Çoklu Zaman Dilimi Yaklaşımı: Göstergelerin Hassasiyeti ve Özgüllüğü Problemi

[BJK Coccinella]

Başlık hayırlı olsun.Bu indikatör konusu çok karmaşık konu.Maalesef indikatörler birbirinin ters sinyali verebiliyor.Dolayısıyla indikatörlere bağlı net bir sonuc alamanız zor.ayrıca periyot problemi var Yukarıda verdiğiniz grafik 120 ,60 dk lık baktığınızda belki daha olumlu bir sonuç elde edeceksiniz.Yada macd e gore incelediğinizde daha farklı bir sonuç elde edeceksinizBu yuzden bir çok trader indikator kullanımı bırakmış direk fiyat odaklı calışmaktadır

hisse.net uygulaması ile gönderilmiştir.

Direkt fiyatlar ile ilgili oluşturulmuş mekanik al-sat sistemlerinin de bulunduğunu bilmekle beraber, indikatörlerin, fiyat hareketlerini yumuşattıklarını ve vazgeçilemez olduklarını düşünüyorum. Özetle, fiyat hareketlerinin peşinden koşmanın indikatörlerin peşinden koşmaktan daha zor olduğunu düşünüyorum. Bir de indikatörlerin ortalamasını doğru alabilirseniz (ben daha bulamadım) güzel sonuçlar verebileceğini düşünüyorum.

[couchsurfer]

Çoklu zaman dilimi analizi nedir? İngilizce'de "multiple time-frame analysis" olarak geçen bu yöntemde yatırım kararları alınırken sadece tek bir zaman dilimine sahip grafiğe değil, onun daha üst dereceli zaman dilimlerinde çizdirilen grafiklere de bakılmaktadır. Örneğin kişi günlük grafiğe göre al-sat yapacaksa, bu yöntemin iddiasına göre haftalık grafiklere ve aylık grafiklere de göz atmalıdır.

Neden?

Çünkü trendlerin ve dalgaların dereceleri vardır.

Açıklayalım...

Dow teorisi der ki, fiyatlar trendler yaparak dalgalı biçimde ilerler.

" Dow, trendlerin 3 sınıfta incelenmesi gerektiğini düşünmüştür: primer, sekonder ve minör. Bunları gel-gitler, dalgalar, ve dalgaların üzerindeki damlacıklara benzetmiştir. Primer trend gel-gite, sekonder trend gel-git içindeki dalgalara, minör trend ise dalgalar üzeindeki köpüklere karşılık gelmektedir..........Piyasa gel-gitleri birkaç yıl sürer (primer trend). Sekonder (ya da ara) trendler, primer trendlerin içindeki düzeltmelerdir. 3 hafta-3 ay gibi bir süreye sahip olurlar.......Minör trendler ise sekonder trendlerin içindeki oynaklıklardır. genellikle 3 haftadan daha kısa sürerler."

(Kaynak: Technical Analysis of the Financial Markets, John J. Murphy, 1999; sayfa 25-26)

Bu trendler, hareket doğrultularına göre de 3'e ayrılır: Yükselen trend, yatay trend, aşağı trend. Fiyatlar bu trendlerin içerisinde tepeler ve dipler oluşturarak dalgalar halinde ilerler. Yükselen trendden bahsetmek için her yeni oluşan dalga tepesinin ve dibinin bir önceki tepeden ve dipten daha yukarıda oluşması gerekmektedir.

O halde?

Bize düşen sadece bu primer ve sekonder trendlerin yukarı olduğu durumlarda alış yapmaktır. Çünkü primer trend aşağıysa, sekonder ve minör trendlerin yukarı hareketlerinden etkili bir kazanç sağlanmaz. Piyasanın büyük dişlisi aşağıya doğru dönüyordur çünkü. İlk sayfadaki grafikteki örnekte tam olarak bu var. Orada CCİ sinyallerinin bizi yanıltması tam olarak bundan kaynaklanıyor.


O grafikte primer trend aşağıyken minör al sinyalleri kovalamaya çalıştık, elimize-yüzümüze bulaştı. O grafiği buraya kopyalıyorum (xu100 günlük grafik, CCI 21):



Bir de şu grafiğe bakalım. Yine xu100, günlük grafik ve yine CCI 21, ama geçen seneye ait bir görüntü (Şubat 2014 - Ocak 2015:



Bu kez 15 üzerinden 13 doğru sinyal var. Neden? Çünkü 2014 senesinde üst dereceli trendimiz yukarıydı. Yukarı primer trend içinde minör al sinyalleri iyi geldi.

Peki ne yapmamız lazım? Buradan başlayarak bir yere varmaya çalışacağız...

[couchsurfer]

Ufak not:

Çoklu zaman dilimi - multiple timeframe ile ilgili çok güzel kaynaklar yok. İş başa düştü yani.

Genellikle forex piyasasıyla ilgili şöyle yazılara rastladım (İngilizce):

http://www.investopedia.com/articles...timeframes.asp
http://en.tradimo.com/learn/technica...rame-analysis/
http://www.morpheustrading.com/blog/...e-time-frames/
http://adamhgrimes.com/blog/hidden-i...me-influences/

Belki ilginizi çeker.

[couchsurfer]

Hayirli olsun sevgili kardeşim.
Bu topigi sık sık elimizden geldiğince katkıda bulunucaz artık

Sevgili Sub,

Topik senin topiğindir. Uğramadığın gün olmasın

[temelreisim]

[QUOTE=couchsurfer;12771366]Şu grafiğe bir bakın. XU100 günlük grafiği.
Aşağıda CCİ indikatörü var, kitaptaki gibi default 21 periyodluk.

Derler ya -100'ü yukarı keserse dönüş sinyalidir ve +100'ü yukarıya keserse aşırı alım/ralli sinyalidir...Buyrun inceleyin.

2015 Haziran ayından beri alınan sinyalleri işaretledim. 15 tane.

1-2 tanesi hariç hepsi hüsran. Böyle indikatör mü olur? Bizim borsada tehnih mehnih çalışmaz ağa....

Evet çalışmaz. Sadece bizim borsamıza özgü bir husus değildir , ayrıca ;
Borsa: Bir hisse ye olan talebin, ya da olmayan talebin fiyat değeri olarak yansımasıdır.
Hissenin fiyatını yükseltecek olan ya da olanlar , hissenin fiyatını düşürecek olan ya da olanlar - kişi/yatırımcı/patron/spekülatör, bunu herkesin gördüğü bir ekrana bakıpta karar vermezler ))) çünkü :
O zaman para kazanamazlar. Ya da tam tersi kaybedemezler.

Genel olarak çoğu forumu okuyorum ilgimi çekti. Amacım teknik analiz şudur, temel analiz budur, diye bilmişlik taslamak değil. Sakın yanlış anlamayın. Naçizane ilgisini çekip , doğru bulan faydalanan olabilir diye. Herkesin fikri kendine doğrudur. Herkes kendi aklını yaşar.

Borsa mantığın da aslında hiç bir analiz işlemez. Bir grup kişi ya da kişiler gelir hisseyi alır taşır bir yere getirir. Kar eder ya da edemez satar , bırakır gider ya da gitmez. Nefesi yeter daha da götürür, ya da nefesi kesilir, götüremez. Parametreler bunlardır. Patron-mal sahibi-büyük alıcı- ---- yeni alıcılar arasında ki fiyat denklemi, o anda ki bu kişilerin nakit durumları ile alakalı bir durumdur.

Küçük ölçekli yatırımcı için de; tesadüfi, ya da duyumlar ile bu trenin son vagonlarına binip nasiplenme durumunu yaşar. Eğer gerçekten giden bir trene binilmiş ise.

Kısacası : Bildiğim , gördüğüm, yaşadığım borsa tecrübem , kabiliyetim göstermiştir ki , ne grafikler, ne teknik analiz, ne de temel analiz para kazandırmamıştır. Hislil kablel vuku , 8 yıl takip ettiğim logo dan geçen 1,5 sene de iyi para kazanmışımdır. Bir de 2003 ya da 2004 te seans salonunda birisi bosch fren al çok çıkacak demişti, almıştım, o zaman iyi para kazanmıştım.

Eski büyüklerim derdi burası borsa kim kime diye. Öyle bilindik bir doğrusu yoktur, bilinmeyeni çoktur. Ne grafikler ne de bilançolar çare olur.
He bunlar da olmazsa bir çok kişi işsiz kalır. Ondan bu kadar çok reklamı dönüyor bu temel analiz ya da teknik analiz işlerinin.

Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımı bilmem de. Bilsem çok zengin olurdum.

[couchsurfer]

Evet çalışmaz. Sadece bizim borsamıza özgü bir husus değildir , ayrıca ;
Borsa: Bir hisse ye olan talebin, ya da olmayan talebin fiyat değeri olarak yansımasıdır.
Hissenin fiyatını yükseltecek olan ya da olanlar , hissenin fiyatını düşürecek olan ya da olanlar - kişi/yatırımcı/patron/spekülatör, bunu herkesin gördüğü bir ekrana bakıpta karar vermezler ))) çünkü :
O zaman para kazanamazlar. Ya da tam tersi kaybedemezler.

Genel olarak çoğu forumu okuyorum ilgimi çekti. Amacım teknik analiz şudur, temel analiz budur, diye bilmişlik taslamak değil. Sakın yanlış anlamayın. Naçizane ilgisini çekip , doğru bulan faydalanan olabilir diye. Herkesin fikri kendine doğrudur. Herkes kendi aklını yaşar.

