:yes: üstadım.
Printable View
:yes: üstadım.
Hocam emeğinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Nnf reytingi düşüp Oph reytingi artmaya devam ederse Nnf Oph değişimi yapmayı düşünüyorum. Yoluma 3 hyf ile devam etmeyi düşümüyorum. Sayı arttıkça sanki tüm endeksi alıyomuşum gibi düşünüyorum. 3 üstüne hisse toplarken de çıkamamıştım biraz ya herrü ya merrücü nir yapım var. Ama borsa beni 10 yıl boyunca hiç üzmedi fonda üzmez inşallah.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Alıntı:
Originally Posted by aliserpil2005
Hocam merhaba; Sn. Hellistheothers'ın anlattığı yöntemi 01.01.2018-24.11.2020 arasındaki verilere uyguladım. Günlük relatif hedef değeri %0,10 olarak aldım. Bu hesaplama sonunda seçtiğim örnek fonlar için aşağıdaki değerlere ulaştım.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
TCD 51,67
TKF 40,94
MAC 24,84
GMR 8,99
EID -5,06
GL1 -7,48
ACC -7,85
TLH -58,71
Verilerin başlangıç gününe ve hedef relativ getiriye bağlı olarak sonuçlar çok farklılaşabilir. Örneğin başlangıcı 2 Kasım 2020 alırsak, şu sonuçlara ulaşıyoruz:
MAC 2,34
TCD 0,70
EID 0,29
TKF -0,98
TLH -1,75
GL1 -1,76
GMR -5,55
ACC -18,12
Sorduğunuz iki fonun son üç yıldaki ve son bir aydaki diğer fonlara göre durumu hakkında bir fikir vermesi için paylaşıyorum.
İyi akşamlar
Yanlış anlamadıysam bu değerler fonların endekse göre belirlenen zamana göre getirisi değilmi?Yanlışım varsa düzeltin lütfen.Alıntı:
Originally Posted by eusebio
Alıntı:
Originally Posted by aliserpil2005
Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Yöntem; Hellistheothers üstadın yukarıda linki verilen postunda açıklanmakta. Kısaca özetlemek gerekirse, bir fon, her gün BIST 100 endeksinin bir relativ değer kadar (%0,10 mesela) üstünde performans göstermeli kabulü yapılıyor. Yani tüm tarama zamanı süresince, her gün BIST100'ün %0,10 üstünde performans gösteren fon için bu katsayı 0 olarak hesaplanır.Alıntı:
Originally Posted by ozbek
Fonun, BIST100'ün %0,10'dan daha fazla üstünde sonuç aldığı her gün o fon "+" puan kazanır; BIST100 + %0,10'dan daha kötü performans gösterdiği her gün fon "-" puan alır. "+" ve "-" puanın seviyesi de ne kadar geçtiği/geçildiğine bağlıdır.
Yani sadece, belli bir zaman aralığında endekse göre getiri farkını göstermiyor. Her işlem gününde endekse göre relativ başarıyı ölçüyor. Hatam varsa üstad düzeltir umarım. Selamlar.
O kadar güzel ve özet açıklamışsın ki hocam. Birebir böyle. Bir tek şunu ekleyim. Başlangıç değeri olarak bir fona girdiğimde 10.00 % alıyorum. Yani 100 günlük yaklaşık bir kredi açarak başlıyorum. Başarısızlıga hemen karar vermemek için.Alıntı:
Originally Posted by eusebio
Daha kolay hesaplanacak bir başka rating ve değerlendirme yöntemi açıklayacağım yarın bu arada. Herkes çok genel olarak bakabilsin diye. Aslında geçmişte onu da açıklamıştım ama tekrar yazacağım. Çok basit bir yaklaşım.
