Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[seruven]

Bu arada şunu da eklemek isterim. Sizin acinizdan da yararı olacak ise bir demo hesap açıp yaptığım işlemlerin tüm hesap ayrıntılarını buradan paylaşabilirim.
Böylece benim yaptığım algolar da bir işe yarıyor mu birlikte ölçebiliriz.

Merhaba,

Paylaşım yaparsanız elbette faydası olacaktır. Ben açıkçası çalışmalarınızı merak ediyorum.

[siradanhisseler]

elinize emeğinize sağlık komisyon ve kaymaları sisteme dahil etmeniz çok iyi olmuş.

[siradanhisseler]

Algoritma hangi grafik periyoduna göre işlem yapmakta olacak.
Çift yönlü işlemmi ypacak. Aldan hemen sata , sattan hemen ala mı geçecek yoksa . Alda iken pozisyon kapanınca shorta geçiş için biraz mola verip sinyal gelincemi shorta girecek.

Başarılar dilerim.

Bence al flat sat flat daha iyi bir yöntem. Çünkü long stop olduktan sonra yataya sarıp tekrar long olabilir.

[siradanhisseler]

Robotun ismini Optimus prime koydum :D çok yaratıcı değilim malesef isim konusunda.

Sistem sinyanllerini bu şekilde paylaşacağım.

Talep eden olursa GMAİL olan kişilere robot her işlemde hangi fiyattan al hangi fiyattan sattığını veya hangi fiyattan nakite geçtiğini mail olarak gönderebiliyor.

İşlemi yapar yapmaz maili atıyor talep eden olursa gmailini bana versin robotun içine ekleyeceğim kod parçasıyla işlemler sizlere de mail olarak gelir.




cari bakiyemide viopa geçirdim yarından tezi yok sistemi aktif edeceğim.




HERKES İYİ YILLAR DİLLERİM...

merhaba sisteme [email protected] eklermisiniz. Merak ettim sistem sinyallerini

[siradanhisseler]

Benim yıllar içinde gözlemim sistemlerde grafik periyodu küçüldükçe zararlı işlem sayısı,stop sayısı,işlem sayısı sinir ,stres artmaktadır.

Bu yüzden mümkün olduğunca grafik periyodlarını yüksek tutmak gerekir. Sytem testerda ilgili yatırım ürününe dayalı seçilen özel periyod kullanılmalıdır.

5 dk ve civarı sistemlerin manuelde olsa ,robotta olsa komisyona çalıştığını düşünüyorum.

Bu yüzden min 15 dk grafik elzemdir


SM-J500FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

İyi bir sistem 1 dk lık grafik üzerinde dahil çalışır ve kar sağlar yanıldığınızı rahatlıkla söyleyebilirim. Tavsiyem her zamanki bakışınızı tamamen silin ve baş ne olabilir diye düşünün

[siradanhisseler]

@flexy hocam eywallah.


@atakan hocam

Sizin tecrübeniz nasıl gerçekleşti bilmiyorum fakat ben şöyle düşünüyorum. Profit factor ve karlı işlem %'si arasındaki ilişki. Trend takip sistemlerininde karlı işlem % si düşük kabaca %30 civarı zararlı işlem %70 dir. Yani çoğunlukla zarar edecektir sizde tecrübe etmişsinizdir eminim, fakat profit factor yanı karlı işlem oranı büyüktür. BU yüzden açtıgı işlemlerin çoğundan zarar etse dahi karlı işlemlerden büyük kar zararlı işlemlerden küçük zararlar elde ettiği için kar sağlarlar.

Ben şöyle tecrübe ettim parayı havaya atma deneyiyle bu durumu daha açıklayıcı bir biçimde aktarabilirim. Bir bozuk parayı hava 50 kere atarsınız yere düştüğünde tura gelme olasılığı ile yazı gelme olasılı farklı çıkacaktır. Ancak 1000 kere havaya attığınızda yazı ve tura gelme olasılığı %50 ye o derece yaklaşacaktır. BUradakı hava atılan parayı sistemin işlem sayısıyla bağdaştırabiliriz. Yani istatistiksel sapma olasılığı çok işlem açan sistemlerde daha düşük bir olasılık iken az işlemli sistemler de istatistiksel sapma oranı daha yüksek olacaktır. Dahada açalım konuyu ornegın bir sistem her sene ortalama 30 bın puan uretıyor ve ayda 10 işlem açıyorsa gelecek sene 30 bın puan yakalama olasılıgı sapma gösterecek belkide 50 bın uretecek belki -10,000 puan zarar yazacaktır. geçmiş istatistiklerin de büyük sapmalar yaşanabilir. istatistikte de temel budur ne kadar fazla deney istatistik tutarlılık oranını yükseltir. Sistemlerde veya algoritma tasarlarken kullanılan zaman aralığının uzunluğundan ziyada açılan işlem sayısının çoklugu daha belirleyicidir. geçmiş istatistiklerinizin sapma ihtimalini en aza düşürecektir.

Periyotu büyyütükçe işlem sayısı azalacak bar kapanısını bekleyeceğimiz için 5 veya 10 dkika içinde gerçekleşmiş olan fiyat hareketlerınden yararlanamama durumu ortaya çıkacaktır. Zaten stadart olarak benim tecrübem az işlemli sistemler daha uzun vadede ortalama getirisini yakalama eğiliminde iken, kısa vadeli yani çok işlem açan sistemler daha kısa vadede ortalama getiri hedeflerine Ulaşmaktadırlar.

Örnegın Optimus prime robotundan daha az işlem açan ancak aynı toplam getiriyi üreten bir sistem ile Optimus prmeyi karşılaştırdıgımızda gelecekte büyük ihtimalle şu oluşacak.


2019 optimus prime getirisi 13,000 puan
2020 optimus prime getiri 17,000 puan
2021 optimus prime getiri 15,000 puan

2019 yavas sistem getirisi 3,000 puan
2020 yavas sistem getirisi 40,000 puan
2021 yavas sistem getirisi 2,000 puan

gelecke 3 yılın ortalamasını aldıgımızda her iki sistemde ortalamada 15,000 puanlık bır ortalama getiriye sahip olsada. yavas sistem getirisi sapma gösterse bile ortalama getiriyi uzun vadede yakalarken. kısa vadeli sistem ortalama yıllık getiriye hemen hemene her sene üretmektedir. ne daha fazlasını ne daha düşüğünü üretmez.

Bir arkadas demişti ya getiri çok smooth diye. sebebi işlem sayısının çok olması diye açıklanabilir. Yine başka bir sebep overfitting de olabılır.

Bu arada testlerimde tahmini varsayımsal kayma ve komısyon malıyetlerı düşüldükten sonra orataya cıkan getiriyi göstermektedir. Kayma ve komısyon düşmediğimde getiri neredeyse 2 kat artıyor. BU sebeple ben testlerimi yaparken kayma ve komısyon malıyetı düşerek yapıyorum.

Mesela sizler calısmanızda ne gibi bir sorun yaşadınız ve bu kanıya nasıl vardıgınızı aktarabılırsınız ben uzun testler sonrası ortalama gerçek işlem kayma malıyetlerını hesapladıktan sonra varsayımsal olarak 35 puan tek işlem maliyeti düşmeyi uygun buldum. Yani gerçek hesapta çıkması gereken muhtemel getirilere en yakın hesaplamayla algorıtmayı kuruyorum.

@balıkadam istersem yaptırabılırım fakat özellıkle hisse piyasasına gırmemekteyım tek yone ıslem olması kazanç ihtimalini düşürür istatistiksel açıdan.

Sadece yukarı gıderken kazanç saglarsınız hısse pıyasasında aşağı düşerken sıstem stoploss yapıp bekler satıştan para kazanamaz yatay piyasada ise sürekli al stopa düşerek para kaybeder tek ihtimal yani hisseniz yukarı gıtmedıgı sürece kazanma ihtimaliniz ortadan kalkar. Hisseninde önümüzdeki gelecek 1 senede düşmeyeceğinin garantisini veremeyiz.

BU sebeple çift yönlü bir piyasada kazanma ihtimaliniz daha yüksektir. Trendler de her iki tarafa olur ya yukarıdır yada aşağı sıstemımız trend yakalama stratejısıyle işlem yaptıgı için halıyle aşağı hareketlerdende kar saglamak istatistiksel açıdan daha başarılı bır stratejı ve algorıtma orataya cıkaracaktır.

Bir çok konuda size katılıyorum. Ne kadar çok işlem o kadar çok doğruluk ihtimali. Profit factor hesaplarken -(eksi) tarafa komisyon ve kaymaları da ekleyerek profit faktorü tekrar hesaplayın. İşte o zaman profit factör 1,5 ise iyi bir sistemdir, 2.5 ise mükemmel ve eğer 3,5 is dünya klasmanına girer.

[siradanhisseler]

11 adet işlem açmış sistem toplamda.

Her bir işleme 10,000 TL ile girdiğini varsayarsak viopta 1 lot luk işlem 10,000 Tllik işleme girmek demek aşağı yukarı kabaca yani.

10,000/1,2 TL komisyon olsa 1,2 Komisyon oranı*11 işlem =13,2 TL civarı bir komısyona denk gelir.

Optimize etmeyi düşünmüyorum istatistiklerde bir sapma olursa marjinal bir sapma ozman sorunun neyden kaynaklandıgına ve nasıl bir strateji ile çözülmesi gerektiğini sorgularız.

Ancak topıgın amacı yazılmış bir algoritmanın gelecekte benzer başarıyı gösterip gösteremedıgını test etmek bu sebeple robotu güncelleştirmeyeceğim veya değiştirmeyeceğim. Maximum drop down seviyesi marjinal değişim gösterirse bir sorun olduğu ortaya çıkar veya 1 sene sonunda üretilen puanda büyük bir sapma yaşanırsa problem olduguna kanaat getirebiliriz.

Farklı düşünen çok fazla üstad var ama ben optimizasyona karşıyım. Çünkü bir başladınmı asla sonu gelmez çünkü piyasa dinamik ve optimum değerler sürekli değişir.

[siradanhisseler]

sistem istatistikleri öyle diyor. bizde bu istatistiğe oynuyoruz.

Dediğin gibi insanın elinde başarılı bir matematik olsa bile bunu manuel olarak uygulaması imkansız bir yerde bozar standartlarına uymaz dur birde sunu deneyeyım bugunde der. Ama algoritmalar öyle değil verdiğin kuralı harfiyen uygular.

Yanlız burada dikkat edilmesi gereken buna rağmen yatırımcı robotun fişini çekiyor. Belli istatistiklere ve kurala göre back testini yapmış ve buna inanmış olmasına rağmen robotun üst üste zarar etmesine dayanamayabiliyor.

Neyse istatistikler aşağıda bunlar bürüt tabi işlem maliyeti yok.

Şimdi ne demiş. 3642 adet işlem açmışım 2007 den buyana demiş. bunların karla kapananlarının sayısı 1421 zararla kapananların sayısı 2192 kısaca işlemlerimin %39 u başarılı demiş.

Mesela ardışık zararlı işlem sayısı 13 adet tam 13 kere üst üste zararla pozisyonu kapatmış. Bunların toplamında da 8,250 puan zarar yazmayı başarmış.

mesela ardışık kar sayısı yani üst üste açtığı 7 işlemlemin hepsini karla kapatmayı başarabilmiş ve bu toplamda 14,425 puan toplamış.

Prafit factor oranı 1,52 BU 1,00 olsa idi sistem açtıgı başarılı işlemi 1 puan karla kapatıyor zararla kapattığı işlemdende 1 puan zarar yazıyor demekti. başarılı işlem % si 39 olduğuna göre totalde zarar yazardı.

Eğer PF oranı 1,00 Karlı işlem oranı da %50 olsaydı 0 puan getiri üretirdi.

bakalım bende merak edıyorum sıstem patlayacakmı karmı ettırecek. Gidişat iyi değil kasımdan bu yana 11,000 puan zarar yazdı totalde. Ancak sistemi gerçek hesaba ocakta bağladıgım için bu zararın büyük bir kısmını yememiş oldum.

Bu kıskaçtan çıkabilecek mi göreceğiz.

Ünlü algoritmik trade john w.henry şöyle der.

Sabrın erdemlik olduğunu söylüyorlar. Benim için sabır disiplinle eş anlamlı. Piyasaların değişeceği ve kötü dönemlerin iyi dönemleri izleyeceği bilecek disipline sahip olmalısınız. Algoritmik trade de uzun ömürlülüğün disiplinle ölçüldüğünü tekrar tekrar gördüm.

Bu kadar çok işlem yapan bir sistem için başarı yüzdeniz %60 üzerinde olmalı kesinlikle. Atladığınız bir başka nokta profit factorünüz çok düşük sistem aslında zarar ediyor. Profit faktor hesaplarken komisyon ve kaymalarıda hesaba katmalısınız. kendime ait sistemlerden birinde profir faktör 7,45 gözüküyor ama dediğim gibi maliyet ve kaymaları cıktıgımda elde sadece 3,9 civarı kalıyor.