Kendim oluşturdum - fiyatları manuel olarak girdim, hazır olarak bir yerde bulamadım açıkçası. Fark ve yıllık kolonlarını formül ile basitçe hesaplattırdım.Alıntı:
Originally Posted by r.lucas
Printable View
Kendim oluşturdum - fiyatları manuel olarak girdim, hazır olarak bir yerde bulamadım açıkçası. Fark ve yıllık kolonlarını formül ile basitçe hesaplattırdım.Alıntı:
Originally Posted by r.lucas
Herkese merhabalar.
Forumda gezinirken konu dikkatimi çekti, ara sıra twetterda falan denk geliyordum "viopta şu hissede şu kadar arbitraj firsati var " gibisinden yazilara.
Acikcasi normal hisse yatirimindan cok daha az riskli kazançları seviyorum ve bu arbitraj işi bana uyar diye düşünüyorum. Ama gel gör ki simdiye kadar viop ta doviz hariç hic işlem yapmadım ve bu işin nasil yapilacagini bilmiyorum.
Sizlerden ricam bilen bir arkadaş en basit anlatimla adim adim bir örnekle bu işin nasıl yapıldığını anlatması.
Şimdiden teşekkür ederim. Saygılar...
SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
1- Arbitraj için hisse alım-satım yaparken max. ne kadarlık bir para büyüklüğü ile işlem yapılabilir? Bir hissenin günlük hacmi ne olmalıdır ki bu işlemlere uygun olsun?
Örn.atıyorum İşgyo da 1 milyonluk alım satım yapabilirmisiniz?
2-İşlem yapılan hissenin tahtası işleme kapanırsa veya gözaltı pazarına düşerse işlemlerinize ne olabilir?
Çok zorlamayın, fondaki katılımcı sayısı toplam 11 kişi görünüyor, 146 milyon fon büyüklüğü, eşit dağılsa kişi başı 13 milyon lira. Var mı o kadar paranız fona yatıracak? Önceden belirlenmiş büyük para sahiplerine özel fon çıkarılmış dışarıdan başkasını alacaklarını sanmıyorum.Alıntı:
Originally Posted by sathyz
Burada ilk sıradaki tskb için şuna dikkat çekmek isterim, aradaki fark 5 kademe, alım satım yaparken artı eksi bir kademe hata payı dikkate almak lazım o zaman siz işlem yapınca 5 yerine 3-4 kademede pozisyona girebilirsiniz ve bu kadar küçük aralıkta çok büyük fark demektir getiri %50 yerine 30'lara düşer. Benzeri odas,halkb vb için de geçerli.Alıntı:
Originally Posted by naayi
Güncel fiyatına değil, hisse için satış fiyatına, kontrat için alım fiyatına bakın, garantili işlem yapabileceğiniz fiyatlar onlar çünkü, trade yeteneğinize güveniyorsanız ekran takip ederek 1-2 kademe iyisini becerebilirsiniz.
1) viopta bir kontrat 100 hisse olduğundan en düşük 100 hisse ve 1 kontrat almalısınız, hisseye bağlı ama mesela akbank diyelim, 7.31 hisse fiyatı, 731 liralık hisse al, viopta 1 kontrat sat benim aracı kurum 210 lira teminat istiyor. Kısaca bin liraya minimum olur. Daha düşük hisselerde daha da az olur. Üst sınır için de en yakın vadede işlem yapacağınızı varsayarsak büyük hisselerde bence yine sorun yaşamazsınız. En çok işlem hacmi olan on hisseden birine girin, milyonluk alım bile yapsanız hisse oynamaz, mesela garan'da nisan vade viop açık pozisyon sayısı 1.4 milyon,akbank 800 bin civarı.Alıntı:
Originally Posted by virtue
ISGYO'ya bakalım, borsada günlük işlem hacmi minimum 5 milyon, maksimum 80 milyon gibi görünüyor, bence 1 milyonluk sorunsuz alırsınız parça parça da olsa, zaten siz o alışı girdikçe satış gelir. Viop nisan 531 bin açık pozisyon görünüyor size yaklaşık 900 kontrat lazım, mevcut pozisyonun altı yüzde biri kadar, onu da rahat açarsınız.
