Printable View
Bir önceki barın kapanışını kastediyorsan backtest yapmadan hiç bir şey konusunda net cevap vermek mümkün değil hocam.. Özellikle yeni gün açılışları gapli aşağı ya da yukarı olabiliyor, bu durumu çok değiştirebilir. Klasiklerden fazla kaçmamak lazım. Bu işlerde sineğin yağını çıkarmaya çalışmak genelde ters tepiyor.Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Anladım hocam o zaman söylediğniz gibi OPEN değerini almak çok akılıca :bravo:Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Evet algoritmalarla ilgili ilk negatif deneyimimi bugün yaşadım.. THYAO ve TUPRS teorik eşleşmede yukarı yönlü büyük gapli açılış yapınca direkt algoritma da saat 9:55'te (yani teorik eşleşme sonrası) doğrudan al emri gönderdi. Tabi ben genelde bu tip açılışlardan sonra geri çekilme beklediğim için emirleri manuel iptal ettim. Çünkü genelde gapli açılışlardan bir süre sonra fiyat geri çekiliyor, bu durumda daha yukardan maliyetlenmiş oluyorsunuz, hatta bir süre sonra sat sinyali bile gelebilir, durduk yere sizi zarara sokabilir bu durum. Aynı durum akşamki teorik eşleşmelerde de sözkonusu olabilir. Mesela algoritmanın aldığı PGSUS'a akşam teorik eşleşmede 'sat' emri geldi. Onu da manuel iptal ettim. Sabah % 2 küsur ile açılış yaptı. Onu da % 3 civarı manuel sattım.
Bu duruma karşı, yani teorik eşleşmelerde gapli açılış (pozitif ya da negatif farketmez) ya da gapli kapanışlara karşı algoritmaların yapacağı bir şey yok. Onlar salt fiyattan sinyal üretiyorlar.
Bu olaya bir çözüm bulmak lazım. Ya da algoritmaları her gün sadece belli saat aralıklarında çalıştırmak gerekebilecek. Bu da swing trading mantığına ters bir durum olacak. Ya da olayı tamamen day trading mantığına göre ayarlamak gerekecek. Belli saatlerde alım satım yapmaya ayarlı şekilde.
Bakalım biraz kafa patlatalım bu duruma. Olay algoritma kurmakla bitmiyor. Back testler, simülasyonlar elbette bu durumları kapsıyor, orada gelen alım satım sinyallerinde bu tip gapli açılışlar da var. Ama insan göz göre göre dünkü kapanış fiyatından % 2 yukardan alıp fiyatın sonra % 1'e doğru süzülmesine razı gelmiyor.
Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Evet şimdi daha makul fiyatlardan alım yaptılar hem THYAO hem de TUPRS için.. Ama her zaman senaryo aynı olmayabilir de. Bir sürü ihtimal var. Bunları canlı tecrübe edince insan ona göre alternatifler aramaya başlıyor.
Biraz daha fazla düşünmek ve bu senaryoya nasıl çözüm bulabileceğim hususunda biraz kafa patlatmak için tüm pozisyonlarımı manuel kapattım. Algoritmaların dün ve bugün açtığı pozisyonlardan fena bir kâr elde etmemiş olduk. Ancak daha önce yaptığım "akşam al-sabah sat" stratejim bugün itibariyle mesela THYAO ve TUPRS'ta çok daha iyi sonuç verirdi. Sırf buna bakarak durum değerlendirmesi yapmak mantıksız elbette. Bazen de açılışta beni tatmin ettiğini düşündüğüm bir kârla sattığım hisse sonrasında daha da yükselebiliyor. Mesela PGSUS'u % 3 civarı bir kâr ile manuel sattım ancak şu anda hisse % 5.70'lerde geziniyor.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Her ne kadar, endeks aynı aralıklara bir aşağı bir yukarı salınmaya devam ederken son 6 ayda "akşam al-sabah sat" stratejim (arada 1 aylık al-tut istisnasını saymazsak) portföye ciddi katkı sağladı ise de, ben yine algoritmalarla devam etme yanlısıyım. Sadece şu gapli açılış maliyetlerine bir çözüm bulmam lazım. Muhtemelen normal bir açılışla aynı seviyeye gelebilecek bir fiyat hareketinin aylık bazda getirileri gapli açılışla alınan sinyallerle oluşacak getirlerden en az % 30 daha fazladır.. Bunun tek tek hesaplamasını yapmadım ama görsel olarak grafikte bunu çok rahat gözlemleyebiliyorum, alım sinyallerinin gün açılışlarında geldiği günlere bakınca.
Bulacağız, bulacağız, buna da çözüm bulacağız.
Teorik olarak bir çözüm buldum, ancak reelde test etmem gerekli.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
2 taktiğimi birleştiriyorum. Yani robotlar ile 'kapanışta al-açılışta sat' stratejimi bir mantık kurgusu ile birleştiriyorum.
Gün içi normal robotları kullanacağım.
1) Her hangi bir pozisyon için eğer kapanışa mal ile girilmişse, o pozisyon devam edecek. Robotu durdurulacak, kapanıştaki teorik eşleşmede olası bir "sat" sinyali vermesin diye. Sabah robotu kaldığı yerden işleme devam edecek, "sat" sinyali gelirse satacak, gelmezse "sat" sinyali gelene kadar malı tutacak.
