Sistematik yaklaşım//eğitim çalışmaları

[stradivarius]

Okuyan grup için bir sistem örneği oluşturmak istiyorum.Yazdığım hususlar, zannederim bu işe yeni başlayan veya uzun yıllardır bu piyasada olmasına rağmen olayı özümseyememiş/kaybetmeyi alışkanlık haline getiren insanlara teorik gelmiştir. İşin özü bunlar ancak hep tüyo, bizim yerimize başkalarının senet bulması hatta al kararları vermesi ki biliyorsunuz tüyocular sat yerini söylemezler, bu tip davranışlar artık bünyeye yerleşmiştir.

Bu amaçla biraz eğitim yapmaya başlayalım. Eğer katılmım/öneri, soru olmazsa kimse kimseye birşey öğretmek zorunda değil, öğrenmek istekli olanlarla yapılır. Onun için eğitime başlayacağım..süreç içinde katılom sağlanmazsa eğitim biter....

tahmin degil disiplin kazandirir, zaten tahmin edemezsin. zevkle takip edecegim hocam.

[trendtakipcisi]

HERŞEYDEN ÖNCE SİSTEM OLUŞTURURKEN;
* Ticaret Yönteminiz Uzun Sürede Ne Kadar Kazanıyor?
*Yatırım kararlarınızdan veya işlem kurallarınızdan uzun vadede her bir işlem için ortalama olarak ne kazanmayı bekleyebilirsiniz?â€�

Beklenti (veya beklenen değer) basit bir formülle hesaplanır:
E = (PW * AW)- (PL* AL)

E Beklenti
PW Kazanma Yüzdesi
AW işl. Başına Ortalama Kazanç
PL Yüzde Kaybetme
AL işl. Başına Ortalama Kayıp

Örneğin, bir ticaret sisteminin yüzde 50 kazanma işlemi olduğunu varsayalım. Şimdi, ortalama kazanma işleminin 500 TL ve ortalama kaybetme işleminin 350 TL OLSUN. Bu ticaret sistemi için "tahmini değer" nedir?

E= (PW * AW) - (PL* AL)
E= (0.50 *500) - (0.50 * 350)
E= 250- 175
işlem başına kazanç ortalama 75 TL.DİR.

Zamanla, yaptığınız her işlem için 75 TL. kazanmayı beklersiniz.

Karşılaştırma için, başka bir ticaret sistemi ortalama 1.000 TL ve ortalama 350 TL kaybeden ile yüzde 40'lık bir orana sahip olabilir. Bu sistem, ilk sistemle nasıl karşılaştırılır?

E = (PW * AW) - (PL* AL)
E = (0.40 * 1.000) - (0.60 * 350)
E = 400 - 210
işlem başına kazanç ortalama 190 TL.DİR.

İkinci sisteminin “üstünlüğüâ€�, kazanma yüzdesinin daha düşük olmasına rağmen, ilkinden 2.5 kat daha fazla.

Aslında, ikinci sistem yüzde 25.9'luk bir kazanmayla bile PARA KAZANIYOR. İlk sistem yüzde 41,1 seviyesinde bile KAYBEDİYOR.

Yüzde doğruluk/başarı oranı hiçbir şey ifade etmez. önemli olan işlem başına ortalama net kazancın büyük olmasıdır.

İŞLEMLERDE ne kadar az kaybettiğiNİZ önemli değildir, ama bütün portföylerinde ne kadar kaybedebileceklerini bilmeMİZ GEREKİR. BURADA Önemli olan; portföy riskini sınırlamak. karlar kendi işine bakar.

BAKMAMIZ GEREKEN İLK NOKTA BURASI, SİSTEMİNİZ SİZE ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR MU BUNU ANLAMADAN İŞLEM YAPMANIZ BİLİNÇSİZCE HAREKET ETMEKTİR.

[trendtakipcisi]

İlk olarak, sağlamlığı ve güvenilirliği sağlamak için neyi ölçmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekir. İkinci olarak, giriş mantığını formüle etmeyi ve test etmeyi öğrenmeliyiz. Üçüncüsü, farklı çıkış türlerini anlamalı ve test etmeliyiz. Gerçek araştırmanın son noktası para yönetimini risk tercihlerimize göre uygulamak ve test etmektir.

