paylaşacakmısın erhan? bendeki sistemler için iyi bir hafta değildi
paylaşacakmısın erhan? bendeki sistemler için iyi bir hafta değildi
İşler sebebiyle gecikti kusura bakmayın. benimkide kötü gidişini sürdürüyor max dd tekrar yeniledi.
https://i.hizliresim.com/zjb4j9.png
https://i.hizliresim.com/bVWb60.png
Sistem karşılaştırma 1-2 deki bütün yazıları baştan başlayıp sonuna kadar okudum. Faydalı bilgiler, yatırımcıların pes etmeden kara geçmek için verdiği mücadeleler felan vardı , güzeldi zevkle okudum. Sizin gelişim süreciniz muhteşem bir şey olmuş. 10 dan 1 e 1 den 14 de yükselmeniz, son sisteme yapılan ilavelerle roketlemişsiniz. Başarılarınızın devamını dilerim. Sanırım 3 defa sisteme 3 defa manuel müdahele edecek epey bir kayıp yaşadıklarınızda olmuş.
Son zamanlarda roketlemeniz aşırı risk alarak olmuş anladıgım kadarıyla , full kaldıraçla girmişsiniz. En son okuduğum mauel müdahele ederek 500 puan kayıpla 6 ay geriye gittim felan yazmışsınız. 500 puanmı tam bilmiyorum ben öyle zannettim.
Riski düşürmeniz biraz daha para yönetimi işe sınırlamalar koymanız daha iyi olacak sanki, sizin gibi bir çok aşamadan geçmiş kişiye öneri vermek haddimize degilde.
Birde idealin diline yabancıyım Max DD ne demek acaba
atakan bey büyük dalgalar eriyen buzulların arasında köpek balıkları ve balinalarla beraber sörf yaptık. Neler neler atlattık bir bilseniz.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
En büyük sorunlardan birtaneside sistem müdahlesi bu iş ciddi derecede sabır gerektiren bir iş kontrollü sabırlı ve sinirlerinize hakim olabilmeniz gerekecek. Herzman söylerim bu iş herkese göre değil. 10 tanesi sistemci arasında ancak 1 kişi bu işi devam ettirebilir. Kalan 9 kişi zamanla yok olup gideceklerdir.
Manuel mudahleler 6 yılda 20 den fazladır. Ancak en marjinal kayıp 3 tanesinde gerçekleşti. Kalan 17 adet ufak tefek müdahlelerdi. Ancak 3 tanesi sistem dışı müdahleydi sistemin tersine işlem açma sebebiyle gerçekleşti.
En son 2018 yılında artık köpek balığının burnunu arka ayaklarımın topugunda hissediyordum. Karşımda da büyük bir buz dağı. Kendimi çaresizmiş gibi hissediyordum. Bir ara baş edemeyeceğimi ve artık bu işi devam ettirmem mücadeleyi bırakmam gerektiğini bile düşünmüştüm. Motivasyonum da dibe kadar inmişti.
Tabi böyle zamanlarda adrenalin yükseliyor beyin çare üretmeye çalışıyor. Yaşama iç güdüsü hiç olmadığından daha da yüksek bir düzeye ulaşıyor oturup son bir hamle ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsun. Hataları yanlışları geçmişte yaptıklarını ve sebeplerini öğrenip bir formul geliştiriyorsun.
Nihayetinde o sihirli formulu çalıştırdık. Karşımdaki buz dağına doğru sörf yapmaya başladım. Ya buz dağının üstünde geçecek yada köpek balığına yem olacaktım. Risk almak zorundaydım. Sörf tahtasıyla buz dağının tam üzerinde sıçradım.
İnanılmaz bir büyüme gerçekleşti. 2018 sonunu 14 kattan çok daha fazlasıyla kapattık. 16 kat civarı bir getiriydi. Üstelik büyük bir çoğunluğu son 8 aya aitti. Köpek balığının keskin dişlerinde kurtulmak adeta yeniden doğmuş hissi uyandırdı.
Nihayet 5 yıllık serüvende Ana sermayeyi delip geçmeyi başarabilmiştik.
Mutlu ve keyifliydim. Uctuğum buz dağı üzerinden yere inmiştim. Sular duruldu ortalık sesizleşti köpek balığı yoktu artık. Geleceğe dönük hayaller kuruyordum sörf tahtası üzerinde biran için dalmıştım. Derken 2019 da mb kararı öncesinde mb kararında 300 500 puan zarar etmemek adına sistemin tersine pozisyon açtık. O günden itibaren bir rally dalgası geldi. Biraz için sörf tahtası üzerinde silkelenip durgun suların hemen ilerisinde kocaman bir dalganın bana doğru geldiğini görmüştüm. Öyle bir dalga oluştu ki pozisyonu kapatıp biran önce sistem yönüne dönmeyi göze alamamıştım. Ardından bu dalga bana çarptı sörf tahtasının üzerinde düştüm. Yaklaşık portfoyun 3/2 sine yakın bir yara açtı bu dalga.
Şimdi tekrar sörf tahtasına tutunup üzerine çıktım yeni dalgaları bekleyip karaya ulaşmayı bekliyorum.
Kaldıracım yüksekti ancak full olmadı hiçbir zaman.
Şu anda yaptıgım ummamalı çalışma daha stabil daha kararlı bir yapı oluşturacak, çalışma çok fazla vaktimi alıyor. Neredeyse ek iş gibi web siteye ve bu sayfaya dahi vakit ayıramaz oldum. Diğer hobilerimin hiçbirine vakit ayıramaz bir haldeyim. Sanırım 3 5 aya ancak bitecek siz düşünün artık nasıl bir formul test ettiğimi.
Buraya bilgilendirme yazacak vakit bile bulamıyorum. 3. wps server aktif ettim. Testlere oradan devam ediyorum.
İşin sonunda testlerimde bitince en geç 5 yıla kadar finansal özgürlük seviyesine ulaşmayı planlıyorum. Finansal özgürlükten kastım da çalışmaya hiç gerek duymadan ömür boyu yaşamımı üst limitlerde yaşayabileceğim kadar paramın olması. Kısacası en az 10,000 TL aylık sabit ve risksiz gelire ulaşmam gerekiyor.
Max dd ye gelirsek:
Ardarda kar olsun veya olmasın eğer toplam sermaye belirli bir tepe noktadan itibaren o tepeyi yeniden yukarı geçmeksizin aşağıya doğru karlarla ve zararlarla erimeye devam ediyorsa en büyük sermaye erimesi yani maximum drawdown demektir.
Örnegın sistemcisin sisteme bağladın 10,000 TL yi sistem trade ediyor.
10 gün içinde sermayen 13,000 TL ye çıktı ardından gün gün
11. gün 12,500 TL
12. gün 12,000 TL
13. gün 12,500 TL
14. gün 10,000 TL
15. gün 8,000 TL
16. gün 10,000 TL
18. gün 9,000 TL
19. gün 8,000 TL
20. gün 7,000 TL yi gördüğünü devamındaki günlerde 7,000 TL nın daha aşağısını görmeden 14,000 e çıktığını varsayalım..
13,000 TL ile 7,000 TL arasına maximum dd denir. 6000 TL lik max geri çekilme yaşamışsın demektir.
Bunu bilmek ne işine yarar. Gelecekte sisteminin ne kadar para kaybetme lüksünü oldugunu bilirsin. Ona göre teminat ve kaldıraç ayarlarsın. Yarın bürgün sistem 5000 TL kaybettiğinde bu normal çünkü geçişte istatistiksel olarak 7000 TL ye kadar kaybedebilmişti. Tedirgin olmama gerek yok demeni sağlar. Max dd yeni rekor tazelemişse sisteminin gelecekte çalışıp çalışmayacağından tereddüt etmeye başlarsın.
https://i.hizliresim.com/7a4qDm.png
Erhan merhabaAlıntı:
3. wps server aktif ettim. Testlere oradan devam ediyorum.
3 server demek 3 te ideal 3 tane hesap demek değil mi?
1 server 1 ideal 3 tane hesap aynı işi görebilir.
3 robot aynı anda çalışır ve hepsi kendine ait olan hesaba emir gönderir.
bence mümkün. Sezai beylere bir sor araştır istersen.
kolay gelsin.
Hmm yapılabilir belkide dediğin gibi abi 3 adet ayrı ideal ayrı hesap ve ayrı serverlar var.Alıntı:
Originally Posted by Bear_Bull
ANcak 2 adet wps server da ayrı bir program daha çalışıyor o ayrı ayrı portfoylerde calışmıyor onun ıcın ayrı düzenleme daha yapmam lazım birde
1. wps server portfoy kontrollü calısıyor. Buda çalışma mantıgına aykırı diğerlerinin işlemleri portfoyu durumunu değiştireceği için sistemi etkileyecek.
