Alıntı yaparak yanıtlaSevgili üstadım, açtığınız fibonacci analizi topiğiniz hayırlı olur inşaallah, sistemin çalışmasını İşc senedi için grafik olarak anlatmasınızı istirham ediyorum.
Fibonacci oranlari ve analizlerde kullanimi
|
|
|
IMKB yi gecmise yönelik incelerken fibonacci seviyelerinin cok güzel calistigini gözlemleyebiliriz.
Bu topikte istatistiki amacli gecmisteki hareketleri inceleyebiliriz.
EW ciler Ta cilar Sistemciler eminim herkes kendine has bir ölcüm metodu gelistirmistir.
Kendimce nasil ölctügümü gecmis verilerle örneklemeye calisacagim.
Analizin esasi istatistiki verilerle gelecegi tahmin etmek olduguna göre, biraz istatistik calisalim.
Konuya giris bakimindan fibonacci nereden geliyor ile basliyalim. Zaman buldukca yazariz.
Fibonacci:
Leonardo Fibonacci
1170-1226 yılları arasında yaşadığı bilinen gerçek ismi Leonardo Pisano olan ancak Fibonacci olarak tanınan ünlü matematikçi Bonacci ailesinin bir üyesiydi.Italyanın Pisa şehrinde doğmuş olmasına rağmen babası Guglielmo Bonaccio’nu yanında Kuzey Afrika da eğitim alarak o yörenin kültürüyle büyüdü.Bölgede sürekli seyahat ederek birçok tüccar ile tanıştı ve onların aritmetik yapma şekillerini öğrendi.Kısa zamanda “Hint-Arap” aritmetik sisteminin diğerleri arasında daha başarılı olduğunu anladı.
Günümüzde kullanılan sayı sistemi olan Hint-Arap sayı sistemini Avrupaya tanıtan ilk ve tek kişidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ve 0
1202 yılında tamamladığı kitabı Liber Abacci (Hesaplama Kitabı veya Abaküs Kitabı) ile birçok Avrupalı Matematikçiyi bu yeni sayı sistemini kullanmaya ikna etti.
Kendi ismini verdiği sayı serisini tavşanların üremelerinden esinlenerek bulmuş; ve doğada birçok oluşumun özünde altın oran olarak adlandırdığı 0,618 sayısına rastlamıştır.
Bu sayı sisteminin nereden geldiğine bir bakalım;
Fibonaccinin yaşadığı dönemde matematik yarışmaları revaçtaydı.1225 yılında İmparator Frederric II tarafından buyurulan bir yarışmanın konusu şuydu:
Başlangıçta bir çift olarak üremeleri sağlanan tavşanlar doğumlarından bir ay sonra doğum yapabilir duruma geldikleri ve her doğumda bir çift tavşan dünyaya getirdikleri varsayımı altında n inci ay sonunda kaç adet olabilirler.
n ay sonra x[n] çift tavşan olduğunu varsayalım.n+1 inci ayda(tavşanların ölmedikleri varsayılarak) x[n] çiftin yanında yeni doğan çift de yer alacaktır.Ancak yeni tavşan çifti 1 aylık olduğunda doğurabildiği için x[n-1] çift yeni tavşan olacaktır.
x[n+1] = x[n] + x[n-1]
Bu denklem ve özünde yatan mantık Fibonacci sayılarını oluşturmaktadır.
Sonsuza giden, ardışık sayıların kendisinden önce gelen sayı ile toplanması sonucu bir sonraki sayının elde edildiği sayı sistemi aşağıdaki gibi görülmektedir.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
Mühendislik,sanat ,doğa ve finansal piyasalar gibi birçok alanda bu sayı serisi karşımıza çıkmaktadır.
ALTIN ORAN
Fibonacci ; sayı serisindeki ard arda gelen sayıları birbirine oranladığında sürekli belirli bir sayıya yaklaştığını farketti.Bu sayı 1.618 “Altın Oran“ idi. Aşağıdaki grafik üzerinde, bu sayıların birbirine oranlanması sonucu 1.618 e yaklaştığı görülmekte.
1/1 = 1, 2/1 = 2, 3/2 = 1·5, 5/3 = 1·666..., 8/5 = 1·6, 13/8 = 1·625, 21/13 = 1·61538...
Bu limit(1.618) aşağıdaki denklemin pozitif kare kökü, diğer bir deyişle altın bölmesi veya altın oranı olarak adlandırılır.
Altın bölme (Golden Section) Yunan alfabesinde phi ile adlandırılırdı.Plato dönemi Yunanlı matematikçileri (400BC) bu oranı kesin bir değer olarak kabul ederken, Yunanlı mühendisler ise 1hi oranını tasarımlarının içinde kullanmışlardır.Bunlardan en ünlüsü Atinadaki Parthenondur.
Kolonlar arasında kalan boşluklar oran olarak “altın dikdörtgen” kadarken , zemin planı ise altın oran kullanılarak tasarlanmıştır.
PHI ve Geometri
Phi şaşırtıcı bir şekilde geometri de de ortaya çıktığını görüyoruz.Örneğin bir beşgenin(pentagon) kenarının, köşegenine oranı olarak karşımıza çıkıyor.
Altın Dikdörtgen(Golden Rectangle)
Altın dikdörtgenin kenarları 1.618:1 oranındadır. Bu dikdörtgene ulaşabilmek için kenarları 2 birim olan bir karenin köşesinden karşı kenarı eşit iki parçaya bölecek şekilde bir doğru çizilir.
EDB üçgeni dik açılıdır. Hipotenüsün karesinin diğer iki komşu ve karşı kenarların karelerinin toplamına eşit olacağından EB uzunluğu 5 in kare kökü olacaktır.Altın Dikdörtgenin oluşumunda ikinci adım yukarıdaki kareye E den başlamak üzere karekök 5 uzunluğunda bir parça yerleştirerek uzatmak. Karekök 5 aynı zamanda 2.236 birimlik uzunluğun ifadesi.Bu adım aşağıda gösterildiği gibi tamamlandığında Dikdörtgenlerin kenarlarının birbirine oranı altın oran kadar olmakta.
Altın Spiral(Golden Spiral)
Altın dikdörtgen, Altın spiralin elde edilmesinde kullanılabilir. Herhangi bir altın dikdörtgen kendi içerisinde birçok dikdörtgene bölünebilir.Bu işlem sonsuza kadar devam edebilir.Oluşan kareler A,B,C,D,E,F ve G olarak içe doğru küçülerek bölünmektedir.
Spiralin herhangi bir noktasında yayın oluşturduğu uzunluğun yaydan merkeze çizilen uzunluğa oranı(yarı çap) her zaman 1.618 e eşittir.
Finansal Piyasalarda Fibonacci
Fibonacci sayıları ve ilişkileri finansal piyasaların davranışlarında kendilerini ispat ederler. Elliott Dalga Teorisi kuralları ve öğretisiyle uyum içerisindedir. Fibonaccinin finansal piyasalardaki etkisinin anlaşılması Elliott Dalga Teorisinin mantığını anlamaktan geçmektedir.R.N.Elliott’un söylediği gibi fibonacci serileri Elliott Dalga Teorisinin matematiksel tabanını oluşturur.
Hisse senetleri ve emtia fiyatlarının hareketini oluşturan başlıca üç görünüm bulunur:
1)Model 2)Zaman 3)Oran
Yukarıdaki sıralananlardan her biri Fibonacci dizilerinin önceden belirlenebilir fonksiyonlarıdır.
