Acayip acayip işler...doğru diyorsunuzAlıntı:
Originally Posted by kafkaf
Printable View
Acayip acayip işler...doğru diyorsunuzAlıntı:
Originally Posted by kafkaf
Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
Boşa çıkan para ile ISFIN de poz açtım. Vade sonuna kalan gün 14, beklenen getiri %31.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
SAHOL %33 veriyor ama flama yapmış. Teminatı zorlayıp beni germesin, o riski almam :-)
YTD.
Şu ana kadar her 100 TL için 125 TL arbitrj yapmışım. Yani Vade başında arbitraj açtığım her 100 TL nin 25 TL si boşa çıkmış (kar al yapmış) ve bununla yeniden poz açmışım.
Bu ne demek? 100 TL lik hisse parası varken 125 TL lik işlem açmışım :-)
YTD...
aktifbank nkolay
hisse senedi işlemlerini açmış.
30 haziran'a kadar hesap açana komisyon ilk üç ay 0.
ancak viop tarafı henüz açılmadı.
ata yatırım iş ortağı olmuş.
işlemler ata yatırım üzerinden yapılıyor.
arbitraj konusunda vade sonundaki hesapla ilgili kafası karışık olan yurt paydaşları olabilir. neticede burayı üye olmadan da izleyenler var . örnek verelim :
ABC hisse senedini spotta ( pay piyasası doğru adı ) 17 tl maliyet ile 100 lot aldım diyelim. Aynı anda aynı hissenin nisan vadeli kontratını 1 lot ( spottaki 100 lota eşit ) 19.50 den sattım diyelim. Ne yaptım , 1700 tl lik ABC hissesi alırken aynı anda viopta aynı hissenin pay vadelisinde 1950 tl lik kısa pozisyon almış oldum. 1700 den aldım 1950 ye ileri tarihte sattım. 1950-1700 =250 kertik brüt kar hesapladım.
Bir hisseyi spotta alınca kar etmesi için ne lazım fiyatın yukarı gitmesi lazım . Pay vadelide elimde olmayan bir hisseyi satarsam kar etmem için ne lazım fiyatın aşağı gitmesi lazım. hah bak bunu unutma az sonra lazım olacak.
az sonra ;
pozisyona hiç dokunmayacam , vade sonunda kendi kapanacak..... ve vadenin son günü geldi spot fiyat ile vadeli eşitlenecek fiyat da 10.50 oldu ....
spot kar zarar hesabı : 1700 -1050 = 650 tl zarar
viop pay vadeli kar zarar hesabı = 1950 - 1050 = 900 kar
900 - 650 = 250 kertik kar
yani ? yanisi spotta vadelide fiyat düşse de çıksa da hesap günü gelip çattığında başta alınan pozisyondaki kar değişmiyor.
rakamların arasını bilerek abartılı açık seçtim , kolay olsun diye anlatırken. öyle % fark yakın vade spot arasında olmaz tabii.
yalnız burada önemli olan hata yapmamanız. eğer siz arada al sat , sat al , işlemler yapıyorsanız maliyetinizi doğru hesap etmeniz gerekir. bir de bazı aracı kurumlar viopta anlık maliyeti , yeni işlem gününde sizin aldığınız fiyattan değil uzlaşma fiyatından gösterebilir. Ona çok dikkat etmeniz gerekir. matriks ekranını vey ideali her ne ise açarsınız orada vioptaki maliyete bakarsınız oraya aracı kurum gün sonu uzlaşma fiyatını okutabilir. kafanız karışır. ya da aracı kurum hesap özeti kısmına şakkk diye uzlaşma fiyatını koyar kafanız karışır hatalı işlem yapmanıza sebep olur. onun içün , yapılan işlemlere daima aracı kurumun iki tarih arası gerçekleşen işlemler kısmından bakın.
Hocam bu hisseleri hergün tek tek takip mi ediyorsunuz? Anladığım kadarıyla vade sonunu beklemeden makasın daraldığı yerde karda maksimize olduğu için pozisyonu kapatıyorsunuz. Ama bunu yapmak için sürekli ekran başında olmak ve sürekli hisseleri takip etmeniz gerekmez mi?Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
Vade içinde, spot ile vadeli fiyatları eşitlendiğinde kar al yapıyorum. Boşa çıkan para ile yeni poz açıyorum.Alıntı:
Originally Posted by mavi1610mavi
Tabi bu işleri ben değil yazdığım robot yapıyor:-) ideal ya da matriksiq ile robot yazabilirsiniz.
Hekts da poz kapatırken aslında ben yeşilköy sahil de yürüyüş yapıyordum:-) Eve dönünce gördüm.
bu konudaki cehaletimle şunu sorayım..
tamam vioptan sattım spottan aldım. vade sonu geldi.. viop otomatik kapattı. peki diyelim hisse o gün taban.. alıcı yok. o zaman ne oluyor?
Hocam şu robot işlerini bize öğretsen seviniriz.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
1- Hangi aracı kurumdan yapıyorsunuz?
2- Robot kullanmanın aylık maliyeti nedir (elle işlem yapmaktan farklı olarak)
3- Robot işlemleri ile ilgili bir video paylaşsanız. :)
Ya da youtube'da öneri var mı dinleyeceğim?
Teşekkür ederiz.
Bu sorularınızın tamamının cevabını idealdata ve matriksdata Web sitelerine girerek bulabilirsiniz. Ayrıca YouTube ta da bu programların kullanımı ile ilgili videolar mevcut.Alıntı:
Originally Posted by Ex2000
https://idealdata.com.tr/
https://www.matriksdata.com/
Henüz robot işine girmemiş olsam da bildiğim kadarıyla cevap vereyim ben de:Alıntı:
Originally Posted by Ex2000
1-Nerdeye tüm aracı kurumlarla yapılabilir(Matriks ve IDeal in anlaşmaları oluyor hemen hemen hepsiyle)
2-Matriks ve Ideal programları ücretli, sitelerinde fiyatı görebilirsiniz.
Aracı kurumunuz portföy büyüklüğüne yada işlem hacmine göre bunları ücretsiz de sağlıyor(Benim kurum IdealGo yu ücretsiz verdi mesela).
Ayrıca robutu sürekli açık tutacaksanız ve bunun için kendi bilgisayarınızı kullanmayacaksanız bir de server kiralamak gerek
IdealGo'da bir tane hazır arbitraj işlemi yapabilen robot var. Ben kullanmadım onu da deneyebilirsiniz
Bildiğiniz gibi hem spotta hem de viopta işlemler iki taraflı, yani bir alıcı varsa bir de karşılığında satıcı var.Alıntı:
Originally Posted by shorts
Siz viopta short açtıysanız karşılığında long açan biri var demektir.
Vade sonunda hisseleriniz ona taktim edilecek(Onun da long pozisyonu kapanmış olacak)
soruyu yanlış sordum sanırım. bir örnekle sorayım. (rakamlara takılmayın)Alıntı:
Originally Posted by yuji
diyelim bir hisse spotta 10 tl iken aldım aynı anda nisan sonu vade için viop ta 11 tl den satış yaptım. vade son günü geldi, hisse 8 tl taban ve alıcı yok. viop kendiliğinden kapanıyor ama ayrıca elimdeki hisseyi de piyasada satmam mı gerekiyor? yoksa elimdeki (aynı aracı kurumdaki) hisseler viop kontratıma karşılık oluyor ve ekstra bir işlem yapmama gerek olmuyor mu?
cevabınızdan 2. seçenekmiş gibi geldi ama emin olayım dedim.
Alıntı:
Originally Posted by shorts
hisse senedi hesabınız ve viop hesabınız mevcut her iki hesap da yatırım hesabının içinde.
spottan aldınız hisse hesapta yatıyor..
viop vadeli satışınız var.
ayın 29 geldi.
spot mevcut senetleriniz ile viop satışınızın kapatılması lazım.
ancak bunu teyit eden olmadı.
deneyimlemek amacıyla cüzi rakamla bunu ayın 29 unda test edeceğim.
kendiliğinden kapatırsa sizlere bunu bildireceğim.
kendiliğinden kapanıcak eğer eşit miktarda spotta hisseniz var ise. aracı kurumlar hesapları vade son günü kurcalayıp halleder o işi. eşleştirir.
foreks firmasında da var uygulamaAlıntı:
Originally Posted by kafkaf
Evet hocam 2. seçenekAlıntı:
Originally Posted by shorts
Devir teslim otomatik gerçekleşiyor
Sizin satış kontratınıza karşılık viopta biri de alış kontratı almıştır. Siz son gün elinizde o sayıda hisse bulundurmalısınız, alış kontratı olan da para. Sizin satış kontratı kapanır, hisseleriniz de alış kontratı olana geçer, alış kontratı olanın da kontratı kapanır hisseler hesabına geçer parası hesabından alınır size aktarılır.Alıntı:
Originally Posted by shorts
Böyle olması lazım ama kendim yaşayıp görmedim.
Yani spotta hissenin taban olması alıcı olmaması sizi ilgilendirmez sizin elinizde kontrat var alıcı ve satış fiyatınız kesin, aksi viopun mantığına aykırı.
Hocam iyi takip etmiyorsunuz teyit etmiştik bunu :)Alıntı:
Originally Posted by TOPRAK-SERDAR
Bu arada daha önce diğer başlıktaydı sanırım yazmıştım, böyle anlatınca karmaşıkmış gibi geliyor
En güzeli düşük miktarla denemek, dışardan algılandığı kadar karmaşık değil
Faizler baskılandığı için mi böyle anomaliler oluşuyor yoksa eskiden de böyle fırsatlar oluyormuydu bilmiyorum ama(Bilenler tecrübelerini paylaşırsa istifade ederiz), şimdi diyorum ki keşke daha önce öğrenseymişim bu işi.
Mevduat yaptığımız zamanlarda vade sonunda MT lerle whatsapp telefon trafiği olurdu sürekli, 0.25 - 0.50 puan fark için parayı ordan oraya taşırdık...hey gidi günler
Daha önceki işlemlerde tecrübe ettimAlıntı:
Originally Posted by pilavli
Tabi aracı kurum bazında işleyiş farkı olur mu bilmiyorum, bu şerhi de koyayım
Bu işlemlerde komisyon da önemli bir faktör
1 birimlik pozisyon için 4 birim işlem hacmi oluşuyor zira(Spot Al + Viop Sat +Spot Sat +Viop Al)
Kurumunuzla komisyon pazarlığı yapın mutlaka
Portföy büyüklüğüne ve işlem hacmine göre komisyonları indiriyorlar
Ben 3 defa indirim aldım örneğin
Şu anki oranlarım gene yüksek gibi(Viop:Onbinde2, Hisse:Onbinde4) ama işlem hacmi artınca tekrar indirim isteyeceğim
Çenem düştü, bir şey daha paylaşayım
Biz aslında masada kalan artıklarla idare ediyoruz, o bile bize kafi geliyor
Piyasada arbitraj işlemi kovalayan çok para var ve bizden öndeler, bize düşenler onlardan arta kalanlar(özel donanım + yazılım, kolokasyon vs ile bizden çok hızlılar)
Bu ay 29 nisan vade sonu aracı kurum hisse alışını iki gün sonra takasta tahsil ediyorsa 6 sında ödeyebilir muyuz bu parayı
Bu bahsettiğimiz arbitraj işleminde vade sonunda parayı ödeyen taraf değil alan taraf oluyoruzAlıntı:
Originally Posted by Pscyokinesis
Neden öyle dediniz anlamadım ama 6 sına sarkma ihtimali yok hiç bir türlü
2 Nisanda o parayla hisse alabilir olursunuz, 3 Nisanda da nakit hesabınıza geçer(Yanlışım varsa bilen arkadaşlar düzeltebilir)
Bu ay bayram diye dedim t+2 var diye oluyor mu t +2 diye merak etmiştimAlıntı:
Originally Posted by yuji
teşekkürler...
