biliyorum hocam, bende bununla ilgili yazdım aslında, mesaj fazla ince kalmış olabilir :)
Printable View
Üstadım,bir süredir AR-GE yapıyorum,aktif robotum yok şu an,o karmaşık sistem bir süre iyi gidiyor sonra bozuluyor,demekki manuel de olsa optimize sonucu iyi değerler çıkıyormuş,en azından ne yaptığımı biraz daha bilerek anlayarak yapıyorum şu an,fırsat buldukça çalışmaya devam yani😊
Eski üstadlar kayboldu...
SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Modidedo, Lyrk, Anonim ...
Bunların şu topikten faydalanacağı hiç bir şey yoktu.
Tam tersi güzel makaleler yazarak bilimsellik katıyorlardı.
Ortam ismini yazamayacak kadar korkak olan zıpırların kabadayılık mekanına dönüşünce hepsi kaçtı.
Benim arkadaş da bıraktı.
Acı olan;
bu zıpırlara kimsenin tek laf etmemesi.
https://resmim.net/f/U8qjTV.jpg
arda turan ın bonservis bedeli
yükselen tren çizgisinin kırılmasıyla çöküş başlıyor
trend çizgisi kırılımlarıyla pozisyon alınmalı veya var olan pozisyondan cıklmalı
değerli ustadlarımı trend çizgisi kırılımları ile işlem yapabilmek adına robot veya indikatör çalışmaları yapmaya davet ediyorum
saygılar iyi çalışmalar efendim
Modidedo'nun nefis bir paylaşımı vardı.
"Sürekli kaybediyorum, ne yapsam olmuyor" diyen birine...
Kısaca;
"Belki de bırakmalısın, herkes her işi yapabilir diye bir kural yok" gibisinden..
O yazıyı bulup tekrar paylaşmak lazım..
Ama zirve paylaşım;
Erhan hoca'nın yatırımcılar için öneri niteliği taşıyan 10 maddelik manifestosuydu..
Tam isabetli 10 altin kuraldi...
SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
O yazıyı bana yazmıştı :party:
Aslında sadece beni değil birçok kişiyi de kapsıyordu, sonuçta piyasada birçoğumuz halen para kazanamıyoruz.
Yazdığı yazıya kısmen katılmıyorum.
Evet herkes her işi yapamayabilir, ama kendini geliştirebilirde.
Erhan hocamın sözü, bence hayat felsefesi olmalı;
Ben kazanana kadar asla bitmeyecek!
https://i.hizliresim.com/Y6X8dD.jpg
Görüldüğü üzere;
Sadece tek bir lotum var ve 1629 TL param.Komik değilmi :evil:
VE
Sadece bir lotla neler yapılabileceğini her ay sonu gösterecem, burdada kar zarar durumunu paylaşacam.
Umarım insanların umutlarını kırmak yerine,
Herkesin başarabileceğini gösteririm.
Sevgiler saygılar...
Ümit Hocam Twitter'dan dürtünce bir uğrayayım dedim. Ayrı kaldığım zamanı özetleyecek olursam :
Aslında idealde yapmayı planladığım sistematiği oturtmuştum, 3+ sistem ile uçmayan kaçmayan ama düzenli getiri sağlayabilen, basit bir para yönetimi algoritmasını da barındıran sistemler bütünü.
Bunun ötesinde deep learning/yapay zeka tarafında bir şeyler yapmak için işimi görecek kadar python öğrendim. ufaktan bir şeyler geliştirip test etmeye başlıyordum ki, Aileye yeni bir ufaklık katıldı, sonrasında mevcut işimden çok daha dolgun ücretli ama daha yoğun orta kademe yönetici pozisyonunda bir işe geçtim. aileye vakit, işe vakit derken, hayata yeni bir çeki düzen vermek zorunda kaldım. Bazı şeylere daha az vakit kalır oldu. O yüzden çok uğrayamadım buralara. python işlerini de yarıda kesmek zorunda kaldım.