2) Portföyün kalan kısmı, yani pozisyona girmeyen robotların kullanması öngörülen nakit kısmı ile teorik eşleşmede mal alınacak. Sabah için robot çalıştırılacak. "Sat" sinyali oluşursa satılacak, oluşmazsa "sat" sinyali oluşana kadar mal tutulacak şekilde işleme devam edecek.
Bu senaryoların hem kafamda hem de algoritmada ince ayarını yapıp sonra uygulamaya koyacağım.
Umarım bu gap'li açılış senaryolarına uygun bir yöntem olur. Malsız girip malı yukardan gelen sinyal ile almaktansa, mal ile girip, sat sinyali gelirse satmak daha sağlıklı geldi bana. Bunu olumsuz şekle bürüyecek tek senaryo var, o da aşağı yönlü gap'li açılması durumu. O da artık sistemde kaçınılmaz bir durum olarak kalıyor şimdilik. zaten sürekli devam eden robotlar hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü gapli açılışlara maruz kalacaktı. En azından bir tanesinin maliyetini azaltmış olacağız.
Enteresan bir gün.. İyi başlayıp kırmızıya döndü endeks. Havacılık hisseleri hariç durum genelde iyi görünmüyor, bir de sert düşüp bugün tavan yapan KARSN'ı saymazsak. Elbette başka istisnalar da vardır, ilk gözüme ilişenler bunlar. THYAO bile % 3'leri görüp % 1'lere düştü. PGSUS biraz daha sağlam duruyor.
Ben son yazdığım stratejiyi hayata geçirmek için SupertrendHTF ile kurduğum 1 dk'lık robotları THYAO ve TUPRS için aktive ettim. Supertrend'e göre daha çabuk sinyal üretiyorlar. Bunun dezavantajları da var elbette. Ama reel ortamda çalıştırıp görmeden backtestler'de 1 ayda % 25 getirdiğini gösteren sistemin gerçekten bu kadar başarılı olup olamayacağını görme şansım yok. En kötü bir miktar kayıp yaşarız, ama durumu da test etmiş oluruz. Kapanış stratejisi için yazdığım senaryoyu uygulayacağım şimdilik. Daha iyi bir senaryo bulursam onu da simüle etmeye hazırım. Robotlar şimdilik hiç bir işleme girmediler.
Düşen endekste para kaybetmemek asl olanı. Yükselen endekste elini nereye koysan kazanırsın zaten.
Hayırlısı bakalım. Nasibimimizde ne varsa onu göreceğiz.
Endeks an itibariyle destek gibi çalışmış görünen 200 günlük üssel ortalamayı da alta kırdı. Kapanışı altında mı yapar bilemiyorum, ama EMA 200 bir çok robotu negatif tetikleyebilir. Dikkatli olmakta fayda var.
Rastgele açtığım bir çok hissenin grafiğinde onaylanmış OBO, ters fincan kulp, ters flama ya da ikili tepe gibi düşüş formasyonları hakim. Bir çoğu zirvesinden çok aşağılara inmiş. Uzun vadeli yatırımcıyım diyenler de bulundurdukları hisselerde en azından bir takip sistemi olmadıklarından hayıflanmalı. Olay sadece para kazanmakla bitmiyor, kazandığın parayı koruyabilmek de en az onun kadar önemli. Bu söylediklerime burun kıvıranlar içten içe pişmanlık yaşıyorlardır elbette, ama acı gerçekleri tecrübe etmeden bazı şeyler pek anlaşılmıyor. Ders almak lazım.
Endeks 9275'lere kadar iğne atıp sonra toparlandı ve EMA 200 üstünde ve günü pozitif kapattı. Bir çok dönüş başlangıcına benzer bir mum şekli, ancak daha önce 1-2 defa bu şekil mumla dönüş olmamıştı. Pozitif düşünmek lazım, ama temkini de elden bırakmamak gerekli.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Son dibe vuruş ve çıkışta 1-2 başarısız işlem de yapmış olsa sonraki dönüşte iyi iş çıkardı robotlar. Dediğim gibi kapanıştan önce robotları kapattım. Teorik eşleşmede ise portföyün tamamını hisse senedi alarak doldurdum. Yarınki güne başlangıç senaryom önce satış ile başla şeklinde çalışan robotları devreye alacağım ve satış sinyali gelene kadar elimdekiler duracak. Bu senaryonun riskli tarafı gapli aşağı açılışlar. Umarım öyle bir sürpriz ile karşılaşmayız. Karşılaşırsak da yapacak bir şey yok, robotlar zaten stoploss mekanizması gibi çalışıyorlar.
Algoritma dünyasında her şey pozitifmiş gibi algılanmasın bu yazım. Yatayda bir sürü alım satım yapıp zarar yazabiliyor bu algoritmalar ve bunun çözümü de pek yok. Aralıklarını geniş tutarsan bu sefer de güzel kârlarını törpülemiş oluyorsun. Anlaşılacağı üzere her sistemin defosu var. Algoritmik trading'in de yığınla defoları var. Duyguları ortadan kaldırıyoruz derken normalde iyi bir gözlemci iseniz işleme girmeyeceğiniz bir yerde robot işleme girebiliyor ve sonrasında stop olup çıkıyor o işlemden.