2. wps sırf burası için ve arge için açtım portfoyu sureklı yayınlıyorum tek portfoy olursa butun portfoyu yayınlamam gerekir buda doğru olmaz.
3. ise tamamen ayrı bır dünya hangi yapı ve sistemin neler üretebileceğini karıştırmadan test etmiş oluyorum.
Şimdilik böylesi daha az karşıklık yaratıyor. İlerleyen zamanlar da ihtiyaç duyarsam araştırayım. Bİlgilendirmen için çok teşekkür ederim.
3 5 ay test etmek çok uzun zaman değil mi Erhan hoca simule etmek mümkün değil mi ?
Para yonetimide icerdigi icin parametre degisimi farklari etkiliyor excel uzerinde test ediyorum o yuzden uzunAlıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
para yönetimi algoritması bellidir oda simule edilebilir aslında ama detaylara sen hakimsin bilemiyorum o yüzden.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
ama test kısmını hızlıca halledip gerçek piyasaya salmak lazım ...
Deneme amacli saldim zaten bir miktar ancak parametreyi belirlemeden salmis oldum. Uzun bir surec kisaca bakacazAlıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Merhaba,kafama takılan bir soru var. Onu sormak istedim. Müsait olduğunuzda cevaplarsanız memnun olurum.
Al sat stratejim var. Yalnız yatay piyasada doğranmamak için flat olma durumunu tam yapamıyorum. Flat stratejisini tam kuramıyorum. Hacim ekliyorum. Mesela son 3 bardaki hacimlerin toplamından az olursa sistem al verse dahi alma diyorum, sistem almıyor.Ama bu seferde hisse/viop hacimsiz şekilde düşüyor/çıkıyor. Flat stratejisi olmuyor. Ben malsız kalıyorum.Kafam çok karıştı. Size zahmet olmazsa flat olma durumlarından bana bir kaç tane strateji söyler misiniz, onun üzerinden çalışma yaparak gideyim.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Bu konunun açıldığı gerçekten çok iyi olmuş. Son dönemde sistem pazarlayan kişiler tarafından "Algoritmik Trade'le kazanmak garanti" gibi bir algı oluşturularak saf vatandaşlar dolandırılıyor. Gerçi Borsada kısa yoldan zengin olmaya çalışan bu kişiler öyle ya da böyle bir şekilde paralarını kaybedecekler ama arada bu konuyu okuyanlar olursa bu işin öyle gözüktüğü kadar kolay olmadığını anlayacaktır. Her işte olduğu gibi bu işte de ciddi mesai harcanması, konuya hakim olabilmek için konuyla ilgili ne var ne yok okunması gerekiyor. Bu açıdan Erhan Bey'e teşekkür ediyorum.
Konuya dönersek, bence bu işte başarılı olmanın ilk şartı Piyasanın ne verdiğini çok iyi ve çok çabuk bir şekilde anlayıp ona uygun stratejiler uygulamak. Ben Borsayla Basketbolu birbirine çok benzetiyorum ve Avrupa Basketbolunun 1 numaralı koçu Obradoviç'in şu sözünü hiçbir zaman aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum: "Savunma size hep bir şey verir, bunu kullanın. Var olan en iyi hücum budur."
Diyelim ki takımınızda potaya çok hızlı penetre edebilen kısalarınız var ve ana stratejiniz rakip savunmayı bu şekilde delip pota altından sayılar bulmak. Bu strateji pek çok maçta gayet güzel işleyebilir ancak karşınızdaki takımda Udoh ve Vesely oynuyorsa o zaman bu pek akıllıca bir strateji olmayabilir ve her topu kafanıza yersiniz. Aynı şekilde elinizde çok sağlam ve geçmişte çok kar etmiş bir trend sistemi olsa bile endeksin dar bir bantta konsolide olduğu dönemde bu sistemi uygularsanız paramparça olursunuz.
Savunmayı okumak ve ona göre oynamak da maalesef söylendiği kadar basit değil. Basketbolda artık takımlar rakip takımın işini daha da zorlaştırmak için değişmeli savunma uyguluyor. Örneğin ilk 10 saniye alan savunması gibi başlıyor, rakip takim setine başladığında hemen adam adamaya dönüyor. Ya da rakip takım mola aldıktan sonra hücüma başladığında moladan önceki savunmayı değiştirmiş oluyor çoğu takım. Yani rakibin hazırlığını yaptığı savunmadan başka bir savunma uygulayarak planlarını bözmaya çalışıyorlar. Ancak en iyiler, en fazla çalışanlar ve her duruma karşı hazırlığını önceden yapmış olanlar başarılı olabiliyor bu şartlarda. O yüzden Obradovic efsane oluyor.
Borsada da böyle, mükemmel çalışan sistemler aniden çalışmamaya başlıyor. RSI'ın son 5 yılda 100 defa 90'a geldiği ve bunlardan 99 tanesinde hissenin düştüğünü görüyorsunuz, aynı olay gerçekleştiğinde pozisyonunuzu alıyorsunuz ancak 10 defa üst üste sizin beklentinizin tersi gerçekleşiyor. Sonuç olarak Piyasa hiçbir zaman kolay para imkanı vermemeye çalışıyor. Çok para kazandıracak sistemi bulmanın kısayolu yok yani. İşin özü çok çalışmak, piyasayı anlamaya çalışmak, her duruma hazırlıklı olmak ve hemen adapte olmak. Şu linkte bu işin içinde olan kişilerle yapılmış çok güzel söyleşiler var. http://bettersystemtrader.com/
Bu söyleşilerde değişen piyasa koşullarına nasıl adapte olunabileceğiyle ilgili pek çok farklı fikir var. Örneğin "Market Breadth'in" bu konuda faydalı olabileceği belirtilmiş pek çok defa. Ben de bu fikre katılıyorum. Endeksin ne yaptığını indikatörlere bakarak anlamaya çalışmaktansa, endeksi oluşturan hisselerin ne yaptığına bakıp piyasanın ne verdiğini anlamaya çalışmanın daha kolay olduğuna inanıyorum.
Örneğin Akbnk, Garan, Petkm, Thyao'nun gidip dirençten döndüğünü gördüysek, Tuprs direnci geçtiğinde Long pozisyon alacak trend sistemini kullanmaktansa, yeniden direnç altına gerilediğinde Short pozisyon açacak sistemi çalıştırmak daha mantıklı bir strateji olacaktır. Yani bütün hisseler destekten/dirençten dönüyorken, Trend stratejileri uygulamak yerine Mean-Reversion stratejileri uygulamak daha mantıklı olacaktır.
Benzer şekilde, endeks hala aynı bant içinde olmasına rağmen, direncine gelen 1-2 hisseye hemen satış gelmez, aksine yükselmeye devam ederlerse Trend stratejilerine geçmeye hazırlanılabilir. Ya da Bist-30 hisselerinden son 1 hafta içerisinde 1 aylık zirve yapanların sayısı 10'u geçtiğinde Trend Stratejilerine geçmek, son 1 hafta içerisinde hiç zirve yapan hisse olmazsa Mean-Reversion stratejilerine geçmek gibi kurallar oluşturulabilir.
Örneğin son dönemde endeks orta vadeli düşüş trendinde. Ancak son 3 haftadır yeni dip yapan hisse neredeyse yok. Tepki yükselişi içinde çoğu. Ancak 20-50 günlük EMA ya da önceki destekleri civarından da çoğuna satış geliyor. Bu durumda, yeni 1 aylık zirve yapan ya da önceki dibinin altına gelen hisseler görülünceye dek Mean-Reversion stratejileri uygulamak bana daha mantıklı geliyor.
Bunlar tabi ki o kadar kolay şeyler değil, her gün piyasanın yakından izlenmesini ve stratejilerin güncellenmesini gerektiriyor. Ancak kolay olsaydı herkes yapardı. Dünyada bu işi yapmaya çalışan onbinlerce insan var. Bu insanlar Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş, finans mühendisliği konusunda doktora yapmış, çalıştıkları şirketler bu işle ilgili araştırmalara yüz milyonlarca dolar harcamış ve biz her durumda bize para kazandıracak bir sistemi bulmayı başarırsak bu insanlara haksızlık etmiş olmaz mıyız:)
@darvasa değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.Alıntı:
Originally Posted by -Türkiye-
Darvasın verdiği yöntemde kullanılabilir. Aslına bakarsanız iyi bir sistem için tirilyonlarca strateji yazabilir ve deneyebilirsiniz. ANcka bizim teknolojimiz ve alt yapımızla en erişilebilir ve denemye değer stratejiler malesef daralıyor.
