Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[matador38]

slm erhan
dün akşam mesajı yazdıktan sonra benzer bi düşünceyle geri silmiştim ama sen daha önce alıntılamışın 😊
videonun sistem yazma olan ilk yarısını izledim ancak adamların çoğu önerisi çöp niteliğinde. mesela yatay piyasa için şu ind kullanın diyor. rastgele bir yatay piyasa seçmiş ordan nasıl kurtaracağını yazmış.
iyide orayı kurtarmak için yapacağın şey diğer tarafı bozacak. daha birçok şey vardı bunum gibi. yani adamlar hep optimizeyi teşvik ediyor. bunların dediği gibi sistem yazılıp kazanılması çok zor . hatta bunların tersini yapmak bile akıllıca olabilir.

[HALİL KALKAN]

09 Eylül günü başladığım Robot işlemlerimi, sinyal listesinin az da olsa zarara dönmesi sebebiyle biraz önce sonlandırdım. Bir süre Robot sistemini dışarıdan işlemsiz takip etme kararı aldım. Hatırlarsanız hızlı bir sistemdi ve beni en çok korkutan kayma puanlarıydı. 7 günlük işlemlerimi ekte gönderiyorum. Kayma, işlem başına ortalama 17 puan çıktı (komisyon dahil değildir). Hızlı sistemlerle ilgilenen arkadaşlarım kayma için bir örnek görmek isteyebilirler belki diye paylaşmak istedim. Belki süre uzadığında bu rakam artı veya eksi yönde değişebilir.
https://eksiup.com/p/q7113803hgfb

[erhanacikgoz1]

Matador sende sanırım matriks kullanıyordun yanılmıyorsam.

Matrıks daha işe başlamadan batacağının garantisini veriyor gibi birşey.

Mesela video da bence güzel konulara değiniliyor. Bizim anlattıklarımızla hemen hemene benzer durumları anltıyorlar. Yanlız şimdi satış politikasıda güttükleri için mesela verilerinizi mümkün olan en uzun veriyle optimize edin demiyorlar. Çünkü verileri entegre edemeyecekler etseler matriks kitlenecek.

Halbukı az veriyle yaptıgın optimizasyon en iyi sonucu üretecek ancak geçmişe koysan patlayacak sistem.

atakan beyin sisteminin keşke resmini çekseydim. son 1 sene fişek gibi 80,000 filan toplamış hatta görüntüyü şöyle resimleştireyim anılarımdan.



yatay piyasayı nasıl düzeltirizi aslında söylemedi. mantıgını anlattı.

Ya bu bolgede çarpılmayı göze alacaksınız yada aralıgı geniş tutup trende geç girmeyi kabul edeceksiniz dedi. SOnuna şunu iliştirdi aslında optimizasyonda yaptıgım iş bu dedi. Daha çok çarpılıp erken yakalamak mı daha az çarpılıp daha geç yakalamak mı bunu seçimine karar veriyoruz dedi.

şu bolum dakika 24:33 den başlıyor https://youtu.be/ypbt7PEPs8Q?t=1473

Dediği doğru çünkü optimizasyon bize yatay piyasada sık işlem acıp küçük ama çok sayıda çarpılsan mı iyi yoksa az ama trende geç girerekmı daha çok kazanırsınının sonucunu veriyor.

verdiği 90km/h ve yakıt tüketiymiyle ilgili örnek de güzel olmuş. ANcak veri az olduğunda yaptıgınız bu ayarla sizin elde etmek istediğiniz veya elde ettiğiniz 250 km/h ile en az yakıt tüketimi sarfettirip hedefe hızla ulaşmaya optimize ediyorsunuz. Daha sonra arabanız bilmediği bir yoldan hedefe varmaya calıstıgında virajı alamayıp devriliyor.

BU olayı mumkun olan en uzun veri ile yapılmalı ayrıca sadece en yüksek hıza çıkmak hedeflenmemeli yapılması gereken stabil güvenli bir sürüş stratejisi belirlemek. tüm virajları güvenli şekilde dönmek düz yoldada en iyi sonucu alabilmek.

Optimizasyon konusuna çok fazla değinmişler ancak optimizasyon daha bunların anlattıgının 3/1'i bile değil.

Ellerinde geniş bir veri olmadığı için yada bizim gibi 12 yıllık verilerle hiç çalışmadıkları için. BU konuda tecrübelerinin oldukça az ve sınırlı düzeyde oldugunu düşünüyorum.

Optimizasyondan bu kadar çok bahsedip harita mevzuna hiç değinmemişler. Çok yüzeysel olarak en iyi ihtimali seçmek doğru degil demişler en iyi ihtimali seçmek doğru değil okey de hangisini seçeceğim. ya en kötüyü seçmişsem veya en iyi ihtimalin bir altındaki yani biraz iyi parametreyi seçtiysem. oda patlayacak.

