benim sistem duman oldu bu getirileri görünce. ben maksimum % 10.000 yakalamıştım.
Printable View
benim sistem duman oldu bu getirileri görünce. ben maksimum % 10.000 yakalamıştım.
ben erhan beyin formülünü üç aylık şeklinde denedim beş hisse ile. bu çıktı ortaya.
https://i.hizliresim.com/G9AWJZ.png
yukarda bir %200.000 var onu nasıl buldunuz acaba?
bu formüllerimizin en büyük açmazı şu. mesela ilk çeyrek bilançoları nisan sonu mayıs ortası açıklanıyor.
diyelim bilanço nisan sonunda muhteşem geldi. bu sistemimiz bunu 1 nisan da almış gibi yapıyor bu testlerde sanırım.
ben o yüzden bilanço açıklanması bitince "portföy oluştur"dan bakıp ona göre seçiyordum.
mesela erhan beyin sistemi pazartesiden itibaren uygulamaya başlayacak olan varsa bu hisseler çıkıyor.
https://i.hizliresim.com/BLQWBL.png
ersu
menderes
thy
zoren
kaplamin
iyice kafam karıştı :)
Analamadım dediğini
sen yayınlanma tarihine göre seçeneğini seçmiyormusun ?????
sende bir yanlışlık var cunku sende cıkan hisseleri finnetın fast web mali analiz programıyla kontrol ettim.
rasyolar gelen bılancoyla uyumsuz. Olaya bilimsel ve felsefik yaklaştığım için detayını ve nedenını acıklayacağım.
Şimdi rasyo diyorkı her ay bilancolara bak şu şu rasyoları şu kadar büyeyenlerı al diyor. tabi alım tarıhlerını bılanconun acıklanma tarıhıne goremı nasıl alıyor onu kontrol etmedim.
fakat sende cıkan hisselerin bu 3 rasyonun kriterine uyup uymadıgını sımdı kontrol ettım ayrıca bende cıkanlarıda kontrol ettim.
Sırayla gidelim.
Önce sende cıkan hısselerın tek tek EFK NET KAR CIRO GORUNTULERINI PAYLASACAGIM.
1-ERSUnun gelen bilancosunda 3 rasyoda bir önceki döneme göre düşmüş pozitif olmasını geçtim düşmüş birde buna rağmen sizde nasıl ersu görünüyor anlam veremedim aşağıda ersunun 3 rasyosunu görebilirsiniz.
https://i.hizliresim.com/kOzpJW.png
2-MNDRS ikimizin portfoydede ortak olan hissse 3 rasyonunda bir önceki döneme göre arttığını görebilirsiniz % lerini hesaplamadım. Yani bir sorun görünmüyor MDNRS'te
https://i.hizliresim.com/lOGprJ.png
3-THYAO 2 rasyosu pozitif fakat net kar negatif yani -%xx bilmem kaç ve sıralamada net kara göre ayarlanmasına rağmen sizin listenize nasıl oluyorda THYAO girebiliyor buyrun resmi.
https://i.hizliresim.com/D7bm4v.png
4-ZOREN net kar eğrisinin aşğı yamulduğu resımdende görülmekte aynı sekılde bu rasyonun pozitif çıkması ımkansız olmasına rağmen sizin listenizde nasıl çıkmış
https://i.hizliresim.com/bBXpDZ.png
5-KAPLM listeye girmesi doğru 3 rasyonunda arttığı resımde görülmekte.
https://i.hizliresim.com/gO0poO.png
Şimdi sizin listedeki hisselerı nasıl cıkarttınız hangi menuden girdiniz bilmiyorum programa çok hakım değilim bende başka biryerdenmı bakıyorsunuz bunlara o hısselerın cıkması cok ılgınc bır yerlerde hata yapıyorsunuz veya program hata yapıyor.
fakat bana cıkan portfoydekı hısselerıde malı analız programından kontrol ettım hıcbırınde bır tezatlık yok gerçekten 3 rasyosuda artan hısselerı seçmiş.
Haa 25 nisanda acıklanan bılancoyu 1 nısanda almış gösteriyormu göstermıyormu onu bılmıyorum bu sorunu çözdükten sonra ona yönelelim.
senin testi gerçekleştirdiğin "portfoy olusturma" menusunu kontrol ettım farklı farklı tarıhlerde.
aynı ay içerisindeki farklı tarihlerde hisseler değişmiş habire.
mesela pegasus ayın 5 inde listeye giriyor.
ayın 6 sında pgsus cıkıp tire giriyor. mesla.
halbukı pgsus ayın 5 ınde tire ayın 1 ınde bılanco yollamış.
madem pgsus daha iyiydi niye tireyi sonrakı gunlerde lısteye alıyor madem tire daha iyiydi niye ayın 6 sını beklıyor sıstem.
portfoy olustur bolumunun yanlıs calıstıgını düşünüyorum.ayrıca kriterler uymayan hısselerıde koyuyor lısteye.
ayın 7 sinde THYAO gırıyor tirenin yerine halbukı THYAO nun netkarı düşmüş.