Robotlar kenarda çalışmaya devam eti, uçmadı ama düzenli getiri sağladı. kriterlerim kabaca şöyleydi: yılın min. 9 ayını karda kapatması, maxdd %25, ortalama aylık nominal getiri min %4, (yıllık %60) pf>1.45 .
Max kaldıraç 6, ortalama kaldıraç 2.5 ile böyle devam etti.
Bu aşamada bakınca ortada olmadığım süre boyunca oluşturduğum sistematik optimize ettiğim (2007-2014) verinin altında getirmiş, ancak yukarıda saydığım performans kriterlerimi sağlamış. Yani "ovefit" diyoruz ya sürekli, overfit olmamış diyebiliriz. "better than random" bir sonuca ulaşmışım, düzenli getiri sahibi olmuşum.
Önümüzdeki 6 ay boyunca yeni bir şeyler için uzun vakit ayırmam zor gibi görünüyor ama sonrasında inşallah yine geliriz buralara. Ama Ykoc hocam sağolsun hatırlattı, arada bir selam vermeye sohbete geleyim. Üstadların yeni gelen arkadaşların hepsine selamlar.
ardışık zarar kaç olmuş .. ne kadar vadede kaç işleme girmiş sisteminiz ... max dd % 25 başlangıç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmişte ne olmuşa bakılıp sistem oluşturulsa bile , gerçek işlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam değil mi )
Sanırım yanlış anlaşılmış. Bahsettiklerim performans kriterleriydi. Geçmiş verilerle elde ettiğim sonuçlar değil, gerçek işlemlerdeki en kötü beklentilerim diyelim. MAXDD 4 kaldıraç için max %25 hedefledim, son 2 yıla yakın zamanda reelde yüzde 14-15 civarı MAXDD yaşadım.
Bir de sistem konusuna odaklanmıyorum. Beklentimin yıllık yüzde 3-5 olduğu sistemim var misal ama korelasyon açısından o kadar başarılı ki genel getiri eğrimi iyileştiriyor. O yüzden onu da kullanıyorum. Getiri eğrisinin pürüzsüzlüğü ve sistemlerimin overfit olmaması ilk hedefim, sonrasında getiriyi maksimize etme hedefindeyim.
%25 MAXDD tek kaldıraçla kabaca yüzde 6 gibi bir rakama denk gelir. Yine Tek kaldıraç baz alınırsa son 2 yılda Gerçekleşen MAXDD yüzde 3.6 civarı denebilir. Yüzde 3.6 yada 6 kabul edilebilir rakamlar. Daha fazla risk/getiri daha fazla kaldıraç. Kaldıraç konusu başka bir tercih, bunun parametreleri de farklı (seni zora sokacak bir parayla mı yapıyorsun? Başka gelirin var mı?, ne kadar zarara katlanabilirsin, Bu işe ayırdığın para 10.000 usd mi?, 100.000 usd mi ? 10.000.000 usd mi ? Vb)
Siatemlerin islem yapmadigi piyasa ne guzel piyasaymis
Merhabalar
İsmim Ekrem, Algoritmik trading işini son 1 senedir yapıyorum. Bu formun arşivlerinden ve twitterdaki hesaplardan kendimi geliştiriyorum. Geçen 3-4 ayda ise çalıştığım yazılım firmasını bıraktım sadece bu işe odaklandım. uzun zamandır arşivden takip ettiğim foruma üye olarak sizlere merhaba demek, hemde ustadların tecrübesinden yaralarlanmak istedim.
Hoşgeldiniz, uzun ve zorlu bir yola çıkmışsınız umarım beklentilerinizi karşılarsınız.
Yeterli sermaye, gerekli özveri ve emekle, özellikle sabırla ve aşırı olmayan tatlı bir hırsla güzel şeyler yapabilirsiniz.
Teorik olarak kazancın sınırının olmadığı bir piyasadasınız/dünyadasınız.
