Sistem Yaklaşımları

[erhanacikgoz1]

O zaman hiçbir şey yapmak doğru değil Erhan Bey,
Bar kapandı sinyal oluştu emri yolladık?
Bu durumda kademelerin dolu olacağının garantisi var mı?
Bu sadece bar içinde stop yapan sistemlerin sorunu değil.
Bir defa hergün terste kalıp da gap yemez bir sistem.
İkincisi gap lehimize de olabilir.
Piyasa genel olarak sığ sorun bu.
Yoksa bar içinde stop bar dışında stop o kadar büyük faketmez toplamda.
Sıradışı birkaç olaya bakıpda yargıda bulunmak bence doğru değil.
Mesela kar al yapan sistemde de sabah lehimize gap olabilir.
O durumda da performans listesine aslında olmadığı kadar zarar yazılmış olabilir vs.
Yani mutlak doğru değil bar kapanışında stop olmalı mantığınız.

bar kapandı sınyal olustu kademelerın dolu olacagı garantısı elbetteki yok bu rısk tum sıstemler için var.

biz EKSTRA daha fazla risklerden bahsedıyoruz. Burada EKSTRA daha fazla riske sokan madde sistemın bar içi stop yapması.

Yoksa soyledıgıniz bar kapanısı sonrası kayma zaten tum sıstmeler ıcınde olan bır rısk.

hergun tersete kalmaz elbetteki ama bir sinyaldeki kayma boyutları 1000 lere yükseldiğinde sistemin getirileri ciddi derecede etkileniyor. ayda 30 tane ıslem acan sıstem yaratın 2 ayda birde gaplı acılıs ve stop sebebıyetı ıle 1000 puan kayma yaratın.

yani 2 ayda bir kere bu rıskle karsı karsıya kaldıgını varsayın. o 2 aydan ıcın 1000 puan kayma yedınız birde her ıslemden 25 er komısyon 25 te kayma yedınız 50puan işlem maliyeti*58 işlem sayısı = 2900 puan eder +1000 EKSTRA KAYMA 3900 puan eder. 2 ayda -3900 puanla gıreceksınız

Sistem oyle bır getırı uretmelı kı 2 ayda 6000 üretse net 2100 kalacak her aya 1000 puan net kalacak.

peki bu sıstem her ay 6000 ve uzerı kar edebılecekmı

kaymanın lehimize sonuçlanması durumu 30 sınyalde 2 tane anca cıkar oda en fazla 25 puan oluyor.

30 sınyalın 2 sı 25 puan karlı kalan 28 sınyalın kayma ortalaması 75 puan ? bunları yasadıgım ıcın anlatıyorum.

Bu rısk hiç etki etmez demek dogru degıl komple at çöpe demekte dogru degıldır

Ben sadece bu rıskınde farkında olun demek için anlatıyorum.

hadi herşeyi bir kenara atalım boşverelim oraları

bazı sıstemler max dd yi 40 işlem 50 işlemle yiyebilir. max dd ne zman yenir genelde pıyasanın abuk subuk hareketlerınde yenir.

50 işlem sonunda sadece bir tanesinde bu rıskle bu kaymayla maruz kalsanız max dd niz bile hatalı oluyor.

ben bu tecrübeler sonunda sistemin reel üretilen karına odaklanıyorum. sistem performanstan baktıgımız sistemlerin büyük bir çogunlugu gerçeği yansıtmıyor.

bir sistemi kullanmaya baslamadan once gap durumlarında olusacak handıkaplar vade geçişlerinde olusan handikaplar. max dd yaparken işlem sayısının ve muhtemel kaymaların toplamı sonucunda bir max dd cıkartıyorum mesela. ve tum bunlara göre sistemin kullanılabılır olup olmadıgna bakıyorum.

[erhanacikgoz1]

not ben 1 ayın ortalama kaymasını hesapladım kendımde.

1 ayda 30 tane ıslem acan sıstem de

her ıslemde ortalama komısyon ve kayma malıyetım 110 puan dı.

bu ıslemlerın her bırınde 110 yok

bır ıslemde 25 yemısım bır ıslemde 0 yemısım bır ıslemde 75 yemısım.

bıınde 300 yemısım

bırınde 500 yemısım.

bırınde +25 daha ıyı almısım.

30 işlemin kaymalarını tek tek excele not aldım ortalaması 110 cıktı

30*110= 3300 puan eder. sistemın en az 3300 üretmesi lazım ki ben pozitif getiri saglayayım o ay

[mehtapkarayol]

Kaç lotta bu kadar kayma oldu?
Bir diğer konuda eğer vade geçişlerindeki sanal gap gareketini sisteminiz gerçek bir hareket gibi ele alıyorsa zaten büyük hata.
Ya vade günü pozu kapatacak şekilde olmalı veya o günün kapanışından pozisyon kapanmış gibi hesap edip performans hesabı yapmalı.

not ben 1 ayın ortalama kaymasını hesapladım kendımde.

