Sayfa 163/172 İlkİlk ... 63113153161162163164165 ... SonSon
Arama sonucu : 1374 madde; 1,297 - 1,304 arası.

Konu: Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

  1.  Alıntı Originally Posted by cennetyolu Yazıyı Oku
    Kendi kendine öğrenen ve de kendini geliştiren yapay zeka sistemini acaba hisse senedi/endeks otomatik al-sat ticaretine başarıyla uygulayabilmiş sistemler var mıdır? Herhangi bir grup yada kişinin bu konuda başarılı bir sistemi varsa ortaya çıkmasını istemezdi sanırım.
    Hocam bu yapay zeka sistemi vesaier bunlar kynin ulaşabileceği ve bu kadar basitçe yaratabileceği şeyler olsaydı zaten bu seviyeye kadar inmezdi.

    Yani buradaki ismin ilizyonluğuna kanıpta atlamamak lazım bunların yorumlanması verinin uzunluğu vesaire gibi tonlarca öğrenilmesi gereken mesele var iki tıkla yapay zeka kurdum para basıyorum diye birşey yok.

    Buradaki yapay zeka modellemeleri kabaca şu mantıkla çalışıyor olayı basitleştirirsek.

    Her yıl %30 yukarı giden hisse senedi var diyelim. bugunkü fiyatı 10 TL ise seneye kaç lıra olur ? 13 TL olur.

    Tabiki bu derece basit olmasa da bunun gibi birşey yapıyor. Yani model bulmaya çalışıyor karşık kombinansyonlarla.

    Şunun gibi her yıl ortalama %30 yukarı giden hisse aynı zamanda çarşamba günleri hep %2 yukarı da kapatan hisse bugun 10 lıraysa seneye çarşamba günü kaç lirada olur.

    Gibi bir yaklaşımı var diyebiliriz. Bunları günlüklere saatliklere indirebilirsin. Yapay zekaya ne kadar çok parametre verirsen o kadar iyi sonuç üretebilir.

    Mesela

    -Haftalık istatistikleri analiz et günlük hareketleri analiz et twtterdaki mehmetin twitlerinin doğrulugunu analiz et indikatör modellerini analiz et dow jonese bakarak korelasyon analiz et dolara ve faize bakarak bisti analiz et vesaire vesaire daha sonra tüm bunları kombıne ederek bana bir sonraki fiyatın kaç olacağını söyle.

    Aslında insan nasıl işlem yapabilirin bilgisayara uyarlanmış hali.

    Sen nasıl al sat yapıyorsun twitleri okuyorsun yurt dışına bakıyorsun teknık analiz çiziyorsun indikatörlere bakıyorsun. tüm bunlara kendince bir olaslık atıyorsun. Daha sonra bu olaslıkların toplamı AL veriyorsa alıyorsun.

    Yapay zeka tüm bunları komplike bir biçimde optimize ederek tahminlerinde başarı sağlayabildiği modellemeyi sana gösteriyor.

    TR de örneği var mı bilmiyorum ancak yurt dışında uygulayanlar vardır. Yapay zeka olayını bu kadar basite indirgeyemezsiniz. Bunlar yapay zekanın çalışma modellemelerinden bir kaçı, önemli olan ona veri sunabilmek data sunabilmek. Öğrenen yapay zeka ise bam başka birşey zaten.

    Öğrenen yapay zeka olayı aslında oldukça zevkli yazılımcı için bir nevi cocuk büyütmek gibi. Her gun yeni bir data sağlayıp işe yarar bir model çıkartıp çıkartmadığını incelemek lazım ancak herşeye rağmen gerçekten para kazandıran bir yapay zekanın uzun süre boyunca kendını kanıtlayabilmesi gerekir.
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

  2. Topic bayagı aşagılara düşmüş.

    Aşırı alım satım indikatörleri olan Aroon, CCI, RSI olan indikatörlerin üzerine ma atıp bir ana sistem yaptıgımızı farz edelim . Bu yaptıgım sistem 2 MA kesişimi yada TOMA-MA kesişimi gibi trend sistemlerinin benzerimi olur. Tren following denilen sistemin içine mi girer.

