Bende bu işin olasılık ve istatistik üzerine kurulması gerektiğini düşünenlerdenim.
Piyasanın dinamik ve oldukça karmaşık yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa ile ilgili bir takım gerçekler var nedir bunlar.
- Piyasa çok uzun süre (uzunluğu tartışılır) yatay kalamaz aynı bandda kalamaz.
- Sürekli trend olamaz.
- Sürekli düşen ya da sürekli yükselen bir piyasa olamaz.
- Sürekli çok sert hareketler olamaz.
Zaman zaman yukarıdaki temel hareketler olur ne sırayla ve ne uzunlukta/büyüklükte olacağını kestirmek imkansızdır burada sürekli belirli patternleri kovalayan algoritmaların doğru kurgulandıysa eğer, kazanma olasılığı yükselecektir.
Doğru algoritma nasıl olmalı en önemli ve en zor soru. ama temel özellikleri yüksek ihtimalle oluşabilecek patternleri kendi hedefleri doğrultusunda affetmeden kar hanesine yazabilmesi lazım diğer taraftan zayıf oldukları bölgeleri min. zararla geçebilmeleri lazım. Basitçe böyle ama nasıl olacak bunun için sadece iyi bir algoritma değil iyi birde sermaye yönetimi gerekli. hatta history takip eden algoritmalar olması gerekli.
Şöyle bir benzetim yapılabilir bence. Mesela yazı tura atma olayında kazanma şansı %50 dir. her zaman %50 olacaktır. Diyelimki yazı tura atmaya başladınız 1. yazı, 2. yazı, 3. yazı, 4. yazı, 5. yazı geldi vs. uzadıkça turanın gelme olasılığı artacaktır. Bağımsız olaylar olduğu için reelde % 50 ihtimal değişmeyecektir fakat sonsuza kadar yazı gelme ihtimalide sıfırdır. Süre uzadıkça sürekli yazı geldiği için toplam gerçekleşen olaydaki gelen tura yüzdesi azalmış olacak (%30 %40 vs. ) ve % 50 ye yakınsama eğiliminde olacaktır. Bir nevi tura gelme olasılığı artacaktır diye düşünülebilir. (Tabi buradada bir paradoks var.)
Ki borsa bağımlı bir olaydır benzer şekilde düşünülürse bir pattern grubunun gerçekleşmesi azalmısşa yakın zamanda gerçekleşme ihtimali artacaktır denilebilir. Basitçe düşünülürse mesela son 1 2 ay da sağlam trend olmamış ise trend yaklaşıyor diye herkes düşünmeye beklemeye başlıyor.
Bence anahtar olasılık üzerine iyi kurgulanmış birden fazla algoritma, birden fazla enstrüman ve iyi para yönetimi.