BOL ŞANŞ... :)
Bu arada son 1 yılda sistemlerinizin gerçek getirileri nasıl tatmin edicidir ki çalıştığınız yeri bırakıp bu işe kanalize olmuşsunuz, yeni başlayan ya da başlayacak arkadaşlara yol göstermesi açısından yaşadıklarınızdan ve sistemlerinizden bahsedebilir misiniz biraz ?
Teşekkür ederim. Hikaye hızlıca şöyle, Yazılımda Uzmanlık alanım Web'de bot/Robot işlemleri bir arkadaşımın "ya sen zaten bot yazıyorsun. algoritmik trade işine girsene" demesi ile başladı. Bende ben zaten bu işi yapıyorum anasını ağlatırım diye başladığım yerden geçen 6 ayda benim anam ağladı :) fark ettimki yazılım konusunda bir şey bilmek farklı bu dünyada yazılım ile bir şey yapmak farklı. Tekniğim hiç yoktu. Ahmet mergen Teknik analiz eğimi aldım. amazon'a üye oldum ilgili kitapları okudum. twitterda bazı arkadaşları takip ettim. son 4 aydan beride düzenli kar elde ettim.6 ay içinde Bu olaya bakış açım, parayı burda vururumdan, Her ay Ortalama maaşım kadar bir rakkam alsam işleri robot yaptığı için kendime zaman ayırabilirim. Bunun maddi değeri daha fazla bakış açısına geldi. ama hala forumları okuduğumda geride bazen bir şeyleri çok hızlı atladığım hissine kapılıyorum.
Sisteme gelince ben düz mantıkla olaylara bakan biriyim. Borsa çıkması için ne lazım? para. hangi kağıtlara para girişi lazım? borsanın ağırlığı olan hisseler neler? bu soruların cevaplarına konsantre olduğum bir sistem yazdım. Vadeli endeks tarafındayım yakın zamanda hisse tarafına geçeceğim. Durum merkezde budur :)
Ek 20452
Ek 20453
Yanlız şunu bilmiyorum bende 1 dk sistemimde geriye dönük 2 yada 3 ay test edebiliyorum oysa arkadaşların attığı resimlerden 1 yılı test edeni gördüm. Nasıl yapıyorsunuz?
Başarılar dilerim. Yanlız bana kalırsa çok acele karar vermişsin gibi geldi yazılım bilgin ne kadar ileri düzeyde bilmiyorum ancak.
Sistem olayı yazılımla bitmiyor. Piyasada hem yazılımdan anlayan hemde piyasadan anlayan adam bulmak zor piyasadan anlayan adam yazılım yapamıyor yazılımcıda piyasa tecrübesi olmuyor bu yuzden bir taraf hep eksik kalıyor.
Hızlı bir giriş yapmışsınız. Bu güzel ancak kat edeceğiniz yolun uzun oldugunu düşünüyorum.
İstatistikte işin içine girmek zorunda kalıyor nihayetinde geleceğe dönük bir sistem model tasarlıyoruz. Algoritma işinde çoğu şeyi yaşarak öğreniyorsunuz.
Mesela ilk hatanı ben söyleyeyim. Veri aralığın çok az Daha uzun veri aralığında testler yapmalısın defalarca kez aynı konu konuşulmuştur ancak yenilere bir tecrübe kazandırmak için tekrar aktarayım.
Parayı havaya atma deneyi gibi düşün Burada parayı havaya atmak aslında işlem sayısına bağdaştırılabılır.
eğer sistemin 100 tane Long/şort açtı ise parayı 100 kere havaya atmışsın demektir. Peki parayı 100 kere havaya attığında %70 tura %30 yazı gelmiş olabilir. BU istatistik güvenilirmidir ? Bizler biliyoruzki biz parayı ne kadar çok havaya atarsak istatistik ihtimali %50 lere okadar yaklaşacaktır ve doğru olanın %50 olması gerektiğininde farkındayız.
O halde senin sistemin içinde İşlem sayısını olabildiğince yüksek tutmalısın Bunun için veri aralığın kısa ise işlem sayısını arttırmalı veyahutta eski verileri temin etmelisin ki işlem sayısı artacağı için istatistiğinin tutarlılık oranını daha güvenilir bir şekilde saptamış olursun.
2. mesele kayma ve komisyon maliyetlerin bu maliyetler yaratacağı sistemin işlem sayısını ayarlamanı sağlar ve maliyetlerin ne kadar düşükse işlem sayısını o derece arttırabilir net karı o derece arttırabilir ve keza istatistik güvenilirlik oranınıda otomatık olarak arttırmış olacaksın.
3. Para yönetimi; Sisteminin ne kadar kaldıraca müsade ediyor. Parayı bileşke yapabiliyor ve dinamik kaldıraç oranı yaratabiliyormusun. Normalde sabit kaldıraç ile 10 bin üreten bir sistem dinamik kaldıraçla 30 bin 40 bin puanlara kadar çıkabilir.
4.Getiri eğrisi; Yarattığın sistemin getiri eğrisini grafiklerden daha çok incelemelisin. Nerede hata yapıyor tesadüfi kazançlar var mı ? over optimizemi ne kadar süre en tepe noktayı geçememiş. Yatay süre zarfı ne kadar uzunlukta.
5.Optimizasyon kontrolü; parametrelerinin overfit ihtimali olup olmadığı konusunda fikir verecektir. Farklı parametreleri denyerek getirinin sapmalarını kontrol etmeli ve dağılım en yoğun ve getirinin iyi olduğu bölgedeki parametreleri kullanmak gelecek işlemlerinin istatistiksel sapma ihtimalini en aza indirecektir.
6.Psikoloji; Yaptığın sistemin getirisi götürüsü psikolojik olarak kaldırabileceğin seviyede mi ? Ne yaptığını ve hangşi risklere katlanmak zorunda olduğunun bilincinde olmalısın. 5 ay hiçbirşey üretmediğinde evet bu sistemim geçmişte 8 ay yatay kalabilmişti o halde en az 8.5 ay getirinin yatay gitmesi gerektiğini bilerek sistemi kullanmalısın. Müdahle etmeni gerektirmeyecek bir sistem tasarlamalısın. Çünkü ne kadar çok müdahleye açıksa sistemin o derece disiplinsiz hareket etmeni sağlıyor ve sık sık sistem kapatma ve değiştirme fikrin artarak ilerliyor nihayetinde yeni sistem yeni sistem yeni sistem diye diye 5 yılın sistem türetmekle geçiyor.
Yolun uzun umutlarını kırmak istemem ancak bu işin kolay olmadığını zamanla anlayacaksındır. Belkide beraber çalışarak senin kodlama bilgin ile ben sistemcilik tecrübelerimi birleştirerek beraber yol alabiliriz. ?
Öncelikle değerli gözlemleriniz için teşekkür ederim.
Şu dedikleriniz benim kitaplardan öğrendiğim ile çatıştı.
benim öğrendiğim kadarı ile (sistemi bu öğretilere göre kurdum) az işlem çok kazanç, böylelikle yüksek profit factor.Alıntı:
O halde senin sistemin içinde İşlem sayısını olabildiğince yüksek tutmalısın
Veri aralıkları konusunda haklısınız. 1dk larda nasıl 1 senelik geriye bakabiliyorsunuz. ?
Neden olmasın birbirimizi tamamlamış oluruz.Alıntı:
Belkide beraber çalışarak senin kodlama bilgin ile ben sistemcilik tecrübelerimi birleştirerek beraber yol alabiliriz. ?
Evet kitaplarda çoğu zaman 3 ayda bir sınyal vesaire diye geçiyor çok işlemde malıyetlerden ötürü kötü vesaire şeklinde anlatılıp, ancak imkansızda degil deniyor.
