Sistem Karşılaştırma

Alıntı:

---

Originally Posted by EMLAK

Ma için yöntem kısmını zerolag kullanmak istiyorum "simple" yerine .

yardımcı olabilecek var mı ?

yeni versiyonu indirdim eklememişler :/

---

ne iş yapar bu zerolag

Alıntı:

---

Originally Posted by Keçi

yabancı borsalara ve farklı platformlara hazırlık olarak ideal yazılımını sadece veritabanına anlık veri yazmada kullanıyorum artık. lib.cs yada user.dll de kullanmıyorum.
strateji, portföy yönetimi ve emir yönetimi işlemleri tamamen özel bir yazılım üzerinde koşturuyor artık.
hangi ülke-borsa, hangi yabancı kurum, hesap açma- işlem yapma ve veri terminali seçimi konularında öneriler olursa sevinirim.

---

Bir zamanlar benimde yabancı borsalarla ilgili arayışım oldu, çok detaylı araştıramasamda ilk başta bovespa ve ABD futureları ilgi çekici. ABD ile ilgili hesap, kurum vs. drleo66 bilgi sahibi.

Aslında yerli aracı kurumlar yabancı borsalarda ve future larda işlem yapmaya imkan sağlasa daha rahat olur fakat bildiğim kadarıyla mümkün olmuyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Biliyorsunuz viop30 grafiği üzerine bir sistem yazıyoruz bu mevcut grafikten daha fazla getiri üretmemizi sağlıyor.

Ayunı sekılde bu sistemin bir kz grafiği cıkıyor ortaya. KZ grafiğinide bir endeks grafiği Bir viop30 grafiği gibi düşünrseniz.

Mevcut kz grafiği üzerine bir sistem daha yazarsak mevcut kz grafiğinide geçebiliriz. Böylece her seferınde maximum getiriye dogru yol alırız.

fakat genelde yazdıgım sistemlerin kz grafikleri bimasın grafiği kadar sıkışık oluyor yani kz grafik dalgaları çok sıkışık oluyor aşağı veya yukarı cok az hareket ediyor totalde yukarı gitsede.

hal boyle olunca bu kz grafiğinin içine ne yazarsam yazayım mevcut getiriyi bir türlü arttıramıyorum genelde hep düşüyor.

kz grafiği daha dalgalı oldugunda kz grafiği içine yazılan yeni bir sistemle mevcut kz grafiğini geçebiliyorusunuz. cunku kz grafiği dalga boyları büyük kalıyor sistem marjı yaratabiliyor.

Aynı zamanda bu teori ilerde piyasanın derinleşmesinden ötürü daha az dalga boyları olacak ve sistemcilerin durumu eskiye nazaran kötüleşeceği anlamıda doguruyor.

---

Bir sistemin KZ grafiği üzerine yazılan bir sistemle yönetilerek o sistemin daha iyi performans sağlaması durumu tartışalabilir tabi ama ana sistemin bağımsız olaylardan oluştuğunu varsayarsak (tam bağımsız olduğunu söylemek te tam doğru değil ama) yani bir sonraki sinyalin doğruluğunun geçmişle direkt olarak ilgisi olmadığını düşünürsek bir sonraki olayı geçmişe bakarak değerlendirmek veya yorumlamak çok iyi sonuçlar vermeyebilir kanaatimce. Yinede mantıklı sonuçlar çıkabilir tabi.

yabanci borsalarda kar durumunda karin ciddi bi kisminin vergiye gittigini okumustum. Kendi kendime burayi hallettik de ora kaldi deyip arastirmalarima son vermistim.)

Alıntı:

---

Originally Posted by NUTCRACKER

Bir sistemin KZ grafiği üzerine yazılan bir sistemle yönetilerek o sistemin daha iyi performans sağlaması durumu tartışalabilir tabi ama ana sistemin bağımsız olaylardan oluştuğunu varsayarsak (tam bağımsız olduğunu söylemek te tam doğru değil ama) yani bir sonraki sinyalin doğruluğunun geçmişle direkt olarak ilgisi olmadığını düşünürsek bir sonraki olayı geçmişe bakarak değerlendirmek veya yorumlamak çok iyi sonuçlar vermeyebilir kanaatimce. Yinede mantıklı sonuçlar çıkabilir tabi.

---

Ben de ayni fikirdeyim. Dogru tanimlama mi bilmiyorum ama ecnebi buna gambler fallacy diyor sanirim.

Ama sn kecinin sistemlerinden sonra istatistige matematige inancim kalmadi, isin icinde buyu var , ip var.))

Alıntı:

---

Originally Posted by stradivarius

Ben de ayni fikirdeyim. Dogru tanimlama mi bilmiyorum ama ecnebi buna gambler fallacy diyor sanirim.

Ama sn kecinin sistemlerinden sonra istatistige matematige inancim kalmadi, isin icinde buyu var , ip var.))

---

:))))))))))

Alıntı:

---

Originally Posted by NUTCRACKER

Bir sistemin KZ grafiği üzerine yazılan bir sistemle yönetilerek o sistemin daha iyi performans sağlaması durumu tartışalabilir tabi ama ana sistemin bağımsız olaylardan oluştuğunu varsayarsak (tam bağımsız olduğunu söylemek te tam doğru değil ama) yani bir sonraki sinyalin doğruluğunun geçmişle direkt olarak ilgisi olmadığını düşünürsek bir sonraki olayı geçmişe bakarak değerlendirmek veya yorumlamak çok iyi sonuçlar vermeyebilir kanaatimce. Yinede mantıklı sonuçlar çıkabilir tabi.

---

Sistem veya algoritma geliştirme için doğru olmayan bir noktaya bakıyorsunuz. Paradoks sonuç yaratmaz...

Alıntı:

---

Originally Posted by NUTCRACKER

Bir sistemin KZ grafiği üzerine yazılan bir sistemle yönetilerek o sistemin daha iyi performans sağlaması durumu tartışalabilir tabi ama ana sistemin bağımsız olaylardan oluştuğunu varsayarsak (tam bağımsız olduğunu söylemek te tam doğru değil ama) yani bir sonraki sinyalin doğruluğunun geçmişle direkt olarak ilgisi olmadığını düşünürsek bir sonraki olayı geçmişe bakarak değerlendirmek veya yorumlamak çok iyi sonuçlar vermeyebilir kanaatimce. Yinede mantıklı sonuçlar çıkabilir tabi.

---

Şimdi dediğini tam olarak anlayamadım.

Öncelikle grafiğe bakış açımdan bahsedeyim.

Bizim yaptıgmız işi şöyle görüyorum x grafiğinin dalga hareketlerındekı marjdan para kazanmak. Bunun vip30 grafiği veya herhangibir başka grafik olması farketmez. Önemli olan yukarı aşağı hareketlerı en verimli şekilde değerlendirebilmek. isterse aşırı sıkışık bir grafik olsun isterse cok dalgalı sert grafik olsun. Önemli olan ufak veya büyük bir dalganın olusması.

Dolayısıyla Sistem dediğimiz şeyde bu dalga boylarındakı marjdan yararlanmaya calısıyor calısma prensibi bu. Bağımsız olaylardan kastın nedir tam anlayamadım.

Biliyorsunuzkı viop30 da bile sıkışık bir zamana denk geldiğimizde sistemlerimiz frekansına göre zarar üretiyor. genellıklede cok düşük dalga boylarında sistemlerin geneli ya hiçbirşey kazanamıyor yada zarar üretiyor. Viop 30 grafiğininde gelecekte 5 ay boyunca boyle sıkışık ve az hareketlı gitme ihtimali var mı var cünkü zaten zaman zaman bunu yaşamaktayız. Şimdilik bunlara katlanmak durumunda kalıyoruz. Amacımda bu sıkışık grafiklerin üstesinden gelmek.

Mevcut viop30 grafiğinde sistemlerimiz viop 30 u alıp tutmaya göre daha yüksek getiri üretiyor. Bunun sebebide dalga boylarının uzun olması zaman zaman kısalsa bile.

Mantık aynı kz grafiğinde niçin bir alım satım sinyali yarattıgımda kz grafiğini alıp tutmaya göre daha başarısız bir sonuç uretıyorum.

KZ grafiğide bir piyasa bir hisse grafiği bir x grafiği benim gözümde.

Bugatti veyron kz grafikleri üzerinden frekans değiştiriyor biliyorsunuz.

Ve bu konuda ana sistemin getirisi her kz grafiğinde dahada iyileşti.

Bugatti kabaca soyle calısıyor. 10 dereceli dalga boylarına odaklan eğer bu dalga boyları sana zarar ettirmişse 8 dereceli dalga boylarına düş. Buda zarar ettiyse 5 dereceli dalga boyuna düş Bu sure zarfında ilk basta baktıgın dalga boyu kar etmişse hemen o dalga boyuna geri çık yani 10 dereceli dalgaya yok eğer o hala kar edememişse 8 ide kontrol et ama su an için 5. inci dalga boyuyla calıs 10 ve 8 dereceli dalga boylarını her barda kontrol et. 5 dereceli dalga boylarıda zarar üretiyorsa 3 dereceli dalga boylarıyla işlem yap. TÜm bunlar olurken sürekli 10-8-5 dereceli dalga boylarını sürekli kontrol et hangi dalga boyu karlı ıse ona direk geç.

Bu yuzden bugattinin sloganı Dynamic frequency modulated system. :oleyo:

https://i.hizliresim.com/nJ75W1.png