Bildiğim kadarıyla program backtestleri 2 yöntemle yapıyor :Alıntı:
Originally Posted by cesar
1- hesap dönemine göre seçildiğinde, diyelim ki 3 aylık bilanço verileri olarak geçen yılın 12 aylık verileri kullanılıyor ama gerçek hayatta veriler mayısta tamamlanıyor ; bu nedenle
2- yayınlanma dönemine göre seçilmesi bu durumu göz önüne alıyor ve mayısta gelen bilançolar sanki Nisanda BİLİNİYORMUŞ gibi kullanılıyor.
Fakat örneğin ben böyle bir yöntem kullandığımda hisse seçimini TÜM BİLANÇOLAR GELDİKTEN SONRA yapmalıyım ; bu durumda 40 dönem sonra benim getirim ile programın backtestini yapan birinin göreceği getiri, çok büyük bir ihtimalle, farklı olacaktır : Çünkü ben son bilançonun geldiği günden 1 gün sonraki fiyattan alım yaptığım halde program sanki hisseyi 1 nisandaki fiyattan almış gibi hesaplama yapacaktır (EN KÖTÜ İHTİMAL).
En iyi ihtimal ise GEÇMİŞTE bilanço ile birlikte alım fiyatını da 1 nisan tarihine taşımasıdır ki o zaman benim verilerim ile backtest verileri daha uyumlu olacaktır.
(Ben böyle biliyorum..)
Kafa karışıklığınızı daha da arttırmadığımı umarım....
Saygılarımla....
Şimdi bir dakıka. hocam.Alıntı:
Originally Posted by DRİZM
yayınlanma dönemine göreyi seçtim diyeim
29 nisanda bilanco geldi YHYAO dan kriterlerimizinde en iyi hissesi. back test yaptım tekrardan.
1 nisan listem otomatık olarka değişecek mi YOksa bu hisseyi mayıs 1 e mi aktaracak.
ikinci soruya gelirsek portfoy oluştur kısmının yanlış çalıştığını yukarıda ıspatladım herhalde. Buranın doğru calıstıgını teyit eden var mı ?
Ben yanlış çalışıyor diyorum nasıl ortaya çıkardım gelen bilancolarla görsel olarak cıkan hisseleri karşılaştırdım kriterlere uymayan hisseler listeye girmiş ?
portföy oluşturda sana da aynı hisseleri mi verdi abi bugün?Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
ersu
zoren
thy
menderes
kaplamin
formülü yanlış yazmadım yani ben sisteme değil mi?
hahahahahahahahahahahahaha
sinirlerim bozuldu okadar emek verdim emeklerim çöp etti sistem.
Buyrun bakın ne tespit ettim karalamaya bağırıp cağırmaya başlamadan önce sizlerede danışmak istedim.
Herşeyi resimliyorum ki bir hata mata varsa çıksın diye.
önceki sayfalarda bahsettiğim kriterleri ile 2 adet model oluşturdum.
Bu modeller arasındaki tek fark. birtanesi 1 portfoy 15 tane hisse koy dedim.
Diğer modele ise 3 portfoy 5 adet hisse koy dedim.
yani neyi test ediyorum 15 tane hisselik tek portfoyde cıkan tum hisseler 3 portfoylu 5 hisselik portfoylere yayılmış olması gerekir değilmi.
Bakın bakalım yayılmışmı :kahkah: Eğer bir hata yapmadıysam bu tam bir saçmalık.
programı kaldır at çöpe hiçbirşey yapılmaz bu programla eğer durum aşağıdaki gibi ise.
PARAMLA REZİL OLUYORUM CUMLESİNİ NORMAL HYATTA HİÇ SEVMEM...
FAKAT DURUM BUNU GÖSTERİYOR
İNSANLAR BU PROGRAMA GÜVENİP PARA VERİYOR. FAKAT PROGRAM DİĞER REPAİNT SAÇMALIKLARINI BİR KENARA ATALIM HATTA 5 İNDE GELEN BİLANCOYU 1'İNDE GÖSTERİYORSA BİLE BUNU BİLE GEÇTİM.
KARDEŞİM AYNI KRİTERLERİN TEK FARKLI YANI 3 PORTFOYE BÖL DEDİĞİMDE ORTALIKTA SAÇMA SAPAN HİSSELERİN GEZMESİNİ NASIL AÇIKLAYACAKLARINI MERAK EDİYORUM. HANGİ LİSTEYE GÜVENECEK YATIRIMCILAR BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ ERĞER YAZDIGIM KRİTERLERDE BİR HATA YOK İSE BU NASIL MUMKUN OLABİLİR.
