Mail attım aşağıdan okuyabılırsınız.
Merhabalar telefonda konusmustuk yeni yazılım geliştirdiğinizi ve önerilerilerimi sormuştunuz hemen acıklayayım.
quenstock en düşük version için bazı önerıler:
1-Sıralama kriterinde sadece tek seçenek var 3 ve daha fazla kriterle filitreliyor ama sadece bir tanesıne göre sıralama yapabılıyoruz. Bu kriterin tek değilde ağırlığa göre ayarlanması gerekıyor. Cunku tek kritere göre sıraladıgımızda aslıdna istemeyeceğimiz hiseleride sıralamış oluyor. Ağırlıga göre sıralamalıyız en düşük version için minimum 3 adet agırlık seçenegı eklenebılır sınırlayıcı olması acısından. Cünkü en çok kullanılacak programınız en düşük version olacaktır. Piyasada bu tur araçları kullananların genelı küçük yatırımcılar Bunlar malıyetlerı olabıldıgınce düşük tutmak ısteyecegı için en düşük versionu almak ısteyeceklerdır bu sebeple en düşük versionun en azından bıraz daha işe yarar olması lazımkı müşteriler dönemlik değil sureklılık saglayabılsınler. En büyük sorunlardan bır tanesı sırılama krıterının sadece 1 adet secenege gore yapılması. Bunu en azından 3 krıtere gore agırlıklandırabılelım.
Back testte cıkan hisseler 5 portfoyde olsa 1 portfoyde olsa sadece filitrelenen kriterlerde en yüksek olandan düşüğe göre sıralamalı böylece portfoy 1 daha yüksek portfoy 2 daha düşük portfoy 3 daha düşük vb şeklinde gitmiş olacak böylece kriterimizde en yüksek cıkan hisseleri 1. portfoye koyacağı için yaptıgımız testin verimli olup olmadıgını anlayabıleceğız. Demek ıstedıgımı anlatabıldımmı bılmıyorum.
ÖRNEK vereyım Net karı > %20 diye kriter girdim. daha sonra buna göre sırala hisseleri ancak 5 portfoy ve 5 adette her bırıne hısse koy dedım.
1. portfoye EN leri koymalı yani %500 net kar arttıranı %400 net kar arttıranı vesaire. 2. portfoye ise yine en yükseklerden 2. 5li hisseleri koymalı.
back testi yaptıgımızda eğer portfoy 1 en yüksek getiri üretir diğer portfoyde aynı sırayla daha düşüğe doğru getiri üretmişse girdiğimiz net kar kriterinin hisse senetleri üzerinde olumlu bır etkısı oldugunu anlamış oluruz. ANcak portfoy 4 en iyi getiriyi portfoy 3 en iyi 2. getiriyi portfoy 1 en iyi 3. getiriyi portfoy 2 en kötü getiriyi saglamışsa. NET KAR kriterimizin saglıklı calısmadıgını anlayacağız. çünkü mantıken en yükske net karı olanları 1. portfoye yerleştirmesıne ragmen 1. portfoy en sondan 2. getiri saglamış görünürse net kar kriterinin hisse senetleri acısından istikrarlı veya bilimsel olarka kesin yukarı gider diyemeyeceğimiz bir kriter oldugu anlaşılmış olur. Bunu anlayabılmemız ve back testlerimize istiatistiksel bir cıkarım yapacaksak. hisseleri sıralarken EN'lerden baslayarak sıralaması gerekıyor.
2. kendı endeksımızı yanı şu enekslerı dahıl et sunları etme dediğimiz yerde kısıtlı bunun tıcarı amaçlı sınırlandıgının farkındayım. Fakat buradakı sınırlama çok fazl program genel hatlarıyla cok fazla sınırlandırılmış sanki kimse quenstockun en düşük versionunu almasın cunku bır ıse yaramasın herkes proyu almak zorunda kalsın gibi düşünülerek tasarlanmış benim gördüğüm. en düşük versionunuzda bu kısıtlamaları bıraz daha açmanız gerekır bence. Kendı endeksımızı hazırlarken bazı hisseleri tek tek cıkartamıyoruz buda back test sonuçlarımızı etkiliyor. Mesela ben cimento hısselerı olsun ıstıyorum ama afyon cımento olmasın cunku bedelsız verdı dıye %1000 yukarı gıttı eğer yaptıgım back test sonucunda bır kısım afyon cımentoyu tesadufen bedelsız zamanında almışsa portfoyum cok yuksek oranlara cıkıyor.
halbukı portfoyumu yukselten sey aslında afyon cımentonun 2 hafta %1000 yukarı gıttı yerden kaynaklanıyor.
İlla bir sınırlama getırmenız gerekıyorsa kendı endeksımı oluştururken en azından 5 adet hisse ismini girerek hariç bırakabıleyım. hiçbirşekilde hisse ismine göre hariç bırakılsın dıyemıyorum bana sadece endekslerı sınırlama vermişsiniz. bu guzel ama en azından hariç hisse diye bir bölüm daha oluşturup parantez içinde en fazla 5 adet hisse seçilebilir daha fazlası için proya yükseltın gıbı bır lınk koyabılırsınız mesela.
3. back test sonuçlarının bileşke getiri ile gösterilmesi bana göre programınıza olan bakış açısını komple değiştiren kısım çünkü bileşke getiri aşırı derecede yanıltıcı back test sonuları yaratıyor. bir sistemci için önemli olan sey getiri eğrisinin stabilitesidir. her yıl düzenli bir artış olmasını ıster. oysakı bıleske getiri grafiğinde 1 dönem cok ıyı geçmiş diğer dönemler vasat geçse bile portfoy ınanılmaz buyuk gorunuyor. Bir çok acemi yatırımcı stabiliteye bakmak yerine direk toplam kazanılan mıktara bakıyor. Buda yatırımcıların ıstıkrarsız bir formulu yıllarca kullanıp kar edememesıyle sonuclanacaktır. Tecrübeli yatırımcılar ise sistemin bileşke getiri sunmasından oturu sisteme kötü gözle ve yanıltıcı olması acısından bileşke getiri yapmışlar diyecektir. ccUNKU BİLEŞKE GETİRİ acemi yatırımcıların gözünü boyamakta ve gerçeklikten uzaklaşmasını saglıyoır. Bence tüm back testlerinizde getiri grafiği basit faizle senelık gösterilmeli. yani tüm kar grafiği seneden seneye seklınde gösterilmeli bütün bir yolu komple birleştiriyorsunuz. BU YANLIŞ.
Portfoy her yıl 100 TL ile başlamalaı. 100 TL ile başalyacak girilen periyoda göre o perıyot içinde bileşke yapacak yeni yıla geldiğinde tekrar 100 TL den baslayacak. getiri grafiği buna göre çizilecek.
veyahutta direk salt getiriyle göstereceksınız her alım satıma 100 TL ile girecek. grafiğide bu sekılde basit faizle hesaplayacak boylece elde edilen getiri grafiğinin stabilitesini ölçmemiz kolaylaşacak ve yanıltıcı görünmeyecek sermaye erimelerini (maximum drowdawn görebileceğiz) getiri güzelse kullanan kişi zaten bileşke yapacaktır.
4. Sistem performansına ek seçenekler eklenebılır örnegın
-EN BÜYÜK SERMAYE ERİMESİ
-KARLI İŞLEM %'si,
-Aylık ortalama getiri
-yıllık ortalama getiri
-Profit factor
-Toplam işlem sayısı
-Karla kapanan işlem sayısı
-Zararla kapanan işlem sayısı
gibi
5-Komisyon ve kayma maliyerleri bence komısyon ve kayma maliyetleri acısından bir kutu acılarak o bolume tahmini komısyon ve kayma maliyetini yazabılelım böylece bu sıstemı kulanan kişiler reelde tahmını ne elde edebileceklerini az cok anlamış olacaklardır. BU malıyetler ufak gıbı gorunsede aslında cok cıddı kayıplara sebebıyet vermekte.
6-Bİlanco acıklama tarihlerini girdiğimiz bölümde 2 adet seçenek var biri yayınlanma tarıhı biride döneme göre burada döneme göre seçilirse program 5 mayısta gelen 1. çeyrek bılancosunu sankı mart ayında gelmiş gibi yansıtıyor. bu seçenegı yenı versıona koyacaksanız bıle yanına bir uyarı yazın bu seçenek sonradan gelen bılancoları o dönemin içinde gelmiş gibi varsayarak hesaplama yapar dolayısıyla 2 ay sonra gelen bılancoyu aslında 2 ay onceden bılıyormuş gibi işlem yapar. diye bir uyarı yazarsanız bilmeyen kucuk yatırımcılar yanlıslıkla bu secenekle test yapmaz.
7-yapabılırsenız hisse değişim perıyotunu arttırın 1 haftalık 2 haftalık aylık 2 aylık 3 aylık 6 aylık gıbı seceneklerıde ekleyın mevcut yapıda 1 - 6 aylık ve yıllık seceneklerle sınırlı.
8-hisse değişimini sistemin nasıl yaptıgını acıklayın mayıs ayının 1'inde sistem hisseleri seçiyor gelen bılancoya goremayısın 30 unda ise cok daha iyi bir bilanco acıklayan ASD hissesini tutuyor back testte ayın 1 ine yerleştiriyor. halbukı hısse ayın 1 ınde degıl 30 unda acıkladı bu hısse kriterlere uyuyor dıye portfoye yerleştiriyor. ama ayın 1 ıne yerleştiriyor. ayın 1 ınde hısseler belırlendı ıse daha ıyıhısselerı bır sonrakı aya aktarmalı ve her seferınde EN lere gore sıralamalı. böylece bilanconun acıklandıgı aydakı hısselerımız EN iyi hisseler olmasa bile bir sonrakı ay tüm bılancolar acıklanmış ve bitmiş olacağı için En iyi hisselerimizin en azından bır sonrakı ay portfoye dahıl olmasını saglamış oluruz.
9-Yapılan tum ıslemlerı excel dokumu halinde cıkartabılelım hıcbır hesaplamayı excele alamıyoruz bu cok kotu cesıtlı hesaplamalarımızı excel uzerınde formule dokerek hesaplattırmak ıstıyoruz ancak bunun ıcın eskı versıonda tek tek not almalıyız. Daha fazla veri sunulmalı.
10-Hisse değişimini yaprken sıstem 1 gun boşluk bırakabılmelı bugun hıssseyı sattı ıse yarının kapanıs fıyatıyla almalı acılıs fıyatıyla degıl. böyle bır durum gerçekte mumkun degıl aynı gunun kapanısında satıp aynı gunun acılısıyla alamayız hıcbır hısseyı bu durum portfoylerın ve getırılerın yuksek gorunmesıne sebebıyet verıyor sattıgımızda kapanısla satmalı alırkende ertesı gunun kapanısıyla almalıyız.
Açılışlarla alım yapma imkanımız pek mumkun degıl.
11-Bazı menulerınıze butonlarınıza seçeneklerınıze sureklı acıklamalar yazmalısınız bazan bazı butonların ve seçeneklerın ne işe yaradıgını bılmıyoruz deneme yanılmayla öğrenmeye calısıyoruz açıklamaları arttırın ek acıklamalar koyun uzerıne geldıgımızde buraya ne gırılmesı gerektıgı ne işe yaradıgını ufak bır pop-up penceresınde gostersın veya her secenegın yanına bir soru işareti ikonu koyun o soru işaretinin üzerine geldiğimizde ne işe yaradıgı yazsın.
12-Kaydırılmış karlara göre dönelik hesaplamalarda yapabılelım. Kaydırılmış satışlar,Esasa faaliyet karı ve net karı kriter olarak kullanabılelım. kayıdırlmış hesaplamalar bilancoda önemli bir kriter.
13 Kriterlerimize uyan toplam kac hısse var bu hısselerın kacıyla portfoy olusturulu kacı dısarda kaldı bunun bılgısını görelim. cunku bızler ıcın hisse sayısını olabıldıgınce düşürmemiz gerekir eğer formulummuz 100 hısse ıcınden secım yapıyorsa tesadufen kazanma ıhtımalı artar eskı versıonda kac hıssenın kritere uyup uymadıgını bılmıyorduk. Yeni versionunuzda kriterlere uyan hısse sayısı su kadar olusturulan portfoye dahıl edılen hısse sayısı su kadar gıbı bır bılgı ekranı olsa ıyı olur.
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Alıntı yaparak yanıtla
Originally Posted by erhanacikgoz1
Yer İmleri