Harita bu yüzden önemli. haritadan kastım ne ?



BU resimde ne anlamalısınız ?
Soldaki yukarı cıkan eksen GETİRİ
soldan bize doğru gelen eksen parametrenizin bir tanesi (1.1 - 0.9 a gelen)
0.4 den 0.6 ya giden eksen ise 2. parametreniz.

2 tane ma kesiştiriyorsanız parametrenizin biri solda biri de sağda.
harita sankı bir çukur bir gölet gibi duruyor.

Resim diyorki kötü getirili parametreler mavi renkte en iyi getirili parametreler ise kırmızı renkte diyor.

3 boyutlu bu resmın en uzak köşesindeki tepeye bakın kırmızı renkte sivri bir dağ resmi var.

parametre kaça kaç ? 1,1 - 0,6 parametresi en yüksek getiriyi üretiyormuş. Yani overfitting grafğe uydurma veriye uydurma.

Diğer overfitting ihtimali yüksek olan parametrelere bakalı sol üst köşe kaça kaç 1,1 - 0,4
bize en yakın kırmızı bölge kaça kaç 0,9 - 0,4

TÜm bu parametreler overfitting yanı grafiğe öyle bir yerleşmişki en yükske getiriyi ürettirmiş.

Bir yerler ucu ucuna kesmiş ihtimaller indikatorler oyle bir noktada kesişim yaratmış ki 40 yılda bır olacak sekılde kendını evrımleştirip bazı bolgelerde diğerlerinden daha iyi getiri elde ettirmiş. Ertesi gün 10,000 puanlık gap varmış mesela diğerleri o gape ters girmiş. bu kırmızı tepedekı parametreler ise bu gape doğru girmiş diğer tarafları nısbeten bozsa da bu 10,000 puanı yakaladıgında toplam getiri yüksek cıkarttıracak sekılde kendını ayarlamış.

Peki bu haritayı anladıysak hangi parametre daha saglıklıdır.

Yoğunlugun en çok oldugu parametrelerın tam ortasını seçmek gerekiyor.

ANcak yoğunlugun en fazla oldugu parametreler mavi alana denk gelıyor yanı getırısı vasat tatmın edici değil.

O halde getirisi nisbeten iyi ancak mumkun oldugunca yoğun olan parametre seçilmeli.

başka bir harita daha göstereyim.



Karelerin her biri parametreniz örnegın 10-20 kesişimi kare şeklinde gösterilmiş. yukarı doğru getirinin arttığını aşağı doğru getirinin düştüğünü temsil ediyor.

meselqa bu resımde yeşil renklı parametreler 10-20, 10-30, 10-40 vb şeklinde gidiyor diyelim. 10-200 den sonra aşağı yonde düşüyor ve git gide kırmızılaşıyor diyelimki.


yukarı tarafta ise maviye doğru gıttıkçe parametreler saçmalamaya başlıyor örnegın bi çıkıyor 25-100 başka bir mavi noktada 150-50 başka bir mavi noktada 300-20 vb şeklinde değişiklik gösteriyor varsayalım.


nisbeten iyi bir sistemimiz olsun ancak overfitting olaslığıda düşük olsun diyorsak guruplar halinde yer alan bolgeden en ortadakini seçmeliyiz. böylece sisteminiz grafiğe uydurulmamış yada az uydurulmuş olaacak kuvvetle muhtemel geelecektede aynı getirileri üretmeye devam edecek demektir.

TÜm bunları diğer okuyucular için yazdım yani matadora istinaden değil.

Yani parametrelerinizin 10 adım 20 adım hatta 30 adım ileri veya gerisi de hemen hemene benzer getiriler üretmeli.

BÖylece yogunlugun en cok oldugu parametreyı seçmiş olacaksınız.

Sadece optimizasyon haritasına bakılarak geleceğe dönük sistemler bile tasarlanabilir okadar geniş bir mevzu bu optimizasyon.

Bu haritayı atıyorum 3 aylık verilerle her ay yenilersin. BUradakı parametrelerin ne tarafa doğru kayıyor yüksek getiriler hangi parametreye doğru evrılıyor şekil nasıl değişiklik gösteriyoru düzgünce analiz edip gelecekte en iyi çalışacak parametreyi şimdiden öngörebilirsin.

