Temel Analiz 3.0

[flexy]

Ýyi günler. Daha önce yazmýþtým. Ben tek hisse ve aylýk olarak kullanýyorum programý. Hergün test yapýyorum repaint için. Mart 2005 'ten günümüze kadar hergün test yapýyorum. % 22.000 civarý gösterirken bugün % 30.000 gösterdi. Kontrol ettiðimde Ocak - Þubat ve Mart aylarýný deðiþtirmiþ. Alka - Aksa ve hatýrlamadýðým bir hisse daha varken bugün son üç ayý isdmr yapmýþ.

düzeltme yapayým. yaklaþýk 1 aydýr yeni üyeliðim var. son 15 iþ günüdür hergün deniyorum Mart 2005 ten beri

Bu ayýn baþýnda queenstocks'a güncelleme geldi. Daha önceleri temettü açýklanma tarihlerini de dikkate alýp yeni verimi açýklamalara göre hesaplayýp listeyi oluþturmakta idi. Þu an, sadece vermiþ olduðu temettüler üzerinden hesaplýyorlar. Belki fark ondan kaynaklanmýþtýr.

Hatta, yeni hesaplamada 2005-2018 arasý getiri %22.000 'lerden en son %2.500 civarýna geldi.

Ýster temettüye göre portföy yapýn, isterseniz baþka bir oran kullanýn. Hissenin halka açýklýk oraný, piyasa deðeri, bulunduðu grup, ortalama iþlem hacmi (en azýndan 3 ay), bulunduðu endeksi çok iyi analiz edin. Oraný iyi çýktý diye gidip c,d gruplarýna, sýð tahtalara, gözaltý pazarýndaki kaðýtlara yatýrým yapmayýn.

[emkoz]

Bu ayýn baþýnda queenstocks'a güncelleme geldi. Daha önceleri temettü açýklanma tarihlerini de dikkate alýp yeni verimi açýklamalara göre hesaplayýp listeyi oluþturmakta idi. Þu an, sadece vermiþ olduðu temettüler üzerinden hesaplýyorlar. Belki fark ondan kaynaklanmýþtýr.

Hatta, yeni hesaplamada 2005-2018 arasý getiri %22.000 'lerden en son %2.500 civarýna geldi.

Ýster temettüye göre portföy yapýn, isterseniz baþka bir oran kullanýn. Hissenin halka açýklýk oraný, piyasa deðeri, bulunduðu grup, ortalama iþlem hacmi (en azýndan 3 ay), bulunduðu endeksi çok iyi analiz edin. Oraný iyi çýktý diye gidip c,d gruplarýna, sýð tahtalara, gözaltý pazarýndaki kaðýtlara yatýrým yapmayýn.

Güncelleme daha önce geldi diye biliyorum. Düne kadar alka, aksa gösterirken, bugün son 3 ayý isdmr yapmýþ. Nisan ayý ise hala ismen. tavsiyeniz için teþekkürler. þu an düþük bir meblað ile deniyorum o yüzden hem sistemi deniyorum hem de riskli gidiyorum.

[flexy]

Güncelleme daha önce geldi diye biliyorum. Düne kadar alka, aksa gösterirken, bugün son 3 ayý isdmr yapmýþ. Nisan ayý ise hala ismen. tavsiyeniz için teþekkürler. þu an düþük bir meblað ile deniyorum o yüzden hem sistemi deniyorum hem de riskli gidiyorum.

Temettü verimini hisse baþý son temettü tutarý/portföy günü cari fiyat yapýp içerisinden hissenizi seçerseniz, hem programa ihtiyacýnýz kalmaz, hem de bir sonraki portföy döneminize kadar liste deðiþti mi derdinden kurtulursunuz. Portföyü yaptýðýnýz gün için temettü verimi sabitlenmiþ olur. Verileri de iþ yatýrým'dan alýrsýnýz. Biraz uðraþtýrýr ama en saðlamý bu bence.

[DRÝZM]

AN itibariyle finnetten aradýlar beni.

Yaþar hocayla görüþmüþsünüz filan gibisinden sistemdende telefon numaramý bulup aradýlar beni.

açýkladýlar neden böyle olduðunu bende sizlere acýklayayým.

girdiðiniz kritere göre 100 tane hisse çýkýyor diyor. dolayýsýyla eðer 3 portfoyu 5 hisse koy dediðinizde bu 100 tane içerisinden rasgele seçimler yapýyor diyor.

ayný sekýlde tek portfoy yaptýgýnýzdada 100 hiseden 5 tanesýný cekýp cýkarýyor diyor.

Bende dedimki önce en yüksek düþüðe doðru sýralamýyormu dedim.

Hayýr dedi. Yani ilk portfoy en iyi portfoy anlamýna gelmiyormuþ.

eðer tek portfoy yaparsanýz ozman büyükten kucuge seklýnde sýralar.

ama b,irden fazla portfoy yaparsanýz rasgele seçimler yapar dedi.

dolayýsýyla buda hiç olmayan hisselerin dahi listeye girmesini saglýyor cunku kriterinizi saglayan hisse sayyýsý 100 tane yaný sizin 1. portfoy görmedýgýnýz 85 tane daha hisse var dedi.

BU durum bu sekýlde acýkladýlar.

TV konusundada düzeltme iþlemi yapmýþlar önceden tv dagýtýldýgý tarih 5 mayýs dýyelým ocak ayýndaký hisseyi 5 mayýsdaký tv verim oranýna göre deðiþtiriyordu dedi temmuzda baska bir hisse temettü veriyor yine ocak ayýndakýný deðiþtiriyormuþ vesaire

Þimdi biz onu duzelttýk dedi. sadece temettünün daðýtýldýgý tarihtekinleri düzeltiyor dedi back testlerde.

portfoy olusturma kýsmýnda ýse gýrdýgýnýz tarih önemli dedi. o yüzden 3 aylýk portfoy stratejýsý uyguluyorsanýz her 3 ayda býr ayný tarýhte portfoy olusturmalýsýnýz ký cýkan hýsseler back testtekýlerle ayný olsun dedi.

Yani aslýnda burada kýsmen sorun devam edýyor ama kýsmen yaný býraz daha duzeltýlmýþ durumda gerekli testleri tekrarlayarak back test ve portfoy olusturma kýsmýný tekrar test edebýlýrsýnýz.

yanlýz tum bunu yaparken 1 portfoy ve 100 hisse þeklinde filan yapýn cunku kritere uyan hýsse senedý cok fazla oldugunda bir baþka kritere uyan hýsseyý almýþ olabilir.

onun haricinde ben bu kaydýrýlmýþ karlar nereden hangýný baz aldýgýný anlayabýlmýþ deðilim dedim. neyi neye gore hesaplýyor çözemedik dedim.

mailini verdi benide davet etti. Gelemeyeceðimi söyledim ancak maille acýklayýcý sekýlde mail göndereceðim yeni version yaptýrýyoruz geliþtirmek istediðiniz koymak ýstedýgýnýz veyahutta gordugunuz tum sorunlarý bana maýlleyýn yazýlým departmanýný buna göre þekillendýrelým dediler.

Bende tamam dedim.

Eðer bana bildireceðiniz bir iyileþtirme eklenmesýný ýstedýgýnýz býrsey varsa bana buraya yazýn onlarýda maille gondereyým ayrýca beným ekletmek ýstedýgýmde býr kaç sey var onlarýda yazacaðým.

BÝLGÝNÝZE ARZ EDERÝM.

Sayýn emkoz ;

queenstocks 1-2-5 vb. portföy oluþturduðunda hisseleri sýralý olarak deðil, kendi algoritmasýna göre seçiyor diye belirtilmiþ.

BENCE 1 hisseli portföy bile seçecekseniz "1 PORTFÖY/TÜM HÝSSELER" þeklinde listeyi oluþturup 1. hisseyi almak gerekir.

[emkoz]

Sayýn emkoz ;

queenstocks 1-2-5 vb. portföy oluþturduðunda hisseleri sýralý olarak deðil, kendi algoritmasýna göre seçiyor diye belirtilmiþ.

BENCE 1 hisseli portföy bile seçecekseniz "1 PORTFÖY/TÜM HÝSSELER" þeklinde listeyi oluþturup 1. hisseyi almak gerekir.

tek portföy tek hisse seçiyorum ben.
deniyorum dediðinizi þimdi.

[flexy]

Temettü verimini hisse baþý son temettü tutarý/portföy günü cari fiyat yapýp içerisinden hissenizi seçerseniz, hem programa ihtiyacýnýz kalmaz, hem de bir sonraki portföy döneminize kadar liste deðiþti mi derdinden kurtulursunuz. Portföyü yaptýðýnýz gün için temettü verimi sabitlenmiþ olur. Verileri de iþ yatýrým'dan alýrsýnýz. Biraz uðraþtýrýr ama en saðlamý bu bence.

Elbette halen risk var. Temettü verimiyle yada diðer oranlarla ilgili kararlý bir backtest, queenstocks gibi programlarýn sizin de söylediðinizden yola çýkarak yapamamasý bunun nedeni. Elimizde sadece bu oranlarlarýn performansý üzerine yapýlan akademik çalýþmalar var. Testi bizzat yapamadýðýmýz yada çok kýsýtlý bir zaman aralýðýnda yapabildiðimiz için ister öz sermaye karlýlýðý, ister piyasa deðeri isterse diðer tüm oranlar olsun net bir þey söylenemez.

[DRÝZM]

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...umle/#comments

Yukarýdaki dergi sayfasý 1997'ye ait.... En iyi sonuç ÖZVARLIK KARLILIÐI ile alýnmýþ ; onu özvarlýk artýþý ve net kar artýþý ile yapýlan testlerin sonuçlarý izlemiþ....

[flexy]

http://www.formulanaliz.com/2017/08/...umle/#comments

Yukarýdaki dergi sayfasý 1997'ye ait.... En iyi sonuç ÖZVARLIK KARLILIÐI ile alýnmýþ ; onu özvarlýk artýþý ve net kar artýþý ile yapýlan testlerin sonuçlarý izlemiþ....

Sn. DRÝZM, linkte bahsedilen sihirli formül Joel Greenblatt'ýn magic formula stratejisi mi? Eðer o ise, bir araþtýrmamda kanada piyasasýnda çalýþmadýðýný okumuþtum. Bizim piyasamýzda ise yine 2005'ten bugüne performansý iyi idi.