1 ayda 30 tane ıslem acan sıstem de

her ıslemde ortalama komısyon ve kayma malıyetım 110 puan dı.

bu ıslemlerın her bırınde 110 yok

bır ıslemde 25 yemısım bır ıslemde 0 yemısım bır ıslemde 75 yemısım.

bıınde 300 yemısım

bırınde 500 yemısım.

bırınde +25 daha ıyı almısım.

30 işlemin kaymalarını tek tek excele not aldım ortalaması 110 cıktı

30*110= 3300 puan eder. sistemın en az 3300 üretmesi lazım ki ben pozitif getiri saglayayım o ay

[erhanacikgoz1]

Kaç lotta bu kadar kayma oldu?
Bir diğer konuda eğer vade geçişlerindeki sanal gap gareketini sisteminiz gerçek bir hareket gibi ele alıyorsa zaten büyük hata.
Ya vade günü pozu kapatacak şekilde olmalı veya o günün kapanışından pozisyon kapanmış gibi hesap edip performans hesabı yapmalı.

o hesabı yaparken 120 lot uzerınde idim. o kaymaları hesaplarken.

max 50 lota kadar sorun cıksada cok asırı boyutlara ulasmıyor. ama 50 lot uzerı sorun olmaya baslıyor.

bir sistemi baz alırken reel getırıye odaklanmak zorundayım. bugun 40 lotla baslamıs olmamın onemı yok cunku yarın sermaye arttıracagım için illaki 100 lot uzerıne cıkacagımı düşünüyorum.

yani bu kadar lotla gırme demek çözüm değil. en azından benım beklentılerım için.

sanal gaplarda performans raporuna giriyor tabiki.

bu vade geçişlerinde onceden diğer vadeye geçersin. ama buda ayrı bır rısk eger yeterlı poz yoksa kaymalar ınanılmaz boyutlara gıdıyor.

bir keresınde acemılıgıme denk geldı yenı vadeye erken gecmıstım erkenden kasıt 10 gun oncesınde. sistemin sinyal oluşturmasına ımkan yoktu cunku oyle bır sert dusmelıydı kı ancak o zman sat verecektı sıstem yanı 3000 puan düşüş gerekiyordu

bende nasılsa dusmez okadar geceyım yenı vadeye en az 1 hafta alır falan demıstım pıasada ıyıydı ben yenı vadeye geçtim ertesı gun 3000 puan paldır kuldur dustu sıstem sat verdı ben yenı vadede yakalandım. 70 lotla haşırt 1000 puan kaydım

yeni sinyal için 3000 puanlık düşüş olması gerekıyor benım sıstem sat verdi en dipte hemde yenı vadenın mumunu uzattım resmen aşağı kadar.

[stradivarius]

arkadaslar , cehaletimi mazur gorun, bu repaint nedir ? .

[thebaboli]

arkadaslar , cehaletimi mazur gorun, bu repaint nedir ? .

Dipten dönüş görünce aldım diyor sonra yeni dip gelince al okunu kaldırıyor almamış gibi yapıyor. Yani al sat yerlerini kapanıştan sonra değiştiriyor. Kandırıkçı birşey

[modidedo]

Diyelimki o ay 3 ve 5 numarali sistemi kullanmaya karar verdiniz. Hangisine ne kadar lot ayiracaginizi nasil belirliyorsunuz?

integer programming kısmı o işi ( sistem seçme, kaldıraç oranı, sistemlerin kompozisyonu) hallediyor. hangi sistemle ve na kadar ağırlıkta ne kadar toplam kaldıraçla girilirse; hem risk parametreleri aşılmıyor hem de hedef fonsiyonu optimize ediliyor kararı veriliyor. eğer feasible bir sonuç çıkmazsa kısıtları gevşetmem gerekebiliyor yada girdi olarak daha fazla sistem sokmak vb. ama genelde kaldıraçı düşürüp feasible sonuç bulunabiliyor.

[erhanacikgoz1]

integer programming kısmı o işi ( sistem seçme, kaldıraç oranı, sistemlerin kompozisyonu) hallediyor. hangi sistemle ve na kadar ağırlıkta ne kadar toplam kaldıraçla girilirse; hem risk parametreleri aşılmıyor hem de hedef fonsiyonu optimize ediliyor kararı veriliyor. eğer feasible bir sonuç çıkmazsa kısıtları gevşetmem gerekebiliyor yada girdi olarak daha fazla sistem sokmak vb. ama genelde kaldıraçı düşürüp feasible sonuç bulunabiliyor.

şu an ben excel uzerıne 3 sıstemıde bırlestırmekle ugrasıyorum.

yarına hazır olur.

Ancak bunu yapabılecegım basıt bırsey varsa yardım ısterim

cunku agırlıkları excelde kendım ayarlayacagım ve bu bır nevı elle optımıze edılecegınden yorucu olacak.