Neyse mevzuyu çok dallandırmaya gerek yok.
Çok yazdım yine. Bir süre tekrar sessizliğe bürünüp sistemime odaklanacağım. Herkese hayırlı kazançlar.
Sistemi bir şeylere emanet edeceğiz ya, bir yandan reel ortamda/canlı piyasada şimdiye kadar en anlamlı sonuçlar aldığım SuperTrend ve/veya SuperTrend HTF ile kurulmuş algoları test ediyorum ve defolarını da canlı şekilde görüyorum. Bu test sürecinde tabii ki asıl amacımız kazanç elde etmek ve portföyü büyütmek olsa da, aynı zamanda bunu bir gözlem yapma süreci olarak da görüyorum.
Ana stratejim haricinde de, yine reel/canlı veri ortamında test amaçlı küçük lotlarla değişik senaryoları ve stratejileri deniyorum ve nihayetinde bir gözlem listesi oluşturuyorum. Küçük lotlarla yapmış olduğum reel ortam testi zararlı sonuçlar bile çıkarsa maliyeti çok çok cüzi olduğu için geçmiş verileri test etmekten daha anlamlı bir gözlem niteliği taşıyor benim için. Ama yine de bunun beraberinde geçmiş verilerle simülasyonlar yapıp iyi bulduğum indikatörlerde optimizasyonlar yaparak tekrar geçmiş veri testleri yapmaya devam ediyorum. Geçmiş veriler geleceğe tam anlamıyla uyumlu olmasalar da daha uzun zaman aralıklarında test yapıyor olmak bir kaç günlük canlı testlerden elde ettiğim sonuçlara bir nebze ışık tutabiliyor ve gelecek için bir sistem mantığı oluşturmakta yardımcı olabiliyorlar.
Kafamdaki ciddi sorulardan bir tanesi ve belki de en önemlilerden bir tanesi yatay piyasa sorunlarına çözüm bulmak. Zira yukarı yönlü trendlere algolar bir şekilde zaten yapışıyorlar ve trend bitene kadar malda kalıyorlar. Düşen piyasalara iyi kurulmuş sistemler zamanında tepki vererek sizi hasardan koruyor. Ama gel gelelim, yatay piyasalara çözüm bulmak pek de kolay değil. En çok verim aldığın sistemler bile yatay piyasalarda anlamsız ve gereksiz ve dahi zarar verebilecek trade'lere sokuyorlar sizi ve trendlerde elde ettiğiniz kazançların bir kısmını uçurabiliyorlar. "Burası yatay, burada algo çalışmasın!" da diyemiyorsunuz, zira ne zaman yukarı ya da aşağı yönlü bir trendin geleceğini tahmin etmek imkansız. Bu durumda ya kullandığınız indikatör ayarlarını yatayda daha az işlem yapacak şekilde kullanmanız lazım, bu durumda da trende girişleriniz geç oluyor ya da düşüş olacaksa hasarınız artabiliyor.
Tam da buna çözüm olabileceğini düşündüğüm bir indikatör var aslında. Daha önce testlerini de yapmıştım ancak nedense overall sonuçları Supertrend'den bir tık aşağıda diye liste dışı bırakmıştım. Ona biraz daha ağırlık verip, daha çok test yaparak sonuçlarını değerlendireceğim. Kıvanç Özbilgiç'in geliştirdiği Alpha Trend indikatörü bu. Elde ettiğim sonuçlar ve yatay piyasaya nasıl tepki verdiğini mevcut robotlar ile kıyaslayacağım Eğer daha anlamlı gelirse o zaman Alpha Trend bazlı bir algoya da dönebilirim. Bu konuda bir önyargım mevcut olmadığı gibi, acelem de yok.
Evet yaptığım uzun testler sonucunda yatay durumda fazla işleme girmeyip oluşabilecek zararları minimize eden, yukarı yönlü trend durumunda trende yapışmayı başarabilen, aşağı yönlü trend durumunda da fazla gecikmeden pozisyondan çıkmayı becerebilen Alpha Trend indikatörü ile yola devam etmeye karar verdim ve diğer robotları devreden çıkardım. Son 4-5 gün içerisinde bir kaç defa yapı ve strateji değiştirmiş görünüyorum, ama bu kullandığım yapıları gözlemleme ve testler sonucunda oluyor. Bu süreçte bu normal. Ayran gönüllülük ya da endişe/hırs kaynaklı bir durum değil. Uzun vadeli sistemi devredeceğim bir yapı arayışında her türlü ihtimali denemek, denerken de portföye hasar vermeden bunu yapmak gerekiyor. O sebeple bu konuda hassas davranmaya çalışıyorum.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Daha önce belirtmiş olduğum derinlikli, yüksek hacimli ve robot kullanmaya elverişli hisseler ile yola devam edeceğim. Görece ufak hisseleri de algoya iyi tepki verip vermemesine göre portföye dahil edebilirim.
Portföyde bulunan hisseleri, o hisselerde kullanılan algodaki periyot zaman aralıklarını ve periyot parametrelerini yanlış yönlendirme olabileceği riskini düşünerek burada belirtmeyeceğim. Alpha Trend indikatörü ile elinde Matriks IQ olanlar orada, olmayanlar Tradingview'da back test yapabilirler ya da gözlem yaparak inceleyebilirler. Algolara kuşkuyla bakan ya da algo kuracak ortamı ya da altyapısı olmayanlar için bu Alpha Trend manuel swing trading'de de kullanılabilir.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::
Fasılalı olsa da günde 8-10 saati aşan backtestler sonucu biraz yorgunluk oluştu. Ama kafamdaki netlik arttığı için bu yorgunluğa değdiğini düşünüyorum.
İçten içe 1 dakikalık periyotlarda backtestlerde çok verimli sonuçlar veren Supertrend HTF ile yola devam edip etmeme konusunda bir savaş yaşadım. Ancak günde 30-40 işleme girmesi, yatayda seyrederken çok fazla işlem sonucu zarar yazması durumu psikolojik sınırlarımı zorlayabilir ve bu işten vazgeçebilirim diye daha az işleme giren, back testlerde görece daha az getiri elde etmesine rağmen getiri eğrisi fazla dalgalanmayan ve merdivenimsi yapıya daha uygun olan Alpha Trend'de karar kıldım.
İçimde fazla kuşku kalmamış olması pozitif. Zamanla gidişata göre parametrelerde gerekirse optimizasyon yaparım. Şu anda son 1 aylık verilere göre optimize edilmiş parametreleri baz alıyorum.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::
Not: Supertrend ile Supertrend HTF yapısı ve çalışma mantığı aynı değil. Kafalar karışmasın. Supertrend her yerde yaygın olsa da, Supertrend HTF'yi başka bir yerde görmedim, sadece Matriks IQ'da mevcut.
deva-i dert hocam uzun zamandır yazmıyorsunuz umarım her şey yolundadır...:ok:
Çok şükür bir sıkıntı yok hocam.. Sistemlerin revizesi, testler, pratikteki sonuçların derlenmesi, tekrar yorumlanıp revize edilmesi gibi işlerle meşguldüm. Endeksteki ve hisselerdeki genel gidişat pek iyi olmadığı için sistemler de çok iyi sonuçlar vermiyor maalesef. Sadece hasardan korunma artısı oldu.Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Umarım sizde de her şey yolundadır. Selam ve saygılar hocam.
Bu tarafta işler yolunda, iyi olmanıza sevindim, görüşmek üzere hocam. Saygılar...Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Dün yaptıkları ile iftihar ettiğimiz ve gelecekte yapacaklarını da dört gözle ve sabırla beklediğimiz ülkemizin güzide savunma sanayi kuruluşlarından TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında hayatlarını kaybedenlerin mekanlarının cennet olmasını temenni ediyor, geride kalan aile mensuplarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Ülkemizin kalkınmasına ve savunmasına sivil ve askeri helikopterler, savaş, eğitim ve görev uçakları, insansız hava araçları, yer gözlem ve keşif uyduları, haberleşme uyduları ve daha nice entegrasyon ürünleri üreterek ve modernizasyon hizmetleri vererek ciddi katkıda bulunan TUSAŞ'ın hem bu yolda diğer sanayi kuruluşlarımıza örnek olmaya devam edeceğini, hem de ülkemizin geleceğinde yeni çığırlar açacağını umarak yılmadan yola devam etmesini arzu ediyorum.
Kendileri açıkça meydana çıkmak yerine kuklalarını maşa olarak kullananların da aynen kuklaları gibi bir gün tarihte heder olduklarını bu milletin gelecek nesillerine göstermesini Rabbim'den niyaz ediyorum.
Bir kez daha memleketin başı sağ olsun.
Amin Sayın deva-i dert hocam.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
EY MİLLETİM*Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Ayağa kalkacak bu millet,
Yerinden kalkamayacak artık* zillet,
Yeniden kurulacak illiyet:
Büyük Türk ve Hadsiz Kuvvet!
Damarlarındaki asil kan,
Olmayacak sana yan bakan,
Yeter bu kadar hicran,
Olacak* dünya yeniden Türk 'e vatan!
Değiştir artık zihniyetini,
Vazgeç hakir görmeyi kendini,
Öyle kur ki düzenini,
Türk'de* görsün alem* geleceğini!
Diz çöktüğün için onlar büyük,
Ayağa kalktığında, onlar küçücük,
Önce, önce* dik sancağını...
Sonra haykır, Ben Türk oğlu Türk !
