Erhan sen deyince bir daha denedim. İdealgo optimizasyon yaparken yanlış hesaplıyor. 553-3000 parametreli optimizasyonda işlem sayısı 566 çıkıyor, grafik üzerinde 1566 işlem çıkıyor. Yarın ideali bir arayım.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
eminmisin tarih aralığı ne ?Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
https://i.imgyukle.com/2019/09/22/oWOyse.png
[IMG]https://resmim.net/f/boIDfx.png[/IMG]
Tekrar denedim. Seninki gibi aynı sayılan bir sonuç çıkıyor.
Üste excelde dün yaptıgım optimizasyon sonucu. Hemen bitsin diye adımlarıda bayağı büyük girmiştim. Altta ise sonuçları kıyaslamak için yaptıgım optimizasyon .
Periyodda aynı, grafik verileride aynı fakat sonuçlar farklı.
Uzun süren optimizasyon sonuçları sapıttırıyor. İdealgo araştırmalarım arap saçına döndü.
tarih aralıgını düzeltmeyi unutmuş olmalısın.Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Uzun sürünce sapıtamaz insan değil ki bu bilgisayar hep doğru hesaplar sen hata yapıyorsundur.
Sonradan sapıtma ihtimal dışı yani. Hesap makinesini düşün 2*2 yap sil yeniden yap sapıtma ihtimali var mı aynı onun gibi.
Tarih aralığı ile hiç oynamıyorum. 1989-2019 yılları arası seçili oluyor her zaman. Tüm barları kullanıyor. Adımları büyük girdiğim halde bir sistemin optimizasyonu 1 günü geçiyor. Pc 24 saat açık .
100-3000 ,100-3000 , 100-3000, 100-3000 parametrelerini 500 adımla , sonra iyi getirilerde bölgeyi kısaltım 50 adımla ,en sonda , 5 li adıma düşüyorum. Bu şekilde idealgonun 1 sisteminin performansını bulmak , benim sistemden getirisi yüksekmi diye görmek için 1 gün geçiyor.
İdealgoda hazine niteliginde sistemler gizli. Twittırda gözümle gördüm. 2014 yılından buyana 1dk grafik üzerinde ortalama aylık net getiri 2800 puan, Profit factor 3 üzeri, kazanma oranı %60 üzeri, Aylık ortalama işlem 30 üzeri, Max mdd 10 bin civarı. Tüm bu rakam idealgo sistemine ait. Fakat bu tek bir sistem degil. İdealgoda seçilen 4-5 sistem 1 sistem haline getirilmiş. Bu sistemlerin bileşke getirisi.
İdealalgoda 5 sistem birleştirilip nasıl tek sistem yapılmış şaşırdım. Tek sistem haline getirilmiş performans kısmından gördüm.
500 adım çok fazla. Ben 5 veya 2 adım kullanıyorum. En sade stratejiyi seçiyorum. Sadece AROON mesela En fazla toplam karlı getiriye odaklanıp O bölgede veya aralıkta 2 veya 1 e düşürüp tekrar Opt yaptırıyorum. Diğer filtre ve/veya HL, KZ işlem Oran filtrelerini ekliyorum.
AROON parametre değerleri sabitken filtreler 5 er adım gibi.
İyi bir sonuç yakalarsam.
MA yöntemlerini değiştirerek de bakıyorum.
Bazı sistemlerde küçük parametre girince çok işlem yaptırıyor. 30-40-50 bin gibi işlem yapan sistemler ortaya çıkıyor. O yüzden çok çok büyük parametrelerle denemeye başlıyorum. Sonra aşama aşama adımları küçültüyorum. Aroon sadece bir örnekAlıntı:
Originally Posted by ozmen
İdealgo da sistem araştırmalarım çorbaya döndü , bıraktım.
Kendi sistemim üzerinden gidip onu geliştirmeye çalışacağım. İdealgonun çogu sistemi ile benimkinin getirileri yakın.
Siz de ideal geçmişinizde epeydir var. Kendi sistemi yazıp kullanmıyormusunuz.
Bazı sistemlerde küçük parametre girince çok işlem yaptırıyor. 30-40-50 bin gibi işlem yapan sistemler ortaya çıkıyor. O yüzden çok çok büyük parametrelerle denemeye başlıyorum. Sonra aşama aşama adımları küçültüyorum. Aroon sadece bir örnek
Siz sanırım 1 dk.lıkcısınız. Ben 5 dk.lık da İşlem Sayısına takılmıyorum. SD HL vs eklediğimde işlem sayısı düşüyor.
İdealgo da sistem araştırmalarım çorbaya döndü , bıraktım.
Karmaşayı önlemek için Excel dosyası oluşturdum. Parametre ve Opt kısmının ekran görüntülerini xls ye atıyorum. Her Sistem ayrı sayfalarda. Beğendiğim bir sistem olursa Performans raporunu formüllü bir xls dosyasına atıp KZ eğrisine, ödenen komisyon vs. ye bakıyorum.
Kendi sistemim üzerinden gidip onu geliştirmeye çalışacağım. İdealgonun çogu sistemi ile benimkinin getirileri yakın.
Siz de ideal geçmişinizde epeydir var. Kendi sistemi yazıp kullanmıyormusunuz.
Bu soruyu görünce eski dosyalarımı açıp ne yapmışım diye bir göz attım.
Optimizasyon ile ilgili çalışmalarıma Nisan ayında başlamışım. Yani ondan önceki 2 yıl idealin özelliklerini öğrenmekle geçmiş benim için. Birazda Viop ve Algo işine soğuk bakmamdan dolayı uğraşmadım.
Sistemi Temmuz 15 den Ağustos vade sonuna kadar idealgo ya bağladım. Bu vadede sistemi çalıştırmadım. Kendi sistemlerim robota bağlamam için benim kriterleri karşılamıyor.
merakimdan soruyorum: Bizim bist 30 algoritmalarla işlem yapilabilecek yeterlilik ve olgunlukta midir? kafanizdaki her türlü stratejiyi yansitabiliyor ve bunun karşiligini aynen alabiliyor musunuz? (fiktif islemler,alici satici sayisi,hacim yeterliligi,indikatorlere uyum vs.)
Viop piyasasını biliyorsundur 1 lot kabaca 1000 TL parayla alınabiliyor.Alıntı:
Originally Posted by cennetyolu
Bunun vioptaki yani borsadakı değeri ise 10,000 TL anlamına geliyor.
