Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[HALİL KALKAN]

Tabi bu ortalama frekans 12-13 yılın hesaplanan ortalama frekansı. Her yeni yılda bu ortalama frekans değişme gösteriyor mu, gösteriyorsa ne kadarlık bir büyüklükle değişme gösteriyor, buna da bakmak gerek. Örneğin başlangıçta elimizde ilk üç yılın verisi olsun. Dördüncü yıl bu üç yıllık verinin ortalama frekansı ne kadar değişmiş. Sonra dört yılın ortalama frekansına bakıp, beşinci yılda bu frekans ne kadar değişmiş diye sırasıyla on üçüncü yıla kadar ölçme yapılabilir mi. Bunu ölçebilirsek veya hiç değilse değişiklikleri gözlemleye bilirsek bu bilgi işimize yarayabilir.

Eğer sapmalar çok ciddi ölçüdeyse, her yeni yılda piyasa frekansının büyük değişiklikler gösterdiğini söyleyeceğiz ve durum eğer böyle ise piyasanın elimizde olan 12-13 yıllık ortalama frekansı da bir işimize yaramayacak.

Ortalamaya dönüş yasasının doğru olması durumunda dahi, hangi ortalamaya, kaç yıllık ortalamaya ve içinde bulunduğumuz yıl itibariyle büyük kütle içerisinde ne kadarlık bir veriye sahibiz soruları karşımıza çıkacak.

Erhan hoca yazını yine büyük bir iştahla okudum, amatörce kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim.

[atakanözbaki]

Erhan bey yine döktürmüşsün. Kitap yazılacak bilgiler yazmışsın. Senin hissenette yazdıgın sistem, algo trading konularını derlesek güzel bir kitap olurdu. Scala yayıncılıktan yayınlardık. Başka kitaplar gibi çeviri değil, yaşanmış geçirilmiş tecrübeler olurdu.

[erhanacikgoz1]

Tabi bu ortalama frekans 12-13 yılın hesaplanan ortalama frekansı. Her yeni yılda bu ortalama frekans değişme gösteriyor mu, gösteriyorsa ne kadarlık bir büyüklükle değişme gösteriyor, buna da bakmak gerek. Örneğin başlangıçta elimizde ilk üç yılın verisi olsun. Dördüncü yıl bu üç yıllık verinin ortalama frekansı ne kadar değişmiş. Sonra dört yılın ortalama frekansına bakıp, beşinci yılda bu frekans ne kadar değişmiş diye sırasıyla on üçüncü yıla kadar ölçme yapılabilir mi. Bunu ölçebilirsek veya hiç değilse değişiklikleri gözlemleye bilirsek bu bilgi işimize yarayabilir.

Eğer sapmalar çok ciddi ölçüdeyse, her yeni yılda piyasa frekansının büyük değişiklikler gösterdiğini söyleyeceğiz ve durum eğer böyle ise piyasanın elimizde olan 12-13 yıllık ortalama frekansı da bir işimize yaramayacak.

Ortalamaya dönüş yasasının doğru olması durumunda dahi, hangi ortalamaya, kaç yıllık ortalamaya ve içinde bulunduğumuz yıl itibariyle büyük kütle içerisinde ne kadarlık bir veriye sahibiz soruları karşımıza çıkacak.

Erhan hoca yazını yine büyük bir iştahla okudum, amatörce kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim.

bu frekansı sistemin getirisine göre çıkartabiliyorsun ortalama olduğunu her yıla eşit bir dağılımın varsa piyasanın ortalama frekansını tuturmuşsun veya yakınındasın diyelim zaten yakınında olması da iyi belki çok müthiş kar etmiyorsun ama yinede kar ediyorsun. sistemin getiri grafiği doğrusalsa yani yukarı ve aşağı yönde sapmalar düşük ve her aya yıla denk gelen getiri grafiğinin açısı birbirine benzerlik gösteriyorsa. Aslında piyasanın ortalama frekansına çok yakınsın demektir. bir başka değişle en fazla meydana gelen frekansa yakın bir frekansı var modelinin demektir.

frekansların nasıl değiştiğini anlamak için yıl yıl optimizasyon yapabilirsiniz. farklı 2 yılı baz alır başka bir bölgeye koyarsınız. Optimiziasyonu bölgesel olarak yaptıgınızda bilgisayar otomatık olarak o yılın en çok yaşanmış frekansına kendini ayarlıyor. örnegın 2 yıllık optimizasyonla çıkan parametrelerin frekansı 20,959841656541 ancak piyasanın genel ortalama frekansı 20,56498465146 dolaylarında kalıyor. o yıl 20,959............. ile 20,56894984984 aralığında gezdiği için senin bilgisayarın en yüksek getiriye odaklanmak adına 20,959........... li frekanslara yakın parametreler üretiyor.

DOğru frekansı seçmişsen sistemin başarısını devam ettirecek. Örnek lazımsa 3 yıldır kullandıgım sistemin getiri eğrisini göstereyim.

öyle bir frekans seçmişim ki piysa gelecektede o frekansta geçmişte oldugu kadar çok gezmiş.

kayma ve komısyon yok tabı maksat frekans meselesi.




Son 4 yılın ortalama frekansının kaç oldugunu tespit etmen için en iyi sistemle en kötü sistem ve ortanca sistemi bulman lazım son 4 yılda ortanca getiri üreten sistem o yılın ortalama frekansı olacaktır. o frekansı diğer yıllara koyarak bakabilirsin.

Ancak yarattığın sistem frekansı şudur demen için sisteminin parametresinin çok az 2 parametreli filan olması gerekir. 4 parametreli sistemin frekansı daha farklı olacaktır.

Erhan bey yine döktürmüşsün. Kitap yazılacak bilgiler yazmışsın. Senin hissenette yazdıgın sistem, algo trading konularını derlesek güzel bir kitap olurdu. Scala yayıncılıktan yayınlardık. Başka kitaplar gibi çeviri değil, yaşanmış geçirilmiş tecrübeler olurdu.

biraz daha deneyimleyelim belki oda olur bir gün...

[erhanacikgoz1]

Bu hafta portfoyu yayınlayamadım. 1. Serverdaki programda bir güncelleştirme yaparken yazılımcı arkadaşa buradaki hesabın şifrelerini vermiştim. Yanlış giriş yaparak bloklamış hesabı.

Cuma günkü işlemlerin hiçbirisi yapılmamış Hesap Şortta kalmış. Yapılsaymış zarar edecekmişim gerçi ama olsun kar edebileceğimiz bir poziyonda kaçabilirdi.

Bende hiç gün içinde bağlanıp bakmıyorum burada yayınladıgım sisteme, işlemler olmuştur diye düşünüyordum. Dün farkettim bende tesadüfen hesaptakı kar zararı yayınlayayım derken şifre bloke olmuştur hatası aldım. Önceki günlerde sıkıntı yok sadece cuma günü bloklanmış.

Hesabın şifreyi sıfırlama kısmı aracı kurumdaki bir sıkıntı sebebiyle çalışmıyor yani Sms gelmesi lazım ancak sms de gelmiyor. Haliyle pazartesi aracı kurumu arayacak şifremi sıfırlayacağım.

O bakımdan haftaya yayınlarım artık 2 haftalık olarak.

[erhanacikgoz1]

WPS-1 de kullandığım EK programı yazılımcı arkadaşım hazırladı. Yani ben ona şu özelliği ekle dedim oda ekledi.

Kendisi şirketi var çeşitli yazılım işleri yapmakta. Bana rica etti bu programı tanıtır mısın kullanacak birileri varsa kiralayayım gibisinden bende yaparım dedim.

Program ilk etapta kendimiz için geliştirmiştik. Ancak program hem büyüdü. Hemde yazılımcı arkadaş şirket filan açınca borsa işlerini bıraktı haliyle programı sadece ben kullanır oldum.

Güncelleştirme yapılması gerekiyordu portfoy okumayla alakalı ve bazı ek özellikler eklenecekti o özellikleride ekleyince programda genişleyince kiralama seçeneği ortaya çıkmış oldu.

Programı kiralamak isteyen varsa benimle veya arkadaşımla iletişime geçebilir.

Bu arada programın alt yapısının bir benzerini ancak daha gelişmişini user.dll ile bende geliştiriyorum. Şu anda Diğer daha özellikli programı yapıncaya kadar aşağıda özelliklerini göstereceğim programı kullanıyorum.



Özellikler
Öncelikle program idealde herhangibir robot gibi çalışmakta. İdeal olmadan bu programda çalışmayacaktır.

-Aracı kurum bilgilerini girdikten sonra tek tuşla portföyünüze login olabiliyor.
-Hem manuel hem sadece robot hemde ikisi bir arada çalıştırabiliyorsunuz.
-Tek tuşla long short ve flat olabilir lot miktarını güncelleyebilirsiniz. Kendisi miktarı ve kaç lot satılması gerektiğini hesaplayarak emir göndermektedir. Yani sizin ayriyetten longdan shorta geçiyorum dur 2 katını hesaplayayım demenize gerek kalmıyor.
-Yine lot miktarını güncellerseniz kaç lot satması gerektiğine veya kaç lot alması gerektiğini kendisi hesaplayarak emir gönderir.
-Herhangibir işleme girdiğinizde İzsüren stoploss ayarlarını veya kar al ve stoploss ayarlarını soldaki menuden tek tuşla aktif edebilirsiniz.
-İz süren stoploss ayarı oldukça opsiyoneldir örnegın kar 5000 puansa 2500 e stop koy 6000 e çıkmışsa 5900 e stop koy şeklindeki tüm versiyonları opsiyon biçimde aktif edilebiliyor. El ile istediğiniz iz süren stopu ve kar nereye çıkınca stopu nereye çeksin şeklinde girilebiliyor.
-Programa sisteminizin ismini giriyorsunuz otomatık olarak o sistemin sinyal bilgisini çekerek uygulamaya alıyor Tüm özellikler sisteminizle beraber kullanılabiliyor. Aynı zamanda manuelde kullanılabiliyor.

Orta bölümde çeşitli istatistikler yer aldığı gibi günlük limitler yer almaktadır.
-Çalışma saatleri kısmı girilen saat aralığı dışında gönderilecek hiçbir emri ve robot sinyalini uygulamaz.
-Gün sonu ister robot sinyali ister manuel olsun istediğiniz saate nakte geçebilir portföy
-Ertesi sabah sinyal longda devam ediyorsa gerisin geri o sinyale dönebilir.
-belirli bir zaman girilip o zaman doldugunda pozisyon otomatık olarak nakite geçebilir yine
-işlem sayısı limitlenerek sonraki işlemlerin hiçbirisi gerçek hesaba iletilmez. Böylece robotunuz yanlış emirler göndermesi engellenmiş olur.
-Kar veya zarar puanı girilerek Sisteminiz o kar veya zarara ulaştığında otomatık olarak nakte döner portfoyunuz.

En sağ bölüm.
Portfoydeki anlık kar zararınız ile toplam sermayenizi toplar long için ayrı short için ayrı adet veya % olarak lot sayısını belirleyebilirsiniz Böylece robottan gelen her sinyal veya manuel olarak long veya short tuşlarına basıtıgınızda bu bölümdeki değerleri baz alarak emir gönderir. Örnegın long olurken 10 adet lotla long ol. Short olurken sermayenin %30 una göre short ol denilebilir. Böylece sisteminizden gelen long sinyaller 10 lot alış olarak gönderilir shortlarda ise sermayenin %30'u o an için 30 lota tekabul ediyorsa 30 lot şort olacak sekilde hesaplamaları yapar ve ne kadar lot emir göndermesi gerekiyorsa okadar lotu shortlar.
Portfoy bilgileri ile portfoyu ne zaman okduguyla ilgili bilgi ekranıda mevcut.
Yine teminat bilginizi el ilede girebilirsiniz. Örnegın benım 30,000 TL teminatım var bunun %50 sine göre lot aç denilebilir. Portfoy okumayı aktif ederseniz direk kendısı portfoye göre teminatınızı ve belirlediğin oranlara göre lot bilgisini hesaplar.