Fakat benim şahsi deneyimlerim şunu söylüyor az işlemli sistemler daha uzun vadede kazanç saglayıp maxdd oranları yüksek çıkmakta getirileride nisbeten düşük çıkıyor. Herhangibir az sinyalli sistemle uzun vadede mutlaka getiri saglarsın ancak bu getiri faizin ne kadar üzerinde olacak bu tartısılır. 3 sene hiçbirşey kazanamadan ilerleyebiliyor az işlemli sistemler.
ileridede istatistiksel sapma boyutları çok fazla. örnegın 3 yıllık grafikte her yıl 15 bın ila 20 bın arasında üreten bir sistem 5. yılında -10,000 yapabılıyor.
çok işlemli sistemlerde ise bu boyut düşük örnegın 3 yıllıkta 20 ila 25 üretirken 5. yılında 17,000 üretiyor gibi düşünebilirsin.
kitaplar niye sürekli az sinyalden bahsettiklerini ben anlayamadım anlayan varsa anlatsın.
Yüksek profit factor işlem sayısıyla hesaplanmalı. tek başına anlamlı değildir.
Örnegın grafiğin başında Long açtırın bir şekilde Grafiğin tepesındede ŞORT açtırın sadece 2 sinyal olsun.
PF çok yüksek çıkacaktır ancak gerçekten gelecekte bu getiriyi yakalayabilecek mi ?
yada bu pf oranını koruyabılecek mı ?
Bizlerin en büyük problemı mevcut istatistiklerimizin gelecek senelerdede aynı ıstıkrarla devam edip edememesi.
Eğer bir sistemin istatistiklerinin gelecektede çalışacagından %99 eminsek kredi çekip girelim.
Yani mesele sistem tasarlamakta değil gelecekde istatistiklerini bozmayacak sistem tasarlamaktan geçiyor bence.
Veri konusunu tanışınca anlatırım.
Herkese Merhaba,
A1 Capital bünyesinde Algoritmik trade alanında teknik bilgisi gelişmiş , strateji geliştirebilen , formül yazabilen, yazılım alanında bilgi sahibi kişilerle işbirliği arayışımız vardır. Algo trade alanındaki projelerimiz ile ilgilenecek kişilerin bize ulaşmasını rica ederiz.
Tuna Çetinkaya - 02123711844
ustalarım herkese iyi akşamlar,
İdeal 'de grafiği terse çevirme varmı? Matriks'te bolca kullanırdım...Burada bulamadım...
hazırda vardı paylaşayım.
http://BB26.16MB.com/20181018000630.pngPHP Code:
var Veriler = Sistem.GrafikVerileri;
var O = Sistem.GrafikFiyatOku(Veriler, "Acilis") ;
var C = Sistem.GrafikFiyatOku(Veriler, "Kapanis") ;
var H = Sistem.GrafikFiyatOku(Veriler, "Yuksek") ;
var L = Sistem.GrafikFiyatOku(Veriler, "Dusuk") ;
var WO = Sistem.Liste(Veriler.Count, 0);
var WC = Sistem.Liste(Veriler.Count, 0);
var WH = Sistem.Liste(Veriler.Count, 0);
var WL = Sistem.Liste(Veriler.Count, 0);
var renk = Color.Lime; //Sistem.Liste(Veriler.Count, 0);
var renkk = Color.Red; //Sistem.Liste(Veriler.Count, 0);
for (int i = 1; i < Veriler.Count; i++)
{
WO[i] = O[i]*-1 ;
WC[i] = C[i]*-1 ;
WH[i] = H[i]*-1 ;
WL[i] = L[i]*-1 ;
}
Sistem.Cizgiler[0].Deger = WO;
Sistem.Cizgiler[1].Deger = WC;
Sistem.Cizgiler[2].Deger = WH;
Sistem.Cizgiler[3].Deger = WL;
Sistem.DolguEkle(3,2, renk,renkk );
Üstadim cok tesekkur ederim hem cevabiniz icin hemde paylasimlariniz icin...
SM-N935F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
slm: Grafiği ters çevirmenin artı tarafı nedir ?
grafige objektif yaklaşmaktır
Yapilan islem herhangi bir yeni girdi saglamiyorsa, veri islenerek farkli bir data uretilmiyorsa arti tarafi yoktur.