Yani 1000 TL parana 9000 TL de banka faizsiz masrafsız kredi vermiş oluyor. TOplamda 10,000 TL lik alış veya Şort satış yapabiliyorsun. Kar zararın bu 10,000 TL ile hesaplanıyor. Kar ettiğinde ve pozisyonu kapattığında bankadan aldıgın 9000 TL yi geri veriyorsun. Elde ettiği kar 1000 TL ne ekleniyor.
Zarar ettiysende Örneğin 1000 TL zarardasın ve pozisyonu kapatacaksın bankanın 9000 TL sini verdin sende kalan 1000 TL de zarardan düş 0 TL hiç paran kalmadı.
Yani burada Kaldıraç dediğimiz zımbırtı sana faizsiz masrafsız borç para veriyor işini bitir parayı bana geri ver diyor. Faiz ödemene gerek yok diyor.
Şimdi DOlayısıyla sen 100 Lotluk işlem yaptığında Piyasaya 1,000,000 TL lik hisse veya endeks adına ne dersen de almış oluyorsun.
Kademelerde genel olarak anlık rahatlıkla her an 50 lot bulabiliyorsun bu bazan 100 200 lota cıkıyor 300 lota cıkıyor o an o kademe.
tabi aşağı kademeler veya yukarı kademeler daha fazla dolu oluyor.
mesela biraz önce kademeleri resimledim bakabilirsin.
https://i.imgyukle.com/2019/09/24/o8pTIe.png
Yani benim izlenimlerim 50 lotla full aktiften alıp satmakla rahatlıkla döndürebileceğini gösteriyor.
50 lot ne demek ? 500,000 TL demek. BU parayla alış ve satış yapmış oluyorsun yani. BU kadar parayla hangi hisse senedinde her an alış ve satış yapabilirsin. Oradan pay biç.
Kafandakı stratejiyi yansıtma olayını robotlaştıracaksan bu yazılım bilgisiyle alakalı bir durum. Yazdıgınız sürece çalışacaktır.
Bunun karşılığı derken yazdığın stratejinin karlı olup olmadığını ölçmen lazım. indikatörlerde aynı şekide 999999999 adet indikatör ve kombinansyon çıkar.
İndikatörlerin uyumlu olduğuna veya uyumlu olmadığına nasıl kanaat getirdiğin önemli ?
RSİ den örnek verelim RSİ ne yaparsa o grafiğe uyumlu hale gelmiş oluyor.
Hiçbir indikatör %100 başarıyla çalışmıyor ? RSİ yi 30 da al 70 de sat şeklinde kullanırsan KARLI işlem % 70 civarında çıkar ancak profit factoru 0,60 lara iner belki daha düşük. yani kar ederken 60 lira zarar ederken 100 lıra zarar eder.
RSİ 50 yi geçince al aşağı geçince sat şeklinde çalıştırırsan Karlı işlem %30 civarında cıkar Profit factoru 1,30 civarı cıkar.
Hangi piyasaya koyarsan koy benzer sonuçları alacaksın.
Dolayısıyla indikatör veya stratejilerin uyumlulugu ve bunun karşılıgını alma olayı senin yazdığın stratejinin karlı mantıklı ve geçmişe dönük testinin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bağlı.
Başka birşeymi sormaya calıstın tam anlamadım.
sistem yazan opt yapan arkadaşlar 1.01dk sonra bi 10 dk izlesinler......canavar gibi çalışan sistemlerinin sonradan calışmamasını acıklaması ....Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Başka birşey değil tam da bu yazdıkların sayılır merak ettiğim.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Şimdi %100 başarıyla çalışan indikatör yok derken ispatlanmış pozitif getiri sağlayabilecek en azından %50 den fazla başarı garantisi olan indikatör var mı peki? diğer bir ifadeyle; şu indikatörü şu şekilde kullanırsan pozitif getiri elde etmen %50 den fazla zarar etmen %50 den az olasılık diyebiliyor muyuz?
Dünyada bizim yaptığımız işi yapmış insanlarla fon yöneticileriyle ve bu işi yapıp fona dönüştüren insanlarla yapılmış röportajlar var.Alıntı:
Originally Posted by cennetyolu
Hala bizim şu an yaptığımız işi yapan FONlar var.
Genel kanı İki adet hareketli ortalama kesişimi kadar basitleştirilmiş durumda. Tabiki bunun yanında farklı bir çok stratejiler kullanarak dallara da ayırmışlar ancak ana önerileri hareketli ortalamalar üzerine.
BU söylediğin şey bir istatistik önce istatistik konusunda bir fikre sahip olmamız lazım. Sence istatistik ne zaman tam olarak sana %100 bir fikir vermiştir ? Hiçbir zaman
Mesela Diyelim ki 100 lük ortalamayla 200 luk ortalamayı kesiştirirsen 10 yılda endeks üzeri performans göstermişsin. İstatistikler böyle diyor. Bu durum bundan sonra 1000 YIL içinde aynı şekilde devam edeceğinin garantisini verir mi sence ?
Vermez değil mi sadece bir yaklaşım verebilir böyle gidebilir der ama %100 bu indikator gelecektede sürekli aynı sekilde çalışacak demez.
Yani yaptığın ölçüm ne kadar büyükse GÜVEN ve gelecektede böyle gidecek deme olasılığın okadar artacak.
100 Yıllık bir endeks olsa ve iki tane ma kesiştirirerek belirli bir başarı oranını ulaşsam. Bu senin için ne anlama gelecek ?
Gelecek 1000 yıldada aynı sekılde kar edeceğini garantiler mi ?
Başka sekılde ifade etmeye calısayım seçimlerde anket yapıyorlar doğrumuyum ?
1000 kişiye soruyorlar %50 AKP %30 CHP sonucuna ulaşıyorlar. BU sonuç kesin böyledir diyebiliyormusun ? diyemiyorun sadece bu civardadır diyebiliyorsun seçim oluyor %40 %30 çıkıyor sonuçlar
Sence kaç kişiye sorarsak seçim sonuçlarını tam olarak tutururuz ? 2000 kişiye sormak yeterli bir sayımı ? 5000 kişiyemi sormalıyız sence ?
10,000 kişiyle bile anket yapsan seçimin sonuçlarının o sekilde çıkacağını garanti altına alamazsın.
Dolayısıyla senın sordugun soruda aynı sey diyorsunku şu sekilde kar ettiren indikatör var mı ? ölçümü nasıl yapacağız ? ne kdarlık veriyle yaptıgım testi Geçerli kabul edeceğiz ?
