Sistem Karşılaştırma

[uufuk]

sistemlerin iyi getiri elde etmesi için genel olarak hareketliliğin fazla olması lazım. burdan hareketle atr göstergesini ben sistemlerin genel performansını değerlendirme anlamında şu şekilde kullanıyorum. atr nın default degeri olan 14 u kullanıyorum. bunu kapanış değerine bölerek atr yi fiyattan bağımsız bir hale getirmeye çalışıyorum(kırmızı) yani 10 bin endeksde de 100 bin endeksde de benzer sonuçlar versin diye farklı bir atr indikatoru tanımlamış oluyorum. daha sonra bir yılda yaklaşık 250 iş günü oldugunu varsayarak bu yeni atr indikatorunun 250 gunluk ortalamasına bakıyorum (mavi). bu bana kabaca son 1 yılda sistemlerimin getiri elde etme potansiyelini veriyor.




belki bircogunuzun sistemleri son 2-3 aylık donemde ıyı gidiyor ama genel pencereden bakıldıgında hareketlilik git gide azalıyor. işlem yapan bir çok sistemcinin toplamda son 1 yılda pek de getiri elde edememesini bu şekilde açıklıyorum. piyasada hareketlilik gitgide azalıyor ve gittikçe zorlaşiyor ..

2000 li yılların başında keşke viop olsaymıs diye hayıflanacağımız ve para kazanmanın imkansızlaşacağı bir piyasaya doğru gitmeyiz umarım, ama benim gördüğüm kadarıyla gidişat kötü..

Eloy dostumuzun degindigi konu isabetli...
Fakat anladımında bazı eksikler oldugundanmı veya okuyanların iyice irdelenmedigindenmı bazı dostlar konuyu kavrayamadı...Konuya açıklık getirelim...
ATR(1) peşpeşe gelen iki bar arasındaki görülen maksimum fiyat farkını verir...
Bu fark puan cinsindendir,fiyatı yüksek senetlerde büyük,fiyatı düşük senetlerde küçük puan olarak belirir..
Genel degerlendirme yapmak için bu degeri {ATR(1)} fiyatın yüzdesi olarak görmek gerekir...
Basit matamatik işlemle atr degerini fiyatın yüzdesi olarak gösterebiliriz...
Fiyat 50 iken 1 olan atr ,fiyat 100 iken 1 olan atr den aynı degildir ve yüksek bir yüzdeye sahipdir...

[eloy]

uufuk hocam sanırım anlatım şeklimde yanlışlık olsa da aslında bahsettiğim konu doğru ve barlar arasındaki fiyat farkları ilerleyen yıllarda gittikçe azalıyor. sizin verdiğiniz yuzdesel olarak atr ye bakma ile ilgili formül cok daha acıklayıcı oldu teşekkür ederim. (((atr(1)/c)-1)*100)+100

sevgili erhanın 2000-2004 yılları arasında sıkışıklık var diye örneklediği kısımdaki hareketlilik bizim son 10 yılda sadece 2009 yılındaki global krizde gördüğümüz hareketliliğe benzer, hatta cok daha hareketli. yani o dönemde vob olsaydı ve sistem uygulansaydı sistemler hayal bile edemeyeceğimiz inanılmaz buyuk getiriler elde etmişlerdi.

uufuk hocamın verdiği formüldeki atr nin 250 gunluk ortalamasına bakınca aşağıdakı grafik ortaya cıkıyor. bu arada ben yıllık işlem gun sayısından dolayı 250 dedim ama istediğiniz periyotta bakın hareketliliğin genel olarak azaldığını görecekesiniz.

[EMLAK]

Son 5.5 aydır sorun yok bende devam .

[erhanacikgoz1]

anladım neyse kısacası bekleyıp görelim. Elimizde bazı argumanlar var ancak yeterli düzeyde ve istatistiği yorumlayabilecek noktada değil bence daha fazla delil lazım örnegın butun sıstemcılerın dokulmeye baslaması gibi.

Bunlar bir işaret kabul edilebilir de edilmeyebilirde belkide geçici bir dlaganlama gözüylede baklılabilir.

Şimdilik sistemlerde ciddi oranda bir yavaslama görmediğimizi düşünoyrum. İlerleyen zamanlarda bu konuları tekrar irdeleriz.

Açıkalamlar için teşekkürler.

[NUTCRACKER]

Degisen piyasa kosullarina uyum saglayabilmek lazim eger piyasanin degistigini dusunuyorsak. Sonuc olarak bu sektor bitmeyecek ve teorik olarak her zaman kazanma imkani sunacak. Her kosulda calisabiliyor olmamiz gerekiyor yani en azindan ben oyle dusunuyorum.

[erhanacikgoz1]

piyasalar değişecek ancak buna muhtemelen omrumuz yetmeyecek.

Evrende herşey değişiyor hayat yaşam koşulları yıldızlar gezegenler.

O halde piyasada bir gün değişcektir :D

[EMLAK]

Uzun zamandır kimse ekran görüntüsü paylaşmadı. son 1 aylık veya 2 haftalık görüntü atabilecek varmı.

[EMLAK]

uufuk hocam sanırım anlatım şeklimde yanlışlık olsa da aslında bahsettiğim konu doğru ve barlar arasındaki fiyat farkları ilerleyen yıllarda gittikçe azalıyor. sizin verdiğiniz yuzdesel olarak atr ye bakma ile ilgili formül cok daha acıklayıcı oldu teşekkür ederim. (((atr(1)/c)-1)*100)+100

sevgili erhanın 2000-2004 yılları arasında sıkışıklık var diye örneklediği kısımdaki hareketlilik bizim son 10 yılda sadece 2009 yılındaki global krizde gördüğümüz hareketliliğe benzer, hatta cok daha hareketli. yani o dönemde vob olsaydı ve sistem uygulansaydı sistemler hayal bile edemeyeceğimiz inanılmaz buyuk getiriler elde etmişlerdi.

uufuk hocamın verdiği formüldeki atr nin 250 gunluk ortalamasına bakınca aşağıdakı grafik ortaya cıkıyor. bu arada ben yıllık işlem gun sayısından dolayı 250 dedim ama istediğiniz periyotta bakın hareketliliğin genel olarak azaldığını görecekesiniz.

100 bin olduğumuzda sıfırların atılması konusu ve kademelerin değişmesi hakkında daha fazla yazmayacam ama bence fdji gibi olcaz ve bu günleride arayacaz. Amaçta o zaten kazandıran sistemleri dahada elemek pasifize etmek.