Hem borsadaki gidişatın resminin çekmenin zorluğu, hem de jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle, "yanılmış olabilirim" ihtimalini de göz önünde tutarak burada paylaşmamıştım. Ancak bazı gözlemlerim, almış olduğum bazı sinyaller ve buna ilaveten XTUMY'nin XU100 bazlı grafiğinde 15 Ekim'de vermiş olduğu bana göre güzel dönüş işareti olabilir şeklindeki tepkisi nedeniyle, 16-21 Ekim tarihleri arasında kendi değerleme usulümce iyi bilançolu gördüğüm, bazılarını görece ve bazılarını mutlak manada ucuz bulduğum, oldukça sıkı düzeltme görmüş, BIST standartlarında small ve/veya mid-cap diyebileceğim 12 BIST 100 dışı hisse alarak portföyün çok büyük bir kısmını kısa vadede bir süreliğine al-tut stratejisine geçirdim. Sonrasında görmüş olduğum haber bazlı bazı negatif gelişmeler nedeniyle 1 tanesini portföyden çıkardım. Şu anda bu 11 hisse ile yola devam ediyorum. Bunların haricinde de swing trading'e ayarlı olan robotları day-trading'e uygun hale getirmiş durumdayım ve oluşan day trading fırsatlarını da kaçırmamaya çalışıyorum. Portföyde bulunan 11 hisseden 2 tanesi hariç diğer 9'u aldığım tarihten sonra borsa geneli standartlarına göre iyi performans gösterdiler. Bir tanesi yerinde saydı, bir tanesi de (belki de en çok güvendiklerimden birisi) biraz geriye çekilmiş durumda. Small/mid-cap oldukları ve günlük volatiliteleri yüksek oldukları için elimdeki hisselerde stop-loss seviyemi biraz daha büyük tutuyorum. Bu nedenle geriye sayan hissem de henüz bu mantıkla kendimce belirlediğim stop loss seviyesini aşağı kırmadığı ve hatta son 2 gündür de toparlandığı için portföyümde tutmaya devam ettim. Karavana sıkmamak ve ciddi risk almamak amacıyla, seçimlerimi yaparken, şirketlerin faiz maliyetleri oldukça yükseldiği için, ucuzluğun yanında finansal borç oranları oldukça düşük olanları, mümkünse net finansal borcu olmayanları ya da ürettikleri favök ile net finansal borçları kolay çevrilebilir olanları tercih ettim. Umarım seçmiş olduğum hisselerdeki fiyatlamalar yüzümüzü kara çıkarmaz. Allah'tan hayırlısı.
Kişisel görüşlerim herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez.
11 hissenin 3'ünden bugün itibariyle çıkış yaptım. 2'sinden çıkış nedenim satışlar ve faaliyet kârlarındaki son çeyrek performanslarını beğenmemem ve geçen yıla kıyasla 9 aylık performanslarının reel olarak geride kalması. Diğerinden ise elektrik ve doğal gaza zam olmayacağına dair enerji bakanının yapmış olduğu açıklamanın elimdeki hisseye negatif yansıma ihtimalini düşünmem. Hal-i hazırda 8 hisse bulunuyor portföyde ve bu 3 hisse yerine ne koyabilirim konusunda çalışıyorum. 3 hisseden 2'sinin performansı iyiydi, diğeri ise yerinde sayanlardandı. Umarım bunları ikame edecek birilerini bulurum. Hayırlısı bakalım.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Rastgele hocam
Sağolasın hocam..Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Bereketli olsun hocam.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Bugün 1 hisseden daha çıkış yaptım. Ve verdiğim karar da isabetli olmuş oldu sonrasındaki fiyatlamaya bakarsam. Toplamda 4 hisse satışı yaptığım için yerinne 4 hisse ikamesi düşünüyordum, ancak yeni açıklanan finansal tablolardan işin açıkçası çok beğendiğim bir görüntü çıkmadı. Bu durumda elimdeki hisselerden bir tanesine 3 kat daha ekleme yaparak 4X seviyesine, bir tanesine de mevcut olan kadar ekleme yaparak 2X seviyesine çıkardım ve böylece 4 hisse satışından oluşan nakdi mevcut portföydeki 2 hisseye eklemiş oldum. 4X yaptığım hissenin 3Ç finansal tablolarından çok emin olmasam da 4Ç finansal tablolarından beklentim oldukça iyi, faturalandırmaların büyük birt kısmını 4. çeyrekte yaptıkları için. Biraz da ordaki yoğunlaşmamın nedeni bu.Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Haftaya pazartesine kadar elimizdekileri tutmak ya da revizeler yapmak konusunda zamanım var. Acele etmeden yola devam edelim.
'Elimde hisse varken bilanço açıklanması riski'ni çok sevemediğim için perşembe ve cuma günü bilançosu açıklanmamış tüm hisselerimi hazır bilanço fiyatlaması hareketi yapmışken nakde çevirdim. Nakde çevirdiğim bu hisselerden başka geçen hafta bilançosuna gerçekten güvendiğim hisselerden sadece bir tanesinin elimde hisse varken bilançosu açıklanmıştı ve beklediğim gibi bir terslik olmadı ve hatta bilanço sonrası eklemeler de yaptım. Perşembe ve cuma günü nakde çevirdiğim hisselerin hiç birisinin 3Ç bilançosunu sevmedim. O sebeple hiç birisinde tekrar alım yapmayı düşünmüyorum.
Fakat geçen hafta oluşan nakitlerden bir kısmını bilançosunda geri dönüş gördüğüm bir gıda şirketi, gelir tablosu rakamları çok parlak durmasa bile akranlarına göre çok ucuz kalmış, görece oldukça ufak ve büyüme potansiyeli olan bir gıda perakende şirketi, daha öncesinden elinmde tuttuğum ve iyi bilanço açıkladığı için lot sayısını artırdığım servis taşımacılık şirketi ve son olarak da dün bilanço açıklayıp bilançosunu oldukça beğendiğim bir başka gıda şirketini portföyüme ekledim.