ALIP BU LISTEYI YÜZLERİNE CARPMAK LAZIM PARA İADESİNİ İSTEMEK LAZIM. NE BU KARDEŞİM!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://i.hizliresim.com/kOzDJJ.png
SADECE PORTFOY 1 AYNI HİSSELERDEN OLUŞUYOR DİĞER 2 PORTFOY KAFASINA GÖRE HİSSE SEÇMİŞ NEYE GÖRE SECTIN NAPTI BELIRSIZ
cidden bir hata yapmadıysanAlıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
on hisseli portföy
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
ise
beş hisseli portföy
a
b
c
d
e
olmalı.
ilginç yav.
Erhan ;
öncelikle ellerine sağlık, üstteki çalışman süper olmuş... Programın kimbilir daha bulunacak kaç tane hatası var ?
Bu noktada programla ilgili herkesin bir fikri oluşmuştur, kullananlar/kullanmayı düşünenler verdiğin bilgileri çok dikkatli okumalılar diye düşünüyorum.
Programın geçmiş verileri ile ilgili bir çok soru işareti oluştu, hangi birini yardım masasına sorayım bilemedim.
BENİM İÇİN EN İYİSİ PROGRAMI İŞ BAŞINDA GÖRMEK OLACAK HERHALDE.... Şöyle yapacağım : Ben programı kullanmaya devam edeceğim; 2 NİSAN dan başlayarak senin kriterlerini içeren 5 HİSSE /5 PORTFÖY seçimiyle gelen en iyi portföy hisselerini 3 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE burada yazacağım.
Bakalım başka ne hatalar bulacağız ?
portfoy olustur bolumu yanlıs calısıyor.Alıntı:
Originally Posted by DRİZM
test yapılan yerde cıkan hısselerın resmını paylas.
ilerde 1 ay sonra tekrar bakalım belki geçiş tarihlerdekı hısselerıde degıstırıyordur.
yani son 4 5 ayı gorecek sekılde resmı paylas yada ben paylasayım.
1 ay sonra tekrar bakalım
[IMG]https://i.hizliresim.com/lO5qbX.png[/IMG]
Bu sabah programı çalıştırdım, hisselerimiz belirlenmiş. Bu hisselerde bugüne ait ağırlıklı ortalama fiyatı ALIŞ FİYATI kabul edeceğim.
erhanın yazdıklarından sonra çiftlik bankı geçmiş durum .
program hayal kurmaktan öte emekleri heba etmekten başka bi işe yaramaz.
milltten özür dileyene kadar burdayım drizm.
:)
Ersu.........1.13
zoren.......2.055
thyao.......19.40
mndrs......1.359
kaplm.......4.765
abi bir sorun var.Alıntı:
Originally Posted by DRİZM
back test bolumu su an calısmıyor galıba back testte nisan hisseleri için aynı hisselerimi seçmiş ?
Evet sanırım şimdi anlaşıldı.
Programın portfoy oluştur bölümü.
DÖNEMLİK YANİ 2016/12 aylıkla 2017/12 lık arasındaki farka bakıyor.
OYSA BEN BUNU İSTEMİYORDUM.
BEN Çeyreksel bazda yanı 2017/9 aylıkla 2017/12 aylıgın arasındakı değişime baksın istiyordum.
buna iki şekilde bakılabilir biri kaydırılmış şekilde diğeride çeyreksel dönem analizi ile
eğer bir önceki seneyle karşılaştırıpta % sel değişime bakarsa bu çok geç olacak çok geç kalacak hisseleri seçerken. İŞ bitecek bizimki daha yeni portfoye alacak bu hisseleri.
ayrıca bu durum baz etkisi sebebiylede sıkıntı cıkartacaktır.
Yok yaa buna %99,9 diyorum kaydırılmış karları baz alarak hesaplamalı yoksa bir suru baz etkılerı vesaire sebebi yüzünden yanlıs hisseleri seçecek.
Erhan ;
senin belirlediğin formüldeki oranlar BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE hesaplanıyor ; YILLIK oranlar ise bir önceki yılın aynı döneminden itibaren hesaplanıyor. Yıllıklandırılmış oranlar ise ancak pro. versiyonda hesaplanabilir.
Çeyreksel analizi,eğer varsa, FASWEB ile yapabilirsin.
Bu arada ben hisseleri backtest ile saptadım.
Senin de dikkatini çekmiştir belki ; belirlediğim anda hisseler zaten bir miktar getiri sağlamış görünüyor, ben ise hisseleri ancak bugün alabiliyorum.
bilginiz olsun yaşar hocayla maille görüştüm kendisine durumu izah ettim farklı portfoylerde aynı hısselerın cıkmaması konusunuAlıntı:
Originally Posted by DRİZM
Oda inceledi attıgım maılı ve ekteki resmı doğruca ilgili kişiye replyleyıp gonderdı.
baklım haber gelır herhalde.