Ters cevrilen grafik verilerinin tamami dogru grafikten direkt elde edildigi icin herhangi bir fayda saglamayacaktir, yani islenmis veri degildir, deger katilmis veri degildir...
SM-G960F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
https://resmim.net/f/Alx4yS.png
https://resmim.net/f/pCaHFH.png
u-100 endeks 1 dk ve 30 dk lık grafikler
1 dk lıklarda boşluk dolmamış iken
30 dk lıklarda boşluk dolmuş gözüküyor
bir yanlıslıkmı var acaba
bu durum normalmidir
sebebi 30 dk son bar bist100 ün karanlık oda işlemini de içeriyor...ama 1 dk lık bar onun için ayrı bar atıyor... 30 dk lık bara göre bugün boşluk doldu evet...ama 1 dk lık bara bakarsak boşluk var...18:00 barı 96.477 ama bir de 18:04 de bar atar 1 dk lık o 96.657...aradaki 10 puanlık fark boşluk ama 30 dk lık bar 18:04 hareketini dikkate alıyor...
normal yani matrikste de görüntü aynı...
arkadaşlar merhaba
aşağıda kullanmakta olduğum bir sistem var
sorunum şu formülde 1 dakikalık grafik üzerinde u-100 ve thyo 21 ma, 5 dk 21 ma ve 5dk lık adx var
bu formül u-100 de resim 1 deki gibi güzel çalışırken
aynı formül thyoa da çalışmıyor resim 2 deki gibi (thyo da ust periyot dk lık ma ve adx çalışmıyor - grafikte de görüleceği gibi 1 dk lık adx ve 21 ma gösteriyor )
formülde hata varmıdır veya nasıl düzeltebiliriz
denedim hiç bir hisse senedi grafiklerinde ust periyodu göremiyorum
şimdiden teşekkürler
var Sembol = Sistem.Sembol;
var B1 = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol,Sistem.Pe riyot);
var C = Sistem.GrafikFiyatOku(B1, "Kapanis");
var B2 = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol, "5","1");
var C2 = Sistem.GrafikFiyatOku(B2,"Kapanis");
var adx5 = Sistem.ADX(B2, 8);
var adxx = Sistem.DonemCevir(B1, B2, adx5);
var MA2 = Sistem.MA(C2, "Exp", 21);
var MA2D = Sistem.DonemCevir(B1, B2, MA2);
Sistem.Cizgiler[5].Deger = Sistem.MA(21,"Exp","Kapanis");
Sistem.Cizgiler[6].Deger = MA2D;
Sistem.Cizgiler[10].Deger= adxx;
Sistem.Cizgiler[11].Deger = Sistem.Liste(25F);
Sistem.Cizgiler[12].Deger = Sistem.Liste(15F);
Sistem.DolguEkle(11,10,Color.LightCoral ,Color.White);
https://resmim.net/f/fgft85.png
https://resmim.net/f/gD7gFi.png
Kod:var Sembol = Sistem.Sembol;
var B1 = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol,Sistem.Periyot);
var C = Sistem.GrafikFiyatOku(B1, "Kapanis");
var B2 = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol, "5");
var C2 = Sistem.GrafikFiyatOku(B2,"Kapanis");
var adx5 = Sistem.ADX(B2, 8);
var adxx = Sistem.DonemCevir(B1, B2, adx5);
var MA2 = Sistem.MA(C2, "Exp", 21);
var MA2D = Sistem.DonemCevir(B1, B2, MA2);
Sistem.Cizgiler[5].Deger = Sistem.MA(21,"Exp","Kapanis");
Sistem.Cizgiler[6].Deger = MA2D;
Sistem.Cizgiler[10].Deger= adxx;
Sistem.Cizgiler[11].Deger = Sistem.Liste(25F);
Sistem.Cizgiler[12].Deger = Sistem.Liste(15F);
Sistem.DolguEkle(11,10,Color.LightCoral ,Color.White);