Sistem Karşılaştırma 2

[mossin]

MaxDD degeriniz bence yuksek. Bileske sistemi baz alirsak -23000 puan sermaye erime riski var, kabaca ~2.8 kaldirac asilirsa konrat azaltmaniz gerebilecek. Getiri egriniz son donemde MaxDD yenileyecek gibi duruyor. Guvendiginiz, psikolojinize uygun bir kurgu ise sistemi devreye almanin tam zamani olabilir (overfitting riski yok diye farzediyorum).

Kayma olarak ben de tum hesaplamalarimda 0.035 kullaniyorum. Sistemlerimde gozlemledigim genelde 1 kademe kaymanin pek asilmadigi yonunde. Cogu kez 0 kayma hatta bazen hizli islemler gectiginde negatif kayma bile mumkun. Odediginiz komisyon dusukse ve isleme giren konrat miktariniz cok buyuk degilse (<50 kontrat) 1 kademeden fazla kayma yasanmayacagini farz ederek bence 0.025 kayma hesabi kullanabilir. Ozellikle cok islem yapan sistemlerin bazilarina 0.035 kayma uygulayip haksizlik yapiyor olabiliriz. Sisteminizi devreye aldiktan sonra gercek emirlerin kayma istatistikleri alinmali, 1 kademe kaymanin asilmadigi teyit edilmeli.

Çok teşekkürler,
Erhan hocam da benzer şeyler söyledi. max.dd 23 bin bileşkede çıkıyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?
şuan halen üçüncü bir sistem üzerinde çalışıyorum. 14 senede 900 işlem sayısı gerçekten az sanırım.
İlk başlangıç olarak 2-2 olmak üzere 4 kontratla sistemleri canlı gözlemleyeceğim, 3-5 alım satım sonrasında kontratları arttırmayı düşünüyorum.
0.035 max değer olarak hesaplasak düşük olursa zaten ekstra kar olmuş olur, komisyon oranım borsa payı dahil 10 binde 1.4 civarı.

[atakanözbaki]

Çok teşekkürler,
Erhan hocam da benzer şeyler söyledi. max.dd 23 bin bileşkede çıkıyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?
şuan halen üçüncü bir sistem üzerinde çalışıyorum. 14 senede 900 işlem sayısı gerçekten az sanırım.
İlk başlangıç olarak 2-2 olmak üzere 4 kontratla sistemleri canlı gözlemleyeceğim, 3-5 alım satım sonrasında kontratları arttırmayı düşünüyorum.
0.035 max değer olarak hesaplasak düşük olursa zaten ekstra kar olmuş olur, komisyon oranım borsa payı dahil 10 binde 1.4 civarı.

İki sisteminde max dd si bayagı yüksek. İkisinide kullanınca anca 23 bine düşmüş. Benim sisteminde getirisi sizinki ile aynı puanı üretiyor. Bileşkede 16 bin puan max dd var.

Birde yıl bazlı performans tablosuna bakınca yıl bazında sistemin zarar ettiği yıllar var. Bence bir sistem yıl bazında zarar etmemelidir. Üzerinde biraz daha çalışın bence yada sistemin içine terse düşünce stop olup flata geçsin gibi bir şey ekleyip öyle bir gözlem yapın.

[3c1a]

Çok teşekkürler,
Erhan hocam da benzer şeyler söyledi. max.dd 23 bin bileşkede çıkıyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?

Sabahki yazimda kullandigim sistemin MaxDD detayini ve bunu daha asagi nasil cekmeyi planladigimi bulabilirsiniz.

#2579

14 senede 900 işlem sayısı gerçekten az sanırım.

Evet biraz az duruyor. Ama bence esas onemli olan Getiri egrisinin lineerligi, MaxDD degeri ve sizin psikolojinize uygunlugu. Tum sistemlerde islem sayisinin optimum oldugu bir denge islem sayisi vardir. Cok islemle milyonluk getiriye ulasmak mumkunmus gibi gorunse bile kayma etkisi tum getiriyi goturup negatife bile gecirebilir. Benzer sey maxDD icin de gecerli. Optimizasyon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplattirip ve parametre secerken dusuk MaxDD olanlari yuksek getiriden daha fazla onemseminizi oneririm. Parametre secimini birlesik sistem getirisinden kayma dusulmus performanslara bakarak yapmanizi tavsiye ederim.

[mossin]

Sabahki yazimda kullandigim sistemin MaxDD detayini ve bunu daha asagi nasil cekmeyi planladigimi bulabilirsiniz.

#2579



Evet biraz az duruyor. Ama bence esas onemli olan Getiri egrisinin lineerligi, MaxDD degeri ve sizin psikolojinize uygunlugu. Tum sistemlerde islem sayisinin optimum oldugu bir denge islem sayisi vardir. Cok islemle milyonluk getiriye ulasmak mumkunmus gibi gorunse bile kayma etkisi tum getiriyi goturup negatife bile gecirebilir. Benzer sey maxDD icin de gecerli. Optimizasyon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplattirip ve parametre secerken dusuk MaxDD olanlari yuksek getiriden daha fazla onemseminizi oneririm. Parametre secimini birlesik sistem getirisinden kayma dusulmus performanslara bakarak yapmanizi tavsiye ederim.

İki sisteminde max dd si bayagı yüksek. İkisinide kullanınca anca 23 bine düşmüş. Benim sisteminde getirisi sizinki ile aynı puanı üretiyor. Bileşkede 16 bin puan max dd var.

Birde yıl bazlı performans tablosuna bakınca yıl bazında sistemin zarar ettiği yıllar var. Bence bir sistem yıl bazında zarar etmemelidir. Üzerinde biraz daha çalışın bence yada sistemin içine terse düşünce stop olup flata geçsin gibi bir şey ekleyip öyle bir gözlem yapın.

İlginiz ve cevabınız için çok teşekkürler, max dd oranını birleşik sistemde -13.138 puana düşürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yıllık bazda 21,648 puan ortalamayı yakaladım.
bahsettiğiniz gibi artık birleşik sistemde yıl bazında zararlı geçen yıl yok.
birleşik getiri eğrisini nasıl daha doğrusal yapabilirim bir yandan onu düşünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarında nakite geçiyor, ve kayma oranı 0.035
hesaplamalar 2007 yılından bu güne hesaplanmıştır.
2007-2020 arası yıllık getiri 21.648 puan
2011-2020 arası olarak bakıldığında ise 22.400 puan civarında oluyor.
max dd oranınına yakalandığım yer ise 2016 2. ve 4. ay arası.
Fikirleriniz benim için çok değerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teşekkür ederim.

[3c1a]

İlginiz ve cevabınız için çok teşekkürler, max dd oranını birleşik sistemde -13.138 puana düşürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yıllık bazda 21,648 puan ortalamayı yakaladım.
bahsettiğiniz gibi artık birleşik sistemde yıl bazında zararlı geçen yıl yok.
birleşik getiri eğrisini nasıl daha doğrusal yapabilirim bir yandan onu düşünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarında nakite geçiyor, ve kayma oranı 0.035
hesaplamalar 2007 yılından bu güne hesaplanmıştır.
2007-2020 arası yıllık getiri 21.648 puan
2011-2020 arası olarak bakıldığında ise 22.400 puan civarında oluyor.
max dd oranınına yakalandığım yer ise 2016 2. ve 4. ay arası.
Fikirleriniz benim için çok değerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teşekkür ederim.

Tekil MaxDD degerleri -20binin uzerindeki 2 sistemden bileskesi -13bin maxDD dusus etkileyici! Sistemler birbirlerinin zayif bolgelerini guzel kapatmislar demekki. Siz sistemi devreye aldiktan sonra 2012 ve 2016 dakine benzer maxDD yenilenen yatay doneme denk gelirseniz psikolojik olarak basta zorlayabilir.

Su haliyle 3 kaldiracla robota baglanabilir duruyor. Gelecekte -20000 puan maxDD yenilemesi olsa bile basladiginiz konrat sayisiyla oyunda kalirsiniz. Gelecekteki performansini bir sure izler ve gecmis performansindan sapmanin az olduguna kanaat getirirseniz kaldirac dogru zamanlamayla 4'e yukseltilebilir. 4 kaldirac ile -15000 puanlik erimeye kadar kontrat azaltmadan oyunda kalabileceksiniz.

Vade sonu nakite gecmeyi ihmal etmemissiniz, yaniltici sonuc gormemek acisindan bence olmazsa olmaz bir nokta bu.

2012 bir cok sistemde getirinin en dusuk oldugu yil. Bu yildaki getiri artirilmaya calisildiginda diger yillar bozuluyor cogu zaman.

[Eylul353535]

İlginiz ve cevabınız için çok teşekkürler, max dd oranını birleşik sistemde -13.138 puana düşürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yıllık bazda 21,648 puan ortalamayı yakaladım.
bahsettiğiniz gibi artık birleşik sistemde yıl bazında zararlı geçen yıl yok.
birleşik getiri eğrisini nasıl daha doğrusal yapabilirim bir yandan onu düşünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarında nakite geçiyor, ve kayma oranı 0.035
hesaplamalar 2007 yılından bu güne hesaplanmıştır.
2007-2020 arası yıllık getiri 21.648 puan
2011-2020 arası olarak bakıldığında ise 22.400 puan civarında oluyor.
max dd oranınına yakalandığım yer ise 2016 2. ve 4. ay arası.
Fikirleriniz benim için çok değerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teşekkür ederim.

mrb sisteminiz güzel gözüküyor aşağı yukarı benim sistemim ile aynı ben biraz mdd düsük sizin biraz puan yüksek sistemleriniz kaç paremetreli sistemler realde denediniz mi ?

[mossin]

mrb sisteminiz güzel gözüküyor aşağı yukarı benim sistemim ile aynı ben biraz mdd düsük sizin biraz puan yüksek sistemleriniz kaç paremetreli sistemler realde denediniz mi ?

sistemler bir haftadır gerçek zamanlı çalışıyor.
gözlemliyorum
3-4 parametreli sistemler diyebiliriz.

[mossin]

mrb sisteminiz güzel gözüküyor aşağı yukarı benim sistemim ile aynı ben biraz mdd düsük sizin biraz puan yüksek sistemleriniz kaç paremetreli sistemler realde denediniz mi ?

sizin getiriler ve maxdd ne durumda? varsa bi paylaşım bakayım