Hocam selamlar, yani bence de ideal sayı 3 ve 4 civarında bir yerler. fazla fon aldıkça medyan ortalama değerlere yaklaşıyoruz. Ancak 3'ün de altına inmemekte yarar var kanımca.Alıntı:
Originally Posted by Eragon61
Alıntı:
Originally Posted by eusebio
Hepinizin emeklerine sağlık,Tam olarak değerlendirme yapıp anlaşılabilmesi için şu soruyu sorma ihtiyacı duydum Sn.eusebio sizin elinizde verilere ulaşma imkanı var herhalde, belirttiğiniz ikitarih arasında endex ne getirmiş?TCD ne getirmiş?imkan varsa lütfen.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Ben her gün endeks değer ve getirisini bir excel tabloya yazıyorum yıllardır. Ancak, tradingviewda endeks verilerine, ataonline sayfasında da fonların gün gün getirisine bir grafikle ulaşılabiliyor. https://www.ataonline.com.tr/Fon/TCDAlıntı:
Originally Posted by ozbek
Referans noktaya göre endeks ve herhangi bir fon getirisi hesaplanabilir.
Emeklerinize sağlık hocam, biraz kurcalıyayım bakalım.TCD nin 51,67 değerine karşılık getiriler kaç çıkıyor merak ettim.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Yalnız tabi . tcd değişken fon . o yüzden toplam getiriden %10 çıkarmayı unutmayın. değişkenlerin hsyf'lerden %10 daha fazla performans göstermeleri gerek eşit olmak için. Yani %80 hsyf = %88 değişken vs. gibi.Alıntı:
Originally Posted by ozbek
Kafama takıldı uykum kaçtı,incelemeyi yaptım,matamatik bende zayıf inşallah yanlışım yoktur.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
ilk tarih son tarih oran
endex 1175 1320 %12
TCD 0,868934 3,41521 %293
iki tarih arasında oransal getiri olarak korkunç fark çıktı.TCD endexsi ezip geçmiş.
Şimdi TCD nin çıkmş olan 51,67 değerini bu oranlarla bir kıyaslama yapabiliyormuyuz?yoksa tamamen farklı şeylermi?
Tamamen farklı şeyler değil. Referans noktaya göre değişir rating. Ancak bir kere aylık %2 zaten endeksi aşması gerekiyor kabulü var. Bu değer de direk her ay 2 puan keserek olmuyor. Yani aylık 2 yıllık 24 değil bileşikte daha yüksek oluyor. Ama zaten benim rating sistemime göre tcd muazzam iyi fonlardan biri.Alıntı:
Originally Posted by ozbek
Yani şöyle düşünün diyelim ki x ayı boyunca endeks 3 % getirmiş. y hisse fonu 5% getirmişse o dönem için ratingi sıfır. z değişken fonu 5.2 % ( %10 stopajdan dolayı ) getirmişse sıfır. Üstündeki değerler artı rating.
Bu saatte kimlerle yazışıyorsun diye hanım söylenmeye başladı ,görüşmek dileğiyle,herkese iyi gecele:wave:Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Günaydın,
herkese sağlıklı ve mutlu bir gün dilerim.
Anladım hocam ,kendi namıma sizden fonlar hakkında çok şey öğrendim,yıllardır takip ederek zamanımı harcadığım,borsadaki hisseleri satarak yavaş yavaş fon yatırımcısı oluyorum artık,Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Yayınladığı tablolarla emeği büyük olan Sn.Yuji hocamız burayı okuyorsa müsait zamanında reyting değerlerini tek tuşla hesaplayan bir excel tablosu hazırlar.diye düşünüyorum.Bize sadece elimizdeki fon kodlarını girip hergün tek tuşa basmak kalır.
TCD 51,67 3,41521/0,868934 %293Alıntı:
Originally Posted by eusebio
TKF 40,94 5,808688/1,611434 %260
MAC 24,84 0,053626/0,017807 %201
TCD Değişken fon olarak süpermiş,en iyi yerli hise fonlarını getiride geçmiş.
Hocam merhaba;Alıntı:
Originally Posted by ozbek
Fonların geçmiş verilerini Tefas'ın "Tarihsel Veriler" bölümünden excel'e aktarabiliyoruz. BIST 100 geçmiş verilerini de investing "Geçmiş Veriler" alanından excel'e aktarabiliyoruz. Verileri aldıktan sonrası Excel bilgimize kalıyor.
Üstat çok teşekkürler emeğine sağlıkAlıntı:
Originally Posted by eusebio
26.11.2020Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
hsyf rating :
TKF rating 28,37 ( devam )
MAC rating 16,71 ( devam )
NNF rating 14,97 ( devam )
OPH rating 14,23 ( devam )
Portföy ekleme : 30 lot suc, 700 lot kub ekledim.
Değişken paketin fon çeşitliliğini artırıyorum bahsettiğim gibi, artık döviz bazlı değişken Kub da ekliyorum
Nnf'de zayıflama hızla sürüyor. Çok ilginç
Değişken sepet
EIB/SUC/IDY = Günlük ortalama = 0.04 % - 100 günlük ortalama (0.07%) (eşik değer üstü devam)
Not : Ratingi ''0'' olan hsyf o gün itibarı ile başka hisse fonla değiştirilecektir, benim gözümde yeteri kadar başarısızdır.
Not 2 : Değişkenlerin 100 günlük ortalaması , iyi bir ppf günlüğünden yüksek oldukça devam ( Eşik değer 0,05%)
Eşik değeri seçerken nasıl bir hesaplama yaptınız? Örneğin günlük 0.05% bence düşük. Ayda 1.1% ve yılda 12% yapar ki relatif getiri bence açıklanan enflasyon orani üstünde olmaliAlıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Mi 9T Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yani o aslında çok kişisel bir değer. Ortalama bir ppf'nin günlük getirisi kadar. Elbette mevduat, enflasyon vs. gibi herkes için farklı eşik olabilir.Alıntı:
Originally Posted by ayurdakok
Zaten çoğu zaman eşik üstünde gittiği için satış kararı verilecek eşiği makul tutmayı tercih ettim ben.
Anladım. 0.05% eşik değeri hisse fon için az bir değer bence. Ona rağmen NNF azalış gösteriyorsa problem var demektir. Bu arada bence performans 0'a düştüğünde en az 4 ay daha bakmak lazım. Çünkü hisse fonu 1 ayda %10-%20 arası çıkış yapabiliyor. Bu durumda relatif getiri bir anda firlayabilirAlıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Mi 9T Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
IPB biriktiriyorum.SNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
IPB yi, pandemi döneminde endeks aşağı giderken, getiri sağlayacak diye düşündüğüm için tutuyorum. Düşğndüğüm gibi olur umarım.SNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
hisse fon için değil hocam o değer. değişkenler için. hisse fon için eşik bist100 + aylık 2% Hisse fonlar için reytinglerle değerlendirerek gidiyoruz. o reytingler de endeksi günlük 0.10% geçmesi üzerine kurulu. geçmişe dair biraz bakın topiğe. sırf hsyf relatif getirisi üstüne kurulu portföyler.Alıntı:
Originally Posted by ayurdakok
Ayrıca bir hsyf portföye girdiğinde zaten 10 puanla giriyor. dolayısıyla sıfıra düşttüğünde asllında epeyce eksiye giriyor.
Buradan da yanlış anlayanlar için ısrarla düzelteyim günlük eşik değer kavramı sadece defansif değişkenler için kullanılıyor.
Bol kazançlar.Alıntı:
Originally Posted by gia
Topiğin genel mantığını anlamak için, yanılgı oluşmaması için daha önceki yazıların da okunmasını önemle rica ederim.
Konuyu zevkle takip ediyorum sn hellistheothers.
Yakın zamanda yüzde 12 karla aft den yüzde 8 karla tdg den çıktım. Bunlar portfoyumun yüzde 60 iydi. Sonra dolar hızla yeniden 8 e yükseldi bakakaldim. Hisse fonlarda düştükçe alıp yüzde on kar gördükçe çıktım. Şu an elimde hsyf da kalmadı. Yani portföyumun büyük çoğunluğu ppf şu anda. Değişken olarak gbc miktarı =ipb+tcd+fno miktarı var. Ve bunları siZden ilham alarak düştükçe biriktiriyorum.
