sistemin fisini cektim artik bu seneyi bitirelim bu haftada bitti yil sonuna son 2 hafta kaldi ancak genelde uyuzlanir piyasa diye zaten bu hafta olayi bitirecektik.
Aksama sistemi kapsamli bir degerlendirme yapip porfoyu yayinlarim
sistemin fisini cektim artik bu seneyi bitirelim bu haftada bitti yil sonuna son 2 hafta kaldi ancak genelde uyuzlanir piyasa diye zaten bu hafta olayi bitirecektik.
Aksama sistemi kapsamli bir degerlendirme yapip porfoyu yayinlarim
Takipteyim , merakla 10 sene kadar bekleyeceğim ama bende trade yaparak ))
Başarılar
Evet geldik zurnanın ZIRT dediği yere sene sonunu getirdik iyisiyle kötüsüyle bazen sorunlar yaşadık istemeden de olsa 1 2 sinyal kaçırdıgımız oldu bazen iyi oldu bazen kötü oldu ancak bu 2 sinyal dışında kaçırdığımız hiçbir sinyal olmadı.
Son 1-2 hafta içi zaten sitemi kapatma düşüncemi belirtmiştim, hazır iyide yukarı çıkmışken bu seneyi bitirmeye karar verdim.
Sistem getiri götürüsüne bakarsak hem yıllık bazda getirileri hemde aylık bazda getirileri aşağıda göreceksiniz.
Evdeki hesap çarşıya uymadı. Sistemimiz bu sene iyi bir performans gösteremedi. Bu yatırımı başarısız bir yatırım olarak görüyorum.
Sistem ortalama olarak 24,000 puan üretiyordu yılda bunun olmasını zaten beklemiyordum ancak 15,000 civarı bir üretim yapar diye düşünmüştüm. Fakat sistem hiçbir yılda olmayan bir üretim yaptı 0,465 puancık kazanabildi. Bugunun son işlemlerine uymadığım için kabaca benim acımdan sistem 1000 puanla bu seneyi kapatmış oldu.
Aylık ve yıllık getiriyi aşağıdan kontrol edebilirsiniz.
Getiri eğrisinde de görüleceği üzere geçmiş belirli bir açıyla giderken 2019 açı da bozulmalar var sebeplerini anlatacağım.
ayrıca sistem maxdd yenileyerek 19,500 puana yükseltti maxdd oranını.
https://i.hizliresim.com/bvPELY.png
https://i.hizliresim.com/XbZ3Eo.png
Gelelim gerçek hesap özetimize a1den kalan ekranı paylaşamıyorum şifreleri dahi hatırlamıyorum ancak kalan giden ana sermaye vesaire her ne durumdaysa zaten her hafta yazılı olarak yazdıgım gibi hesabın ekran görüntüsünüzde paylaşıyorum.
Önceki hafta son durum neymiş bir hatırlayalım.
01.01.2019 Başlangıç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL
TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 5,332 TL
FARK(K/Z) = -22 TL
Bu haftayla beraber SENE SONU SON DURUM
01.01.2019 Başlangıç bakiyem 1,904 TL
06.03.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
13.03.2019 Tasarruf ekleme 500 TL
16.04.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
26.08.2019 Tasarruf ekleme 1,000 TL
A1 den çekilmeyen -50 TL
TOPLAM ANA SERMAYE 5,354 TL
BUGÜN ANA SERMAYE 6,504 TL
FARK(K/Z) = +1150 TL
https://i.hizliresim.com/RgjpnG.png
Hesaptanda görüldüğü gibi bir sene geçti ara ara para tasarruf eklemeleride yaptım ortalama 4000 TL ana sermaye olarak baz alsak işte 1000 TL filan kar edebilmişim. Peki kar oran olarak fena değil ancak sistem sadece 465 puan kazanmıştı bu nasıl oldu derseniz. Para yönetimi sayesinde tasarruflarımı getiri eğrisi aşağı indiğinde ekleyip lot arttırmıştım. Böylece sistem tekrar para kazanınca otomatik olarak kaybettiğimden daha fazlasını tekrar geri almış oldum. Sabit sermayeyle gitseydim. Daha kötü bir performans ortaya çıkacaktı. Ancak en baştan beri stratejiye arar ara tasarruf eklemeleri yapacağımı belirtmiştim.
Sistem bu yıl ki getiri eğrisinide göstermek istiyorum ne tür dalgalanmalar yaşamışız üst tarafta viop grafiğinin performansını görürken alt tarafta sistemin yarattığı grafiği görebilirsiniz.
https://i.hizliresim.com/AOjXOp.png
Endeksi alıp tutsam daha iyi performans gösterirmişim.
ŞİMDİ GELELİM DEĞERLENDİRMEYE::::::::::::::::::::::::::::
Curve fitting nedir ?
Kısa anlamı eğri uydurmadır. Yaptığımız işte bunu nasıl anlatabilirim. Sisteminizin data üzerindeki alım satımlarını öyle bir ayarlıyorsunuz ki farkında olmadan sisteminize grafiği görerek buraya sat oku koysun buraya al oku koysun gibi ayarlamış gibi oluyorsunuz. Aslında böyle birşey yapmıyorsunuz ancak yapmış gibi oluyorsunuz içine eklediğiniz indikatörler şu şunu kesince ve şöyle olunca sat oku koysun diyorsunuz ya algorıtmanıza oyle bir parametre numaraları ayarlamışsınız kı sistem geçmişteki hareketleri elindeki parametrelere göre en iyi şekilde al sat üretecek biçimde parametreleri ayarlıyor. Dolayısıyla mevcut data da çok güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Fakat görülmemiş grafikler başladığında ise aynı uyumu yakalayamadığı için geçmişten daha kötü bir performans gösteriyor sisteminiz.
Bunun bana göre bazı dereceleri var mesela %50 curve fitting %80 curve fitting %100 curve fitting gibi daha önce böyle bir derecelendirme olayını hiçbir yerde okumadım bu benim kendi varsayımım. Sistemlerin curve fitting dereceleri olduğunu düşünüyorum.
Mesela %100 curve fitting bir sistemin getiri eğrisi totalde sürekli olarak aşağı gitmeli. Curve fitting olaslığı %0 olan hiçbir sistem yoktur. Örneğin slow trade bana göre %20 curve fittingdir. Herhangibir sistem curve fittingse batırır demiyorum dikkat edin. Slow trade 5 yıldır başarısını devam ettiriyor. Ancak bu durumu keskin bir çizgiyle bu curve fittingdir bu değildir gibi ayırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Optimus prime mesela %65 curve fitting derecesinde bir sistem. Mesela ben bu robotu yine aynı parametrelerle 2018 başında da açabilirdim. 2019 başına kadar sistem hiçbir bozukluk yaratmadan düzgünce gitmiş olacaktı. E şimdi bu 1 seneye bakıp bu sistem curve fitting değilmiş bakın 2018 yılının getirisi geçmiştekilerle aynı yani sistem gerçek piyasa da da bozulmamış diye curve fitting değil diyecektik. Ancak 2019 yılında ise bozuk bir sistem görüyoruz. Demekki o 1 seneye bakıp bur curve fitting değil dememiz doğru değilmiş.
İşte bu sebeple curve fitting olaslığı hiçbir sistem için 0 değildir. Belkide %100 curve fitting bir sistem kullanıyorsunuz. 5 Sene boyunca geçmişteki getirisini hiç bozmadan gider 6. seneden itibaren komple aşağı yamulur. Bu 5 sene boyunca bu sistemin hiç curve fitting olmadığı kanaatine varacaktık ama 6. sene komple curve fittingmiş diyecektik. Yani bir sistemin curve fitting olasılığının % kaç oldugunu önceden bilebilmemiz neredeyse imkansız. Ancak istatistiklerde sapmalar arttıkça curve fitting % mizde artıyor. Sapma ne kadar büyükse curve fitting % si okadar büyük oluyor sapmayı ancak yaşayarak görebilir ölçebiliriz. Optimus primenin bu gerçek piyasadaki 1 senelik deneyiminin sonucunda %65 curve fitting bir sistem yarattığımı görüyorum. Şu anki verilere göre böyle daha fazla yıllar da sonuçlara görümek daha doğru bir teşhis koymamızı sağlayacaktır. 1 sene yargılamak ve curve fitting olaslığı açısında yeterli olmaya da bilir. ANcak elimizde olan bunlar ve bu verilere göre evet %65 curve fitting bir sistem. Bu curve fitting olaslığı nasıl artar ? Gelecek yıl sapmalar daha fazla olursa sistem bu senede olduğu gibi yine yatay bantta kalırsa olaslılık %70 e yükselir. Eğer gelecek sene geçmiş ortalama getirisini yakalarsa curve fitting olaslığı %55 lere düşer. Geçmişten daha iyi bir getiri üretirse %45 lere iner gibi gibi...
Yani bu olaslığı nasıl değerlendirmeniz gerektiğini öğretmeye çalıştım.
Peki bu EĞRİ UYDUR (CURVE FİTTİNG) LANETİN nasıl en aza indirebiliriz. Bakın hiçbir sistem %0 curve fittingdir diyemeyiz. örneğin %20 curve fitting bir sistem başarı üretmez kar üretmez diye birşeyde yok. İstatistikleriniz hiç sapmamışsa %10 curve fittingdir. E ben kar ettim geçmişteki ortalama getirimi yine ürettim nasıl %10 curve fittingdir diyorsun benim sistemime. DİYORUM çünkü gelecekte belkide maxdd yenileyeceksin veya geçmiş getirin gelecek çok azda olsa düşecek. Yani para kazanacaksın sorun yok. Fakat bu curve fittingin 0 oldugu anlamına gelmeyecek.
Şimdi gelin curve fittingin yüksek çıkma olasılığını en aza indirecek sistem nasıl kurulura değinelim. Çünkü bu olaslığı arttıran durumlar var. Çeşitli AR-GE çalışmalarımla bunu kendi kendime kanıtladım. Herhangibir kitapta herhangibir kaynakta curve fitting en aza indirmeyle ilgili bir makale okumadım tamamiyle kendi çalışmalarımla elde ettim. Bu sistemde aslında bunun için kurulmuş bir arge idi.
1-Sisteminizde çok fazla parametre olması curve fitting olaslığı yüksek bir sistem kurma durumunuzu arttırıyor. Örneğin bu ındıkator boyleyse şuda surayı yukarı kestıyse ve suda soyle olmussa ve buda boyleyse hah bunların hepsı onay vermişse AL diye bir kurgu, algorıtma geliştirdiyseniz curve fitting olaslığını arttırırsınız. Bunun önüne geçmek için olabildiğince basit stratejiler yazmalısınız örnegın iki tane hareketli ortalamanın kesişimesine göre al sat veren bir sistemin curve fitting olaslığı oldukça düşük olacaktır. Hem hareketli ortalamalar kesişsin hem de ATR indikatöründen onay alsın derseniz curve fitting derecesi atıyorum %10 artar hemen. Ancak bu artıyor diye bir kesinlik hiçbir zaman yok. Belkide kurgunuz gayet mantıklıdır ve curve fitting arttırmamışta olabilirsiniz. Zaten anlayamayacaksınız. Çünkü gerçek piyasa da bozulma olup olmadığını görmeniz gerekecek. Ancak benim yaptığım testler şöyle cıkıyor 3 tane indikatörle strateji kuruyorum 5 yıllık veriyle bir tanede 2 parametreyle strateji kuruyorum sonra geleceğe koyuyorum. 3 indikatörlü strateji sapmalar getiri maxdd gibi istatistiklerde sapmalar yüksek boyutta olurken. 2 parametreli stratejinin sapmaları çok düşük boyutta oluyor. Bunun gibi 100 lerce farklı stratejiyi test edebilirsiniz sizlerde.
2-Mantıksız sinyaller, Sisteminiz sinyallerin mantık dışı örneğin grafik yukarı gıderken satması dipteyken al yakması gibi sinyaller varsa curve fitting olaslığı yüksek olan bir sistem kurguladığınız anlamına gelebilir. Yani şöyle sinyalleri incelerken ulan burayı nasıl bildinde ta tepede sat yakabildin vahyy bee diyorsanız yandınız demekki geçmişe uyarlanmış bir sisteminiz yani curve fittingi yüksek bir sistem kurgulamış olabilirsiniz. Yine sistemin al veya sat sinyalinden sonra ne kadar tepkisiz kalabildiği, Örneğin AL yakmış Al yaktığı yerden aşağı yönde %10 düşmüş ancak buna rağmen sat yakmamış sistem daha sonra grafik dönmüş ve %50 yukarı gitmiş. Sİsteminiz o bölgeyi tek sinyalle yakalamış görüntüsü veriyor ve bu büyük sarkmada hiç tepki vermemişse büyük ihtimalle curve fitting yüksek bir sistem yazmışsınızdır. Çünkü geçmiş karlı çıksın diye öyle bir parametre yazmışsınız ki indikatörleriniz o sarkmada tepki vermeyecek bir parametreye ayarlamışsınız sırf o bölgede yüksek kar olduğunu bildiği için optimizasyonda parametreler kendini sadece en yüksek kar'a adapte ettiği için ona odaklanarak parametre çıkarıyor sinyal mantıklı mı değil mi buna bakmadığı için kendini o şekle evrimleştiriyor.
3-En yüksek getiriye odaklı optimizasyon yapmak. Bu durum zaten 2. maddedeki verdiğim şekilde parametreleri ayarlıyor sisteme, mantık işin içinde yok. sadece getiri var. Elinizdeki data da %20 bir düşüş sonrasında %300 lük bir çıkış varsa düşüşten önce sisteminiz AL yakmışsa %20 lik düşüşte sat yakmamak dolayısıyla %300 lük hareketin hepsini bilmiş gibi ayarlamak için indikatörünüz öyle bir değer atarki 5000 lik RSİ kullan der optimizasyonda en iyi sonucu bu üretiyor der. Çünkü 5000 Lik RSİ %20 lik bir harekete hiç tepki verememiştir. SOnra sende en iyi getiriyi bu üretiyormuş diye 5000 lik rsi yi kullanırsın ilerde %25 düşer sistemin sat yakar %25 yukarı gider AL yakar %25 tekrar düşer sat yakar sistemin tepkileri aşırı derecede geç oldugu için külliyen zarar edersin. Çünkü geçmişe uyumlu ancak mantık dışı parametreleri seçtin. Bu sebeple getiri odaklı optimizasyonlar dan seçilmiş parametreler curve fitting olaslığını arttıracaktır.
4-Kısa data ile sistem kurmaya çalışmak, Bir sistem tasarlarken datanızın mumkun oldugunca cok bar sayısından oluşması gerekir. Ne kadar farklı piyasa koşullarında bile sisteminiz dirayetli güçlü durabiliyorsa ilerde yaşanacak bam başka farklı grafik hareketlerinde de okadar başarılı duruşunu sürdürebilir. Kısa datalar sisteminizin tecrübesiz kılar sadece oradaki hareketlere uyumlu ancak farklı piyasa koşullarına uyumsuz bir sistem kurmuş olursunuz. Data ne kadar uzunsa sistemin güvenilirliği ve curve fitting olaslığı düşer. Çünkü uzun bir dataya sistemi uydurmak daha zorken kısa bir dataya sistemi uydurmak daha basit olacaktır. Tabi bunu yaparken işlem sayısınada dikkat etmek gerekir. Datanız çok uzundur ancak 4 tane sinyal varsa yine curve fitting ihtimalini arttırırsınız. Data uzadıkça işlem sayısı da artıyor olmalı. Ne kadarlık data da ne kadarlık işlem olmalı derseniz. Bunun belirli bir değeri aslında yok. genel ortalamayı 2 adet hareketli ortalama kesiştirerek tespit edebilirsiniz. 2 tane hareketli ortalamayı optimize edin sonra tüm sonuçları excele alın getiriye ve işlem sayısına odaklanın getirisi pozitif olanların işlem sayılarına bakarak bir ortalama bulun. Buldugunuz işlem sayısı ortalaması sizin sisteme göre marjinal derecede farklıysa curve fitting olaslığı yüksek bir sistem kurmuş olabilirsiniz. Örneğin ortalama 1000 işlem çıktı fakat sizin sistem benzer getiriyi 100 sinyalle yaratmış o halde curve fitting yüksek bir sistem. Aynı şekilde 4000 işlemle elde etmişse büyük ihtimalle buda curve fitting yüksek bir sistemdir.
Başka başkaa gecenın 2 sinde yazıyorum beyin durdu daha aklıma gelemedi belki bir kaç tane daha çıkar düşünsem ama destan yazdım zaten beyin durdu. Yani genel anlamda uzun veri dedik işlem sayısı dedik mantıklı sinyaller dedik en yükske getiriye optimizasyon dedik çok fazla parametre içermemesi dedik. Başkada aklıma gelmedi. Genel anlamda bunlar zaten. Bunlara dikkat ederek kurulan sistem bizim optimus gibi evdeki hesapla çarşıdakı hesap birbirine uyumsuz çıkmaz.
Optimus 4 adet parametreden oluşuyor 2 parametreli bir indikatör ve indikatör olmayan ancak matematiksel yaratılmış bir indikatörden oluşuyordu. Burada argeye konu olan durum matematikle uydurulmuş bir indikatörün curve fitting ihtimalini test etmiş oldum.