[matador38]

sevgili erhan
emek verip çok güzel ve doyurucu bir yazı yazmışın. öncelikle bunun içn çok teşekkür ederim. istifade eden çok olacaktır.
ben matriks kullanmayı 5-6 yıl önce bıraktım. matriks IQ dedikleri nasıl bir şey incelemedim. belki orda iyi bir özellik olursa extra onu da kullanabilirim.
optimizasyona gelirsek en iyi bulmak değilde mantıklı olanı bulmak için kullanılabilir. (sanırım sende aynı düşüncedesin)
backstest şunun için önemli bence, sistemi iyi tanımak, maxdd ve işlem sayısı verilerine ulaşıp net getiriyi bulmak.
bu veriler ile de portföy yönetimi yapabilmek. kullanacağın kaldıracı vs. ayarlamak. sonrada sabırla beklemek.
en nihayetinde portföyünüz istikrarlı büyüyorsa doğru yoldasınız demektir

[atakanözbaki]

Matriskte en fazla 3 aylık veri oldugu için 3 aylık bir zamanda en iyi getirili sistemler genelde parametresi düşük, hızlı işlemler karlı oluyor. Fakat aynı parametreyi 7-8 yıllık veriye uygulayınca çakılıp kalıyor. Halbuki 7-8 yıllık veride parametresi yüksek ortalama işlem açan sistemler karlı işlem yapıyor.

Benim sistemde 3 aylık zaman zarfında toma ( 15 , 05 ) en iyi getiriyi getirmiş. Yılbaşından beri kullandıgım tüm sistemler hep böyle düşük parametreli sisterlermiş, çünkü en iyi getiriyi optimizede bu sistemler çıkmış. Fakat 7 yıllık,12 yllık veride hep yüksek parametreli sistemler en iyi sistemler çıkmış. Toma( 25, 2) , toma( 20,1.9 ) gibi sistemler.

Saatte 250 km hızla giden sistemler 3 aylık sonuca en hızlı ulaşan sistem, Fakat 7 yıllık sonuca ulaşana kadar araba dağılıp kalıyor.

3 aylık veriyle optimize edilen hızlı bütün matriks sistemleri çakılıp kalacaktır.

[erhanacikgoz1]

optimizasyona gelirsek en iyi bulmak değilde mantıklı olanı bulmak için kullanılabilir. (sanırım sende aynı düşüncedesin)
backstest şunun için önemli bence, sistemi iyi tanımak, maxdd ve işlem sayısı verilerine ulaşıp net getiriyi bulmak.
bu veriler ile de portföy yönetimi yapabilmek. kullanacağın kaldıracı vs. ayarlamak. sonrada sabırla beklemek.
en nihayetinde portföyünüz istikrarlı büyüyorsa doğru yoldasınız demektir

aynı düşüncedeyim mantıklı olanı bulmak için back test yapılmalı parametrenin saglamlıgını saptaya bilmek içinde optimizasyon haritası kullanılabilir. İşte optimizasyonun neresını kullandıgın onemlı haritasını kullanırsan iyi birşey en iyi getiriyi bulmaya calısıyorsan kötü birşey. az veriyle yapıyorsan kötü birşey ortada kalan parametrelerı bulacaksan ıyı bırsey keşke başka seylere optimize edebilsek. mesela getiri eğrisinin doğrusal olmasına göre parametre bul bana desek sonra o parametrelerın haritasını cıkartsak. istikrarlı eğri çıkaran parametrelerin gelecekte ki optimizasyonda ne tarafa kaydıklarını çıkartabilsek. okadar çok şey yapabiliriz ancak teknolojı alt yapı ızın vermıyor malesef.

3 aylık veriyle optimize edilen hızlı bütün matriks sistemleri çakılıp kalacaktır.

malesef matriksciler bu durumun farkında bile değil. en iyi sistemlerin optimizasyonda cıkan sonuclarda oldugunu zannedılıyor. EN iyi olanı seçmeseler dahi yine sonuclar aynı cıkmayacak

Onlara para baglayıp kazanacakları hayalını kuruyorlar. Yukarıda bahsettiğim haritayı oluşturup sonrakı 3 ayda tekrar baksınlar. muhtemelen kırmızılar ile mavi renkli parametrelerin yer değiştirdiklerine şahit olacaklar.

BU harita çok şey anlatıyor parametrelerin nereye evrileceğini gösteriyor. Kısa veriyle elde ettiğin harita hızlıca yer değiştiriyor. parametreler kayıyor başka taraflara. örnegın mavi renkteki bir parametre bir bakmışsın sarı ile yer değiştirmiş. Uzun veriyle yaptıgında haritadakı parametreler çok yavaş yer değiştiriyor. Ne kadar uzunsa ve çok işlemliyse okadar yavaş yer değiştiriyorlar. yani işlem sayılarıda önemli. BU haritadan en orta bölüm seçilmeli yani yukarı yonlu parametrenızın ortası sağ ve sola doğru olan parametredende ortası seçilmeli böylece bir sonrakı yaşanmamış grafikleri yaşadığınızda parametreniz saçma sapan bir yere kaymaz orta kalan parametreler en az yer değiştiren parametreler. gelecek getirilerin sapmasının veya maxdd sapmasının en az yaşandığı parametre yoğunlugun tam orta kısmında kalan parametreler.