    İlgniç dir ki bu aşırı alım satım indikatörlerinin üzerine ma atılarak atılmış sistemler getiri olarak trend sistemleri kadar getirmesede kazanma oranı, pf , ardışık kar, en büyük kar , max dd gibi performans istatistiklerinde daha iyi görünüyor.


    Bunu şunun için soruyorum kafamda bir proje var.

    Endeks üzerinde 1 sistem çalıştırınca 84 ayın 30-35 ayı zararlı gerisi karlı gözüküyor.
    Endekste üzerinde 2 sistem çalıştırınca 84 ayın 20-25 ayı zararlı gerisi karlı gözüküyor.

    Bende teoride şöyle düşündüm. Eger endeks üzerinde karma sistemler demetini aynı anda çalıştırsam, sistemlerin işlem sayısı,grafik periyodu , sistemlerin yapısı farklı olursa 84 ayın belki zararlı ay sayısını 5-10 gibi küçük rakamlara düşünebilirim diye düşünüyorum. ( Belkide böyle olmuyordur, belki başka sıkıntılar çıkarıyordur. Sadece kafamda bir teori sistemleri yazıp testini yapmayı düşünüyorum)

    Hep trend sistemlerine odaklanmışız , başka idealde başka hangi indikatörleri kullanarak hangi yapıda sistemler kurabilirim.
    Erhan yorumlarını bekliyorum.

  3.  Alıntı Originally Posted by erhanacikgoz1 Yazıyı Oku
    Zifige dediğin olayı çok ça düşündüm. Gerçekten çokca düşündüm geçmişe dönüp şöyle bir test yapmaya calıstım dur bakalım şurada sistemi sadece long calıstırsaydım ne olurdu sorularını sordum. kodları degıstırerek o bolgenın performansına baktım.

    İşe yaradı yanı kar arttı. Fakat erhan erhan sen en tepe de iken düşecek demiyordun kı daha gerçekçi ol hadi amaaaa nereden ıtıbaren düşecek bu borsa ana yön olarak dedin diye kendımle konusuyorum.

    Gerçekten objektif olmaya calıstım. En tepeden belirli bir noktada aşağı düşünce ana yönün şort olduguna karar vermiştim. Testi buna göre değiştirdim.

    O kadar iyi olmasa da yinede iyi bir performans sundu sistem. İyi dedim bu yontem işe yarar gibi duruyor dedim. Testlere devam ettim.

    Yıl .... bilmem kaç evet erhan bu bolgede ana yön ne derdin. İşte long derdim. Nereye çıkarsa şort diyecektin şuraya cıkarsa şort diyecektim Gerçektende oyleydi. AMa grafik benim şort diyeceğim yere çıkamadan dönmüş. O bolgede malesef performans oldukça kotu cıktı. Ayrıca sistemin MAXDD sini arttırdı. Patladı yani.

    Yani totalde isabetli ana yon tespitlerim oluyordu ancak arada kaçan ufak tefek sapmalar oluyor ve bu noktalar sistemi normalden daha fazla zarar olarak yansıyordu. Doğru tespit ettiğim yönlerde ise normal performansın ustunde bır getiri üretiyordu. Yani ana yön tespitlerim olabildiğince az kusurlu olması gerekiyor dedim KENDIMLE KONUSUYORUM haa beyin jimnastiği yapıyorum.

    SOnra erhan maden bu derece titiz ve olabildiğince düşük bir sapmayla ana yönü tespit etmen gerekiyor. O halde birde testi şöyle yap dedim.

    Sistemi at çöpe ana yon sort dediğim yerden şort aacıp bekleydım long dedıgım yerden long acıp bekleseydım. Bunun bir sistemmiş gibi düşünseydim başarılı işlem yüzden getirim MAXDD acaba kaç cıkıyor dıye bir hesap kitap yaptım.

    Komısyon kayma diye bir maliyet aslında yok. Cunku zaten bir sinyal acıyorum ve 8 12 ay boyunca hiç değiştirmiyorum.

    Baktım daha yüksek getiri cıktı sisteme gerek yok gibi bir durum ortaya çıktı.