Piyasa davranışı fiyat dalgaları veya hareketleriyle ilişkilendirilir.Elliott Dalga Teorisi boğa piyasalarındaki trendlerin 3 ana 2 düzeltme olarak toplam 5 dalgadan oluştuğunu,ve bu sayıların her birinin fibonacci sayı serisinde bulunduğunu tespit etmiştir. Ayı piyasalarında ise 2 aşağı yönlü ana dalga ve 1 düzeltme dalgası olarak toplam 3 dalga bulunduğunu ve yine bunlarında fibonacci sayı serisinde olduğunu belirtmiştir. Trend olarak ilerleyen dalga yapıları içerisinde 5 yükseliş ve ardına gelen 3 düzeltme dalgasıyla toplam 8 ana dalga bulunur.Bu büyük yapılar kendi içinde incelendiğinde, boğa piyasasındaki yukarı yöndeki her bir 3 dalgalık çıkışın kendi içerisinde 3 yükseliş ve 2 düzeltme olarak 5 küçük alt yapı oluşturduğu görülür. Ayı piyasasında ise her bir düzeltme dalgasının kendi içinde 2 yükseliş ve 1 düzeltme dalgası olarak alt yapılara bölündüğü görülür.
Elliott ; tüm çevrim içerisinde küçük dalga sayısının 144 olduğunu tespit etmiştir.Boğa piyasaları genellikle 5 ana dalgadan oluşur.Bu 5 ana dalga kendi içinde 21 orta ,89 küçük dereceli alt dalgaya bölünür.Ayı piyasaları 3 ana dalgadan oluşur. Bu 3 ana dalga kendi içinde 13 orta, 55 küçük dereceli alt dalgaya bölünür.Böylece tüm çevrim içerisinde toplam dalga sayıları 8 ana,34 orta ve 144 küçük dereceli olarak sıralanırlar.Dikkat edilirse her bir sayı fibonacci serisinde bulunmaktadır.
Diğer bir piyasa davranışı zaman ile ilişkilendirilebilir. Belirli bir yöndeki fiyat hareketinin fibonacci sayı serisiyle ilişkili olduğu karşımıza çıkmakta. Örneğin ana tepe ve dip arasında geçen süre 34 yada 55 ay olabilir veya bir alt dereceli tepe ve dip arasındaki süre 13 yada 21 gün olabilir.
Son olarak piyasa davranışı oran ile ilişkilendirilebilir.Bir dalganın oluşan diğer dalgaya oranı fiyat zaman açısından oransal bir ilişki içerisindedir.Bu tür bir fibonacci analizi aynı zamanda fiyatların geri alış seviyelerini tespit etmektede etkili olacaktır.Bu geri alış seviyeleri sırasıyla %38.2 veya %61.8 oranlarında gerçekleşecektir.
(Agustos 12,1980- Aralık 11,1980)
Yukarıda görülen grafik Dow Jones Sanayi endeksinin verilen tarihler arasındaki yatay düzeltme hareketini göstermekte.
Grafik elliott modeline göre yatay üçlü düzeltmeyi gösteriyor(triple three).Triple three ;( A-B-C )-(A-B-C)-(A-B-C) şeklinde oluşan karmaşık yapılı bir düzeltme hareketidir.Bu grafikte ise düzeltmenin her bir ayağının diğer düzeltme ayağına oranı tespit edilmiştir. W-X-Y-X-Z şeklinde ilerleyen düzeltmenin oransal analizi şu şekilde: sıra ile w,y ve z arasında , z ;y nin 1.618 katı ; y; w nun 1.618 katı ve z; w nun 2.618 katı kadar ilerlemiştir.
(Aralık 11,1980-Aralık 4 1981)
Yukarıdaki grafikte ise daha önce gösterilen fibonacci oranlarının bir kısmı yer almakla birlikte hareketin devamı da görülmekte.Buna göre yine oranları tespit edecek olursak;
* II. = 1.618 x I.
* III. = 1.618 x II.
* V.= 1.618 x IV.
* IV. = 1.618 x VI.
1974-1982
Yukarıdaki grafik 1974 ve 1982 yılları arsındaki Dow Jones Sanayi endeksinden alınmış küçük bir kesit.Yine bu grafikte de fibonacci oranlarının oldukça net çalıştığını görüyoruz.
Sırasıyla ; I. ; II nin 1.618 katı ; II. ; III.ün 1.618 katı ; III. ; IV.ün 1.618 katı
III. ; II nin 1.618 katı ; II. ; I in 1.618 katı
Görüldüğü gibi finansal piyasalarda da doğanın bir kanunu olan “altın oran” karşımıza çıkıyor.Peki bütün bunlar tesadüf olamaz mı? Günlük,haftalık, saatlik ,60,30,20,10, ve 5 dakikalık grafiklerin tümünde fibonacci oranları, geri alış seviyeleri uygulanmakta ve %90 başarılı sonuçlar elde edilmekte.
Sadece ABD piyasalarında mı bu oranlar çalışmakta? Cevap hayır olacaktır.Aşağıda Euro-Usd paritesini gösteren grafiğin üzerinde de fibonacci oranlarının çalıştığı görülmekte.
I. no lu düşüşün ardına gelen yükseliş düşüşün %76 sını geri almıştır.Bu geri alış bir fibonacci oranıdır.Öte yandan II. No lu tepki yükselişinin ardına gelen düşüş tepki yükselişinin tam %61.8 ini geri almıştır.Şimdi ise yeni bir yükseliş hareketi başlamış durumda. Bu yükselişin ilk aşamada III. No lu düşüşün sırasıyla %38.2 sini ardından %50 sini ve %61.8 ini geri almasını beklemek gerekecek.
http://www.geocities.com/akselkibar/fibonacci.html
Sevgili üstadım, açtığınız fibonacci analizi topiğiniz hayırlı olur inşaallah, sistemin çalışmasını İşc senedi için grafik olarak anlatmasınızı istirham ediyorum.
Oranlamayi yaparken dikkat etmemiz gereken düsüsün yada yükselisin hangi bölüme ait oldugudur.
ISC nin 2003 de baslayan dip olusumu ilk bölüm
Sonrasinda yukari hareket ve düzeltmeleri.
Bir hareket basladiktan sonra vadesine göre her yükselisin bir düzeltmesi o vadeye göre ölcülmeli.
Dip ve tepe olusumu oldugunu düsünüyorsak formasyon olusuyor demektir o bölüm ayri ölcülmeli.
Biraz karisik ama örnekler arttikca anlatim daha kolay olacak.
ISC de yukari hareket süresinceiki defa büyük düzeltme olmus ve bir önceki hareketin 0.38 ini asagi ihlal ederek tamamlanmis.
Not: Etiketler EW etiketi degildir. Bu topikte EW harici yazmak istiyorum. Sayim tahminlerini EW topiginde zaten yapiyoruz.
Hayırlı olsun topiğin Ali kardeş.Bilgilerini bizimle paylaştığın için sağol.
Bence De En Gereklİ Olan Topİklerden Bİrİydİ TeŞekkÜrler..
tamam tamam anladım Ali Baba fibo ları ihtimaller topicinde verme diyorsun, elimdeki tek imkanıda aldınya, beni başka bir sınıfa gönderdinya alacağın olsun hemşerim Ali baba bumu babalığın?
Şaka biryana hayırlı olsun fiboncci topiğin, desene bu iki topiç sağlam yatırımcıların bilgi bankası haline gelecek.
Hemserim sen nokta atisi yapiyorsun. Cidden senin kullandigin yöntemde ilginc.Originally Posted by emirler
Şaka biryana hayırlı olsun fiboncci topiğin, desene bu iki topiç sağlam yatırımcıların bilgi bankası haline gelecek.
Burada gelecek tahmininden ziyade gecmiste nasil calismisi incelemek amacimiz.
Ha tarih tekerrür edermi
Eder heralde.
Gönderi Kuralları
