Sistem Karþýlaþtýrma 2

[atakanözbaki]

[IMG][/IMG]

Çoðu zaman saat 18:30 da seans kapanýþýnda kontrol ediyorum. Son zamanlarda bu ekranla sürekli karþýlaþýyorum.

Bugünkü ayarlarda böyleydi. Bu ayarýda 1 hafta önce idealin yönlendirmesiyle yapmýþtým.

[3c1a]

...
aþaðýdaki fotolarda analizi yapýlan sistemler için bana önereceðiniz bir þey varmý?
sistemlerin performaný veya tereddütlü gördüðünüz bir alan ?

MaxDD degeriniz bence yuksek. Bileske sistemi baz alirsak -23000 puan sermaye erime riski var, kabaca ~2.8 kaldirac asilirsa konrat azaltmaniz gerebilecek. Getiri egriniz son donemde MaxDD yenileyecek gibi duruyor. Guvendiginiz, psikolojinize uygun bir kurgu ise sistemi devreye almanin tam zamani olabilir (overfitting riski yok diye farzediyorum).

Kayma olarak ben de tum hesaplamalarimda 0.035 kullaniyorum. Sistemlerimde gozlemledigim genelde 1 kademe kaymanin pek asilmadigi yonunde. Cogu kez 0 kayma hatta bazen hizli islemler gectiginde negatif kayma bile mumkun. Odediginiz komisyon dusukse ve isleme giren konrat miktariniz cok buyuk degilse (<50 kontrat) 1 kademeden fazla kayma yasanmayacagini farz ederek bence 0.025 kayma hesabi kullanabilir. Ozellikle cok islem yapan sistemlerin bazilarina 0.035 kayma uygulayip haksizlik yapiyor olabiliriz. Sisteminizi devreye aldiktan sonra gercek emirlerin kayma istatistikleri alinmali, 1 kademe kaymanin asilmadigi teyit edilmeli.

[atakanözbaki]

Hic boyle bir sorun yasamadim. Bugun sinyal uretimi ve emir iletimi sorunsuz gerceklesmis.

Sinyal uretildigine gore ideal calisiyor. Ideal sifre bolumu karsina cikiyorsa "Pencere Otomatik Acilsin" secenegin tiklidir. Bu pencerenin acilmasi VPS internet baglantisinda kesinti olduguna isaret ediyor (ayni sifreyle baska bilgisayardan baglanilmadigni farz ediyorum). Internet kesintisi araci kurumla olan baglantinin kopmasina neden oluyor ve sonrasinda kurum tekrar login istiyor olabilir. Ayrica kuruma ozgu bir login sure siniri veya guvenlik amacli baglantiyi kesme onlemi var mi arastirmani oneririm.

Üç ihtimal akla geliyor.

1-Aracý kurumla ilgili olarak ;
A : Ýdeale aracý kurumu eklemeyip login etmeme ( Login giriþ yapýlýydý aylardýr öyle)
B: Aracý kurumun internetinin kopup , emir alýp vermesinin devre dýþý kalmasý ( Eski kurumumda oluyordu , fakat A1 bugün oldugunu zannetmiyorum )
C- Þifre degiþtir uyarýsý ile aracý kuruma emir iletilememesi.( Þifre deðiþtir uyarýsý sitesine girince karþýma çýkýyordu, fakat böyle bir þey karþýma çýkmadý.

2- Sunucu Kaynaklý
Ýnterneti gitmiþtir yada ideal kapalý kalmýþtýr. (Israrla sordum kesinti varmý diye yok dediler, idealde bugün açýktý)

3- Ýdeal Kaynaklý
Ýdealin sunucu tarafýnda bir sýkýntý olabilir diye düþünüyorum.

[mossin]

MaxDD degeriniz bence yuksek. Bileske sistemi baz alirsak -23000 puan sermaye erime riski var, kabaca ~2.8 kaldirac asilirsa konrat azaltmaniz gerebilecek. Getiri egriniz son donemde MaxDD yenileyecek gibi duruyor. Guvendiginiz, psikolojinize uygun bir kurgu ise sistemi devreye almanin tam zamani olabilir (overfitting riski yok diye farzediyorum).