sn toprak-serdar
sn luck player
sn yuji
sn pilavlı
bu hafta bir siftah yapmayı düşünüyorum ufak çaplı. hayırlısı.
Daha önce mevduat oranları sayfasında bu konuda yazmış ve hatta grafik paylaşmıştım. Aralık 2021 den bu yana oranlar yüksek, daha önce faiz oranı kadar ya da bazen 1-2 puan daha iyi olmuş.Alıntı:
Originally Posted by yuji
Grafikleri incelediğimiz de 2021 den sonra arbitraj mantığının (vadeli ile spot arasındaki fiyat farkı gelişimi) daha iyi işlemeye başladığını görüyoruz. Muhtemelen 2021 den itibaren kurumlar/fonlar arbitraj robotu kullanmaya başlamışlar. YTD.
Aralık 2021 den sonra mevduattan daha iyi oranlar alınmasının sebebi, enflasyondaki yükseliş ile beraber fonların getirilerini korumak için buna uygun aksiyon almasına bağlanabilir. YTD.
https://i.hizliresim.com/slyaguc.png
https://i.hizliresim.com/12re3ix.png
https://i.hizliresim.com/8moc2cr.png
https://i.hizliresim.com/q75aiqz.png
https://i.hizliresim.com/eeqv10u.png
Bende de bazen 15gün 1ay yada 1,5ay süreli nakit olurdu. Riskli şeylere yatırmadan nasıl değerlendirirm diye düşünüyordum. Önce mevduata yatırdım ama getiriler çok düşük birde vadeyi beklemek sıkıntı. Sonra fonları keşfettim para piyasası fonu diye fon varmış oraya yatırayım dedim en azından vade işi yok. Getirisi daha iyiydi. Viop tan korktuğum için uzak durdum halada uzak duruyorum ancak yapmasanda bilmek gerekiyor mantığıyla öğrenelim dedik. Arbitraj işi mantığıma yattı. Hem viopu biraz öğrenmiş olurum hemde arbitrajdan para kazanırım dedim bakalım bu ay ilk denemeyi yaptık ayın sonunda ne olacak göreceğiz. Eğer beklediğim gibi çıkarsa mayıstan itibaren kovalamaya başlarım. Ay sonunda şu fiziki teslimat nasıl oluyor onu merak ediyorum. Bakalım ne olacak.Alıntı:
Originally Posted by yuji
Hazır öğrenmişken birde opsiyon alayım dedim 1 kontrat ama ziraat yatırım izin vermedi. Müşteri temsilcisini aradım bizde opsiyon yok dedi. Artık onuda başka aracı kurumda öğreniriz.
Hocam kusura bakmayın bayramı hesaba katmadım ben(ne kadar alakasız olduğum ortaya çıktı :) )Alıntı:
Originally Posted by Pscyokinesis
Sn. yuji Arbitraj yapan serbest yatirim fonlari bu dediginiz araclari kullanarak bireysel yatirimcidan daha fazla getiri elde ediyor mu ? Bireysel yatirimci , arbitraj yapan serbest yatirim fonlarinin performansini geciyor mu acaba 3 - 6 ay gibi vadelerde ?Alıntı:
Originally Posted by yuji
Son 1 ayda en az getiren fon 2.5, en fazla getiren fon 5 getirimiş. Stopajı ve performansı da çıkarırsak daha da düşer net getiri.Alıntı:
Originally Posted by Black Mirror
Robotla işlem yapanlar hepsini geçmiştir muhtemelen
Benim bu aylık getiri kabaca 2.5 civarıdır(net getiri)
manuel/denk geldikçe/işten kafayı kaldırabildikçe işlem yapıyorum, her fırsat yakalanamıyor tabi böyle oluca
Aslında burada mantık hatası yapıyorsunuz. Arbitraj robotları aksine bu farkı yokediyor. Yeteri güce ulaştıklarında fark iyice azalır küçük yatırımcıya birşey kalmaz.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
Benim açıklamam şu şekilde: Büyük paralar hisse yerine viopta uzun pozisyon alıyor ve her ay kontratlarını sonraki vadeye taşıyor. Ayın son günleri sonraki ilk vadeye bu nedenle yoğun talep olduğundan spotla viop arası marj açılıyor fark oluşuyor, arbitraj fırsatı çıkıyor. Yani hisseyi taşımanın karşılığında aylık %3-4 kazanıyoruz, büyükler de hisse yerine viopta kalarak bu farkı vermeye razı demek ki.
Demek istediğinize katılıyorum. Mantık farklı sadece. Benim gözlemime göre arbitraj algoritmaları vade sonuna kadar farkı yok ediyor ama önce vade başlarında arbitraj yaratacak vadeli kontratları alanlar da aynı arbitraj robotları. Karşılıklı kontrat alarak bu hareketi yaratıyorlar. Sağ cepten sol cebe yapıyorlar. Piyasa ne kadar sığ ise bu hareketi yapmak o kadar kolay aslında...Alıntı:
Originally Posted by pilavli
Yani, 3-4 tane arbitraj ekmeği yiyen fon vade başındaki bu farkı (spreadi) yaratıyor. Unu, suyu ve mayayı katıp hamuru hazırlıyor tabiri caizse:-) vade boyunca hamuru pişiriyor (spreadi azaltıyor) ve vade sonunda ekmeği yiyiyor:-)
Arbitraj dışında başka robot yazdıysanız ne demek isteğimi anlamışsınızdır.
Trend takip, scalp, momentum breakout tarzı robotlar/algoritmalar hep hareketi takip eder.
Hft ler zaten 1-2 kademeye al sat yapar, hise düşmüş çıkmış farketmez.
Demek ki bir de vade başında spread yaratacak robota ihtiyaç var:-) ben bu robota da arbitraj robotu diyorum:-)
2020 öncesi arvitraj robotlarının/fonların olmadığı dönemde bu düzenli hareketin olmadığına dikkat edin.
tskb
yine cüzi bir miktar.
spot 2.03 alış
viop mayıs vadeli 2.10 satış.
öğreneceğiz bu işi.
cazibeli...
Faiz oranı 29.96 ya karşılık geliyor galibaAlıntı:
Originally Posted by TOPRAK-SERDAR
https://i.hizliresim.com/d1eh317.png
ben 31.54xx hesapladım.Alıntı:
Originally Posted by kafkaf
siz hangi formülü kullanıyorsunuz.
Alıntı:
Originally Posted by TOPRAK-SERDAR
Burada belirttiğim şekli ile kullanıyorum. Kaynak vermek gerekirseAlıntı:
Originally Posted by kafkaf
https://i.hizliresim.com/51yqjhx.png
Mevduat eşleniğini bulmak için
0.95 ile bölmemişsiniz.
stopaj vergisinden muaf.
Zaten net getiriyi hesaplıyorum:-) Orijinal formül ile NET getiri hesaplanıyor yani.Alıntı:
Originally Posted by TOPRAK-SERDAR
Arbitraj yapıyorum, mevduat yapmıyorum ki "Mevduat eşleniği" ile neden ilgileneyim ? beni bağlamıyor :-)
https://i.hizliresim.com/51yqjhx.png