İlk Hareketlenen İndİkatÖr Hangİsİ

[Gandhi]

Momentum tipi indikatörler öncü göstergeler olarak kabul edilir.
Special Trix { TRIX(14)-REF(TRIX(14)) } de güzel bir öncü göstergedir.
Ama malumunuz fiyatın hareketleneceğini hiçbir indikatör net olarak belirleyemez

Fiyatın hareket edeceğinin en önemli göstergesi fiyatın hareket etmesidir, eğer gayeniz para kazanmaksa....

Son cümleniz süper..

[Gandhi]

Fiyat değişimini önceden haber verecek olan bir indikatör bulmak!
100 yıldan fazla zamandır insanlar matematikçiler bununla uğraşmışlar.
Altın formülü bulmak, sonra al dedi al, sat dedi sat.. Paraları cebe koy yat..
Oooh, ne tatlı hayat!..

Zannederim bu bir serap, hani çölde çok susayanlar böyle seraplar görür ya..
Borsa sadece fiyatlarla hareket etmiyorki, fiyatlardan(hacim vs dahil) üretilen bir formül yarını veya bir hafta sonrasını göstersin. Borsa dışa kapalı bir kutu değil ki.. Dışardaki her ekonomik gelişme her olaydan etkilenebiliyor. Öyle olmasaydı o zaman elliot larla fibonacci lerle gann larla bir yere varılabilirdi.

En önemli gösterge yine fiyatın kendisi..
Tabii indikatörler de hiç bir şey değil demek istemedim. Bir şey ama ne kadar birşey onu bilmek zor..

Önemli not: Birisi böyle bir altın formül bulmuş olsa bunu diğer insanlarla hatta kardeşi ile paylaşır mıydı acaba? İkincisi de paylaşsa ve formül herkesçe kullanılsa o zaman borsa olurmuydu veya nasıl olurdu? Borsanın temel mantığı kimsenin göremediği yakın veya uzak gelecekteki değişimleri önceden görüp pozisyon almak (yani spekülesyon, ama dikkat suni fiyat oluşturma çabaları olan manipülasyon değil) değil mi?

Saygılarımla..

[casaubon]

eğer teknik analizi önceden haber versin diye kullanıyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz. teknik analizi sadece ve sadece trend tespitinde kullanın ve aşağıdaki yazıyı okuyun lütfen.

Trendler, bunların çizilmesi, süreleri, kırılmaları ve açıları gibi konular teknik analiz kitaplarının hemen hemen hepsinde detaylı olarak açıklanır. Teknik analize meraklı olanlar ve uğraşanlar için bu konular sevimsiz gelebilir. Ana konu olduğundan her yerde de karşımıza çıkacaktır. Ancak, uzun vadeli trend, kazanmayı belirleyen ilk kuraldır. Teknik analizde vade kavramı devamlı tartışılmaktadır. Kişiden, kişiye değişmesine rağmen istatistiki yalanların söylendiği bir kavramdır. Özellikle İMKB?de.. Bende uzun vadeli yatırıma karşı olmakla birlikte, alım yaparken uzun vadeli trendleri mutlaka kullanırım. Ancak, benim burada kastettiğim uzun vade, altı aydan bir yıla kadar olan bir süredir. Hisse senedi alarak, yıllarca üzerinde oturmaya karşıyım. Zira fırsat maliyeti diye bir kavram vardır. Aylar sürecek olan bir geri çekilmede neden hisse senedini taşıyayım ? Sürekli krizlerin ve enflasyonun yaşandığı olan ülkemizde bu tip geri çekilmelerde yatırımlar başka alanlarda değerlendirilebilir.

Trendler denilince yatırımcıların aklına ilk olarak, grafikler üzerine çizilen trend çizgileri gelir. Doğal olarak o gelecektir. Ancak, uzun vadeli trendlerin tespitinde mutlaka trend çizgilerinin olması gerekmez. Hisse senetleri geniş bir aralıkta yıllarca yatay hareket edebilir. Bunun pek çok örnekleri İMKB?de görülmektedir. Bu yatay hareketlerde fiyatlarda çok ciddi oynamalar meydana gelmekte, fiyatlar 2-3 kat arttığı gibi düşmektedir de.