3 Aylık datayla 2 tane ma kesiştirirsin karlı çıkartır gelecek 6 ayda batırır hiç kar ettirmez.
10 yıllık datayla 2 tane ma kesiştirirsin karı çıkartır gelecek 8 yılda da KAR ettirmeye devam eder 9 yıl zarar da ettirebilir ?
BU söyelediğin şeyde kesin sonuç veremeyiz sadece olaslık verebiliriz. yani derizki 100 lukle 200 luk kesiştirirsen yüksek olaslıkla atıyorum endeks üzeri performans göstereceksin deriz. batma olasılığın düşük deriz.
ancak neye göre bu ölçümü yaptın 10 yıllık datayla mı 50 yıllık dataylamı ? 10 yılllık datayla yaptıysan sapma olaslılığı daha yüksek 50 yıllık datayla bu ölçümü yaptıysan sapma olaslığı çok daha düşük.
1000 yıllık datayla yaptıysan neredeyse sapma olaslılığı oldukça düşük.
99999999999999 yıllık datayla bile yapsan bu indikatör KESİN endeks üzeri getiri sağlıyor diyemezsin.
Hiçbirzaman emin olamazsın.
Bu sorunun ölçümü kesin sonuç vermiyor sadece büyük ihtimalle şöyle olacak diyor. Ancak dediğim gibi buradaki ihtimali belirleyen şey ne kadar büyük veriyle çalıştığına göre değişiyor.
-----------
Ed seykota belki sorunu cevaplamış olabilir şöyle demiş;
Ed Seykota bizim yaşayan pirimizdir. Kendisi daha 1960’larda teknik alımsatım sistemlerini yaratmış ve model oluşturma/testleri o zamanlardaki bilgisayarlar ile günlerce/aylarca süren bir süreçte yapmış biridir.
"Ne olmuş sonunda? " diyenlere de şunlar söylenebilir:
Örnek aldığı hesabı tüm kayıtlarla 16 yıl içinde %250000’lik bir kazanca ulaşmıştır.
Bakalım pirimiz neler demiş:
* Uzun vadede ayakta kalmanın ve başarılı olmanın sırrı, teknik sistemlerle içiçe geçmiş para yönetimi tekniklerini kullanmakla yakından ilgilidir.
* Hala kendi sistemimi aşabilir miyim? şeklinde düşünce süreçlerinden geçiyorum, fakat bu şekildeki uçuşlar genellikle adamı hizaya sokan zararlarla sonuçlanıyor.
* Hayatın kendisi de trendlere dayanır. Kuşların kışın güneye göç etmesi gibi. Şirketler trendlerini belirler ve ürünlerini bu trende göre ayarlarlar. Tek gözeli hayvanlar bile kimyevi ve ışıldak izler üzerinde trendler halinde hareket ederler.
* Trading sistemlerinin karlılığı döngüseldir. Trend takip edici sistemlerin çok büyük başarılar kazandığı dönemlerde, sistemin popülaritesi artar. Sistemi kullananların sayısı artıp, piyasalar trendden yatay hale geldiğinde, sistemler kar sağlamaz ve sermayesi az ve tecrübesiz traderler elenir. İstikrar başarının anahtarıdır.
-------------------
Benim kendi görüşüm. Sisteminde zarar ettiren bir bölge var diyelimki 2011 yılının ocak ayı zararlı. Oradaki fiyat hareketini kopyala gel bugune koy aynı zararı edeceksın ama bitirme bir kopyasınıda öteki aya koy
Ne oldu
Nefes alanlar burada mı ?
Yoksa sisteme manuel müdahle mi yaptınız.
Nefes aliyoruzda son 2 ayin tahribati daha büyük...SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Zaten o yüzden nefes dedim. Yoksa kar ediyor muyuz diyecektim.Alıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
Sakınca yoksa 2 ayki durum ne bende bügün itibariyle 4700... bu şekilde sistemlerimizde karşılaştırabiliriz diye düşünüyorumAlıntı:
Originally Posted by NUTCRACKER
https://i.imgyukle.com/2019/09/27/obte56.pngAlıntı:
Originally Posted by devran42
Erhan hocam, ben sanırım sınıfta kaldım, bir kaç (viop30-hisse) Robot pozu açmıştım, çok yükselince baktım bir miktar zararım var onu hazır kapamışım, bekleyemedim daha fazla sattım. Robotun da performansını beğenmeyince haliyle ona da güvenemiyorum.
Tek bir gunde derin bir nefes. Derin nefesin kaynagi ise soluksuz +4500 puan yukselis :). Eylul basindan bu yana yukari asagi savrulmalardan ders cikartip yine ayni sey olacak diye sistemine mudahale edenler cok pisman olmustur. Dune kadar bircok sistemin maxdd degerlerini test ettigini veya yaklastigini tahmin ediyorum.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
seykota der ki:Alıntı:
Originally Posted by HALİL KALKAN
* Trading sistemlerinin karlılığı döngüseldir. Trend takip edici sistemlerin çok büyük başarılar kazandığı dönemlerde, sistemin popülaritesi artar. Sistemi kullananların sayısı artıp, piyasalar trendden yatay hale geldiğinde, sistemler kar sağlamaz ve sermayesi az ve tecrübesiz traderler elenir. İstikrar başarının anahtarıdır.
Düzgün bir sistem yaratıp sabahat etmelisin çok hızlı başlamıştınız biranda ışığınız sönmüş gibi bir izlenim edindim. Beklentinizin altında mı getiriler, hatayı veya size problem çıkaran şey neymiş farkedebildiniz mi ?
Çok doğru!Alıntı:
Originally Posted by 3c1a
01.01.2019 Başlangıç bakiyem 1,904 TLAlıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL
TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 4,455 TL
FARK(K/Z) = -899 TL
https://i.imgyukle.com/2019/09/27/obfTMt.png
https://i.imgyukle.com/2019/09/27/obfjHP.png
Tersten bakinca, MaxDD degerine yaklasmis bir sistemin devreye alma zamani gelmistir. KZ degeri istikrarli bir bicimde azalan -10000 yazmis bir sistemi devreye almak kolay degil tabi. Sisteme bir sekilde guven duyulabilmesi sart. Guven icin, ya o sistemin benzer durumlardan gecisini tecrube etmis olmak ya da sistemin back testine bakip gecmiste bu MaxDD civarindan donus olmus yine olma olasiligi yuksek diyebilmek lazim.
- 13000 -14000 puan civari kabaca kayma komisyon vs dahil. Net.
Hizli sistemlerimden kaynakli fena dayak yedim
Dediginiz gibi maxdd testi yaptik. Ama bu durumun geri donusunude olacak.
.SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by devran42
Sn. erhanacikgöz1 kendi sistemlerimizin de paylaşılması konusunda sakınca olmadığını belirtmişsiniz eğer rahatsız etmiyorsam ben de bir kaç şey ilave etmek istiyorum. 2012 – 2013 arası bir dönemde teknik analiz öğrenmeye çalışıp Matriks üzerinde bir sistem geliştirmiştim. Tüm testlerini yapıp öylece bıraktım ve işlem yapmadım hiç. Yakın zamanda sistemi tekrar matriks üzerinde incelemeye aldım ve üzerinde uğraşmaya değeceğini düşündüm.
Günlük grafikte hazırlanan bu sistemin 14.5 yıllık getirisi 500.000 puan.
Aylık ortalama 2900 puan civarı.
İşlem sayısı 690 tek yön. Yani aylık 8 işlem açma kapama dahil ortalama.
Bana göre bu haliyle fena durmuyor. Ancak işleme girmemem için bir sürü handikap var.
- Ortalama K/Z oranı 2 altında olması pek hoşuma gitmiyor. Karlı işlem sayısının fazla olması olumlu ancak başka sorunlarımız da var.
- Sistem günlük kurgulandığı için bazı dönem aralıklarında (2 yıl civarı) kar üretmiyor. Beklenen bir şey ancak yatırım psikolojime pek uygun da sayılmaz.
- 1380 çift yönlü işlem günlük grafik için oluşan yüksek kayma oranlarıyla reelde karı silip süpürme tehlikesi taşıyor. Ertesi günün açılışına yapılan işlemleri hesaplattığımda işlem başına ortama 40 puan negatif yansıyor. Sadece bu gap meselesi 50.000 puan götürüyor. Buraya daha emir esnasındaki kayma eklenmedi. Kapanıştan ertesi gün açılışa olan farkın bedeli bu.
- İşlem başına 2 kademe civarı komisyon maliyeti de 70.000 puan kadar maliyet düşürüyor.
- İyi ihtimalle sistemin bu karlılıkla devam ettiğini düşünürsek aylık ortalama puan kazancı 2180 puanlara geriliyor.
- Son olarak max sermaye erimesi 25.000 puan civarı. Bu da kaldıracı en fazla 2 olarak kullanabileceğim gibi görünüyor.
Ek 23328
Sistemin sevdiğim yanına gelirsek. Çok basit bir trend formülasyon yapısı üzerine kurulu, dinamik aşırı alım – satım noktalarını tespit eden ve düştüğü trende tekrar katılabilen bir sistem. Oluşan sinyale hemen uymayıp garantici davranan ve grafiğe baktığımda saniyeler içinde alım satım noktalarını kodlara gerek kalmadan hesaplayabildiğim bir yapısı var.
Ek 23329
Bir kaç filtre ekleyip karlılığı 600.000 puan seviyelerine çıkardım ancak sadelik giderek bozulduğu için ve sistemdeki parametre sayısı 3'ü geçeceği için uygulayıp uygulamamakta kararsızım.
Sizce bu sistem trade etmeye değer mi üzerinde çalışmalı mı yoksa rafa mı kaldırılmalı?
murat bey günlük grafik sistemcilik için çok çok uzun bir periyod. Sistemciler genelde 1 dk, 5 dk üzerinde sistem yazarlar. En uzun olarak yazan 60 dk çıkar. Fakat sistemcilerin yüzde 90 nı 1-5 dk periyod üzerinde sistem yazar. Bence sisteminizi daha düşük periyodda yazmanız.
Erhan bey sistemlere filtreleri nasıl ekliyorlar. Ve bağlacı ile ana sistememi bağlıyorlar. Ana sistemin formülünün içine bir çeyler ekleyip daha sonramı strateji kuruyorlar. Yada başka filtreme methotlarını nasıl ekliyorlar. Eski forumda örneklerde filtreli sistem 1-2 tane paylaşılmış onuda ve bağlacı ile başlamışlar. Kendi sistemime VHF, SD ekleyip filtreleme yapmak istiyorum.
For döngüsünün içine
Anasistem & VHF
Anasistem & SD şeklindemi ekleyecegim
Günlük sistemlerin negatif yönlerini tahmin edebiliyorum. Şimdi sistemi ideale aktarmaya çalışıyorum. 5dk periyotta ne yapacağına bakacağım ancak elimde geçmiş veriler en fazla yıl başına kadar. Daha eski verileri nasıl bulabilirim.
Murat bey öncelikle 1-0 yenik başladığınızı belirteyim taraf tutmuyorum. Matriks 1-0 geriden başlatıyor sistemcilikte. Yarın TATRİX çıkar idealden iyidir o zamanda TATRİKS daha iyi deriz. İdealle herhangibir anlaşmam yok.
Gerek hız gerek donmalar tüm bunların yanında veri eksikliği sebepleriyle tecrübe kazanmanız açısından büyük datalarla çalışmanız ve bazı çıkarımlar yaklaşımlar elde etmeniz açısından önemli. Ayrıca performans raporu çok sıradan.
Bizim yaptığımız iş İstatistikle doğrudan ilgili. BU sebeple verinin düzgün ve olabildiğince uzun çok sayıda olması önemli. Ancak tüm bunların yanında şunu da öğrendim Veri ne kadar uzun olursa olsun sisteminizin işlem sayısıyla da oranlamak gerekiyor bunu.
Örneğin bende 40 yıllık datalar var diyelim Sİstem 40 yılda TOtalde 10 sinyalle 1,000,000 Puan üretebilir mi ? Üretebilir.
Yıllık ortalama 25,000 puana denk gelir mi gelir. EE şimdi bu benim sistemin her yıl 25,000 veya buna yakın getiri üreteceğini anlatıyor. Bunu tutturması çok zor.
PARA atma deneyine geri döndük.
Bir bozuk parayı ne kadar fazla havaya atarsanız %50 %50 oranı yakalamanız veya yaklaşmanız o kadar artar.
Haliyle sistemler deki istatistikleri ölçerken de işlem sayısını parayı hava atma sayısı olarak düşünmelisiniz.
Sizin sisteminiz 690 adet işlemle yılda 30,000 üretiyorum demiş.
Benim sistemim 3900 adet işlemle yılda 25,000 üretiyorum diyor.
Yani parayı 3900 kere havaya atarak yazı mı tura mı geleceğini ölçüyoruz. Diğerinde 690 kere atarak yazı tura ihtimalini ölçüyoruz.
