Sistematik yaklaşım//eğitim çalışmaları

[trendtakipcisi]

Anladigimi saniyorum demek istediğinizi. basarisi kanıtlanmış sisteminizi olusturmanin verdiği rahatlikla hangi yatırım araci olursa olsun algoritma al tut isleminden daha başarılıdır. Bunu demek istediniz sanırım.
Sanırım ben kendimi yanlış anlattım aslında birazda elma ile armudu karıştırdım. Fiziki altın al tut ile endeks yada hisse senedi ile algoritmik trader etmek başlangıcı hata ve ben bu soruyu sordum.dedigim gibi böyle sistem yapabileceğine inanmadigim için çoğunlukla fiziki altında (en az yüzde 75)ve ayı piyasasina girdikten sonra mal almak disinda çok seçeneğim kalmıyor. Mesela 2014 Nisan gram altın 87 lira civarı şuan 350. Temiz 4 e katlamış. Eminim sisteminiz aynı surede sadece altın al sat yapsa 3 den daha fazlaya katlardi. Bunu dalga geçmek için demiyorum. Gerçekten sistem oluturabilenlere saygım sonsuz öyle anlayin
Amaç sonuçta para kazanmak değil mi?

Üstadım, benim temel olarak ilgilendiğim piyasa hisse senedi/pay piyasası ancak malumunuz üzere orada sistem al/sat üzerine kurulu yani orada short/ yukarıdan sat aşağıdan al yapılamıyor.

Bu sebeple süreç içerisinde çift taraflı işlem yapılabilecek vıop piyasasında sistem kullanarak (mecburen algoritmik sistemler) portföyün küçük bir bölümü ile diğer hisse portföyümü dengelemek istedim.

Elbette ben de yanlış ifade etmiş olabilirim, tüm piyasalarda ve tüm enstrümanlarda sistem kullanmak, al/tut'a göre daha başarılıdır demek bir yere kadar doğru.

Dönem dönem yatırım araçlarının özel durumlarına göre farklılık arz edebilir ancak sistemli oynamak (bu sadece algo değil sistem oluşturduktan sonra klasik olarak da uygulayabilirsiniz, ama bunun zorluğu insani davranışlardır) daha optimal sonuçlar üretir benim tecrübe/testlerime göre.

Fiziki altın alıp tutmanın getirisi, elbette benim uyguladığım stratejiye göre daha iyi sonuçlar üretmiş olabilir. Ancak dip fiyatlardan alınmış (keşke herkes bunu bilebilse ve tabi nereye kadar gideceğini) o zaman zaten sistem yapmanın mantığı kalmazdı, herkes dipten alıp yüksekten verirdi o zamanda piyasa kalmazdı.

Unutulmaması lazım 2011 yılında 1900 dolar civarında olan altının ons fiyatı, 2020 de 1600 dolar civarında. Bu fiyat seviyelerinden( veya daha yakın 2018'de 6,5-7 aralığından 10-15 tl. beklentisiyle dolar alan ve halen tutan yatırımcılar olduğunu, herkesin dipten alıp zirveden satamayacağını ancak süreç içinde sistemli alıp satmanın belki bir şans yaratacağını vurgulamak isterim.

VIOP'ta altın/gram daha öncesi olmadığı için 2018 döneminden bugüne kullandığım sistemi twıtter dan paylaşıyorum örnek açısından.

[ibrahim]

Evet inceledim, yüzde 113 Luk bir kar var. Fiziki olsaydi yüzde 100 lerde kalırdı. Son yılların en iyi yatırım aracı olan altını bile geçmişse başarılı bir siatem kurmussunuz. Merak ettiğim buydu. Zaten bu borsada al tut olayını konuşmuyorum.

[birihtimal]

Mrb,

1. Bu konuda tercih tamamen yatırımcıya kalmıştır. Günlük ve daha büyük periyotlarda çalışan bir sisteminiz varsa bunu makineye kodlama yerine sizde takip edip sistemin al/sat verdiği noktalarda klasik usulle işlem yapabilirsiniz. Ancak benim algo kullanmamın en önemli sebebi; davranışsal finans denilen ve insan duygu/düşünceleri ve dışsal faktörlerin yatırım kararlarımı etkilemesinin önüne geçmektir. Bu nedenle temel felsefem olan ve başarısı kanıtlanmış sistemleri algo ile çalıştırmanın daha efektif olduğunu düşünüyorum.

2. Matriks uzun yıllardır kullandığım bir platform ve teknik destek ekibi son derece deneyimlidir. Yeni oluşturulan IQ platformu bana göre kısa sürede özellikle algo trading hususunda diğer platformların çok önüne geçecektir. Aracı kurum sayılarını her geçen gün arttıran IQ bence tek seçenek ancak kullanıcıların tercihleri önemli tabi.

3. Bu husus gerçekten önemli. Benim izlediğim yol; hisse senetlerinde kullandığım farklı sistemlerin yanında VIOP'ta; xu30 ve usdtry de kullandığım algo trading sistemlerim de var. Ancak enstrümanların yapıları gereği farklı algoritmalar gerekir. Buradaki fark, hisse senetlerinden daha kısa periyotlarda işlemler olduğu için bana göre mutlaka algoritmalarla işlem yapmaktır, çünkü takip edilmesi zordur.

Kolay gelsin.

hocam teşekkürler, otomatik sistem kullanmak noktasında, insan psikolojisinden bağımsızlaşmak noktası çok önemli, insanın yüksek kazanç veya zarar durumlarında karar vermesi stresli oluyor. Matriks te pencereyi kapatmadan sistemin otomatik al sat işlemlerine başlatabiliyoruz ama bu bana çok kırılgan geldi.
Olabilecek dışsal sorunlarda sistem çalışmaz hale gelir.
( bilgisayar kapanır, pencere kapanır, elektrik gider. Bunu cloudda olsanız bile yaşayabilirsiniz.)
Bu konuda ideal sistem şöyle olmalı diye düşünüyorum. Örneğin, bilgisayar/program sorun yaşadı veya clouddaki makinede sorun çıktı ve yeni instance başlattı verdi cloud hizmet sağlayıcısı. İnsan müdahelesi olmadan,ilgili programın otomatik başlamasını sağlayabilmeyiz ve hangi sistemi/algoyu seçtiysek yine canlıya çalışmasını devreye alabilmeliyiz. Öbür türlü paramızı emanet edemeyiz, örneğin böyle 1-2 saatlik bir sistem çalışma kesintisinde al veya sat işlemi yapılamamış olacak.
Matriks IQ yu bilmiyorum ama matriks terminalde bir pencereyi açık tutuyorsunuz filan olayı sorunluydu. IQ da bu konudaki yaklaşım hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz mümkünse.
sağolun.

[trendtakipcisi]

hocam teşekkürler, otomatik sistem kullanmak noktasında, insan psikolojisinden bağımsızlaşmak noktası çok önemli, insanın yüksek kazanç veya zarar durumlarında karar vermesi stresli oluyor. Matriks te pencereyi kapatmadan sistemin otomatik al sat işlemlerine başlatabiliyoruz ama bu bana çok kırılgan geldi.
Olabilecek dışsal sorunlarda sistem çalışmaz hale gelir.
( bilgisayar kapanır, pencere kapanır, elektrik gider. Bunu cloudda olsanız bile yaşayabilirsiniz.)
Bu konuda ideal sistem şöyle olmalı diye düşünüyorum. Örneğin, bilgisayar/program sorun yaşadı veya clouddaki makinede sorun çıktı ve yeni instance başlattı verdi cloud hizmet sağlayıcısı. İnsan müdahelesi olmadan,ilgili programın otomatik başlamasını sağlayabilmeyiz ve hangi sistemi/algoyu seçtiysek yine canlıya çalışmasını devreye alabilmeliyiz. Öbür türlü paramızı emanet edemeyiz, örneğin böyle 1-2 saatlik bir sistem çalışma kesintisinde al veya sat işlemi yapılamamış olacak.
Matriks IQ yu bilmiyorum ama matriks terminalde bir pencereyi açık tutuyorsunuz filan olayı sorunluydu. IQ da bu konudaki yaklaşım hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz mümkünse.
sağolun.

Mrb, uzun süredir server üzerinden işlem yapan birisi olarak bu teknik sorunları yaşamıyorum...ilk önce sistem oluşturmak lazım...gerisi daha sonra halledilir...aşama bir iyi bir sistem oluşturmak için yapılacaklara odaklanmak..sistem daha önce belirttiğim gibi sadece algoritmik işlem yapmak değil bunu elle de yapabilirsiniz...illa otomatik olacak diye odaklanmamak lazım...herkesin yapısı, davranış şekli, risk algısı, tecrübesi vb. farklı, benim iyi hissettiğim ve güvendiğim yöntem algoritmik işlem ama bu kişiye göre değişir...

[trendtakipcisi]

NEDEN ENDEKSE AYKIRI HAREKET EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ, DÜŞERKEN NİYE ALIM YAPILMASININ UYGUN OLMADIĞI VE ZAMANLAMANIN ÖNEMİNİ BANA GÖRE İFADE EDEN XU100/GÜNLÜK VE BENİM BASİTÇE ENDEKSİ TAKİP ETTİĞİM BİR SİSTEM GRAFİĞİNİ, @murat77632757 TWITTER ADRESİMDEN PAYLAŞTIM...İLGİLENENLER BAKABİLİR...

[trendtakipcisi]

Algoritmadan çeşitli sebeplerle uzak duran, güvenli olmadığını veya çok karışık bulduğu için sistem tasarlayamayacağını düşünenler için çok basitçe uygulayabilecekleri bir oyun planı yapalım.

Burada amaç; sistematik yaklaşımın sadece algoritmalarla değil elle de uygulanabileceğini göstermek.

Benim görüşümün aksine dünyada bazı alım satımcılar, pozisyona giriş noktasının önemini bir süre sonra yitirdiğini, iyi bir planla kötü bir alım noktasından sonra bile kar edilebileceğini söylüyorlar. Elbette söyledikleri husus risk(para yönetimi) ve zarar durdurma noktaları içeren bir plan. Yoksa alalım mevlam kayıra değil tabi ki...

Ben ise alım noktasının önemli olduğunu ancak satım noktaları üzerinde daha çok çalışılması ve sürekli geliştirilmesinin önemini zaman içinde anladım. Bir bakıma (zararlı işlemleri hemen bırakın, karlı pozisyonlar kendi işlerini yaparlar) felsefesi.

Basit bir sistem tasarlayalım ve sonuçlarına bakalım...

[trendtakipcisi]

Sistemli bir alım/satım örneği tasarlayalım.

çok basitçe diyelim ki alım noktamız 5 günlük ho üzerinde bir kapanış olsun.

Twıtter adresimden grafiğini yayınladığım kords'da, 09/01/2020 tarihinde kapanış fiyatı olan 12,55'den alış yapalım.

Sistem çok basit alış gününün en düşüğünün altına günlük volatilite'yi belirten atr'nin 14 günlük ortalamasını stop noktası olarak belirliyoruz.

Yani alış gününün en düşüğü 12,38'den atr(14) değeri olan 0,26 çıkardığımızda stop noktamız 12,12.

Plan basit (tabi uyulursa en zor kısmı uygulamak) eğer fiyat artarsa yeni yüksek yaptığında atr(14) değerini yeni günün en düşüğünün altına yükseltiyoruz, fiyat yükselmez ise sabit kalacak/asla aşağı kaymayacak, stop noktamıza da gelirse pozisyondan çıkacağız sorgulamadan.

Grafikte görüldüğü gibi fiyat 10/02/2020 tarihine kadar bazen yükseliyor bazı günler düşüyor ancak sisteme göre uyguladığımız ve grafiğin altına çizdiğim stop noktamızı kırmıyor ve bizi pozisyonda tutuyor. 10/02/2020 tarihinde ise stop noktamızın altına gelerek bizim pozisyonu kapatıyor ve 14,31 den çıkıyoruz.

O günlerde şirket veya genel haber akışı, bilanço, sosyal olaylar, dünyadaki gelişmeler vb. Bunları dikkate almadık daha doğrusu bunlarda planın içinde en kötü senaryo alış gününden bir gün sonra 12,12 den stop olmaktı. Kaybedeceğimiz miktarı baştan belirledik.

Aldığımız risk 0,26 tl., kazancımız 14,31-12,38=1,93 tl.
Yani risk/kazanç oranı: 1,93/0,26=7,42 gibi muazzam bir oran (bunu araştırın size para kazandıracak en önemli oran budur)

bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Grafikleri twıtter adresimden inceleyebilirsiniz.

[trendtakipcisi]

Diyebilirsiniz ki hep yükselen grafiklerde kazançlı işlemlerden örnek veriyorsun.

Sistemli işlem yapmak yani pozisyona girmeden önce bir planınızın olması çok önemli çünkü alım yaptıktan sonra bir plan yoksa yani piyasa ne yapınca ben ne yapacağım diye bir planınız yoksa duygularınız sizi fiyatlar gibi savurup durur ve para kazanmanız tamamen şansa kalır.

Yukarıdaki örnekte oyun planı baştan belli alım noktasından sonra iz süren stopla pozisyonu yukarı götürebildik yani haber akışı ve ya duygulara kapılmadan karda oturabildik, tam tersine olsaydı zarar kes noktamızda belliydi ve burada stop olacaktık.

Ancak bunların hepsi tamamen size bağlı sistem oluşturup buna uymazsanız zaten yapacak bir şey yok. Bilmem anlatabiliyor muyum...birçok insanın başarısız olmasının temel sebebi baştan koyduğu kurallara uymamasıdır. Sistem size ne yapsın...

Yukarıdaki bir hatayı düzelteyim. Alışımız 12,55 ve stop noktamız 12,12, aldığımız risk 0,43 tl.
Kazandığımız miktar 1,93 tl,
risk/kazanç oranı= 1,93/0,43=4,48 (bu oldukça iyi bir oran çok basit bir plana göre bile)