Yatay piyasadan kurtulmayla ilgili sorular İlk değil ve sonda olmayacak. Bende bu işe ilk girdiğimde nasıl yataydan kurtulurum düşüncesi hakimdi. Farklı bir çok yaklaşımdan bahsedeyim.
Önce yatay piyasayı anlamamız için bir resim atayım.
Öncelikle bakış İnsaların yatay piyasaya nasıl baktığını anlayalım.
İlk kırmızı kutunun %1 yukarı %1 aşağı oldugunu düşünelim.
ikinci kırmızı kutunun %2 yukarı %2 aşağı olduğunu düşünelim.
üçüncü kırmızı kutunun %3 yukarı %3 aşağı olduğunu düşünelim.
https://i.hizliresim.com/v6qlRm.png
Soldan başlayarak gidiyorum. İlk kırmızı renkli kutu bir çok insan için yatay piyasadır.
Yine ikinci kırmızı kutuda bir anlaşmazlık hakim kimisine göre kısa ama bir trend. kimisine göre yatay.
3. kırmızı kutu ise bir çok kimseye göre trend iken bir kısmına görede yatay piyasa.
TÜm bunların yaynında çoğumuz şu şekilde bakıyor.
-Sadece İlk kırmızı kutu yataydır.
-Sadece sarı renkli kutu yataydır.
-Sadece yeşil renkli kutu yataydir.
Piyasaya dönecek olursak buradaki örnek verilen kutulardaki kadar dengeli ve sabit bir yatay piyasa pek nadiren görülür. Genellikle piyasa da düzensiz yatay hareketler vardır. Yeşil kutunun dışında kalan alanlar gibi.
Dolayısıyla yazdığınız sistemin hızı yani ne kadar erken işleme girip girmediği yatay piyasaya bakış açınızı değiştirecektir. Hızlı bir sistem yazarsınız %1 lik hareketlerde tek sinyalde kalarak yatay diye işlem açmaz. ancak hareket %1,2 ye çıktığında trend kabul edip girer ve aldığı yer en tepe olur sattığı yerde en dip olur. hareketler %2 seviyesinde yataysa ufak tefek zararlarla sinyali çevirir hareketler %3 lük yatay seviyesinde ise muhtemelen karla ayrılacaktır.
Daha yavaş bir sistem yazdığınızda %1 lik hareketlere tepkisiz %2,2 lik hareketlerde işleme girme eğilimi ortaya çıkacaktır. BU seferde %2 lik yatay piyasa ile %1 lik yatay piyasalar da tek sinyalde kalmayı başaracaktır. ancak hareket %2 yi geçince işleme girecektir. Piyasa düzensiz yatay piyasa doğurduğu için bazı bölgeler yine tepede AL dipte SAT sinyaline dönüşecektir. Daha az sinyalle yataya yakalanacak olsanızda bu kez sinyal değişimi gecikeceği için büyük zarar yazdıktan sonra ancak diğer sinyale dönecek örnegın %2,2 çıktı diye AL yakacak oradan piyasa aşağı %4,5 düşünce satacaktır. %1 lik yatay piyasada tek sinyalle fake(yalancı) hareketlere kanmayıp tek sinyalde kalmanın rahatlığını %2,2 lik yatay piyasada dibine kadar sömürecekler çünkü sistem daha büyük hareketlere tepki vermeye ayarlanmış olacak. Dolayısıyıla zarar lı sinyallerin sayıca az olsa da boyutu büyüyecektir.
Buda olmadı diyip daha da yavaş bir sistem yazarsanız %3 e kadar yatay piyasalarda tek sinyalde kalmayı başaracaksınız. Yani 1.2. ve 3. kırmızı kutularda Sinyal yanmayacaktır. Mevcut sinyalde devam edecektir.
Bu kez trendlerin büyük bir kısmını geri verecek sinyal değiştirmeye başlayacaktır. Yatay piyasa Zarar etmemenin ödülünü trendlerden kırparak ödemiş olacaksınız. %7 lik bir trend oluşup ardından -%7 lik aşağı dönen bir piyasa da alacağınız kar %1, %2 lik bir kar bırakmaya başlayacak. Halbuki hızlı bir sisteminiz aynı trendde %10 lara yakın kar üretecekti.
Kısaca en hızlı sistem yatayda %-5 zarar yazıp trendde %10 kar ederek totalde %5 bırakacak.
En yavaş sistem yatayda %0 zarar yazıp trendde %3 kar bırakacak.
totalde hızlı yapı daha çok puan üretecektir. Ancka buna karşılık daha fazla volatil kar zararlar çizecektir. bir haftada %5 zarar edip öteki hafta %10 kar yazacaktır. Yavaş yapıda daha uzun periyotlarla kazanç veya kayıp oluşacaktır. 1 ayda %5 kaybedip öteki ay %10 kazanmak gibi süre periyodu uzayacaktır. BU sebeple 1 sene sonunda kısa vadeli sistem daha çok kar üretecektir.
YÖNTEMLER;
1-Çoklu sistem stratejisi; korelasyonu düşük birden fazla sistem tasarlayıp koyduğunuz da getiri eğriniz yukarı açısı düşecek ancak daha stabil ve düzenli şekilde hareket edecektir. Sİstemleriniz bazıları kısa vadeli hareketlere trend diye atlayacak bazıları trend değil yatay hala diye işleme girmeyecektir. BÖylece yatay piyasada daha dengeli kazanç kayıplar oluştuğu gibi trendde de aynı dengeyi koruyacaktır. BU sebeple totalde getiri düşse de daha doğrusal bir kz eğrisi elde edeceksiniz. ANcak bu yöntem getirinizin yüksek çıkacağını anlamına gelmez sadece düzenli stabil karlar etmenizi sağlar. BU ortaya çıkan kar sizi doyururmu orası biraz mechul çünkü riski düşürmeye başladığınızda getiri ciddi derecede düşerek neredeyse faize yakın getiriler elde etmenizi sağlıyor. BÖyle oluncada alternatifler çoğalıyor. Kendi kendinize sistemciyim ama hisse senedi alıp beklesemde aynı getiri sağlardım veya hisse senedi fonuna yatırsam da olurmuş demeye başlayabilirsiniz. Böyle diyeceksiniz demiyorum. Yazdığınız strateji iyise her yıl %30 rahatlıkla bu şekilde kazanırsınız. ANcak daha fazlasını istediğiniz de getiri eğrinizin volatiletisi artıyor. Totalde %40 veririm ama eğrin çok düzgün olmaz diyor bilgisayar bize. %50 istersen daha fazla risk almak zorundasın diyor. %60 yıllık getiri istediğinizde getiri eğriniz dahada oynaklaşmaya başlıyor. gibi gibi....
2-Sistem filitreleme stratejisi; Sisteminiz içine adx, rsi, hacim, yüksek düşük vb gibi tonlarca farklı indikator ve matematiksel tasarım kurgulayabilirsiniz. ANcak bu yöntemlerde sınırlı derecede düzelme sağlıyor. %3 zarar edeceğiniz yeri belki %2 zararla atlatıyorsunuz başka bir bölgede de %5 kar eedeceğiniz trendde %4,5 kar elde ediyorsunuz. Zararları %1 boyutunda iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürmeyi başarmışsanız o filitreyi kullanın. Ancak bunu bulmak hiçte kolay değil. Eklediğiniz filitreler çoğunlukla zararlı bölgeler %1 iyileştirirken karlarıda %1 kötüleştiriyor. ADX, YÜSEK DÜŞÜK(HHV, LLV) İndikatorleri zararları %1 oranında iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürebilecek indikatörlerdir. Mesela adx ile bir deneme yaparsınız zaralar %0,3 iyileşir karlar %0 iyileşir karlara kötü bir etki yaratmadan zararları %0,3 iyileştirmiş olursunuz gibi gibi....
3-KZ eğrisi stratejileri. BU yöntemle en çok ilgilenenlerdenim. Hatta sevgili tiberius(bilenler bilir) verdiğim emekleri görmüş olacak ki bu stratejinin telif haklarının benim olduğunu düşünerek telif hakları erhan açıkgöz'e aittir. Şeklinde cümleler kurarak emeğimi ödüllendiriyor. Bu yöntemde sisteminiz kz eğrisi önemli. Mevcut sisteminize ne yazarsanız yazın filitre ekleseniz de eklemeseniz de ortaya çıkan kz eğrisine bakacağız.