Borsa mantığın da aslında hiç bir analiz işlemez. Bir grup kişi ya da kişiler gelir hisseyi alır taşır bir yere getirir. Kar eder ya da edemez satar , bırakır gider ya da gitmez. Nefesi yeter daha da götürür, ya da nefesi kesilir, götüremez. Parametreler bunlardır. Patron-mal sahibi-büyük alıcı- ---- yeni alıcılar arasında ki fiyat denklemi, o anda ki bu kişilerin nakit durumları ile alakalı bir durumdur.

Küçük ölçekli yatırımcı için de; tesadüfi, ya da duyumlar ile bu trenin son vagonlarına binip nasiplenme durumunu yaşar. Eğer gerçekten giden bir trene binilmiş ise.

Kısacası : Bildiğim , gördüğüm, yaşadığım borsa tecrübem , kabiliyetim göstermiştir ki , ne grafikler, ne teknik analiz, ne de temel analiz para kazandırmamıştır. Hislil kablel vuku , 8 yıl takip ettiğim logo dan geçen 1,5 sene de iyi para kazanmışımdır. Bir de 2003 ya da 2004 te seans salonunda birisi bosch fren al çok çıkacak demişti, almıştım, o zaman iyi para kazanmıştım.

Eski büyüklerim derdi burası borsa kim kime diye. Öyle bilindik bir doğrusu yoktur, bilinmeyeni çoktur. Ne grafikler ne de bilançolar çare olur.
He bunlar da olmazsa bir çok kişi işsiz kalır. Ondan bu kadar çok reklamı dönüyor bu temel analiz ya da teknik analiz işlerinin.

Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımı bilmem de. Bilsem çok zengin olurdum.

13/15 çalıştığı grafiğe de bir yorum o zaman?

[merce]

ccı yatay piyasa göstergesi.ortalamalar trend piyasası göstergesi diye biliyorum .yine macd ,momentum trend göstergesi.multipl time işe yarar. uygulamasıda çok basittir .tek gereken zaman zaman flatta beklemeye dayanabilmektir.
şöyle uygulanır. neyse sayfaya maydonoz olmıyayım. osn sözü başta söylemenin anlamı yok.topik sahibi desin

[temelreisim]

13/15 çalıştığı grafiğe de bir yorum o zaman?

Amacım sizin yazılarınıza saygısızlık yapmak değil. Dediğim gibi , yazılarınızdan faydalanan olur ya da olmaz, o kişilerin takdiri. Şöyle cevaplayayım o zaman.
15 sinyal den 2 si çalışmış, 13 ü çalışmamış , anladığım kadarı ile. Çok anladığımdan da değil ))) özür dilerim öncelikle, kesinlikle emeklerinize saygısızlık olarak düşünmeyin.
Misal 15 sinyal de olumlu istediğiniz gibi çalışsaydı ne yapardınız? hangi hisse senedini alırdınız?
Misal 15 sinyal de istediğiniz gibi çalışmasaydı ne yapardınız? hangi hisse senedini alırdınız ya da satardınız?
Total soru : Sonuç olarak size ne kazandırdı? Hisse almanıza mı fayda sağladı, hisse almamanıza mı? beklemenize mi?
--------------------
Çok uzatmadan şöyle özetliyim, eskiden 95-2000 arası seans salonları vardı, çok meşhurdu o zamanlar. Biri gelir tüyo verir giderdi. Daha önceleri de paran kadar önden yer kapardın. Şimdi kalmadı gibi bir şey. Saatlerce ekrana bakardık. Sonuç fısss ))) hep korkar satardık, zarar.
Yani bu analiz işleri aslında , havanda su dövmek gibi bir şey. Bu grafikler de sinyallerde çok boğulmaya gerek yok. He, size para kazandırıyorsa, hangi hisseyi alacağınızı söylüyorsa bu grafikler sinyaller lafım yok, saygı duyarım.
Kısaca: Sinyallerden çok, hangi hissenin primleneceğini araştırıp bulabilmek daha önemli bence. Hiç bir patron da hissesini boşuna yukarı ya da aşağı fiyatlandırmaz. Büyük alıcı varsa fiyatlandırır. Önemli olan büyük alıcının hangi hisselere yatırım yapacağını önceden duyabilmek, araştırabilmektir.
Borsa , arz talep dengesidir. Genel resim önemlidir ama esas olan doğru hisse tercihidir. Doğru hisseyi bulur tercih ederseniz, alın uyuyun. Ne ekrana bakın ne de sinyallere ne de grafiklere. Ben bunu anlatmak istedim.
Umarım size de bir nebze olsa yardımcı olmuşumdur. Saygılarımla.
Yazılarınızı okuyacağım. İllaki faydalanan oluyordur. Ama tekrar yazmacağım.
Kalın sağlıcakla.
Yatırım tavsiyesi değildir.