Hangisi sonuçlar gerçeğe daha yakın çıkar yanı sapma çok düşük çıkar ? 3900 kere atmak %45 %55 vb gibi doğru sonucuna en yakın değeri olasılığı üretecektir. 690 kere atsan %70 %30 gibi sapma çok büyük çıkacaktır.
BU sebeple sisteminizin gelecek başarısındaki sapmaların büyük olacağını düşünüyorum. Örneğin 2 sene hiçbirşey üretememiş mi 5 seneye uzayabilir Ortalama yıllık getirisi düşebilir maxdd oranı çok büyük değişimler geçirebilir.
Birde tek yönle üretmiş bu puanı sisteminiz neredeyse overfittingim diye bağırıyormuş gibi geldi.
Sisteminizin repaint yapmadığına eminmisiniz. Sİnyal barın kapanışıyla kesinleştiğine eminmisiniz yoksa geçmişe dönük düzeltmemi yapıyor. BU puan bu kadar işlemle çok çok zor.
Mesela başka datalarda 5 dakıkalıkta 10 dakıkalıkta vesairede ne üretiyor öğrenmek lazım çok iyi üretirse repaint olma ihtimali var.
Sisteminizde sizinde bagsettiğiniz Kapnış sonrası ertesi güne kalan ve gaplı açılan bölümler mevcuttur. BU durumlar size küçük gibi görünüyor olabilir. Ancak totalde çok büyük kayıplara sebep olabilir çok iyi analiz edilmeli. Yine kayma maliyeti vade geçişlerineki hadikaplar tüm bunlar tüm istatistikleri değiştirir maxdd'nizi ciddi oranda değiştirebilir.
Benim prensiblerimde sistemin performans raporuyla gerçek hesapta ürettiğim puanın %99,9 uyuşması gerekiyor. Gerçek hesap fazla çıkartıp performans düşük çıkartabilir sorun yok. ANcak gerçek hesap eksik rapor daha yüksek görünmemesi lazım.
2 kademe kayma hesaplamışsınız ancak kaymalarınız beklediğinizden daha yüksek çıkacaktır. Sabah gönderilen her emir çok yüksek boyutlar da kaymaya mahkumdur. Sabah aktiften bir çok kez emir gönderdim. 400 lot 800 lota kadar emir gönderdiğim oldu aktif fiyattan VİOP BİST30'a. İnanılmaz kaymalar oluyor 1 lot dahi göndersen yüksek kayacağını garanti ederim sabah ilk açılışta en azından ilk 1 dakıka aşırı derece boş bir piyasayla karşılaşıyorsunuz.
Olayı uzun vadeli düşünmelisiniz. Sisteminiz kar üretiyor olsa bile ilerde lotlarını arttıracaksınız sermayenizi arttıracaksınız. Bu durum kaymalara hemen yansımaya başlayacak. Geleceğe dönük bir sistem tasarlamanız gerekiyor.
Ortalama kar neyi anlatıyor bize bunu bilmiyorum anlamını.
SON SÖZ bu kadar az işlem ve tek yönle bu kadar yüksek bir getiri sisteminizin gerçek olmayacak kadar iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum sistemciler anlamı sistem ya overfittingdir yada repaint yapıyordur.
Bu durumun sebebi aslında matriks elinizde geçmiş veriler bulunmaması sebebiyle veri az bar sayısı az büyük datalarla çalışmadığınız için sonuçların ne kadar değiştiği hakkında hiçbir fikriniz yok. Bir banchmark'ınız yok. Hani kıyaslama yapabilmek için. Çok fazla sistem ve çok farklı periyotlarla sistem tasarlayamadığınız için. BU sistemde bir kusur var mı yok mu göremiyorsunuz.
Benim anlayamadığım kısım ise bu işe başlayacaklar niye en iyisinden başlamıyorlar. İdeali kurumun karşılar hatta idealgoyuda karşılayabiliyor bir miktar hacminiz var ise. Yani ha matriksi kullanmışsınız ha ideali size giren çıkan yok. İkiside bedava olmasına rağmen niye şahine bineyim. Üstelik idalgoyla yazmak istediğiniz herhangibir sistemi 0 kodlamayla yaratabiliyorsunuz üstelik vade geçişlerini nakit gösterdiğiniz gibi tüm komısyon malıyetınıde düşebiliyorsunuz tüm bunların yanında rapor ekranı çok daha anlamlı özetler sunuyor. Data sorununuz yok 5 dakıkalık veriler tam 298,000 adet bardan oluşuyor. GÜNLÜK datalar ise 3,680 adet bar var.
Mesela ideale geçin 5 dakikalık dataları alın 3,680 adet bar'a göre sistem tasarlayın sonra 298,000 adet bara koyun bakalım sistemin ne kadar evrim geçiriyor. BÖylece data sayısının ve uzunluğunun istatistiklerdeki sapmaların düşük olması için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Yine işlem sayısına göre sistemler tasarlayıp gelecektedeki sapmalar ne kadar değişiklik gösterdiğine bakın.
TÜm bunların testlerı tarafımdan yapıldı. Sistem tasarlamak ve para kazanmadan önce AR-GE (ARAŞTIRMA GELİŞTİRME)'ye çok fazla vakit ayırdım.
-İşlem sayısı az olan sistemlerin PF oranları yüksek çıkar ancak yeni datalar geldikçe PF oranı düşme eğilimi gösterir. Aynı şekilde çok daha uzun vade de kazandırırlar. Overfitting olma olaslılıklar çok daha yüksektir. Geçmiş istatistiklere gelecek istatistikler arasındakı SAPMA çok daha büyük olur.
-İşlem sayısı çok olan sistemlerin PF oranları nisbeten düşük kalır yeni datalar geldikçe PF oranı ya sabit kalır yada çok az bir miktar düşer. Daha kısa vadede kazandırırlar Overfitting olma olaslılıkları düşer. Geçmiş istatistiklerin gelecekteki sapmaları çok düşük oranda olur.
Data konusunda yardımcı olurum.
Alıntı:
Originally Posted by atakanözbaki
Video ile youtube de anlatmıştım önce tek koşullu sistem daha sonra çok koşullu sistem örneği veriyordum. O örneği anladıysanız 20 bin adet koşulu dahi ekleyebilirsiniz.
Filitre dediğimiz olay birden fazla koşul demek yani öyle ismi gibi çok özel bir durum değil. Doğru yazım şekli sizin söylediğiniz gibi.
.............. && ..... kestiyse AL
yani 1. koşul > bilmemneyden VE 2. koşul > bilmemneyden AL
&& BUNA VE deniyor videoda anlattım
&& VE demek
|| VEYA demek
Videoda anlaşılmayan kısımları sorun ona göre daha iyisini anlaşılır olanını yapayım.
