Matriks Formülleri

[3c1a]

Buradaki F:=If(DF>HF,L,H); satırındaki HF, yerine YF olacak sanırım değil mi?

Haklisiniz, hatali olmus. Iyi yakalamissiniz!

[3c1a]

Hocam elinize sağlık teşekkür ederim detaylı bir şekilde de açıklamışsınız gerçekten çok kıymetli kitabi bilgiler paylaştıklarınız.

KAANCAN arkadisimiz guzel yakalamis. Lutfen onceki kodu dikkate almayiniz, asagidaki duzeltilmis halidir:


AL / ACIK POZ. KAPAT:

YF:=H-Ref(H,-1);
DF:=Ref(L,-1)-L;
F:=If(DF>YF,L,H);
per:=1;
yuzde:=1;
a1:=Mov(F,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
AL:=cross(a1,S2);
SAT:=cross(s2,a1);
AL

SAT / ACIGA SAT:

YF:=H-Ref(H,-1);
DF:=Ref(L,-1)-L;
F:=If(DF>YF,L,H);
per:=1;
yuzde:=1;
a1:=Mov(F,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
AL:=cross(a1,S2);
SAT:=cross(s2,a1);
SAT

[3c1a]

Cevabınız için teşekkür ederim. resim atmayı başardım sonunda. Şimdi a1, s2 kesişmesi de olsa benim resimde anlatmaya çalıştığım olay çok sık karşımıza çıkıyor. bunu aşmanın bir yolu olmalı. Şöyle tekrar izah etmeye çalışayım. resimde belirttiğim yerde a1,s2 kesişmesi olduktan sonra, aynı bölge içinde diğer kesişmelerde başka bir formül kullanmak istiyorum. Yani gerekirse yatay piyasada hiç işlem yaptırmasın, trend oldumu zaten tüm formüller yakalıyor.

Daha once verdigim indikatordeki "F" yi asagidaki gibi degistirirseniz ve a1-S2 kesisimlerinden AL SAT uretirseniz mavi bolgedeki sorunla karsilasmazsiniz.


yuzde:=Input("% stop",0,10,1);
per:=Input("period",1,100,1);
F:=(H+L)/2;
a1:=Mov(F,per,E);
a2:=a1-(a1*yuzde/100);
a3:=a1+(a1*yuzde/100);
b1:=If(a1<PREV,a2,if(a2>PREV,a2,PREV));
b2:=If(a1>PREV,a3,if(a3<PREV,a3,PREV));
k1:=Cross(a1,Ref(b2,-1));
k2:=Cross(Ref(b1,-1),a1);
s1:=BarsSince(k1) < BarsSince(k2);
s2:=If(s1=-1,b1,b2);
a1;s2

[KAANCAN]

Rica ederim, şimdi a1,s2 kesişmesine göre yapıncada resimdeki siyah daire içine aldığım sıkıntılar ortaya çıkıyor. mavi daire içine aldığım yerdeki yakaladığı trentlerde elde ettiği kar geri gidiyor, hatta bazen zarara yol açıyor. Bu gibi durumlar içinde böyle durumlarda tanımlanması gereken ekxra bir formül kullanılmalı diye düşünüyorum. Kusara bakmayın yaş ilerleyince anlamak biraz zor oluyor

[EflatunU]

Bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim.

[3c1a]

Rica ederim, şimdi a1,s2 kesişmesine göre yapıncada resimdeki siyah daire içine aldığım sıkıntılar ortaya çıkıyor. mavi daire içine aldığım yerdeki yakaladığı trentlerde elde ettiği kar geri gidiyor, hatta bazen zarara yol açıyor. Bu gibi durumlar içinde böyle durumlarda tanımlanması gereken ekxra bir formül kullanılmalı diye düşünüyorum. Kusara bakmayın yaş ilerleyince anlamak biraz zor oluyor

Selam,

Yatay piyasa için strateji geliştiren varmı?
Mesela sistem iyi gidiyor overall 'a mov 100 koyduk bunun altında sistem den çıkıp beklemek mi iyi olur yada buna benzer çözümleri olan var ise paylaşabilir mi lütfen.

Trend takibi yapan sistemlerinin cogunda, ozellikle de hizli sistemlerde, getiri egrisini asagi ceken en buyuk handikap degisik boyutlarda ve surelerde maruz kalinan yatay fiyat band araligidir. Bu bolgede acilan pozisyonalarin buyuk bolumu, cogu ardisil zarar kes ile stoplar ve bazen trendde alinan kardan fazlasi geri verilir. Bunu asmadaki zorluk ise yatay piyasanin ne zaman baslacaginin bilinemiyor olusu ve basladiginin tespitinin gecikmeli yapilabilecegi gercegidir.

Benim fikrime gore yatay piyasada zarar ettiren islemler bir nebze filtrenebilir. Bu, getiri egrisini daha lineer bir hale getirirken ayni zamanda bazi gunlerde ham sistemin alabilecegi maximum karin altinda getiriyi kabul etmek demektir. Zarar ettiren islemlerin tamamina yakinini filtremek cok zordur hatta klasik trend takip sistemlerinde cogu zaman imkansizdir.

Benim dusunceme gore yapilabilecekleri maddeler halinde siralamaya calisacagim:

- Oncelikle tasarladiginiz sistemi cok iyi analiz etmeli ve tanimalisiniz. Gidebildiginiz kadar geriye gidip tasarladiginiz sistemin en karli, ardisil olarak en cok zarar ettiren islemlerinin statistiklerini cikarmaniz yerinde olacaktir. Sisteminizi iyi tanirsaniz en cok maruz kaldigi handikaplari azaltacak bazi filtreler ekleyebilir, robotun islemlere gecici ara vermesini saglayabilirsiniz.

- Yatay piyasalar genellikle buyuk fiyat hareketlerinden sonra duzeltme dedigimiz (elliot wave 4 dalgasi buna iyi bir ornektir) dalgalarda gorulur. Sisteminiz tek bir islemde, karli islemlerinden aldigi ortalama karinin belli bir yuzdesi uzerinde (ornegin %100) veya simulasyonlardaki en yuksek 5 karli islemin ortalamasi kadar bir kar alirsa robotun islemlere gecici olarak ara vermesi baska bir yontem olabilir.

- Diger bir yontem ise zigzag indikatoru yardimiyla, sisteminize uygun olacagini dusundugunuz bir % veya puan araliginda dip ve tepe tespitleri yapip belli kosullar olustugunda, hesaplanan fiyat bandindan cikilana kadar robotun islemlere ara vermesi olabilir. Band araliginin boyu nasil belirlenebilir derseniz? Klasik bir trend takip sisteminde, robotunuz pozisyon actigi seviyenin ne kadar % uzerine/altina yukselmesi/dusmesi durumunda zarar ettirmeyen bir isleminiz olacaktir? Bulacaginiz degeri 2 ile carparsaniz kabaca hesaplanmis bir band araliginiz olacaktir.

Not:zigzag kod icerisinde saglikli calismiyor, zaman zaman grafigi yenilemek gerekebilir. Ayrica repaint riskine karsi onlem alinmasi sart.

- Baska bir yaklasim; ardisil zarar ettiren islemler sonrasi sistemin dinlendirilmesi seklinde olabilir.

Yaklasiminiz hangisi olursa olsun getirisini, goturusunu, handikapilarini cok iyi analiz etmeden robota yuklerseniz beklenmeyen sonuclarla karsilabilirsiniz.

Iyi bir sistem, disiplinli bir para yonetimiyle desteklenmeli. Yani kaldiracinizi iyi ayarlamalisiniz. Sisteminizin MaxDD degerini (sistem getirisinin zirvesinden ne kadar asagiya geriledigi) tespit etmelisiniz. Kaldiracinizi maksimum seviyede tutarsaniz (viop endeks30 icin kabaca 10 diyebiliriz) sistem overall da portfoy buyurken sizin portfoyunuz kuculecektir. Ornek vereyim: Portfoy degeriniz 10000 diyelim, robotunuz maksimum kaldirac kullanip geceye 10 kontrat uzun girmis olsun. Ertesi sabah -5000 puan gapli acilis olup robotunuz zarar kes yapmis olsun. Portfoyunuz 5000 e inecektir. Bunun anlami artik acabileceginiz maksimum pozisyon buyuklugu 5 kontrata indi. Gun icinde piyasa gapi kapatip artiya gecmis ve Robotunuz da buna eslik edip size 5000 puan kazandirmis olsun. Sizin portfoyunuz gun sonunda 7500 e yukselecektir. Piyasanin -5000 acip arti kapattigi gunde sizin kaybiniz %25. Tum bunlari 1/3 kaldiracla yasamis olsaydiniz portfoyunuz gun sonu artiya gececekti!

Eklemem gereken bir konu daha var. Kayma ve komisyon dikkate alinip simulasyonlara yansitilmazsa, teorik getiri ile pratik arasinda ciddi farklar gorulebilir. Sisteminizi robota bagladiktan sonra belli bir sure yapilan tum islem detaylarini excelde tutmanizi oneririm.

Matriks imkanlari, Ideal de yapilabileceklere gore oldukca kisitli. Bazi karsilastirmalar:
- Matrikste robotun porftfoye erisimi yok. Idealde var, dinamik pozisyon ayarlamasi yani para yonetimi mumkun.
- Matriks 8 cekirdekili CPU nun sadece 1 cekirdegini kullaniyor, idealde tum cekirdekler. Kodunuz biraz uzunsa gun ici donmalar kacinilmaz oluyor. Hicbir robot kullanilmasa bile donmalar goruluyor.
- Matrikste otomatik emir iletimi 1 dakikaya kadar gecikebiliyor. Idealde boyle bir sorun yok diye biliyorum.
- Matrikste 1dk lik grafikte en fazla son 3 ayi gorebiliyoruz, Idealde bu sure cok daha uzun (1 sene diye hatirliyorum, tam emin degilim).
- Matriks metastock benzeri bir dil kullanirken, Ideal C#.

Matriksin IQ diye yeni bir versiyon cikaracagi bilgisi verildi ancak ne zaman bilinmiyor. Cok uzun bir yazi oldu umarim anlasilir da olmustur. Son olarak ekleyecegim, en kisa zamanda Ideal e gecmeyi dusunuyorum.

[KAANCAN]

Bilgilendirme için teşekkür ederim. İdeal bende düşünüyorum ama daha yeni matriks kodlarına alışmaya çalışırken, ideal ne derece başarabilirim bilmiyorum.

[YUSSSUF]

[QUOTE=uufuk;669]Dostum,arşiv haline dönüştürülen forumdaki sorunuzu burdan cevaplıyorum...
Foreks'i bilmem..
EASE OF MOVEMENT zaten Matriksde var...
Size faydalı olabilir diyerek matriks açık formulu veriyorum..

UUFUK ABİ MATRİKS FORMÜLLERİN ARŞİVLENDİĞİ Bİ BAŞKA YER DAHA MI VAR ACABA?