Sistem Karşılaştırma 2

Alıntı:

---

Originally Posted by Hector Salamanca

dün yazdım dönem çevir için bir örnek zaten.aynısını şöyle..

PHP Code:

---

//Ehlers60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var V_60  = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol, "60");
var E_60 = Sistem.EhlersFilter(V_60 );
var E_60_1 = Sistem.Liste(E_60.Count, 0); for (int i = 1; i < E_60.Count; i++){ E_60_1[i] = E_60[i-1];}
var Ehlers60 = Sistem.DonemCevir(Sistem.GrafikVerileri, V_60, E_60_1 ); 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

for....

if( C[i-1] > Ehlers60[i] ) .... 


---

---

hocam 1 dk periyotta dediğiniz gibi çalışıyor da bunu 5 dk. lık periyotta kullanmak için gerekli çeviriyi yapamadım.
hangi kodu değiştireceğimi veya yeni kodlama yapacaksam neyi yazacağımı söyleyebilir misiniz zahmet olmazsa.

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

hocam 1 dk periyotta dediğiniz gibi çalışıyor da bunu 5 dk. lık periyotta kullanmak için gerekli çeviriyi yapamadım.
hangi kodu değiştireceğimi veya yeni kodlama yapacaksam neyi yazacağımı söyleyebilir misiniz zahmet olmazsa.

---

aynı, değişen bir şey olmayacak.
bu kodu 5 dk grafikte çalıştırırsanız yine aynı çalışır.

Merhaba,

İstediğim bir zaman aralığındaki, mesela 9.30 - 10.01 HH ve LL değerlerini okutup bir değişkene atamak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?

Alıntı:

---

Originally Posted by Hector Salamanca

dün yazdım dönem çevir için bir örnek zaten.aynısını şöyle..

PHP Code:

---

//Ehlers60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var V_60  = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol, "60");
var E_60 = Sistem.EhlersFilter(V_60 );
var E_60_1 = Sistem.Liste(E_60.Count, 0); for (int i = 1; i < E_60.Count; i++){ E_60_1[i] = E_60[i-1];}
var Ehlers60 = Sistem.DonemCevir(Sistem.GrafikVerileri, V_60, E_60_1 ); 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

for....

if( C[i-1] > Ehlers60[i] ) .... 


---

---

Hareketli ortalamayı betzetmeye çalıştım yapamadım hocam onuda yazabilirmisiniz

Alıntı:

---

Originally Posted by Maximusix

Hareketli ortalamayı betzetmeye çalıştım yapamadım hocam onuda yazabilirmisiniz

---

Sistem.EhlersFilter yerine sistem.ma gelecek sadece her şey aynı.

Alıntı:

---

Originally Posted by Maximusix

Hareketli ortalamayı betzetmeye çalıştım yapamadım hocam onuda yazabilirmisiniz

---

MA veriler paramı almıyor diye takılmış olabilirsiniz.
Liste isteyen indikatörlerde aşağıdaki gibi Kapanış listesini verebilirsiniz.

PHP Code:

---

//Ehlers60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
var V_60  = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sistem.Sembol, "60");
var C_60 = Sistem.GrafikFiyatOku(V_60, "Kapanis");
var E_60 = Sistem.MA(C_60, "Exp", 10);
var E_60_1 = Sistem.Liste(E_60.Count, 0); for (int i = 1; i < E_60.Count; i++){ E_60_1[i] = E_60[i-1];}
var Ehlers60 = Sistem.DonemCevir(Sistem.GrafikVerileri, V_60, E_60_1 ); 
//--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


---

Teşekkürler hocam kapanışı alakasız yere yazmisim

Alıntı:

---

Originally Posted by Hector Salamanca

giriş tavsiyesi; hiç bulaşmayın, zamanınıza yazık.
eğer zamanım çok, paramda çok, canım da sıkılıyor birşeylerle meşgul olsam fena olmaz aslında diyorsanız, niye olmasın.

Niye olmasın diyenler için ilk tavsiyem poker gibi at yarışı gibi daha faydalı işlerle uğraşmak.
ikinci tavsiyem ise; sürekli sinyalde olan robotlara daha basit sistemlerde başarılı olmadığınız sürece bulaşmayın. basit başlayın.nasıl basit?
yapmanız gereken ilk robot türü çoğunlukla FLAT da duran robot türüdür. en emin olduğunuz koşulda pozisyon açan ve bu pozisyon için kar-alan yada zarar kesen bir robot yapın.
bunda başarılı olamıyorsanız robotu bırakın pokere başlayın.

sizin sorduklarınız;

1-
repaint nasıl yapılır, nasıl yapılmaz öğrenin. repaint maç bittikten sonra kupondaki tahmini tükenmez kalemle değiştirmek demektir.o lanet olası son bara bulaşmayın.forumu okuyun.
brüt karın(komisyon ve kayma hariç) hayal kırıklığı olduğunu ve performans ekranının brüt kar gösterdiğini bir kağıda yazıp monütöre yapıştırın. her kahve yudumunda o kağıda bakıp derin derin düşünün.

2-
para, para, para. ne kadar parayla başladığınızı, ne kadar sürede ve ne kadar "NET" TL elde ettiğinizi sisteminizde hesaplayın. tatmin ediyor mu? güzel demektir. hesaplayamıyorsanız giriş tavsiyesini dikkate alın robotu bırakın pokere başlayın.

3- işlem sayısının bir önemi yok aslında, eğer kayma-komisyon dahil kar hesabı yapıyorsanız.eğer kayma-komisyon dahil kar hesabı yapıyorsanız.eğer kayma-komisyon dahil kar hesabı yapıyorsanız.

---

Hahahahahaahah, Süper fikir. Ama pokerden daha bağımlı olabilirsiniz, borsada.
Amatörce (araştıran-bulamayan-kısmı bulan bir kişiyim)
*İdealgo Repainti önlüyor.
*Aslında sisteminiz zararlı bile olsa, nerede kar ettiğini biliyorsanız, ona uygun yerde çalıştırdığınızda kar ettirebilirsiniz.
*Ayda 20 işlem, getiri güzel. Ama ardışık zarar kötü.Forumdan başarılı bir ustanın (ismini vermeyeyim) Twitterdan bana dediği "ne kadar zarar edeceğim" sözü güzeldir. Sisteminizin ardışık zararı ne kadardır. Getirisi güzel olan bir sistem 3000 puan yemesi hiç hoş olmuyor. Bunu 2 kere üstüstte yaptığında geçmiş olsun demenize gerek kalmaz. Bence sistemlerdeki en önemli nokta burasıdır.
*Kar eden her sistem güzeldir.
*Optimizasyona karşıyım.(Eğer belirli bir bölgede belirli bir kalıp üzerinden yapılıyorsa değilim).
* Kaymayı önemsemiyorum. Stratejim, %50 ile oynamak, kalan %50 belirli kalıplarda lot attırarak kayma ve robot performansını arttırıyorum
*Nacizane tavsiyem Trend robotudur. (krdmd de 2,20 den bağladığım robot şuan 2,65 den çıktı. 3 işlem 1 i 3 kademe zararlı).
*bir robotum günde zigzaglı piyasa ise günde 20 işlem yaptığını biliyorum.
* ardışık zararı kötü olan robotu kesinlikle viopta denemeyim. )) Kendimden biliyorum))

Alıntı:

---

Originally Posted by ikinciyeni

"Kavmin yanlış tufanlardan geçip duruyor, gözlerime baka baka aşk diyorsun.. "



ahaaaa, hocam süper tavsiye. pokeri hiç bilmem ama, dbase' de yazdigim ilk programlardandı at yarışı programı. bilgisayarlar, databaseler bu kadar yaygın değil daha, ben şimdiki gibi jübilemi yapmamışım heyecanlı lise talebesi olarak kod yaziyorum, 90lar, efsane delphi 6.0. ahh, az ekmeğini yemedik, bültenlerde bulamayacakları verileri abilere saglayarak. o programın anısına da son projemizin adini apranti koydum.

