Sistematik yaklaşım//eğitim çalışmaları

[trendtakipcisi]

Risk/para yönetimini örneklerle açıklayarak başlayalım.

Diyelim ki overall'unuz 1.000.000-tl ve 4 parçaya ayırdınız. Her pozisyon için 250.000 tl. Max. Alış miktarı olsun.

örneğin; petun için 23/03/2020 tarihinde kapanış fiyatından yani 8,96 dan al sinyali geldi, yapmamız gereken stop lose seviyesini hesaplamak bunun içinde atr(14) değeri olan 0,94 ü, alış fiyatından çıkarıyoruz. 8,96-0,94=8,02 sizin stop fiyatınız olsun. (çeşitli yöntemlerle bunu değiştirebilirsiniz ben bunu tercih ediyorum)

alış fiyatımız, stop lose noktamız ve pozisyon için max. Para miktarı belli. şimdi bu hisseden ne kadar almamız gerektiğini hesaplayalım.

Benim uyguladığım yöntem; overall için alınabilecek risk miktarı yani bir pozisyon için max.zararı belirlememiz lazım. Ben %2 olarak bir oran belirledim.burada önemli husus overall üzerinden %2 uygulamak.

Max.hisse adedi= overall*%2
-------------------------------------------
hisse alış fiyatı-hisse stop fiyatı

=1.000.000*%2/8,96-8,02= 21276 lot hisse alınmalı max.

21276*8,96=190.638 tl. Alacağınız max. Hacim

bu pozisyon için 250.000 tl ayrılmıştı bunun 190.638 tl.sini kullandık. Neden böyle oldu... çünkü 21.276*0,94= 20.000 tl. Zarara denk geliyor.

Tüm parayla yani 250.000/8,96 =27.900 lot alsaydık ......27900*0,94=26200 tl. Gibi bir zarar yazabilirdik stop noktasına kadar.yani baştan belirlediğimiz max.zararı aşmış olurduk. Püf noktası burası.

Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Pozisyonu büyütmüyor ve pozisyon için eldeki paranın hepsini kullanmıyoruz. Sebebi 20.000 tl. Olarak belirlediğimiz max.zararı aşmamak adına.

Bu konu biraz karışık gelebilir. Ancak çok önemli ve portföyü dengeli büyütmek adına elzem.

[ibrahim]

Overall dediğiniz borsaya ayrilacak tüm para. Bunu da 4 hisseden eşit TL olacak şekilde belirlemissiniz. Atr (14) dediğiniz olayı açıkça bilmiyorum,açıklarsanız memnun olurum. ama genelde stop lise için benim için yuzde10 en uygun olan ve bu oranada yakin değer gibi duruyor. Yukarıdaki örnek için 90 kuruş mesela.
Hissenin yazabilecegi maksimum zararda bütün borsaya ayrılan paranın yüzde 2 si olacak.
Doğru mu anlamışım.

[trendtakipcisi]

overall dediğiniz borsaya ayrilacak tüm para. Bunu da 4 hisseden eşit tl olacak şekilde belirlemissiniz. Atr (14) dediğiniz olayı açıkça bilmiyorum,açıklarsanız memnun olurum. Ama genelde stop lise için benim için yuzde10 en uygun olan ve bu oranada yakin değer gibi duruyor. Yukarıdaki örnek için 90 kuruş mesela.
Hissenin yazabilecegi maksimum zararda bütün borsaya ayrılan paranın yüzde 2 si olacak.
Doğru mu anlamışım.

atr(..) ; bir enstrümanın günlük en düşük/en yüksek olarak yaptığı hareketin(oynaklık) ortalaması demektir. Atr(14) örneğinde 14 günlük ortalama demektir. Bu ındıcator, matriks vb. Işlem platformlarında otomatik olarak hesaplanır.

[baymetin]

Risk/para yönetimini örneklerle açıklayarak başlayalım.

Diyelim ki overall'unuz 1.000.000-tl ve 4 parçaya ayırdınız. Her pozisyon için 250.000 tl. Max. Alış miktarı olsun.

örneğin; petun için 23/03/2020 tarihinde kapanış fiyatından yani 8,96 dan al sinyali geldi, yapmamız gereken stop lose seviyesini hesaplamak bunun içinde atr(14) değeri olan 0,94 ü, alış fiyatından çıkarıyoruz. 8,96-0,94=8,02 sizin stop fiyatınız olsun. (çeşitli yöntemlerle bunu değiştirebilirsiniz ben bunu tercih ediyorum)

alış fiyatımız, stop lose noktamız ve pozisyon için max. Para miktarı belli. şimdi bu hisseden ne kadar almamız gerektiğini hesaplayalım.

Benim uyguladığım yöntem; overall için alınabilecek risk miktarı yani bir pozisyon için max.zararı belirlememiz lazım. Ben %2 olarak bir oran belirledim.burada önemli husus overall üzerinden %2 uygulamak.

Max.hisse adedi= overall*%2
-------------------------------------------
hisse alış fiyatı-hisse stop fiyatı

=1.000.000*%2/8,96-8,02= 21276 lot hisse alınmalı max.

21276*8,96=190.638 tl. Alacağınız max. Hacim

bu pozisyon için 250.000 tl ayrılmıştı bunun 190.638 tl.sini kullandık. Neden böyle oldu... çünkü 21.276*0,94= 20.000 tl. Zarara denk geliyor.

Tüm parayla yani 250.000/8,96 =27.900 lot alsaydık ......27900*0,94=26200 tl. Gibi bir zarar yazabilirdik stop noktasına kadar.yani baştan belirlediğimiz max.zararı aşmış olurduk. Püf noktası burası.

Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Pozisyonu büyütmüyor ve pozisyon için eldeki paranın hepsini kullanmıyoruz. Sebebi 20.000 tl. Olarak belirlediğimiz max.zararı aşmamak adına.

Bu konu biraz karışık gelebilir. Ancak çok önemli ve portföyü dengeli büyütmek adına elzem.

Sn.trendtakipcisi iyi akşamlar.Stoplos için .0,02 çok az değilmi? Seans içinde 100 tlik kağıt 98 tl ye her an gelip dönebilir.slm.

[trendtakipcisi]

Sn.trendtakipcisi iyi akşamlar.Stoplos için .0,02 çok az değilmi? Seans içinde 100 tlik kağıt 98 tl ye her an gelip dönebilir.slm.

Yazıyı bir daha okuyun ltf....örnekte senet için alış fiyatı 8,96 stop lose fiyatı ilk başta 8,02 ....buradaki stop lose %2 değil göreceğimiz gibi....%2 overall (yani tüm para) üzerinden alınabilecek max. zarar miktarını belirtiyor ve buna göre alınabilecek hisse pozisyonunun büyüklüğünü hesaplamada kullanılıyor....

Dediğim gibi konu ilk başta karışık gelebilir...eğer uygulanırsa çok rahatlıkla kafalarda oturabilir....konu ile ilgili birkaç örnek daha veririm sonra....slm.

[Calligiato]

Düzenli sistem oluşturmak işin ilk kısmı. Daha zor olan ikinci kısmı ise bu sistemi disiplinle uygulamaya koymak. Başlık takip

[trendtakipcisi]

Düzenli sistem oluşturmak işin ilk kısmı. Daha zor olan ikinci kısmı ise bu sistemi disiplinle uygulamaya koymak. Başlık takip

EVET İYİ BİR SİSTEM(SADECE KARLI DEĞİL) OLUŞTURMAK GERÇEKTEN ZOR...ANCAK BİRÇOK DEFA BELİRTTİĞİM GİBİ DAHA DA ZOR OLANI BUNU UYGULAYABİLMEK....UZUN YILLARDIR ÇEVREMDE GÖZLEMLEDİĞİM İYİ BİR SİSTEMİ VE OLAN VE BUNA BAĞLI KALAN İNSANLARIN SÜREÇ İÇERİNDE ÇOK BAŞARILI OLDUKLARI....SİSTEM İLLA ALGORİTMİK OLMAK ZORUNDA DEĞİL ELLE DE YAPSANIZ İŞLEMLERİ DİSİPLİN OLDUĞU SÜRECE SIKINTI YAŞAMAZSANIZ...(İŞİNİ PLANLA, PLANINI UYGULA)...FELSEFE BU...

[trendtakipcisi]

yazıyı bir daha okuyun ltf....örnekte senet için alış fiyatı 8,96 stop lose fiyatı ilk başta 8,02 ....buradaki stop lose %2 değil göreceğimiz gibi....%2 overall (yani tüm para) üzerinden alınabilecek max. Zarar miktarını belirtiyor ve buna göre alınabilecek hisse pozisyonunun büyüklüğünü hesaplamada kullanılıyor....

Dediğim gibi konu ilk başta karışık gelebilir...eğer uygulanırsa çok rahatlıkla kafalarda oturabilir....konu ile ilgili birkaç örnek daha veririm sonra....slm.

basit bir örnekle konuyu pekiştirelim...pozisyon büyüklüğü gerçekten çok önemli...burada amaç zararları kontrol altında tutabilmek....bunu yapmayan, zararları kontrol edemeyeceği pozisyonlar taşıyacağı için zarar etme uzun vadede garantidir....

Diyelim ki alış fiyatınız 10.tl, atr(14) 0,5 olsun. Bu durumda stop lose fiyatınız 9,50, buranın aşağısında pozisyonda olmamanız gerekir. Bakın sadece ben mantığı anlatmaya çalışıyorum teorik bir örnek üzerinden.

Pozisyon büyüklüğünü yani portfoyünüze göre almanız gereken max. Hisse miktarını hesaplayalım.

Overall'unuz yine 1.000.000 tl. Ve potrföyde 5 pozisyon almak istiyorsunuz. Pozisyon başına 200.000 tl. Ayırdınız diyelim.

Bir pozisyon için alabileceğiniz risk %2 diyelim yine ama bu tüm overall üzerinden hesaplanır.

Max.hisse miktarı= 1.000.000*%2
-----------------
10-9,5

bu durumda 20.000/0,5= 40.000 lot çıktı.

şimdi 40.000*10=400.000 tl hisse bizim 200.000 tl. Ayrılan parayı aşıyor.

Alabileceğimiz max. Hisse miktarı 20.000 lot.

Burada amaç belirlenen sınırlardan daha yüksek pozisyonlara girmemek. Zararları kontrol altında tutabilmek...