    Nasıl olur bu diye tekrar düşündüm kıyaslamalar yaptım. Şöyle olmuş abi bir örnekle acıklayayım.

    Şimdi ana yön şort demişsin diyelim 100,000 De buradan şortu açtın bekledın 70,000 E düşüncede ana yön long demişsin.

    30,000 Puan kemiksiz cebime girecekmiydi girecekti. kayma komısyon filan yok hepi topu 2 kere komısyon oduyorsun.

    Sonra sistemi çift yonlu olarak aynı bölgeye koydum performans nette kayma kom dahil 15,000 Cıktı. Peki

    Ana yöne göre çalıştırdım yani sadece şort -flat çalışttırdım 23,000 bin üretmiş kayma kom dahil.

    Alalhalla sistemi ana yöne göre calıstırmama rağmen biçin 30 binden daha fazla üretmesi gerekirken daha az üretmiş dedim.

    Meğer o bölgede sat nakit vesaire sinyalleri komısyon ve kayma maliyeti 10,000 puan oluyor. Aslında sistem öngördüğümüz gibi ana yönde satıp beklemekten daha performanslı hareket etmiş long açmadan trade edebildiği için. totalde 33,000 üretmiş. ANcak kayma ve komu ekleyince 23,000 bin üretebilmiş.

    Hani orada ana yönü bilerek hareket etmesinin avantajı ancak kayma komlardan kaybettirmiş.

    Baktığın zaman mantıken dedim ki sadece ana yönde poz acsaymısım daha iyiymiş Sapma oldugunda bunuda maxdd olarak belirledim. Yani 100,000 Den şort açtın 110,000 e çıktı oradan düştü diyelim. O halde -10,000 puan maxdd var demek.

    Ancak mevcut sistemimin ana yön belirlenmiş şekildeki max dd si -15,000 cıkıyor yani her halukuarda sistemsiz bir biçimde tıpkı sistem gibi ana yön göre tek sinyal açsam bu daha avantajlı bir sisteme dönüşüyor. Her yönüyle gerek karlılık gerekse maxdd vesaire olarak.

    Demekki dedim erhan ana yönü ısabetli bir biçimde tespit edebiliyorsan arada sapsa bile bu -10,000 filan max dd yemiş olursun ancak mevcut sisteminde zaten -15,000 max dd var diye kenara teminat koyuyorsun. Bu ana yöne göre işlem açmak daha avantajlı dedim. Sisteme filan gerek yok dedim.

    AMa zurnanın zırt dediği yer gerçekten her zman bu kadar isabetli ana yön tahmını yapabilecekmisin. Ya sapma büyürse mesela 100 Binden şort dersın ama ya 120 bını görürse sorusu aklıma geldi. Ancak birde arafta kaldıgın anlar oluyor.

    Mesela şu an bence tam bir araf bölgesindeyiz. Niye dersen ekonomık kriz beklentım var dünyada. Fed faiz arttıracaktı sözde şimdi ise indirim yapıyor bi boy. Herşey yolunda gittiği sürece faiz yükselticem dedin Şimdi ise faiz indiriyorsun demekki herşey yolunda gitmiyor. O halde fedin kararları güvensiz piyasa bunu farketmedi henüz faiz indirim gazıyla bi boy yukarı taşıyor borsayı. sersemleyıp kendıne geldiği zaman ne olacak merak ediyorum.

    Araftayız çünkü borsa yıllık bazda en tepede ancak kendi en tepesınde degıl 120,000 lerin üzerini görürse en tepede rekorda diyebileceğiz oysaki yurt dışı kendı yeni rekorlarını kırıyor. Krizlerde borsalar en zirvede iken geliyor. Ekonomık kriz beklentim var mı var ama zamanını bilmiyorum sadece.

    Arafta bırakan şey ise bizim borsa şu an 120,000 ler ve üzerinde seyrediyor olsaydı rahat bir biçimde malı maşadı satar şort açardım zaten kriz beklentım var e borsada dünya da rekor seviyelerde müthiş bir fırsat.