Bu matematikle oluşturulan indikatörü değiştiren sayılar oldukça hasas ilk açılış barının yüksek ve düşüğüne göre belirli bir ortalama belirleyip belirli destek ve direnç noktaları oluşturuyor girilen sayılara göre buna göre de al sat veriyor. İlk açılış barı ne kadar saçmalarsa destek ve direnç seviyeleri o derece saçmalıyor. Grafik ilk bardan sonra bir tarafa sert bir biçimde hareket etse bile matematikle oluşturulmuş bu indikatör destek ve direnç seviyelerini değiştiremiyor bu sebeple gün içinde deli gibi yukarı gidip sonra düşen bir hareket yaşansa sistem o noktada tepkisiz kalıyor. Çünkü destek ve dirençler ilk açılış barında belirleniyor. Bu sebeple destek olması açısından yanına bır tanede WilliamsR indikatörü koydum. Bu sayede sistem nakite geçebiliyordu çünkü diğer yaratılmış indikatör sinyali değiştirmiyordu WilliamsR değiştirince biri al biri sat durumu verdiği için sistem nakite geçebiliyordu.
Bu şekilde sistemi dengelemeye çalıştım. Ancak görünüşe göre bu denge pekte işe yaramadı. WilliamsR durumu kurtarmaya çalışmış ancak diğer indikatör curve fitting olaslığını arttırmış. Diğer indikatörün hareket sahasını yani matematiğini oluştururken kullandığım matematiksel rakamlar biraz fazlaydı yüksek düşüğe bak bunun % bilmem kacıne direnç % bilmem kacına destek olarak çiz bu 2 destek ve direncin arasındakı fark şu kadarsa işlemlere gir şu kadarsa işlemlere girme filan gibi biraz karışık ve çok fazla değişkenden oluşuyordu. Bu sebeple içerde yaratılan bu indikatör karmaşık ve çok fazla hesap kıtaptan oluştugu için istemedende olsa geçmişe uydurulmasını kolaylaştırmış görünüyor.
Tüm bu olumsuzluklar rağmen birazda tecrübeden kaynaklı olsa gerek doğru bır para yönetim stratejisi ile 1 sene sonunda 1000 TL civarına kar etmeyi başarmışız sanırım başarısız bir sistemin yanına da tek başarımız bu oldu .
Verdiğin tüm emekler için teşekkür ederim erhan. çok faydalı paylaşımlar
Erhan hocam emeklerin için teşekkürler. Bizbu 1 senede yazdıklarınız ve paylaşımlarınızdan çok faydalandık. Allah kazancınızı daim etsin.
sn erhan temel analiz için kullandığın program nedir?
Düşünceleriniz için teşekkürler.
Borfin fast web mali analiz programını kullanıyorum.
işyatırmın bir aracı var. ücretsiz erhan :)Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Erhan hocam teşekkürler,
Başarılı bulmadığınız sistem dahi zarar ettirmemiş, üstelik az da olsa parasal bir kazanç var.
Bu sonuç dahi bir şeyler öğretiyor sanırım.
Borfininki ayrıntılı geçmişide gösteriyor grafiklerle de destekliyor bu sebeple daha kolay oluyor. Rahmetli yaşar erdinçin tasarımıydı.Alıntı:
Originally Posted by EMLAK
Erhan hocam merhaba size birkonuda birşey sormak istiyorum. bir kaç alım satım koşullarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Matriks kullanıcısıyım en başta bunu söyliyeyim ve matrikste geçmiş veriyi bir bütün şeklinde görme imkanı vermiyor. 12 senelik veriyi tek tek bir yıl şeklinde test yaparak belli parametreler belirledim. 12 yıl içerisinde en uygun olan parametreleri belirleyip sistemi deneyeceğim. Ancak bu sistem bu 2019 yılının ocak ayında çalıştırıldığında 11 ayda %9,3 oweral üretmiş ama işlemlere baktığımda kayma komisyon düşülmesine rağmen ciddi bir puan toplamış durumda. Bunun nasıl birizahı olabilir. Buna benzer birkaç sistem daha var onlarda aynı şekilde. Bazıları -8-9 üretmesine rağmen totalde 1 veya 2 yıllık süreçte işlemleridetaylı incelediğimde kayma komisyon düşmeme rağmen nette puan topladığını gördüm. Bu nasıl olabilir. Benim miyanlışyaptığımbir şey var acaba diye düşünmeden edemiyorum. Size sormak istedim bu durumu
Öncelikle puan üzerinden gidersek daha saglıklı olur. Şu manada daha saglıklı ben hep puan odaklı seneleri bildiğim için. % ye vurunca tam kafamda çıkartamıyorum kaç puan ürettiğini.Alıntı:
Originally Posted by knife_sharppp
Bazı istatistikler lazım.
Her senenin üretilen puanını söyleyin. Birde işlem sayısını Örnegın sisteminizde FLAT yoksa Yani sadece long ve short ise longdan shorta dönmüşse 2 işlemdir.
buna dayanarak yıllık işlem sayısını çıkartın örnegın
2018- 20,000 bürüt puan - 300 işlem gibi.
2017- 30,000 bürüt puan - 258 işlem gibi.
bunları bir yazın bakalım.
Ayrıca düşebiliyorsanız Vade geçişinden oluşan gapleri düşün düşemiyorsanız cokta problem degil.
Bende son bir kaç gündür gerek idealgo kullanarak gerekse kısmende olsa manuel işlem yaparka 1 2 lotla çevirmeye çalıştım. Yani deneme yapmaya çalıştım.
2 adet ihtimaliniz var ya kaybedeceksiniz yada kazanacaksınız.
Diyelim 130,000 den İşleme girdiniğiniz an KOmısyonun 0 oldugunu varsayarsak. 130,050 den kar alırsanız 50 puan 129,950 stop yaparsanız -50 puan zarar edeceksiniz.
Yani olasılık %50 gibi görünüyor.
Fakat işin içinde komısyon dediğimiz maliyet giriyor.
Tıpkı POKER de oldugu gibi pokerde de komısyonu oder oyuna girersiniz. Oyuna eliniz iyiyse girmeniz lazım ki olaslıgı yükseltin Eliniz kötüyse hiç girmemek lazım cunku zaten hem komısyon odeyeceksınız hemde kazanma olasılıgınız düşük. Yani 0 a 0 cıksanız bile komısyona gidecek paranız.
Şimdi borsaya bakarsak ihtimal %50 değil %49,5 kazanma olasılıgınız %50,5 kaybetme olasılıgınız var.
Çünkü oyuna girdiğiniz an komısyon ödüyorsunuz. Yani eşit derecede kar al ve eşit derecede stop koydugunuz da totalde uzun vadede batacağınız anlamına geliyor %0,5 lik fark yüzünden.
Şimdi düşündüm de mecburen kar al seviyeniz biraz daha ilerde olamlı örnegın 75 puan kar al seviyeniz ise 50 puan stoploss seviyeniz olması gerekiyor. BU seferde Piyasanın 50 puan düşmesimi yoksa 75 puan çıkması mı daha kolay. Doğal olarak 75 puan gitmesi biraz daha uzak bir hedef 3 kademe birden cıkması gerekırken 50 puan düşmesi için 2 kademe yetiyor.
BU sefer komısyonu kurtarıyorsunuz ancak girdiğiniz 10 işlemden 3 ü kar alıyor 7 tanesi stop oluyor.
TÜm bu varsayımlar yönü bilmediğinizi tahmin etmediğinizi varsayarak işlemlerinizi rasgele herhangibir seviyeden açtıgınızı varsayımıyla oluşan durumlardır.
DOlayısıyla POKERE yine geliyor iş. Yani rasgele herhanbiri ele girmek yerine elin iyi ise oyuna girmeye geliyor mesele.
Peki borsada elinin iyi oldugunu nasıl anlıyorsun... ve oyuna girmen gerektiğini nasıl anlıyorsun.
Elin iyi olmasındaki kasıt şu aslında yönün ilk ne tarafa gidebileceğini tahmin edebilmekle alakalı.
Yönün agırlıklı olarak yukarı yönde gideceğini varsaydıgında 2 kademeye stop 2 kademeye kar al koydugunda Totalde oyunda para kaybetme olasılıgını 0 a indiriyorsun.
yani 10 tane oyuna giriyorsun 7 tanesinden karla ayrılıp 3 tanesınden stopla ayrılıyorsun. Buda demek oluyor ki oyunda kar ediyorsun ancak bu sadece komısyon masraflarını ödeyerek oyunda yine aynı parayla tutunmanı saglıyor.
Dolayısıyla daha fazlasını yapman gerekiyor. Örnegın ya yönü dah agüçlü bir şekilde tahmin edeceksin. Yada kar al ve stop seviyeni açacaksın yani stopu 3 kademeye girdiysen kar alın 5 kademeye koyacaksın mesela.
Fakat bunu yaptıgımızda piyasanın 3 kademe aşağı inme olasılığı daha kolayken 5 kademe yukarı cıkma olasılıgı daha zor. Dolayısıyla mecburen yonu bilme olasılıgınızı güçlendirmeniz gerekiyor.
Bir sonraki yazıda yönü nasıl daha iyi tahmin ederiz konusuna değinmeye calısacagım.
Hocam merhaba. öncelikle geç cevap verdiğim için kusuruma bakmayın. Size verdiğim örnekte soruda bahsettiğim yılın hesabını yaptım. Sistem son 1 sene yani 30.11.2018-29.11.2019 arasını kapsamakta. 1 senelik oweral ise sadece 9,42...Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
1. Toplam işlem sayısı :366 (Toplamda 732-Kayma komisyon 732 işleme göre hesaplandı)
2. 0,35 kayma komisyon düşülmüş net puan 44400 puan. (Sistemi çalıştırırken 0,35 kaymayı önceden düşüyorum)
3. sistem 6 adet vade geçişinde 5'inde karlı (10150 puan toplamış ) 1'inde zarar yazmış(3300 puan)
Bu gapları çıksam bile yanlış hesap yapmadıysam 34000 puan kalıyor. Nasıl sizce..Teşekkürederim ilginiz için.
Dİğer yılları ısteme sebebım bir anormlılık olup olmadıgını anlamaktı. Çok çetrefilli galiba matrıkste her yıla tek tek bakmak.Alıntı:
Originally Posted by knife_sharppp
34,000 puan net getiri bu yıl için güzel bir getiri. ancak ayda 30 işlem yapan bir sistemin böyle bir getiri sağlaması bana biraz anormal geldi.
slow tradeyı paylaşmıştım hatırlarsanız ayda ortalama 3 işlem acarak bu yıl net 43,000 toplamış vade geçişleride düşülmüş halde.
ayda 366/12 = 30 işlem ortalaması demek ise 70 (çift işlem kayma kom) * 30 işlem = 2,100 puan * 12 ay = 25,200 puan sadece gider maliyetleri yapar.
44,400 puana 25,000 daha eklersem = 70,000 puana tekabul eder. Bu açıkçası cok zor bir puan ve ortalamaların çok çok üzerinde bir getiri
Diğer yılların istatistikleri önemli. Eğer onları getiremiyorsanız şöyle kabaca bir kaç bilgiye daha ihtiyaç var.
1- Sistem ne zaman yaratıldı tarih ay gün yıl olarak ?
2-Hangi veriler baz alınarak yaratıldı başlangıc ve bitiş tarihi ?
3-Kaç dakıkalık grafikler üzerinde tasarlandı ?
4-Kaç adet parametre kullanıldı ?
5 mümkünse overal görelim
6- sakıncası yoksa son 2 haftadakı Al sat oklarını da resimleyelim
7- optimize edilirken en yüksek getiriyemi optimize edildi?
8-Ne kadar süredir gerçek piyasada ?
9-Mümkünse BİMAS hisse senedi grafiğinde ne ürettiğinide merak ediyorum. Repaint hakkında bılgı verebilir.
matrikste puan olarak yazıyor değil mi getiriler ?
Erhan Hocam son günlerde benimde kafamı kurcalayan konuya çok güzel değinmişsiniz.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
2 yönlü sistemlerde testere dönemlerde oldukça fazla zarar yazma ihtimali dopabiliyor. bende son zamanlarda ana yön tahmini yapıp o yöne tek yönlü sistem kurma fikri olgunlaştı. Ha ana yönü doğru tahmin edemedik de ters yöne gitti en azından zarar etmemiş olurum.
Erhan hocam merhaba. Sorularınıza şöyle cevap vereyim.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
1 Sistemibn yaratmadım. Forumlardan buldum. Deneme yaparken getirisi hoşuma gitti. İzlemeye aldım.
2. Ne zaman yaratılmış onuda bilmiyorum ama ben 5 Dk. grafikler ve analizlerle kullanıyorum.
3. Sistem düşük yüksek ve atr den oluşan bir sistem. Çok karmaşık gibi görünmüyor. 3 adet parametresi var.
4.Matrikste maalesef 60000 satır sınırı varmış (Teknik ekip böyle diyor ) maalesef ben bu sistemi 2 yıllık verilerle test ettim ve 15 senelik owerall görme şansım maalesef olmuyor.Hatta Matriks sayfasında da sordum bu durumu nasıl aşabiliriz diye ama cevap alamıyorum. Bu sebeple 2 yıllık veriler karşılaştırılarak bir sonuca varmaya çalışıyorum.
5. Gerçek piyasada hiç denenmedi ama repaint olabilir diye bugünden itibaren izlemeye başlayacağım.
6. İlginç bir şekilde hisse senedinde maalesef çok denedim ama doğru düzgün bir kar oranı çıkartamadım.
Hocam biraz bu sistemi izleyeyim. Başka zaman sizin başınızı ağrıtayım. Çok teşekkürler yinede..
Tam anlamayadım Ana yönü nasıl tahmin edeceksiniz. Vadesi ne Örneğin 1 sene boyunca yukarı gider Şort yerine nakte geçsin mi diyeceksiniz ?Alıntı:
Originally Posted by zifige
Ana yönü yukarı tahmin ettiniz sisteminiz AL Nakit şeklinde emir gönderecek ancak yanlış tahmin ettiğiniz diyelim düşen bir piyasa da Al Nakit şeklinde sürekli olarak stop olacaktır. Yani yönü yanlış tahmin etmeniz durumunda olması gerekenden cok daha fazla kayıp vereceksiniz.
Bu sorunsal bizi şu doğru sorularıa yormaya itiyor.
Yönü doğru tahmin edebiliyorsam sisteme ne ihtiyaç var ?
K.OAlıntı:
Originally Posted by knife_sharppp
***Yaptığınız çalışmada PD/DD kontrolünü yaparken; Şuan örnek 2019/9 döneminde olduğumuzu düşünelim.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
1)Ortalamayı alırken sadece yıla mı bakıyoruz 2018/9, 2017/9 gibi Yoksa 2019/9 dan geriye doğru 2019/6, 2019/3, 2018/12 gibi mi?
2)Bir de son kaç yılın (dönemin) ortalamasını alıyorsunuz?
3)Karını ve öz sermayesini artıran şirket seçerken bir önceki döneme mi bakıyorsunuz? 2019/9 ile 2019/6 yı mı karşılaştırıyorsunuz?
4)Hisseyi aldıktan sonra ne kadar zaman bekliyorsunuz? İstediğiniz fiyata gelmezse maksimum zaman sınırı var mı?
5) PD/DD geçmiş ortalamaya gelince mi satıyorsunuz?
Cevaplarsanız sevinirim.Teşekkür ederim.
Alıntı:
Originally Posted by livingstone
https://youtu.be/O7De4YyEKsw
Sunu izleye koyun cevap verecegim.sorulara ayrica
Alıntı:
Originally Posted by livingstone
Yıllık 504 TL yıllık üyelik ; yaralı bir mali analiz yazılım sitesi, ve büyük bir yardımcı bence keyfe keder bile alınabilir !Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Ben faydalanmak isterdim , kendi işinin patronu olursun borsa yatırımcısı olarak ; 2001 9/11 den sonra borsa ya dönmek zor oluyor be :)))
bir kazık soruda ben sorayım.
20 tane hisse aldınız .. her biri eşit miktarda parasal büyüklükte.
10 tanesi yükselişe girdi. 5 tanesi durumu stabil ne kar ne zarar. 5 taneside düşüşte.
böyle bir çalışma yapan var mı ? veya bunu nasıl ölçümleyebiliriz.
örneğin zararda olan o beş hisseyi satıp yükseliş içindeki hisselerin arasınamı almak lazım. veya yükselişten elde edilen karları zararda olan hisselere eklememi yapmamız lazım.
hangi durumda parayı iyi yönetmiş oluruz ?
istatistik , test , optimize edilebilir mi ?
fikirler ?
AÇıkçası okadar fazla hisse normalde almam tavsiyede etmiyorum. Çok fazla hisse taşıyorsam bunun 2 nedeni vardır ya analiz etmeyi bilmiyorumdur. Yada analizlerime yeterince güvenemediğimden riski dağıtmaya çalışıyorumdur.Alıntı:
Originally Posted by EMLAK
Ancak yinede bu kadar hisse almışsam. Öceliğim düşen hisseler için niye düştü sorusuna cevap bulabilmektir. Burada anlamlı bir sebep bulabiliyorsam O hisseleri satar diğer hisselerime yatırırım. Anlamsız bir düşüş varsa Doğal olarak miktarı arttırmaya çalışırım. Bunuda değerine geldiğini düşündüğüm veya değerine çok yaklaştıgını düşündüğüm hisseleri satarak yaparım.
Yani soru biraz hisse analizine olan güveninize bağlı olarak değişiyor.
Zaten hisse analizlerimde de ben benzer bir mantığı uyguluyorum. 3 ay vade ile alıyorum bir sonrkai bilanco 3 ayda geldiği için. Bilancolar geldikçe yeni potansıyelli hisseleri buluyorum. Mevcut hissseminde daha potansıyelli olan hisse varmı diye bakıyorum.
Diyelimki Eski hissem yeni bilancosuna göre %30 daha yukarı gidebilir.
Ancka yeni çıkarttığım hisse %40 yukarı potansiyel taşıyorsa Eskiyi satar yeniye zıplarım. Eski kötü oldugu için değil eskiden daha potansıyelli hisse buldugum için.
Bunun haricinde 3 ay dolmadan bilanco görmeden sattıgım hisse neredeyse yok gibidir.
Eğer bir hisse almışsam bilancosu öz sermayesi vb gibi durumlar avantajlı ve atıyorum %50 potansıyel içerdiği için almışımdır. BU hisse sebepsizce düşmüşse artık %50 değil %70 %80 daha fazla potansıyel içeriyor demektir.
Yeni bilancolar geldiğinde tüm hisseleri tekrar taradıgımda zaten bana yine aynı hissenin bu sefer daha çok potansıyel içerdiğini gösterecek.
Senin verdiğin örnekte ise sanki bir rasgelelik var gibi rasgele 20 tane hisse seçtim. İşte bunlardan düşenleri aldım vesaire gibi bir mantık var. Böyle bir mantık varsa zaten Herne yaparsak yapalım başarı ihtimalimiz oldukça düşük.
Düşünsene elinde TKNSA vardı düşüyor diye daha fazla pay eklesen külliyen zarar edecektin.
Alıntı:
Originally Posted by EMLAK
Erhan Beyin görüşlerine katılıyorum. (Hisselerin tamamının analizine güveniyorsam.)Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
Ben olsam;
Giden senetlere ket vurmazdım, tabiki satış kriterlerini karşılamışsa satardım. Düşen hissede alış kriterinden aldığımızı ve öngörümüzün tutmadığını varsayalım. Düşen hisselere hiç dokunmaz, tekrar alış kriterlerini sağlamasını beklerdim. Eğer tekrar alış kriteri sağlandıysa en çok kar ettiğim senedi buna kaydırırdım.
Sebebini atasözü söylemiş; "Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez."
Ya da Bıkmış abinin imzası var; YATIRIM, sonu yanlış giden SPEKÜLASYONDUR. EĞER, zamanında spekülasyondan çıkmazsanız MECBUREN yatırımcı olursunuz. George Soros.
Bunları düşünerek kar realizasyonlarını daha az kazandığımız ya da zararda olan (alış kriterlerini tekrar sağlayan) hisselere kaydırmak iyi olabilir.
1- ortalama PD/DD baz alırken son 46 dönemin genel ortalamasına bakıyorum. tabiki bunu baz alırken karlılıgın ne durumda olduguna göre karşılaştırıyorum. örnegın 2008 krizi PD/DD ne oldugu önemli değil. o ortlaamaya girmez cunku extrem bir yıl. Karlılıklarına bakıyorum karlılıklarda ciddi artış varken son dönemde artış varsa PD/DD ortalaması bir tık daha yukardan baz alınabilir.Alıntı:
Originally Posted by livingstone
Sadece dönemlik bazda PD/DD uctugu bölgeler yine ortalamanın içine girmez. Şirketin karlılıkları nisbeten normalken yani aşırı kar düşüşü veya aşırı kar artışı yokken bu hisseye kaç pd/dd ile fiyatlamışlar acaba şekinde bir bakışım oluyor. Genel anlamda yatırımcılar bu hisseye 2.2 pd dd vermiş diyorum mesela.
Örnegın aselsanın PD/DD grafiği dönem dönem görünüyor Bence aselsan yatırımcı tarafında ortalama 2.5 pd/dd ile fiyatlanıyor.
https://i.hizliresim.com/6D09oP.png
Grafiğin başına bakmayın orası zaten kriz PD/DD si Kriz sonrası 2,0 pd/dd ile fiyatlanmış genel anlamda SOnrasında 2,5-3,0 aralıgında aşağı sarkmadan uzun sure durmuş Yani yatırımcının aselsansa olan güveni artmış karlarının artışını düzenli ve guvenılır buldukları için. öz sermayesinin 2,5 katını vermeye razı olmuşlar uzunca bir süre 2,5 altını görememiş bile. Yani yatırımcı artık aselsansan 2,5 katını vermeye iyiden iyiye ikna olmuş. Ardından deli gibi bir yükseliş var o bolge karlarında uctugu bolge. Karlar deli gibi artarak geliyordu o bolge de zaten graifk olarka karlarıda görebiliyorum ne zaman artmış vesaire. O bolgede karlar sürekli ve şiddetli bir biçimde artarak devam ettiği için yatırımcılar aselsan hakkında fazlaca iyimser olmaya başlamışlar. Bir sonrakı karı da fiyatlamak ister gibi saldırmışlar defterdeki büyüme %30 ise piyasa degerindeki büyümeyi %50 yapmışlar buda pd/dd yi şişirmeye başlamış. Çeşitli spekilasyonlar borsadan anlamayan adamların bile azında aselsan oldugu zamanlarda hatırlıyorum pd/dd 6 civarındaydı. Borsayla hiç alakası olmayan 3 kişi aradı beni son 15 yıl belki birbirimizi hiç aramadıgımız kişiler erhan aselsan alakmı sen herhalde borsayla ugrasıyormuşsun diye.
Bende fiyatlamanın gerçekçi olmadıgını normalde karları bu sekılde devam etse bile pd/dd 3 civarının normal oldugu fakat şu anda pd dd 6 7 lerde gezdıgını yanı sırketın bu karlarını seneye aynı sekılde devam ettirse bile ancak değerine geliyor 2 sene boyunca sureklı olarak aynı şiddetli karları devam ettirirse ancak kara geçebileceğini söyledim o fıyatta almak isteyenlere en az 2 yıl hiçbirşey kazanamazsınız dedim. Neyse zaten devamında çakıldı hisse ve pd/dd normalleşti.
Şu anda ise genel ortalamanın 2.5 oldugunu varsayıyorum. hissenin bu fiyata göre pd/dd si ise 1.8 yani bir miktar ucuz kalmış diyebilirim. Genel ekonomık öngörüler şirket ihalleri gelecek bilancolar da yatırımcıların karamsarlık görmesi vb gibi durumlar sebebiyle bir miktar iskantolu görünüyor bence.
Yani pd/dd böyle bir mantık süzgeçinden geçirdikten sonra karar veriyorum. Tam olarak yazılı bir formulu oldugu soylenemez mantık yürütüyorum yükseldiği zamanlar karlılıklara bakıyorum. buna göre genel ortalama 2 ise karlılıkta artacaksa genel ortalamayı 2.2 yapıyorum vesaire.
Mesela geçmişte hep zararda diyelimki şirket hiçte kar edememiş bu şirkete kaç pd/dd ile fiyatlamışlar baktın diyelimki 2 pd/dd de fyatlamışlar ara sırada 2.5 pd/dd yi görmüş olsun. yani şirket zarar etmesine rağmen ve hiç kara geçememesine rağmen 2 pd/dd altını göstermemişler. O halde bu şirketin gelecek bilancolarında KAR'a geçeceğini düşünüyorsam ortalama pd/dd 2 değil de 2,5 olarak baz alırım. Çünkü kar'a geçtiği zamanda şirket zarar ettiği döneme göre daha güvenilir daha önü açık olacagı için yatırımcılar eskiden öz sermayesinin 2 katını ödemeye razıyken artık kar üreten bir şirkete rahatlıkla 2,5 katını vermeye razı olabilir.
İşte bunun gibi bir mantık süzgeçinden geçiriyorum. Biraz komplike gibi görünebilir PD/DD öz sermaye meselelerinin mantıgı anlaşılabilirse dediğim süzgeç olayını sizde düşünebilir yapabilirsiniz.
2- Videoda da gösterdim hem dönemlik hem senelık bakıyor ayrıca birde piyasa çarpanları grafiğindeki genel görünüme bakıyorum Karar verirken ki en büyük ağırlıga sahıp olan yer yukarda anlattıgım 46 dönemlik pd/dd çizgisi daha anlamlı bir pd/dd belirlememi saglıyor.
3-Genel anlamda her ikisinede bakarım hem senelık bazda iyi artmalı hemde dönemlik bazda iyi artmalı. Dönemlik bazda artış daha fazla agırlık veririm. senelik biraz uzun vadeye kacıyor ancak şirket hakkında daha iyi bir fikir veriyor senelık bazda artışın olup olmadıgı. Genel anlamda senelık bazda bile büyüyemeyen bir şirketin dönemlik bazda büyüyor gibi görünmesi biraz riskli bir görüntü verir bana ancak senelık bazda büyüyen ama dönemli bazda şiddetinin arttırarak büyüyen bir öz sermaye neredeyse garantı büyümeye işaret eder. Ancak agrasif hisseler dönemlik öz sermaye büyümesiyle ön plana cıkıyor. Dönemlık bazda şiddetli bir öz sermaye artışları varsa ve bu hala fiyatlanmamışsa ciddi bir potansıyele işaret eder. Bu öz sermayeninde KAR ile beraber artıyor olması lazım onada dikkat edilmeli.