Bunun haricinde sisteminizden gelen sinyalin geçerlilik süreleri, sabah açılışlarında sinyal değişmişse emri geçiktirerek iletmesi, vade geçişini otomatık olarak kendisinin yapması, idealin robot bolumune göre bir miktar daha hızlı sistem döndürmesi gibi ek özelliklerde mevcuttur. idealde yazılmış herhangibir sisteme entegre edilebilmektedir.

BU program herhangibir robot veya sinyal üreten bir mekanizma değildir. Sizin sistemlerinizden gelen sinyallere entegre olabildiği gibi robotunuza ek özellikler kazandırmak için yaratılmıştır. Klasik bir biçimde sabit lot ile al sat veren herhangibir sistemi çeşitli kar alma iz süren stoploss normal stoploss farklı ve değişken şekilde lot ayarlama çeşitli vade geçişi veya sabah açılışı gibi sizin çoğunlukla klasık bır robotta manuel yapmak zorunda olacağınız bir çok işi bu arayüz üstlenerek yapmaktadır. Kısaca robotcuların elini kolaylaştıran robotlarına ek özellikler kazandıran bir arayüzdür. İşlemlerinizi loglayarak geçmişe dönük raporunu inceleyebilir ne yapmışım diye kontrolde edebilirsiniz. Sadece robot değil sizin manuel işlemlerinizide kayıt eder.

İlgili olan varsa ya benle yada resımde görünen adreslerden iletişime geçsin.

[erhanacikgoz1]

Bu hafta sonu overfitting Sistemi sinyallerinden nasıl anlayabilirsiniz konusuna değineceğim.

[erhanacikgoz1]

01.01.2019 Başlangıç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL

TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 4,455 TL

FARK(K/Z) = -899 TL

01.01.2019 Başlangıç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL

TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 4,989 TL

FARK(K/Z) = -365TL

[erhanacikgoz1]

Bir sistemin Overfitting olup olmadığını anlamak elbetteki zor.

Ancak yaptıgınız sistemin indikatörlerini koyduğunuz stratejiye az çok hakimseniz.

Sistemin mantıksız sinyaller açtığını anlayabilirsiniz.

Bu doğrultuda sisteminiz geleceği görüyormuş gibi veya geleceği öngörüyormuş gibi sinyaller varsa büyük olasılıkla overfittingdir.

Yine aynı şekilde optimizasyon sonucu getirilerin dağılımına bakarak getiri de normal dağılımın dışında kalan parametreler overfitting olasılığını arttırır.

Parametre sayısı arttıkça overfitting ihtimalleri artarak devam eder.

Tecrübesiz sistemciler genellikle Overfitting belası sistemleri tercih ederler çünkü amaçları en yüksek getiriyi elde etmektir.

BU tuzağa düşmemek adına overfitting oluğunu düşündüğüm bir sistemin sinyallerini göstererek durumu anlatmaya çalışacağım.











Umarım açıklayıcı olmuştur.

Tabi böyle sinyaller varsa herzman overfittingdir. diyemeyiz sistemin kullanılan indikatörleri iç yapısı ve dinamiğine göre değişir. Ben optimizasyon sonrası çıkan en iyi sonuç seçseniz bile nelere dikkat etmelisiniz kısmından bahsettim.

Ayrıca böyle bir sistem bile gelecek 3 yılda geleceği öngörmüş gibi sinyaller açarak hala daha kar üretmeye devamda edebilir ancak bu sistemin sürdürülebilir şekilde kar etmesini beklememek lazım bir yerden sonra raydan çıkacaktır. Bunun gibi geleceği tahmin etmeye çalışan sistemler tasarlanamaz mı aslen tasarlanır zaten normalden daha fazla kar etmek istiyorsanız sisteminizi geleceğe tahmin etmeye dayalı şekilde tasarlamalısınız. Başka türlü iyi bir trend takip eden sistemin getirisini geçme ihtimaliniz yok.

Grafik alınabilecek kar en yüksek düzeyde alabilecek ve trend takip sisteminin getirisi geçebilecek stratejiler nasıl yazılır konusu da başka bir zamana kalsın.