TÜm bunların haricinde sistem tecrübesi kazandığınızda anlayacaksınız aslında filitre dediğimiz olay sinyal geciktirme işleminden öteye pekte geçememekte. Amacı hızlı bir sistem yavaş bir sisteme dönüştürmek.
Ana mantığı şu şekilde TOMA KESTİ ve AL mı verdi DUR!!! ALMA kardeşim EEE niye almayacak MA LARDA KESSİN ÖYLE AL Filitrenin mantığı budur.
Yanlış sinyalleri elemeye çalışırsın filitreyle ancak farkında olmadan trendlere de geç girmeye başlarsın totalde risk düşer işlem sayısı düşer ancak getiride düştüğünü farkedersin.
Tecrübe kazandıkça anlayacaksın ki Aslında filitre ekleminin çok da birşeyleri değiştirmiyormuş diyeceksin neden mi ?
TOMA 1,3 Kesişimini filitre ekleyerek kullandığını varsayalım ve bu şekilde 2000 işlemle 300,000 PUAN ürettin diyelimki.
TOMA 1,5 Kesişiminin filitresiz halini koyduğunda da 1950 işlemle 300,000 puan üreteceksin.
SOnra iki sistemi bileşkeden bir bak bakalım arada fark kalıyormu neredeyse işlem yerleri kar zarar eğrileri birbiriyle aynı çıkacaktır.
Filitre ne yaptı aslında sistemi daha geç tepki vermesine sebep oldu sanki toma 1,3 değilde 1,5 kullanıyormuşum gibi oldu.
Tabi bunları söyledim diye filitreleme mantıksızdır gerek yok anlamı çıkmasın. Getirinin iyileştiği sistemin güzelleştiği filitre mekanizmaları kurabilirsiniz. Ancak istatistiklerinizde öyle aman aman değiştirmeyecektir. Bence şartlara ve duruma göre değişen koşullar çok daha farklı sonuçlar ürettebilir. Ancak bu durumda overfitting ihtimalini arttırma eğilimi gösterir onada dikkat etmek lazım. Filitreleme stratejilerinide mantıklı indikatörlerle yapmak lazım.
100 tane indikatör var kabaca bizim bildiğimiz 95 tanesi aynı işi yapıyor 5 tanesi farklı işler yapıyor. Özellikle J. Welles Wilder yarattığı indikatörler iş yapıyor ve fark yaratıyor gerisi bu adamı kopyalamış diyebilirim.
Tüm bunların haricinde idealgonuz var ise kendi kendinize filitre oluşturmaya çalışmayın ilk etapta zaten fark yaratamayacaksınız filitre her indikatörle yapılmaz mantıksız sonuçlar üretir. Mantıklı ve anlamlı indikatörlerle yapılmalı. Bunu da idealgo modülüne güzelce eklemişler. Siz uğraşmayasınız diye.
Bu işe yeni başlayanlar ilk yapması gereken şey İdealgodan işlem sayıları birbirinden farklı olmak kaydıysa 3-5 adet farklı korelasyonu düşük sistem yaratmak. ortalama yıllık gerisi net 15,000 puan olsa yeter max dd 20,000 i geçmesin. Sermayenizinde 4/1'ini koyacaksınız bu sistemlere 1 sene boyunca trade edecek. Elde ettiğiniz sonuçları bulguları ve getirilere bakacaksınız. Bu süre zarfında sistem üretmeye devam edecek aynı zamanda deneyimleyeceksiniz. Baktınız bu işte para var sistemler kazanıyor psikolojime uyuyor vesaire. Tamam 2. yıl ne yapıyorsanız yapın. Ancak daha ilk yıldan mükemmeli aramayın. Ayrıca idealgo küçümsenemeyecek kadar iyi sistemler türetiyor.
Erhan Bey yorumunuz için teşekkürler.
Bir kaç ekleme yapayım. Sistem çift yönlü işlem yapıyor yani bu puan iki yönlü simetrik çalışan sistemin sonucu. Sistemi 2013 senesinde bir kere kurup bir daha dokunmadım. Matrikste offline şekilde birkaç yılda bir kontrol ettim sadece. Sistem doğası gereği repaint yapma imkanı yok ki canlı şekilde takip edip kontrolünü yaptım.
İşlem miktar azlığı konusunda haklısınız ki zaten 2013 de bu daha da azdı ve o yüzden gerçek piyasaya hiç sokmadım sitemi. Şimdi görece biraz arttı ancak yine de overfit ihtimali ortadan kalkmış değil. Gerçi son 6-7 senelik müdahalesiz döneminde kar grafiği eğrisini koruyor ancak başka önemli sorunlar var. Günlükteki kayma maliyeti.
Öncelikle kapanış fiyattan emir gönderdiği için pratikte o fiyattan alması-satması mümkün değil diye sinyali ertesi gün açılışa erteleyerek gün geçişlerindeki gapleri filtreledim. Bunun bana maliyeti 50.000 puan civarı oldu. Diğer maliyetler ve sistemin gelecek süreçte performans düşme riskiyle uğraşmamak için sizin de dediğiniz gibi daha kısa vadelerde yüksek datayla bir şeyler denemeye karar verdim. İdeal 3 aylık üyelik aldım. Şimdi idealde bir şeyler yapmaya çalışacağım.
Kurumunuz nedir ? Ideali bedava da sahip olabilirsiniz.Alıntı:
Originally Posted by murat34
Matrikste gun kapanisina xx sn kala emir gondermeniz mumkun, ertesi gune birakmak zorunda degilsiniz. Tabi kapanisa kadar kalan surede sinyalin degisme riskini goz onunde bulundurmali. Matriksteki donma sorunu da kolayca asilabilir ancak toplamda idealin sundugu olanaklar tartismasiz cok ustun!Alıntı:
Originally Posted by murat34
Henüz bir kurumla anlaşma yapmadım. İnfo ile görüştüm 2.5 oran verdi yarın A1 ile görüşeceğim sanırım siz de orada işlem yapıyordunuz.
inffoya geçtim ben.Alıntı:
Originally Posted by murat34
Merhaba, Robot sistemimin sinyallerini işlem yapmaksızın dışarıdan takip etmeye devam ediyorum. Ara ara sistemi çalıştırdığım da oluyor.
Robotun İdealdeki performans ekranı değerleri;
01 Eylül - Günümüz = 4.875 Puan , 122 İşlem (Al ve Sat Toplamları)
09 Eylül - Günümüz = 5.500 Puan , 90 işlem (Al ve Sat Toplamları)
Dolayısıyla 09 Eylül tarihinde başladığım işlemlerimi sonlandırmasaydım ay sonunda;
90 İşlem x 35 puan kayma+ komisyon =3.150 Puan (35 puan fiziki test döneminde elde ettiğim yakın değerlerdir)
5.500 Puan Getiri - 3.150 Puan = 2.350 Puan Net Getiri söz konusu olabilecekti.
Burada okuduğum üstatların yazılarından çok şey öğreniyorum. Matadorun yazdığı, işi belli bir seviyeye getirinceye kadar sermayeyi korumanın gerekliliği, Viop30 dışında fırsatların çokça olduğu önerileri benim için altın değerinde. Fiziki işlemleri de sermayeyi koruma güdüsüyle sonlandırmıştım. Öğrenme ve test sürecini daha düşük maliyetle geçmek çok önemli diye düşünüyorum.
Bunun yanında, işlem sayısının fazlalığını önlemek için bazı düşüncelerim oldu. Ayrıca sistemin içine Flat durumu eklenmeli diye düşünmeye başladım. Bu iki düşünce birleşince, hem daha iyi bir risk yönetimi sağlanacağı, hem de işlem sayısının otomatikman daha makul rakamlara düşeceği sonucuna vardım. Eski formüllerden bunu nasıl yapabilirim diye baktım, Flat olmak için formule konulacak "F" bilgisini 2-3 saat gibi çok kısa bir sürede :) öğrendim ve Robot'a ekledim.
Bu kez Robot, dışarıdan kısmi de olsa müdahalemi gerektiren bir sistem oldu. Robot, Android e dönüştü diyebilirim, haftada bir gibi dışarıdan değerlerini değiştirmem gereken, bunun dışında işlemlerini kendisi yapabilen bir Android :) Bir süre bu şekilde işlem yapmaksızın veya ara ara işlem deneyerek test ve öğrenme sürecimi devam ettiriyorum.
Son paragradi anlamadim
Bugüne kadar hep tek zaman aralıklı olarak düşündüm. Akıntıya karşı kürek çekilebileceğine inandım. Bu evet bir cesaret işiydi ve bende vardı. Belki de bir trader ın bu kadar da cesur olması gerekmiyor, hatta biraz korkması lehine olabilir. Üstelik finansal piyasalar çok hızlı akıyor, bu hızı biraz düşürmek de trader ın lehine bir durum doğurabilir. Daha az işlemle daha az risk üstlenmesi, daha emin olduğu sinyallere katılması, emin olmadıklarına iştirak etmemesi başarı yüzdesini artırabilir. Ancak benim gibi hızlı sistemlerde ilerlemek istiyorsanız bu düşünceye yaklaşmanız çok da kolay olmuyor, belirli bir sürecin yaşanmış olması gerekiyor sanırım.
İşte yazdığım son paragraf da tam bunlarla ilgili. İlk etapta ana akıntının yönünü tahmin etmeliyiz diye düşünüyorum. Bir grafiğe çıplak gözle baktığımızda dahi bunu kolayca yapabiliriz. Ben bunun için, tradingviewde yazılı ve başarılı bulduğum bir indikatörü kullanmayı düşünüyorum. Üst zaman diliminde ana yönü belirledikten sonra Robot sinyallerinden sadece bu yönde olanları dikkate alacağım. Ana akıntının tersi sinyal aldığında Robot pozisyonu flate alacak.
Ana yön long ise, Robot sadece long - flat veya ana yön short ise Robot sadece short - flat çalışacak. Bunun flat kısmını Robot un içinde ayarladım, ancak ana yön kısmını dışarıdan manuel belirleyeceğim, ana yönü Robota ekleyecek kadar kod yazma bilgim bulunmuyor. Ana akıntının yönü çok sık değişmediğinden büyük bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum.
Böylelikle işlem sayım yarı yarıya azalacak, komisyondan ve kaymadan olmadık zararlar yazmayacağım, daha kuvvetli sinyallere girileceğinden başarılı sinyal oranı artacak. Ana yönde yanıldığımda ise, işlemlerin yapıldığı vadede stop olunacağından bu süreç flatte geçirilecek. Bu da hızlı akan finansal piyasanın hızını benim işlemlerim nezdinde biraz olsun düşürmüş olacak. Kısacası daha emin adımlarla yol alabileceğim.
Elimdeki sınırlı veriyle yaptığım geçmiş testlerde işlem sayımda ciddi düşme, kazanılan puanlarda da çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyorum. Tabiki benimkisi hep bir düşünme, test ve öğrenme süreci, belki de üstatlar bu yolları çoktaann denemişler ve bu yazıları okuduklarında "daha çok fırın ekmek yemen lazım" diye kıs kıs da gülüyor olabilirler :)
Halil bey öncelikle buradaki her düşünce ve stratejiye saygım sonsuz çünkü insanlar denemek istiyor ve görmek istiyorlar. Ben ise buradaki stratejilerin bir çoğunu daha eski olduğum için deneme fırsatı buldum. Eğer benzer stratejilerle karşılaşırsam kendi deneyimlerimi aktarıyorum ki mesafeyi olabildiğince kısaltmanız ve hızla tecrübe kazanmanızı istiyorum.
Burada yaptığımız bir yaklaşım sergilemek, bu yakşalımların sonuçlarını değerlendirmek deneyimlemek, doğruyu yanlışı ayırt etmek aslında bir nevi hem arge hemde felsefeye kaçıyor.
Benzer düşüncelerden bende geçtim ana yönün tersine açmama meselesine takıldım acaba kendim mi karar versem yoksa ana yönü belirleyeceğim bir indikatör mü tasarlasam dedim.
Her ikisini de deneyimledim. Önce ana yöne karar veren bir sistem tasarladım. Çok büyük bir MA koydum Bu MAnın altındaysa ana yön aşağıdır ŞORT FLAT yak dedim. MA nın üzerinde ise LONG FLAT yap ŞORT açma dedim.
Sistem çok az risk ve düşük işlem sayısı sayesinde çok verimli üretim yapıyordu. Lakin ana yönün bulanıklaştığı bir dönem yaşadık.
2014 te dip yaptık 2015 te yön bulanıklaştı grafiğe bakın neden bulanık oldugunu anlarsınız borsa rutinini bozdu yukarı gidip yeni bir zirve yapması gereken grafik yeni zirve yapmadı hadi orada kaldın diyelim aşağıya da dönemedi. Sistem sapıttı ana YÖN için bi YUkarı diyor 2 hafta sonra ana yön şort diyor. Haliyle sistem yanlış sinyaller açmaya başladı. Çok büyük MAX DD yeniledi. ÇÖP oldu sistem.
