Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

[atakanözbaki]

Matriskte en fazla 3 aylık veri oldugu için 3 aylık bir zamanda en iyi getirili sistemler genelde parametresi düşük, hızlı işlemler karlı oluyor. Fakat aynı parametreyi 7-8 yıllık veriye uygulayınca çakılıp kalıyor. Halbuki 7-8 yıllık veride parametresi yüksek ortalama işlem açan sistemler karlı işlem yapıyor.

Benim sistemde 3 aylık zaman zarfında toma ( 15 , 05 ) en iyi getiriyi getirmiş. Yılbaşından beri kullandıgım tüm sistemler hep böyle düşük parametreli sisterlermiş, çünkü en iyi getiriyi optimizede bu sistemler çıkmış. Fakat 7 yıllık,12 yllık veride hep yüksek parametreli sistemler en iyi sistemler çıkmış. Toma( 25, 2) , toma( 20,1.9 ) gibi sistemler.

Saatte 250 km hızla giden sistemler 3 aylık sonuca en hızlı ulaşan sistem, Fakat 7 yıllık sonuca ulaşana kadar araba dağılıp kalıyor.

3 aylık veriyle optimize edilen hızlı bütün matriks sistemleri çakılıp kalacaktır.

[erhanacikgoz1]

optimizasyona gelirsek en iyi bulmak değilde mantıklı olanı bulmak için kullanılabilir. (sanırım sende aynı düşüncedesin)
backstest şunun için önemli bence, sistemi iyi tanımak, maxdd ve işlem sayısı verilerine ulaşıp net getiriyi bulmak.
bu veriler ile de portföy yönetimi yapabilmek. kullanacağın kaldıracı vs. ayarlamak. sonrada sabırla beklemek.
en nihayetinde portföyünüz istikrarlı büyüyorsa doğru yoldasınız demektir

aynı düşüncedeyim mantıklı olanı bulmak için back test yapılmalı parametrenin saglamlıgını saptaya bilmek içinde optimizasyon haritası kullanılabilir. İşte optimizasyonun neresını kullandıgın onemlı haritasını kullanırsan iyi birşey en iyi getiriyi bulmaya calısıyorsan kötü birşey. az veriyle yapıyorsan kötü birşey ortada kalan parametrelerı bulacaksan ıyı bırsey keşke başka seylere optimize edebilsek. mesela getiri eğrisinin doğrusal olmasına göre parametre bul bana desek sonra o parametrelerın haritasını cıkartsak. istikrarlı eğri çıkaran parametrelerin gelecekte ki optimizasyonda ne tarafa kaydıklarını çıkartabilsek. okadar çok şey yapabiliriz ancak teknolojı alt yapı ızın vermıyor malesef.

3 aylık veriyle optimize edilen hızlı bütün matriks sistemleri çakılıp kalacaktır.

malesef matriksciler bu durumun farkında bile değil. en iyi sistemlerin optimizasyonda cıkan sonuclarda oldugunu zannedılıyor. EN iyi olanı seçmeseler dahi yine sonuclar aynı cıkmayacak

Onlara para baglayıp kazanacakları hayalını kuruyorlar. Yukarıda bahsettiğim haritayı oluşturup sonrakı 3 ayda tekrar baksınlar. muhtemelen kırmızılar ile mavi renkli parametrelerin yer değiştirdiklerine şahit olacaklar.

BU harita çok şey anlatıyor parametrelerin nereye evrileceğini gösteriyor. Kısa veriyle elde ettiğin harita hızlıca yer değiştiriyor. parametreler kayıyor başka taraflara. örnegın mavi renkteki bir parametre bir bakmışsın sarı ile yer değiştirmiş. Uzun veriyle yaptıgında haritadakı parametreler çok yavaş yer değiştiriyor. Ne kadar uzunsa ve çok işlemliyse okadar yavaş yer değiştiriyorlar. yani işlem sayılarıda önemli. BU haritadan en orta bölüm seçilmeli yani yukarı yonlu parametrenızın ortası sağ ve sola doğru olan parametredende ortası seçilmeli böylece bir sonrakı yaşanmamış grafikleri yaşadığınızda parametreniz saçma sapan bir yere kaymaz orta kalan parametreler en az yer değiştiren parametreler. gelecek getirilerin sapmasının veya maxdd sapmasının en az yaşandığı parametre yoğunlugun tam orta kısmında kalan parametreler.

Resimle daha iyi anlatacağım iyice kafanıza otursun diye çabalıyorum;