    Fakat bakıyorsun bizim borsa henüz yurt dışındakıler gibi en zirvelere çıkamamış. AMa yurt dışı tepede ve her an kriz cıkıp borsalar şelale olabilir. Yada bizim borsamızda en tepelere cıkıp daha sonrasında Kriz patlayabilir. Önce hangisi olacak çıktıktan sonramı şelale olacak yoksa cıkmadan önce mi şelale başlayacak. Mantıken borsalar tepede rekorda iken krizler çıkmış doğal olarak tepe de değil kriz cıkmaz diyorsun ancak tam tersıne yurt dışıda rekor tazeliyor yani biz negatif ayrışmışız. teorim çalışacaksa bizim deli gibi bir rally yapıp biran önce yurt dışıyla eşitlenmemiz gerekir. Ama belkide bu bir istisna olacak ve biz rekore gidemeden ekonomıyı oyalayamayacaklar ve dünya krize girecek zaten habire etrafımızda şirketler batıp duruyor yok 40 yıllık hava yolu şirketi batıyor yok çinin bilmem ne şirketi batıyor en önemli alman bankaları batmanın eşiğinde filan.

    Buradan şortlasam ve yukarı stop koysam bu sefer stop koydugum yerden donecek cunku yukseldıkten sonra artık şort inancım daha da güçlenecek stop koymak manasızlasacak. Buradan şortlarsam ve yukarı rally yaparsada kendımı enayı gıbı hıssedecem zaten bunu tahmin etmiştin salak erhan niye şortladın diyecem.

    Tam bir araf.
    Erhan Hocam Araf da kalmamışız Kriz gelmiş

    konuyu en baştan beri okudum inanılmaz öğretci tekrar teşekkürler katkıları için herkese.

    Erhan hocam şunu soracağım. garanti 1500 puan olsa bugün emekli olurum demişsin. ve 2018 senesinde 1e 14 katlamışsın portföyü 1 e 8 kaldıraçla.

    şimdi şunu merak ediyorum ; 400 lot giriyorsun 5 bin gap açsa 1 e 8 kaldıraçdan yaklaşık kenarda teminat yetmiyor. bu durumda 300 lota mı düşüyorsun ? Bir yerde de ben lot azaltmam demişsin. Bu riskli yönetimde para yönetimini nasıl yaptın merak ettim.

  4. @atakan hocam

    Dediğin doğru.

    Risk düşer fakat risk düştükçe getiride düşüyor yani daha fazla birbirinden farklı sistem getiri eğrisini daha düzleştirmeye başlar anca Yukarı doğru olan açının derecesi düşmeye başlar bir nevi faiz kadar getiri üretmeye başlar risk ne kadar düşerse getiri okadar düşüyor.

    @zifige o 2018 de idi her sinyalde sistem lot azaltıp arttırıyordu ama genellikle arttırıyordu. zaten onu 1 haftada kaybettik manuel terste kalarak.

    Şimdi o sistemin bir farklı versiyonu var lotu sürekli değiştirmeyen yaklaşık 4 kaldıraçla hareket ediyor. Hesaplamalara göre teminat yeterli 4 kaldıraç için.

    Eski sistem ise sürekli lot azalıp artıyordu. Zarar ettiği kadar lot azaltıyordu.
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

  5. Erhan hocam birşey soracağım mesela bu başlıkdada tartışılıyor zaman zaman.
    kimisi der ki optmizasyon yapılan sistem saatli bombadır. kimi di derki sistemimde optimizasyon yoktur.

    sistemimde optimizasyon yoktur diyen adam sistemini belli indicatore göre kurgulamıyor mu ? öyle bir kod yazıyor trendi buluyor dip tepe analizi yapıyor böyle birşey mi yazıyorlar ?

  6.  Alıntı Originally Posted by zifige Yazıyı Oku
    Erhan hocam birşey soracağım mesela bu başlıkdada tartışılıyor zaman zaman.
    kimisi der ki optmizasyon yapılan sistem saatli bombadır. kimi di derki sistemimde optimizasyon yoktur.

    sistemimde optimizasyon yoktur diyen adam sistemini belli indicatore göre kurgulamıyor mu ? öyle bir kod yazıyor trendi buluyor dip tepe analizi yapıyor böyle birşey mi yazıyorlar ?