Uzun vadeli trendleri tespit ederken teknik analizdeki pek çok indikatörü kullanabiliriz. Ortalamalar, macd, rsi, stokastik.. gibi. Günlük grafiklerdeki indikatörler haftalık hale getirildiğinde uzun vadeli trendler genellikler tespit edilir. Bunu bilgisayarınız kolaylıkla yapacaktır. Bazan, aylık grafiklere bakılması gerekirse de bunun çok kullanışsız olduğunu söylemeliyim. Burada önemli olan konu günlük grafiklerde kullanılan indikatörlerdeki parametrelerdir. Yatırımcının kendi bakış açısına göre indikatörlerdeki gün sayısı tespit edilebilir. Bazen optimizasyon yapılır. Optimizasyonu yıllarca denemiş birisi olarak faydası ile birlikte çok ciddi zarar getirebileceği inancındayım. Herkes geçmişe ait mükemmel bir sistem yaratabilir. Ancak geçmişe ait yaratılan bu mükemmel sistem gelecekte hiç de öyle olmayabilir. Ve maalesef öyle olmaktadır. Gün sayısı olarak borsa programlarındaki default değerleri kullanılabilir, bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Önemli olan, buradaki değerlerle yatırımcının uyum içerisinde olmasıdır. Gün sayısı olarak kaç gün kullanılırsa kullanılsın, hafta sayısı olarak aynı sayı kullanılmalıdır. 20 günlük ortalama kullanılıyorsa, bunu haftalığı 20 haftalık olacaktır. Bu da yaklaşık 5 ay olacaktır. Bu süre uzun vadeli trendin tespiti için yeterli sayılabilir.

Sıkça kullanılan macd, haftalık olarak kullanıldığında uzun vadeli trendin tespiti için mükemmel olabilir. Uzun vadeli trendlerin tespitindeki zorluk fiyatların yatay hareket etmesidir. Hisse senetleri tahmin edildiğinden fazla bir sürede yatay hareket etme eğilimi gösterir. 100-200 günlük ortalamalarda veya haftalık grafiklerde fiyatlar ortalamalara sarılarak hareket ediyorsa trendin varlığından bahsetmek doğru olmayacaktır. Eğer böyle zamanlarda işlem yapılması gerekiyorsa günlük grafiklere konsantre olmalı ve çok kısa vadeli indikatörlerden istifade etmelidir. Ancak evrensel kuralı hiç unutmamak gerekir. Haftalık grafikler, günlük grafiklerden daima önemlidir.

Kazanmak için belirleyici kurallardan ilki uzun vadeli trend (haftalık grafikler) olduğunu yukarıda söyledim. Ancak, bu trendin başlangıcında, fiyatlar fazla yükselmeden alım yapmak gerekir. Bu trendin bitim noktalarında geç kalınmış olacaktır. Zaten uzun vadeli trendlerdeki en kötü taraf hem alış hem de satışta geç kalmaktır. Özellikle satışta geç kalmak ciddi kayıplara yol açar. Bunu telafi edebilmek için uzun vadeli trend başlangıcından yaklaşık 1-2 ay sonra günlük grafiklere konsantre olmalıdır. Günlük grafiklere konsantre olurken mutlaka haftalık grafiklere de bakmak gerekir. Günlük ve haftalık olarak nerelerde olduğumuz sorularına cevap verilmesi gerekir.

[casaubon]

Uzun vadeli trend tespit yöntemleri :

1 . Trend çizgileri yönünden:

Altı ay ve daha uzun süreyi içeren doğru çizilmiş trend çizgileri kullanılır. Grafik, mutlaka yarı logaritmik olmalıdır. Klasik trend analizi yapılır. Trendin doğruluğu (dip ve tepeler yönünden) , açısı kontrol edilir. Alım veya satım yönünden trend çizgisinin kırıldığı günlerdeki hacim, kırılmayı teyit etmelidir. Uzun vadeli trend çizgisi yukarı kırıldığı bölgedeki momentum osilatörleri pozitif durumda olmalıdır. Bazı hallerde kırılmadan sonra trend çizgisine doğru geri çekilme görülebilir. Bu doğal karşılanmalı ve son alış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Orta vadeli trendin kırıldığı bölgede ciddi hacim artışı beklenmelidir. Aksi durumda trendin yukarı kırılışı şüpheli olacaktır. Uzun vadeli trend çizgisinin aşağı kırılışının görülmesi, düşüşün belgelenmesi anlamını taşır. Artık resim belli olmuştur. Teknik analizi kullanan yatırımcılar, daha önce kısa vadeli olarak pozisyonlarını kapatmış olmalıdırlar. Eğer uzun vadeli trend çizgisine kadar beklenirse alınan kazancın ciddi bir kısmı geri verilebilir. Bu trend çizgisi dik değilse zarar daha da artabilir.

2 . Ortalamalar yönünden :

Günlük grafiklerde kullanılan 20-40 gün arasındaki ortalamalar, haftalık grafiklerde kullanılırsa uzun vadeli trendler tespit edilebilir. Bazı yatırımcılar ortalamaları küçümserlerse de trendlerin tespitinde çok kullanışlıdırlar. Fiyatlar, seçilen periyottaki ortalamaların üzerine çıkmalıdır. Alım için biraz geç kalınmış gibi görünse de, risk asgariye indirilmiş, trend gözle görünür hale gelmiştir. Ortalama türü için ağırlıklı ve üssel olanlar kullanılabilir. Trend çizgilerinde olduğu gibi burada da mutlaka hacim incelenmeli ve artış beklenmelidir. Fiyatlar ortalamaların üzerine çıkmış, hacimde artış olmamışsa şüphe edilmelidir. Haftalık ortalamalar çok güzel destek seviyesi oluştururlar. Kısa traderler destek seviyesi olarak haftalık ortalamaları kullanabilirler. Uzun vadeli trendin sonlarında fiyatlar haftalık ortalamalara sarılarak gitme eğilimindedir. Fiyat çubukları uzar. Sık sık para giriş ve çıkışları görülür. Uzun vadeli yükseliş trendi bitmiş veya bitmek üzeredir. Birkaç ay süren bu tip operasyonların olduğu bölgelerde hisseler zayıf ellere dağıtılıyordur. Pozisyonlar kapatılmalıdır.

3. Momentum osilatörleri yönünden:

Söylentilerin aksine birçok momentum osilatörü uzun vadeli trendleri tespitinde kullanılabilir. Bunlardan çok kullanılan ve bilinenleri;
Haftalık macd; tetik çizgisini yukarı kesmişse ,
Haftalık rsi; 50 çizgisini yukarı kesmişse,
Haftalık momentum; 100 çizgisini yukarı kesmişse,
Haftalık stokastik; 50 çizgisini yukarı kesmişse ,
Bariz olarak uzun vadeli trendin başladığını gösterir. Diğer momentum indikatörlerindede benzer durumlar görülür. Sık sık söylediğim gibi uzun vadeli trendlerin başlangıcı biraz geç olabilir ve mutlaka hacimle teyit edilmelidir.

4. Sonuç:

Analist, günlük grafiklerdeki uzun vadeli trend çizgisi ile hisseyi kontrol altına almalı ve trend çizgisinin yukarı kırılmasını sabırla beklemelidir.
Haftalık grafikte fiyatların ortalamaların üzerine çıkması beklenmelidir.
Haftalık momentum osilatörleri pozitif bölgede olmalıdır.
Bütün bunlar hacimle teyit edilmelidir.

Uzun vadeli trend başladıktan sonra alım yapılmalı ve artık günlük grafiklere konsantre olmalıdır. Mutlaka uzun vadeli trend bitiminden önce pozisyon kapatılmalıdır. Günlük grafiklerde bu husus görülecektir.

[Kahin]

Glenn Neely der ki:

"İndikatörler, fiyat çubuklarının manipüle edilmiş halidir."

Bilginin asıl hali sürekli karşınızdayken (fiyat çubukları), onlardan türetilmiş göstergelerle geleceği okuyamazsınız.

Kısacası fiyatlar harekete geçmeden, hiçbir indikatör harekete geçemez!..

[casaubon]

Arkadaşlar sizce hangi metastock explorer grubu formüller daha kullanışlı bakıyorum bir sürü formul var ve hangisini kullanmam gerektiğini bilmiyorum
diğer taraftan bollinger bandı daralan hisseleri hangi eksplorer formülü ile bulabilirim yani öyle bi tarama yapmalıyımki bana bollinger bandı daralmış hisseleri seçsin

1 sonucu alım, -1 ise satış sinyalidir.
column A : Close

column B : If(Abs(13-BarsSince(Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1)))<=7 AND
Ref(C<BBandBot(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C>BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)>ValueWhen(1,Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C>BBandBot(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C <BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1) ) AND
BarsSince(C<BBandBot(C,20,S,2))>BarsSince(C>BBandB ot(C,20,S,1.25)),1,If(Abs(13-BarsSince(Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)))<=7 AND
Ref(C>BBandTop(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C<BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)<ValueWhen(1,Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C<BBandTop(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C >BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)) AND
BarsSince(C>BBandTop(C,20,S,2))>BarsSince(C<BBandT op(C,20,S,1.25)),-1,0))

Filter :Abs(13-BarsSince(Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1)))<=7 AND
Ref(C<BBandBot(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C>BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)>ValueWhen(1,Ref(C<BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C>BBandBot(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C <BBandBot(C,20,S,2),-1) AND
L>=Ref(L,-1) AND Ref(L,-1)<=Ref(L,-2) AND
Ref(RSI(14)<35,-1) ) AND
BarsSince(C<BBandBot(C,20,S,2))>BarsSince(C>BBandB ot(C,20,S,1.25))
OR
Abs(13-BarsSince(Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)))<=7 AND
Ref(C>BBandTop(C,20,S,1.25),-1) AND Ref(C<BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14),-1)<ValueWhen(1,Ref(C>BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1),Ref(RSI(14),-1)) AND
BarsSince(C<BBandTop(C,20,S,1.25))<BarsSince(Ref(C >BBandTop(C,20,S,2),-1) AND
H<=Ref(H,-1) AND Ref(H,-1)>=Ref(H,-2) AND
Ref(RSI(14)>65,-1)) AND
BarsSince(C>BBandTop(C,20,S,2))>BarsSince(C<BBandT op(C,20,S,1.25))

[harbi]

Ben değişik bir indikatöre dikkatinizi çekeceğim; bir parasal gösterge çeşidi olan "İnterbank Gecelik Faiz Oranı-İskonto Oranı Makası", özetle;
Makasta genişleme görülürse hisse senedi fiyatlarında düşüş aksi durumda,
makasta daralma görülürse hisse senedi fiyatlarında bir yükseliş olacağı söylenebilir.
17/3/2004 den beri int.bnk faiz oranı 22 , reeskont faizi 43 (8/10/2003 den beri) iken 15/6/2004 tarihinde reeskon faiz oranı %38 e düşerek makasta önemli bir daralma oluyor. Bu durumda hisse senedi fiyatlarında yükseliş beklemek doğru olmazmı? Bu durum gündemdeki gürültülerin arasında kayboldu sanırım.

[include]

Glenn Neely der ki:

"İndikatörler, fiyat çubuklarının manipüle edilmiş halidir."

Bilginin asıl hali sürekli karşınızdayken (fiyat çubukları), onlardan türetilmiş göstergelerle geleceği okuyamazsınız.

Kısacası fiyatlar harekete geçmeden, hiçbir indikatör harekete geçemez!..

budur. spekülatörümüz gelir. isim zikretmeyelim. ya da kurtlar vadisi gibi olsun. gerçek isim olmasın. ALİMALLAH LAVUK olsun adamımızın adı. alt yazıda da burada isimleri geçenlerin gerçek hayatla ilgisi yoktur yazsın.

mal satacağım bu hafta yüklü ödemem var. teknik temel bak bakayım benim tahtanın durumu nasıl kızım.

efendim inanın piyasa çok kötü haftayı beklesek FED AB falan bir gaza gelecek nasılsa endeks o ara çıksak.

kızım bana para lazım o da bu hafta lazım. kaç lot alıcı var aşağıda. şimdi satsak. beyefendi bu tahtayı biliyorsunuz KY da metastock var internet var. bla bla bla....

kızım hikaye dinleyecek halim yok. aşağıda kaç lot var sen onu söyle.

tabana kadat 3800 lot efendim

anladım şu macitmiydi neydi onun al olması için kaç lot almak lazım.

beyefendi en az 4 gün üstüste yüklü alımlarla ortalamayı yükseltmemiz lazım.

peki kızım AL indikatörünü bilir misin ?

hayır efendim.

tavana kadar kaç lot var ?

6200 efendim

yaz kızım 12000 lot 2000 er 2000 er tavana kadar

efendim tahta tavanda satışlar gelirse biraz verelim mi kendi alışlarımıza

yok kızım

20000 lot daha yaz alışa

ben kahve içeceğim abdül beyin yanındayım.

..................

ikinci seans durum nasıl kızım.

gelmediler efendim ortalama 4525 TL ile elimzde bu seans aldığımız 6800 lot daha oldu.

gelecekler kızım sen tavana kadar kaç lot var ?

14700 lot oldu efendim

tavana kadar yaz bir 40000 lot daha alış bakayım.

efendim aşağı kademelerde bizim dışımızda bayağı alıcı oldu verelim mi ?

yok kızım gerek yok.

ZARTDATA HABER DETAYI

şirketimiz kıl tüy işine girerse % 50 daha fazla kar eder mi diye araştırma yaptırıyoruz. ortakta bakacaz bir de onun fizibilite çalışması var. halkımız bilsin istedik.

seans salonu :

KY hamdullah : abi çıktı işte şerefsiz bunlar abi ben sattıydım bu adi kağıdı biliyorum ben abi bu kağıt 4 gün tavan çeker. kahretsin ya.... yarın da direk tavan açar. herifler dışarı bilgi sızdırıyorlar. önce spekülatör duyuyor kardeşim. ya.

KY emekli sazan : kızım hiç mi gelmez. yazdırsak.

vs vs vs

ALİMALLAH LAVUK abimiz gülümser kıza döner kızım tavanı bozma yarın ilk seans gene tavana kadar al satlarla memnun et benim yatırımcılarımı. kalan olmasın malsız. ürkütmede olur mu yavrum.

AL indikatörü al vermiştir gene abimiz cuma günü ya da pzt günü elinde kalanları vermek istemezse macit te risi de cici de al verecektir.