Neler eklenebilir aslında bakarsanız. Yeniden sistem tasarlar gibi. Kz eğrisini sanki bir endeks gibi sanki bir hisse senedi grafiğiymiş gibi görerek. Kz eğrisi aşağı giderken düzgün bir noktadan kz eğrisini şortlamışsınız gibi yukarı giderkende kz eğrisini longlamış gibi düşünmelisiniz. Ancak algoritmasını tasarlarken kz eğrisini X indikatoru aşağı kesmişse nakite geç veya mevcut sistemin tersine işlem aç şeklinde düzenleyebilirsiniz.
Bu mantık nereden geliyor. Bir trend sistemi Sadece yatay piyasa da zarar yazar. Dolayısıyla kz eğrisi piyasa yataysa aşağı yönde hareket edecektir. Bir nevi yatay piyasa indikatorü gibi kullanıyoruz Kz eğrisini. Yatay piyasaya bakış açısı yukarda belirtiğim gibi sistemin hızına göre değişkenlik gösterir. O halde sistemizin kz eğrisine yazacağımız strateji, yazdığımız sistemle en uyumlu yatay piyasa indikatorune dönüşmüş olacak. BU şekilde kz eğrisine yazacağınız çeşitli indikatorler stratejiler sayesinde, ana sistemin yatay piyasanın bir kısmından kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Tabi herzman olduğu gibi bu yönteminde handikapları mevcut Kz eğrisi aşağı hareket edebilmesi için önce bir kaç işlem zarar etmek lazım. İndikator kz eğrisinin aşağı gittiğini farkedince nakite geçirecek sistemi. Böylece devamında zarar etmemeyi umacaksınız aynı şekilde kz eğrisi aşağı yuvarlandıktan sonra dönüş başladığında da sistem trende girip kar üretmeye başlamıştır arka planda. sistem buu farkedip mevcut yonde sinyali aktif edecektir. Bu iyi senaryo kz eğrisi sistem nakite geçtikten sonra daha aşağı gidip yukarı döndüğünde aradaki zararı sistem zarar olarak yazmaz. Böylece karınız artar zarar mıktarınız düşer. Ancak birde şu durum vardır. Sistem zarar üretir kz eğrisindeki indikatorunuze çarpar sistem nakite döner tam o noktadan kz eğrisi yukarı harekete başlar. indikator bunu farketmesi için kz eğrisi belirlibir noktaya yükselmesi gerekeceği için trendin bir kısmını kaçırmış olursunuz. Yani tam trend başlarken nakite geçmiş gibi olursunuz.
Tabiki tüm bu yöntemleri kullanarak yaratacağınız stratejinin back testlerini mumkun olan en uzun veriyle test edilip size verdikleri ve sizden aldıkları iyice analiz edilmeli.İşlem maliyetlerinide hesaba katarak. En uygun olan yöntemler gerçek hesaba bağlanmaya aday stratejiler olacaktır.
Sözün özüne gelirsek bunun gibi bir çok strateji hayal gücünüze bağlı olarak yatay piyasalardan tamamen olmasa da kısmen kurtulmanızı sağlar ancak. Şunu hayal etmeyin benim sistem zarar etmeden %50 %100 senelık kazanç sağlasın bunu unutun. Böyle bir dünya şimdilik yok. Varsada henüz keşfetmedik. Para yönetimi stratejileriyle bu tarz kazançlardan çok daha fazlasına ulaşmak mümkün ancak o başka bir konunun başlığı olacak.
Risk ne kadar artarsa kazanma olasılığınız düşecek ancak kazandığınız miktarda aynı oranda artacaktır.
Bunu kutsal bir formul gibi bir yere not edin.
RİSKİN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE YÜKSEK RİSKLİ DEMEK.
OLASIĞIN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE OLMASI MUHTEMEL DEMEK.
KAZANÇ BİRİM SAYISI YÜKSEKSE KAZANÇ YÜKSEK DEMEK.
ZAMAN FAKTÖRÜ YÜKSEKSE ÇOK UZUN ZAMANDA KAZANCA ULAŞACAK DEMEK.
1. YÖNTEM
RİSK= +++++ (5 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= + (1 BİRİM)
KAZANÇ = +++++++ (7 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++(2 BİRİM)
TOPLAM:15
2.YÖNTEM
RİSK= +++ (3 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= +++ (3 BİRİM)
KAZANÇ = +++++ (5 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++(4 BİRİM)
TOPLAM:15
3.YÖNTEM
RİSK= + (1 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= ++++++ (6 BİRİM)
KAZANÇ = ++ (2 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++++(6 BİRİM)
TOPLAM:15
Toplam birim sayısı 15'i geçemez. bir yerleri arttırıyorsanız başka yerleri kısmak zorunda kalacaksınız. Bİr yeri düşürdüğünüzdede başka yerleri arttırmanız gerekecektir.
Excelde algorıtmasını yazabılırsem excel olarakta verebilirim.
Benim yöntemim 1. yönteme daha yakın.
3.yöntemi yorumlayalım. Düşük bir risk alıyorsunuz gerçekleşme ihtimali yüksek bir strateji yatırımı.
Kazanç 2 kat 2 katlık bir kazanç için 6 yıllık bir zaman geçmesi gerekiyor.
1. yöntemi yorumlayalım. Yüksek risk alıyorsunuz geçekleşme ihtimali düşük bir strateji yatırımı.
Kazanç 7 kat bunu 2 yılda yaratıyor.
Tüm yatırım stratejilerimiz de böyle bir formul var. Zaman faktörününde hesaplanması şart çoğu kişi bunu bir kriter olarak görmez ancak en önemli kriter zaman faktörüdür. Her geçen gün yaşlanıyoruz. Bu yatırımları daha iyi bir yaşam için yapıyoruz. Daha kaliteli bir yaşama ulaştığımızda sadece 2 günümüz kalmış olabilir. Yani tüm bu eziyeti yatırımı şu an yaşayacaklarından kısıp arttırdıklarını mutlu şekilde yaşayacağın 2 gün içinmi yaptın. Paralarını har vurup harman savuranlar 5 kuruş köşeye atamayan kişiler bu dünyada senden çok daha keyifli ve mutlu bir şekilde yaşadı. Onlar 30 yılını 3 birim mutlulukla geçirdiler belki 5 birime hiç erişemediler ama 1 birimede hiç düşmediler.
Sen ise 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirip kalan son 2 gününü 5 birim mutlulukla yaşadın. İşte bu sebeple.
https://www.youtube.com/watch?v=w6Mo1w39ip8
Ortalama 35 yıllık ömrüm kaldıysa ilk 5 yılımı 1 birim mutlulukla yaşayıp hedefe ulaşacak kalan 30 yılımı 5 birim mutlulukla geçireceğim. Hedefe ulaşmazsa zaten 3 birim mutlulukla hiç yatırım yapmadan yaşamak elimde.
çok düşük risk alanlar ise.
35 yıllık ömrünü ilk 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirecek kalan 5 yılını 5 birim mutlulukla geçirecekler. Yani attığınız taş kurbağayı ürkütmüyor.
3 birim lik mutluluk zaten cebimizde bugunden itibaren yatırım yapmayı kesin paranızı dilediğiniz gibi harcadığınızda 3 birim mutlusunuz zaten. Risk alarak ilerlediniz baktınız bu iş gitmiyor 5 yıl geçmiş tüm yatırım planını çöpe atıp 3 birim mutlulukla hayatınıza devam edersiniz. Ancak ya hedefe ulaşırsanız. BU niye mümkün olmasın ki o hedefe ulaşmak kolay olmasa da imkansız değil. Oraya eriştiğinizde kalan 30 yılınızda 5 birim mutlusunuz. Bunun için risk almaya değer bence.
Değer verip bu kadar detaylı analiz yaptığınız için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık :) :) :)Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Ben bu satırları yazarken. Sabah serveri kontrol etmiştim long sinyal görmüştüm. Mail gelmiştir herkese sanırım Saat 10'a gelirken Long sinyal geldi. O sıra portfoy kısmında -200 TL civarı zarar görünüyordu. Neyse ekranı kapattım işime baktım 1 saat sonra tekrar bir bakayım dedim. Baktım piyasa biraz daha yukarı gitmiş hani sistem long da ya -200 TL nin -150 lere doğru inmesi lazım.
Baktım -250 civarında Alahalla dedim piyasa biraz gitmiş ama nedense zarar düşmemiş herhalde daha güncellenmedi portfoy neyse bakarım bir 2 saat sonra dedim ekranı kapattım.
2 saat sonra abı piyasa tepede portfoye baktım keyifli keyifli Oda ne -400 TL zarar.:oleyo:
Gözler fal taşı gibi açıldı nasıl olur. Hemen loglara filan baktım. Meğer loglarda şöyle yazıyor.