    Optimizasyon ne demek back test demek gecmis verilere gore sistemi tasarlamak demek ister bilgisayara ister elle yapsanda sonucta bu sistemim ne uretmis diye baktigin icin optimizasyon otomatik olarak yapmia oluyorsun bu cok sacma yani benim sistem optimizasyonsuz demek cok sacma.

    Geriye donuk fiyat hareketlerinde ne yapmis diye bakmadigin hicbir sistem olamaz.mEcbur bakiyorsun

    E sectigin parametre ya optimizasyondaki en iyi parametre ise nerden bileceksin ?
    Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
    Sokrates twit @erhanacikgoz1

  7. Merhabalar,

    Algotrade konusuna yeni yeni başlıyorum ve program seçme aşamasındayım. İdeal ve Matriks demolarını bilgisayarıma kurdum ve biraz deneme fırsatım oldu. Bu arada mühendisim ve yazılım bilgim var.

    Erhan hocam İdeali tercih ettiğinizi söylemişsiniz. Yazılım geçmişimden dolayı bana da İdealde kodlama yapmak daha rahat geldi. Kullanıcı arayüzleri daha kullanışlı. Program daha akıcı.
    Ancak Optimizasyon ve backtest konusunda matriksi çok daha önde gördüm ben. İdealde Matrikse kıyasla gördüğüm en büyük eksiklik optimizasyon sırasında komisyon ve kayma değerlerini optimizasyona dahil edememek oldu. Bu faktörlerin yapılan optimizasyon sonuçlarına önemli etkisi olacağını düşünüyorum. Yüksek işlem sayısısıyla gerçekte zarar edecek bir sistem optimizasyon sonucunda karlı olarak bile görünebilir. Ayrıca sabit sermayeyle işlem yapmanın da bir yolunu bulamadım. Sabit lotla işlem yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Mesela sistem %50 zarar ettikten sonra hala aynı lotla işlem açmaya devam etmem ve ilerde bu zararları kapatmam daha hızlı olacaktır. Fakat gerçekte sermayem eridiği için geri dönüşüm bu kadar hızlı olamaz. Algoritma geliştirme sürecinde bu sorunları nasıl aştınız?

  8.  Alıntı Originally Posted by avnif Yazıyı Oku
    Merhabalar,

    Algotrade konusuna yeni yeni başlıyorum ve program seçme aşamasındayım. İdeal ve Matriks demolarını bilgisayarıma kurdum ve biraz deneme fırsatım oldu. Bu arada mühendisim ve yazılım bilgim var.

    Erhan hocam İdeali tercih ettiğinizi söylemişsiniz. Yazılım geçmişimden dolayı bana da İdealde kodlama yapmak daha rahat geldi. Kullanıcı arayüzleri daha kullanışlı. Program daha akıcı.
    Ancak Optimizasyon ve backtest konusunda matriksi çok daha önde gördüm ben. İdealde Matrikse kıyasla gördüğüm en büyük eksiklik optimizasyon sırasında komisyon ve kayma değerlerini optimizasyona dahil edememek oldu. Bu faktörlerin yapılan optimizasyon sonuçlarına önemli etkisi olacağını düşünüyorum. Yüksek işlem sayısısıyla gerçekte zarar edecek bir sistem optimizasyon sonucunda karlı olarak bile görünebilir. Ayrıca sabit sermayeyle işlem yapmanın da bir yolunu bulamadım. Sabit lotla işlem yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Mesela sistem %50 zarar ettikten sonra hala aynı lotla işlem açmaya devam etmem ve ilerde bu zararları kapatmam daha hızlı olacaktır. Fakat gerçekte sermayem eridiği için geri dönüşüm bu kadar hızlı olamaz. Algoritma geliştirme sürecinde bu sorunları nasıl aştınız?
    Her konuda ideali tercih edebilirsiniz, kodlama bilginiz iyiyse yapamayacağınız şey yoktur.

Sayfa 163/172 İlkİlk ... 63113153161162163164165 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •