Originally Posted by
trendtakipcisi
Risk/para yönetimini örneklerle açıklayarak başlayalım.
Diyelim ki overall'unuz 1.000.000-tl ve 4 parçaya ayırdınız. Her pozisyon için 250.000 tl. Max. Alış miktarı olsun.
örneğin; petun için 23/03/2020 tarihinde kapanış fiyatından yani 8,96 dan al sinyali geldi, yapmamız gereken stop lose seviyesini hesaplamak bunun içinde atr(14) değeri olan 0,94 ü, alış fiyatından çıkarıyoruz. 8,96-0,94=8,02 sizin stop fiyatınız olsun. (çeşitli yöntemlerle bunu değiştirebilirsiniz ben bunu tercih ediyorum)
alış fiyatımız, stop lose noktamız ve pozisyon için max. Para miktarı belli. şimdi bu hisseden ne kadar almamız gerektiğini hesaplayalım.
Benim uyguladığım yöntem; overall için alınabilecek risk miktarı yani bir pozisyon için max.zararı belirlememiz lazım. Ben %2 olarak bir oran belirledim.burada önemli husus overall üzerinden %2 uygulamak.
Max.hisse adedi= overall*%2
-------------------------------------------
hisse alış fiyatı-hisse stop fiyatı
=1.000.000*%2/8,96-8,02= 21276 lot hisse alınmalı max.
21276*8,96=190.638 tl. Alacağınız max. Hacim
bu pozisyon için 250.000 tl ayrılmıştı bunun 190.638 tl.sini kullandık. Neden böyle oldu... çünkü 21.276*0,94= 20.000 tl. Zarara denk geliyor.
Tüm parayla yani 250.000/8,96 =27.900 lot alsaydık ......27900*0,94=26200 tl. Gibi bir zarar yazabilirdik stop noktasına kadar.yani baştan belirlediğimiz max.zararı aşmış olurduk. Püf noktası burası.
Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Pozisyonu büyütmüyor ve pozisyon için eldeki paranın hepsini kullanmıyoruz. Sebebi 20.000 tl. Olarak belirlediğimiz max.zararı aşmamak adına.
Bu konu biraz karışık gelebilir. Ancak çok önemli ve portföyü dengeli büyütmek adına elzem.
Yer İmleri