Temel Analiz 3.0

[erhanacikgoz1]

Arkadaþlar bu programýn daha doðru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ýn yöntemiyle çalýþacak, ardýndan baþka türlü formüller de girilebilecek. Sanýrým gerekenler þunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yýllýk dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacaðýz, repaint üreten formüller için deðil. Mesela 4 yýl boyunca 3 aylýk EFK en çok artýran hisselerden oluþturulmuþ portföyü test etmek için 4 yýl önceki kapanýþ fiyatý ile her dönem sonucu hisse eðer satýlmýþsa o fiyatý da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanýna aktarýlmasý
4) verilerin görüntüleneceði web paneli

Sizce baþka ne aþamalar lazým? benim uzmanlýðým 3 ve 4. adýmda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programýn amacý yatýrýmýmýzý düzgün yönetmek para kazanmak. programý da açýk kaynak kodlu yapabiliriz.

1) Bu aþamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarýyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanýþ fiatlarýný veren bi site de vardýr oradan bulunabilir. enflasyon farkýný hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabaný dizayný ile uðraþýyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aþamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aþamalar oldukça burasý da yapýlýr. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediðim gibi tüm aþamalardaki kodu ben yazacaðým. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu iþe baþlýyorum.

Projenizde destek ve fikir vermek amacli calismaya raziyim.

Telefonla haberleselim mi

[cozger]

Arkadaþlar bu programýn daha doðru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ýn yöntemiyle çalýþacak, ardýndan baþka türlü formüller de girilebilecek. Sanýrým gerekenler þunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yýllýk dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacaðýz, repaint üreten formüller için deðil. Mesela 4 yýl boyunca 3 aylýk EFK en çok artýran hisselerden oluþturulmuþ portföyü test etmek için 4 yýl önceki kapanýþ fiyatý ile her dönem sonucu hisse eðer satýlmýþsa o fiyatý da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanýna aktarýlmasý
4) verilerin görüntüleneceði web paneli

Sizce baþka ne aþamalar lazým? benim uzmanlýðým 3 ve 4. adýmda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programýn amacý yatýrýmýmýzý düzgün yönetmek para kazanmak. programý da açýk kaynak kodlu yapabiliriz.

1) Bu aþamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarýyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanýþ fiatlarýný veren bi site de vardýr oradan bulunabilir. enflasyon farkýný hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabaný dizayný ile uðraþýyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aþamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aþamalar oldukça burasý da yapýlýr. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediðim gibi tüm aþamalardaki kodu ben yazacaðým. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu iþe baþlýyorum.

Çok faydalý bir çalýþma olur. Ben de bir bilgisayar müh. olarak elimden gelen her türlü desteði vermeye hazýrým. Konuyla ilgili ingilizce vs. makaleler olursa onlarýn özetlenip formülize edilmesi konusunda da anlayabildiðim kadarýyla yardýmcý olmaya çalýþýrým.
Þimdiden teþekkür ederiz; elinize saðlýk..

[cesar]

Arkadaþlar bu programýn daha doðru dürüst halini yapmaya karar verdim.
Erhan'ýn yöntemiyle çalýþacak, ardýndan baþka türlü formüller de girilebilecek. Sanýrým gerekenler þunlar.
1) Tüm hisseler için en az 5 yýllýk dönemsel bilanço verileri
2) Tüm hisseler için günlük fiyat verileri (bunu test yapmak için kullanacaðýz, repaint üreten formüller için deðil. Mesela 4 yýl boyunca 3 aylýk EFK en çok artýran hisselerden oluþturulmuþ portföyü test etmek için 4 yýl önceki kapanýþ fiyatý ile her dönem sonucu hisse eðer satýlmýþsa o fiyatý da hesaba katmak gerekir.)
3) bu verilerin uygun bir veritabanýna aktarýlmasý
4) verilerin görüntüleneceði web paneli

Sizce baþka ne aþamalar lazým? benim uzmanlýðým 3 ve 4. adýmda (yapay zeka ile ilgili yüksek lisans yapan bir bilgisayar mühendisiyim.) programýn amacý yatýrýmýmýzý düzgün yönetmek para kazanmak. programý da açýk kaynak kodlu yapabiliriz.

1) Bu aþamada veriler temelanaliz.net gibi sitelerden ya da kap gibi platformlardan web crawling methodlarýyla toplanabilir.
2) hiselerin kapanýþ fiatlarýný veren bi site de vardýr oradan bulunabilir. enflasyon farkýný hesaba katmak için ise mb nin günlük dolar kurunu da alabiliriz.
3) veritabaný dizayný ile uðraþýyorum. en önemlisi düzgün bir dizayn zaten.
4) bu aþamada da python-django ya da java-spring frameworkleri ile bir web paneli yazmak gerekiyor. ilk aþamalar oldukça burasý da yapýlýr. siteyi de digitalocean da host edebilirim.
dediðim gibi tüm aþamalardaki kodu ben yazacaðým. sizden sadece fikir alabilirim. haftasonu bu iþe baþlýyorum.

Ýnþallah baþarýrsýnýz ama bu bilançolarý yayýnlamak için sanýrým para ödeniyor. O açýdan sürdürülebilir olmasý için bir bedel belirleyin bence. Aylýk 20-30 lira olsa ben öder alýrým.

Hem Þevkiniz kýrýlmaz hem emeðinizin bir karþýlýðý olur.


Sent from my iPhone using hisse.net mobile app

[EMLAK]

sadece excel tablosunda çalýþsýn yeterli bence

basit herzaman iyidir.

platforma taþýma aþamasý versiyon güncellemerinde olabilir. önemli olan kullanýþlýðý ve güvenilirlik.

[erhanacikgoz1]

AN itibariyle finnetten aradýlar beni.

Yaþar hocayla görüþmüþsünüz filan gibisinden sistemdende telefon numaramý bulup aradýlar beni.

açýkladýlar neden böyle olduðunu bende sizlere acýklayayým.

girdiðiniz kritere göre 100 tane hisse çýkýyor diyor. dolayýsýyla eðer 3 portfoyu 5 hisse koy dediðinizde bu 100 tane içerisinden rasgele seçimler yapýyor diyor.

ayný sekýlde tek portfoy yaptýgýnýzdada 100 hiseden 5 tanesýný cekýp cýkarýyor diyor.

Bende dedimki önce en yüksek düþüðe doðru sýralamýyormu dedim.

Hayýr dedi. Yani ilk portfoy en iyi portfoy anlamýna gelmiyormuþ. eðer tek portfoy yaparsanýz ozman büyükten kucuge seklýnde sýralar.

ama b,irden fazla portfoy yaparsanýz rasgele seçimler yapar dedi.

dolayýsýyla buda hiç olmayan hisselerin dahi listeye girmesini saglýyor cunku kriterinizi saglayan hisse sayyýsý 100 tane yaný sizin 1. portfoy görmedýgýnýz 85 tane daha hisse var dedi.

BU durum bu sekýlde acýkladýlar.

TV konusundada düzeltme iþlemi yapmýþlar önceden tv dagýtýldýgý tarih 5 mayýs dýyelým ocak ayýndaký hisseyi 5 mayýsdaký tv verim oranýna göre deðiþtiriyordu dedi temmuzda baska bir hisse temettü veriyor yine ocak ayýndakýný deðiþtiriyormuþ vesaire

Þimdi biz onu duzelttýk dedi. sadece temettünün daðýtýldýgý tarihtekinleri düzeltiyor dedi back testlerde.

portfoy olusturma kýsmýnda ýse gýrdýgýnýz tarih önemli dedi. o yüzden 3 aylýk portfoy stratejýsý uyguluyorsanýz her 3 ayda býr ayný tarýhte portfoy olusturmalýsýnýz ký cýkan hýsseler back testtekýlerle ayný olsun dedi.

Yani aslýnda burada kýsmen sorun devam edýyor ama kýsmen yaný býraz daha duzeltýlmýþ durumda gerekli testleri tekrarlayarak back test ve portfoy olusturma kýsmýný tekrar test edebýlýrsýnýz.

yanlýz tum bunu yaparken 1 portfoy ve 100 hisse þeklinde filan yapýn cunku kritere uyan hýsse senedý cok fazla oldugunda bir baþka kritere uyan hýsseyý almýþ olabilir.

onun haricinde ben bu kaydýrýlmýþ karlar nereden hangýný baz aldýgýný anlayabýlmýþ deðilim dedim. neyi neye gore hesaplýyor çözemedik dedim.

mailini verdi benide davet etti. Gelemeyeceðimi söyledim ancak maille acýklayýcý sekýlde mail göndereceðim yeni version yaptýrýyoruz geliþtirmek istediðiniz koymak ýstedýgýnýz veyahutta gordugunuz tum sorunlarý bana maýlleyýn yazýlým departmanýný buna göre þekillendýrelým dediler.

Bende tamam dedim.

Eðer bana bildireceðiniz bir iyileþtirme eklenmesýný ýstedýgýnýz býrsey varsa bana buraya yazýn onlarýda maille gondereyým ayrýca beným ekletmek ýstedýgýmde býr kaç sey var onlarýda yazacaðým.

BÝLGÝNÝZE ARZ EDERÝM.

[flexy]

En azýndan þu an geliþmeye açýk olmalarý sevindirici. Umarým böyle devam ederler.

[erhanacikgoz1]

Mail attým aþaðýdan okuyabýlýrsýnýz.

Merhabalar telefonda konusmustuk yeni yazýlým geliþtirdiðinizi ve önerilerilerimi sormuþtunuz hemen acýklayayým.

quenstock en düþük version için bazý önerýler:

1-Sýralama kriterinde sadece tek seçenek var 3 ve daha fazla kriterle filitreliyor ama sadece bir tanesýne göre sýralama yapabýlýyoruz. Bu kriterin tek deðilde aðýrlýða göre ayarlanmasý gerekýyor. Cunku tek kritere göre sýraladýgýmýzda aslýdna istemeyeceðimiz hiseleride sýralamýþ oluyor. Aðýrlýga göre sýralamalýyýz en düþük version için minimum 3 adet agýrlýk seçenegý eklenebýlýr sýnýrlayýcý olmasý acýsýndan. Cünkü en çok kullanýlacak programýnýz en düþük version olacaktýr. Piyasada bu tur araçlarý kullananlarýn genelý küçük yatýrýmcýlar Bunlar malýyetlerý olabýldýgýnce düþük tutmak ýsteyecegý için en düþük versionu almak ýsteyeceklerdýr bu sebeple en düþük versionun en azýndan býraz daha iþe yarar olmasý lazýmký müþteriler dönemlik deðil sureklýlýk saglayabýlsýnler. En büyük sorunlardan býr tanesý sýrýlama krýterýnýn sadece 1 adet secenege gore yapýlmasý. Bunu en azýndan 3 krýtere gore agýrlýklandýrabýlelým.

Back testte cýkan hisseler 5 portfoyde olsa 1 portfoyde olsa sadece filitrelenen kriterlerde en yüksek olandan düþüðe göre sýralamalý böylece portfoy 1 daha yüksek portfoy 2 daha düþük portfoy 3 daha düþük vb þeklinde gitmiþ olacak böylece kriterimizde en yüksek cýkan hisseleri 1. portfoye koyacaðý için yaptýgýmýz testin verimli olup olmadýgýný anlayabýleceðýz. Demek ýstedýgýmý anlatabýldýmmý býlmýyorum.

ÖRNEK vereyým Net karý > %20 diye kriter girdim. daha sonra buna göre sýrala hisseleri ancak 5 portfoy ve 5 adette her býrýne hýsse koy dedým.

1. portfoye EN leri koymalý yani %500 net kar arttýraný %400 net kar arttýraný vesaire. 2. portfoye ise yine en yükseklerden 2. 5li hisseleri koymalý.

back testi yaptýgýmýzda eðer portfoy 1 en yüksek getiri üretir diðer portfoyde ayný sýrayla daha düþüðe doðru getiri üretmiþse girdiðimiz net kar kriterinin hisse senetleri üzerinde olumlu býr etkýsý oldugunu anlamýþ oluruz. ANcak portfoy 4 en iyi getiriyi portfoy 3 en iyi 2. getiriyi portfoy 1 en iyi 3. getiriyi portfoy 2 en kötü getiriyi saglamýþsa. NET KAR kriterimizin saglýklý calýsmadýgýný anlayacaðýz. çünkü mantýken en yükske net karý olanlarý 1. portfoye yerleþtirmesýne ragmen 1. portfoy en sondan 2. getiri saglamýþ görünürse net kar kriterinin hisse senetleri acýsýndan istikrarlý veya bilimsel olarka kesin yukarý gider diyemeyeceðimiz bir kriter oldugu anlaþýlmýþ olur. Bunu anlayabýlmemýz ve back testlerimize istiatistiksel bir cýkarým yapacaksak. hisseleri sýralarken EN'lerden baslayarak sýralamasý gerekýyor.

2. kendý endeksýmýzý yaný þu enekslerý dahýl et sunlarý etme dediðimiz yerde kýsýtlý bunun týcarý amaçlý sýnýrlandýgýnýn farkýndayým. Fakat buradaký sýnýrlama çok fazl program genel hatlarýyla cok fazla sýnýrlandýrýlmýþ sanki kimse quenstockun en düþük versionunu almasýn cunku býr ýse yaramasýn herkes proyu almak zorunda kalsýn gibi düþünülerek tasarlanmýþ benim gördüðüm. en düþük versionunuzda bu kýsýtlamalarý býraz daha açmanýz gerekýr bence. Kendý endeksýmýzý hazýrlarken bazý hisseleri tek tek cýkartamýyoruz buda back test sonuçlarýmýzý etkiliyor. Mesela ben cimento hýsselerý olsun ýstýyorum ama afyon cýmento olmasýn cunku bedelsýz verdý dýye %1000 yukarý gýttý eðer yaptýgým back test sonucunda býr kýsým afyon cýmentoyu tesadufen bedelsýz zamanýnda almýþsa portfoyum cok yuksek oranlara cýkýyor.

halbuký portfoyumu yukselten sey aslýnda afyon cýmentonun 2 hafta %1000 yukarý gýttý yerden kaynaklanýyor.

Ýlla bir sýnýrlama getýrmenýz gerekýyorsa kendý endeksýmý oluþtururken en azýndan 5 adet hisse ismini girerek hariç býrakabýleyým. hiçbirþekilde hisse ismine göre hariç býrakýlsýn dýyemýyorum bana sadece endekslerý sýnýrlama vermiþsiniz. bu guzel ama en azýndan hariç hisse diye bir bölüm daha oluþturup parantez içinde en fazla 5 adet hisse seçilebilir daha fazlasý için proya yükseltýn gýbý býr lýnk koyabýlýrsýnýz mesela.

3. back test sonuçlarýnýn bileþke getiri ile gösterilmesi bana göre programýnýza olan bakýþ açýsýný komple deðiþtiren kýsým çünkü bileþke getiri aþýrý derecede yanýltýcý back test sonularý yaratýyor. bir sistemci için önemli olan sey getiri eðrisinin stabilitesidir. her yýl düzenli bir artýþ olmasýný ýster. oysaký býleske getiri grafiðinde 1 dönem cok ýyý geçmiþ diðer dönemler vasat geçse bile portfoy ýnanýlmaz buyuk gorunuyor. Bir çok acemi yatýrýmcý stabiliteye bakmak yerine direk toplam kazanýlan mýktara bakýyor. Buda yatýrýmcýlarýn ýstýkrarsýz bir formulu yýllarca kullanýp kar edememesýyle sonuclanacaktýr. Tecrübeli yatýrýmcýlar ise sistemin bileþke getiri sunmasýndan oturu sisteme kötü gözle ve yanýltýcý olmasý acýsýndan bileþke getiri yapmýþlar diyecektir. ccUNKU BÝLEÞKE GETÝRÝ acemi yatýrýmcýlarýn gözünü boyamakta ve gerçeklikten uzaklaþmasýný saglýyoýr. Bence tüm back testlerinizde getiri grafiði basit faizle senelýk gösterilmeli. yani tüm kar grafiði seneden seneye seklýnde gösterilmeli bütün bir yolu komple birleþtiriyorsunuz. BU YANLIÞ.

Portfoy her yýl 100 TL ile baþlamalaý. 100 TL ile baþalyacak girilen periyoda göre o perýyot içinde bileþke yapacak yeni yýla geldiðinde tekrar 100 TL den baslayacak. getiri grafiði buna göre çizilecek.

veyahutta direk salt getiriyle göstereceksýnýz her alým satýma 100 TL ile girecek. grafiðide bu sekýlde basit faizle hesaplayacak boylece elde edilen getiri grafiðinin stabilitesini ölçmemiz kolaylaþacak ve yanýltýcý görünmeyecek sermaye erimelerini (maximum drowdawn görebileceðiz) getiri güzelse kullanan kiþi zaten bileþke yapacaktýr.

4. Sistem performansýna ek seçenekler eklenebýlýr örnegýn
-EN BÜYÜK SERMAYE ERÝMESÝ
-KARLI ÝÞLEM %'si,
-Aylýk ortalama getiri
-yýllýk ortalama getiri
-Profit factor
-Toplam iþlem sayýsý
-Karla kapanan iþlem sayýsý
-Zararla kapanan iþlem sayýsý
gibi

5-Komisyon ve kayma maliyerleri bence komýsyon ve kayma maliyetleri acýsýndan bir kutu acýlarak o bolume tahmini komýsyon ve kayma maliyetini yazabýlelým böylece bu sýstemý kulanan kiþiler reelde tahmýný ne elde edebileceklerini az cok anlamýþ olacaklardýr. BU malýyetler ufak gýbý gorunsede aslýnda cok cýddý kayýplara sebebýyet vermekte.

6-BÝlanco acýklama tarihlerini girdiðimiz bölümde 2 adet seçenek var biri yayýnlanma tarýhý biride döneme göre burada döneme göre seçilirse program 5 mayýsta gelen 1. çeyrek býlancosunu sanký mart ayýnda gelmiþ gibi yansýtýyor. bu seçenegý yený versýona koyacaksanýz býle yanýna bir uyarý yazýn bu seçenek sonradan gelen býlancolarý o dönemin içinde gelmiþ gibi varsayarak hesaplama yapar dolayýsýyla 2 ay sonra gelen býlancoyu aslýnda 2 ay onceden býlýyormuþ gibi iþlem yapar. diye bir uyarý yazarsanýz bilmeyen kucuk yatýrýmcýlar yanlýslýkla bu secenekle test yapmaz.

7-yapabýlýrsenýz hisse deðiþim perýyotunu arttýrýn 1 haftalýk 2 haftalýk aylýk 2 aylýk 3 aylýk 6 aylýk gýbý seceneklerýde ekleyýn mevcut yapýda 1 - 6 aylýk ve yýllýk seceneklerle sýnýrlý.

8-hisse deðiþimini sistemin nasýl yaptýgýný acýklayýn mayýs ayýnýn 1'inde sistem hisseleri seçiyor gelen býlancoya goremayýsýn 30 unda ise cok daha iyi bir bilanco acýklayan ASD hissesini tutuyor back testte ayýn 1 ine yerleþtiriyor. halbuký hýsse ayýn 1 ýnde degýl 30 unda acýkladý bu hýsse kriterlere uyuyor dýye portfoye yerleþtiriyor. ama ayýn 1 ýne yerleþtiriyor. ayýn 1 ýnde hýsseler belýrlendý ýse daha ýyýhýsselerý býr sonraký aya aktarmalý ve her seferýnde EN lere gore sýralamalý. böylece bilanconun acýklandýgý aydaký hýsselerýmýz EN iyi hisseler olmasa bile bir sonraký ay tüm býlancolar acýklanmýþ ve bitmiþ olacaðý için En iyi hisselerimizin en azýndan býr sonraký ay portfoye dahýl olmasýný saglamýþ oluruz.

9-Yapýlan tum ýslemlerý excel dokumu halinde cýkartabýlelým hýcbýr hesaplamayý excele alamýyoruz bu cok kotu cesýtlý hesaplamalarýmýzý excel uzerýnde formule dokerek hesaplattýrmak ýstýyoruz ancak bunun ýcýn eský versýonda tek tek not almalýyýz. Daha fazla veri sunulmalý.

10-Hisse deðiþimini yaprken sýstem 1 gun boþluk býrakabýlmelý bugun hýssseyý sattý ýse yarýnýn kapanýs fýyatýyla almalý acýlýs fýyatýyla degýl. böyle býr durum gerçekte mumkun degýl ayný gunun kapanýsýnda satýp ayný gunun acýlýsýyla alamayýz hýcbýr hýsseyý bu durum portfoylerýn ve getýrýlerýn yuksek gorunmesýne sebebýyet verýyor sattýgýmýzda kapanýsla satmalý alýrkende ertesý gunun kapanýsýyla almalýyýz.

Açýlýþlarla alým yapma imkanýmýz pek mumkun degýl.

11-Bazý menulerýnýze butonlarýnýza seçeneklerýnýze sureklý acýklamalar yazmalýsýnýz bazan bazý butonlarýn ve seçeneklerýn ne iþe yaradýgýný býlmýyoruz deneme yanýlmayla öðrenmeye calýsýyoruz açýklamalarý arttýrýn ek acýklamalar koyun uzerýne geldýgýmýzde buraya ne gýrýlmesý gerektýgý ne iþe yaradýgýný ufak býr pop-up penceresýnde gostersýn veya her secenegýn yanýna bir soru iþareti ikonu koyun o soru iþaretinin üzerine geldiðimizde ne iþe yaradýgý yazsýn.

12-Kaydýrýlmýþ karlara göre dönelik hesaplamalarda yapabýlelým. Kaydýrýlmýþ satýþlar,Esasa faaliyet karý ve net karý kriter olarak kullanabýlelým. kayýdýrlmýþ hesaplamalar bilancoda önemli bir kriter.

13 Kriterlerimize uyan toplam kac hýsse var bu hýsselerýn kacýyla portfoy olusturulu kacý dýsarda kaldý bunun býlgýsýný görelim. cunku býzler ýcýn hisse sayýsýný olabýldýgýnce düþürmemiz gerekir eðer formulummuz 100 hýsse ýcýnden secým yapýyorsa tesadufen kazanma ýhtýmalý artar eský versýonda kac hýssenýn kritere uyup uymadýgýný býlmýyorduk. Yeni versionunuzda kriterlere uyan hýsse sayýsý su kadar olusturulan portfoye dahýl edýlen hýsse sayýsý su kadar gýbý býr býlgý ekraný olsa ýyý olur.

[human01]

Mail attým aþaðýdan okuyabýlýrsýnýz.

Merhabalar telefonda konusmustuk yeni yazýlým geliþtirdiðinizi ve önerilerilerimi sormuþtunuz hemen acýklayayým.

quenstock en düþük version için bazý önerýler:

1-Sýralama kriterinde sadece tek seçenek var 3 ve daha fazla kriterle filitreliyor ama sadece bir tanesýne göre sýralama yapabýlýyoruz. Bu kriterin tek deðilde aðýrlýða göre ayarlanmasý gerekýyor. Cunku tek kritere göre sýraladýgýmýzda aslýdna istemeyeceðimiz hiseleride sýralamýþ oluyor. Aðýrlýga göre sýralamalýyýz en düþük version için minimum 3 adet agýrlýk seçenegý eklenebýlýr sýnýrlayýcý olmasý acýsýndan. Cünkü en çok kullanýlacak programýnýz en düþük version olacaktýr. Piyasada bu tur araçlarý kullananlarýn genelý küçük yatýrýmcýlar Bunlar malýyetlerý olabýldýgýnce düþük tutmak ýsteyecegý için en düþük versionu almak ýsteyeceklerdýr bu sebeple en düþük versionun en azýndan býraz daha iþe yarar olmasý lazýmký müþteriler dönemlik deðil sureklýlýk saglayabýlsýnler. En büyük sorunlardan býr tanesý sýrýlama krýterýnýn sadece 1 adet secenege gore yapýlmasý. Bunu en azýndan 3 krýtere gore agýrlýklandýrabýlelým.

Back testte cýkan hisseler 5 portfoyde olsa 1 portfoyde olsa sadece filitrelenen kriterlerde en yüksek olandan düþüðe göre sýralamalý böylece portfoy 1 daha yüksek portfoy 2 daha düþük portfoy 3 daha düþük vb þeklinde gitmiþ olacak böylece kriterimizde en yüksek cýkan hisseleri 1. portfoye koyacaðý için yaptýgýmýz testin verimli olup olmadýgýný anlayabýleceðýz. Demek ýstedýgýmý anlatabýldýmmý býlmýyorum.

ÖRNEK vereyým Net karý > %20 diye kriter girdim. daha sonra buna göre sýrala hisseleri ancak 5 portfoy ve 5 adette her býrýne hýsse koy dedým.

1. portfoye EN leri koymalý yani %500 net kar arttýraný %400 net kar arttýraný vesaire. 2. portfoye ise yine en yükseklerden 2. 5li hisseleri koymalý.

back testi yaptýgýmýzda eðer portfoy 1 en yüksek getiri üretir diðer portfoyde ayný sýrayla daha düþüðe doðru getiri üretmiþse girdiðimiz net kar kriterinin hisse senetleri üzerinde olumlu býr etkýsý oldugunu anlamýþ oluruz. ANcak portfoy 4 en iyi getiriyi portfoy 3 en iyi 2. getiriyi portfoy 1 en iyi 3. getiriyi portfoy 2 en kötü getiriyi saglamýþsa. NET KAR kriterimizin saglýklý calýsmadýgýný anlayacaðýz. çünkü mantýken en yükske net karý olanlarý 1. portfoye yerleþtirmesýne ragmen 1. portfoy en sondan 2. getiri saglamýþ görünürse net kar kriterinin hisse senetleri acýsýndan istikrarlý veya bilimsel olarka kesin yukarý gider diyemeyeceðimiz bir kriter oldugu anlaþýlmýþ olur. Bunu anlayabýlmemýz ve back testlerimize istiatistiksel bir cýkarým yapacaksak. hisseleri sýralarken EN'lerden baslayarak sýralamasý gerekýyor.

2. kendý endeksýmýzý yaný þu enekslerý dahýl et sunlarý etme dediðimiz yerde kýsýtlý bunun týcarý amaçlý sýnýrlandýgýnýn farkýndayým. Fakat buradaký sýnýrlama çok fazl program genel hatlarýyla cok fazla sýnýrlandýrýlmýþ sanki kimse quenstockun en düþük versionunu almasýn cunku býr ýse yaramasýn herkes proyu almak zorunda kalsýn gibi düþünülerek tasarlanmýþ benim gördüðüm. en düþük versionunuzda bu kýsýtlamalarý býraz daha açmanýz gerekýr bence. Kendý endeksýmýzý hazýrlarken bazý hisseleri tek tek cýkartamýyoruz buda back test sonuçlarýmýzý etkiliyor. Mesela ben cimento hýsselerý olsun ýstýyorum ama afyon cýmento olmasýn cunku bedelsýz verdý dýye %1000 yukarý gýttý eðer yaptýgým back test sonucunda býr kýsým afyon cýmentoyu tesadufen bedelsýz zamanýnda almýþsa portfoyum cok yuksek oranlara cýkýyor.

halbuký portfoyumu yukselten sey aslýnda afyon cýmentonun 2 hafta %1000 yukarý gýttý yerden kaynaklanýyor.

Ýlla bir sýnýrlama getýrmenýz gerekýyorsa kendý endeksýmý oluþtururken en azýndan 5 adet hisse ismini girerek hariç býrakabýleyým. hiçbirþekilde hisse ismine göre hariç býrakýlsýn dýyemýyorum bana sadece endekslerý sýnýrlama vermiþsiniz. bu guzel ama en azýndan hariç hisse diye bir bölüm daha oluþturup parantez içinde en fazla 5 adet hisse seçilebilir daha fazlasý için proya yükseltýn gýbý býr lýnk koyabýlýrsýnýz mesela.

3. back test sonuçlarýnýn bileþke getiri ile gösterilmesi bana göre programýnýza olan bakýþ açýsýný komple deðiþtiren kýsým çünkü bileþke getiri aþýrý derecede yanýltýcý back test sonularý yaratýyor. bir sistemci için önemli olan sey getiri eðrisinin stabilitesidir. her yýl düzenli bir artýþ olmasýný ýster. oysaký býleske getiri grafiðinde 1 dönem cok ýyý geçmiþ diðer dönemler vasat geçse bile portfoy ýnanýlmaz buyuk gorunuyor. Bir çok acemi yatýrýmcý stabiliteye bakmak yerine direk toplam kazanýlan mýktara bakýyor. Buda yatýrýmcýlarýn ýstýkrarsýz bir formulu yýllarca kullanýp kar edememesýyle sonuclanacaktýr. Tecrübeli yatýrýmcýlar ise sistemin bileþke getiri sunmasýndan oturu sisteme kötü gözle ve yanýltýcý olmasý acýsýndan bileþke getiri yapmýþlar diyecektir. ccUNKU BÝLEÞKE GETÝRÝ acemi yatýrýmcýlarýn gözünü boyamakta ve gerçeklikten uzaklaþmasýný saglýyoýr. Bence tüm back testlerinizde getiri grafiði basit faizle senelýk gösterilmeli. yani tüm kar grafiði seneden seneye seklýnde gösterilmeli bütün bir yolu komple birleþtiriyorsunuz. BU YANLIÞ.

Portfoy her yýl 100 TL ile baþlamalaý. 100 TL ile baþalyacak girilen periyoda göre o perýyot içinde bileþke yapacak yeni yýla geldiðinde tekrar 100 TL den baslayacak. getiri grafiði buna göre çizilecek.

veyahutta direk salt getiriyle göstereceksýnýz her alým satýma 100 TL ile girecek. grafiðide bu sekýlde basit faizle hesaplayacak boylece elde edilen getiri grafiðinin stabilitesini ölçmemiz kolaylaþacak ve yanýltýcý görünmeyecek sermaye erimelerini (maximum drowdawn görebileceðiz) getiri güzelse kullanan kiþi zaten bileþke yapacaktýr.

4. Sistem performansýna ek seçenekler eklenebýlýr örnegýn
-EN BÜYÜK SERMAYE ERÝMESÝ
-KARLI ÝÞLEM %'si,
-Aylýk ortalama getiri
-yýllýk ortalama getiri
-Profit factor
-Toplam iþlem sayýsý
-Karla kapanan iþlem sayýsý
-Zararla kapanan iþlem sayýsý
gibi

5-Komisyon ve kayma maliyerleri bence komýsyon ve kayma maliyetleri acýsýndan bir kutu acýlarak o bolume tahmini komýsyon ve kayma maliyetini yazabýlelým böylece bu sýstemý kulanan kiþiler reelde tahmýný ne elde edebileceklerini az cok anlamýþ olacaklardýr. BU malýyetler ufak gýbý gorunsede aslýnda cok cýddý kayýplara sebebýyet vermekte.

6-BÝlanco acýklama tarihlerini girdiðimiz bölümde 2 adet seçenek var biri yayýnlanma tarýhý biride döneme göre burada döneme göre seçilirse program 5 mayýsta gelen 1. çeyrek býlancosunu sanký mart ayýnda gelmiþ gibi yansýtýyor. bu seçenegý yený versýona koyacaksanýz býle yanýna bir uyarý yazýn bu seçenek sonradan gelen býlancolarý o dönemin içinde gelmiþ gibi varsayarak hesaplama yapar dolayýsýyla 2 ay sonra gelen býlancoyu aslýnda 2 ay onceden býlýyormuþ gibi iþlem yapar. diye bir uyarý yazarsanýz bilmeyen kucuk yatýrýmcýlar yanlýslýkla bu secenekle test yapmaz.