2) viopta ufak hisselerin kontratı işlem görmüyor, bist30 hisseleri var, onlar da bir anda gözaltına düşmez belirti verir bilançosu bozulur vb. kokusu çok önceden çıkar. Zaten arbitraj pozisyonları bir aylık çok uzun süreli değil. Yine de rahat edemiyorsanız ilk on hisseye oynayın. Daha önce böyle bir durum bildiğim kadarıyla olmadı.
Ben aramıştım.Alıntı:
Originally Posted by pilavli
TZPyi alamıyoruz ama TCI alabilirsiniz demişlerdi.Minimum tutarı hatırlamıyorum.
TCI nın getirisi TZPden çok düşük, TZPden kalan artıkları TCIda değerlendiriyorlar heralde.
Tefaş'ta görünen getirilerden stopaj ve performans kesintisini(alınıyorsa) de düşmek lazım
Bir ekleme de ben yapayım:Alıntı:
Originally Posted by pilavli
Spot ile Viop kapanış saati farklı, o yüzden kapanışları aldıysanız bu da yanıltır.
Aynı andaki fiyatları dikkate almak lazım
"Gün içinde hangi anda hangi hisse ne kadar arbitraj fırsatı vermiş" bilgisi Ideal'de kodlayarak yapılabilir belki.Alıntı:
Originally Posted by yuji
KafKaf hocam halleder bence bunu :)
Doğru söylüyorsunuz - zamanlama referansları çok da doğru olmamış bu durumda. Az çok bir fikir verebilir belki haftabaşında yine de.Alıntı:
Originally Posted by yuji
Aynen dediğiniz gibi yapmak lazım, benimkisi piyasalar kapalıyken kabaca bir bakmak oldu. Açıklama için teşekkürler, daha önce bu işlemi yapmamıştım - haftaya bir miktar deneyeceğim.Alıntı:
Originally Posted by pilavli
Gün içi attığım % net getiri oranları anlıktır :-)Alıntı:
Originally Posted by yuji
Görülen saat, dakika ve saniye itibari ile 3 farklı vade deki en iyi 3 oran...Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
Kafkaf hocam, alım kararını nasıl veriyorsunuz peki, neticede gün içinde iki piyasada da sürekli hareket oluyor? Anlık yakaladığınız bir oran belki de günün en iyi oranı olacak ve alım yapmazsanız kaçırmış olursunuz.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
%2.85 ve üstü yıllıkta bileşik olarak %40 üstü bir rakama denk geliyor ve şu ortamda nerdeyse risksiz bir yatırım enstrümanı için iyi bir oran bence. >%3 gördüğünde kaçırmadan yapıştırmak lazım sanki? :)
Vade sonuna 5-6 gün kala göz ucuyla getiri oranlarını takip ederseniz kabaca yeni vade de alınabilecek max getiri hakkında bilginiz oluyor. Saat 10:00 ile 18:00 arasındaki oranlar önemli. Hisse piyasası açılışı öncesi ve kapanışı sonrası oranlar bizi bağlamaz. ytd.Alıntı:
Originally Posted by naayi
Tecrübeme göre en yüksek oranları vade sonu, son 1-2 gün ile vade başı ilk 1-2 gün de, sabah 10:00-10:30 ile akşam 17:30-18:00 arası almak mümkün. Şortçu sıkıştırma tarzı operasyonlar ya da hisseye düşen anlık haberler, ay içinde herhangi bir gün ve saat te yüksek oran almanızı sağlar ama bunları istisna olarak görüyorum. Ytd.
Tabi en yüksek getiriden bağlamak çok çok zor. Kolokasyon kullanan aracı kurumların robotları hep bir adım önde. Yine de en yüksek getiriye yakın oranlar yakalamak mümkün.
yıllık mevduat karşılığının hesaplanma formülü nasıldı ?
Bileşik getiri : (1 + aylık getiri) ^ 12Alıntı:
Originally Posted by Lucky Player
Çok değerli bilgiler, teşekkür ederim.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
ISFIN 4 gün poz taşıdıktan sonra 3.82 den %25 kar al yapmış. Beklenen getiri net %42 idi
Isfin deki pozun %25'i için Gerçekleşen getiri yıllık net %307
Not: Rakamlar yaklaşıktır.
Isfin de geriye kalan %75 poz 3.75 den kar al yapıldı ve poz kapatıldı.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
Isfin deki pozun %100'ü için Gerçekleşen getiri yıllık net %307 oldu
Bereketli olsun...