Son paragrafta yazdıgını zaten bılıyoruz onda bir problem yok abi!.
afakat şu dönemsellık olayı kafamı karıstırdı fast web var bende oradan cıkan hısselerı kontrol edıyorum.
MESELA
ZOREN.
Kaydırılmışa göre ki kaydırılmış bütün 3 er dönemleri birleştirerek gider. yani bir önceki seneyle otomatık olarak karşılaştırmış olur aslında. büyümenin en büyük göstergesi kaydırılmışlarda.
FKAT ZORENDE
kaydırılmışların hepsi artıyor tamam. fakat son gelen bılancoda bir önceki bilancoya göre seneyi kastetmiyorum 3. çeyreği kastediyorum. Buna göre sadece net karı düşmüş görünüyor.
yani kaydırılmışa bakmadıgı anlaşıldı tamam geçiyorum bunu.
bir önceki yılda gelen bılancoyla karşılaştırmaya bakkıyorum. bu sefer 3 rasyoda artmış görünüyor. yani buna bakıyor demekki yine cepte dursun. bunuda geçelim.
dönemsel yani sadece 3 er aylık farklara baktıgımda ise EFK da NET KAR da düşmüş görünüyor. yani önceki 3 ayda kine göre şimdiki 3 ayda daha az kar etmiş.
benim anladıgım yıllık ta seçsen dönemlikte seçsen yıllıga bakıyor demekki.
şu programı yazanlar bu kadar kafa yormamıştır bu işe...
parayı veren biziz sermayemızı bu programın cıkardıgı hısselere yatıracaklarda bızlerız.Alıntı:
Originally Posted by Desperado
Zaten genelımız kaybeder sebebide kafa yormadan alınan kararlar hisselerdir. :D
Menderes iyi gitmis ya bu arada :) seçtiği hisselerden
[device_name] cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Arkadaşlar bu programın daha doğru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ın yöntemiyle çalışacak, ardından başka türlü formüller de girilebilecek. Sanırım gerekenler şunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yıllık dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacağız, repaint üreten formüller için değil. Mesela 4 yıl boyunca 3 aylık EFK en çok artıran hisselerden oluşturulmuş portföyü test etmek için 4 yıl önceki kapanış fiyatı ile her dönem sonucu hisse eğer satılmışsa o fiyatı da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanına aktarılması
4) verilerin görüntüleneceği web paneli
Sizce başka ne aşamalar lazım? benim uzmanlığım 3 ve 4. adımda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programın amacı yatırımımızı düzgün yönetmek para kazanmak. programı da açık kaynak kodlu yapabiliriz.
1) Bu aşamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarıyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanış fiatlarını veren bi site de vardır oradan bulunabilir. enflasyon farkını hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabanı dizaynı ile uğraşıyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aşamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aşamalar oldukça burası da yapılır. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediğim gibi tüm aşamalardaki kodu ben yazacağım. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu işe başlıyorum.
Projenizde destek ve fikir vermek amacli calismaya raziyim.Alıntı:
Originally Posted by Bayesian
Telefonla haberleselim mi
Çok faydalı bir çalışma olur. Ben de bir bilgisayar müh. olarak elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Konuyla ilgili ingilizce vs. makaleler olursa onların özetlenip formülize edilmesi konusunda da anlayabildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım.Alıntı:
Originally Posted by Bayesian
Şimdiden teşekkür ederiz; elinize sağlık..
İnşallah başarırsınız ama bu bilançoları yayınlamak için sanırım para ödeniyor. O açıdan sürdürülebilir olması için bir bedel belirleyin bence. Aylık 20-30 lira olsa ben öder alırım.Alıntı:
Originally Posted by Bayesian
Hem Şevkiniz kırılmaz hem emeğinizin bir karşılığı olur.
Sent from my iPhone using hisse.net mobile app
sadece excel tablosunda çalışsın yeterli bence :)
basit herzaman iyidir.
platforma taşıma aşaması versiyon güncellemerinde olabilir. önemli olan kullanışlığı ve güvenilirlik.
AN itibariyle finnetten aradılar beni.
Yaşar hocayla görüşmüşsünüz filan gibisinden sistemdende telefon numaramı bulup aradılar beni.
açıkladılar neden böyle olduğunu bende sizlere acıklayayım.
girdiğiniz kritere göre 100 tane hisse çıkıyor diyor. dolayısıyla eğer 3 portfoyu 5 hisse koy dediğinizde bu 100 tane içerisinden rasgele seçimler yapıyor diyor.
aynı sekılde tek portfoy yaptıgınızdada 100 hiseden 5 tanesını cekıp cıkarıyor diyor.
Bende dedimki önce en yüksek düşüğe doğru sıralamıyormu dedim.
Hayır dedi. Yani ilk portfoy en iyi portfoy anlamına gelmiyormuş. eğer tek portfoy yaparsanız ozman büyükten kucuge seklınde sıralar.
ama b,irden fazla portfoy yaparsanız rasgele seçimler yapar dedi.
dolayısıyla buda hiç olmayan hisselerin dahi listeye girmesini saglıyor cunku kriterinizi saglayan hisse sayyısı 100 tane yanı sizin 1. portfoy görmedıgınız 85 tane daha hisse var dedi.
BU durum bu sekılde acıkladılar.
TV konusundada düzeltme işlemi yapmışlar önceden tv dagıtıldıgı tarih 5 mayıs dıyelım ocak ayındakı hisseyi 5 mayısdakı tv verim oranına göre değiştiriyordu dedi temmuzda baska bir hisse temettü veriyor yine ocak ayındakını değiştiriyormuş vesaire
Şimdi biz onu duzelttık dedi. sadece temettünün dağıtıldıgı tarihtekinleri düzeltiyor dedi back testlerde.
portfoy olusturma kısmında ıse gırdıgınız tarih önemli dedi. o yüzden 3 aylık portfoy stratejısı uyguluyorsanız her 3 ayda bır aynı tarıhte portfoy olusturmalısınız kı cıkan hısseler back testtekılerle aynı olsun dedi.
Yani aslında burada kısmen sorun devam edıyor ama kısmen yanı bıraz daha duzeltılmış durumda gerekli testleri tekrarlayarak back test ve portfoy olusturma kısmını tekrar test edebılırsınız.
yanlız tum bunu yaparken 1 portfoy ve 100 hisse şeklinde filan yapın cunku kritere uyan hısse senedı cok fazla oldugunda bir başka kritere uyan hısseyı almış olabilir.
onun haricinde ben bu kaydırılmış karlar nereden hangını baz aldıgını anlayabılmış değilim dedim. neyi neye gore hesaplıyor çözemedik dedim.
mailini verdi benide davet etti. Gelemeyeceğimi söyledim ancak maille acıklayıcı sekılde mail göndereceğim yeni version yaptırıyoruz geliştirmek istediğiniz koymak ıstedıgınız veyahutta gordugunuz tum sorunları bana maılleyın yazılım departmanını buna göre şekillendırelım dediler.
Bende tamam dedim.
Eğer bana bildireceğiniz bir iyileştirme eklenmesını ıstedıgınız bırsey varsa bana buraya yazın onlarıda maille gondereyım ayrıca benım ekletmek ıstedıgımde bır kaç sey var onlarıda yazacağım.
BİLGİNİZE ARZ EDERİM.
En azından şu an gelişmeye açık olmaları sevindirici. Umarım böyle devam ederler.
Mail attım aşağıdan okuyabılırsınız.
Merhabalar telefonda konusmustuk yeni yazılım geliştirdiğinizi ve önerilerilerimi sormuştunuz hemen acıklayayım.
quenstock en düşük version için bazı önerıler:
1-Sıralama kriterinde sadece tek seçenek var 3 ve daha fazla kriterle filitreliyor ama sadece bir tanesıne göre sıralama yapabılıyoruz. Bu kriterin tek değilde ağırlığa göre ayarlanması gerekıyor. Cunku tek kritere göre sıraladıgımızda aslıdna istemeyeceğimiz hiseleride sıralamış oluyor. Ağırlıga göre sıralamalıyız en düşük version için minimum 3 adet agırlık seçenegı eklenebılır sınırlayıcı olması acısından. Cünkü en çok kullanılacak programınız en düşük version olacaktır. Piyasada bu tur araçları kullananların genelı küçük yatırımcılar Bunlar malıyetlerı olabıldıgınce düşük tutmak ısteyecegı için en düşük versionu almak ısteyeceklerdır bu sebeple en düşük versionun en azından bıraz daha işe yarar olması lazımkı müşteriler dönemlik değil sureklılık saglayabılsınler. En büyük sorunlardan bır tanesı sırılama krıterının sadece 1 adet secenege gore yapılması. Bunu en azından 3 krıtere gore agırlıklandırabılelım.
Back testte cıkan hisseler 5 portfoyde olsa 1 portfoyde olsa sadece filitrelenen kriterlerde en yüksek olandan düşüğe göre sıralamalı böylece portfoy 1 daha yüksek portfoy 2 daha düşük portfoy 3 daha düşük vb şeklinde gitmiş olacak böylece kriterimizde en yüksek cıkan hisseleri 1. portfoye koyacağı için yaptıgımız testin verimli olup olmadıgını anlayabıleceğız. Demek ıstedıgımı anlatabıldımmı bılmıyorum.
ÖRNEK vereyım Net karı > %20 diye kriter girdim. daha sonra buna göre sırala hisseleri ancak 5 portfoy ve 5 adette her bırıne hısse koy dedım.
1. portfoye EN leri koymalı yani %500 net kar arttıranı %400 net kar arttıranı vesaire. 2. portfoye ise yine en yükseklerden 2. 5li hisseleri koymalı.
back testi yaptıgımızda eğer portfoy 1 en yüksek getiri üretir diğer portfoyde aynı sırayla daha düşüğe doğru getiri üretmişse girdiğimiz net kar kriterinin hisse senetleri üzerinde olumlu bır etkısı oldugunu anlamış oluruz. ANcak portfoy 4 en iyi getiriyi portfoy 3 en iyi 2. getiriyi portfoy 1 en iyi 3. getiriyi portfoy 2 en kötü getiriyi saglamışsa. NET KAR kriterimizin saglıklı calısmadıgını anlayacağız. çünkü mantıken en yükske net karı olanları 1. portfoye yerleştirmesıne ragmen 1. portfoy en sondan 2. getiri saglamış görünürse net kar kriterinin hisse senetleri acısından istikrarlı veya bilimsel olarka kesin yukarı gider diyemeyeceğimiz bir kriter oldugu anlaşılmış olur. Bunu anlayabılmemız ve back testlerimize istiatistiksel bir cıkarım yapacaksak. hisseleri sıralarken EN'lerden baslayarak sıralaması gerekıyor.
2. kendı endeksımızı yanı şu enekslerı dahıl et sunları etme dediğimiz yerde kısıtlı bunun tıcarı amaçlı sınırlandıgının farkındayım. Fakat buradakı sınırlama çok fazl program genel hatlarıyla cok fazla sınırlandırılmış sanki kimse quenstockun en düşük versionunu almasın cunku bır ıse yaramasın herkes proyu almak zorunda kalsın gibi düşünülerek tasarlanmış benim gördüğüm. en düşük versionunuzda bu kısıtlamaları bıraz daha açmanız gerekır bence. Kendı endeksımızı hazırlarken bazı hisseleri tek tek cıkartamıyoruz buda back test sonuçlarımızı etkiliyor. Mesela ben cimento hısselerı olsun ıstıyorum ama afyon cımento olmasın cunku bedelsız verdı dıye %1000 yukarı gıttı eğer yaptıgım back test sonucunda bır kısım afyon cımentoyu tesadufen bedelsız zamanında almışsa portfoyum cok yuksek oranlara cıkıyor.
halbukı portfoyumu yukselten sey aslında afyon cımentonun 2 hafta %1000 yukarı gıttı yerden kaynaklanıyor.
İlla bir sınırlama getırmenız gerekıyorsa kendı endeksımı oluştururken en azından 5 adet hisse ismini girerek hariç bırakabıleyım. hiçbirşekilde hisse ismine göre hariç bırakılsın dıyemıyorum bana sadece endekslerı sınırlama vermişsiniz. bu guzel ama en azından hariç hisse diye bir bölüm daha oluşturup parantez içinde en fazla 5 adet hisse seçilebilir daha fazlası için proya yükseltın gıbı bır lınk koyabılırsınız mesela.
3. back test sonuçlarının bileşke getiri ile gösterilmesi bana göre programınıza olan bakış açısını komple değiştiren kısım çünkü bileşke getiri aşırı derecede yanıltıcı back test sonuları yaratıyor. bir sistemci için önemli olan sey getiri eğrisinin stabilitesidir. her yıl düzenli bir artış olmasını ıster. oysakı bıleske getiri grafiğinde 1 dönem cok ıyı geçmiş diğer dönemler vasat geçse bile portfoy ınanılmaz buyuk gorunuyor. Bir çok acemi yatırımcı stabiliteye bakmak yerine direk toplam kazanılan mıktara bakıyor. Buda yatırımcıların ıstıkrarsız bir formulu yıllarca kullanıp kar edememesıyle sonuclanacaktır. Tecrübeli yatırımcılar ise sistemin bileşke getiri sunmasından oturu sisteme kötü gözle ve yanıltıcı olması acısından bileşke getiri yapmışlar diyecektir. ccUNKU BİLEŞKE GETİRİ acemi yatırımcıların gözünü boyamakta ve gerçeklikten uzaklaşmasını saglıyoır. Bence tüm back testlerinizde getiri grafiği basit faizle senelık gösterilmeli. yani tüm kar grafiği seneden seneye seklınde gösterilmeli bütün bir yolu komple birleştiriyorsunuz. BU YANLIŞ.
Portfoy her yıl 100 TL ile başlamalaı. 100 TL ile başalyacak girilen periyoda göre o perıyot içinde bileşke yapacak yeni yıla geldiğinde tekrar 100 TL den baslayacak. getiri grafiği buna göre çizilecek.
veyahutta direk salt getiriyle göstereceksınız her alım satıma 100 TL ile girecek. grafiğide bu sekılde basit faizle hesaplayacak boylece elde edilen getiri grafiğinin stabilitesini ölçmemiz kolaylaşacak ve yanıltıcı görünmeyecek sermaye erimelerini (maximum drowdawn görebileceğiz) getiri güzelse kullanan kişi zaten bileşke yapacaktır.
4. Sistem performansına ek seçenekler eklenebılır örnegın
-EN BÜYÜK SERMAYE ERİMESİ
-KARLI İŞLEM %'si,
-Aylık ortalama getiri
-yıllık ortalama getiri
-Profit factor
-Toplam işlem sayısı
-Karla kapanan işlem sayısı
-Zararla kapanan işlem sayısı
gibi
5-Komisyon ve kayma maliyerleri bence komısyon ve kayma maliyetleri acısından bir kutu acılarak o bolume tahmini komısyon ve kayma maliyetini yazabılelım böylece bu sıstemı kulanan kişiler reelde tahmını ne elde edebileceklerini az cok anlamış olacaklardır. BU malıyetler ufak gıbı gorunsede aslında cok cıddı kayıplara sebebıyet vermekte.
6-Bİlanco acıklama tarihlerini girdiğimiz bölümde 2 adet seçenek var biri yayınlanma tarıhı biride döneme göre burada döneme göre seçilirse program 5 mayısta gelen 1. çeyrek bılancosunu sankı mart ayında gelmiş gibi yansıtıyor. bu seçenegı yenı versıona koyacaksanız bıle yanına bir uyarı yazın bu seçenek sonradan gelen bılancoları o dönemin içinde gelmiş gibi varsayarak hesaplama yapar dolayısıyla 2 ay sonra gelen bılancoyu aslında 2 ay onceden bılıyormuş gibi işlem yapar. diye bir uyarı yazarsanız bilmeyen kucuk yatırımcılar yanlıslıkla bu secenekle test yapmaz.
7-yapabılırsenız hisse değişim perıyotunu arttırın 1 haftalık 2 haftalık aylık 2 aylık 3 aylık 6 aylık gıbı seceneklerıde ekleyın mevcut yapıda 1 - 6 aylık ve yıllık seceneklerle sınırlı.
8-hisse değişimini sistemin nasıl yaptıgını acıklayın mayıs ayının 1'inde sistem hisseleri seçiyor gelen bılancoya goremayısın 30 unda ise cok daha iyi bir bilanco acıklayan ASD hissesini tutuyor back testte ayın 1 ine yerleştiriyor. halbukı hısse ayın 1 ınde degıl 30 unda acıkladı bu hısse kriterlere uyuyor dıye portfoye yerleştiriyor. ama ayın 1 ıne yerleştiriyor. ayın 1 ınde hısseler belırlendı ıse daha ıyıhısselerı bır sonrakı aya aktarmalı ve her seferınde EN lere gore sıralamalı. böylece bilanconun acıklandıgı aydakı hısselerımız EN iyi hisseler olmasa bile bir sonrakı ay tüm bılancolar acıklanmış ve bitmiş olacağı için En iyi hisselerimizin en azından bır sonrakı ay portfoye dahıl olmasını saglamış oluruz.
9-Yapılan tum ıslemlerı excel dokumu halinde cıkartabılelım hıcbır hesaplamayı excele alamıyoruz bu cok kotu cesıtlı hesaplamalarımızı excel uzerınde formule dokerek hesaplattırmak ıstıyoruz ancak bunun ıcın eskı versıonda tek tek not almalıyız. Daha fazla veri sunulmalı.
10-Hisse değişimini yaprken sıstem 1 gun boşluk bırakabılmelı bugun hıssseyı sattı ıse yarının kapanıs fıyatıyla almalı acılıs fıyatıyla degıl. böyle bır durum gerçekte mumkun degıl aynı gunun kapanısında satıp aynı gunun acılısıyla alamayız hıcbır hısseyı bu durum portfoylerın ve getırılerın yuksek gorunmesıne sebebıyet verıyor sattıgımızda kapanısla satmalı alırkende ertesı gunun kapanısıyla almalıyız.
Açılışlarla alım yapma imkanımız pek mumkun degıl.
11-Bazı menulerınıze butonlarınıza seçeneklerınıze sureklı acıklamalar yazmalısınız bazan bazı butonların ve seçeneklerın ne işe yaradıgını bılmıyoruz deneme yanılmayla öğrenmeye calısıyoruz açıklamaları arttırın ek acıklamalar koyun uzerıne geldıgımızde buraya ne gırılmesı gerektıgı ne işe yaradıgını ufak bır pop-up penceresınde gostersın veya her secenegın yanına bir soru işareti ikonu koyun o soru işaretinin üzerine geldiğimizde ne işe yaradıgı yazsın.
12-Kaydırılmış karlara göre dönelik hesaplamalarda yapabılelım. Kaydırılmış satışlar,Esasa faaliyet karı ve net karı kriter olarak kullanabılelım. kayıdırlmış hesaplamalar bilancoda önemli bir kriter.
13 Kriterlerimize uyan toplam kac hısse var bu hısselerın kacıyla portfoy olusturulu kacı dısarda kaldı bunun bılgısını görelim. cunku bızler ıcın hisse sayısını olabıldıgınce düşürmemiz gerekir eğer formulummuz 100 hısse ıcınden secım yapıyorsa tesadufen kazanma ıhtımalı artar eskı versıonda kac hıssenın kritere uyup uymadıgını bılmıyorduk. Yeni versionunuzda kriterlere uyan hısse sayısı su kadar olusturulan portfoye dahıl edılen hısse sayısı su kadar gıbı bır bılgı ekranı olsa ıyı olur.
Eline sağlık dostum. ...Alıntı:
Originally Posted by erhanacikgoz1
MI MAX cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Erhan ;
son iletin uzun olduğundan alıntılamadım ; öncelikle eline sağlık....
TV repaint yaptığı konusunda birşey yazmamışsın, finnetin açıklamalarını yeterli gördün diye düşünüyorum...
özellikle 4. maddedeki önerdiklerini uygulasalar kullanıcılar için çok iyi olur, bu konunun önemi ile ilgili bir video buldum :
https://www.youtube.com/watch?v=sAI1ElQO7BE&t=399s (Forex için anlatılmış ama borsaya da uyarlanabilir)
konulara artık ayrı ayrı girmedim.Alıntı:
Originally Posted by DRİZM
TV f/k vb repaintiyle ilgili ne diyebileceğim çok aklıma geldi geçmişe dönük değişmeyeceğini söylediler tv ile ilgili eğer ayın 30 undakı değişime 1'ndedeğişmiş gibi göstermezlerse muhtemelen tv sorunuda çözülecektir.
Veriler konusunda yardımcı olabilirim.Alıntı:
Originally Posted by Bayesian
1997-2008 yıllarına kadar finansal tablolar http://www.borsaistanbul.com/veriler adresinde işlem gören hisseleri için zipli bulunuyor.
2008 ve sonrası için paragaranti veya iş yatırımda yayımlanan veriler mevcut.
hisse kapanış fiyatlarına gelince eskiden paragaranti veriyordu 1997'den başlamak üzere ama şuan onu kapattı yinede paragaranti, iş yatırımda belirli geçmiş yıllardaki veriler mevcut. en son google stock vardı oda kapattı ama yahoo da iş görebilir teyit amaçlı.
normalize fiyat için birde temettü bedelli ve bedelsiz oranları gerekiyor. yahoo sanırım sadece temettü oranlarını veriyor. paragaranti, iş yatırım dan verileri çekmek mümkün.
Yahoo ve google grafiğe yansıttığı fiyatlarda bölünmeler için düzeltiyor ama temettüler için düzeltmiyor. Hissenin geçmiş fiyatlarını incelerken, bölünme oranlarını bu iki kaynak için eklemek gerekiyor.Alıntı:
Originally Posted by big short
1997-2009 arası finansal tablolar ilan tarihleriAlıntı:
Originally Posted by Bayesian
http://www.borsaistanbul.com/veriler...tablolar-arsiv
2009-günümüze kadar finansal tablolar ilan tarihleri
https://www.kap.org.tr/file/Finansal...Ilan-Tarihleri
tarihsel veriler düzeltilmiş halde bulunuyor yahooda, temettü dışındaki bedelli ve bedelsiz oranları eklenmiş aynenAlıntı:
Originally Posted by flexy
İyi günler. Daha önce yazmıştım. Ben tek hisse ve aylık olarak kullanıyorum programı. Hergün test yapıyorum repaint için. Mart 2005 'ten günümüze kadar hergün test yapıyorum. % 22.000 civarı gösterirken bugün % 30.000 gösterdi. Kontrol ettiğimde Ocak - Şubat ve Mart aylarını değiştirmiş. Alka - Aksa ve hatırlamadığım bir hisse daha varken bugün son üç ayı isdmr yapmış.
düzeltme yapayım. yaklaşık 1 aydır yeni üyeliğim var. son 15 iş günüdür hergün deniyorum Mart 2005 ten beri
Hangi rasyo repaimt.yapan.rasyolari kullanmayin.back test aciaindan yaniltici olur.Alıntı:
Originally Posted by emkoz
Yakimda excel yapacagim yapabilirsem oz sermaye buyumesine.gore.
Oz sermaye ne kadar buyumusse en az onun kadar hissede buyuyor bazilari daha fazla bile buyuyor.
Onu baz alirsiniz.
Ormegin.tuborg 5 yilda 6 kat oz sermaye artmis
6 katta hisse gitmis.
Bu uzun vade bir ornek 9 ayda oz sermayesini 6 kat arttirip 6 kat gidende var 9 ayda