Resimle daha iyi anlatacağım iyice kafanıza otursun diye çabalıyorum;

[atakanözbaki]

Max DD : 20 000 PUAN
Portföy :10 000
Max kaldıraç :3

Bu hesaba göre sistemin marjin call yemeden işlem yapabilmesi için gereken rakamlar. 10 bin tl portföy için 3 kontrat az değilmi. Bana az geldi en azından 5 kontratla işlem yapması gerekir diye düşünüyorum. 10 bin max dd ye kadar dayanır.

Aklıma şu geliyor Aylık bazda getiri eğrisinin en yüksek ve en düşük noktsını hesaplayıp. Aylık bazda bu çıkan rakamın 12-24 aylık ortalamasını almak yada yıllık bazda bunun ortalamasını alıp daha insaflı maxdd bulunur, poryföy buna göre ayarlanır diye düşünüyorum.



LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[erhanacikgoz1]

Max DD : 20 000 PUAN
Portföy :10 000
Max kaldıraç :3

Bu hesaba göre sistemin marjin call yemeden işlem yapabilmesi için gereken rakamlar. 10 bin tl portföy için 3 kontrat az değilmi. Bana az geldi en azından 5 kontratla işlem yapması gerekir diye düşünüyorum. 10 bin max dd ye kadar dayanır.

Aklıma şu geliyor Aylık bazda getiri eğrisinin en yüksek ve en düşük noktsını hesaplayıp. Aylık bazda bu çıkan rakamın 12-24 aylık ortalamasını almak yada yıllık bazda bunun ortalamasını alıp daha insaflı maxdd bulunur, poryföy buna göre ayarlanır diye düşünüyorum.



LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Atakan bey benim tavsiyem daha bu işte yeni oldugunuz için siz bi hele 3 kaldıraçla para kazanın da ondan sonra ister 5 ister 9 a çıkın.

Önce para kazanın!!!

Şimdi sisteminizi oturtmanız önemli sistemi yada sistemleri belirlediniz mi.

Yapılması gereken belli minimum riskle (3 kaldıraçın altınada düşebilirsiniz) robota verin sonra 5-8 ay belki 1 sene bi geçsin bakalım bi.

Sisteminiz vadettiğini üretiyormu ne oluyor bir görün. Kazançlarla gerçek hesabınızı karşılaştırın.

Gelecekte max dd rekorunuz tazelenecek bunu unutmayın!

Para kazandınız mı kazandınız, bu süre zarfında zaten o anları yaşarken ayrı bir tecrübe kazanacaksınız. 2.sene bu kazandığınız tecrübe ne ise onu test edip uygulamaya başlayarak kaldıracınızı ayarlarsınız. Aklınıza başka bir yöntemde gelebilir. Onları uygulamaya sokarsınız.

Ancak öncelik sistemi oturtup bu sistem para kazandırıyor mu sorusuna cevap bulmak.

Herkes önce en mukemmelden başlamak ister. ANcak en mükemmelin daha mükemmeli ortaya çıkıyor. Beyin sürekli çalıştığı için bu daha iyi diyip diyip daldan dala sistem veya strateji değiştiriyoruz. Benim 6 yıl oldu sanırım.

6 yıldır daldan dala sistem değiştirdim. Bu daha mukemmel dedim. Değiştire değiştire koca bır 0 elde ettim.

Bir çok sistemcide aynı hataları yaptı. Sisteminde sabahat edebilenler düzenli para kazanabiliyor. Mükemmelin sonu yok. Çünkü strateji sayısı hayal gücünüze bağlı 999999999 adet farklı yöntem geliştirilebilir.

Ancak yöntem deneyip geliştireceğim diye para kazanmayı unutuyoruz. BU konuda çok ciddiyim. Unutuyoruz ya daha iyiyi aramak zaman kaybı.

2014 yılın ürettiğim İLK sistemim okadar basit bir düzenekle çalışıyor ki bakın kayma dahil ne üretmiş.

2014 saymıyorum o yıl ürettim zaten. kayma kom dahil 0,035

2015 = 10,720
2016 = 3,660
2017 = 27,180
2018 = 20,405
2019 = 31,490 (9 aylık)

TOplamı 86,965 PUAN YILLARA BÖL 17,393 YIllık ortalama aylık ortalama 1,526

2015 yarısında bu sistemden daha iyisini üretince bıraktım bunu.

2016 yılına bakınca iyiki bırakmışım pekte birşey üretmemiş zaten dedim.

2017 ye bakınca vahy be dedim.
2018 e bakınca oha dedim.
2019 a bakınca PİŞMANLIK görüyorum.