Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[saruhan]

Bu çocuğun 1. sınıf karnesinin hepsi "pekiyi"

Ancak 1. sınıf karnesinin hepsinden tam not alması bu çocugun ODTU'yü kazanıp mühendis olacağına dair "kesin" kanıt sunmuyor.

Hiçbir zaman "Kesin" kanıtta sunamayacağız. Sadece olasılığı yükseltebiliriz.

Sizin çocugun geleceği hakkında daha yüksek bir olasılık ile okuyup okumayacağını dair bir kanıt sunabilmemiz için.

Daha fazla karneye ihtiyacımız var. Daha fazla karneyle neyi kastediyorum. Tabi ki veri azlığını.

Optimus prime 12 yıllık yani 12 adet karne olmasına rağmen, bu sene yani 13.yılın karnesinde kırıkları var.

Dolayısıyla 1 yıllık bir karneye bakıp adam olur bu çocuk dersek haklı çıkma olasılığımız da oldukça düşük.

Genellikle bu ve benzeri şekilde çok az veriye dayalı 1. sınıf karnesinde yüksek not almış. Çocuklar 2. sınıfta bir sürü kırık not alarak hayal kırıklığı yaratıyorlar.

O bakımdan mümkün olan en fazla karne ile gelin bu karnelerdeki notlara bakalım. Böylece okuyup okumayacağına dair daha yüksek bir olasılık sunabiliriz. Yine herşeye rağmen her karnede geçer not alsa bile.

Gerçek piyasaya salıp gerçekten geçer notlar alıp alamadığına bakmamız daha garanti olacaktır. Yani bir sınava (gerçek piyasa) tabi tutup bu sınavda da geçer not alırsa, bu cocugun adam olup olmayacağı hakkında yüksek olasılıklı bir yargıda bulunabiliriz.

hocam çok teşekkürler..Düşünceleriniz ve tecrübeleriniz benim için çok değerli


aynı sistem aşağıdaki resim sadece işlem sayısını düşürebilmek için filtre uygulanmamış hali
34 ortalama işlem bana yüksek geldi (5 dakikalık..resimde gözümden kaçmış)

[saruhan]

BU konuda bence yanılıyorsunuz. İndikatörlerin default değerlerini kullanmanız overfittig yapmadığınızı veya overfitting olaslığının çok düşük olduğunu söylemez bize.


Optimizasyon yapmamanıza rağmen tesadüfi olarak optimizasyonda en iyi çıkan sonucu kullanmış oldunuz. Halbuki optimize yaparak seçmemiştiniz bu değerleri. Hatta optimizasyon da hangi indikatör değerini en iyi sonuçları ürettiğinde bile bir haberdiniz.

Demek istediğimi anlatabildim mi tesadüfi olarak en iyi sonucu üretmiş değerleri seçmiş olabilirsiniz.

.

Göz ardı edilen bir durum..Çok haklısınız....Benim buradan çıkardığım sonuç şu oldu:
sistemler belli periyotlarda daima optimize edilmeli ve hatta en iyi değerler yerine optimizasyonda ortaya çıkan kendimizce uygun değerler kullanılmalı
yanılıyor muyum

[erhanacikgoz1]

hocam çok teşekkürler..Düşünceleriniz ve tecrübeleriniz benim için çok değerli


aynı sistem aşağıdaki resim sadece işlem sayısını düşürebilmek için filtre uygulanmamış hali
34 ortalama işlem bana yüksek geldi (5 dakikalık..resimde gözümden kaçmış)

İşlemler kapanış barıyla kesinleşiyorsa getiri Normal sınırların üzerinde. BU durum sistemin gelecekte aynı istatistikleri yaratma olaslığının düşük olduğuna dair olaslığı yükseltse bile kesin düşük getiri üretir manasına gelmez.

İşlemler Anlık olarak bar kapanışını beklemeden gerçekleşiyor ise. Getirinin büyük bir kısmı hayali üretilmiştir. Mesela gapler de boşluklu açılışlarda ve vade geçişlerinde hiç bir zaman alamayacağı fiyatlara almış veya satmış gibi sinyal koyarak hayali getiri üretir.

Her iki durumda da sistem istatistiklerini ve reel getirini ölçelim. Benim yöntemim 35 puan kayma + komisyon ile bakmaktır.

KAPANIŞLA emir gönderiyor ise

4944*35 = 173,000 PUAN maliyetler. 894,000 - 173,000 =721,000 PUAN net getirisi var.

Yıllık 60,000 e denk geliyor. Hadi yıllık 20,000 de vade geçişi kayma ve komısyonlarında biraz yüksek olduğu varsayımıyla sileyim. 40,000 PUAN çok çok iyi yıllık bazda. 3 kaldıraç bağladıgında %130 civarı bir net getiri demek. Hangi işi kurarsan kur hangi arsayı tarlayı alırsan al böyle bir getiri yakalaman heleki oturdugun yerden çok çok zor.

ANLIK emir gönderiyor ise durum biraz değişir.

kaymalar aynı olduğnu varsayalım 721,000 puan net getiri

ANcak gapler ve vade geçişlerinin sahte puanı en az 250,000 puan siler. EN fazlada 400 450 bin puanlara kadar gidiyor.

Biz 300,000 diyelim.

721,000 - 300,000 = 421,000 puan net getiri kalır.

Yıllık 35,000 PUAN net getiri demektir. 5,000 de ben sileyim 30,000 puan yıllık net getiri 3 kaldıraçla %100'lük bir getiriye işaret ederki yine dediğim gibi bu getiride oldukça yüksek bir getiri.

Tabi tüm bu varsayımlar yukardakı yazdığım şartlar geçerliyse mümkün.

Mesela sistem anlıksa max dd bölgesi gap varmı gap varsa sistem olmayan bir fiyattan almış veya satmıştır buda yanıltıcı max dd cıkartır. Keza yine max dd işlem maliyetlerini yansıtarak hesaplanmalı. Anlık emir gönderen sistemde 12 yıl için 300,000 puan silinmesi oldukça iyimser kalacaktır. Yine kayma maliyetleri ortalama baz alındı. çok işlemli bir sistemde kayma ve komısyon maliyetleri 35 değilde 50 ise mesela 721 bin yerine 647 bin iniyor getiri.

Sistemin yatay gittiği ve max dd puanına yaklaşan zararlar ettiği bölgeler titizlikle incelenmeli gaplı açılış var mı ne kadar uzun sürmüş kaç işlem yapmış diye incelenmeli çünkü bürütte max dd tarihi farklı kayma komısyonlu ve gaplerin dahil oldugu max dd bölgesi değişiklik gösterebilir. örnegın bu sistemin 10,000 puan max dd si var bürütte.

fakat başka bir bölgede 7,000 puan kaybettiği yer vardir. bilgisayar bu bölgeyi görmez çünkü 10,000 olan başka bir bölge var sizde nasılsa burası 7000 puan zarar çok önemli değil dersiniz. fakat o bölge 3 ay sürmüştür. 3 ayda açtığı işlemler yediği gapler vesaire baz aldıgınız da orası 20,000 puanlık bir zarara gidebilir.

TİTİZLİKLE İNCELENDIKTEN SONRA TERCİH EDİLEBİLECEK BİR SİSTEM. Kapanısla emir göndererek bu getiriyi üretmişse daha az kaygılanabiliriz.

[erhanacikgoz1]

Göz ardı edilen bir durum..Çok haklısınız....Benim buradan çıkardığım sonuç şu oldu:
sistemler belli periyotlarda daima optimize edilmeli ve hatta en iyi değerler yerine optimizasyonda ortaya çıkan kendimizce uygun değerler kullanılmalı
yanılıyor muyum

Böyle bir strateji uygulayanlar da var ancak benim anlatmak istediğim böyle birşey değildi.

Demek istediğim optimize edilmiş edilmemiş diye birşey yok her sistem istesekte istemesekte optimize edilmiştir. SOnuçta bu sistemlerin geçmiş getirisine bakarak seçiyoruz. Doğal olarak istemeden de olsa opptimze etmiş oluyoruz. Değerleri hiç kurcalamasak bile tesadüfi olarak optimize etmiş olabiliriz.

Opptimize edilmiş bir sistem gelecekte başarısız olacaktır DİYEMEYİZ!.
Optimize edilmemiş bir sistem gelecekte başarılı olacaktır da DİYEMEYİZ.

Bunu kimse net olarak bilemiyor abd'nin en büyük CTA fonları dahi.

Sadece olasılıklar ve istatistikler var elimizde fazla parametre varsa gelecek performansı geçmişe göre kötü olma olaslığı artıyor. Normal üstü getiriler varsa gelecek performansı kötü olma olasığı artıyor gibi gibi.....

Dolayısıyla bir sistem yaratırsın NET getirisini çıkartırsın. İlerde gerçek piyasa da geçmiş getiriler ile şimdiki getirileri belirli bir periyotta takip edersin. Ben çoğunlukla 1 senelik periyotta bakıyorum. Geçmiş 1 senelerin getirileri ile şimdiki 1 senelerin getirileri şeklinde bakıyorum. Geçmiş ortalamaya yakın üretimlerim varsa herşey yolunda geçmiş getirilere göre sapma artmışsa bir problem olduguna işaret ediyor.

[saruhan]

Böyle bir strateji uygulayanlar da var ancak benim anlatmak istediğim böyle birşey değildi.

Demek istediğim optimize edilmiş edilmemiş diye birşey yok her sistem istesekte istemesekte optimize edilmiştir. SOnuçta bu sistemlerin geçmiş getirisine bakarak seçiyoruz. Doğal olarak istemeden de olsa opptimze etmiş oluyoruz. Değerleri hiç kurcalamasak bile tesadüfi olarak optimize etmiş olabiliriz.

Opptimize edilmiş bir sistem gelecekte başarısız olacaktır DİYEMEYİZ!.
Optimize edilmemiş bir sistem gelecekte başarılı olacaktır da DİYEMEYİZ.

Bunu kimse net olarak bilemiyor abd'nin en büyük CTA fonları dahi.

Sadece olasılıklar ve istatistikler var elimizde fazla parametre varsa gelecek performansı geçmişe göre kötü olma olaslığı artıyor. Normal üstü getiriler varsa gelecek performansı kötü olma olasığı artıyor gibi gibi.....

Dolayısıyla bir sistem yaratırsın NET getirisini çıkartırsın. İlerde gerçek piyasa da geçmiş getiriler ile şimdiki getirileri belirli bir periyotta takip edersin. Ben çoğunlukla 1 senelik periyotta bakıyorum. Geçmiş 1 senelerin getirileri ile şimdiki 1 senelerin getirileri şeklinde bakıyorum. Geçmiş ortalamaya yakın üretimlerim varsa herşey yolunda geçmiş getirilere göre sapma artmışsa bir problem olduguna işaret ediyor.

sadece istatistikler yetmiyor anlaşılan...Çalısmaya devam
Saygılar Erhan hocam

[matador38]

sn. saruhan
değerler default olabilir ama mantığınız optimizedir yani şu ind şöyle olsun, şunu şurda kullanayım gibi önünüzdeki grafiğe göre uygun mantık optimizasyonu yapılıyor olabilir.
aynı Sistemin örneğin 2017, 2018 yada herhangi bir yıldaki istatistiğini paylaşırmısınız?

[erhanacikgoz1]

sadece istatistikler yetmiyor anlaşılan...Çalısmaya devam
Saygılar Erhan hocam

Herşey istatistik ve olaslık üzerine kurulu aslında. Ancak;

İstatistiğin doğruluk olasılığı var. SOn 1 aylık veriye göre sistem yazarsan 3 5 tane sinyalle 30,000 Puan üretebilirsin. BU sen her ay 30,000 PUAN kazanacaksın anlamı mı doğurur ? Aynı şekilde seçim anketlerinde sadece 3 5 kişiye sorsalar kime oy vereceksiniz diye. 4 AKP 1 kişi CHP diye söylese bu sonucu doğru tahmin ettiğin anlamına mı gelir ?