Isfin'den boşa çıkan para ile ISGYO'da poz artırıldı. Eklenen kısmın beklenen yıllık net getirisi %38.76.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
https://i.hizliresim.com/i6cwyhp.png
şu getirileri aylık 30 günlük olarak da yazsanız. çoğunlukla piyasada mevduat ve muadili en yüksek faizi veren nkolay 'ın OS günlük bono net getirini ile mukayese etmek açısından.
Viop arbitraj işleminde getiri hesaplama için kullandığım exceli paylaşıyorum.
TANIMLAR:
-Buraya hisseler için gerekli teminat tutarlarını girmeniz gerekiyor(Aracı kurumunuzun sitesinden alabilirsiniz.Her kurum farklı oranda teminat isteyebiliyor ve ara ara değişiyor bu değerler)
-Vioptaki duran paraya uygulanan nema faizini, hisse ve viop komisyon oranlarınızı girmeniz gerekiyor
GETIRI:
-Hisse kodu, AL, SAT ve Gün kolonlarına değerleri girmeniz gerekiyor, gerisi otomatik hesaplanıyor
-R1 hücresine mevduat faiz oranını girebilirsiniz, mevduata koysaydım ne kadar alırdım diye karşılaştırmak için
https://docs.google.com/spreadsheets...f=true&sd=true
BIMAS'ı yakaladım son dakikalarda, şansa :)Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
Bravo :-) hızlı olmak önemli...Alıntı:
Originally Posted by yuji
pozisyonu kapatmayana dek , toplamda kaç para viopa aktarmamız gerektiğini bilemeyeceğimiz için ( teminat tamamlamaya düşünce hesap, takasbank viop nemaya göre bankada daha yüksek mevduattan bağlanan paranın aktarılması ) , pozisyonun net getirisini , kapandıktan sonra hesaplayabiliriz. viopta gün gün bağlanan paralara şu kadar nema aldım , pozisyondan da şu kadar kazandım. Topla iki kazancı , çıkart komisyonlardan , net kazancı , toplam bağlanan paraya böl , çarp yüzle = net getiri. iyi de her günün mevduat karşılığı net getirisi ayrı ayrı hesaplamak lazım çünkü her gün teminat tamamlamazsın , bazı gün vadelide karda olursun... nasıl tam olarak net getiri hesaplanacak bu durumda
Hisse (kar zarar mevduat eşleniği ) al sat içinde böyle bir excell tablonuz varmı.Alıntı:
Originally Posted by yuji
zamanla takibi çok zorlaşıyor hisselerin.
Pi'yi 3.14 alıyoruz hocamAlıntı:
Originally Posted by Lucky Player
Basit birşey var hocam ama biraz dağınık, derleyip toplayabilirsem yarın paylaşırım onu daAlıntı:
Originally Posted by myfinans
yüzde kaç kazandığını bulması kolay da , yatırılan toplam paraya göre , kaç günlük ağırlıklı ortalama vadesinde bu net getiriyi elde ettin ? bunun bir formülü var. o formül de bende yok.
haaa hiç teminat tamamlama çağrısına düşmemek için yüklü para bırakırsın viopta o zaman hesaplaması kolay da o durumda da arbitrajın avantajı güzelcene törpülenir bir anlamı olmaz. çünkü takasbank neması az
altında arbitraj yaparken , spottan mal alınacaksa vadeli ile milyem farklarına dikkat edilmeli.
Çok makbule geçer sn yuji.Alıntı:
Originally Posted by yuji
Zaman geçtikçe kar/zarar oranları karışıyor.
Teşekkür ederim.
İlgilenen olabilir. Vergi işi olmazsa iyi ama belki ilgilenen olur. Dolar arbitraj fonları:
Google'da arbitrage mutual funds usa yazın.
Bireysel olarak kendi paranızı bilinçli bir şekilde yönetibiliyorsanız fonlardan daha yüksek getiri elde edersiniz.Alıntı:
Originally Posted by sathyz
Mesela arbitraj fonlarına bakın %23-26 arası yıllık getiri diyorlar. Kendi başınıza %30 üzerine çıkmanız çok daha muhtemel.
Döviz bazlı arbitraj için "triangular arbitrage" incelenebilir ancak bunu çok iyi bir robot ve Server olmadan yapmak mantıklı değil.