Sistem Karşılaştırma 2

[hamza sütbıyık]

ardışık zarar kaç olmuş .. ne kadar vadede kaç işleme girmiş sisteminiz ... max dd % 25 başlangıç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmişte ne olmuşa bakılıp sistem oluşturulsa bile , gerçek işlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam değil mi )

[modidedo]

ardışık zarar kaç olmuş .. ne kadar vadede kaç işleme girmiş sisteminiz ... max dd % 25 başlangıç için yüksek gibi geldi bana... ( her ne kadar geçmişte ne olmuşa bakılıp sistem oluşturulsa bile , gerçek işlemlerdeki ilerideki belirsizlik için yüksek bir rakam değil mi )

Sanırım yanlış anlaşılmış. Bahsettiklerim performans kriterleriydi. Geçmiş verilerle elde ettiğim sonuçlar değil, gerçek işlemlerdeki en kötü beklentilerim diyelim. MAXDD 4 kaldıraç için max %25 hedefledim, son 2 yıla yakın zamanda reelde yüzde 14-15 civarı MAXDD yaşadım.

Bir de sistem konusuna odaklanmıyorum. Beklentimin yıllık yüzde 3-5 olduğu sistemim var misal ama korelasyon açısından o kadar başarılı ki genel getiri eğrimi iyileştiriyor. O yüzden onu da kullanıyorum. Getiri eğrisinin pürüzsüzlüğü ve sistemlerimin overfit olmaması ilk hedefim, sonrasında getiriyi maksimize etme hedefindeyim.

%25 MAXDD tek kaldıraçla kabaca yüzde 6 gibi bir rakama denk gelir. Yine Tek kaldıraç baz alınırsa son 2 yılda Gerçekleşen MAXDD yüzde 3.6 civarı denebilir. Yüzde 3.6 yada 6 kabul edilebilir rakamlar. Daha fazla risk/getiri daha fazla kaldıraç. Kaldıraç konusu başka bir tercih, bunun parametreleri de farklı (seni zora sokacak bir parayla mı yapıyorsun? Başka gelirin var mı?, ne kadar zarara katlanabilirsin, Bu işe ayırdığın para 10.000 usd mi?, 100.000 usd mi ? 10.000.000 usd mi ? Vb)