Temel Analiz 3.0

[cesar]

benim sistem duman oldu bu getirileri görünce. ben maksimum % 10.000 yakalamıştım.

[cesar]

ben erhan beyin formülünü üç aylık şeklinde denedim beş hisse ile. bu çıktı ortaya.



yukarda bir %200.000 var onu nasıl buldunuz acaba?

[cesar]

bu formüllerimizin en büyük açmazı şu. mesela ilk çeyrek bilançoları nisan sonu mayıs ortası açıklanıyor.

diyelim bilanço nisan sonunda muhteşem geldi. bu sistemimiz bunu 1 nisan da almış gibi yapıyor bu testlerde sanırım.

ben o yüzden bilanço açıklanması bitince "portföy oluştur"dan bakıp ona göre seçiyordum.

mesela erhan beyin sistemi pazartesiden itibaren uygulamaya başlayacak olan varsa bu hisseler çıkıyor.



ersu
menderes
thy
zoren
kaplamin

iyice kafam karıştı

[erhanacikgoz1]

Analamadım dediğini

sen yayınlanma tarihine göre seçeneğini seçmiyormusun ?????

[erhanacikgoz1]

sende bir yanlışlık var cunku sende cıkan hisseleri finnetın fast web mali analiz programıyla kontrol ettim.

rasyolar gelen bılancoyla uyumsuz. Olaya bilimsel ve felsefik yaklaştığım için detayını ve nedenını acıklayacağım.

Şimdi rasyo diyorkı her ay bilancolara bak şu şu rasyoları şu kadar büyeyenlerı al diyor. tabi alım tarıhlerını bılanconun acıklanma tarıhıne goremı nasıl alıyor onu kontrol etmedim.

fakat sende cıkan hisselerin bu 3 rasyonun kriterine uyup uymadıgını sımdı kontrol ettım ayrıca bende cıkanlarıda kontrol ettim.

Sırayla gidelim.

Önce sende cıkan hısselerın tek tek EFK NET KAR CIRO GORUNTULERINI PAYLASACAGIM.

1-ERSUnun gelen bilancosunda 3 rasyoda bir önceki döneme göre düşmüş pozitif olmasını geçtim düşmüş birde buna rağmen sizde nasıl ersu görünüyor anlam veremedim aşağıda ersunun 3 rasyosunu görebilirsiniz.



2-MNDRS ikimizin portfoydede ortak olan hissse 3 rasyonunda bir önceki döneme göre arttığını görebilirsiniz % lerini hesaplamadım. Yani bir sorun görünmüyor MDNRS'te



3-THYAO 2 rasyosu pozitif fakat net kar negatif yani -%xx bilmem kaç ve sıralamada net kara göre ayarlanmasına rağmen sizin listenize nasıl oluyorda THYAO girebiliyor buyrun resmi.



4-ZOREN net kar eğrisinin aşğı yamulduğu resımdende görülmekte aynı sekılde bu rasyonun pozitif çıkması ımkansız olmasına rağmen sizin listenizde nasıl çıkmış



5-KAPLM listeye girmesi doğru 3 rasyonunda arttığı resımde görülmekte.





Şimdi sizin listedeki hisselerı nasıl cıkarttınız hangi menuden girdiniz bilmiyorum programa çok hakım değilim bende başka biryerdenmı bakıyorsunuz bunlara o hısselerın cıkması cok ılgınc bır yerlerde hata yapıyorsunuz veya program hata yapıyor.

fakat bana cıkan portfoydekı hısselerıde malı analız programından kontrol ettım hıcbırınde bır tezatlık yok gerçekten 3 rasyosuda artan hısselerı seçmiş.

Haa 25 nisanda acıklanan bılancoyu 1 nısanda almış gösteriyormu göstermıyormu onu bılmıyorum bu sorunu çözdükten sonra ona yönelelim.

[erhanacikgoz1]

senin testi gerçekleştirdiğin "portfoy olusturma" menusunu kontrol ettım farklı farklı tarıhlerde.

aynı ay içerisindeki farklı tarihlerde hisseler değişmiş habire.

mesela pegasus ayın 5 inde listeye giriyor.

ayın 6 sında pgsus cıkıp tire giriyor. mesla.

halbukı pgsus ayın 5 ınde tire ayın 1 ınde bılanco yollamış.

madem pgsus daha iyiydi niye tireyi sonrakı gunlerde lısteye alıyor madem tire daha iyiydi niye ayın 6 sını beklıyor sıstem.

portfoy olustur bolumunun yanlıs calıstıgını düşünüyorum.ayrıca kriterler uymayan hısselerıde koyuyor lısteye.

ayın 7 sinde THYAO gırıyor tirenin yerine halbukı THYAO nun netkarı düşmüş.

[DRİZM]

bu formüllerimizin en büyük açmazı şu. mesela ilk çeyrek bilançoları nisan sonu mayıs ortası açıklanıyor.

diyelim bilanço nisan sonunda muhteşem geldi. bu sistemimiz bunu 1 nisan da almış gibi yapıyor bu testlerde sanırım.

ben o yüzden bilanço açıklanması bitince "portföy oluştur"dan bakıp ona göre seçiyordum.

mesela erhan beyin sistemi pazartesiden itibaren uygulamaya başlayacak olan varsa bu hisseler çıkıyor.



ersu
menderes
thy
zoren
kaplamin

iyice kafam karıştı

Bildiğim kadarıyla program backtestleri 2 yöntemle yapıyor :

1- hesap dönemine göre seçildiğinde, diyelim ki 3 aylık bilanço verileri olarak geçen yılın 12 aylık verileri kullanılıyor ama gerçek hayatta veriler mayısta tamamlanıyor ; bu nedenle

2- yayınlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alıyor ve mayısta gelen bilançolar sanki Nisanda BİLİNİYORMUŞ gibi kullanılıyor.

Fakat örneğin ben böyle bir yöntem kullandığımda hisse seçimini TÜM BİLANÇOLAR GELDİKTEN SONRA yapmalıyım ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programın backtestini yapan birinin göreceği getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklı olacaktır : Çünkü ben son bilançonun geldiği günden 1 gün sonraki fiyattan alım yaptığım halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almış gibi hesaplama yapacaktır (EN KÖTÜ İHTİMAL).

En iyi ihtimal ise GEÇMİŞTE bilanço ile birlikte alım fiyatını da 1 nisan tarihine taşımasıdır ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktır.

(Ben böyle biliyorum..)

Kafa karışıklığınızı daha da arttırmadığımı umarım....

Saygılarımla....

[erhanacikgoz1]

Bildiğim kadarıyla program backtestleri 2 yöntemle yapıyor :

1- hesap dönemine göre seçildiğinde, diyelim ki 3 aylık bilanço verileri olarak geçen yılın 12 aylık verileri kullanılıyor ama gerçek hayatta veriler mayısta tamamlanıyor ; bu nedenle

2- yayınlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alıyor ve mayısta gelen bilançolar sanki Nisanda BİLİNİYORMUŞ gibi kullanılıyor.

Fakat örneğin ben böyle bir yöntem kullandığımda hisse seçimini TÜM BİLANÇOLAR GELDİKTEN SONRA yapmalıyım ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programın backtestini yapan birinin göreceği getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklı olacaktır : Çünkü ben son bilançonun geldiği günden 1 gün sonraki fiyattan alım yaptığım halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almış gibi hesaplama yapacaktır (EN KÖTÜ İHTİMAL).

En iyi ihtimal ise GEÇMİŞTE bilanço ile birlikte alım fiyatını da 1 nisan tarihine taşımasıdır ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktır.

(Ben böyle biliyorum..)

Kafa karışıklığınızı daha da arttırmadığımı umarım....

Saygılarımla....

Şimdi bir dakıka. hocam.

yayınlanma dönemine göreyi seçtim diyeim

29 nisanda bilanco geldi YHYAO dan kriterlerimizinde en iyi hissesi. back test yaptım tekrardan.

1 nisan listem otomatık olarka değişecek mi YOksa bu hisseyi mayıs 1 e mi aktaracak.


ikinci soruya gelirsek portfoy oluştur kısmının yanlış çalıştığını yukarıda ıspatladım herhalde. Buranın doğru calıstıgını teyit eden var mı ?

Ben yanlış çalışıyor diyorum nasıl ortaya çıkardım gelen bilancolarla görsel olarak cıkan hisseleri karşılaştırdım kriterlere uymayan hisseler listeye girmiş ?