4-Bir sonrakı bılancoyu beklıyorum yani 3 ay sonrakını beklerım genelde seçtiğim hisseler normalden daha ucuz oldugu için 3 ayda hiç yukarı gitmese bile zaten aşağı düştüğü söylenemez. Çünkü genel anlamda çok ölücü fiyatlarla şirketler alırım. BU sebeple genel manada aldıgım hisseler 3 ayda kazanırmasa bile zarar ettirmez. Ancak endekse cok bagımlıdır çok büyük bir olay olmuştur ozman zarar ederım oyle zamanlar da da %20 civarı filan belki düşebilir. Ancak bilanco istediğim şekilde gelecekse %20 düşüş hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü hem bu düşüş telafi edilecek hemde üstüne benim beklediği getiriyi üretecektir hisse. En kötü durum şudur. Hisseyi seçtin aldın diyelim 3 ayda da düştü hisse sonra bılanco geldı bırde baktım kı ne öz sermaye artabilmiş ne de kar artabilmiş. y... YAN bastım demektir. Direk satarım. -%70 zararda bile olsam. ANcak bu durum hiç yaşanmadı. Çok ucuz fiyattan aldıgım için şirketin öz sermayesi küçülse bile yatırımcıların zaten artık satacak yeri olmuyor yani düşmüyor artık hisse düşecek yeri kalmıyor pd/dd 0,10 a filan düşmesi gerekir gibi düşün. öz sermayesi aşırı düşük ve daha berbat durumda olan hisselerde bile 0,10 u bulamazsın. Yani temel prensıb Ölücü fiyatla hisse almak.
5- Evet genel anlamda belirlediğim ortalamaya yaklaştı veya geldiyse satarım. Bunun zamanlaması da önemli. Genellıkle 3 ay içinde ortalamaya yaklaşamaz hisseler tavan tavana filan giderse bir ihtimal var. Genel ortalama 2,5 mesela ben şirketi 0,5 pd/dd iken alıyorum. Yani düşün herhalde %400 filan giderse ancak 2,5 e gelecek fiyat.
hatta hesaplayalım.
diyelim ÖZ sermaye 10,000 TL Piyasa değeri ise 5,000 TL olsun bu durumda pd/dd = 0,5 tir. Fakat bu şirkete geçmişten bugune piyasa genel anlamda 2,5 katını ödüyorlar. Yani olması gereken piyasa değeri aslında 10,000 * 2,5 = 25,000 TL Fakat olur ya şirket hakkında maniplasyon cıkmıstır spekilasyon cıkmıstır kötümser haberler çıkmıştir birşeyler olmustur o donem bilancosu kötüleşivermiştir filan bir şekilde 0.5 e düşmüştür. Bende bu hisseyi BİSTTÜM taradıgım içi bulabiliyorum. Çok nadiren cıkar bunlar. Yani piyasa 25,000 Tl verdiği bu şirketi 5000 TL ye almışım 3 ay içinde 5000 * 5 = 25,000 Tl eder yani 3 ayda bu şirket şu ankı fiyatı 5 e katlarsa ancak değerine gelebiliyor. Vel hasılı aldıgım şirket çok yüksek potansıyel içerir bu şekilde dolayısıyla 3 ayda da cıkabildiği kadar çıkar. %100 bile çıksa aslında hala gidecğei bir sürü yol var ve hala ucuz kalmıştır. Yani 3 ayda evvel pek sattıgım hisse yoktur cunku potansıyel öyle büyük oluyor kı 3 ayda o bolgeye cıkamıyor gucu yetmıyor hissenin. Varsayalım bu kadar potansıyelli değilde daha az potansıyelli hisse buldum yani aynı ornektekı hısse daha yükske bir pd/dd aldım diyelim. eğer bilancoların gelmesine 10 15 gün kalmış ve hisse fiyatlanmışsa benim istediğim yere gelmışse pd/dd SATMAM bilancoyu beklerim çünkü alış kriterimde sadece pd/dd yok öz sermayenin ciddi artmasıda gerekiyor. İşte bu sebeple 10 15 gün kalmışsa satmam çünkü bilanco öz sermaye ciddi derecede artmışsa PD/DD yine düşecek yine ucuzlayacak demektir. Bu sebeple o 10 15 gün beklerim çünkü bilancoda gelecek oz sermaye artışını fiyatlamaya başlayabilirler daha bilanco gelmeden ÖRNEGIN;
Hisse 2,5 pd/dd ye geldi diyelim 15 gün sonrada bilanco acıklanacak satmadım. Bu 15 günde pd/dd 3 e cıkıp bekledıgımın üzerine cıkar yine satmam cunku bilanco ertesi gün geldiğinde öz sermaye artışından ötürü pd/dd 2,0 a filan düşmüş olur. yani fiyatlama anormal veya pahalı fiyatlama olmaz. O 15 günde pahalı gibi görünür ancak yeni bilanco gelince cart diye pd/dd iner aşşagı. Ha dersenki 2,5 pd dd hedefine ilk 2 ayda cıktı o zman 1 ay daha bekleme riskini almam mesela fiyatlamanın zamanlaması önemli. genel anlamda ucuz hisse fırsatları bulabildiysen ki zor bulunur ama yinede cıkabiliyor. 3 ay içinde pd/dd hedefıne yetişemiyorlar.
Temel mesela ŞU
Karları ARtacak mümkünse agrasif artacak
öz sermayesi agrasif artacak.
Ancak ortlaama pd/dd şu ankı pd/dd arasında olabıldıgınce ucurum oluşmuş hisseyi alacaksın.
yukarıdakı rasyoların ilk 2 si tahmin işi pd/dd zaten görünüyor. O ilk 2 yi doğru tahmın etmişseniz. Kaybetme olasılıgınızın %0,001 diyebilirim. EN kötü ihtimalle 3 ayda %0 üretirsiniz. Yeni bilanco gelir EE kar artttı öz sermaye arttı dolayısıyla pd/dd daha da düştü Artık ÇOK ÇOK DAHA YÜKSEK POTANSIYELLI BIR HISSEYE DÖNÜŞTÜ HİSSENİZ. Elleri mecbur fiyatlayacaklar. Diyelimki o dönemdede fiyatlamadılar ilk 2 rasyo yine artarak geldi pd/dd iyice yerin dibine girer. Bu kez mecburen yukarı ve aşırı yüksek potansıyel içerir. GİTMEZSE gel yüzüme tükür.
Bu arada tahmin kastım şu öz sermaye % 30 artacak demek mesela veya kar %30 artacak seklınde bır yaklasım.
Bunun haricinde Android telefonlar için (ios bilmiyorum) "VİRMAN" diye bir sanal borsa programı var indirip kurun kendınızı deneyın 25,000 Tl sanal para veriyor arkadaş ara bolumunden erhan açıkgöz veya erhan acikgoz diye aratın beni de takip edin böylece yaptıgım işlemleri görebiliyorsunuz. Benide test etmiş olursunuz bende kendı kendımı test ediyorum zaten.
cevaplar için teşekkürler.
rast gele hisse seçimi yok 20 rakamı örnekti sadece 5 de olabilir fark yok.
anlaşılan uzunca bir süre kayıt tutmak lazım geçmişe yönelik.
erhan gecenin bu saatinde yazmışız yeni yazını şimdi gördüm :) pdd benimde vazgeçilmezimdir.
Aslında benimle aynı şeyi yapıyorsun. Birebir neredeyse aynı düşünüyoruz. Uzun uzun anlatmışsın ama prensipleri basit
- mal alıştan kazanır
- temel değerlerde pozitif ivme mutlaka fiyatlanır.
Yazması çok kolay uygulaması çok zor.
Bu başlıktaki tüm bilgiler için teşekkür ederim. Ben de sistem yazmak istiyorum yazdıklarından çok faydalandım kendime 2020 yılı için çalışan ( kar etmese de olur ) ve beni koda yansıtan bir sistem yazma hedefi koyuyorum.Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
şunu kastetmek istedim ;Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
günlük grafikte destek direçlere göre mesela endeks 90 bine yaklaştığında sadece al yukarı ihtimalini düşünüyorum. 85 altında sadece sat. şimdi mesela 111 bölgesinde sadece sat. mesela şimdi 111 den 120 ye gidebilir bu puanı almayabilirim ama düşüceğini düşünüyorum 120 den gelirken şortlar. neden sisteme gerek var. eğer ben bunu sistem olarak yapmazsam 111 den şortlarım ve 120 ye kadar bunu taşırım. hepimizin yaptığı inat durumları. ama sistem nerden dönerse ordan şortlar. bilmiyorum mantıklı olmayabilir ben denemelerimde bir ana yön belirleyip sadece o yönde gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. uçanı kaçanı vuran bir sistem olsa tabi tadından yenmez
saygılar
Ana yone senin karar veriyor olman test edilemez bir durum. Isabetli yon tesbiti yapiyorsan arada yanilsan dahi sistemden daha cok kazanirsin.Alıntı:
Originally Posted by zifige
Prmegin 90 a geldi ana yon yukari dedin 120 ye kadar gitti borsa
Sadece long acsaydin 30 puan cepte idi ama sen sisteme long flat seklinde calis dedin 15.000 topluyor sistem arada yanlis yerde naktide gectigi icin.
120 den ana yon assaga dedin 100 e kadar indi direk sort acip beklesen 20 bin puan sisteme short flat sinyalleri ac dediginde ise 12.000 puan toplayabilmis.
Anlatabildim mi ana yon dogru tespit ettigimde sisteme gerek yok kazancini sinirliyor sadece ana yon gore poz alsaydin daha cok kazanacaktin.
Bu dedigimi dusun. mantiksiz bir durum degil. Uygulamasi anlatilan kadar kolay olmuyor. Ana yon degisecegi noktalarda emin olamama durumu olusuyor. Ana yon short diyorsun mesela
Simdi buradaki ana yon durumunu bir kere verdigin 1 sene boyunca bu fikirden donemezsin oyle mi ?
Adi ustunde ana yani yonlerin en basi en uzunu ana yon belirlemek oyle zirt birt degisim olmamali.
Simdi 1 senelik bir yon belirledigin icin soyle diyorsun o ani yasarken bak erhan iyi dusundun mu bak geri donusu yok ana yon short dersen bundan sonra sistem long hic acmayacak.
Bak 100 bin gecilirse 20 bin daha gider diyorlar ya geciliverirse ?
Heh erhan burdan geecekten ana yon shortmu diyecen bak sistemi kendi haline birakirsan yani cift yonlu calisirsa piyasa 100 den 120 ye kadar gidecekse en azindan 8000 alir. Emme velakin benim soyledigim short ana yonu dolayisiyla longlari nakit olarak degerlendir dersen sisteme.
-5000 puan zarar eder bu sistem bunu gozun yiyor mu erhan haa
Hmm acaba ana yon simdilik longdami kalsa yaaww.
Tmm tmm longda kalsin abi nolur nolmaz
Sonra piyasa gercekten 120 ye filan hic gitmeden 100 den doner dusmeye baslar.
Al iste ya ben demistim keske 100 binde iken sisteme ana yon short deseydim biliyordum ya 90 a duser ana yon short dersin.
100 den 90 gelirlen sistemin short acamadigi icin bi 5000 zarar eder sistemin 90 bondede gec kalmis bir ana yon tespitinden sonra 90 dan assaga giderken karli calissa da eksi 5000 telafi eder belki 5000 puanda kar edersin.
Sonra donup soyle bir arkana baktiginda.
Ana yon tespitlerin nisbeten isabetli ama nisbeten cunku o ani yasarken kararsizliklar olusuyor. Verdigin karari en az 8 12 ay boyunca degistiremiyecek olmanin korkusu oluyor. Ziet birt ana yon degisirmi o zaman ana yon olmaz trade olur bu o sebeple ana yonu bazan gecikmeli olarak degistireceksin buda performansi negatif etkileyecek.
Sonra donup baktiginda ulan erhan ana yon belirledin ama hepi topu 25.000 puan urettirdin sisteme oysaki sistemi kendi haline biraksan oda zaten 30.000 toplamis ne anlami var ana yonu tespit etmenin demeye baslarsin.
Gecmise bakip ana yon suydu ana yon buydu demek basit is.
Ama o anlari yasarken ana yonu tespit etmek hicte kolay degil.
Cunku verdigin karardan vazgecemezsin en az 10 ay 12 ay boyunca ana yonu degistiremezsin bu sebeple karar vermek cok zor oluyor. ya yanilirsam mecburen yonu duzeltmek icin en az 8 10 ay beklemen gerekecek. Ana yonun yanlis oldugunu ilk 3 qyda anlasan ve kabullensen bile degistiremezsin.
Cunku degistirdigin an sen ana yon tespiti degilde orta vadeli yon tespiti yapmis olursun.
Bu durumda isler dahada karmasik bir noktaya ilerler.
Hadi mesela sana soru su an ana yon ne ? Verdigin karari en az 10 ay degistiremezsin ona gore soyle hadi ana yonu ? Senin ana yon tespitini test etmis olalim hep birlikte
:) eywahh zor bir karar oyle degil mi
Zifige dediğin olayı çok ça düşündüm. Gerçekten çokca düşündüm geçmişe dönüp şöyle bir test yapmaya calıstım dur bakalım şurada sistemi sadece long calıstırsaydım ne olurdu sorularını sordum. kodları degıstırerek o bolgenın performansına baktım.
İşe yaradı yanı kar arttı. Fakat erhan erhan sen en tepe de iken düşecek demiyordun kı daha gerçekçi ol hadi amaaaa nereden ıtıbaren düşecek bu borsa ana yön olarak dedin diye kendımle konusuyorum.
Gerçekten objektif olmaya calıstım. En tepeden belirli bir noktada aşağı düşünce ana yönün şort olduguna karar vermiştim. Testi buna göre değiştirdim.
O kadar iyi olmasa da yinede iyi bir performans sundu sistem. İyi dedim bu yontem işe yarar gibi duruyor dedim. Testlere devam ettim.
Yıl .... bilmem kaç evet erhan bu bolgede ana yön ne derdin. İşte long derdim. Nereye çıkarsa şort diyecektin şuraya cıkarsa şort diyecektim Gerçektende oyleydi. AMa grafik benim şort diyeceğim yere çıkamadan dönmüş. O bolgede malesef performans oldukça kotu cıktı. Ayrıca sistemin MAXDD sini arttırdı. Patladı yani.
Yani totalde isabetli ana yon tespitlerim oluyordu ancak arada kaçan ufak tefek sapmalar oluyor ve bu noktalar sistemi normalden daha fazla zarar olarak yansıyordu. Doğru tespit ettiğim yönlerde ise normal performansın ustunde bır getiri üretiyordu. Yani ana yön tespitlerim olabildiğince az kusurlu olması gerekiyor dedim KENDIMLE KONUSUYORUM haa beyin jimnastiği yapıyorum.
SOnra erhan maden bu derece titiz ve olabildiğince düşük bir sapmayla ana yönü tespit etmen gerekiyor. O halde birde testi şöyle yap dedim.
Sistemi at çöpe ana yon sort dediğim yerden şort aacıp bekleydım long dedıgım yerden long acıp bekleseydım. Bunun bir sistemmiş gibi düşünseydim başarılı işlem yüzden getirim MAXDD acaba kaç cıkıyor dıye bir hesap kitap yaptım.
Komısyon kayma diye bir maliyet aslında yok. Cunku zaten bir sinyal acıyorum ve 8 12 ay boyunca hiç değiştirmiyorum.
Baktım daha yüksek getiri cıktı sisteme gerek yok gibi bir durum ortaya çıktı.
Nasıl olur bu diye tekrar düşündüm kıyaslamalar yaptım. Şöyle olmuş abi bir örnekle acıklayayım.
Şimdi ana yön şort demişsin diyelim 100,000 De buradan şortu açtın bekledın 70,000 E düşüncede ana yön long demişsin.
30,000 Puan kemiksiz cebime girecekmiydi girecekti. kayma komısyon filan yok hepi topu 2 kere komısyon oduyorsun.
Sonra sistemi çift yonlu olarak aynı bölgeye koydum performans nette kayma kom dahil 15,000 Cıktı. Peki
Ana yöne göre çalıştırdım yani sadece şort -flat çalışttırdım 23,000 bin üretmiş kayma kom dahil.
Alalhalla sistemi ana yöne göre calıstırmama rağmen biçin 30 binden daha fazla üretmesi gerekirken daha az üretmiş dedim.
Meğer o bölgede sat nakit vesaire sinyalleri komısyon ve kayma maliyeti 10,000 puan oluyor. Aslında sistem öngördüğümüz gibi ana yönde satıp beklemekten daha performanslı hareket etmiş long açmadan trade edebildiği için. totalde 33,000 üretmiş. ANcak kayma ve komu ekleyince 23,000 bin üretebilmiş.
Hani orada ana yönü bilerek hareket etmesinin avantajı ancak kayma komlardan kaybettirmiş.
Baktığın zaman mantıken dedim ki sadece ana yönde poz acsaymısım daha iyiymiş Sapma oldugunda bunuda maxdd olarak belirledim. Yani 100,000 Den şort açtın 110,000 e çıktı oradan düştü diyelim. O halde -10,000 puan maxdd var demek.
Ancak mevcut sistemimin ana yön belirlenmiş şekildeki max dd si -15,000 cıkıyor yani her halukuarda sistemsiz bir biçimde tıpkı sistem gibi ana yön göre tek sinyal açsam bu daha avantajlı bir sisteme dönüşüyor. Her yönüyle gerek karlılık gerekse maxdd vesaire olarak.
Demekki dedim erhan ana yönü ısabetli bir biçimde tespit edebiliyorsan arada sapsa bile bu -10,000 filan max dd yemiş olursun ancak mevcut sisteminde zaten -15,000 max dd var diye kenara teminat koyuyorsun. Bu ana yöne göre işlem açmak daha avantajlı dedim. Sisteme filan gerek yok dedim.
AMa zurnanın zırt dediği yer gerçekten her zman bu kadar isabetli ana yön tahmını yapabilecekmisin. Ya sapma büyürse mesela 100 Binden şort dersın ama ya 120 bını görürse sorusu aklıma geldi. Ancak birde arafta kaldıgın anlar oluyor.
Mesela şu an bence tam bir araf bölgesindeyiz. Niye dersen ekonomık kriz beklentım var dünyada. Fed faiz arttıracaktı sözde şimdi ise indirim yapıyor bi boy. Herşey yolunda gittiği sürece faiz yükselticem dedin Şimdi ise faiz indiriyorsun demekki herşey yolunda gitmiyor. O halde fedin kararları güvensiz piyasa bunu farketmedi henüz faiz indirim gazıyla bi boy yukarı taşıyor borsayı. sersemleyıp kendıne geldiği zaman ne olacak merak ediyorum.
Araftayız çünkü borsa yıllık bazda en tepede ancak kendi en tepesınde degıl 120,000 lerin üzerini görürse en tepede rekorda diyebileceğiz oysaki yurt dışı kendı yeni rekorlarını kırıyor. Krizlerde borsalar en zirvede iken geliyor. Ekonomık kriz beklentim var mı var ama zamanını bilmiyorum sadece.
Arafta bırakan şey ise bizim borsa şu an 120,000 ler ve üzerinde seyrediyor olsaydı rahat bir biçimde malı maşadı satar şort açardım zaten kriz beklentım var e borsada dünya da rekor seviyelerde müthiş bir fırsat.
Fakat bakıyorsun bizim borsa henüz yurt dışındakıler gibi en zirvelere çıkamamış. AMa yurt dışı tepede ve her an kriz cıkıp borsalar şelale olabilir. Yada bizim borsamızda en tepelere cıkıp daha sonrasında Kriz patlayabilir. Önce hangisi olacak çıktıktan sonramı şelale olacak yoksa cıkmadan önce mi şelale başlayacak. Mantıken borsalar tepede rekorda iken krizler çıkmış doğal olarak tepe de değil kriz cıkmaz diyorsun ancak tam tersıne yurt dışıda rekor tazeliyor yani biz negatif ayrışmışız. teorim çalışacaksa bizim deli gibi bir rally yapıp biran önce yurt dışıyla eşitlenmemiz gerekir. Ama belkide bu bir istisna olacak ve biz rekore gidemeden ekonomıyı oyalayamayacaklar ve dünya krize girecek zaten habire etrafımızda şirketler batıp duruyor yok 40 yıllık hava yolu şirketi batıyor yok çinin bilmem ne şirketi batıyor en önemli alman bankaları batmanın eşiğinde filan.
Buradan şortlasam ve yukarı stop koysam bu sefer stop koydugum yerden donecek cunku yukseldıkten sonra artık şort inancım daha da güçlenecek stop koymak manasızlasacak. Buradan şortlarsam ve yukarı rally yaparsada kendımı enayı gıbı hıssedecem zaten bunu tahmin etmiştin salak erhan niye şortladın diyecem.
Tam bir araf.
Mesla benim ana yön belirlememe yardımcı bir sistemim var. YIllardır takip ederim.
Mumlar KIRMIZI İSE ANA YÖN ŞORT VE ŞORTA MEYİLLİDİR YANI ORALARDAN ŞORTTA KALABİLİRSİN MANASINDA.
MUMLAR YEŞİL İSE LONGLAYABİLİR LONGDA KALMALISIN MANASINDA.
SARI BOLGELER İSE ARAF BÖLGELERİ YANİ NE TARAFTAN GELİRYORSA O YONDE HAREKET DEVAM DA EDEBİLİR DURA DA BİLİR MANASINDA.
HİSSE TARAFI İÇİN YORUMLANIŞI ŞU SEKILDE
MUMLAR;
KIRMIZI DUR SAT
SARI HAZIR OL HERŞEYE HAZIRLIKLI OL ALIŞTA GELEBİLİR SATIŞTA, TETİKTE OL MANASINDA
YEŞİL GEÇ AL MANASINDA.
https://i.hizliresim.com/00QG6B.png
Insan faktorunun surekli icinde olacagi yari otomatik bir sistem dusunuyorsunuz. Ana yon tayini en can alici parametre. Yon tayinini duygulardan arınıp yapabilmeyi gerektirir. Erhan hocam kendi tecrubelerinden ornekler vererek karsilasacaginiz zorluklar ve yasanabilecekleri detaylı bir sekilde cok guzel anlattı.Alıntı:
Originally Posted by zifige
Yari otomatik yaklasim disiplin tarafinda muhakkak bir katki verecektir. Isleme baslamadan acikliga kavusturulmasi gereken temel iki husus: yaklasiminizin gecmis net getirisi ve maksimum sermaye erimesi ne kadar olmus (kayma+komisyon dusulmus)? Geriye donuk testleri detaylı inceleyerek yaklasiminizin guclu ve zayif noktalarini buyuk oranda tespit edebilir ve kaldirac oraninizi dogru ayaralabilirsiniz. Test edilemeyecek bir yaklasima sahipseniz ilerde beklenmedik suprizlerle karsilamaniz cok muhtemel.
Manuel trade ile kazanc pek tabi mumkun. Dogru strateji ve para yönetimi yaninda asiri disiplin ve cok guclu bir psikoloji gerektirir. Ister manuel ister algoritmik trade olsun tum yaklasimlar geriye donuk test edilebilir ve olculebilir olmalidir. Hislere ve piyasanin okumasina dayali veya bu ikisinin katkisini alan bir manuel trade yaklasimi test edilebilir olamayacagi gibi %80 olasilikla basarisizlikla sonuclanacaktir.
Evet bizim kafalar ayni calisiyor 3ca1 le.
Goruntuye bakinca yapilabilir kolay gibi gorunen durumlar gercek parayi sokupta denemeye kalktiginda kalp atislari hizlaniyor. Daha fazla sorgulama ihtiyaci hissediyorsun.
Sanalda veya gecmisteki grafigi gormekle o anda short veya long yapabilmek arasinda ucurum var.
Mesela benim wps 3 neredeyse oturdu hersey yolunda gidiyor.
Bir miktar daha sermaye artisi yapacak gibiyim borc alarak.
Cunku calisan bir sistem daha cok parayla calisirsa daha cabik hedeflere ulastiracak. Ancak simdi mesela yuzde 90 para isini cozecegim.ama icime bir korku sarmadi desem yalan soylerim.
Erhan tamam sistemin guzeldi hatta bu sistem duzgunse su kadar daha oara koyarim rahat derken simdi para koymam hemen hemene kesinlesti ama acaba mi sorusunu sormaya basladim.
Bu duygu degisimleri dogru bir karari yanlis bir karar donusturebiliyor.
Bu parayi wps 3 e degilde surayami koysam acaba demeye basladim. E hani sistemin calisiyordu hani bir suru para koyardin bu sistem ne oldu. Duygular isin icine girdi yine :)
Neyse denemesi bedava deneyimleyin test edin ogrenin. Biraz pahali ama en iyi yol deneyerek ogrenmektir.
Videonuzu izledim, yazınızı okudum.Bence siz blog açın.Teşekkür ederim.
60000 değilde 64000 olması lazım...Alıntı:
Originally Posted by knife_sharppp
Bİlancoların özetlerine baktıgım ve 300 tane hisseyi incelemek yerine ilk 50 100 hisseyi incelememi sağlayan bilanco excel algorıtimasını kopyalanmış bir biçimde aşağıdakı lınkten indirebilirsin.
Verileri çektiği yeri vesaire göremezsiniz puanlamayı naısl yaptıgınıda göremezsiniz.
filitreye bakarak istediğiniz şekilde sıralama yapabilirsiniz. Bİlancolar geldiği zaman güncellenmişti. Yani aradan 1 ay geçti. Mevcut pddd ve piyasa değeri değişmiştir diğerleri zaten bılancolarla değişiyor.
https://drive.google.com/file/d/1fLw...ew?usp=sharing
Erhan
idealde neden yapmadın ?
https://i.hizliresim.com/zGby2D.png
https://i.hizliresim.com/kMl0Ym.png
Erhan hocam. Önceleri Hisse tarafına sıcak bakmıyordunuz sanırım. Hisse tarafına yatırım yapmanızın sebebi nedir acaba. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak riski azaltmak olarak düşünüyorum ben. Tercihinizi neler etkiledi. Düşünceleriniz bizim içinde Risk yönetimi açısından ders olabilir diye düşünüyorum.