Ana yönün manuel belirleyeyim dedim. hatta sistem yarattım. Sistemde parametre kısmının birine kendi öngörümü ekledim. Eğer 1 yazarsam ana yön LONG dur sistem ona göre sinyal açıyordu LONG FLAT şeklinde O parametreye -1 Yazmışsam Sistem otomatık olarak ŞORT FLAT çalışıyordu. Yani Bir sistem robot ancak benim öngörümüde hesaba katıyor sizin dediğiniz gibi.
Şimdi söyleyeceklerim çok önemli!!!!
Geçmişi test edeceğim bakıyorum grafiğe Ben burada ana yönü Şort derdim diyorum. Halbukı borsanın ana resmi zaten beynimin içinde biliyorum grafiğin ne tarafa gittiğini ama sanki bilmiyormuşum gibi davranıyorum sözde. Kendi kendimi kandırıyorum. AMa bu filmin bitmesinide istemiyorum. Geçmişe bakıyor burada Ana yön şort derdim diyorum performansa bakıyorum ohh karı etmişim. Başka bir yere geliyorum Burada ana yön long derdim diyorum. Sonra dermiydim acaba derdim ya biliyorum ben hatta ozman şöyle bir haber filanda çıkmıştı kesin long derdim ya tamam tamam long derdim diyorum. istatistikler ebakıyorum ohh mis :))
Başka bir yıla geliyorum. Belkide o gün o an yaşanırken Ana resmin şort olacağıyla ilgili en ufak bir ihtimal bile bende yoktu ama Sanki ben o zmanlarda yönü biliyormuşçasına buradan şortlardım diyorum :))) NAH ŞORTLARDIN ERHAN NAH :=) O sıra dahada gider piyasa diyordun. Tamam tamam kendi kendimi kandırmayayım ama şurada kesin ŞORT ana yön derdim. Abi tamam şurada demedim kabul ediyorum şurada da demedim tamam ama burada kesin şort derdim ya kabak gibi ortadaydı zaten düşeceği diyorum. KENDİ KENDIMLE KONUŞUYORUM İÇİMDEN KENDI KENDIMI IKNA EDİYORUM.
Beynimin sol tarafı ile sağ tarafı birbiriyle cebelleşiyor.
Sol taraf diyorki ulan erhan yeme beni ne şortu sen orada Shortun S sinden bahsetmiyordun şimdi ise grafik zaten beyninde nereye gittiğini bildiğin için shortlardım diyorsun yeme beni bak sistemini manupule etme kendi kendine sistemi karlı göstermeye çalışma OLUM gerçekçi ol LAN gerçekçi ol be Yapma orada ANA yone ŞOrt demeyecektin işte diyor. SAĞ beynim Tamam bak şurada ŞOrt demezdim tamam tepeyi tuturamazdım ama bak şurada derdim değil mi ? SAĞ BEYİNim cevap verir erhannnnnn erhannnnnnnn :))) SOL beynim Tamam tamam orada demedim ama şura da kesin şort derdim artık değil mi ? SAĞ beynim erhan yanlış yollarda ilerliyorsun ama ne diyeyim kandır bakalım kendini :)
Yıllar önce beynimin içindeki bu kavgadan çıkarılacak ders nedir ? Geçmiş grafiklerini bildiğiniz için olmasını istediğiniz şekilde ana yönü biliyormuş gibi manupule ediyorsunuz hem kendinizi hem sisteminizi Hadi bakalım ŞU anda ANA YÖN NERESİ TUTURUNDA GÖREYİM ANI YAŞARKEN ÖNGÖRÜNÜZ TUTACAKMI BAKALIM BIR TEST EDİN KENDİNİZİ.
ANA yön LONG mu diyorsun Oke 2 hafta Sonra tekrar görüşelim bir sarkma olsun bakalım senin ANA yönün değişecek mi ?
Kolay değil ana yönü tuturmak Bir ana yön belirlesen dahi değiştirmeyeceğini garanti edemiyorsun bir hafta sonra ANa yön long değildi aslında dersen o iş olmaz ANA yön Bir kere belirlenir Hedefe Ulaşana kadar Zırt bırt ana yönü değiştireceksen O YÖN ana yön olmaz.
Bunları çok iyi süzgeçten geçirmelisiniz Üstelik ANa yöne karar verdiğinizde değiştirmeyeceksiniz Çok büyük bir risk alıyorsunuz ana yön ters ise sistem Aşağı giden bir grafite LONG FLAT açarak BAŞARI ŞANSINI 0 A indirdiği GİBİ birde bir sürü FAKE LONG sinyalleyelle MAX DD yenileyecek. ANA YÖNÜ TUTURAMADIYSANIZ RAHATLIKLA BATACAĞINIZI GARANTI ALTINA ALIRSINIZ.
ÇOK İYİ KAR ETMENİZ İLE ÇOK KÖTÜ BATMANIZ ARASINDAKI FARKI SIZIN ANA YÖNÜ TESPİT EDİP EDEMEMENİZLE DOĞRU ORANTILI ANA YÖNÜ BİLMEYE YÜKLEDİĞİNİZ AĞIRLIĞA BAKIN ÇOK BÜYÜK BİR YÜK VE BU YÜKÜN KARAR MEKANIZMASI SİZSİNİZ.
Ana yönü doğru tespit edebiliyorsanız sisteme cidden ihtiyacınız yok en dibi ve en tepeyi yakalayamasanız bile 30,000 puan çok rahat var. YÖnü tuturdugunuz için düşük kaldıraca da gerek yok 7 kaldıraca kadar risk alabilirsiniz.
Buda deve gibi para yapar. Sistem tek yönlü çalışsa bile bu kadar puan üretmeyebilir.
KIsaca çok iyi analiz edip objektif olmanız gerekecek
Manuel yon tayini yapip ve bunu sisteme elle girerek robotunuza pek tabi kusursuz islemler yaptirtabilirsiniz. Benim tavsiyem vakit kaybetmeden manuel kismi da koda entegre ederek sisteminizi back test yapilabilir bir hale getirmeniz. Gozle yakin tarihe bakip yaklasiminizin basarisini teyit etseniz bile 1dk lik verilerle son 6 yilin testini yapmak gibi olamaz. Son 1 yilda cok iyi calisan bir yaklasim belki 2 sene once tahammul edilemeyecek boyutlarda maxdd yasamistir.Alıntı:
Originally Posted by HALİL KALKAN