Dolayısıyla ne kadar çok kişiye sorarsan o kadar anlamlı o kadar doğruya yakın sonuçlar elde edersin. Aynı şey sistemler içinde geçerli ne kadar çok işlem varsa gelecekte elde edilecek sonuç o kadar tutarlı olacaktır.

İdealin kendi arayüzündeki istatistikler yeterli değil. Kayma maliyeti belirlenmeli max dd bölgeleri ayrı ayrı değerlendirilmeli. Gerçeki sonuçlarla yüzleşilmeli yatay süre zarfı belirlenmeli KZ eğrisinin en tepe noktası ile o zirveyi geçinceye kadar geçen süre zarfı belirlenmeli.

Sistemi kurmuş olmak yetmiyor işin birde psikoloji ve sisteme uyum tarafı var.

İnsanlar sistemin geçmişte ne kadar süreyle zirve noktayı geçemediğine bakmamış.

Sİsteme parayı bağlıyor 1 sene boyunca elde edilen getiri 0 daha bir sene dolmadan 6. ay sistem kötü üretiyor diyerek sistemini değiştiriyor.

Fakat sistemin geçmiş istatistiklerinde 2011 yılından başlayarak tam 1,5 yıl boyunca 2011 başındaki tepe noktayı geçememiş bir kz eğrisi var. Yani vatandaş demişki bu sistemin istatistiklerini beğendim 1,5 yıl en tepeyi geçememiş geçmişinde demekki gelecekte de böyle bir durumla karşılaşmayı kabul etmişsin. Gerçeğe bağlayınca daha ilk 6 ayda sistem değiştirmeye başlıyorsun ???

Hani bu sistemi beğenerek seçmiştin. Demekki istatistiklere üstün körü bakmışsın.

İnce eleyip sık dokumak gerekiyor GERÇEKÇİ sonuçlara odaklanın ve geçmişte o günü yaşıyormuş gibi düşünmelisiniz.

15 adet üst üste zararlı sinyal var geçmişte. Bunun farkında değil. Yarın sisteme parayı bağlıyor ilk 10 işlem zararla kapanıyor Başlarım böyle sistemciliğe diyor. E geçmişte 15 adet üst üste zarar etmiş bu sistem. Ha ben onu bilmiyordum oluyor sonra.

Herkes toplam getiriye odaklanarak hata yapıyor. Toplam getiriyi atın bir kenara Yıllık aylık getiri dağılımları nedir en uzun yatay da bekletme süresi nedir max dd ler nedir kayma ve komısyon ekleynce neler değişiyor.

Keşke çıkan istatistikleri gelecektede aynen üretse bu iş bu kadar basit değil ki.

Ben klasık bir cümlem var. "Sistemli tradeyi 10 kişiden 1 kişi yapabilir" Çok iddalı bir cümle yaşadıkça anlayacaksın niye böyle dediğimi algorıtmık trade işi kolay bir iş değil istatistik bilgisi psikoloji disipin isteyen ciddi bir iş. İki tane kesişim yaptırdım oho parayı kırdım. KOy bakalım onu gerçek hesaba süreçlerin ne kadarına dayanabileceksin. Sİsteminin üzerine oynuyorlar benim sistemimi biliyorlar demeye başlayacaksın.

Unutmadan istatistiklerde belli bir oranda sapma da olacaktır. örnegın 10,000 puan maxdd yarın burgun 15,000 olacaktır. Bunlarıda göz ardı etmemek lazım.

[Wolfie]

İşlemler kapanış barıyla kesinleşiyorsa getiri Normal sınırların üzerinde. BU durum sistemin gelecekte aynı istatistikleri yaratma olaslığının düşük olduğuna dair olaslığı yükseltse bile kesin düşük getiri üretir manasına gelmez.

İşlemler Anlık olarak bar kapanışını beklemeden gerçekleşiyor ise. Getirinin büyük bir kısmı hayali üretilmiştir. Mesela gapler de boşluklu açılışlarda ve vade geçişlerinde hiç bir zaman alamayacağı fiyatlara almış veya satmış gibi sinyal koyarak hayali getiri üretir.

Her iki durumda da sistem istatistiklerini ve reel getirini ölçelim. Benim yöntemim 35 puan kayma + komisyon ile bakmaktır.

KAPANIŞLA emir gönderiyor ise

4944*35 = 173,000 PUAN maliyetler. 894,000 - 173,000 =721,000 PUAN net getirisi var.

Yıllık 60,000 e denk geliyor. Hadi yıllık 20,000 de vade geçişi kayma ve komısyonlarında biraz yüksek olduğu varsayımıyla sileyim. 40,000 PUAN çok çok iyi yıllık bazda. 3 kaldıraç bağladıgında %130 civarı bir net getiri demek. Hangi işi kurarsan kur hangi arsayı tarlayı alırsan al böyle bir getiri yakalaman heleki oturdugun yerden çok çok zor.

ANLIK emir gönderiyor ise durum biraz değişir.

kaymalar aynı olduğnu varsayalım 721,000 puan net getiri

ANcak gapler ve vade geçişlerinin sahte puanı en az 250,000 puan siler. EN fazlada 400 450 bin puanlara kadar gidiyor.

Biz 300,000 diyelim.

721,000 - 300,000 = 421,000 puan net getiri kalır.

Yıllık 35,000 PUAN net getiri demektir. 5,000 de ben sileyim 30,000 puan yıllık net getiri 3 kaldıraçla %100'lük bir getiriye işaret ederki yine dediğim gibi bu getiride oldukça yüksek bir getiri.

Tabi tüm bu varsayımlar yukardakı yazdığım şartlar geçerliyse mümkün.

Mesela sistem anlıksa max dd bölgesi gap varmı gap varsa sistem olmayan bir fiyattan almış veya satmıştır buda yanıltıcı max dd cıkartır. Keza yine max dd işlem maliyetlerini yansıtarak hesaplanmalı. Anlık emir gönderen sistemde 12 yıl için 300,000 puan silinmesi oldukça iyimser kalacaktır. Yine kayma maliyetleri ortalama baz alındı. çok işlemli bir sistemde kayma ve komısyon maliyetleri 35 değilde 50 ise mesela 721 bin yerine 647 bin iniyor getiri.

Sistemin yatay gittiği ve max dd puanına yaklaşan zararlar ettiği bölgeler titizlikle incelenmeli gaplı açılış var mı ne kadar uzun sürmüş kaç işlem yapmış diye incelenmeli çünkü bürütte max dd tarihi farklı kayma komısyonlu ve gaplerin dahil oldugu max dd bölgesi değişiklik gösterebilir. örnegın bu sistemin 10,000 puan max dd si var bürütte.

fakat başka bir bölgede 7,000 puan kaybettiği yer vardir. bilgisayar bu bölgeyi görmez çünkü 10,000 olan başka bir bölge var sizde nasılsa burası 7000 puan zarar çok önemli değil dersiniz. fakat o bölge 3 ay sürmüştür. 3 ayda açtığı işlemler yediği gapler vesaire baz aldıgınız da orası 20,000 puanlık bir zarara gidebilir.

TİTİZLİKLE İNCELENDIKTEN SONRA TERCİH EDİLEBİLECEK BİR SİSTEM. Kapanısla emir göndererek bu getiriyi üretmişse daha az kaygılanabiliriz.

Erhan hocam kayma+komisyon maliyetini 35 puan almışsınız. Trade başına 10 binde 1 den 25 puan komisyona gidiyor. Giriş ve çıkış(trade) için de 50 puan kayma almak daha gerçekçi olacaktır. Yani 75 puan trade başı maliyet. 4944x75= 370k puan bir maliyeti var.

HUAWEI G7-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.