Yetersiz teminat sebebiyle işlem gerçekleşmemiştir. Ann.........:vk: Ben unutmuşum dün para 2580 civarında idi. 2 lot bağlı yanı toplamda 2500 TL para olması lazım en az. 80 TL teminat kalmıştı dünden. Ancak bugun sabah şorttan longa geçinceye kadar sistem -200 TL civarı zarardaydi. Hal böyle olunca 2 lotla Long açamazsınız. Çünkü para yetmiyor.
Tabi ben hem bunu unutmuş hemde sistemi longa geçti zannediyorum. sabahtan farketsem teminatı ekler longa geçerdim.
iki kere ekrana bağlanmama rağmen 3. de farkettim gerçek hesabın hala şort kaldığını.
Piyasa tepede sistem longda karını etmiş gerçek hesap şortta zararda. Üstelik teminatta yetersiz. Hemen teminatı tamamladım.
Bugun +1000 TL daha aktarıldı 16.04.2019 not olarak düşelim.
Ne yapacam ne yapacam diye kara kara düşünüyorum. Şimdi piyasa tepede sinyalden uzaklaşmış. 450 TL zarar var longlasam Buradan aşağı gelirse -800 lira zarar yazacaz. Buradan kopup 5,000 puan giderse Şortta kaldıgım için batıp giderim. Nakite geçersem sistem dışına cıkmıs olacam bu prensıblerımıze aykırı sistem dışına cıkamam sizlere karşıda bir sorumlulugum var.
Az bekleyeyim uygun yerden Longlayıp sısteme vereyim bari dedim. Yarım saat içinde tepeden biraz aşağı geldi.
Yaklaşık 500 puan civarı tepeden gerileyince fırsat bu fırsat erhan şimdi döner möner bu dedim. 2 Lot longa geçtim.
İçim bir rahatladı nihayetinde artık kontrol sistemdeydi. Bir kaç saat sonra tekrar ekrana bağlandım, dahada aşağı gelmişiz. Long sinyal yaktığı yerin altına kadar düştü. Erhan külliyen zarar yazacan diyorum içinden. Allahtan şort filan açmadan bekledi sistem. Ardından piyasa yukarı tekrar sıçradı. Hemen hemen benim manuel olarak longa geçtiğim seviyelere yakın bir seviyede piyasa kapandı.
Bugun durduk yere kişisel bir hatadan ötürü +70 80 lira karla kapanacak gün -355 TL zararla kapandı.
Bu durumu tecrübe etmek bana 275 TL ye maloldu. Sayemde sizde bu durumu ücretisiz deneyimlemiş oldunuz. En azından sizden para çıkmıyor :)
Bende sistemin karlılığını artırmak için şunları yapmaya çalışıyorum
1- Etkili ve doğru optimizasyon yapma. Belki sistemcilikte çok önemli bir noktadır. Hisse, periyod ve zamana göre başarılı olan parametre değişmektedir. Bu yüzde opt. etkili kullanmak çok önemlidir. Yatay piyasada - Trend piyasasında ayrı ayrı opt. yapılmalı, Test yapılan zaman dilimi 4 e bölünerek ilk 3 bölümde test yapılan parametrelerden yakın olan, istikrarlı parametre şeçildikten sonra son bölümde seçtiğimiz parametreyi test ederiz eger başarılı ise kullanırız. İleri doğru optimizasyon diyorlar buna. Ali perşembenin kitabında optimizasyon konusu ayrıntılı açıklanmaktadır.
2- if fonksiyonu ile aynı sistemin yükselen trendde, düşen trendde ayrı parametrelerini kullanıyorum.
3- adx ile 20 nin altında trendin zayıf olduğu yerlerde işlemleri azaltacak eklemeler yapıyorum.
4- Bunu yapmadım ama deneyip sonuçlarına göre yapmayı düşünüyorum. İf fonksiyonu ile adxi kullanarak adx 20 nin altına düşünce osilatör sistemi, 20 nin üzerine çıkınca trend sistemi kullanmak şeklinde bir model düşünüyorum. Trend için tonlarca indikatör var fakat yatay piyasa için ne kullanacağımı bir türlü bulamadım.
4- Riski dağıtmak farklı yatırım
ürünleri , farklı sistemleri aynı aynda kullanmak. birde para yönetimini doğru yapmak
Aslında kafamd şöyle bir tsarım var fakat nasıl formüle dökeceğimi bulamadım. Yatay bölgenin alt ve üst sınırı olacak. Bu bölgelerde sistem işlem yapmayacak. Alt ve üst sınırı kırınca işlem açacak. İşte bu alt ve üst sınırı ne ile yapacağız, hangi indikatörü kullanacağım bilmiyorum. Bu tasarımla işlem sayısı azalır , kazanma oranı artar diye düşünüyorum.
LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Hhv llv kullan ancak piyasa duzensiz yatay demistim bunu yapsan bile kitlenecektir.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
1000 puan cikiyor 1000 puan dusuyor 1025 cikiyor 1000 dusuyor.
Seninki 1025 de al yakacaktir.
hhv, llv büyük barlarda sıkıntı olur diye düşünüyorum. atr ile ortalamasını almak daha iyiAlıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Erkan bey 2015 yılında sistem karşılaştırmasında şunları yazmışsınız.
- Sistemde 3 farklı frekans kullanıyorum. Her frekansta ayrı ayrı al sat koşulları var.
- Sistemi kullanırken ideale bağlı dış program kullanıyorum.
Bunlar nasıl oluyor acaba
Ismim erhan hocam.
Ozmanlar nasil bir yapi olusturmustum hatirlamiyorum muhtemelen 3 adet korelasyonu dusuk sistem kastederek yazmisimdir.
Yada icinde birbirine gecisli 3 farkli sistem vardir. Yapi degistiren sistemim vardi ozmanlar trend yapisina gore kendini hizlandirip yavaslatirdi.
Bir program tasarlamistik bunu gelistirdik bir arayuz idealle entegre edilebiliyor.
Bu sayede idealde kodlanmasi zor veya kullanimi zor olan stratejileri o arayuze kodlayip tek tikla oradan yonetebiliyoruz.
Dis programdan kasit o prof. Kodlama bilmeniz gerekir. Bastan sona bir program yaratip bunu ideale entegre etmelisiniz.
Hafta sonu gezecem deyeeee hesabi paylasmayi unuttuk gec olmadan bulende paylasiverem gari...... :)
Erhan bey benim robotta şöyle bir sıkıntı var
Mesela longda robot, %1 den fazla düşüş var robotun parametresine göre kesin sat vermesi gerekiyor. Formülün indikatörüyle kontrol ediyorum geçektende sat vermiş fakat robot hala yeşil alda gözüküyor, sat sinyali vermemiş. Ben sistemi tekrar simule et dedigimde robot aldan sata döndü. İndikatörden kontrol ettigimde sat verdigi yerden kırmızıya boyadı. Tabi sat emri es geçilmiş oldu.
Şimdi bu şeye repaint mi denilmektedir.
Şundanda şüpheleniyorum o gün ben system testırda agır taramalar felan yaptırıyordum. Bazen matriksin saati donuyor ediyordu, o da sebebiyet vermiş olabilir diye düşünüyorum.
Normalde anlattiginiz durum repaint. Matriksin donmasinin etkilyecegi birsey degildir diye dusunuyorum.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Erhan bey optimizasyonla ilgili süreli overfitting , geçmişin grafige uydurması gibi sıkıntılar sürekli dile getiriliyor. Bu eleştirilerde umutsuzluğa sevk ediyor beni .
2 parametreli bir sistemim var bunun optimize haliyle 500 civarı bir taraması var. Ben bu sistemin uygun parametresini bu 500 lük taramaya göre yapıyorum. Parametre listelemedede 500 adet listeleme seçiyorum. Bu sistemin en başarılı parametresi %50 kar gösterirken , parametrelerin 400 kadar listelemesi %20 kadar kar gösteriyor. Bende şöyle düşünüyorum. O zaman bu sistemin kar oluşturma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
Birde ben opt adımlarını hep yuvarlak girerim, over fitting sıkıntısı yaşamayım diye. 1 den 100 kadar olan adıma 5 li adım girerim mesela opt 1 opt 2 20 -50,
15-35 gibi rakamlar çıkar bunları şeçerim Militmetrik adım sayısı girmem.
Senin yazıların gerçekten ilham veriyor. Sistemcilik konusunda yazdığın şeyler benim ilkem olmaya başladı.
Herbne olursa olsun herşeyi sisteme bırak, manuel trade etme
- İstarlı olsun az karı olsun gibi ilkeler gibi
Ha birde şunu diyonya sistemcilikte 0 risk var. Sistemi uzun boyutlu uygularsan en fazla kar edemezsin deyince biraz moralim düzeliyor.