"İşte doksanlarda biz böyleydik sevgilim, düşündük ki şiir yazarsak temizlenir ülkemiz."

@mk4588; daha önce yazmıştım ama 3 tavsiye daha yazayım izninizle.
kaybı kısa kesin.
kaybı kısa kesin.
kaybı kısa kesin.

"Kavmin yanlış tufanlardan geçip duruyor, gözlerime baka baka STOP OL, STOP OL diyorsun.. "

---

)))))))))) çok güzel öğüttür.

Alıntı:

---

Originally Posted by mk4588

Eyvallah hocam, akşamki yayını ben de izledim. Bu forumda konuşulan şeylerden dediğiniz gibi hiç bahsedilmeyen konular var. Orda konuşulan bazı şeyler de burda hiç konuşulmamış. Monte carlo simulasyonu gibi, bana da ilginç geldi. Nasıl yapıldığından bahsedilmemiş gerçi. Genel bi bilgi vardı.

---

Burada anıl Üstadın çok güzel yorumu var. Daha önceki yayınlardada bahsettiği. Bir çok idealcinin bundan faydalandığını (Koda yeni başlayanların) düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by ikinciyeni

geçen ay yaşadığım bir olayı aktarayım. bir konu için aracı kurumdan temsilcimi aradım, konusuyoruz, islemimi bitirdikten sonra, "dünden pozisyon bırakmışssınız siz hep kapanırdınız gece dedi." böyle söyleyince hoşuma gitmedi tabi ama deşmeye başladım, aldığım pozlar, trade stilim hakkımda yorum yapıyor. abi, istersen işlemlerimi analiz et, tersine mühendislik yap diyemedim tabi :) başka bir kuruma geçeceksin, yine aynı sorun. benim hoşuma gitmeyen tarafı bu kazanıp/kaybetmekten ziyade sizin yaptığınız işlemlerin monitör edilmesi, gizlilik yok, izlenme hissi hoş bir his değil açıkçası.

ayrıca @emlak'ın dediği olay da var, bence @emlak hocam endişesinde haklı.

---

Bunun daha kötüsü, robot çalıştırdığı hissede (robotun alımından 1-2 dakiak içinde yüksek lot alındığını farkedip) bilerek yanlış ata oynayan bir arkadşım var)) Herşey görülüyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by razer

29 Nisan itibariyle bir güncelleme daha yapıyorum, planlarım biraz gecikti... :)

An itibariyle 26 bin liradayım. Nisan ayında >%150 getiri sağlayarak en iyi aylarımdan birini yaşadım, bu ay 30 bin olmak üzere, toplamda 45 bin lira civarı para çekmiş oldum. Hepsi 563 liradan. :)

Borçlar vs vardı, onlardan kurtuldum, 26 ile yola devam ediyorum. Eksi kapattığım tek bir hafta dahi yok.

Toplamda dört yıl sürdü ama başarıyorum galiba sonunda, denemekten hiçbir zaman vazgeçmemenin meyvelerini topluyorum sanırım. :)

---

Kazancınız daim olsun. Başarılı arkadaşları görmek çok güzel. Bu başarıları yazmanız başkalarınada umut olmakta.

Alıntı:

---

Originally Posted by Hector Salamanca

1 dk da çalışan bir stratejiniz var.
al koşulunu fiyatın 60 dk ehlers filter çizgisi üzerinde kaldığı şeklinde filtreleyin. tüm rasyoların iyileştiğini göreceksiniz. üst frame koşulları genellikle sistemleri iyileştirir.

---

Paylaşım yapıldıkça dünya güzelleşir.
Teşekkürler

Alıntı:

---

Originally Posted by Doğanay

Tiberius hocam selamalar
Bu sistemim tamamen yeni,altı üstü 3 ayrı mantıkta ortalamalardan yola çıktım
Sosyal medyada kimi takip ettiğimi tam anlayamadım,ama şua an sosyal medyada birisiyse onlardan alınmış bir sistem değil
Geçmişte üzerinde durduğum,burada bana örnek bir segmantasyon sistemi veren,orhan akdoğan arkadaşımızın sistemi üzerinde çok durdum
Fakat şu anki sistemin 1 al-1 sat koşulu var
Burada sizden çok şey öğrendik
Bu rakamları alamayacağımı onca yıllık tecrübeden sonra net olarak biliyorum
Ekstre paylaşma işini ben pek uygun görmüyorum,soran arkadaşlar için
Ancak sistemin bu haliyle geçen hafta ortası itibaren aktif ettim
Önümüzdeki günlerde-haftalarda reel getiri konusunda bilgi veririm tabiki

---

Sistem repantli ve Hesaplamada H ve L ler yer değiştirmiş.)) Aynı kişiden bahsediyorsak. Ama o şimdi yok.

Alıntı:

---

Originally Posted by Hector Salamanca

iyi işleyen bir kayıp kaçış stratejisi yazmak çok önemli ama bunu kz eğrisine bakarak yazmak bana göre tam bir saçmalık:)

neden kulağımızı tersten tutalım? evet piyasanın saçma sapan hareketleri olabilir, fiyata bakarak stratejisini yazar beklersin ama bunu kz eğrisine bakarak yapmak için fiyata ve asıl sinyallere göre işleyen asıl stratejilerde aciz kalmak gerekir. yani pes edenlerin son umudu olabilir sadece.

---

Tespitiniz, doğru bir tespit kanımca.
Ama strateji paylaşımı bile çok güzel.
Bir kişi bu fikirden başka bir fikir ile kendisini daha iyi bir konuma getirebilir.
strateji olmasa bile küçük ipuçlarının bile paylaşımının az olduğu bir ortamda.
(Hele twetterdaki ustaların!! bu büyük trenddede bile son 6 ayda kazanan bir sistemlerinin olmadığını itiraf ettikleri!!
diğer büyük sözde ustaların, 120bindeki endeksteki portföye yeni ulaşabildiklerini )) ni okurken)
İşlemeyen bir stratejinin bir diğer kişinin işini görebileceğini varsayımı unutulmamalı.

bize ayrılan sürünenin sonuna geldik.

3-4 ay önce forumda yazmaya başlarken amacımın:
"neden buraya yaziyorum peki? benim icin bir motivasyon, surukleyici/itici bir guc olur diye. basarirsak veya yaklasirsak da okuyan birilerine ilham olur belki diye"

olduğunu söylemiştim. projem başarılı olmuştur, yaptığım hataları, inandığım doğruları da yazdım. dolayısı ile amaç hasıl olmuştur. apranti ve ikinci yeni projeleri başarı ile devam etmektedir. şu an gap' lerle ilgili yeni bir taslak proje üzerinde çalışmaktayım. sadece fikir aşamasında projem. aşağıdaki resimdeki gibi, verileri sql'e çektim ve pattern'ler tanımladım. hedefim tabi ki de bütün gap'lari tahmin edebilmek gibi ütopik bir hedef değil, ama yüksek olasılıkla ertesi gün gap olabilir şeklinde tek pattern bile tahminleyebilirse sistem bana yeter. tek atış hakkı ve yüksek olasılıklı vurma şansı. işin sadece fikri aşamasındayım, bakalım nasip. borsada fırsatlar bitmez ama para biter. o yüzden sınırlı kaynak olan paramız ile her hedefe nişan almıyorum. yanıldığını kabul etmek kişisel ilişkilerde nasıl bir erdemse bence borsada da başarının sırrı. borsada hata yaptığını erken kabul etmek = drop down'ı veya drop down ihtimalini sınırlandırmak.


https://i.hizliresim.com/CqVOBD.jpg


son olarak, arasıra belki gelir, selam verir, selam alırız ama artık pek paylasım yapmayi dusunmuyorum. 2 arkadaş mesajdan twitter adresimi sormustu, twitterda yazmaktan cok okumayi seviyorum, o yuzden takibe gerek yok ama cok da isterlerse gizlimiz saklımız yok bulmak zor degil. herkese tesekkur ederim. saglınız bol, kazancınız daim olsun. Rabbim gonlunuze gore versin.


"Şairler vurulmalıdır, hayat yakışmıyor onlara."

Kazancınız bol başarınız daim olsun.

Şimdi twetterda sizi bulsakta kendi payımıza neyi değiştirebiliriz.
Birisinden bol repaintli sistemimiz oldu), birisinden çalışan +1.imiz. İzmirden +1 ve çok iyi bir arkadaş.
Twetterda bir sürü kişiyi görebiliyoruz. #popüler senedleri bulmak için twetter ve mynet güzel bir yer aslında.

Yoksa yanlışın peşinde koşan-retwett"bu kısım önemli))" yapanlar dışında bir şey yok, iki idealist ve tanıtımlar dışında.

O idealistlerde son BDDK kararı sonrasında olmayacaklar.

Aramak ve çabalamak.

merhabalar geldim.

Pc de sorun var onunla boğuşuyorum yeterince ilgilenemedim yazılanlarla.

Öncelikle 3ca1 çok ilginç aynı fıkrı düşünmüş olmamız. Umarım verimi arttırabilirsin.

@hector hocamın bir kaç eleştirisi olmuş bende fikirlerimi belirtmek istedim.

Öncelikle bakış açısına saygı duyuyorum fakat ben olaya şöyle bakıyorum;

Ana stratejimize yazdığımız herhangibir strateji değişiklik veya ek stratejileri niye tasarlıyoruz ? aslında totalde hepside KZ eğrimizi düzeltmek düzgünleştirmek için. Videoda tanımlanan strateji aslında kz eğrisi hiç olmadan mevcut sistemin içinede entegre edilebilirdi. Fakat çok daha uzun bir algorıtma tasarlamak gerekecekti. Yani yapılan şey kz eğrisiyle ilintili bakmamak lazım herhangibir stratejinin içine şu indikatör ile filitrelediğiniz de istatistikleriniz iyileşir demekle aynı şey. Zaten hepimiz bununla ilgilenmiyor muyuz. Stratejinize birşeyler eklemek demek kz eğrisini düzeltmek iyileştirmek demek. Bunu ister kz eğrisinde bir stratejiyle tasarla isterse ana sisteminin içine çeşitli filitre yöntemleri tasarla totalede hepimiz kz eğrisiyle ilgileniyoruz.

Vel hasılı ortaya çıkan çizgi aslına bakarsanız bir KZ eğrisi değil de tasarlanan matematiğiniz bi indikatörün çizgisel görünümü diyebiliriz. Tıpkı stratejınızın içine RSI eklemek ve bu RSI yi çizgi olarak göstermekten ibaret. Tabi illa indikatörle örneklemeyelım atıyorum şu barlarları topla çarp sonra cıkan degerın ebobunu hesapla ve bunu çizgi halınde göster. bir matematik ve bir indikatör yaratmış oldum ındıkatorun ısmınede eboberhan dedim. Bunu çizgi olarak gösterdim daha sonra bu çizgiyi aldım dedım kı 100 degerini yukarı kesınce flata geç 50 değerini aşağı kesınce işlemleri aktive et. Bu yapı benım mevcut stratejımı daha ıyıleştirmişse dolaylı olarak KZ eğrimi iyileştirmiştir. Yani sonuç olarak ne yaparsam yapayım hangi şekilde tasarlarsam tasarlayayım totalde kz eğrisi için uğraşmış oluyorum. Bu benim düşüncem tabi ki...

Stratejinin felsefesine gelirsek;

-Kz eğrisi aslında fiyatların ta kendısı sadece yönü değiştirilmiş bir biçimde sirayet etmiş oluyor yukarı gıden bır viop grafiği aşağı yonlu gıden veya aşağı yonlu gıden bır grafik yukarı yonlu gıden bır grafik şekline dönüşüyor AL SAT oklarımız sadece mevcut grafiğin yönünü değiştirilmiş bir biçimde görmemize sebep oluyor.

Genel anlamda yatayı gösterir veya trendı gosterır duzgun calısabılen bir indikatör yok. Ancak bunun ıcın belirlenen bazı ındıkatorlerde mevcut fakat bunlar da kusurlu calısıyor trend bıttı dıyor ancak sıstem sınyal degıstırmeden hala devam edebılıyor o bolgede sadece trendın hızı yavaşlamış oluyor. Veya trend bıttı dıyor ancak aslında trendın baslangıcındayız. BU tarz kusurları olunca ındıkatorlerın halıyle acaba bu durumu nasıl daha ıyı yonetebılırıze odaklanıyorsunuz.

Kz eğrisine filitre yaklaşımı ise aslında sıstemınızın calısma presıbıne en uygun yatay veya trendlı bolgelerı eleme üzerine kurulmuş bir strateji. trend follower sıstemler trendlerde kar yatayda ıse zarar yazacaktır. Kz filitreleme stratejisi sisteminizin. para kazanabıldıgı noktaları trend para kaybettıgı noktaları ıse yatay olarak tanımlamanızı saglıyor.

Eski arkadaşlar bilir trend baslayacagı zamanlarda sistemlerimiz boğulur ve cıddı zararlar yazar ve aradan 1 hafta daha geçmeden bır yone patlama görürüz. aynı şekilde çok kazandıgımızı düşündüğümüz zamanlarda ise bir yatay ve dolayısıyla sıstemlerın zarar etmeye basladıgını görürüz. Bunu yıllarca gözlemledık hatta zaman zaman foruma gırıp tum sıstemlerın zarar edıp etmedıgıne bakarak sanırım yakında patlama gelecek veya tam tersı herkes kazandıysa demekı yakında para kaybedeceğiz diye konusmusuz ve hemen ardından o bekledıgımız durumun gerçekleştiğine cogu kez şahit olduk.

Dolayısıyla bir sistem kar olarak belırlı bır doyuma ulaştı ıse pıyasa yataya dönecek yakın zaman da, veya belirli bir zarardan sonra piyasanın belirli bir tarafa patlayacağı ihtimali arttacaktır.

Yani bir nevi sisteminize özel yatay piyasamı geliyor trend dönemimi başlıyor belirlemenizi sağlıyor. Her trendde farklı sekılde gerçekleşiyor bazı trendler hızlı sısteme daha uygunken bazı trendler yavaş sisteme daha uygun oluyor.

Haliyle kz eğrisi yaklaşımı sisteminizin yakalayabildiği trendlerı trend zarar edebildiği yataylıkları yatay piyasa olarak sisteme özel tasarım yapmamıza olanak tanıyor. Buna göre bir olaslık ataması yapıyoruz.

Yani trend başlayabilir devreye gir. Trend bıtmek uzere devreden cık filitrelemesini yapıyoruz. %100 başarılı mı hayır ancak bir yaklaşım bir filitreleme mantıgı kurmamızı saglıyor.

Başka biri benzer bir yaklaşımı sıstemıne ATR, VHF, Veya ADX koyarak yapıyordur. Buda bir yöntem.

Ayrıca işlem sayısını da bir maliyet olarak görerek bu durumuda filitrelememizi sağlıyor.

İki adet MA kesiştirdiğimizi düşünelim. Malar birbirine girerek çok fazla işlem açacaktır ancak işlem maliyeti işin içine dahil olmadıgın da o bölgede ciddi bir zarar etmediğinizi düşünürsünüz. Ancak işlem maliyetleri eklendıgınde o bölge bir maxdd bölgesine dönüşebiliyor. Kz eğrisi (indikatörü) işlem maliyetlerini de baz aldıgı için o bölgede hızlı bir filitreleme yapmamıza sebep oluyor. Çünkü biz aynı zamanda işlem malyetlerinden de kaybediyor veya daha az kazanıyor KZ eğrisi filitrelerken tüm bunlarıda hesabın ıcıne dahıl etmış oluyor.

Faydaları;

-İşlem sayısını azaltıyor dolayısıyla işlem malıyetini düşürüyor.

-Bu filitre getirinizi arttırmasa bile sabit kalsa dahi, daha avantajlı çünkü; oyunun içine daha az dahil olarak aynı getiriyi üretmenize sebep oluyor. normalde 250 gün trade ederek 20,000 puan uretıyorsanız 150 gün trade ederek yine 20,000 puan üretmenizi saglıyor böylece oyunun içinde daha az kalıyorsunuz dolayısıyla olur olmadık gaplere daha az maruz kalıyorsunuz nakıtte olmanın huzuruyla aynı verimliliği üretiyorsunuz. Bunların hepsi otomatık olarak riski düşürdüğünüz anlamına geliyor. Getiri ve MAXdd değişmese bile. Daha az gün oyunda kalmak her zman daha huzurlu ve daha az rısklı olacaktır.

-Her sistemde olmasada getiriyi arttırıyor maxdd düşürüyor. pf ve karlı işlem %lerini iyileştiriyor. karda kapanan gün sayısı artıyor vb.

-Dolaylı yoldan para yönetimi uygulanmasını sağlıyor. Eğer sisteminiz totalde yukaı yonlu gidecekse, zaten bunun için sistem tasarlıyoruz getiri eğriniz gelecekte yukarı gidemeyecekse herşey boş. Herneyse getiri eğrisi yukarı gıdecekse KZ filitresinden 3 5 tane kopya oluşturarak aynı sistem üzerinde kademeli lot artışı sağlayarak sistemi aktif edebilirsiniz. Örnegın KZ eğrisi 5000 puan düşünce 10 lotla aktive olan bir sistem tasarladınız daha sonra aynı sıstemın kopyasını yaratıp düşüş parametresıne 7000 yazarsınız ve 10 lotta ona bağlarsınız, başka bir kopyaya ise 9000 düşüşte aktive ol diyerek 10 lotta ona baglarsınız.

Böylece aynı sıstemı kz eğrisi aşağı geldikçe lot kaldıraç arttırak girersiniz. Yani bir nevi trend başlama ihtimali kz eğrisi aşağı geldikçe artar haliyle ihtimal arttıkça daha çok kazanma ihtimalinizi de arttırmış oluyorsunuz.

Aynı sekilde kademeli çıkış stratejiside karal seviyesi değiştirilerek 3 adet kopyayla tasarlanabilir.

TÜm bunlardan çok önemlisi ise bence stratejinin evrensel oluşu örnegın ben desem ki arkadaşlar sisteminizin içine RSİ 80,4 ile 30,2 ye göre filitrelerseniz mukkemmel olacaktır dersem. bu evrensel olmayacaktır. Çünkü bunu uygulayan herkesın sistemi aynı yerde aktif olup aynı yerde deaktif olacak ve strateji aynı barlarda bir sürü işlem gitmesine sebep olacak kayma malıyetlerı arttıgı gibi çoğu kişi bu yöntemi uyguladıgın da stratejide (belki) çalışmaz bir hale dönüşecektir. ANcak Kz eğrisi yaklaşımı ise herkeste farklı şekillerde çalışacaktır. Çünkü genel mana da bire bir aynı kz eğrisini elde etme olaslığımız oldukça düşük kz eğrileri farklı olduguna göre filitrelemelerin aynı barlara denk gelme olasılığıda oldukça düşük kalacaktır. Bu sebeple kz eğrisi yaklaşımı evrensel oluyor.

Zaten siz değerli arkadaşlarımız için düşündüğüm ve paylaştıgım tüm yöntemler evrensel olduğu için paylaşılabilir oluyor. Evrensel olmayacak hiçbir stratejiyi paylaşamam bana zarar verir. Kısaca işe yaramadığı için değil, evrensel oluşu paylaşılmasını sağlıyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

merhabalar geldim.

Pc de sorun var onunla boğuşuyorum yeterince ilgilenemedim yazılanlarla.

Öncelikle 3ca1 çok ilginç aynı fıkrı düşünmüş olmamız. Umarım verimi arttırabilirsin.

---

Hosgeldin ustad,

Twitterda Tiberius hocamin paylastigi kodla testler ve optimizasyon yaptim. Erhan2 filtresiyle sistemimin MaxDD degerini asagiya cekebildim ancak kendi kodumla ulasabildigim -7500 puan (0.035 kayma uygulanmis) kadar dusuremedim. Belki benim sistemim ozelinde bir durumdur. Ustadin kodunda 4000 DD sonrasi KZ dibinden yukari donuste 10000 KarAl kurgusu mevcut. Benim kurgumda ise DD sonrasi pozisyon acilan noktayi baz alarak bir KarAl uygulamasi var; 9000 DrawDown olursa isleme gir ve girdigin noktadaki KZ degerini baz alip KZ baz+11000e ulastiginda KarAl flata gec bekle.

Amacim kullandigim sistemin verimini artirmak. Bu oncelikle maxDD yi yukseltmeden Getiriyi artirarak ya da Getiriyi fazla asagi cekmeden MaxDD i dusurerek mumkun. Halihazirda kaldiracim ~3.3. Cevabini aradigim soru ise "kaldiracimi ne zaman ve ne kadar yukari cekebilirim?". Bu sorunun cevabi Erhan ustadin yazisinda bahsettigi para yonetimini bir bicimi aslinda.

Matriks ile Algo trade ederken ardisik cokca zararli islem sonrasi yok artik bu kadar da olmaz patlama yakin diye dusundugum donemlerde manuel olarak bir kac kez kaldiraci artirmis ve portfoye ciddi kakti saglayabilmistim. Simdi ise bir benzeri yaklasimi "ideal" terminalinde kabul edilebilir risk sinirlari icerisinde, ana algo ya ek 2. bir robota bagli tam otomatik yapmaya cok yakinim.

Kurgum tam kesinlesmese de asagidaki ornege benzer olacak:

Sermaye: 12 kont (full kaldirac), duz olsun 14,000 TL diyelim
Ana sisteme bagli sermaye: 4 Kont
Turev sisteme baglanacak sermaye: 2 kont
Ana+Turev Sis. Sermaye: 6 kont (5 kaldirac)

Ana sistem tekil Getiri: 100,000 puan (kolay anlasilir olmasi acisindan duz rakam secildi)
Turev sistem tekil Getiri: 31,000 puan (ana sistemin getirisine gore oransal hesaplandi)
Bileske Getiri: 111,500 puan (ana sistemin getirisine gore kontrat dagilimi baz alinip oransal hesaplandi)

Ana sistem tekil MaxDD: 13,750 puan
Turev sistem tekil MaxDD: 7,500 puan
Birlesik MaxDD: 10750 puan

Maruz kalinabilecek maksimum sermaye erimesi: 6450 TL

Yeni MaxDD riski gorulme riskimiz her zaman var. Yeni MaxDD %10 artmis farz edersek toplam erime 7100 TL olur. Geriye kalan sermaye ile 6 kont yani konrat azaltmadan islemlere devam edebilecek.

Sonuc; toplam getiri sadece %10 artti ancak isleme sokulan sermaye %50 yukseltildigi icin portfoye yansiyan bileske getiri tam olarak %72.5 artiyor!

Daha once de yazdim bence getiri egirisinin zirvesini tahmin etmeye calismak piyasanin tepe ve dibini bulmaya calismakla esdeger. Draw Down donusunu tahmin etmeye gore cok cok daha zor. Getiri egrisi sisti diye kaldirac dusurmek yerine kaldirac ne zaman artirilabilir yaklasimi cok daha verimli olacaktir.

Niye bu kadar gevezelik derseniz? Bu forumdaki degerli dostlarin paylasimlari sayesinde Ideale gectim ve algo tasarimindaki tum sinirlari kaldirabildim. Denenmis yaklasimlar, paylasilan kodlar ve ustadlarin tecrubeleri belki normal sartlarda 3 senede gelebilecegim noktaya aylar icinde ulasmami sagladi. Dolayisiyla beni heycanladiran verimli gordugum, erhan hocamin tabiriyle global yani baska sistemelere de uygulanabilecek yaklasimlari paylasarak katki koyabiliyorsam bundan mutluluk duyarim.

Son olarak Tiberius ustad artik sadece twitter da paylasim yapacak gibi anladim. Twitterda daha aktif olma zamani geldi demekki.

Bugün robotlar sinyal üretmiş , fakat hiç emir göndermemiş. Bugün hiç işlem olmamış.

Sunucudan mı kaynaklıdır, İdealden mi kaynaklıdır anlayamıyorum.

Son zamanlarda sunucuya girdigimde karşıma hep idealin şifre girilen bölümü geliyor. ( Sanırım bağlantı kopunca o ekran karşıma çıkıyor)

Sizlerde de son zamanlarda böyle kopma sorunları yaşıyor musunuz?

Selamlar,
Erhan hocamla tanışmam ve konuşmam sayesinde yeni ufuklar kazandım, kazandığım bu ufuklarıda sistem kurarak viop da kullanmak istiyorum :)
Yaklaşık iki senedir hisse üzerinde robot çalıştırıyorum. Robot kullanma disiplinim var, kar veya zarar durumlarında müdahele etmiyorum.
tasarladığım iki sistemi pazartesi itibariyle başlatmayı düşünüyorum.
fakat bazı çekincelerim var, iki sistemide daha önceden hisse tarafında benzer kalıplarda robotlarda kullanmıştım, fakat viop sistemini tasarlarken iki farklı yolla filtre yaptım.
öncelikle sistemimi İDEALGO paneli üzerinde "KAR AL", "İZLEYEN STOP" VE "KARLI İŞLEM ORAN FİLTRESİ" ile filtreledim, sonrasında Erhan hocanın sistemi ile filtreleme yaptım.
Korkum şu, bu iki filtreleme birbiriyle ters bir etki yaratırmı?
Sn Tiberius hocam, İdealgo da bu işlemleri yaptıktan sonra Erhan hocamın sistemi ile filtreleme yapmanın bi sakıncası varmı?
aşağıdaki fotolarda analizi yapılan sistemler için bana önereceğiniz bir şey varmı?
sistemlerin performanı veya tereddütlü gördüğünüz bir alan ?

ilk sistemim hızlı çalışan bir sistem.
https://i.hizliresim.com/h43YHv.jpg

ikinci sistemim ise daha yavaş çalışan bir sistem.
https://i.hizliresim.com/xsrCHh.jpg

her iki sistemin birleşik getirisi
https://i.hizliresim.com/GVEmub.jpg

birleşik yıllık getiri oranları ise aşağıdaki gibi.
https://i.hizliresim.com/FK48hC.jpg

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Bugün robotlar sinyal üretmiş , fakat hiç emir göndermemiş. Bugün hiç işlem olmamış.

Sunucudan mı kaynaklıdır, İdealden mi kaynaklıdır anlayamıyorum.

Son zamanlarda sunucuya girdigimde karşıma hep idealin şifre girilen bölümü geliyor. ( Sanırım bağlantı kopunca o ekran karşıma çıkıyor)

Sizlerde de son zamanlarda böyle kopma sorunları yaşıyor musunuz?

---

hesap A1 de ise onlar şifre zamanaşımı uyguluyolar. tuhaf şekilde login görünüyosunuz ama aynı tarif ettiğiniz durum oluyor. işlemler gitmiyo
a1 de ise onu kontrol edin

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Bugün robotlar sinyal üretmiş , fakat hiç emir göndermemiş. Bugün hiç işlem olmamış.

Sunucudan mı kaynaklıdır, İdealden mi kaynaklıdır anlayamıyorum.

Son zamanlarda sunucuya girdigimde karşıma hep idealin şifre girilen bölümü geliyor. ( Sanırım bağlantı kopunca o ekran karşıma çıkıyor)

Sizlerde de son zamanlarda böyle kopma sorunları yaşıyor musunuz?

---

Hic boyle bir sorun yasamadim. Bugun sinyal uretimi ve emir iletimi sorunsuz gerceklesmis.

Sinyal uretildigine gore ideal calisiyor. Ideal sifre bolumu karsina cikiyorsa "Pencere Otomatik Acilsin" secenegin tiklidir. Bu pencerenin acilmasi VPS internet baglantisinda kesinti olduguna isaret ediyor (ayni sifreyle baska bilgisayardan baglanilmadigni farz ediyorum). Internet kesintisi araci kurumla olan baglantinin kopmasina neden oluyor ve sonrasinda kurum tekrar login istiyor olabilir. Ayrica kuruma ozgu bir login sure siniri veya guvenlik amacli baglantiyi kesme onlemi var mi arastirmani oneririm.

Alıntı:

---

Originally Posted by kenten

hesap A1 de ise onlar şifre zamanaşımı uyguluyolar. tuhaf şekilde login görünüyosunuz ama aynı tarif ettiğiniz durum oluyor. işlemler gitmiyo
a1 de ise onu kontrol edin

---

Şifreyi geçen ay değiştirmiştim. İnternetten girince sıkıntısız girebildim. Şifre değiştir uyarısıda vermedi.

[IMG]https://i.hizliresim.com/Bjr3TL.png[/IMG]

Çoğu zaman saat 18:30 da seans kapanışında kontrol ediyorum. Son zamanlarda bu ekranla sürekli karşılaşıyorum.

Bugünkü ayarlarda böyleydi. Bu ayarıda 1 hafta önce idealin yönlendirmesiyle yapmıştım.

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

...
aşağıdaki fotolarda analizi yapılan sistemler için bana önereceğiniz bir şey varmı?
sistemlerin performanı veya tereddütlü gördüğünüz bir alan ?

---

MaxDD degeriniz bence yuksek. Bileske sistemi baz alirsak -23000 puan sermaye erime riski var, kabaca ~2.8 kaldirac asilirsa konrat azaltmaniz gerebilecek. Getiri egriniz son donemde MaxDD yenileyecek gibi duruyor. Guvendiginiz, psikolojinize uygun bir kurgu ise sistemi devreye almanin tam zamani olabilir (overfitting riski yok diye farzediyorum).

Kayma olarak ben de tum hesaplamalarimda 0.035 kullaniyorum. Sistemlerimde gozlemledigim genelde 1 kademe kaymanin pek asilmadigi yonunde. Cogu kez 0 kayma hatta bazen hizli islemler gectiginde negatif kayma bile mumkun. Odediginiz komisyon dusukse ve isleme giren konrat miktariniz cok buyuk degilse (<50 kontrat) 1 kademeden fazla kayma yasanmayacagini farz ederek bence 0.025 kayma hesabi kullanabilir. Ozellikle cok islem yapan sistemlerin bazilarina 0.035 kayma uygulayip haksizlik yapiyor olabiliriz. Sisteminizi devreye aldiktan sonra gercek emirlerin kayma istatistikleri alinmali, 1 kademe kaymanin asilmadigi teyit edilmeli.

Alıntı:

---

Originally Posted by 3c1a

Hic boyle bir sorun yasamadim. Bugun sinyal uretimi ve emir iletimi sorunsuz gerceklesmis.

Sinyal uretildigine gore ideal calisiyor. Ideal sifre bolumu karsina cikiyorsa "Pencere Otomatik Acilsin" secenegin tiklidir. Bu pencerenin acilmasi VPS internet baglantisinda kesinti olduguna isaret ediyor (ayni sifreyle baska bilgisayardan baglanilmadigni farz ediyorum). Internet kesintisi araci kurumla olan baglantinin kopmasina neden oluyor ve sonrasinda kurum tekrar login istiyor olabilir. Ayrica kuruma ozgu bir login sure siniri veya guvenlik amacli baglantiyi kesme onlemi var mi arastirmani oneririm.

---

Üç ihtimal akla geliyor.

1-Aracı kurumla ilgili olarak ;
A : İdeale aracı kurumu eklemeyip login etmeme ( Login giriş yapılıydı aylardır öyle)
B: Aracı kurumun internetinin kopup , emir alıp vermesinin devre dışı kalması ( Eski kurumumda oluyordu , fakat A1 bugün oldugunu zannetmiyorum )
C- Şifre degiştir uyarısı ile aracı kuruma emir iletilememesi.( Şifre değiştir uyarısı sitesine girince karşıma çıkıyordu, fakat böyle bir şey karşıma çıkmadı.

2- Sunucu Kaynaklı
İnterneti gitmiştir yada ideal kapalı kalmıştır. (Israrla sordum kesinti varmı diye yok dediler, idealde bugün açıktı)

3- İdeal Kaynaklı
İdealin sunucu tarafında bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by 3c1a

MaxDD degeriniz bence yuksek. Bileske sistemi baz alirsak -23000 puan sermaye erime riski var, kabaca ~2.8 kaldirac asilirsa konrat azaltmaniz gerebilecek. Getiri egriniz son donemde MaxDD yenileyecek gibi duruyor. Guvendiginiz, psikolojinize uygun bir kurgu ise sistemi devreye almanin tam zamani olabilir (overfitting riski yok diye farzediyorum).

Kayma olarak ben de tum hesaplamalarimda 0.035 kullaniyorum. Sistemlerimde gozlemledigim genelde 1 kademe kaymanin pek asilmadigi yonunde. Cogu kez 0 kayma hatta bazen hizli islemler gectiginde negatif kayma bile mumkun. Odediginiz komisyon dusukse ve isleme giren konrat miktariniz cok buyuk degilse (<50 kontrat) 1 kademeden fazla kayma yasanmayacagini farz ederek bence 0.025 kayma hesabi kullanabilir. Ozellikle cok islem yapan sistemlerin bazilarina 0.035 kayma uygulayip haksizlik yapiyor olabiliriz. Sisteminizi devreye aldiktan sonra gercek emirlerin kayma istatistikleri alinmali, 1 kademe kaymanin asilmadigi teyit edilmeli.

---

Çok teşekkürler,
Erhan hocam da benzer şeyler söyledi. max.dd 23 bin bileşkede çıkıyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?
şuan halen üçüncü bir sistem üzerinde çalışıyorum. 14 senede 900 işlem sayısı gerçekten az sanırım.
İlk başlangıç olarak 2-2 olmak üzere 4 kontratla sistemleri canlı gözlemleyeceğim, 3-5 alım satım sonrasında kontratları arttırmayı düşünüyorum.
0.035 max değer olarak hesaplasak düşük olursa zaten ekstra kar olmuş olur, komisyon oranım borsa payı dahil 10 binde 1.4 civarı.

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

Çok teşekkürler,
Erhan hocam da benzer şeyler söyledi. max.dd 23 bin bileşkede çıkıyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?
şuan halen üçüncü bir sistem üzerinde çalışıyorum. 14 senede 900 işlem sayısı gerçekten az sanırım.
İlk başlangıç olarak 2-2 olmak üzere 4 kontratla sistemleri canlı gözlemleyeceğim, 3-5 alım satım sonrasında kontratları arttırmayı düşünüyorum.
0.035 max değer olarak hesaplasak düşük olursa zaten ekstra kar olmuş olur, komisyon oranım borsa payı dahil 10 binde 1.4 civarı.

---

İki sisteminde max dd si bayagı yüksek. İkisinide kullanınca anca 23 bine düşmüş. Benim sisteminde getirisi sizinki ile aynı puanı üretiyor. Bileşkede 16 bin puan max dd var.

Birde yıl bazlı performans tablosuna bakınca yıl bazında sistemin zarar ettiği yıllar var. Bence bir sistem yıl bazında zarar etmemelidir. Üzerinde biraz daha çalışın bence yada sistemin içine terse düşünce stop olup flata geçsin gibi bir şey ekleyip öyle bir gözlem yapın.

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

Çok teşekkürler,
Erhan hocam da benzer şeyler söyledi. max.dd 23 bin bileşkede çıkıyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?

---

Sabahki yazimda kullandigim sistemin MaxDD detayini ve bunu daha asagi nasil cekmeyi planladigimi bulabilirsiniz.

#2579

Alıntı:

---

14 senede 900 işlem sayısı gerçekten az sanırım.

---

Evet biraz az duruyor. Ama bence esas onemli olan Getiri egrisinin lineerligi, MaxDD degeri ve sizin psikolojinize uygunlugu. Tum sistemlerde islem sayisinin optimum oldugu bir denge islem sayisi vardir. Cok islemle milyonluk getiriye ulasmak mumkunmus gibi gorunse bile kayma etkisi tum getiriyi goturup negatife bile gecirebilir. Benzer sey maxDD icin de gecerli. Optimizasyon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplattirip ve parametre secerken dusuk MaxDD olanlari yuksek getiriden daha fazla onemseminizi oneririm. Parametre secimini birlesik sistem getirisinden kayma dusulmus performanslara bakarak yapmanizi tavsiye ederim.

Alıntı:

---

Originally Posted by 3c1a

Sabahki yazimda kullandigim sistemin MaxDD detayini ve bunu daha asagi nasil cekmeyi planladigimi bulabilirsiniz.

#2579



Evet biraz az duruyor. Ama bence esas onemli olan Getiri egrisinin lineerligi, MaxDD degeri ve sizin psikolojinize uygunlugu. Tum sistemlerde islem sayisinin optimum oldugu bir denge islem sayisi vardir. Cok islemle milyonluk getiriye ulasmak mumkunmus gibi gorunse bile kayma etkisi tum getiriyi goturup negatife bile gecirebilir. Benzer sey maxDD icin de gecerli. Optimizasyon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplattirip ve parametre secerken dusuk MaxDD olanlari yuksek getiriden daha fazla onemseminizi oneririm. Parametre secimini birlesik sistem getirisinden kayma dusulmus performanslara bakarak yapmanizi tavsiye ederim.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

İki sisteminde max dd si bayagı yüksek. İkisinide kullanınca anca 23 bine düşmüş. Benim sisteminde getirisi sizinki ile aynı puanı üretiyor. Bileşkede 16 bin puan max dd var.

Birde yıl bazlı performans tablosuna bakınca yıl bazında sistemin zarar ettiği yıllar var. Bence bir sistem yıl bazında zarar etmemelidir. Üzerinde biraz daha çalışın bence yada sistemin içine terse düşünce stop olup flata geçsin gibi bir şey ekleyip öyle bir gözlem yapın.

---

İlginiz ve cevabınız için çok teşekkürler, max dd oranını birleşik sistemde -13.138 puana düşürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yıllık bazda 21,648 puan ortalamayı yakaladım.
bahsettiğiniz gibi artık birleşik sistemde yıl bazında zararlı geçen yıl yok.
birleşik getiri eğrisini nasıl daha doğrusal yapabilirim bir yandan onu düşünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarında nakite geçiyor, ve kayma oranı 0.035
hesaplamalar 2007 yılından bu güne hesaplanmıştır.
2007-2020 arası yıllık getiri 21.648 puan
2011-2020 arası olarak bakıldığında ise 22.400 puan civarında oluyor.
max dd oranınına yakalandığım yer ise 2016 2. ve 4. ay arası.
Fikirleriniz benim için çok değerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teşekkür ederim.


https://i.hizliresim.com/3a8xMk.jpg

https://i.hizliresim.com/XsuX26.jpg

Alıntı:

---

Originally Posted by mossin

İlginiz ve cevabınız için çok teşekkürler, max dd oranını birleşik sistemde -13.138 puana düşürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yıllık bazda 21,648 puan ortalamayı yakaladım.
bahsettiğiniz gibi artık birleşik sistemde yıl bazında zararlı geçen yıl yok.
birleşik getiri eğrisini nasıl daha doğrusal yapabilirim bir yandan onu düşünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarında nakite geçiyor, ve kayma oranı 0.035
hesaplamalar 2007 yılından bu güne hesaplanmıştır.
2007-2020 arası yıllık getiri 21.648 puan
2011-2020 arası olarak bakıldığında ise 22.400 puan civarında oluyor.
max dd oranınına yakalandığım yer ise 2016 2. ve 4. ay arası.
Fikirleriniz benim için çok değerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teşekkür ederim.

---

Tekil MaxDD degerleri -20binin uzerindeki 2 sistemden bileskesi -13bin maxDD dusus etkileyici! Sistemler birbirlerinin zayif bolgelerini guzel kapatmislar demekki. Siz sistemi devreye aldiktan sonra 2012 ve 2016 dakine benzer maxDD yenilenen yatay doneme denk gelirseniz psikolojik olarak basta zorlayabilir.

Su haliyle 3 kaldiracla robota baglanabilir duruyor. Gelecekte -20000 puan maxDD yenilemesi olsa bile basladiginiz konrat sayisiyla oyunda kalirsiniz. Gelecekteki performansini bir sure izler ve gecmis performansindan sapmanin az olduguna kanaat getirirseniz kaldirac dogru zamanlamayla 4'e yukseltilebilir. 4 kaldirac ile -15000 puanlik erimeye kadar kontrat azaltmadan oyunda kalabileceksiniz.

Vade sonu nakite gecmeyi ihmal etmemissiniz, yaniltici sonuc gormemek acisindan bence olmazsa olmaz bir nokta bu.