Sağolun hocam. Gayet iyi fonlar , düştüğünde biriktirdikçe orta vadede iyi olacaktır. ipb'yi hala izliyorum ben. tcd yapısında bir fon olursa uzun vadede muhteşem olur.Alıntı:
Originally Posted by Kemtuz
Teşekkürler, size deSNE-LX1 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Üstadım burada 0,07 değerini baz alırsak ve yılda ortalama 251 iş gününden 17,57 olmuş oluyor? Doğru mu hesapladım, öyleyse bu da şu anki mevduat eşdeğerine yakın bir değer.Alıntı:
Originally Posted by hellistheothers
Evet ama direk çarparsak basit faiz oluyor. Bileşikte yıllıkta daha yüksek bir değer çıkar hocam.Alıntı:
Originally Posted by alpermete
Bu eşik değer mevzusu belli ki biraz üstüne konuşulası hale gelmiş. Burada tabi değişkenler için bunu alırken, bahsettiğimiz değişkenler, olası piyasa göçüşlerinde de çok çökmeyecek, hisse içerikleri %10'u geçmeyen son derece defansif değişkenler.
Zaten genel portföy kurgusunda bu değeri korumak anlamlı olmaz. O zaman paramızı mevduata yatırsak üç aşağı beş yukarı aynı olur. Sadece defansif değişken sepetinden beklentimiz bu.
Hocam; NNF ile ilgili bana ilginç gelen bir hususu danışmak isterim. 4o adet hisse fonu için (+TCD) sizin formülasyonunuza göre (0,2 günlük relativ hedef) rating çalışması yaptım. Aralarında en yeni fon NNF olduğu için, NNF'nin ilk işlem gününü başlangıç alarak (10 ağustos) hesap yaptığımda NNF; 41 fon içinde 40. oluyor. (Detaylar şekilde)
Ek 26345
Başlangıcı 25 ağustos yaptığımda ise; NNF 5.liğe yükseliyor. Onun dışında bütün fonların hareketleri mutedil. Nedenine baktığımda NNF fiyatı 1 ->0,85 -> 1,20 hareketi yapmış. Düşüş kısmı ilk altı/yedi günde olmak üzere. Düştüğü kısmı atlamazsak, rating puanlarına göre NNF'nin bu dönem içinde endekse göre relativ başarı sıralaması 40/41. Atladığım bir şey olabilir mi?
İkinci nokta ise,yeni fon olarak OPH seçiminizin matematiksel nedenini görmüş oldum.
İyi akşamlar
Hocam iki eksik var. Birincisi günlük değer, yani benim belirlediğim relatif 0.20 değil 0.10 iş günü başına. İkincisi siz verileri öyle çekiyorsunuz haklı olarak ancak. İlk 10-15 gün testte idi fon. 1 liradan 0.85'e düşerken yönetilmiyor, sadece repo, para yatır çek vs. gibi işler yapılıyordu, tefaş ile entegrasyon sürecindeydi, yatırımcı kabul etmiyordu. Yani 1'den 0.85'e düşmedi aslında.Alıntı:
Originally Posted by eusebio
Yani tefaşta görünen başlangıcı asıl pratik başlangıcı değil.
Bir de ratingi şu tarihten alsam, bu tarihten alsam diye hesaplandığında rating mantığı ile uyuşmazlık oluyor. Çünkü rating aslında taşıdığım fon '' belirlediğim kriterleri sağlıyor mu, taşımaya devam etmeli miyim, yoksa artık başarısız mı ?'' sorusu için bir cevap niteliği taşıyor, ''hangi fonu almalıyım '' sorusuna bir cevap değil.
Fonların başlangıç tarihleri aynı olmadığında maruz kaldıkları piyasa koşulları da farklılaştığı için çok adil bir değerlendirme olmayabilir.
Ben bir fonu aldığımda ratingini 10'dan başlatıyorum. her gün endeks kadar getirirse 100 gün içinde başarısız olduysa anlaşılıyor. Ancak değer sıfır üstünde kaldıkça kriterleri yerine getiriyor anlamına geliyor diye düşünüyorum.
Fonu alırken matematiksel kriterlerle birlikte başka kriterlere de bakıyorum çoğu zaman. Sözgelimi gmr'nin özel bir durumu var. başarılı görünse de başka nedenleri var. Gediğin yan kagıt fonu. xtum yürüdüğü için başarılı olmuş olabilir, her piyasada olmaz diyorum. Çünkü gediğin aynı ekibin yönettiği başka bir hisse fon var büyük kagıtlar için vs. gibi.
Bunun gibi bir çok fon için bu tür durumlar sözkonusu.