Temel Analiz 3.0

[yeni_borsaci]

sayın yeni borsacı ;

bu soruları içeren iletinize özelden yanıt vermiştim.

bol kazançlar dilerim,

Hocam cevabınız bana ulaşmadı maalesef. Görmediğinizi düşünerek buraya yazdım kontrol edebilir misiniz?


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[DRİZM]

Drizm @Drizm
Sayın Köksal hocam merhabalar;
Öncelikle önceki yazılarınızı okuyup yardımseverliğinizi gördüğümden uzun uzun yazıyorum size. Önerdiğiniz strateji dahilindeki tüm mesajları okudum 200 sayfa ve başlamayı düşünüyorum. Temel ve teknik analiz konusunda muhteşem olmasa da temel bilgim var. Bu açıdan herhangi bir aklımda soru kalsın istemiyorum bu açıdan size başvurmak istedim aşağıdaki sorularımı yanıtlarsanız çok sevinirim.
Saygılar, iyi çalışmalar;
1. "Kendi yaptığım testlerden şimdiye kadar en kazançlı oranı f/k <13, TV>2 oranında gördüm örneğin. Drizm hocanın getirisinden fazla oluyor" demiş bir arkadaş sadece bu iki rasyoyu ilk topicte yazanlara ekleyip devam etmeyi tavsiye eder misiniz?
2. Başlangıçta 5 hisse mi 10 hisse mi ve Bist tüm mü bist 100 mü önerirsiniz?
3. Zaman Stopu nedir? (Drizm Köksal hoca kullanıyor)
4. Teknik olarak yükselen trendi aşağı kıran ve ilk desteği kıran hisseyi ne olursa olsun satıp düşüş trendinde olanı almamayı stratejiye eklemeli miyim?
5. "Sayın flexy, 2014"te çalışmalarımı yaparken ben de sizin gibi düşünüyordum, fakat fiziki paramla işe giriştikten sonra birkaç parlak fikrim olunca bir süre bocaladım. Bu fikirler yaptığım onlarca test sırasında neredeydiler bilmiyorum ama beni yaklaşık 3 aylık bir dönemde sistemimi geliştirmek zorunda bıraktılar. Fakat sonrasında, geçtiğimiz 3 yıl boyunca, oluşturduğum sistemi, topikte yazdığım kurallarla uyguluyorum." Demişsiniz paragrafta kast ettiğiniz tamamen ilk topic mi? Yoksa 6. Sorumdaki sistem mi?
6. “Yapacağınız şey BİST TÜM den (TAŞ-TOPRAK +FİNANS/BANKA/LEASİNG/FACTORİNG/HOLDİNG/ spor, yo, gyo, çimentolar, sigorta, kiralama) ENDEKSLERİNDEKİ HİSSELERİ ÇIKARMAK VE kalanları TV ne göre sıralayarak ilk 5 tanesinden PARASAL OLARAK EŞİT MİKTARLARDA ALMAK ve HER 3 AYDA BİR BU İŞLEMİ TEKRARLAMAK...â€� Demişsiniz şu an bunu mu kullanıyorsunuz son halde başlangıç için bunu mu önerirsiniz? Birde bunları direk endekslerden bakarak mı çıkarmalıyım? Yani programdan seçince sorunsuz çıkardığından emin miyiz?
7. Ben genellikle ayın ilk haftasının sonundaki tarihleri seçiyorum bu nedenle sizler bahsettikçe bu gibi durumlardan haberdar oluyorum. Demişsiniz halen böyle mi davranıyorsunuz?
8. “--Ama GERÇEK YAŞAMDAKİ BENİM GETİRİM %70 ORANINDA SAPARAK %7000 , ya da daha kötüsü %80 oranında saparak %4780 olmuş. Sapma oranı %90 bile olsa %2400 ile yine az da olsa daha iyi sonuç elde edeceksem söz konusu %23.900 getiri için BAŞLANGIÇTAKİ RİSK ALINMAZ MI?â€� demişsiniz. Tam anlayamadım gerçekte kazancınız %7000’mi oldu? Örneğin anlamında mı söylediniz?
9.
a. YA REPAİNT OLAYINI SAF DIŞI BIRAKIRSAK ? İçinde FİYAT olan verilerle hesaplanan tüm veriler repaint yapma riski taşıdığından, formülümüzde bu tip verileri KULLANMAZSAK repaintten de korunmuş oluruz. ŞİMDİ BİR ÖRNEK YAPALIM :

https://www.hisse.net/topluluk/showt...t=10089&page=2 linkteki 11. İletide sayın zeynelgun’ a ait bir formül görmektesiniz.

b. Formülde son 3 sıradaki FİYAT İÇEREN RASYOLARI ÇIKARIRSAK REPAİNT YAPMA OLASILIĞI ORTADAN KALKAR. İlk 8 rasyoyu HİÇ DEĞİŞTİRMEDEN oluşturduğumuz formül BİST TÜM de ve AYLIK dönemlerde, 4 hisselik portföy seçecek şekilde uygulandığında ;

c. -- 01.01.2005 ile 03.01.2018 arasında başlangıç sermayenizi TAM 182 KAT ARTTIRACAKTI. (Bu dönemde BİST 100 4,5 KAT artmıştır.)

d. -- Bu 2 tarih arasında gelişen tüm krizlere, dolardaki-faizdeki-enflasyondaki-cari açıktaki yükselişe, ırak-suriye savaşlarına ,ülkemizin kabul ettiği 3 milyondan fazla mülteciye vb. RAĞMEN sisteme inanarak her ay belirlediği 4 hisselik portföyü aksatmadan, kar-zarar hesabı yapmadan uygulayan bir yatırımcı GEÇEN 13 YILDA DOLAR BAZINDA 55 KAT KAZANÇ SAĞLAMIŞ. Bu yöntem 6. sorudaki yönteme göre daha iyi diyebilir miyiz? Yoksa 10. Sorumdaki sistem daha mı iyi testlere göre?

10.
e. 28.01.2018 tarihinde sayın zeynelgun’a ait bir formülden bazı kriterleri çıkararak aşağıdaki formülü oluşturmuştum :
f. Borç/aktifler % <= 80, Net finansman gideri / net satış % <= 40
Aktif büyüme % <= 10, Esas faaliyet karı büyüme (yıllık) % <=15
Esas faaliyet karı büyüme % <= 20, Net kar büyüme (yıllık) % <= 15
Net satış büyüme (yıllık) % <= 5, Özsermaye karlılık % <=20
g. Bu formülün BİST TÜM de 01.01.2005 ile 30.03. 2018 tarihleri arasındaki getirisi %20.330 olmuştur. Son halde bu 10. sorudaki sistemi mi kullanıyorsunuz?
11. http://www.formulanaliz.com sitesinin yenisi açtınız mı?

Sayın yeni borsacı ;


1- bu topikteki sistem basit bir sistemdir, tabiidir ki herkes tercihlerine göre iyileştirme yapabilir. Tavsiye vermek benim haddim değil, seçim size ait.

2- ben 5 hisse kullanıyorum.

3- queenstocks kullanıyorsanız zaman stopu 1,3,6 ve 12 aydır, vade sonu eski hisseleri satar yenilerini alırsınız.

4- sistemde teknik analiz yoktur, siz kendi sisteminizde kullanmak isteyebilirsiniz.

5- kullandığım sistem farklı, uygulama kuralları aynı.

6- eğer inançsal çekinceleriniz yoksa programın listelerini kullanmak bence sorun oluşturmaz. TV kullanmayacaksanız testlerinizi BİST YILDIZ+ ANA'da yapmak uygun olabilir. TV için temettü endeksini kullanırsanız düzenli temettü ödeyen şirketleri almış olursunuz.

7- evet

8- geçmiş test sonuçlarının gelecekte de aynı olması beklenemez, ama sonuç %70 bile sapsa 70 kat getiri de fena sayılmaz demek istemiştim.

9-10 – aslında formül yatırımında en önemli şey uygulayıcının kendisidir; yüksek getiriler iyidir ama yatırımcı ile uyumsuz bir sistemin uygulanabilirliği yoktur. Bu nedenle biraz araştırıp kendiniz için önemli kriterlere uygun bir sistem kurup istikrarlı bir şekilde uygulayabilirseniz bir yerlere varabilirsiniz. TV SİSTEMİ iyi bir sistemdir, hiç bir şey bilmeyen ve öğrenmeye zamanı da olmayanlar için değeri zamanla daha da iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Zaten youtube da temettü emekliliği videoları dikkat çekmeye başladı bile.

11-açmadım.

bol kazançlar dilerim.

[snkleyp]

Sn.Drizm, anladığım kadarıyla yatırım için kendi parametrelerimizi belirliyoruz. Siz temelde ana kriter olarak temettü verimini öneriyorsunuz. Her kullanıcı bunun yanına dilediği kriterleri ekleyebilir ya da mimariyi kendince oluşturabilir.
Sonra bu parametrelere uygun model portföy ün geçmişten bugüne performansı test ediliyor.
Ama asıl önemli nokta geçmişte iyi sonuç vermiş modelin gelecekte de benzer performansı sergileme beklentisi.
Yatırımcının bu modelde asıl varsayımı bu.
Ancak gerek sizin uygulamanız gerekse uzaktan izlediğimiz sn.livingstone'un denemesi oldukça umutlu sonuçlar veriyor gibi.

[yeni_borsaci]

Sayın yeni borsacı ;


1- bu topikteki sistem basit bir sistemdir, tabiidir ki herkes tercihlerine göre iyileştirme yapabilir. Tavsiye vermek benim haddim değil, seçim size ait.

2- ben 5 hisse kullanıyorum.

3- queenstocks kullanıyorsanız zaman stopu 1,3,6 ve 12 aydır, vade sonu eski hisseleri satar yenilerini alırsınız.

4- sistemde teknik analiz yoktur, siz kendi sisteminizde kullanmak isteyebilirsiniz.

5- kullandığım sistem farklı, uygulama kuralları aynı.

6- eğer inançsal çekinceleriniz yoksa programın listelerini kullanmak bence sorun oluşturmaz. TV kullanmayacaksanız testlerinizi BİST YILDIZ+ ANA'da yapmak uygun olabilir. TV için temettü endeksini kullanırsanız düzenli temettü ödeyen şirketleri almış olursunuz.

7- evet

8- geçmiş test sonuçlarının gelecekte de aynı olması beklenemez, ama sonuç %70 bile sapsa 70 kat getiri de fena sayılmaz demek istemiştim.

9-10 – aslında formül yatırımında en önemli ÅŸey uygulayıcının kendisidir; yüksek getiriler iyidir ama yatırımcı ile uyumsuz bir sistemin uygulanabilirliÄŸi yoktur. Bu nedenle biraz araÅŸtırıp kendiniz için önemli kriterlere uygun bir sistem kurup istikrarlı bir ÅŸekilde uygulayabilirseniz bir yerlere varabilirsiniz. TV SÄ°STEMÄ° iyi bir sistemdir, hiç bir ÅŸey bilmeyen ve öğrenmeye zamanı da olmayanlar için deÄŸeri zamanla daha da iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Zaten youtube da temettü emekliliÄŸi videoları dikkat çekmeye baÅŸladı bile.

11-açmadım.

bol kazançlar dilerim.

Tamamdır teşekkürler hocam…


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[snkleyp]

Sn.livingstone, siz programı kullanıyorsunuz, bir konuda tecrübenize danışmak isterim.
Soracağım şeyi örneklendirerek anlatayım;
Programda kendi parametrelerimi belirledim, geçmiş testleri yaptım. 1 sene önce başladığımı varsayalım. 1 sene önce de bana (1 hisse üzerinden gidelim, kolaylık olsun) örneğin vakko hissesini önerdi.
Her ay da aynı hisseyi önerdiğini varsayalım.
Bugün, aynı belirlediğimiz parametrelere göre geçmiş 1 yılın backtestini yaptırdığımızda programa, yine aynı hisse ile (örneğimizdeki vakko) karşılaşmamız gerekir.
Siz bunun kontrolünü yaptınız mı kullandığınız son 1 yıl için?

[snkleyp]

Bir de şu var; kriterleri belirleyip portföy oluşturuyorum, geçmis performansını ölçüyorum, örneğin % 12.000 çıkıyor.
Aynı kriterlerle reel kutucuğunu işaretleyerek çalıştırdığımda bu sefer performans % 3000 civarına düşüyor. Bu konuda tecrübesi olan var mı, bunu nasıl yorumluyoruz?

[DRİZM]

Bir de şu var; kriterleri belirleyip portföy oluşturuyorum, geçmis performansını ölçüyorum, örneğin % 12.000 çıkıyor.
Aynı kriterlerle reel kutucuğunu işaretleyerek çalıştırdığımda bu sefer performans % 3000 civarına düşüyor. Bu konuda tecrübesi olan var mı, bunu nasıl yorumluyoruz?

https://tr.khanacademy.org/economics...nominal-return

[snkleyp]

Reel = reel getiri.

Zahmet ettiniz sayın Drizm, teşekkürler.