Bir sistemin mümkün olduğunca ileriye dönük olmasını sağlamak için performansını nasıl ölçeceğinizi gösterecektir. İleriye baktığımızda, tarihsel sonuçlara benzeyen gelecekteki sonuçların olasılığının mümkün olduğu kadar yüksek olması demektir.

Bunu yapmak için, iyi bir çalışma sistemi ile karlı bir sistem arasındaki farkı ve ikisini ayırt etmek için hangi değerlendirme parametrelerini kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Bunlar üzerine çalışmaya başlayacağız.

ÖNCELİKLE BU TÜR SİSTEM SİSTEM OLUŞTURURKEN İŞLEM PLATFORMALARINA MECBUREN İHTİYAÇ DUYACAĞIZ. MATRİKS, İDEAL, FOREKS , META TRADER VB. BUNLAR OLMADAN BENİM ANLATACAKLARIM VE UYGULAYACAĞIM HUSUSLAR HAVADA KALIR. SİSTEM YAZAMAZ VE DENEYEMEZSİNİZ. BU İŞİ CİDDİ BİR İŞ OLARAK GÖRENLER BİR MİKTAR PARAYLA BU SİSTEM PLATFORMALARINI SATIN ALMALARI GEREKİR.

[trendtakipcisi]

Bir sistem stratejisi geliştirmek, her kararın otomatik olarak ve hemen bir sonrakine, bir sonrakine ve sonrakine yol açan bir (süreç makinesi) oluşturmak gibidir.

Bu kitabın amacı, size en iyi hazır sistemleri vermek değil, burada hazır bir strateji vermemi bekliyorsanız bu olmayacak çünkü benim sistemlerim banim yatırım stratejime, düşünce yapıma, vademe, overalluma ve risk iştahıma göre oluşturduğum sistemler ve dolayısıyla bana özel. Lafı gelmişken başkaları tarafından oluşturulan ve nasıl çalıştığınızı bilmediğiniz sistemleri sakın almayın çünkü para kazanan sistemleri kimse satmaz bunlar gerçekten birer para makinasıdır ve satılmaz

Ben burada sadece bir sistem oluşturmanın ve uygulamanın, sizi kendinizden kurtararak (bu çok önemli) uzun vadede istikrarlı, daha doğrusu al/tut tarzından daha yüksek performans sağladığını göstermektir. Yoksa tüm çalışmayı, eğitimi, uygulamayı, gözlemlemeyi, fikir üretmeyi vb. siz yapacaksınız. Burada hazır, sihirli bir şey yok ancak sistem oluşturmanın temel ilkeleri ve tabiki bazı basit örnekleri olacak.

[trendtakipcisi]

Oluşturacağımız sistemde dikkat edeceğimiz hususlar;

*mümkün olduğu kadar az optimizasyon
*çok iyi belirlenmiş geriye dönük test sonuçları
*beklenti pozitif mi...yukarıda açıklamıştım.
*elde tutma süresi, fırsat
*yapılan işlem sayısı
*ve size parayı kazandıracak R/K ORANI (KAZANAN İŞLEMLERİN ORT GETİRİSİ/KAYBEDEN İŞLEMLERİN ORTALAMA ZARARI)

BUNLARIN DETAYINA SİSTEM İNŞA ETMEYE BAŞLADIKTAN SONRA SIRASIYLA DEĞİNECEĞİM.

BU ARADA UFAK UFAK SORU VE GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM. BU İŞİ BİRLİKTE YAPALIM İSTİYORUM. KENDİN ÇAL KENDİN OYNAYA DÖNMESİN BU İŞ. ÇÜNKÜ BU HUSUSLARI BEN ZATEN BİLİYOR VE UYGULUYORUM.

[trendtakipcisi]

Sistem yani oyun planının amacını bir daha tekrarlayıp basit bir sistem oluşturup paylaşacağım.

