|
|
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Erkan bey 2015 yılında sistem karşılaştırmasında şunları yazmışsınız.
- Sistemde 3 farklı frekans kullanıyorum. Her frekansta ayrı ayrı al sat koşulları var.
- Sistemi kullanırken ideale bağlı dış program kullanıyorum.
Bunlar nasıl oluyor acaba
Ismim erhan hocam.
Ozmanlar nasil bir yapi olusturmustum hatirlamiyorum muhtemelen 3 adet korelasyonu dusuk sistem kastederek yazmisimdir.
Yada icinde birbirine gecisli 3 farkli sistem vardir. Yapi degistiren sistemim vardi ozmanlar trend yapisina gore kendini hizlandirip yavaslatirdi.
Bir program tasarlamistik bunu gelistirdik bir arayuz idealle entegre edilebiliyor.
Bu sayede idealde kodlanmasi zor veya kullanimi zor olan stratejileri o arayuze kodlayip tek tikla oradan yonetebiliyoruz.
Dis programdan kasit o prof. Kodlama bilmeniz gerekir. Bastan sona bir program yaratip bunu ideale entegre etmelisiniz.
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Hafta sonu gezecem deyeeee hesabi paylasmayi unuttuk gec olmadan bulende paylasiverem gari......
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Erhan bey benim robotta şöyle bir sıkıntı var
Mesela longda robot, %1 den fazla düşüş var robotun parametresine göre kesin sat vermesi gerekiyor. Formülün indikatörüyle kontrol ediyorum geçektende sat vermiş fakat robot hala yeşil alda gözüküyor, sat sinyali vermemiş. Ben sistemi tekrar simule et dedigimde robot aldan sata döndü. İndikatörden kontrol ettigimde sat verdigi yerden kırmızıya boyadı. Tabi sat emri es geçilmiş oldu.
Şimdi bu şeye repaint mi denilmektedir.
Şundanda şüpheleniyorum o gün ben system testırda agır taramalar felan yaptırıyordum. Bazen matriksin saati donuyor ediyordu, o da sebebiyet vermiş olabilir diye düşünüyorum.
|
|
Erhan bey optimizasyonla ilgili süreli overfitting , geçmişin grafige uydurması gibi sıkıntılar sürekli dile getiriliyor. Bu eleştirilerde umutsuzluğa sevk ediyor beni .
2 parametreli bir sistemim var bunun optimize haliyle 500 civarı bir taraması var. Ben bu sistemin uygun parametresini bu 500 lük taramaya göre yapıyorum. Parametre listelemedede 500 adet listeleme seçiyorum. Bu sistemin en başarılı parametresi %50 kar gösterirken , parametrelerin 400 kadar listelemesi %20 kadar kar gösteriyor. Bende şöyle düşünüyorum. O zaman bu sistemin kar oluşturma ihtimali yüksek diye düşünüyorum.
Birde ben opt adımlarını hep yuvarlak girerim, over fitting sıkıntısı yaşamayım diye. 1 den 100 kadar olan adıma 5 li adım girerim mesela opt 1 opt 2 20 -50,
15-35 gibi rakamlar çıkar bunları şeçerim Militmetrik adım sayısı girmem.
Senin yazıların gerçekten ilham veriyor. Sistemcilik konusunda yazdığın şeyler benim ilkem olmaya başladı.
Herbne olursa olsun herşeyi sisteme bırak, manuel trade etme
- İstarlı olsun az karı olsun gibi ilkeler gibi
Ha birde şunu diyonya sistemcilikte 0 risk var. Sistemi uzun boyutlu uygularsan en fazla kar edemezsin deyince biraz moralim düzeliyor.
Ben manuelde 5 defa portföy sıfırladım. Epeyde yüklü paralardı. O yüzden sistemden zarar etmek bana pek koymaz .
Bilgim dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. En çok kar getiren sistem, en çok kar getiren periyod, en uygun parametre şeklinde istatistik tutarak robotu kurmaya çalışıyorum.
Yer İmleri