Temel Analiz 3.0

[TomBombadillo]

3 aylık portföy yaptığımı için quenstock bunu gösteriyor olabilir. Ocak- şubat- mart portfoyü..

Programı kullananan arkadaşlardan bir ricam var. Aylık portföy yenilemesi ve yayınlanma tarihine göre bist tüm senetleri seçin, tv>1 olsun. Ocak 2017 10 hisseli portföyü buraya resim olarak yapıştırır mısınız. Ben programa ulaşacak durumda değilim şu an..eğer o aylık portföyde alka varsa büyük sıkıntı, eğer yoksa program backtest sonuçları 3 aylık değil aylık çalıştırılmalı diyebilirim

[ibrahim]

aselsan bist 30 a ne zaman girdi

[DRİZM]

3 aylık portföy yaptığımı için quenstock bunu gösteriyor olabilir. Ocak- şubat- mart portfoyü..

Programı kullananan arkadaşlardan bir ricam var. Aylık portföy yenilemesi ve yayınlanma tarihine göre bist tüm senetleri seçin, tv>1 olsun. Ocak 2017 10 hisseli portföyü buraya resim olarak yapıştırır mısınız. Ben programa ulaşacak durumda değilim şu an..eğer o aylık portföyde alka varsa büyük sıkıntı, eğer yoksa program backtest sonuçları 3 aylık değil aylık çalıştırılmalı diyebilirim

resim yapıştıramıyorum ama ocak 2017 listesinde ALKA var.

[DRİZM]

Bence ALKA da olay şu :

Sistem hesap yaptığı tarihteki EN SON TEMETTÜ VERİSİNİ dikkate alarak işlem yapıyor AMA bazen şirket geçen yıl ya da son 2 yıl temettü dağıtmadıysa en son girilen temettüye göre hesaplanan veriyi kullanıyor. ALKA'da hesaplama yaparken 2015 (ya da 2014 ; en son hangi yılda temettü verdiyse) yılındaki temettü verimine göre listeye dahil ediyor.

Bunu önlemenin yolu, şirketlerin temettü tarihlerine bakarak;
1- formül başlangıç tarihini ayın 30 ya da 31 i seçmek,
2- portföyü aylık olarak çalıştırmak,
3- BİST TEMETTÜ de uygulamak olabilir. Çünkü bu endekse girebilmek için en az son 3 yılda temettü vermiş olmak gerekiyor.
Nitekim Eğer formülü BİST TEMETTÜ’de 10 hisselik portföyle uygularsanız 01.01.2005 den bu yana % 16.000’e yakın bir getiri , portföy hisse sayısını 5 e indirirseniz %23.700 lük bir getiri elde edebilirsiniz.

[TomBombadillo]

Hepimizde farklı portföyler mi oluşuyor

Ocakta yok ama şubatta var benim portfoyde..

Şubatta da olmamalıydı tabi

Dediğiniz gibi sistem son temettü verimliliğini hesap ediyor. 3-4 yıl önce olsa dahi

Not: pardon varmış listede ocak ayında. Hatta 2016 portföylerinde bile var. Halbuki o dönemde tv 0 bu hissenin. Ciddi handikap. Testler tam olarak doğru değil, yapacak bişey yok

[DRİZM]

Programla ilgili testleri yaparken şunu gördüm ; emin olmak adına yapılacak her müdahale getiride azalmaya yol açıyor. örneğin son durumda verilerin en son temettü veren hisselerle hesaplanmasını isterseniz getiriniz % 58.000 lerden % 24.000 lere geriliyor.

Formül programa müdahaleyi getirileri azaltarak cezalandırıyor.

[erhanacikgoz1]

02.01.2017 gün sonu ALKA fiyatı: 2.49 TL (https://report.paragaranti.com/rasyonet_fiyatarsivi.asp)
ALKA verilen son temettü: 0.1362 TL (https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...spx?hisse=ALKA)
2 Ocak 2017 ALKA Temettü Verimi: (0.1362/2.49)*100=%5.47

Gerçek hayatta 2 Ocak 2017 tarihinde bu programı çalıştırdığınızda listede ALKA olamaz. Çünkü verdiği son temettüye ve fiyatına göre temettü verimi sadece % 5.47'dir.
Sonra ne olur? ALKA çok çok iyi bir bilanço açıklar ve çok yüksek bir temettü vereceğini bildirir. Ama bu 2 Mart 2017 tarihinde gerçekleşir. Sistem gerçek hayatta ALKA'yı ancak 2 Mart 2017 günü keşfedebilir. Ama şu anda çalıştırdığınızda sanki 2 Ocak 2017 tarihinde size ALKA'yı al diyecekmiş gibi gösteriyor.
ALKA'yı 2 Ocak 2017 tarihinde almakla 2 Mart 2017 tarihinde almak arasında çok fark var.
02.01.2017 ALKA: 2.49 TL
02.03.2017 ALKA: 3.70 TL
Kısacası sistem temettü veriminde repaint yaparak gerçek kullanımda tespit edemeyeceği hisseleri sanki bulacakmış gibi yaparak sizi yanıltıyor. ALKA örneğinde sistem bu hisseyi %50 değerlenmişken tespit edebilcek iken sanki değerlenmeden tespit edebilcekmiş gibi gösteriyor. Geçmişe dair çıkan kazançlara aldanıp sistemi uygularsanız çok hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Arkadaslar ne guzel programi cozmeye calismissiniz.

Mrhzrnin soylediklerine katiliyorum.
Tamda bahsettigi gibi hesap yapiyor ayrica diger veri terminalleride bu sekilde repaint yapiyor.

Kimse algoritmalara aciklanma tarihlerini okutturarak programa islettirecek algoritmayi yazmaya ugrasmaz.

Bilancolar 2 ay sonra aciklanir ancak programlara islenirken sanki 2 ay once tam tarihinde aciklanmis gibi islenir. Veri terminallerinde

Tv oranin riskleri bunlar heran repaint yapmaya musait gecen sene temettu dagitim bu sene hic temettu dagitmayan bir hissenin neredeyse listeye girme sansi yok.

Gecmis getiriler supheli hangi tarihte cikan portfoyu baz alarak 3 aylik getirileri hesapladi belirsiz.

Ben tepki almak istemedigim icin fazla ses cikarmama karari aldim.

Drzim hocamin bahsettigi gibi sistem en iyi oranli hisseleri her test edisinde maximize etmek icin yeniden hesapliyor.

Ancak simdi ozman tusa en sin bakan arkadas daha avantajli ilk basan arkadas daha az getirimi saglayacak.

O halde bizler programi kullanirken 2 hafta sonra dur simdi sececi hisseler daha iyidir tekrar tusa basayim daha iyilerini bulayimmi diyecegiz.

Yada belirtilen tarihten itibaren bir kere basacaz cikan hisselerin mantikli olup olmadigina bakmadan alacaz 3 ay sonra tekrar basacaz bu sekilde devam edecegiz.

Oncelikle su konuya karar verin gecmis getirilerin yanlis oldugu konusunda herkes hem fikir mi hem fikir gecmisinin ne kadar getiri urettigini bilmediginiz bir formulu kullanirmisiniz ben kullanmam.

O halde tv yerine baska repaint yapmayacak olan bilanco rasyolariyla strateji kurmaya baslasak cok daha hayirli bir topik olma yolunda ilerleriz

[TomBombadillo]

Tv yi doğru hesaplamayan programın diğer rasyoları doğru hesapladığını nerden bileceğiz ki ?