Kayma olarak ben de tum hesaplamalarimda 0.035 kullaniyorum. Sistemlerimde gozlemledigim genelde 1 kademe kaymanin pek asilmadigi yonunde. Cogu kez 0 kayma hatta bazen hizli islemler gectiginde negatif kayma bile mumkun. Odediginiz komisyon dusukse ve isleme giren konrat miktariniz cok buyuk degilse (<50 kontrat) 1 kademeden fazla kayma yasanmayacagini farz ederek bence 0.025 kayma hesabi kullanabilir. Ozellikle cok islem yapan sistemlerin bazilarina 0.035 kayma uygulayip haksizlik yapiyor olabiliriz. Sisteminizi devreye aldiktan sonra gercek emirlerin kayma istatistikleri alinmali, 1 kademe kaymanin asilmadigi teyit edilmeli.

Çok teþekkürler,
Erhan hocam da benzer þeyler söyledi. max.dd 23 bin bileþkede çýkýyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?
þuan halen üçüncü bir sistem üzerinde çalýþýyorum. 14 senede 900 iþlem sayýsý gerçekten az sanýrým.
Ýlk baþlangýç olarak 2-2 olmak üzere 4 kontratla sistemleri canlý gözlemleyeceðim, 3-5 alým satým sonrasýnda kontratlarý arttýrmayý düþünüyorum.
0.035 max deðer olarak hesaplasak düþük olursa zaten ekstra kar olmuþ olur, komisyon oraným borsa payý dahil 10 binde 1.4 civarý.

[atakanözbaki]

Çok teþekkürler,
Erhan hocam da benzer þeyler söyledi. max.dd 23 bin bileþkede çýkýyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?
þuan halen üçüncü bir sistem üzerinde çalýþýyorum. 14 senede 900 iþlem sayýsý gerçekten az sanýrým.
Ýlk baþlangýç olarak 2-2 olmak üzere 4 kontratla sistemleri canlý gözlemleyeceðim, 3-5 alým satým sonrasýnda kontratlarý arttýrmayý düþünüyorum.
0.035 max deðer olarak hesaplasak düþük olursa zaten ekstra kar olmuþ olur, komisyon oraným borsa payý dahil 10 binde 1.4 civarý.

Ýki sisteminde max dd si bayagý yüksek. Ýkisinide kullanýnca anca 23 bine düþmüþ. Benim sisteminde getirisi sizinki ile ayný puaný üretiyor. Bileþkede 16 bin puan max dd var.

Birde yýl bazlý performans tablosuna bakýnca yýl bazýnda sistemin zarar ettiði yýllar var. Bence bir sistem yýl bazýnda zarar etmemelidir. Üzerinde biraz daha çalýþýn bence yada sistemin içine terse düþünce stop olup flata geçsin gibi bir þey ekleyip öyle bir gözlem yapýn.

[3c1a]

Çok teþekkürler,
Erhan hocam da benzer þeyler söyledi. max.dd 23 bin bileþkede çýkýyor, sizin sistemlerde bu kaç seviyesinde?

Sabahki yazimda kullandigim sistemin MaxDD detayini ve bunu daha asagi nasil cekmeyi planladigimi bulabilirsiniz.

#2579

14 senede 900 iþlem sayýsý gerçekten az sanýrým.

Evet biraz az duruyor. Ama bence esas onemli olan Getiri egrisinin lineerligi, MaxDD degeri ve sizin psikolojinize uygunlugu. Tum sistemlerde islem sayisinin optimum oldugu bir denge islem sayisi vardir. Cok islemle milyonluk getiriye ulasmak mumkunmus gibi gorunse bile kayma etkisi tum getiriyi goturup negatife bile gecirebilir. Benzer sey maxDD icin de gecerli. Optimizasyon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplattirip ve parametre secerken dusuk MaxDD olanlari yuksek getiriden daha fazla onemseminizi oneririm. Parametre secimini birlesik sistem getirisinden kayma dusulmus performanslara bakarak yapmanizi tavsiye ederim.

[mossin]

Sabahki yazimda kullandigim sistemin MaxDD detayini ve bunu daha asagi nasil cekmeyi planladigimi bulabilirsiniz.

#2579



Evet biraz az duruyor. Ama bence esas onemli olan Getiri egrisinin lineerligi, MaxDD degeri ve sizin psikolojinize uygunlugu. Tum sistemlerde islem sayisinin optimum oldugu bir denge islem sayisi vardir. Cok islemle milyonluk getiriye ulasmak mumkunmus gibi gorunse bile kayma etkisi tum getiriyi goturup negatife bile gecirebilir. Benzer sey maxDD icin de gecerli. Optimizasyon yaparken muhakkak MaxDD degerini de hesaplattirip ve parametre secerken dusuk MaxDD olanlari yuksek getiriden daha fazla onemseminizi oneririm. Parametre secimini birlesik sistem getirisinden kayma dusulmus performanslara bakarak yapmanizi tavsiye ederim.

Ýki sisteminde max dd si bayagý yüksek. Ýkisinide kullanýnca anca 23 bine düþmüþ. Benim sisteminde getirisi sizinki ile ayný puaný üretiyor. Bileþkede 16 bin puan max dd var.

Birde yýl bazlý performans tablosuna bakýnca yýl bazýnda sistemin zarar ettiði yýllar var. Bence bir sistem yýl bazýnda zarar etmemelidir. Üzerinde biraz daha çalýþýn bence yada sistemin içine terse düþünce stop olup flata geçsin gibi bir þey ekleyip öyle bir gözlem yapýn.

Ýlginiz ve cevabýnýz için çok teþekkürler, max dd oranýný birleþik sistemde -13.138 puana düþürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yýllýk bazda 21,648 puan ortalamayý yakaladým.
bahsettiðiniz gibi artýk birleþik sistemde yýl bazýnda zararlý geçen yýl yok.
birleþik getiri eðrisini nasýl daha doðrusal yapabilirim bir yandan onu düþünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarýnda nakite geçiyor, ve kayma oraný 0.035
hesaplamalar 2007 yýlýndan bu güne hesaplanmýþtýr.
2007-2020 arasý yýllýk getiri 21.648 puan
2011-2020 arasý olarak bakýldýðýnda ise 22.400 puan civarýnda oluyor.
max dd oranýnýna yakalandýðým yer ise 2016 2. ve 4. ay arasý.
Fikirleriniz benim için çok deðerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teþekkür ederim.

[3c1a]

Ýlginiz ve cevabýnýz için çok teþekkürler, max dd oranýný birleþik sistemde -13.138 puana düþürdüm, ortalama getiri ise 303,070 puan / yýllýk bazda 21,648 puan ortalamayý yakaladým.
bahsettiðiniz gibi artýk birleþik sistemde yýl bazýnda zararlý geçen yýl yok.
birleþik getiri eðrisini nasýl daha doðrusal yapabilirim bir yandan onu düþünüyorum.
her iki sistemde vade sonlarýnda nakite geçiyor, ve kayma oraný 0.035
hesaplamalar 2007 yýlýndan bu güne hesaplanmýþtýr.
2007-2020 arasý yýllýk getiri 21.648 puan
2011-2020 arasý olarak bakýldýðýnda ise 22.400 puan civarýnda oluyor.
max dd oranýnýna yakalandýðým yer ise 2016 2. ve 4. ay arasý.
Fikirleriniz benim için çok deðerli, sizlere ve Erhan hocama tekrar teþekkür ederim.

Tekil MaxDD degerleri -20binin uzerindeki 2 sistemden bileskesi -13bin maxDD dusus etkileyici! Sistemler birbirlerinin zayif bolgelerini guzel kapatmislar demekki. Siz sistemi devreye aldiktan sonra 2012 ve 2016 dakine benzer maxDD yenilenen yatay doneme denk gelirseniz psikolojik olarak basta zorlayabilir.

Su haliyle 3 kaldiracla robota baglanabilir duruyor. Gelecekte -20000 puan maxDD yenilemesi olsa bile basladiginiz konrat sayisiyla oyunda kalirsiniz. Gelecekteki performansini bir sure izler ve gecmis performansindan sapmanin az olduguna kanaat getirirseniz kaldirac dogru zamanlamayla 4'e yukseltilebilir. 4 kaldirac ile -15000 puanlik erimeye kadar kontrat azaltmadan oyunda kalabileceksiniz.

Vade sonu nakite gecmeyi ihmal etmemissiniz, yaniltici sonuc gormemek acisindan bence olmazsa olmaz bir nokta bu.

2012 bir cok sistemde getirinin en dusuk oldugu yil. Bu yildaki getiri artirilmaya calisildiginda diger yillar bozuluyor cogu zaman.