Amaç; sisteme tanımladığımız tabiki bir gözleme ve mantığa dayanan, geçmiş sayfalarda biraz bahsettiğim testleri yapılmış ve güven veren bir sistemin, genellikle tüm vadelerde al/tut stratejisinden (ben bazı durumlar hariç böyle bir stratejiye inanmıyorum) daha yüksek performans sağlamasıdır.

En önemli husus ise disiplin ve duygulardan arındırılmış işlem yapmasıdır. yani tetiği çekmesidir.

Şimdi anlatacağım sistemi, benim gözlemlerime ve tecrübelerime göre oluşturduğum ancak kullanmadığım sizlere sadece tanıtmak ve faydalarını göstermek için tasarladım.Bunu sadece tekrar belirtiyorum alın kullanın diye yazmıyorum sadece mantığını ve bir sistem geliştirmenin adımlarını ve mantığını anlatmaya çalışıyorum.

Sistemin mantığı; 5 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde 2 kapanış yapacak ve aynı zamanda 5 günlük üssel ho, 20 günlük ho dan büyük olacak. sistemin al kuralını sizin için matrikste kullanmak üzere yazıyorum.

MATRİKS/KAHİN/SYSTESTER İÇERİNE YENİ BİR SİSTEM DEYİP;

AL koşulu; REF(CROSS(C,MOV(C,5,E)),-1) AND C>MOV(C,5,E) AND mov(c,5,E)>mov(c,20,E)
bu koşulu explorer da taratma amaçlıda kullanabilirsiniz.

Şimdi birde SAT koşulu tanımlayalım çok basitçe;

SAT KOŞULU; RSI(c,14)<50

BUNU FARKLI SEMBOLLER(HİSSE SENEDİ, DOLAR, PETROL VB) VE DEĞİŞİK PERİYODLAR İÇİN (60 DK/GÜNLÜK/HAFTALIK VB) DENEYEBİLİRSİNİZ. BENİM OLUŞTURDUĞUM VE TEST ETTİĞİM PERİYOD GÜNLÜK/TL VE BELİRLİ SENETLER.

BUNLARIN DETAYLARINI VE SONUÇLARINI PAYLAŞACAĞIM ANCAK GRAFİK YÜKLEMEDE SORUN YAŞIYORUM. YARDIM EDERSENİZ MEMNUN OLURUM

KATILIMCI ARKADAŞLAR SİSTEMİN İLK ADIMI İÇİN SORULARINIZI BEKLİYORUM. BİRAZ ÇALIŞMAK LAZIM....

[baymetin]

Kolay gelsin Sn.trendtakipcisi.İlgi ile ile izliyorum ama grafik konusunda yardım edemem ( bilmediğimden).Sistem konusunda yapabileceğime inanırsam matrixe abone olacağım.Şu anda Finnet e aboneyim.Borsayı devamlı takip etmiyorum ama hisse alıp tutduğum oluyor.Bilgi kolay kazanılmıyor onun için saygı duymak gerekiyor.Böyle bir işe giriştiğiniz için sizi tebrik ediyorum.

[trendtakipcisi]

Kolay gelsin Sn.trendtakipcisi.İlgi ile ile izliyorum ama grafik konusunda yardım edemem ( bilmediğimden).Sistem konusunda yapabileceğime inanırsam matrixe abone olacağım.Şu anda Finnet e aboneyim.Borsayı devamlı takip etmiyorum ama hisse alıp tutduğum oluyor.Bilgi kolay kazanılmıyor onun için saygı duymak gerekiyor.Böyle bir işe giriştiğiniz için sizi tebrik ediyorum.

Uzun tecrübeler ve en önemlisi eğitimle/çalışmayla öğrendiğim hususları paylaşmak ve belki farklı bir bakış açısı gösterebilmek beni mutlu ediyor.

Size tavsiyem, ilk başta işin mantığı açısından Türkiye'de çok az sayıda bulunan kaynak kitaplardan (ben yurtdışından kaynak temin ediyorum) Ali PERŞEMBE'nin 4 kitaplık setini mutlaka okuyun bana sorarsanız...Başarılar.