Ekonomik datalar ve regresyonla ilgilenenler veya incelemek isteyenler için de matematiksel kısmını ve lafzi yorumunu paylaşalım.
Tablo 4 incelendiğinde; ülke kredi not değişikliklerinin hisse senedi piyasa işlem hacmi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye neden olduğu tespit edilmiştir. BRICS ülkeleri ve Türkiye için incelenen 17 olaydan 14â��ü not düşüşü 3â��ü ise not yükselişi şeklindedir. İncelenen 14 not düşüşü olayından 6â��sının olay öncesi KAD oranları ile olay sonrası KAD oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir etkinin olduğu tespit edilmiştir. Olay öncesi ve olay sonrası KAD oranları ortalamalarına bakıldığında ise,
6 not düşüşü olayından 4 tanesinin işlem hacimlerinde pozitif yönde bir değişime, 2 not düşüşü olayının ise işlem hacimlerinde negatif yönde bir değişime neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu 6 not düşüşü olayından yarısının piyasada negatif yönde değişime neden olduğu diğer yarısının ise pozitif yönde bir değişime neden olduğu ifade edilmektedir.
Yine burada önemli olan, negatif değişime sebep olan not düşüşlerinde ülke notunun yatırım yapılabilir seviyesindeki not aralıklarında olduğu tespit edilmiştir.
Yer İmleri