Ben manuelde 5 defa portföy sıfırladım. Epeyde yüklü paralardı. O yüzden sistemden zarar etmek bana pek koymaz .
Bilgim dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. En çok kar getiren sistem, en çok kar getiren periyod, en uygun parametre şeklinde istatistik tutarak robotu kurmaya çalışıyorum.
Merhaba,Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Anlattiginiz durum veri akisinin kesildigi durumlarda da olusabilir. Eksik veri tamamlansa bile, siz "simulasyonu tekrar hesapla" islemini yapana kadar sinyal onceki durumda takili kalir.
Geçmişten günümüze evimleşmemi görüyorsunuzdur. Eski formdan kalma yazılarım da var aslında.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
mümkün olan en uzun veri ile ve mümkünse az parametreli bir sistemin overfiting olma olmasılığı düşer. Ama hiçbir zaman %100 temiz bir sistem diyemeyiz.
Optimizasyon yönteminiz güzel görünüyor ancak 500 adet farklı parametrenin hepsinin karlı görünmesi ve hiçbir parametrenin zarar üretmemesi biraz şüphecilik katıyor acaba repaint olabılır mı şüphesi doğuruyor. ANcak bakış açısı olarak bence doğru bır bakış açısı.
Optimizasyon çok geniş kapsamlı bir konu Overfitingin sizin bahsettiğiniz yöntemle azalacağını söyleyemeyiz. Küsüratlı optimizasyon bile yapsanız 30 a 35 olan tam sayılar belkide en iyi versiyondu. 1 er atlayarak optimizasyon yapsanız da 5 er atlayarak optimizasyon yapsanızda en iyi version 30 a 35 parametreleri çıksa.
Siz sadece 5 er atlayarak optimizasyon yaptırarak overfitingden kurtulamıyorsunuz çünkü tesadufen en iyi version tam sayıların içinde çıktı.
BU işte çok puandan ziyade gelecekte sürekli aynı şekilde çalışacak sistem üretmek gerekir. Optimizasyonu en iyi sistemi bulmak için değil. Gelecekte en uzun süre çalışacak sistemi bulmak için kullanın. Çünkü hayat siz parayı bağladıktan sonra başlıyor. Geçişte deli gibi kar üretmesi önemsizleşiyor gelecekte o karı üretmeyecekse.
Tam olarak 0 risk demeyelim yanlış anlaşılıyor. Doğru mantıklarda kurulmuş istatistikleri irdelenmiş buna göre kaldıraç ayarlanmış bir miktar sapma payınıda bu kaldıracın içine dahil ettiğinizde kayma ve komısyonu doğru hesaplanmış bir trend takip edici sistemde kaybetme olasılığınız uzun vadede neredeyse 0
Fazla kompleks olmayacak trend takip edici olacak tüm kayma ve komısyon hatta vade geçişi durumları kontrol edildikten sonra ortaya çıkanacak olan sistem uzun vadede zarar ettirmeyecektir. Trendler herzman oluşacaktır. BU bazen gecikebilir çok uzun sürebilir bazen istediğimiz açıda trendler olmaz bazan istediğimizden daha fazla oluşur trendler 6-8-12 hatta çoğu sistem yaklaşık 18 ay boyunca en zirve kar zarar çizgisini geçemiyor. uzun vadeden kastım bu 18 ay boyunca hala aynı sıstemde bekleyebiliyorsan daha ileride yukarılara gittiğinide göreceksin.
İstatistik ve olasılık bu işin temeli. Bir partinin gelecek seçimlerde de seçileceğini nasıl ön görebilirsin.
Geçmişteki seçimlere bakarsın. Ne kadar oy almış diye. Şimdi burayı analiz ederken örnekleyelim.
2010 seçimleri X partisi %50 oy almış
2011 de %70
2012 de %65
2013 de %50
2014 de %40
2015 de %35
TOPLAM: %310 / 6 yıl = %51
Getirinin yüksekliğine optimize ettiğinde sen aslında partinin oylarının TOplamına optimize ediyor ve %310 çıktı gelecekte bu parti %51 alır diyorsun.
Y partisi de sana şu istatistikleri versin.
2010 %30
2011 de %32
2012 de %33
2013 de %35
2014 de %32
2015 de %35
TOPLAM: %197 / 6 yıl = %32
Sen X partisi %51 alır diyor ve onu seçiyorsun. Partiden ornek verdim ama sen algoritma gibi düşün.
Ben Y partisini yada başka bir adıyla sistemini seçerdim.
Neden dersen Y sistemi istikrarlı dağılım her yıl neredeyse eşit 2016 %32 olmasa da buna çok yakın bir getiri üreteceğim daha olası.
X partisini dikkatlice incelediğin de oyları sürekli düşüyor ortalama %51 çıksada her geçen yıl daha az oy alıyor. Sen bu sisteme gelecek sene %51 üretir diyerek aslında istatistiksel hata yapıyorsun. Parti düşüş trendinde her yıl oylarının düştüğünü farkedememişsin. 2016 da bırak %51 i %35 üretse yine iyi heleki 2017 dahada kötüleşektir.
Ortalamaya baktıgında aslında en verimli gibi görünen X partisi aslında gelecekte Y partisi kadar Bir başka değişle Y sistemi kadar getiri üretemeyeceği çok açık.
İşte BU sebeple en yüksek getiri ortalaması önemsiz. Önemli olan dağılımın istikrarlı ve doğrusal olması lazım.
Bunlar yıllık dağılım aylık dağılımı doğrusal yapabiliyorsanız çok daha iyi.
Buradan ilk sayfadaki gönderime gidin. Optimus PRimenin yıllık getiri dağılımlarını kontrol edin sapma olasılıklarını inceleyin. Dağılımı olabildiğince doğrusal tutmaya çalıştığımı göreceksiniz. İşte burada yaptığım şeyde bunun ar-gesi bakalım 2019 sonunda istatistikler ne kadar sapacak.
Hatta buradan bir inceleyelim.
Sistemin istatistiklerinde ciddi bozulmalar görüyorum.
Yıllık baz da bakınca bu yıl kötü başlamış olabilir. BU yıl kötü geçecekse bile birazda istatistik sapsa 10,000 puan civarında puan çıkarması lazım yıl sonuna kadar. Ancak şuan - 8000 puan zararda sistemin bugunden itibaren en az 18,000 üretmesi gerekiyor.
Keza yine aynı şekilde Aylık bazda baktığım zaman son 5 ayın Her ay negatif getiri üretmiş sistem. 4 Ay oldu sistemi aktif edeli ancak 2018 son ayında da zarar üretmiş. Önceki istatistiklerinde en fazla 2 ay boyunca zarar üretebilmiş 3. ay az veya çok bir şekilde pozitif kapatmış.
Buradan da anlayabileceğimiz gibi Sİstemde ciddi istatistiksel sapmalar mevcut 2 ay üst üste zarar ettikten sonra 3 ay kar etmesi gerekirdi hadi istatistikler biraz saptı ve 3. ay da zarar yazdı diyelim. 4. ay çok rahatlıklar kar üretmesi gerekirdi. ancak 4. ayda negatif hatta 5. ay olan bu ay bile hala -4000 puan negatifde 7 gün içerisinde -4000 puanı geri alma ihtimali zor o sebeple 5. ayıda zarardan sayabiliriz.
Sistemimizin Adeta alarm veriyor. İstatistiklerin bozuldugunu sistem tasarımda birşeyleri yanlış tasarladığımı söylüyor. Ancak işin sonunda burası bir deneme ve ar-ge olacağı için biraz daha zaman vererek sonuçları görmek istiyorum. Beraber şeffaf bir biçimde sonuçları görip şahit olacaz bu vesileyle bir sistem ne zaman değiştirilmeli sorusunada belkide gelecekte yanıt bulacağız. Belkide sapmaları biraz daha büyük bırakmanın daha mantıklı bir seçenek oldugunu göreceğiz bakalım süreci devam ettirerek şahit olalım.
https://i.hizliresim.com/WqmMRY.png
Erhan bey twitırda birisi aylık 20 bin civarı getiren bir sistem sonucu koymuş bunu aylık bedelle kiralıyor. Sınır 30 kişi diyor acele edin diyor. Aylık bedeli 1000 diyor. Birde yazmış getiri garantisi vermiyoruz. Robot gelecek aylarda bu getiriyi sağlayamaz diyor. Valla süper iş 10 kişiye kiralasan aylık 10 bin
Kimse o adresini ver inceleyelim.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Aylik 20 bin ureten sistem. Kendim para baglarim satistan kazanacagim paradan daha fazlasini uretirim.
Mantikli olmak lazim. Adresi ver ifsa edelim insanlar bilgilensin boyle tuzaklara dusmeyelim biz kac yildir bu isle ugrasiyoruz. Ayda 20 binin yakinindan bile gecemedik. Boyoe birsey uretsek ve hadi satmayi bilr planlasak.
200 veya 400 bin tl civarinda deger bicerdim.
Trendler çok düşük açılı yapı çok daha hızlı oldugu için sık sık fake sinyaller üretiyor gördüğüm kadarıyla.
istatistikleri kontrol ederek yola devam edeceğiz cuma gunu yayınlayamamıştım. Bugun yayınlayabildim.
https://i.hizliresim.com/0R9OgD.png
https://i.hizliresim.com/QLmbgV.png
Ayın 16 sında yaklaşık 1500 puandan fazla düşüş olmasına rağmen orada shorta geçmemiş . Hemde 5 dk grafikte. Bu bölgede böyle büyük bir düşüşde pozisyon değiştirmesi sizi rahatsız etmiyormu. Şahsen bende böyle bir şey olsa ben böyle sistemin der rafa kaldırırdım.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Merhaba Erhan,
Sistemin neden sadece bist30 dan al sat yapmaya dayalı. viopta yakın vade usd ve gram altın kontratları da mevcut. onları da ekleyip çeşitlendirmeyi neden düşünmüyon? kaybedecek ne var ki? (birazcık paradan başka:whistling: )
Vİop-30 grafiği birleştirilmiş bist-30 en yakın vadelisinin grafiği zaten. Eğer onu kastetti isen diğer yakın vadeli kontratları soruyorsan.Alıntı:
Originally Posted by cennetyolu
Elimde usdnin 10 yıllık birikmiş 5 dakıkalık verisi yok Viopun birikmiş verisi 13 MB boyutunda.
Normalde veri terminallerinde 5 dakıkalıkta görebileceğin veri en fazla 6 aydır. İdeal bu verileri yinede 1 senelik gösteriyor. 10 Yıllık veriyi biz kendimiz temin edip ekledik. Dolayısıyla diğer ensturumanlarda kurgulayacağım 5 dakıkalık yapılar en fazla 1 seneyi gösterecektir. Bu durumda çıkacak olan performans raporunun istatistiklerini güvene bilmem için yeterli hissetirmiyor beni. Bunu şu şekilde test ettim.
Viopun 11 yıllık verisi var elimde rasgele bir aralık seçtim örneğin 2011 mayıs - 2011 aralık 7 aylık bir veri ile optimizasyon yaparak bir sistem çıkardım sistem diyor ki raporda ben her ay 3000 puan kar ettim. Peki veriler elimde hemen 2012 ocak tan ıtıbaren bugune kadarki sonuçlara bakıyorum aylık ortalama üretim 500 puana denk geliyor. Hani 3000 üretecekti hadi 3000 i geçtim 2500 üret hadi 2000 üret yok.
Bunun gibi farklı farklı rasgele aralıklarla sistemler tasarladım istatistiğin ne zaman daha tutarlı oldugunu anlamak için. Hiçbir rakam doğru değil ve hiçbir zamanda şu kadar veri yeterlidir diyemezsin. Bunun tespitini yapamadım ancak veri aralığını genişlettiğimde sapma olasılığının düştüğünü gördüm. Bu yettimi bana yine yetmedi.
Aynı durumu işlem sayısı ölçümüylede denedim. veri aralığını aynı tutarak bir tane çok işlem açan bir tanede az işlem açan sistem türettim. Farklı farklı bölgeler de, çok işlem açan sistemin istatistiklerinde sapma olasılığı az işlem acana göre daha az oluyor. Tüm bunları görünce şöyle bir deneyle bu durumu sistemcilere aktarmıştım.
Parayı havaya atma deneyiyle tamamiyle aynı şekilde işliyor. Parayı "havaya atma" olayına sistemcilikte "İşlem sayısı" demek lazım. Size bir para versem Bu paranın %50 tura %50 yazı geleceğinden ne zaman emin olabilirsiniz. 3 kere atarak mı 5 kere mı 1,000,000 kere mı ? ne zman %50,00 a %50,00 çıkacak ? bir kuralı yada şu kadar atarsan ihtimal kesin %50,00 cıkar diyebilirmisin. Belkide 2,000,000 atışından sonra %49,8 %50,2 dir olasılık.
İşte aynı mantığı sistemine uyarla ne kadar çok İşlem sayısı var ise üretilen puanın doğru olma olasılığı okadar artar. örnegın ben bir sistem yarattım toplam işlem sayısı 500 işlem başına düşen kar ise 100 puan olsun.
Her sinyalin ortalamasına gelecekte 100 puan düşme olasılığı vardır diyelim. Bu sonucu güvenilir kabul edelim.
aynı şekilde toplam işlem sayısı 1,000 olan yine işlem başına 100 puan üreten bir sistemimiz olsun. Gelecekte hangisi işlem başına ortalama 100 puan üretebilir hangi sonuç diğerinden daha güvenilirdir. Veri uzunlukları aynı sadece işlem sayıları farklı.
Ben sonucu söyleyeyim. Yaptıgım testler çok işlem açan sisteme daha fazla güvenmem gerektiğini çünkü istatistiklerinin sapma olasılığının düşük oldugunu gösteriyor.
İşte bu sebeple elimde veri olmadığı için çıkan rapora güvenemeyeceğim. Daha az işlemle yaratılan bir istatistikle para kazanamazsınız demiyorum, elbetteki kazanabilirsin. Ancak elimde daha tutarlı bir istatistik varken daha az tutarlı istatistiklerle riskimi arttırmak istemiyorum. İlerde para artınca sizin için başka ensturumanlara da para aktararak deneyimlerim.
Birde ilk etapta viop30 daha evrensel. Bir kere vioptun en hacimle ensturumanı 7 den 70 e herkes trade edebilir. 500 bin TL ye kadar rahatlıkla kaldırır bu piyasa ama git altın kontratında 10,000 TL yi bile zoraki alıp satarsın. O sebeple bist30 evrensel. Zaten bu sayfa para kazanmaktan çok BU işin ar-gesi ve hevesli arkadaşlara sistematik yaklaşım biçimi kazandırmak süreci onların adına deneyimlemek. Tabiki tüm bunların yanın da para kazanmakta istiyoruz. Ancak bu ilk önceliğimiz değil. Süreci psikolojiyi riskleri öğrenmek çok daha elzem bir konu bunları atlattıktan sonra para zaten kendiliğinden gelecektir. Elimde hali hazırda çok daha gelişmiş algoritmalar zaten var 1. ve 3. serverlar bu şekilde çalışıyor gaye para kazanmaksa böyle klasik bir algoritmayı tanıtmaz premium algoritmalarımla başlardım.
Zaten 2 ay daha geçsin aylık getirilerde düzelme olmazsa preimum olmasa da Premiuma yakın algorıtmamı devreye alıp getiriyi biraz düzeltmeyi planlıyorum. Ardından yeni bir klasık yapı yaratıp tekrar klasık bir sistemin neler yaratıp/yaratamayacağını göstereceğim. İlk amac insanlara birşeyler öğretmek kazandırmak ikinci amaç bu öğrendiklerimizden para kazanmaya çalışmak. O bakımdan tavsiyelerini bir sonraki deneyimiz için kullanalım.
bu sistemin kurgusuyla alakalı bir durum. Bir günlük sert tersine hareketlerde genelde eylemsizliği tercih eder örnegın sabah açıldı ve tam 7000 puan yukarı gidip ardından gerisinde geri 6500 düştüğünde ancak belki orada sinyal yakar.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Tasarım yapısı o şekilde kurgulandı ertesi güne geçildiğinde ise en ufak bir harekette nakite veya tersine pozisyon açar.
Diyelim bir günde 7000 gitti. ertesi gün 500 puan düşse nakite geçer. ancak aynı gün 7000 gidip 6000 düşse hiç sinyal yakmaz.
İlk Hareketin büyüklükleri önemli.
Belki bu durum sistemin verimliliğini düşürdü bilmiyorum incelemek lazım.
Normalde olması gereken sizinde söylediğiniz gibi öncesın de şort açmaktı. Şort açsa ne olurdu kuvvetle muhtemel bu bölgede zarar üreterek Longa tekrar dönecekti. Hatta o gün iyiki şorta yakalanmamış yoksa zarar yazacaktı demiştim formda da aynı cümleyi kurdum. Ancak bu her zaman buradaki gibi karlı çıkarmayacaktır bizi.
Tasarım genel manada trend piyasasından sağlam çıkmaya oynuyor trendler oluştugunda bir çok trend sisteminden daha karlı çıkarak bir sonraki trende çok erken geçer aynı zamanda karı maximize ederek çıkar trendden. Fakat piyasa trendsizleştiğin de de en berbat ve çok fazla sınyali yine bu sistem verir. Normal bir trend sisteminden çok daha fazla zarar yazabilir. Çünkü yapı sıkışık piyasaya hiç uyumlu değil.
Sinyaller incelendiğinde çoğu sinyalin uzun barlarla beraber yandığını görüyoruz. Bu sıralar nedense piyasa hem hareketsiz hemde sığ bu sebeple bazı 5 dkkalık barlarda gereksiz ve anlamsız uzamalar oluşuyor. BU durumda kapanışı bekleyen bir çok sistemi kandırıyor. Sabah barlarına bakarsanız aslında sistem çok daha erkenden sat yakacağına karar veriyor ancak bar kapanışına kadarki sürede barlar çok daha aşağı geldiği için satışımız normal seviyenin çok daha altında gerçekleşiyor.
Piyasanın çözülmesini bekliyoruz bunaltan bir dönemden geçiyoruz bakalım neler gelecek başımıza.
Vioptaki Endeks kontratı (nisan vadelisi)piyasada en çok işlem geçen kontrat. Hatta açık ara. Ama diğerlerinin hacimlerini çok da küçümseme derim.Çünkü en çok işlem geçen 1. kontrat Nisan vade endeks iken 2. si de yine Nisan vade USD/ TL kontratı.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
http://bigpara.hurriyet.com.tr/viop-...viop-verileri/
Burada baktığımda endeks 1.038 m iken usd 654 milyon yapmış yani endeksin % 65 i kadar hacim yapılmış.
Ancak gram altın daha geride ama onda da yine de makul seviyede işlemler oluşuyor. Yakın vadede kademe aralıkları geniş değil.
Gelelim geçmiş tarihli verilerin algoritmik çalışmaları etkilemesine.. Ne kadar eski veri olursa başarı o kadar artar risk o kadar azalır gibi bir durumdan bahsediyon sanırım. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar var mı yoksa sadece algısal bir durum mu gerçekten bilmiyorum. Diğer yandan bu işte eski tarihli veriler iyi bir getiri için gerçekten bir ihtiyaçsa bu firma/lar 5 dk lık verileri neden 6 ayla sınırlamış olabilir ki?yoksa bunlar için ekstra para mı istiyorlar? Yani bu firma herkesin kazanmasını istemez mi normalde?
Önümüzdeki aylarda yeni bir modele geçersen umarım bahsettiğim gibi mikro bazda bir modelleme de denersin. Bakarsın hiç ummadığın bir başarı yüzdesine ulaşırsın.
Buradaki paylaşımlarını da mümkün oldukça takipte olacağım. Başarılar dilerim.
10 yillik viop verisi 12 mb boyutunda yani 4 adet mp3 kadar yer kapliyor. Eger tum ensturumanlarin verilerini arsivleseler bir suru alana ihtiyaclari var. Bu cozulemeyecek birsey degil ancak.
Ideal kullanicilarina bu erisimi verdiklerinde serverlari kaldirmayacaktir. Idealde herhangibir yatirimi herhangibir ensturumani 5 dk goruntulediginde en az 12 mb dosya inecek serverdan idealin kullanici sayisi sadece 100 kisi olsa 1200 bm dosya demek. Sadece bir grafik acarlarsa ve bu grafik 10 yilla sinirli ise 20 yil ise 24 mb sen dusun server alt yapisi bu kadar veriyi diger bilgisayarlara gondermis download ettirmis olacak.
Cok buyuk paralar harcanip kocaman serverlar almalari gerekir bunun icin. Bir suru masraf yani.
Bu kullanicilar ise senelik sadece 1000 tl oduyorlar ideale.
Maliyet kar hesaplamasi yaptiginda pek karli bir is olmayacaktir.
Sistemle iş yapanlar hep kutsal kaseyi arıyor. herkeste biliyor ki kutsal kase diye bir şey yok.
Bununla ilgili yabancı bir yazarın yazısı bana çok güzel bir şey ögretti.
Yazarın Ernest Chan - Algoritmik işlemlerle ilgili çok tavsiye edilen kitapları var
Adı soyadı ,kitap adı ingilizce oldugu için tam hatırlamıyorum fakat googlede aratılıp bulunabilir.
Bu yazar diyor ki herkes kutsal kaseyi arıyor fakat böyle bir şey yok. Kutsal kasemizi ancak kendimiz yaratabiliriz diyor. Bir gün bloguma birisi bir sistemi performasını sordu ,nasıl iyileştirebilirim felan diye sordu. Bende sistemi inceledim iyi görünüyordu ortalama bir kar getiriyordu. Bu sisteme bazı eklemeler ve çıkarmalar yaptım. Sistem çok verimli çalışmaya başladı. Eğer dedi sistemle ilgili ne ekleme çıkarma yapabileceginizi biliyorsanız o sistemi kendiniz mükemmelleştirebilirsiniz. Kendisi büyük bankaları trade bölümlerinde çalışmış , biraz da yazılım bilgisi var bu şekilde bunun faydasını görüyor.
Benim burdan çıkardıgım ders şudur. Günlerce, aylarca kutsal kase olacak sistem, formül peşinde koşmayacaksın. Elindeki araç setini en iyi şekilde öğrenip , bunu en iyi şekilde uyguylamaya çalışacaksın. Hoşuna giden, ortalama getirisi olan bir sistemi elindeki araç setiyle mümkün oldugu kadar karlı bir sistem haline getirmeye çalışacaksın.
Akla şu geliyor yazılımcı degiliz, yapamayız edemeyiz gibi şeyler geliyor. Biz elimizden geldiğince elimizdeki araç setini en iyi şekilde öğrenip uygulamaya çalışmalıyız. Kutsal kase ararken sarf ettigimiz zamanı, emeği bu araç setini ögrenmeye çalışırsak daha fazla yol kat ederiz.
Sistemler şu an Türkiyede C# dili üzerine inşa edilmekte bunu üzerine ağırlık verilmekte. İdeal zati yıllardır bu dil üzerine çalışıyor. Yakında matrikste C# dili üzerine bir versiyon çıkaracak. Sistem işi tamamen bu C# dili üzerine kayacak.
Bu konuda bende büyük bir araftayım. Ya metastock yıllardır kullandığı dili inceleyip bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Yada sıfırdan temizce C# dili üzerine yogunlaşıp algoda kendi işime yarayacak şeyleri öğrenmeliyim. Eski forumda okunmayı bekleyen binlerce sayfa beni bekliyor.
Her gün açılışında uzunca bar görüyoruz sonra orada öylece yataya saran piyasa her gün uzun bar yatay.
Bıktırdı bu sabah açılış barları en nefret ettiğim açılış tipi.
Cok uzadi bu durumlar biktirdi hakkatten...Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Bir an once degismesi lazim.. guzel hareketler bekliyoruz heyecanla...
SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Yemin ederim kendimi ek iş yaparmış gibi hissediyorum. Normal mesaiden sonra birde back test için mesai yapıyormuşum gibi hissediyorum.
Çok fazla veri girip zaman harcadım bunalttı sona biraz daha yaklaştım. Ama ciddi emek sarf ediyorum inşallah bu strateji sonuç verir.
Şöyle bir strateji tasarladım. Sırf fantazi olsun diye uygulamayı düşünüyorum.
Viopda farklı vadelerde farklı yönde pozisyon açınca aynı oranda teminat kullanılabiliyor.
Örnegin dolar yükseliş trendinde dolarda swing trade olarak günlük seanslık periyoda göre uzak vadede long açaçağım. Sadece trend yönünde long yönünde işlem açaçak.
Birde bu doların düşüşlerinden etkilenmemek için korunma amaçlı yakın vadede sadece short pozisyon açaçagım. Bu da 5-10-15 dk grafik periyoduna göre olacak.
Uzak vadedeki eğer yönünü değiştirir shorta geçerse yakın vadede longa geçecegim.
Amacım Uzak vadeden min. işlemle max. kar almaktır. Yakın vadedeki zarar ettirmesin sorun degil.
Dikkat edilecek şey uzak vadede makasın dar olması gerekiyor. %. 0.5 kadar sorun degil çünkü az işlem oldugu için. Uzak vadenin emirleri yakın vadenin grafiğine ayarlanarak da verilebilir. Saçma sapan bar uzunluklarıyla uğraşılmamış olur.
Aynı stratejiyi hisseleri hedge amaçlı viopta yapıyorlar.
bir taraf long diğer taraf short nasıl getiri sağlayacaksınız ?Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki