Sistematik yaklaşım//eğitim çalışmaları

[baymetin]

Madde-3: Gelelim ister mekanik ister algoritmik işlem yapın ama mutlaka bir sisteminiz olsun. Sistem sadece al/sat noktalarını göstermekten öte bir yapıdır.

öncelikle kendinize işlem yapacağınız bir portföy oluşturun, spekülatif, derinliği olmayan senetlerden uzak durun. Portföy içinde vıop'ta işlem yapacağınız altın, usd ve endeks kontratları da olsun. Bunun sebebi hisse/pay piyasası tek taraflı işlem yapacağınız bir yerdir, yani önce alım sonra satım yaparsınız ve doğal olarak para kazanmak senedin yükselişine bağlıdır malumunuz.

Vıop'ta ise çift taraflı işlem yapma imkanı vardır ve bu size doğru pozisyon alırsanız düşen piyasalarda da oldukça iyi paralar kazandırabilir. Piyasanın düşeceğine veya mesela altının yükseleceğine dair bir sinyal almışsanız (öngörü veya tahminle değil kullandığınız sistemin verdiği sinyallere göre) yatırdığınız paraya oranla çok ciddi yüzdesel getiriler elde edersiniz.

Ancak pay piyasasından ziyade vıop'ta işlem yapmak bütün gün takip etmeniz gereken bir yer haline dönüşürse özellikle 1dk, 5dk, periyotlarla manuel işlem yapan bazı arkadaşlar gibi başka hiç bir şey yapacak haliniz ve sonuçta paranız kalmaz.net.

Onun için vıop!ta işlem için sağlam bir sisteme dayanan algoritmalarla işlem şarttır.

Sistem sadece al/sat noktalarını belirlemekten öte aynı zamanda öyle bir tasarlanmalıdır ki büyük düşüşlerde sizi dışarıda bırakarak para kaybetmekten korusun. Sistem en düşükten alıp en yüksekten vermeyi hedeflemez ancak yükselen malda mümkün olduğunca oturmayı, düşen malda ise zarar yazarak pozisyonu kapatmayı sağlamalıdır.

Bu konu üzerinde yazmaya devam edeceğiz...

İyi akşamlar Sn.trendtakipcisi.Sistemli olmak harika ama manuel değil.Algoritma işini nasıl çözeceğiz.Bunun için illada yazılım bilmek gerekiyorsa biz tiribüne çekilelim mi? slm.

[roxette]

0-sıfır geyik olan iyi bir topik. Takipteyiz.

Yukarıdaki forumdaşa katılıyorum. Algoritma işinde yetersiz olanlar ki bunlar ky nin tamamına yakını neredeyse. Nasıl yapacak?

Stop ,paraşüt görevi görüyor , onsuz dibe çakılırsın. Ancak , genel kabul edildiği üzere çok uzak ara en büyük sorun sat noktasının optimal e yakın kurgulanamaması . Bir çok ky bunun için hedef fiyat belirliyor ki bunun da altını temel,teknik analizler ile dolduruyor kendi bakış açısı ve bilgisi yettiğince. Bu konuyu algoritmasız , belli prensiplerle sistematize nasıl yapabiliriz?
Mesela , temel analiz ile şirket ederini hesaplayıp , o piyasa değerine yaklaştığında- ki özellikle döviz bazında -hisse ile vedalaşmak , mantığın pek işlemediği kurtlar sofrası borsamızda çok da başarılı sonuçlar veremeyebiliyor.

Bu sitede , son yıllarda maalesef seviye düşmekte. Boğa piyasası (geçen seneden başlayıp virüs öncesi dönem) gereği bir çok forumdaşın, bilgi ve tecrübeleri az olmasına rağmen ne kadar havalara girdiğini çok eski bir site müdavimi olarak ibretle izlemekteyiz. Siz , geyiğe girmeden kendinizce fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Takdir ettim sizi.

[trendtakipcisi]

İyi akşamlar Sn.trendtakipcisi.Sistemli olmak harika ama manuel değil.Algoritma işini nasıl çözeceğiz.Bunun için illada yazılım bilmek gerekiyorsa biz tiribüne çekilelim mi? slm.

0-sıfır geyik olan iyi bir topik. Takipteyiz.

Yukarıdaki forumdaşa katılıyorum. Algoritma işinde yetersiz olanlar ki bunlar ky nin tamamına yakını neredeyse. Nasıl yapacak?

Stop ,paraşüt görevi görüyor , onsuz dibe çakılırsın. Ancak , genel kabul edildiği üzere çok uzak ara en büyük sorun sat noktasının optimal e yakın kurgulanamaması . Bir çok ky bunun için hedef fiyat belirliyor ki bunun da altını temel,teknik analizler ile dolduruyor kendi bakış açısı ve bilgisi yettiğince. Bu konuyu algoritmasız , belli prensiplerle sistematize nasıl yapabiliriz?
Mesela , temel analiz ile şirket ederini hesaplayıp , o piyasa değerine yaklaştığında- ki özellikle döviz bazında -hisse ile vedalaşmak , mantığın pek işlemediği kurtlar sofrası borsamızda çok da başarılı sonuçlar veremeyebiliyor.

Bu sitede , son yıllarda maalesef seviye düşmekte. Boğa piyasası (geçen seneden başlayıp virüs öncesi dönem) gereği bir çok forumdaşın, bilgi ve tecrübeleri az olmasına rağmen ne kadar havalara girdiğini çok eski bir site müdavimi olarak ibretle izlemekteyiz. Siz , geyiğe girmeden kendinizce fikirlerinizi paylaşıyorsunuz. Takdir ettim sizi.

Değerli katılımcılar, öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederim, maalesef küçük yatırımcının çeşirli sebeplerle fazla kalamadığı bu piyasada polemiğe girmeden bana göre doğru olan ve uzun süredir uyguladığım tüm yöntemleri elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum.

Yeri gelmişken bir hususa tekrar vurgu yapmak istiyorum. Sistem şart ancak VIOP hariç illa algoritmik olmasına gerek yok. VIOP'un yapısı ve hızı gereği en azından birçok insanın algoritma kullanmadan kısa vadeli/kaldıraçlı bu piyasada tutunması zor. VIOP için profesyonellere uygun olduğunu bilmekle beraber açıklama/uyarı yapmak istedim.

Ancak hisse piyasasında elbette algoritma gerekmeyebilir, bu tamamen sizin bakış açınız, vadeniz, alacağınız risk vb. bağlıdır. Bu arada benim vadem özellikle hisse piyasasında kısa vadeli değildir, benim tecrübem günlük bazda yapılan işlemlerin başarılı olmadığı yönündedir.

Daha öncede belirttiğim üzere karda uzun oturabilmek çok önemlidir ancak hiç kimse dipten alıp zirveye veremez. Önemli olan dip ve zirve arasındaki harekette en iyi oranı yakalamaktır.

Satış noktasını belirlemek alışa göre daha zordur ve uyguladığınız sistem her senette/enstrümanda aynı sonuçları vermeyebilir. Yani bazı senetlerde mükemmel işleyen al/sat sinyalleri, bazılarında çok kötü sonuçlar verebilir. Bunun çeşitli sebepleri olup her sistemin her piyasa/senede uygun olmadığını bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir. (buna sonra örnekler vereceğim)

Ana prensipler üzerinde durmaya devam edeceğim ve mümkün olduğunca görsel olarak twıtter adresimden grafiklerle örnekler vereceğim.

[trendtakipcisi]

Sistemli yaklaşımla uzun vadede onlarca kat prim yapan kağıtlarda nasıl uzun süre kalınabilir konusuna bir örnek vermek açısından aklıma geldi.

Dün tesadüfen EGEEN (benim takip ettiğim bir senet değil) ile ilgili kullandığım bir sistemim için test yapmış ve grafiklerini twitter adresimden paylaşmıştım.

2010 yılında harekete başlayan ve AL/TUT stratejisine göre (benim tecrübem 10 yıl boyunca bekleyebilecek kimse olmadığı) 50 kat prim yapan EGEEN'de sistem uyguladığımız taktirde 10 yıl içinde 77 al/sat işlemiyle (senede 7 defa) kağıt üzerinde bizde 44 kat (%4400) bir prim yakalayabilirmişiz.

Ancak bu tür geriye dönük yaklaşımların fanteziden öteye geçebilmesi ve gerçek hayatta realize edilebilmesi için bazı kurallara uymamız gerekiyor. Birincisi sistem kullanmazsanız bu başarı hayaldir, ikincisi diyelim sistem kullandınız peki al/sat noktalarına uymaz ve kendi görüşlerinizi işin içine katarsanız yine başarı sağlayamazsınız.

Demek istediğim anlaşılıyordur herhalde bu sistemi manuel yapmaya kalkarsanız her sinyale duygularınız karışır ve bir süre sonra vazgeçersiniz.

Halbuki algoritma sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, hayal dünyanızla ilgilenmez ve ona ilk başta ne dediyseniz onu yapar. İşte o zaman bu fantezi gerçeğe dönüşür ve 10.000 tl. başlangıç seramayeniz 440.000 tl. olur...Olay budur...

[trendtakipcisi]

Madde-3(devam): şimdi vıop'u bir kenara bırakarak özellikle küçük yatırımcıların daha fazla işlem yaptığı hisse/pay piyasasında sistem kullanma konusuna odaklanalım.

Sistem dediğimiz (manuel veya algorirmik) bir dizi kurallar bütünüdür. Içinde al ve sat noktaları, stop lose noktaları zaten bulunur ancak benim kullandığım sistemler pozisyon büyüklüğünü de hesaba katar, çok fazla risk almamak adına pozisyon büyüklüğünün nasıl hesaplanacağını daha önceki sayfalarda izah etmeye çalışmıştım.

Sistem için bazı kuralları kendiniz belirlemeniz gerekir. Daha önceden anlattığım gibi vade, risk iştahı vb. Birçok kavrama göre değişir bu hususlar. Bunları da sizden iyi kimse bilemez.

Ilk önce portföy içinde bulunmasını istediğiniz senetleri belirleyin (bunlar yüksek korelasyonlu olmasın aynı anda 2-3 banka veya aynı sektördeki şirketleri bir arada taşımayın, örneğin tüm portföy için 4/5 senet taşınabilir overall'unuza bağlı. Bunlar tamamen size kalmış) yüzlerce senedi takibin çok fazla getiri sağlamayacağı tecrübemdir. Yani oyun alanınızı sınırlayın.

Peki al/sat veya stop noktalarını nasıl belirliyoruz...bunlar tamamen sizin gözlemleriniz, tecrübeniz ve yaklaşımınız ile alakalıdır. Ben uzun yıllardır matriks platformunu kullanıyorum. Işlem hacminize göre aracı kurumlar size bunu ücretsiz temin ediyorlar. Bu tip platformları kullanmanın avantajı yapmak istediğiniz sistem için size birçok olanak (örneğin backtest/optimizasyon) sunması...diyebilirsiniz bunlar pahalı veya kullanmayı bilmiyorum...sonuçta para kazanmak için bunları yapmanız gerekir...net

al/sat noktalarında birçok insanın tecrübesi vardı olumlu/olumsuz...bunları grafikler üzerinde tabi çeşitli vadeler için inceleyin ve nerede ne yapmışlar...niye oralarda yükselmişler/düşmüşler bir bakın...bu konuda genel geçer veya doğru diye bir kavram yok...zaten olsaydı herkes bilir ve borsa olmazdı...çünkü geleceği öngöremiyoruz..ancak bu bir strateji oluşturmamıza engel değil...

öncelikle al/sat noktaları için bir kural oluşturdunuz diyelim..mesela fiyat belli hareketli ortalamalar üzerine çıkınca belki birkaç ındıcator fazla değil kullanarak al sinyali üretsin...devamında yine belli bir kural koyarak sat sinyalini görün...bunları test edin...sonuçlarına bakın...stop lose ayarlayın...bakın...

Ve en önemli husus girdiğiniz her pozisyondan para kazanma fikrinden vazgeçin...çünkü bunu başarabilen yok biliyorsunuz...ancak sistemin faydası, zararlar minimum düzeyde yani sermayeyi kediye yüklemeden, uzun vadeli mal taşıyabilmek...tüm olay bu....malda uzun kalamazsanız mecburen yapacağınız küçük zararları da finanse edemezsiniz....

Biraz uzadı sistem kurma konusuna devam edeceğiz...

[ozbek]

Topiği ilgi ile takip edip okuyorum.

[xseaplus]

Hocam selamlar,
Alım günü olan 9 ocaktaki ATR14 Tradinviewde 0.35 görünüyor bende, bir türlü 0.26yı bulamadım

Bir de bu stratejiyi kullanmıyorum demişsiniz, benim gibi tecrübesiz kullanıcı kullansa ne olur.?

Teşekkürler

Sistemli bir alım/satım örneği tasarlayalım.

çok basitçe diyelim ki alım noktamız 5 günlük ho üzerinde bir kapanış olsun.

Twıtter adresimden grafiğini yayınladığım kords'da, 09/01/2020 tarihinde kapanış fiyatı olan 12,55'den alış yapalım.

Sistem çok basit alış gününün en düşüğünün altına günlük volatilite'yi belirten atr'nin 14 günlük ortalamasını stop noktası olarak belirliyoruz.

Yani alış gününün en düşüğü 12,38'den atr(14) değeri olan 0,26 çıkardığımızda stop noktamız 12,12.

Plan basit (tabi uyulursa en zor kısmı uygulamak) eğer fiyat artarsa yeni yüksek yaptığında atr(14) değerini yeni günün en düşüğünün altına yükseltiyoruz, fiyat yükselmez ise sabit kalacak/asla aşağı kaymayacak, stop noktamıza da gelirse pozisyondan çıkacağız sorgulamadan.

Grafikte görüldüğü gibi fiyat 10/02/2020 tarihine kadar bazen yükseliyor bazı günler düşüyor ancak sisteme göre uyguladığımız ve grafiğin altına çizdiğim stop noktamızı kırmıyor ve bizi pozisyonda tutuyor. 10/02/2020 tarihinde ise stop noktamızın altına gelerek bizim pozisyonu kapatıyor ve 14,31 den çıkıyoruz.

O günlerde şirket veya genel haber akışı, bilanço, sosyal olaylar, dünyadaki gelişmeler vb. Bunları dikkate almadık daha doğrusu bunlarda planın içinde en kötü senaryo alış gününden bir gün sonra 12,12 den stop olmaktı. Kaybedeceğimiz miktarı baştan belirledik.

Aldığımız risk 0,26 tl., kazancımız 14,31-12,38=1,93 tl.
Yani risk/kazanç oranı: 1,93/0,26=7,42 gibi muazzam bir oran (bunu araştırın size para kazandıracak en önemli oran budur)

bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Grafikleri twıtter adresimden inceleyebilirsiniz.

ONEPLUS A6000 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[trendtakipcisi]

Madde-3(DEVAM): SİSTEM KURALLARINI İLK BAŞTA SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ SEBEBİ BASİT SİZİN SİSTEMİNİZ SİZE ÖZGÜDÜR BU YÜZDEN SİZİN YATIRIM STRATEJİNİZE UYGUN YÖNTEMİ EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ.

DİYELİM AL/SAT NOKTALARINI VE TABİ STOP LOSE BELİRLEDİNİZ, BU UZUN BİR ÇALIŞMA GEREKTİRİR, DENEMELER YAPIN. HER SENETTE HER STRATEJİ MAALESEF ÇALIŞMAZ. NİYE ÇALIŞMADIĞINA BAKIN VE YENİ BİR YÖNTEM BULMAYA GAYRET EDİN. YÖNTEMLERİNİZ ONLARCA GÖSTERGEYİ İÇEREN KARMAŞIK BİR YAPIDAN ZİYADE GERÇEK PİYASA ŞARTLARINDA ÇALIŞABİLECEK BİR SİSTEM OLSUN.

DAHA SONRA BU STRATEJİLERİN İLK BAŞTA BELİRLEDİĞİNİZ SENETLER İÇİNDEN HANGİSİNE UYGUN OLDUĞUNU TEST EDİN, DÜŞEN PİYASADA NE YAPMIŞ, SİZİ ZARARDAN KORUMUŞ MU BAKIN...YÜKSELEN PİYASADA AL/TUT'DAN DAHA İYİ Mİ SONUÇLAR VERMİŞ BAKIN... ÇOK FAZLA OPTİMİZASYONDAN KAÇININ (BEN SİSTEMLERDE ÇOK AZ OPTİMİZASYON YAPIYORUM) ÇÜNKÜ BU SİZİ GERÇEK PİYASADA ZAYIFLATIR....

VE BU SİSTEMİ HEMEN GERÇEK PİYASADA KULLANMAYIN, BİR SÜRE DENEYİN VE GERÇEK ORTAMDA NELER YAPIYOR, HATALARI NELER BİR BAKIN...İKNA OLURSANIZ GERÇEK İŞLEMLERDE KULLANIN...

BEN TEKNİK ANALİZİ SADECE BİR YÖNTEM OLARAK ÇOK AZ KULLANIYORUM, BENİM GÖRÜŞÜM FİYATI TAKİP ETMEK AMA NE OLACAĞINI KİMSE GİBİ BEN DE BİLMİYORUM...O YÜZDEN BURDAN ALINIR,İŞTE ŞURAYI GEÇERSE SATILIR, DESTEĞE GELDİ, DİRENCİ ZORLUYOR VB. BANA GÖRE FALCILIKLA UĞRAŞMIYORUM...

BU ARADA FORMASYON DENİLEN ÜÇGEN, DÖRTGEN, BORU, FLAMA VB. YÜZLERCE GÖSTERGE BANA GÖRE HİÇBİR İŞE YARAMAZ, SİZE GÖRE DESTEK OLAN YER BAŞKASINA GÖRE DİRENÇTİR...BU ARADA ÇOĞU İNSAN GRAFİKLERDE OLMAYAN FORMASYONLARI GÖRME EĞİLİMİNDEDİR...GANN AÇILARI, ELLİOT DALGALARI, FIBONACCI VB. YÖNTEMLER BENİM ASLA KULLANMADIĞIM VE BANA GÖRE TİCARİ AMAÇLA OLUŞTURULMUŞ VE EN AZINDAN BENİM FELSEFEME UYGUN OLMAYAN YÖNTEMLERDİR...BUNLARI KULLANARAK PARA KAZANAN İNSANLAR DA VARSA TABİ Kİ ONLAR KULLANABİLİR...ZATEN İŞE YARAYAN SİSTEMLER ASLA GENİŞ KİTLELERLE PAYLAŞILMAZ ÇÜNKÜ BUNLAR PARA BASAN SİSTEMLERDİR ....HİÇ KİMSEDE BUNU PAYLAŞMAZ VE SATMAZ...ONUN İÇİN SATILAN SİSTEMLERDEN UZAK DURUN....