Bunların haricinde bilançosunu beğerndiğim fakat bugün tavana yakın fiyatlama yaptığı için almadığım / alamadığım birisi inşaat taahhüt sektöründe olan (eski göz ağrılarımdan) bir şirket ve bir seramik/porselen üreticisi var. Onlar da önümüzdeki günlerde biraz düzeltme yaparlarsa portföye dahil etmeyi düşündüklerimden.
'Eh işte idare eder, alınabilir' kabilinden 5-6 şirket daha var listemde, ama onlar için acele etmeyi düşünmüyorum. Hâl-i hazırda portföy oluşturmak için ayırdığım miktarın % 28 civarı nakitte, diğer kısmı ise malda. Işık görürsem portföy oluşturmak için ayırdığım miktarı da artırabilirim zamanla.
Portföy oluşturduktan sonra geçen 3 hafta süresinde portföy overall performansım + % 13,5 civarında oluştu. Bazıları oldukça iyi katkı verirken bazıları vasat kaldılar. Portföy oluşturmanın böyle avantaj/dezavantajları oluşuyor.
Trading için bıraktığım miktarla ise tradinge devam, ancak bir hafta kadar trading'e ara verip biraz gözlem yapmayı planlıyorum.
Hakkımızda hayırlısı ne ise o olsun.
Aralık ayında faizi indirimi ihtimalini fiyatlayan borsanın dünkü tepki yükselişini değerlendirmek için bu sabah açılışta hisselerimin tamamını nakde çevirdim. Dün kapanışta yapsam aslında daha hayırlı ve kazançlı olurdu kendi adıma. Nasip değilmiş. 19-21 Ekim tarihlerinde başladığım kısa vadeli portföyle mal taşıma eylemim bu şekilde son bulmuş oldu. Bu zaman zarfında özellikle bilanço açıklanma tarihlerinin bitimine kadar çok iyi performans aldığım 4-5 şirketin pozitif etkisi ile bir ara %13,5 kâr seviyesine çıkan portföy gelişimi bu tarihten sonra yeni pozisyon aldığım şirketlerden birindeki ciddi gerileme nedeniyle (bu gerilemenin bir kısmı diğerlerinin pozitif performansı ile kompanse edilmiş olsa bile ) toplamda biraz geriledi. Bugünkü satış itibariyle 1 ayda % 11,25 kâr ile pozisyonlar kapandı.
Bu kararı almamdaki temel neden jeopolitik risklerin artmış olması.. Borsa fiyatlaması nasıl olur bilemem. Ama kısa stoplu gün içi tradinglere tekrar yoğunlaşabilirim. Buna henüz tam net karar vermedim. Hakkımızda hayırlısı olsun.
https://i.hizliresim.com/ifm8cfw.jpg
Özellikle büyüme hisselerinde yapmış olduğu 'position trading' ile ortalama çok yüksek bir büyüme oranı yakalayan Mark Minervini'nin o şirketlerdeki temel kıstaslardan sonra giriş için belirlediği giriş kriterleri yukardaki tablodaki gibi. Büyüme hisselerinde satışlardaki ve kârlardaki büyüme ivmesini fiyat hareketinin aldığı şekil ve ivme ile birleştiren Minervini hisseleri uzunca süren toplama bölgesinden değil yukarıda şartlarını sunduğu belirgin bir trend oluşumu başladıktan sonra almayı tavsiye ediyor. Dip avcılığı yapan trader'ların tarzına çok uygun bir strateji değil. Daha çok hem finansal tablolarında hem de fiyat hareketinde iyi bir momentum yakalamış şirketlere giriş yapan bir trading tarzına sahip. Toplama bölgelerinde uzunca beklemenin zaman kaybı olduğunu düşünüyor.
Kendisiyle tamamen hemfikir olmakta zorlansam da elde ettiği başarı bu yöntemin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor.
Minervini neden önemli bir figür? Sıfırdan başlayan, yıllarca deneye yanıla çokça zaman ve para kaybeden, uzunca süre okuyup geçmişteki başarılı ve başarısız olmuş yöntemleri inceleyerek kendisine yeni bir hikâye oluşturmayı başarabilen birisi. Bu dünyaya yeni adım atmış ya da atmaya çalışanlar için dikkatlice okunması ve incelenmesi gereken bir şahıs. Yayınladığı 4 kitap var ve dördü de bence okunup bir yöntem inşa etmede klavuz olarak kullanılabilir.
Hocam bu kitapların Türkçesi var mı?
Henüz tercüme edilmişi yok maalesef. Ancak kitapların pdf dosyalarını indirip yabancı dil okuma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız chatgpt'ye tercüme ettirebilirsiniz.. Hatta detaylı özet isterseniz onu da yapabiliyor. Ben zamanımın kısıtlı olduğu durumlarda chatgpt'yi bu amaçla kullanıyorum ve oldukça iyi işler çıkarabiliyor.
Kitapların isimleri şunlar:
Trade Like a Stock Market Wizard
Think and Trade Like a Champion
Momentum Masters
Dördüncüsü doğrudan trading ile ilgili olmadığı için okumak gerekli olmayabilir.
Şimdi trading geçmişi olmadan, önüne gelen herkes trading konusunda derleme bilgilerle kitap yazabiliyor. Ben bu işin bizzat içinde olup yıllarını buna vermiş kişilerin görüşlerini ve yazdıklarını önemsiyorum sadece.
Kitapları bedava pdf formatında nasıl elde edeceğiniz konusunda https://annas-archive.org/ ve pdfroom.com adreslerini kullanabilirsiniz. Başka kitaplar için de kullanabilirsiniz elbette.
Çok teşekkür ederim hocam, akşam bunlara bakacağım...Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Hocam Trend Şablonu'nu google çeviriden tercüme ettim adamın fikirleri değişik geldi. Şimdi kitapları bulmaya ve onları tercüme etmeye geldi iş...
Orjinalini anlayabilme imkanınız varsa onu okuyun. Yoksa eğer, tercümelerde chatgpt google translate'ten daha düzgün işler çıkarıyor, onu kullanmanızı öneririm.Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Hocam kitapları buldum tercüme ettim okumaya da başladım. Chatgbt kullanmayı çok iyi bilmiyorum google'dan hallettim. Teşekkür ederim...Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Haklıymışsınız hocam okdukça hatalar arttı bu google'dan çeviri olmamış. chatgbt'den tercümeyi nasıl yapabileceğime dair bir link önerebililr misiniz?Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Hocam metni kopyala yapıştır ya da pdf sayfası olarak ekle sayfaya, tercüme eder.. Onları alır bir word dosyasına yüklersin.. Google translate bu işte hala kendini geliştiremedi.Alıntı:
Originally Posted by BJK Coccinella
Pdf olarak eklemek için chatgpt'ye google hesabınla ya da başka bir email ile üye olup girmelisin.. Log on olmadan dosya eklemesi yaptırmıyor.
Geçen Cuma öğleden sonra 6 hisse alımı yaptım tekrar.. Bunlardan üçü gıda sektöründen.. Bu üçünden birisi oldukça iyi bir bilanço getirdiği ve çarpanları da makul seviyede olduğu için alındı. Geçenlerde de almış, ancak biraz tokatlanmıştım. Bu sefer dip yaptığını düşünüyorum, o sebeple kayıp riski bana göre fazla değil. İkincisini defter değerine göre oldukça ucuz bulduğum ve satış ve kazançlarında yukarı yönlü bir dönüş gördüğüm için aldım. Üçüncüsü ise bilanço dönemi farklı olduğu için henüz bilançosu açıklanmamış olan ve fiyatlamada bilanço hareketi beklediğim için aldığım bir hisse. Onun da rasyoları cazip an itibariyle, bilanço sonrası ne olur konusunda tahmin yürütemiyorum. Ancak bilançoya kadar elimde tutacağım. Dördüncü hissem mevsimsellik gereği önümüzdeki 2 çeyreklik bilançolarının iyi gelmesini ve buna bağlı olarak olumlu bir fiyat hareketi beklediğim gaz dağıtım şirketlerinden birisi. O da en son çeyreklikte zarar yazmış olsa da güzel rasyoları olan şirketlerden bir tanesi. Piyasa mevsimselliğin farkında ki çeyreklik zarar sonrası olumsuz tepki vermedi pek. Ben aldığımda negatif fiyatlamayı zaten tamamlamıştı gibi görünüyordu. Beşincisi çimentoculardan değerleme rasyoları en ucuzu olmasa da bana göre bilançoları en iyi olanı.. Fiyatlamaya yansıtabilir mi bunu bilemiyorum. Arada çimentocuların şaha kalktığı vakitler oluyor. O dönemde kısmen ya da tamamen satıp realizasyon yapmayı düşünüyorum. Altıncısı da yine bilançolarını genelde normal bilanço açıklama tarihlerinden 1 ay gecikmeli açıklayan hazır giyimcilerden. Onu da bilanço fiyatlaması için aldım. 6-7 iş gününde % 5 ya da üzeri kâr gibi bir beklenti ile aldım. Pazartesi akşamı bilançoları açıklanacak.. Beklenti altı bilanço riski almamak için Pazartesi kapanıştan önce çıkmayı planlıyorum.
Yani altı hisseden pazartesi birini bir sonraki haftanın sonuna kadar da diğerini portföyden çıkarıp bilanço durumuna bakarak yeniden değerlendireceğim. Diğerlerine ise gidişata göre karar vereceğim.
Elimdeki hisselerin ortak özellikleri görece uygun/ucuz rasyolara, likit pozisyona, düşük finansal borç oranına ve negatif ya da çok düşük net finansal borç/favök oranlarına sahip olmaları. Ayrıca teknik olarak da dip yapmaya çalışanı hariç genelde belli kırılımları yapmış ve bir momentumu yakalamış olanlar.
Finansal borç oranın özellikle önemsiyorum, çünkü iyi favökler getirmesine rağmen net kârı çok kötü gelen bir çok şirkette ya parasal pozisyon zararı ya da yüksek finansal giderler rol oynuyor. beraberinde likidite olayını da oldukça önemsiyorum, zira kısa vadeli momentuma oynarken dahi likidite problemi olmayan şirketleri seçmekteki ısrarım MEGAP benzeri bir vaka ile karşılaşmamak. Kısa vadeli seçimlerimde bile elimden geldiğince "uzun vadeli seçim yapsam nasıl bir tercihte bulunurdum?" sorusunun finansal kıstaslarını karşılamaya çalışıyorum. Gerekli mi? Belki değil, ama bu bende biraz takıntı olmuş durumda.
Bakalım evdeki hesaplarımız çarşıya uyacak mı? Nasibimizde ne var göreceğiz.
Bana göre zamana uygun kendi yoğurt yeme tarzımdır. Kimse için bir öneri içermez.
Tamam hocam teşekkür ederimAlıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Alıntı:
Originally Posted by deva-i dert
Bugün endeksin 2 gün üstüste kırmızı olmasını da dikkate alarak sabah portföyü biraz dinlenmeye almak için nakite geçiş yaptım. 8 iş gününde portföydeki toplam gelişim % 5,63 civarında oldu. Yine bazı hisselerden beklediğim kadar verim alamazken bazıları beklediğimin üstüne çıktılar. Özellikle bilançosunu beğendim diye aldığım çimento şirketi. Çimento hareketinin Suriye'deki duruma istinaden kısa vadeli bir spekülatif hareket olduğunu düşündüğüm için onu dün sabah açılışta ikinci tavanında sattım. Şanslı olsam gerek ki, öncelikle portföyüme böyle bir hisse almak nasip olmuş 29 Kasım Cuma günü portföy oluştururken. Ve ayrıca ikinci tavanında satma fikrinin oluşmuş olması da bu nasibin bir parçası, zira dün çimentolar genelinde hareketin devamı olmadı, hatta bazıları kırmızı açılarak aldıklarının önemli bir kısmını geri verdiler. Ben de sabahki gevşemeyi görünce hazır tavanken satma kararı aldım. Sonrasında da % 3'lere kadar geri çekilme filan oldu, ama sonrasında kapanışta % 4,93 artı ile kapattı. Bugün önce dünkü tavan fiyatını geçen bir hareket yapsa da sonrasında ciddi satışlar yiyerek kırmızıya döndü. Kendi cephemden 2 tavan ve öncesindeki cüzi bir artışı da dahil edersek %21,5 civarı bir getiri sağlayarak hem portföyde iyi performans sergilemeyen hisselerin durumunu telafi etti, hem de portföyün % 5,63'lük pozitif gelişimine ciddi katkıda bulundu. Hamd olsun. Nasibimiz böyleymiş. Nasibimiz daha iyi olsa daha büyük bir portföy oranında bu çimento şirketi olabilir, daha kötü olsa portföyde hiç bulunmayabilirdi de. Öte yandan bilanço için aldığım hazır giyim şirketini de bilanço öncesinde % 6'ya yakın bir kar ile satmıştım. Yine bilanço için almış olduğum şeker şirketini de dün nakde çevirdim, henüz bilançosu açıklanmamış olsa bile. Onda da % 5 civarı bir kâr elde edildi. 2-3 şirkette de ikisi az kâr, birisi az zararla satıldı, onların portföye total katkısı nerdeyse hiç olmadı.
Şimdi cumaya kadar piyasayı izleyip ne yapacağıma karar vereceğim. Alacağım kararlar umarım isabetli ve hayırlı olur kendi adıma.
https://i.hizliresim.com/ej6nwsa.jpg
Endekste önemli gördüğüm bölge mavi noktalarla çizilmiş dikdörtgen bölge.. BIST kapanış fiyatlarını baz alırsak destek ve dirençlerin yoğunlaştığı bölge.. Bu bölgenin üstünde kalınması önemli benim için. Burada endeksin biraz bocalamasını muhtemel görüyorum.
Ayrıca endeks için şu an takip ettiğim kısa vadeli stop takibim de görselde sarı çizgiyle gösterilen 2 günlük basit hareketli ortalama (SMA). Saatlikte MOST ile takip ettiğim bir sistem de var ancak üç aşağı beş yukarı benzer işler gördüğü için görseli sadeleştirmek istedim. Endeks için mum grafiklerde kapanışın hareketli ortalama altında ya da üstünde olup olmadığı bazen anlaşılmakta zor olduğu için de çizgi grafik kullandım.
Endeks 2 SMA'nın altında kapanış yapınca, akıl tutulması yaşamazsam, satışa geçiyor, üstünde kapanış yaparsa da alıma geçiyorum. Aslında aldığım hisselerin büyük kısmı BIST 100 dışı oluyor, ama genel temayüle bir şekilde yön verdiği için endeksin kendisi benim için en büyük indikatör.
Kişisel tarzımdır, kimseye bir yön ya da yatırım tavsiyesi içermez.
Endeks gün genelinde 'al' sinyali verdiği için kapanışı beklemeden öğle vakitlerinden itibaren portföy havuzumdan tekrar 6 hisselik bir portföy yapmaya başladım ve büyük kısmı tamamlandı diyebilirim. Belki ufak bir kısmı yarına kalabilir.
Sadece 1gün nakitte kalabildik. Hayırlısı bakalım.
Yatırım tavsiyesi içermez.