2012 bir cok sistemde getirinin en dusuk oldugu yil. Bu yildaki getiri artirilmaya calisildiginda diger yillar bozuluyor cogu zaman.

Mossin bu şekliyle gayet güzel olmuş. Getiri grafiğide, maxdd, net kar oranı, işlem sayısı ideal olmuş. Beğendim.

İki sistemde birbirine benziyor. İşlem sayısı birbirine yakın. Bunların yanına ayda 3 işlem yada ayda 20 üzeri işlem açan sistem ekleyebilirsin.

SM-A105F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

herkese iyi akşamlar,
Çok değerli uzmanlara küçük bir sorum olacak.

İdeal kullanıyorum ama algo liansım yok, normal ideal var.


1)Günlük mumlar üzerinde İki indikatörün kendi içlerindeki kesişimleri ile manuel bir sistem üretmek istiyorum. ichimoku ADX indikatörleri. ikisi birden istediğim konumda olursa al-sat sinyali verecekler.

a)Belirli bazı surumlarda stop olacaklar
b)belirli bazı durumlarda pozisyon arttıracağız

manuel olarak bunu yapıyorum ama bazı hisseler üzerinde en az beş yıl geriye doğru backtest yapmak istiyorum.

2)algo lisansı olmadan bu gibi bir sistemin tanımını yapıp backtest yapabilirmiyim ?

Alıntı:

---

Originally Posted by oguz90tr

herkese iyi akşamlar,
Çok değerli uzmanlara küçük bir sorum olacak.

İdeal kullanıyorum ama algo liansım yok, normal ideal var.


1)Günlük mumlar üzerinde İki indikatörün kendi içlerindeki kesişimleri ile manuel bir sistem üretmek istiyorum. ichimoku ADX indikatörleri. ikisi birden istediğim konumda olursa al-sat sinyali verecekler.

a)Belirli bazı surumlarda stop olacaklar
b)belirli bazı durumlarda pozisyon arttıracağız

manuel olarak bunu yapıyorum ama bazı hisseler üzerinde en az beş yıl geriye doğru backtest yapmak istiyorum.

2)algo lisansı olmadan bu gibi bir sistemin tanımını yapıp backtest yapabilirmiyim ?

---

Algo lisansindan kastiniz idelalgo sanirim. Idealgo olmadan kod yazarak olusturdugunuz sistemlerin backtestini gorebilir, yine kod yazarak optimizasyon yapabilir ve baska bir kod ile de robota baglayabilirsiniz. IdeAlgo modulu ile hic kod yazmadan hazir stretejilerden birini secerek sistem olusturup backtest/optimizasyon yapabilir, stop kar al ekleyebilir ve direk modul uzerinden robota baglayabilirsiniz.

Pozisyon artirimi icin ana sistemin bir kopyasini alip pozisyon artirimi yapmak istediginiz durumu filtreleyerek ayri bir robota baglamaniz uygun olur.

Alıntı:

---

Originally Posted by 3c1a

Pozisyon artirimi icin ana sistemin bir kopyasini alip pozisyon artirimi yapmak istediginiz durumu filtreleyerek ayri bir robota baglamaniz uygun olur.

---

Sayın 3c1a hocam
Ben, pozisyon arttırımını trendlerde kullanarak, verimi çok güzel arttırıyorum. Kayma hesaplamaya gerek kalmıyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by 3c1a

Algo lisansindan kastiniz idelalgo sanirim. Idealgo olmadan kod yazarak olusturdugunuz sistemlerin backtestini gorebilir, yine kod yazarak optimizasyon yapabilir ve baska bir kod ile de robota baglayabilirsiniz. IdeAlgo modulu ile hic kod yazmadan hazir stretejilerden birini secerek sistem olusturup backtest/optimizasyon yapabilir, stop kar al ekleyebilir ve direk modul uzerinden robota baglayabilirsiniz.

Pozisyon artirimi icin ana sistemin bir kopyasini alip pozisyon artirimi yapmak istediginiz durumu filtreleyerek ayri bir robota baglamaniz uygun olur.

---

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Mossin bu şekliyle gayet güzel olmuş. Getiri grafiğide, maxdd, net kar oranı, işlem sayısı ideal olmuş. Beğendim.

İki sistemde birbirine benziyor. İşlem sayısı birbirine yakın. Bunların yanına ayda 3 işlem yada ayda 20 üzeri işlem açan sistem ekleyebilirsin.

SM-A105F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

Atakan hocam, merhaba
Sizdeki yıllık getiriyi %'sel durumu nasıldır?

Alıntı:

---

Originally Posted by egoiste.vectus

Sayın 3c1a hocam
Ben, pozisyon arttırımını trendlerde kullanarak, verimi çok güzel arttırıyorum. Kayma hesaplamaya gerek kalmıyor.

---

Aynı sistem kod bloğu içinde tasarladığınız pozisyon arttırım azaltım şartlarını backtest sonucunda göremez ve optimize edemezsiniz, bu yüzden ana sisteminize eklemek istediğiniz para yönetimi stratejinizin backtest ve optimizasyonu için 3c1a'nın bahsettiği gibi ana sistemin bir kopyasını alıp para yönetimi şartlarını koda ekleyip sistemleri birleştirmek zorundasınız.

Para yönetimi stratejinizin verimini değerlendirmenin bir diğer yöntemi de ana sistemin robot kodu içine pozisyon arttırım azaltımının eklenerek sanal modda test edilmesidir ki bu aylarca robotu sanalda izlemeyi gerektirir, büyük zaman kaybı demektir.

Sisteminiz ayda 1-2 işlem yapıyorsa kaymayı hesaba katmamanın pek bir etkisi olmayacaktır, daha fazla işlem yapıyorsa kayma-komisyon kesinlikle hesaba katılmalıdır, yoksa sonuçlar gerçeği yansıtmaz. Kaldı ki ben her koşulda kayma-komisyonun hesaba katılması taraftarıyım.

Alıntı:

---

Originally Posted by orionx

Kaldı ki ben her koşulda kayma-komisyonun hesaba katılması taraftarıyım.

---

Orıonx hocam en yavaş sistemim bile ayda 20 hareketi var. Benim stratejim %50 ile oynuyorum. Sadece lot arttıracağım zaman fulleniyorum. Onu şöyle aşıyorum. Örnek olarak garan.da (20 x hareket başı 3 kademe kayma =60 kademe) Buradaki %50yi hem krdmd hem ekgyo, hemde bugun kendisinde kullandım örneğim.) Yaklaşık 3 aylık kaymayı çıkarttım. Haftasonlarında nerede olduğumu kontrol ediyorum. Gün sonları flat. (viop için 75 puanx20=1500 burada gerideyim.)


Borsa istanbul iki sıfır atılması 5 haziranda başlayacakmış. Umarım hayırlı olur.

selam arkadaşlar kod yazma işinde yeniyim, bir sistem oluşturdum ama sonuçları nasıl değerlendirmeliyim çok bilmiyorum,thy 10 dakikalıkda şu sonuçlar nasıl sizce , işlem sayısını arttırmam gerekir mi?Ek 25061