7-yapabýlýrsenýz hisse deðiþim perýyotunu arttýrýn 1 haftalýk 2 haftalýk aylýk 2 aylýk 3 aylýk 6 aylýk gýbý seceneklerýde ekleyýn mevcut yapýda 1 - 6 aylýk ve yýllýk seceneklerle sýnýrlý.

8-hisse deðiþimini sistemin nasýl yaptýgýný acýklayýn mayýs ayýnýn 1'inde sistem hisseleri seçiyor gelen býlancoya goremayýsýn 30 unda ise cok daha iyi bir bilanco acýklayan ASD hissesini tutuyor back testte ayýn 1 ine yerleþtiriyor. halbuký hýsse ayýn 1 ýnde degýl 30 unda acýkladý bu hýsse kriterlere uyuyor dýye portfoye yerleþtiriyor. ama ayýn 1 ýne yerleþtiriyor. ayýn 1 ýnde hýsseler belýrlendý ýse daha ýyýhýsselerý býr sonraký aya aktarmalý ve her seferýnde EN lere gore sýralamalý. böylece bilanconun acýklandýgý aydaký hýsselerýmýz EN iyi hisseler olmasa bile bir sonraký ay tüm býlancolar acýklanmýþ ve bitmiþ olacaðý için En iyi hisselerimizin en azýndan býr sonraký ay portfoye dahýl olmasýný saglamýþ oluruz.

9-Yapýlan tum ýslemlerý excel dokumu halinde cýkartabýlelým hýcbýr hesaplamayý excele alamýyoruz bu cok kotu cesýtlý hesaplamalarýmýzý excel uzerýnde formule dokerek hesaplattýrmak ýstýyoruz ancak bunun ýcýn eský versýonda tek tek not almalýyýz. Daha fazla veri sunulmalý.

10-Hisse deðiþimini yaprken sýstem 1 gun boþluk býrakabýlmelý bugun hýssseyý sattý ýse yarýnýn kapanýs fýyatýyla almalý acýlýs fýyatýyla degýl. böyle býr durum gerçekte mumkun degýl ayný gunun kapanýsýnda satýp ayný gunun acýlýsýyla alamayýz hýcbýr hýsseyý bu durum portfoylerýn ve getýrýlerýn yuksek gorunmesýne sebebýyet verýyor sattýgýmýzda kapanýsla satmalý alýrkende ertesý gunun kapanýsýyla almalýyýz.

Açýlýþlarla alým yapma imkanýmýz pek mumkun degýl.

11-Bazý menulerýnýze butonlarýnýza seçeneklerýnýze sureklý acýklamalar yazmalýsýnýz bazan bazý butonlarýn ve seçeneklerýn ne iþe yaradýgýný býlmýyoruz deneme yanýlmayla öðrenmeye calýsýyoruz açýklamalarý arttýrýn ek acýklamalar koyun uzerýne geldýgýmýzde buraya ne gýrýlmesý gerektýgý ne iþe yaradýgýný ufak býr pop-up penceresýnde gostersýn veya her secenegýn yanýna bir soru iþareti ikonu koyun o soru iþaretinin üzerine geldiðimizde ne iþe yaradýgý yazsýn.

12-Kaydýrýlmýþ karlara göre dönelik hesaplamalarda yapabýlelým. Kaydýrýlmýþ satýþlar,Esasa faaliyet karý ve net karý kriter olarak kullanabýlelým. kayýdýrlmýþ hesaplamalar bilancoda önemli bir kriter.

13 Kriterlerimize uyan toplam kac hýsse var bu hýsselerýn kacýyla portfoy olusturulu kacý dýsarda kaldý bunun býlgýsýný görelim. cunku býzler ýcýn hisse sayýsýný olabýldýgýnce düþürmemiz gerekir eðer formulummuz 100 hýsse ýcýnden secým yapýyorsa tesadufen kazanma ýhtýmalý artar eský versýonda kac hýssenýn kritere uyup uymadýgýný býlmýyorduk. Yeni versionunuzda kriterlere uyan hýsse sayýsý su kadar olusturulan portfoye dahýl edýlen hýsse sayýsý su kadar gýbý býr býlgý ekraný olsa ýyý olur.

Eline saðlýk dostum. ...

MI MAX cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi