Algoritmik Trade Sistem Sinyalleri ve Gerçek Hesap Paylaşımlı (Şeffaf)

Madem ki ille de algoritma yazacağım ve isi ona devredecegim aksi halde çok kasıyor diyorsunuz , o zaman nacizane olursa olmazi mi yazayim :)

asla ve asla optimizasyon yapılmamalı

Optimizasyon kendini kandirmaktan başka bir şey değildir

Optimizasyon üzerine oturtulmuş bir sistem üzerine iş yapmak saatli bombayla squash oynamak gibi bir şey , her şekilde senin elinde patlar


Sadece buna dikkat edilip bir back test yapılsa , geçmiş getirisi ile gelecek getirisi arasında marjinal bir fark olmayacağı görülür


İkinci olarak filtre kullanımı çok önemli

Çok filtre kullanmak da ister istemez optimizasyon yapmak demektir

Şöyle ki , back test yapıyorsun ve hasılatı beğenmiyorsun :)

Ne diyorsun , ulan dingil sistem :kahkah:


Bu kadar hareket edeceğine biraz daha ağır kalsaydın paraya para demeyecektik

O zaman ben sana bir gömerim filtreleri nah hareket edersin diyorsun di mi :kahkah:

İşte bu da bir nevi optimizasyon dur yani sakat iştir , dönemsel olarak karlılığı arttirmak için filtrelere abanmak yani


Eğer sisteminde optimizasyon kullanmadiysan , system tester sonuçlarını sevimli hale getirmek için filtrelere de abanmadiysan

o zaman o sisteme güvenebilirsin yoksa gerisi hikaye

Matematiksel olarak bu böyle hiç kivranmanin manası yok , oyun böyle kurulmuş

Bunu bilip ona göre bir sistem tasarlamak en makulu , ki başka bir şey daha söyleyeyim

Zaten buna göre sistem yazabiliyorsan manual de trade edersin aynı mantıkla yani o zamanda algoritmaya gerek yok aslında ama hadi benim robotum var amcalar görsün hesabı kullanılabilinir tabi :)

Viper hocam daha öncede konuştuk sanıyorum.

Optimizasyon meselesi burada bahsedilebilecek veya 2 cümle ile geçiştirilecek kadar basit bir olay değil.

Bunun yüz bin çeşit bakış açısı ve yöntemi var.

Hayatımızda kararlar alırken borsada trade ederken herhangibirşey yaparken bile sürekli optimizasyon yapıyoruz/sunuz.

Öğrenmek deriz ? öüğrenmek nedir aslında insan beyninin optimizasyonudur. Rasgele hareket edip rasgele kararlar almayız. Öğrendikçe düzeltiriz. Bir modele oturturuz.

İnsan beyninin optimizasyonuna bir kaç örnek vereyim.

Araba sürmek Gaza basmak, frene basmak, Debriyajdan ayağını çekip kavrama seviyesini belirlemek.

Bir çok kişinin ehliyeti var hatırlasınlar debriyajdan ayağınızı nasıl çekmeniz gerektiğini deneye deneye back test yapa yapa öğrenmediniz mi ? EN optimum çekme seviyesi aracı stop ettirmeden debriyaj ve gaz ayarını nasıl tuturman gerektiğini nasıl öğrendın beynini o işe optimize ettin bacaklarının ne kadar hareket etmesi gerektiğini optimize ettin.

En nihayetin bu optimizasyon işine yaramadı mı artık arabanın kavrama noktasının neresi oldugunu biliyorsun.

Dolayısıyla optimizasyon kötü değildir. Ancak optimizasyon harika birşeydir de diyemeyiz. Kusurlarıda yok değil.

Başka bir arabanın başa bir kavrama noktası vardır. kamyonun başkadır yarış arabasının başkadır kimi arabaların debriyajı cok serttir kimisini ise ayağında hissetmezsin bile.

Bu neyin örneği aslında veri çoklugunun örneği yani test ettiğin araba bir taneyse bir sonrakı arabada veya başka bir arabada stop ettirebilirsin. Çünkü sen kendi arabanın kavrama noktasına göre beynini opptimize ettin.

Dolayısıyla optimizasyon yaparken veri çok önemliymiş ne kadar farklı ve ne kadar çeşitlilik arz ederse okadar profesyonel bir sürücü olacaksın demektir.

Farkettiyseniz yeni ehliyet alacaklar frene ya çok sert basar yada çok yumuşak basar. önce frene sert basmamayı öğrenir. Daha sonra tahimin edin ne yapar ?

Ayağını sabit bir güç ile frene basar araç durana kadar peki bu doğru bir optimizasyon mu kesinlikle değil.

Ayağını sabit bir güçte frene bastığı için araç durdugu anda bir silkeleme hareketi yaşarız kafamız öne doğru bir gidip geliriz.

Bu hem içerdekinlerin hemde arkadaki sürücüyü rahatsız edecektir. Optimizasyon yapıldı ancak yanıl bir optimizasyon yapıldı.

Daha sonrakı evrede neyi öğreniriz. frene belirli bir güç uyguladıktan sonra aslında durmaya yakın frene uyguladıgın baskiyi hafifletirsin. durma noktasında ise en az baskıyı verirsin. arabanın içindekiler rahatsız olmadan ve arkadaki sürücüyüde tehlikeye sokmadan fren sıkmayı öğrenirsin.

Tüm bu evre aslında hayatımızda küçücük bir optimizasyon örneğiydi bir çok kararı optimize ederek veririz. Siz farkında olun veya olmayın optimizasyon hayatınızın içinde doğrusuyla ve yanlışıyla.

stoploss yapmak yanlıştır diyenler var bunu neye göre soyluyor kendi kendini optimize etmiş stop ola stop ola beyninde oluşan sonuçlara bakıyor stop olmak kötüdür optimizasyon sonucunu ortaya çıkarıyor. Gemçiş deneyimler birer optimizasyon sürecidir. DENEYİM TECRÜBE = Optimizasyon. Nasıl daha iyi yapılacağını öğrenmek aslında beyni o işe optimize etmektir. TECRÜBELİ DOKTOR diyince ne anlıyorsun. Teknik anlamda o işe optimize edilmiş bir insan beyni.

ALGORITMALAR beyninizin içinde sürekli optimize halde dolaşıyoruz. Kız arkadaşıma söyle davrandım ve onu kaybettim. bu sefer şunu yapmayacağım. Bugun alış yapmayacağım çünkü pazartesi günleri kaybediyorum. Hafta sonlarına malsız gireceğim. O hisseye asla bulaşmam. Bunlara ne ad veririz deneyim veya tecrübe deriz. Aslında teknik anlamda optimizasyon denir. Kendi kendimizi optimize ederek geçmişte yaşadığımız kötü durumları bugun yapmamaya optimize ediyoruz yani mükemelleştiriyoruz kendimizi.

Dolayısıyla sen manuel tradermisin. Optimizasyon kullanıyorsun bitti. Her yaşadığın deneyim senin beynin ve kararlarının bir optimizasyonunun sonucu Optimizasyonu sistemlerden daha çok kullanan ve sürekli olarak kendını optimize eden de sensin. (senden kastım insan!)

Optimizasyon meselesini artık tartışamayacağım dilimde tüğ bitti. Hiöç optimizasyon penceresini açma bilgisayara bu verileri optimize et deme. HATTA back test dahi yapma TAMAM KABUL. Bir sistem oluşturacaksın dedim ne yapacaksın ???????

Şöyle olunca alsın böyle olunca satsın diyeceksin değil mi ?

Peki soruyorum şöyle olunca alsın böyle olunca satsın şöyle olunca stop olsun'u neye göre söyledin ??? Geçmişte yaşadığın deneyimlere göre değil mi ? geçmişte baktığın o grafikler mumlar ve fiyat hareketleri gözünde canlandıktan sonra söylemedin mi bunu, o acı kaybı beyninin içinde tekrar yaşadıktan sonra şurasıda stop seviyem olsun demedin mi ?

Halbuki hiç optimizasyon penceresini açmamıştık hani hiç back test yapmamıştık ??

Bu söylediğin sistem neyin eseri ???????? Beynin içindeki optimizasyonun eseri.

Daha optimizasyonla alakalı kitap yazarım çeşitleri, Türleri, Çıkan sonuçların tekrar test edilmesi değerlendirilmesi vesaire vesaire. AMa buraya fazla ağır gelir.

Sn. Erhan'ın dediği gibi optimizasyonsuz bir sistem yok, olamaz. Optimizasyonsuz sistem yaptım diyenlere itibar etmeyiniz. Optimizasyon doğru şekilde yapılır ve sonuçları doğru şekilde analiz edilip seçilirse vazgeçilmez bir araçtır ve bu tür bir optimizasyonla para da kazanılır.

HUAWEI G7-L01 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Algoritma, optimizasyon ve back test üzerine yorumsuz bir yazı...

BORSADA KAZANMAK !!! (ALINTIDIR)

Yıllardır izlediğim indikatör sayısı 10 u geçmez ama ben bilmediklerim dahil hiç birisinin kazanan tarafta olmanın etkin araçlarından biri olduğunu düşünmüyorum.

Uzunca bir süre bu forumun izleyicisi oldum ve bir çok katılımcının bu sayfalardan yatırımlarına yön vermeye çalıştıklarını gözlemledim. Evet bu sayfalarda piyasanın yönü hakkında her zaman işaretler veriliyor...

Bana mail ile gelen bir resmin içerisinde 6 tane insan kafası var ama ilk baktığınızda çok ağaçlı bol yapraklı bir orman görüyorsunuz dikkatinizi yoğunlaştırırsanız koca bir ağacın gövdesinin veya derenin kenarında duran taşın aslında gizlenmiş birer kafa olduğunu fark ediyorsunuz ve ressamın ne kadar usta olduğunu düşünüyorsunuz.

Piyasa hakimleri her gün ekranlara piyasayı çizerler ve bizler de seyrederiz, resim güzelse dönüp mal alırız değilse almayız veya satarız. Bazen 5-10 dakikada öyle bir resim yaparlar ki bir bakarsınız elinizde bir sürü mal olmuş hatta kredidesiniz!! Peki güzel bir resme bakarken vücudun ve beynimizin kat ettiği mesafe nedir hiç düşündünüz mü!?? Kaç günlük ağırlıklı ortalamanın kaç günlüğü kesmesinin daha çok randıman verdiğini araştırıp aslında bütün yolların Roma ya çıktığını keşfettiyseniz gelin al veya sat diyen aklın bizden habersiz neler çevirdiğine bir bakalım...

Sevdiğiniz bir manzaraya baktığınızda işin içine, retina ve beynin görsel kortekslerinden çok daha fazlası girer.

Kornea edilgen haldeyken, mercek ve iris ışığın içeri girmesini sağlamakla kalmayıp boyutlarını ve biçimlerinin önlerindeki manzaraya tepki olarak ayarlar. (Dohol de 5400 kalktı!) Bu ayarlamaların tümü,beyinden vücuda giden sinyallere ve vücuttan beyne giden ilgili sinyallere bağlıdır. (ilk on aracı kurum 8 trl artıda!!)...

Ardından manzarayla ilgili sinyaller beynin içinde işlemeye başlar (EREGLİ kalktı!!! Kamulara girdiler.) Üst kollikuluslar gibi korteks altı yapıların yanısıra, erken duyu korteksleri, asosiyasyon korteksinin çeşitli istasyonları ve bunlarla bağlantılı olan limbik sistem etkin kılınır (Bu sefer yukarı, 20 dakikalık kesti!! çok güzel oldu!!). Manzaraya ait bilgi, bu çeşitli beyin bölgelerindeki yönlendirici temsillerden içsel olarak harekete geçirildiğinde, vücudun geri kalanı sürece katılır (Doğan alış 2000 lot 5700!!)

Bir önceki yazıda manzaranın beyin ve vücut tarafından tanımlanma prosedürü aynıyla vakidir. Tıbbi terimler çorbası değildir (the journal of neuroscience, 8:1531-68)...

Ekran başında günlük hareketlere yoğunlaşmış her trader aslında seans boyunca piyasa hakimleri tarafından çizilen resme bakar. Kendi oluşturduğu ekran düzeninin her ne kadar diğer oyuncularınkinden farklı olduğunu düşünse de bütün resimler ortak temel renklerden yapıldığı için pek bir şey değişmez.. Temel renkler nelerdir?

Endeks 100'ün 5,20,60 ve günlük grafikleri, Derinlik bilgileri, ilk 5,10,15 alıcı ve satıcı aracı kurum bakiyesi, stochastik slow veya fast, 5/3 veya 40/5 veya seans içi haber panosuna düşen haberler!! (en temel renklerden), Toplanan dağıtılan mallar...

Piyasa hakimleri resmi istedikleri iyimserliğe veya kötümserliğe boyayabilirler.

Bu ressamlara şapkamı çıkarıyorum !! Ve önlerinde saygıyla eğiliyorum...

3 ayda 5.000 den 20.000 e gelen endekste insanlara çılgın gibi mal aldırmak... Ve keza 20.000 den 7.000 e düşen endekste insanların (artık mağdurlar diyeceğim) mallarını satmamalarını aksine daha çok mallanmalarını sağlamak kolay iş değildir...

Bu kabiliyet karşısında kazanan tarafta olmak nasıl mümkün olabilir!??
Şöyle;
Eğer 60 günlük ortalama 21 günlüğü keserken ve son 5 günlük işlem hacmi ortalaması 90 günlüğe fark atarsa ve de 40/5 stokastik de 40, 5 e alttan yukarı hafifçe yaklaşırsa borsa kısa vadeli yükselir.... Eğer bender, abn ve ege yoğun alıcı ise bu ertesi gün ciddi bir çıkışın habercisidir... Eğer ilk 10 aracı kurum 15 trilyon artıda ise ertesi gün piyasanın yükselmekten başka şansı yoktur...

Görüşlerini sorduğunuz yatırım uzmanınız (ben de bu guruptaydım!) veya danışmanınız veya ekonomi gazetenizin piyasa yorumcusu size bu cümleleri sıkça kurarlar...

Geçiniz!!!. Yatırım uzmanlarının ve danışmanlarının çoğunun kaderi piyasa karşısında terse gelmektir. Bu böyle olmazsa zaten piyasa diye bir şey olmayacaktır!!

Kazanan tarafta olmanız için ilk şart kılavuzunuzu azletmektir!!! Bu oyunu oynayacaksanız hakim gurubun karşısına siz bizzat oturmalısınız ve RESME SİZ BAKMALISINIZ... Görecekleriniz, sizin beyninizin kortekslerinde ve limbik sisteminde değerlendirilmeli... Gözünüzle ve kulağınızla aldığınız sinyalleri işleyip bunlardan nihai ürünü ortaya çıkaracak iş istasyonlarını siz bizzat kendi beyin arazinizde kurmalısınız...

Borsayı en iyi anlatan oyun elde bilye saklama oyunudur. Çok benzer! Piyasa elinde bir bilye saklar siz hangisinde olduğunu bulmaya çalışırsınız. Bulursanız kazanır bulamazsanız üzülürsünüz. Başlayalım...

Piyasa ellerini arkasına götürür bilyeyi sizin göremediğiniz avucuna saklar.Sonra ellerini size uzatıp Sorar: "Hangi elimde? "Eğer oyunun ilk eliyse sizin bilyeyi bulma şansınız %50 dir. Siz sol dediniz ve bilye sağ elde çıktı diyelim; İkinci parti için şansınız %50 den biraz fazla olur zira önceki partide piyasanın bilyeyi sağ eline sakladığını bilirsiniz. Fazla parti oynanmadığı için fazla düşünce yolunuzda yoktur. İlk düşüneceğiniz piyasanın bilyeyi iki kez aynı elinde saklamayacağını düşünmek olacaktır! Sol da ısrar edersiniz. Gene sağ! Üçüncü parti. Artık piyasa o kadarda ısrarcı olmayacaktır ve bu sefer kesinlikle sol! Gene sağ... Dördüncü partiye geldik ve piyasa üç kez bilyeyi sağ elinde sakladı. Aptal yerine konduğunuzu düşünüyorsunuz. Sinirlenmeye de başladınız. Piyasa yine ellerini arkaya götürdü, bilyeyi sakladı ve sonra size doğru uzattı. Ama o ne! Sağ eli sanki bilye içindeymiş gibi biraz kabarıkça duruyor. Bunu nasılda daha önceki partilerde fark etmediniz? Tabii yöntem bu: Bilyeyi sakladığı eli biraz daha kabarık duruyor .Ama 4 kez bilyeyi aynı elde saklama düşüncesi de baya zekice... Sağ!... Maalesef !!!

Günlük hayatta patronunuz, sevgiliniz yada ülkeyi yönetenlerin sizi yönlendirmeye çalıştığını sık sık görürsünüz. Size önerdikleri oyun seçeneklerden birinin kesinlikle daha parlak göründüğü bir seçimdir. Bu seçenekte karar kıldığınız zaman karşınıza yeni bir oyun çıkar ve böylelikle kısa bir süre sonra akılcı seçimlerinizin sizi aslında hiçbir zaman istememiş olduğunuz bir yere getirdiğini görür ve tuzağa düştüğünüzü anlarsınız.

Bu noktaya gelmemek için yapacağınız şey arada bir beklenmedik biçimde davranmaktır. En çekici görünen seçeneklerden uzak durduğunuz zaman kaybettiğiniz şeylerin karşılığında daha özgür ve daha zengin olabilirsiniz.

Doğal olarak hedefiniz sadece beklenmedik şekilde davranmak değil bunu belli bir olasılık stratejisine uygun olarak yapmaktır.Burada sizlere piyasanın karşısına (eğer niyetiniz trade den para kazanmaksa) kişi (individual) olarak ve kılavuzlardan özgür olarak geçilmesi gerektiğini göstermeye çalışıyorum.

Bunu yaparken gelen eleştiriler sayesinde iç görüşlerimi kuvvetlendirmiş veya çeşitlendirmiş olacağım.

Sezgileri kullanmanın trade için birinci derecede önemli olduğunu ima etmiyorum böyle olduğunu iddia ediyorum.Son altı aydır trade yaparken indikatör kullanmıyorum ama seansta 5-20-60 dakikalık çubuklara ve volüme bakarım ve kafaları görmeye çalışırım! Teknik araştırmaların yani bir başka deyişle geçmiş dataların başarılı bir trader olmak için ikinci planda ve belki üçüncü planda kaldığını düşünüyorum.

Çevresini yeterince yüksek bir engelle kapattığınız bir dama tahtasının karelerinden birine bir pire koyun. Doğal olarak pire dama tahtasının üzeride oradan oraya sıçrayacak ve eninde sonunda ilk kareye geri dönecektir...

Peki aynı dama tahtasının üzerine her birini bir kareye yerleştirmek üzere 50 ölümsüz pire koyun ve birbirinden ayırt etmek içinde isimlendirin veya numaralandırın. Öyle olsun ki pireler siz “zıpla!” dediğinizde hepsi farklı bir kareye gitsinler. Siz ve sizden sonra torunlarınız ve sonrada onların torunları o dama tahtasının başında "zıpla" deyip durunuz;

Sülalenizden hiç kimse pirelerin bir kez bulundukları konumlarda toplu halde ikinci kez bulunmalarına tanık olamayacaktır. Eski bayramlar olmayacaktır! Eski şarkılar, eski dostluklar ve eski trendler...

Yıllar önce bir çalışma yapmıştım. Konusu "Bir günde %10 dan fazla yükselen hisselerin son beş günlük çubuk grafiklerinde ki benzeşmelerdi".

Şöyle ki:
İlk adımda Metastock programının explorer'ında o gün %10 dan fazla yükselen hisseleri tespit ediyordum. İkinci adımda bu hisselerin son 5 günlük çubuk grafiklerini bir şekilde sayısallaştırıyordum. Amaç, çok sık tekrar eden bir şablon grafik bulup 4 günü bu şablona uyan hissede 5. Gün trade yaparak köşeyi dönmekti!
Sonuç ,hezimet!...

Hiçbir hissenin geçmiş beş günlük çubuk grafiği sayısal olarak (yani bire bir) bir diğerine benzemiyordu!!Bir sistem eğer yeterince karmaşıksa daha önce bulunduğu duruma yakın bir noktaya dönebilmesi için gereken süre aklın alamayacağı denli uzundur.

Ve Borsada yüzlerce pire vardır...

Teknik analizin vadesi ile borsada başarılı bir iş yapmak için, ona atanacak önemin derecesi arasında doğrusal bir orantı vardır. Vade ne kadar kısalırsa hassasiyet o denli azalır.

Trade vadesi olmayan bir hareket tarzıdır zira alış veya satış yönünde açılan pozisyon gün içerisinde kapatılır. Zamanla yarıştığın ve zamanı iyi kullanman gereken bir süreçtir.

Trader, gonk çalıp ilk hareketler gerçekleşmeye ve piyasanın yüzü ekranda şekillenmeye başladıktan sonradır ki görüş üretmelidir.

Bir gün önceden, sabaha kadar çalışılan teknik analiz trader'e çok fazla bir fayda sağlamaz, zira Piyasa da aynı süre içerisinde kendi hareket tarzını olgunlaştırır ki bu sıklıkla sizin önceden düşündüğünüz veya keşfettiğiniz şey olmaz.

Eskiden bir yarışma programı vardı. Orijinal adını hatırlamıyorum ama halk arasında "geçiniz" yarışması diye bilinirdi.Kuralları aklımda: "Kim beşyüzmilyar ister" deki gibi sunucu, yarışmacıyı karşısına alır, rast gele seçtiği bir konuda hazırlanmış soruları hızlı hızlı sorardı. Seyirci yok. Kenan Işık gibi yarışmacının keyfini beklemek de yok! Her şey zamana karşı.
- İstanbul un kurtuluşu?
- 1453
-Hangi Osmanlı padişahı tütün içmeyi yasakladı?
- 2.Murat
-Malazgirt savaşının tarihi?
- 1071
-Preveze savaşı kime karşı yapıldı
- ............geçiniz!

Yarışmada bilmemek değil yanlış cevap vermek puan kaybettirirdi. Üç dakika içerisinde ne kadar çok soruya doğru yanıt verirsen o kadar artı puan, ne kadar yanlış cevap verirsen o kadar eksi puan alırdın. Cevap veremediğin soruların bir ceza puanı yoktu. Bu sebeple yarışmacı puan kaybetmemek için bilemediği veya tereddütte olduğu bir soru olursa "geçiniz"derdi.

Bir traderin piyasanın yönü hakkında kesin öngörüyle ve inançla seansa başlaması yapabileceği en yanlış 1. İştir. Bir traderin piyasanın sorduğu soruya, emin olmadığı halde, cevap vermeye çalışması yapabileceği en yanlış 2. iştir. Bir traderin piyasa ona soru sormadan önceden hazırlandığı rast gele bir soruya cevap vermesi yapabileceği en yanlış 3. iştir.!
- 1071
- Efendim??!...
- Şey... malazgirt savaşının tarihi...
- E ben size öyle bir soru sormadım ki!...
Piyasa sormadan cevap vermemek...
Ben buna "tradenin özü" diyorum!

Bir önceki yazımda trade'in tanımını hatalı yaptım. Bahsettiğim "day-trade" idi yani türkçesi günlük alım-satım. Benim "kazanan tarafta olmanın çözümleri" yaklaşımına konu ettiğim trade tipi bu değil.

Doğru trade, doğru yerde satmak ve doğru yerde almak , piyasanın salınımlarından istifade etmektir. Bunu haftalık dalgalarda yaparsınız günlük dalgalanmalarda yaparsınız bu bir stil, konsantrasyon ve bir felsefe meselesidir.

Yazdığım yazılar her ne kadar birbirleriyle alakalı görünmeseler de bir "şaşı bak şaşır"a bakar gibi bakarsanız bu ülkede hiçbir platformda, forumda tartışılmayan, yatırımcıya kılavuzluk eden görsel ve yazılı hiçbir medya ürününde rastlayamayacağınız bir kavramın üç boyutlu siluetini fark edebilirsiniz. Yatırımda "BEN". Yani bu ülke yatırımcılarının hep yaşadığı ama hiç sorgulamadığı,üzerinde kafa yormadığı ve "hakim" grubun diğerlerini mağdur etmek için pek güzel kullandığı 3.boyut : Davranış psikolojisi.

Yazılarımda Teknik analizi ikinci plana iten bir yaklaşımım olduğu da doğrudur ama benim yadsıdığım hafta sonları 500 bin lira verip de aldığınız dergilerde çarşaf çarşaf yayınlanan teknik kriterler keza 10 ayrı günlük bültende üç aşağı beş yukarı aynı olan destek-direnç noktalarıdır. Yani bakir olmayanlar!

Henry James O’Farrel. Tarihteki ilk trader'lerden biri. Avustralya’da, gemilerle İngiltere’den getirdiği malların ticaretini yaparken borsa işine merak sarmış. Ancak o zamanlar şimdiki gibi borsa binaları olmadığından işlemler corner dedikleri, bizim kapalı çarşıdaki meşhur döviz alışverişi yapılan sokağa benzer, mahallerde yapılırmış.

Avusturalya’da kendisine "Şanssız İrlandalı" derlermiş. Sebebi borsada önceleri herkesin gıptayla baktığı kadar büyük paralar kazanmasına rağmen sonradan, ticaret hayatında kazandıkları dahil, tüm servetini kaybetmesiymiş.
O’Farrel in Geliştirdiği yöntem , onun "fiyatlar düşükken al yükseldiğinde sat" dediği, bugünün destek/direnç kavramlarından başka bir şey değil.

Değil ama o zaman bakir!

Bu yöntemle başlangıçta herkes satarken mal toplar, fiyatlar belli bir noktaya geldiğinde de bu malları elinden çıkararak büyük paralar kazanırmış. Bu saadet devri pek uzun sürmemiş. Melbourn’den bazı gazeteciler bulduğum bu yöntemden bahsetmeye başlayıncaya kadar çuvalla sterlin kazandım. Bu gazetecilerin yazılarını takip eden diğer borsacılar da benim yöntemimi uygulamaya başlayınca işler karıştı! Artık herkes destek noktasında alış yapıyor ancak yukarıdan almaya kimse istekli olmadığından bir müddet sonra fiyatlar yeniden aşağılara inmeye başlıyordu. Sonuçta bulduğum yöntem sayesinde kazandığım her şeyi yine bu yöntem sayesinde kaybettim..

O’Farrel bu kıssadan bir de hisse çıkarmış:

"Borsada bir yöntem eğer az kişi kullanıyorsa kazandırır"

O’Farrel geçte olsa borsada bir tekniği, bir yöntemi paylaşmanın sahibi olan kişiye pek fayda getirmeyeceğini anlamış. Ben onun bu tezine şu ilaveyi yaptım:

Borsada bir yöntem eğer az kişi kullanıyorsa kazandırır, çok kişi kullanıyorsa cazip olmaz, eğer herkes kullanıyorsa artık bir yöntem değil bir tuzaktır!

Teknik analizle dalaşmamı burada noktalıyorum zira "herkesin kazanacağı" bir piyasa yakınımızda ve bir süre onun dedikleri olacak gibi! ben biraz faydalı olur diye "Ben"le devam edeceğim... Profesyonel bir borsacı olarak piyasanın yön tayininde kullandığı, aracı kurum arge’lerinin gözbebeği teknik yöntemleri bir kenara bırakıp ta gören, duyan, dokunan, tadan ve koklayan ve bu yolla algıladıklarını davranışlara dönüştüren beynin fizyolojik yapısı ve nasıl çalıştığı sorusunun peşine takılarak "kazanan tarafta olmanın çözümlerini" aramam biraz tuhaf gelebilir.

Koskoca bir piyasayı elde bilye saklama oyununa benzetmem de işi basitleştirmek gibi görülebilir. 1999 kasım çıkışında yöneticisi olduğum seans salonunda 40 aktif müşteriyle seans yaptığımı hatırlıyorum. 2000 ocak ayından sonra başlayan düşüşte o aktif 40 müşterim ve hizmet verdiğim diğer yüzlercesi ya her şeylerini ya da çok şeylerini kaybettiler. Bu mağdurlar her gün gazete okuyorlardı, haftalık dergileri izliyorlardı, televizyonlardaki piyasa yorumcularını ve ünlü ekonomistlerin 3 büyük harfli haber kanallarındaki tartışmalarını hiç kaçırmıyorlardı, aracı kurumların günlük bültenlerini izliyorlardı, yatırım uzmanlarına ve benim gibi seans yönetmenlerine güveniyorlardı.

Ama kaybettiler!

Çünkü bu bir oyundu. Benim benzettiğim "eldeki bilyeyi bulmaca" oyunu gibi. Böyle bir oyunda her iki tarafında %50 şansı olması gerekirken "hakim gurubun" kazanma şansı % 99 du zira karşısındaki rakibinin "ne düşündüğünü", "ne hissettiğini" ve "ne yapacağını" kestirebiliyordu!! Mağdur grup ise "kainatın en karmaşık yapısı" olan kendi beynini "hakim" grup kadar tanımıyordu. Eğer bu yakınlarda bir kitap fuarına gittiyseniz veya gazetelerin hafta sonu eklerini takip ediyorsanız aklın (ve beynin) sırlarını ve sınırlarını konu alan kitaplara ve yazılara çokça ilgi olduğunu görmüşsünüzdür.

"Transdenthal meditasyon", "Beynimizi kullanmak", "Zen" , "Dialetic", "N.L.P", "Stresten kurtulmanın yolları", "taocu felsefe"...

İnsanlar alnın birkaç santim ötesindeki 1400 gr lık kütlenin içerisinde neler olup bittiğini artık daha çok merak ediyorlar. Sinirlenmenin, üzülmenin, sevinmenin, sıkılmanın, tatmin olamamanın, hırslanmanın (bu duygulara dikkat! hepsini bir yerlerden tanıyor olmalısınız!!) aslında o kütlenin içerisindeki pirinç tanesi büyüklüğünde (amigdala) veya bir leblebi büyüklüğünde (hipotalamus) bölümlerin salgıladıkları "kimyasallardan" ve "elektrik akımlarından" başka bir şey olmadığını bilmenin bu duygularla baş etmeyi kolaylaştırdığını keşfediyorlar.

Nihayet sadede geldik gibi!

Piyasada davranışlarımızı olgunlaştırmak ve alıp satmaya karar veren "ben"i daha yakından tanımak için medeniyete şeklini veren ama insanoğlunun çok azını keşfettiği bir coğrafyada sizinle dolaşacağız. Bir önceki yazımda bahsettiğim "ben" aslında bu coğrafyanın başkenti! Benim görüşlerini,tekniklerini incelediğim tüm "Başarılı trader"ler (ki bunlardan da bahsedeceğim) kazanan tarafta olmak için bu başkenti ziyaret etmenin ve bu coğrafyayı "az çok" tanımanın şart olduğunu söylüyorlar!

International İnstitute of Trading in kurucusu ve "Random walk" teorisinin sahibi Van K.Tarp kazanan tarafa geçişini şöyle anlatıyor:

" İlk işlemlerime üniversite yıllarımda başladım ve her şeyimi kaybetmem için 6 ay yetti! Birkaç yıl daha aynı hataları tekrarlayarak sıfırın altında gitmeyi öğrendim... Wall Street benim işlemlerimi takip ediyor diye düşünmeye başlamıştım: Ben ne yapsam başkaları tersini yapıyordu. Neden sonradır ki başarısızlıklarımın tek sebebinin bizzat BEN olduğumu anladım. "

Guzel bir yazi bastan sona okudum. Yazarida merak etmedim degil bu is uzerine kafa yormus ve felsefe yapmis soylediklerinin cok buyuk bir kismina katiliyorum.

Dusunce tarzlarimiz benzesen birisiymis sakincasi yoksa kim oldugunuda belirtebilirmisiniz

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Guzel bir yazi bastan sona okudum. Yazarida merak etmedim degil bu is uzerine kafa yormus ve felsefe yapmis soylediklerinin cok buyuk bir kismina katiliyorum.

Dusunce tarzlarimiz benzesen birisiymis sakincasi yoksa kim oldugunuda belirtebilirmisiniz

---

Merhaba Erhan Bey;

Belki 10-15 yıldır arşivimde duruyor bu yazı. Yazarın kim olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Hissenet ten mi aldım yazıyı onu dahi hatırlayamıyorum. Belki de başka bir ekonomi forumundan. Ama aracı kurum sahibi olduğu anlaşılıyor. Hoşuma gittiği için yıllardır arşivimde saklarım.

Bu yazıyı okuyupta olur ya tanıyan birisi varsa açıklarsa ben de merakımı gidermiş olurum. (Eğer hisse netten almışsam eskiler belki hatırlar...)

Saygılarımla...

Gerçekten güzel yazı, bu yazıyı okuduktan sonra birbirimizden farklı sonuçlara da ulaşabiliriz ya da benzer ama önem sıralamasını farklılaştırdığımız çok sayıda sonuca da varabiliriz. Davranışsal finans boyutuyla birlikte piyasanın nasıl yenilebileceği konusunda bazı ip uçlarını barındırdığını düşünüyorum. Özellikle son aylarda bende kuvvetlenen "piyasa ancak istatistikle yenilebilir" sonucuna ulaşacak bir yazının sanki giriş bölümü gibi. Bunun gibi güzel bakış açılarının paylaşılması forumu takip edenlere çok şey katacaktır.

Istatistik ve sistemlerle alakali bir video hazirlayayim bari.

Yazilar cok okunmuyor video hem daha kolay hemde daha akilda kalici oluyor.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Istatistik ve sistemlerle alakali bir video hazirlayayim bari.

Yazilar cok okunmuyor video hem daha kolay hemde daha akilda kalici oluyor.

---

Güzel olur hocam video en iyisi

Redmi 5 Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

hiç back test yapmamıştık ??

---

back test yapmakda problem yok ancak optimize edilmiş bir sistemde değil

optimize edilmiş sistemde neyin back testini yapacaksın ki zaten sen optimize ederken o back e göre optimize ettin şimdide testini yapacaksın yani öyle mi

oldu mu şimdi ya :)

yer mi anadolulu londra lı newyork lu children , peri masalı mı bu erhan


teknik bakış ,
göstergeleri yorumlamak (bak ne diyorum yorumlamak diyorum ) diğer piyasalarla beraber korelasyonunu takip etmek , işlem hacimlerini incelemek ve en önemlisi de bunlara uygun bir oyun planı geliştirmek

optimizasyon tüm bunlardan kaçış yolu gibi gelebilir daha doğrusu gözükebilir ama orası çıkmaz sokak kaçılamaz


ama neyse , merak ediyorum acaba kaç yıl sonra ve kaç tl patlattıktan sonra matematiksel gerçeklere karşı istatistiğin bir silah olmadığını fark edebileceksiniz


piyasa dinamiktir , optimize etmek ise dinamiğin statik hale getirilip sözde önüne konulmasıdır


dinamik bir akışı statik hale getirmeye çalışmanın (getirilemez) sebebi ne peki


e öylesi çok zor uzun uğraştırıcı falan olması değil mi , yani öyle yemedi sallla işi mikroişlemciye o sana sihirli sayıları bulsun , o da mı olmadı at altına üç beş filtre :)


bana kalırsa eğer sitem yazarken , optimizasyon yapmadan kendinizi el kol bağlanmış hissedip bir şey yazılamıyorsa derim ki unutulmalı bu sistem meselesi


BENCE tabi


aksi halde alice harikalar diyarında eposide paran bitinceye kadar bölümüne doğru yakınsamak kaçınılmaz

Viper haklı olabilir, sistemcilerin bu metotla düzenli kazanç sağlandığına dair çok daha sayıda başarıya ulaşmış gerçek hesap örneği paylaşması gerekli. Örnekler çoğalmadan, bu kazançlar rutinleşmeden hatta belli ölçüde genele yayılmadan soru işaretleri ve şüpheler olması gayet normal. Ben Viper gibi düşünmesem dahi, para yatırdığım sistemimin kesin başarı sağlayacağını yüzde yüz söyleyemem. Belki de düşüncelerimde yanılıyorum, Robot'a güvenmekte hata ediyorum. Bunlar da kesinlikle olası, çünkü bu çalışmalarda henüz daha çok yeniyim. Optimizasyon konusuna gelince, gerçekten geniş bir konu. Bir sistemi belirlediğinizde ister istemez zaten az ya da çok opitimize bir durumda oluyor. Optimize süresinden tutun da sistemin trade mantığına kadar o kadar çok mevzuu var ki :) Geldiğimiz noktada sistemciliğin henüz kazancı ispatlanmış bir metot olduğunu hangimiz söyleyebilir ? diye sorayım ve burada bırakayım.

arkadaşlar bu vip 30 grafiğinde bugunki vade geçiş boşluğu grafik ortalamalarına etki ediyor mu?

yazının en önemli cümlesi bence şu: "Borsada bir yöntem eğer az kişi kullanıyorsa kazandırır"
toplamı sıfır olan bir masadayız. birileri kazanacak birileri kaybedecek.
ancak işin psikoloji kısmı tabii ki çok önemli ancak yeterli değil. bu konu ile alakalı
rahmetli Yaşar erdinç hocanın çok önemli yazıları ve kitapları var. birisi şu: http://www.bilgeyatirimci.com/yatvetekanaliz.pdf
yine benim çok önemsediğim bi yazı dizisi var. 1. bölüm şu: https://www.bilgeyatirimci.com/i/bor...hmin-yapmak-i/
diğer bölümler için googleda şu şekilde aratın. yaşar erdinç borsada tahmin yapmak
okuyan faydasını görecektir.

unutmadan Ali perşembenin pdf indirebileceğiniz şu kitaplarıda önemli.
http://pdfkitaplarimiindir.blogspot....hadi-canm.html

Sistemci arkadaşlar ideal başlıgında bir yazı yazdım. Orayı okuyup yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Alıntı:

---

Originally Posted by HALİL KALKAN

Viper haklı olabilir, sistemcilerin bu metotla düzenli kazanç sağlandığına dair çok daha sayıda başarıya ulaşmış gerçek hesap örneği paylaşması gerekli. Örnekler çoğalmadan, bu kazançlar rutinleşmeden hatta belli ölçüde genele yayılmadan soru işaretleri ve şüpheler olması gayet normal. Ben Viper gibi düşünmesem dahi, para yatırdığım sistemimin kesin başarı sağlayacağını yüzde yüz söyleyemem. Belki de düşüncelerimde yanılıyorum, Robot'a güvenmekte hata ediyorum. Bunlar da kesinlikle olası, çünkü bu çalışmalarda henüz daha çok yeniyim. Optimizasyon konusuna gelince, gerçekten geniş bir konu. Bir sistemi belirlediğinizde ister istemez zaten az ya da çok opitimize bir durumda oluyor. Optimize süresinden tutun da sistemin trade mantığına kadar o kadar çok mevzuu var ki :) Geldiğimiz noktada sistemciliğin henüz kazancı ispatlanmış bir metot olduğunu hangimiz söyleyebilir ? diye sorayım ve burada bırakayım.

---

Kazandığını kaç kişi söyleyebilir yada söylemek ister ki. Keza kazandığını söyleyeninde doğru söyleyip söylemediğinden emin olmazsınız. Bunu ancka doğru ve dürst olduğunu düşündüğünüz kişilerden veya bire bir portföyünüz gördüğünüz kişilerle ancak netleştirebilirsiniz. Resim koymak bile şüphe edecek olduktan sonra ettirir. Photoshop dersin en olmadı.

Ticarette herkes kazanamaz çünkü birileri kaybettiğinde kazanıyorsunuz.

Haliyle aslında çok fazla kazanan oldugunda bir problem var demektir. Ticaretin mantığını ters. Ticaretten kastım sadece borsa değil bu gün ticaret diyebildiğiniz her şey. birbirini kazıklamak üzerine kurulu. Adam parfümü 30 lıraya üretiyor 40 lıraya toptancıya veriyor 50 lıraya sana satıyor. Sen ise parfüm üreten fabrikada işçisin. Sana ürettirdiği parfümü geri sana satıyorlar. Kısır bir döngünün içinde sadece ticaret yapabilenlere kar ettirmekten başka bir işe yaramıyoruz :D
Dolayısıyla ticaret yapıp da para kazananlar gel bu iş iyi kar ettiriyor bak sana ıspat edeyim demesi biraz fazla iyimser kalır. Peki erhan sen nasıl yapıyorsun dersen.

1-İyi niyetliyim.
2-Dürst ve şefaf olmayı seviyorum.
3-Anlatmayı öğretmeyi seviyor ve bundan haz alıyorum.
4-Bu işi ne kadar anlatırsam anlatayım 10 kişiden 1 kişinin başarıya ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü basit bir iş değil.
5-Ayrıca ben kazanıldığını idda etmedim. Kazanadabiliriz kaybede de biliriz. Henüz 2 taraf içinde kesin yargıda bulunamam.

İşin sonunda ne kadar fazla kazanan örnek bulursan aslında o işin ne kadar demode oldugunu ve artık pastadan ne kadar az pay almaya başladığın ortaya çıkacak. Sen daha algo tasarlarken adam yükske frekanslı işlemlerele parayı götürecek. Önden gitmek önemli.

İngilizce sürüyle kaynak var algo tradeyı anlatan ıspatlar var dökümanlar var fonlar var. yurtdışında ortalama %60'u algo trade kullanıyormuş. İnanmayadabilirsiniz tabi.

Tüm bunlar bir kenara biraz mantık yapmak lazım.

1-Manuel orta kısa ve uzun vade farketmeksizin başarılımıyım ? istikrar var mı ? tatmin edici kar düzeyine ulaşabiliyormuyum ? bunların yanıtı olumsuz ise 2 seçeneğin var.

ya piyasayı bırakacan yada alternatif algo tradeye odaklanacaksın.

FELSEFE YAPALIM!

Bugun verdiğimiz kararlar bir istatistiğin sonucu. Aslında verdiğimiz kararlar da yine istatistik yaptığımızı görüyoruz.

Soru sor Neden borsacı oldun ?

geçmiş grafiklere baktın hisseler 2 lıradan 40 lıraya gitmiş. Kazancı gördün ve borsa işine bulaştın. Geçmiş istatistiklerden yararlandın aslında ? madem istatistik yapmayacaktın 40 lıradan 2 lıraya düşmüş olsaydı hisseler bugun hangimiz borsaya bulaşırdık ? Geçmiş istatistiklere baktığın için buradasın. Eve tuz alırken hangi markette ucuz oldugunun istatistiğini yapıyorsun beyninde hangi markanın daha dayanıklı olduğunun istatistiğini tutuyorsun. Bir sonraki eşyayı alırken geçmiş istatistiklere bakarak o markaya gidiyorsun. Optimizasyon back test ve istatistik üzerine kurulu hayatımız. kararlarımızı istatistiksel sonuçlara göre veriyoruz. Şu an bile sorguladğın soruya dön ve bak neyi öğrenmek istiyorsun ?

"sistemcilerin bu metotla düzenli kazanç sağlandığına dair çok daha sayıda başarıya ulaşmış gerçek hesap örneği paylaşması gerekli" Bu sana istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç verecek öyle değil mi ?

Peki bir paradoks yok mu burada İstatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulursan algocu olacaksın. fakat algocu olmak aslında bir istatistiksel sonuca yatırım yapmak.

Kafanız mı karıştı ? Algoculara sordun hepside biz battık dedi. Ozman bu işi yapmayacaksın çünkü istatistiksel olarak bu işe girenlerin %100 batıyor sonucuna ulaştın. Ancak yapacağın iş istatistiksel bir sonucun başarısı veya başarısızlığı. Eğer algocular batıyor ise ozman istatistiksel sonuçlara bakarak karar almak ve yatırım yapmak yanlış.

O halde sana biz algocuyuz battık, istatistiksel sonucu veren şey de yanlış.

Paradoksu anlayabildiniz mi ? Dolayısıyla istatistiksel sonuçlara inanıyor ve buna göre karar alıyorsan o halde sistemciliğe inanmak zorundasın. Hem istatistiğe inanıp buna göre karar verip hemde istatistiksel bir sonuç olan sistemlerin kazandırmayacağına inanmaman bir paradoks oluyor.

PARADOX= Kendi içinde çelişkiliymiş gibi görünen, mantıksal olarak hem doğruluğu, hem de yanlışlığı kanıtlanabilen önerme. Sözlükte "aykırı düşünce", "çelişki", "düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen karşıtlık." anlamlarına gelir.

Piyasa statik mi dinamik mi ? bu soru hep sorulur ve dinamik olduğu kanaatine varılır. Gelişmiş algorıtmalar harici yarattığımız algorıtmalar (sistemler) statik veya statiğe yakındır.

Statik, kısaca sistemci dilinde durağan değişikliğe uğramayan değişmeyen kuralları aynı kalan anlamına gelir.
Dinamik ise, tam tersi değişkenlik gösteren durağan olmayan anlamına gelir.

Bu düşüncem yanlış olabilir konu hakkında daha iyi bir fikri olan bizi daha iyi aydınlatabilir mühendislik okumadım.

Piyasalar dinamiktir. Bunu herkes kabul etmeli çünkü statik olamaz. Statik hareket ederse herkes aynı kuralı yazıp para kazanır mı kazanamaz herkes aynı kuralı yazacaksa kimin malını alıp satacağız kimden kar elde edeceğiz ? TÜm borsacılar aynı anda alıp aynı anda satarsa kimse kar edemeyecek demektir.

Şimdi soru şu Kafama takıldı 2 tane hareketli ortalama kesişimine göre al sat veren sistem sizce statik bir yapımıdır dinamik bir yapımıdır ?

İlk baışta statik gibi duruyor 100 luk ve 200 luk bir birini kesecek ve al yakacaksın. bu hiç değişmeyecek hep 100 lukle 200 lugun kesişimine bakacaksın. Buradan bakınca statik kuralları belli olan ve değişikliğe ugramayan gibi duruyor.

Ancak bu ortalamalar dinamik bir piyasaya göre şekil alıyorlar. Örnegın piyasa sürekli yukarı gitti diye birbirlerini hiç kesmiyorlar. Bazen erken bazen çok geç sinyal yakıyorlar. O halde ne zaman kesişim olacağı belli değil. Ne zaman kesceği belli değilse bu sistem nasıl statik oluyor ?

Bence buradaki ana mesele sistemlerin statik mi dinamik mi olduğu tartışması değil.

Olasılık ve istatistiği baz alıyoruz.

Mesela daha iyi analaşılması için örnek vereyim Trafik sizce statik mi ? yoksa dinamik mi ? Baktığın zaman trafik kuralları var ancak kimse bu kadar dikkatli bir biçimde kurallara uymuyor o halde dinamik diyebiliriz.

Biz sistemcilerin amacı nedir a noktasında b noktasına bu dinamik trafikte güvenli şekilde gidebilmektir.

Bu noktada dinamik olmak zaten imkansız adı üstünde ne olacağı belli değil değişken zaten dinamikliği yakalayabilmem için ne tür bir dinamik yaşanacağını bilmem lazım ne tür bir dinamik yaşanacağını biliyor isem o zaman trafik dinamik değil statiktir anlamı çıkar. Her neyse o halde geriye ne kalıyor olasılık ve istatistik. Dinamizmi yakalayamayız hiçbir zaman dinamikliğin tanımına aykırı ancak dinamizme ayak uydurmaya çalışabiliriz. Bunu da olaslık ve istatistikle belirleyebiliriz.

yani dinamik olan trafikte 100 km/h geçen sürücülerin kaza oranları yüksek olaslılıkta,
en sağ şeritten gitmek diğer şeritlere göre kaza oranları düşük olaslıkta.
hız kurallarına uyanları kaza oranları düşük olaslıkta.
a güzergahı yerine b güzergahını tercih etmenin kaza olasılığı düşük.
vb.vb. bu istatistiklerden yararlanayarak yaptığım sürüşte hedefime ulaşma ve ulaşamama ihtimalimi ölçüyor ve buna göre aslında yola cıkıyor bir başka değişle sistemimi kurguluyorum.

Yaptığımız iş bu dolayısıyla piyasa dinamik ama sen statiksin veya yarı statiksin demenin pekte anlamı kalmıyor gibi.

Elinde olaslık ve istatistik var buna göre risk ve getirini hesaplıyor ve bu olasılığa oynuyorsun. Doğru bir istatistik ve back test yaptıysan büyük olaslıkla güvenli bir biçimde a noktasında b noktasına gideceksin istediği kadar dinamik olsun birşey farketmiyor. başarı olaslığında ortada başarısız olma olasılıgında ortada. Kusursuz bir yapı üretmiyoruz ki zaten üretemeyizde, üretiyor olsaydık piyasa dinamik değil statik olurdu.

çıkardığımız sistemler kabaca şöyle diyor şu kadar kazanacaksın ancak %30 batma olaslığın %70 kazanma olasılığın var diyor. Sen buna oynuyorsun kusursuz değilsin. Dinamik bir yapıdan risk hiçbirzaman %0 olamaz manuel de yapsan sistemlide yapsan. Doğru bir istatistik yaptıysan a dan b ye gelirsin yanlış bir olaslık hesabın var ise b ye hiçbirzaman gidemeyeceksin.

Ancak doğru bır ıstatıstık yapıp sistemi kurmuş olsan bile dinamik bir piyasa %30 luk riske denk gelip batabilirsin bu olasılık hep kenarda duruyor.

Ama gidip lasvegasta %49,5 kazanma ihtimali olan rulet oynamakta veya manuel trade ederek kazanma oranı hiç ölçülemeyen ve psikolojine göre sürekli değişen bir tradeye oynamaktansa

%70 kazanma ihtimalim olan bir olaslığı yeğlerim. Sistemciliğin özetininde bu olduğunu düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by cloud

arkadaşlar bu vip 30 grafiğinde bugunki vade geçiş boşluğu grafik ortalamalarına etki ediyor mu?

---

etki eder.

Erhan bey standart bar kapanışa göre olan sistemlerde kaymayı kaç puan almalıyız. Daha önce sen 35 puan yazmışsın.Bu tek yön için mi çift yön içinmi geçerli

Bende bu işin olasılık ve istatistik üzerine kurulması gerektiğini düşünenlerdenim.

Piyasanın dinamik ve oldukça karmaşık yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa ile ilgili bir takım gerçekler var nedir bunlar.

- Piyasa çok uzun süre (uzunluğu tartışılır) yatay kalamaz aynı bandda kalamaz.
- Sürekli trend olamaz.
- Sürekli düşen ya da sürekli yükselen bir piyasa olamaz.
- Sürekli çok sert hareketler olamaz.

Zaman zaman yukarıdaki temel hareketler olur ne sırayla ve ne uzunlukta/büyüklükte olacağını kestirmek imkansızdır burada sürekli belirli patternleri kovalayan algoritmaların doğru kurgulandıysa eğer, kazanma olasılığı yükselecektir.

Doğru algoritma nasıl olmalı en önemli ve en zor soru. ama temel özellikleri yüksek ihtimalle oluşabilecek patternleri kendi hedefleri doğrultusunda affetmeden kar hanesine yazabilmesi lazım diğer taraftan zayıf oldukları bölgeleri min. zararla geçebilmeleri lazım. Basitçe böyle ama nasıl olacak bunun için sadece iyi bir algoritma değil iyi birde sermaye yönetimi gerekli. hatta history takip eden algoritmalar olması gerekli.

Şöyle bir benzetim yapılabilir bence. Mesela yazı tura atma olayında kazanma şansı %50 dir. her zaman %50 olacaktır. Diyelimki yazı tura atmaya başladınız 1. yazı, 2. yazı, 3. yazı, 4. yazı, 5. yazı geldi vs. uzadıkça turanın gelme olasılığı artacaktır. Bağımsız olaylar olduğu için reelde % 50 ihtimal değişmeyecektir fakat sonsuza kadar yazı gelme ihtimalide sıfırdır. Süre uzadıkça sürekli yazı geldiği için toplam gerçekleşen olaydaki gelen tura yüzdesi azalmış olacak (%30 %40 vs. ) ve % 50 ye yakınsama eğiliminde olacaktır. Bir nevi tura gelme olasılığı artacaktır diye düşünülebilir. (Tabi buradada bir paradoks var.)

Ki borsa bağımlı bir olaydır benzer şekilde düşünülürse bir pattern grubunun gerçekleşmesi azalmısşa yakın zamanda gerçekleşme ihtimali artacaktır denilebilir. Basitçe düşünülürse mesela son 1 2 ay da sağlam trend olmamış ise trend yaklaşıyor diye herkes düşünmeye beklemeye başlıyor.

Bence anahtar olasılık üzerine iyi kurgulanmış birden fazla algoritma, birden fazla enstrüman ve iyi para yönetimi.

35 tek cift yonde 70 kullaniyorum ideale 35 girdiginizde

Otomatik olarak bu sekilde hesaplar

Merhabalar -

Bazı paylarda (özellikle BIST30'a dahil olan ve future contract'leri işlem görenler) bazı kurumlar alışa geçtiğinde yükseliş, satışa geçtiğinde de düşüş oluyor... Biliyorsunuz. Örneğin BAML'in alıcı piyasasında 10 kademe, 15 kademe yukarı yönlü oynama, satışa geçtiğinde ise aynı şekilde düşüş olabiliyor. Bunun üzerine bir algoritma yapılamaz mı? Piyasayı önceden yakalamak adına değil, kısa ve günlük trendlerde pozisyon açıp kapatmak için. Algoritmada örnek olarak 5 kademe üstüne satış yazılabilir (trendin sonuna kadar beklemeden), veya bir sistem geliştirilebilir.

Sadece bir mantık testine tabi tutmak adına sizlerle paylaşmak istedim.

Alıntı:

---

Originally Posted by Esq.CM

Merhabalar -

Bazı paylarda (özellikle BIST30'a dahil olan ve future contract'leri işlem görenler) bazı kurumlar alışa geçtiğinde yükseliş, satışa geçtiğinde de düşüş oluyor... Biliyorsunuz. Örneğin BAML'in alıcı piyasasında 10 kademe, 15 kademe yukarı yönlü oynama, satışa geçtiğinde ise aynı şekilde düşüş olabiliyor. Bunun üzerine bir algoritma yapılamaz mı? Piyasayı önceden yakalamak adına değil, kısa ve günlük trendlerde pozisyon açıp kapatmak için. Algoritmada örnek olarak 5 kademe üstüne satış yazılabilir (trendin sonuna kadar beklemeden), veya bir sistem geliştirilebilir.

Sadece bir mantık testine tabi tutmak adına sizlerle paylaşmak istedim.

---

Yapilir idealgo yeni guncellemelerine buna benzer bir sistem yerlestirecek bunun disinda kodlanadabilir tabi

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Yapilir idealgo yeni guncellemelerine buna benzer bir sistem yerlestirecek bunun disinda kodlanadabilir tabi

---

ek olarak bu durumlar için kademeye emir yazma ve sonrasında iyileştirme/iptal gibi senaryoları yönetebilmemiz lazım.

Bunun önü açılsa çığır atlarız kanımca.. :)

Eylül ayı ile birlikte maalesef işlem yapamıyorum, İzmir'de yıllık izindeyim ve plaj, gezi vs derken bilgisayar başında olamıyorum, kaldığım evde internet yok, telden evdeki bilgisayarı bağlayabilirim ama bu kez telefonu yanıma almamam gerek :( Bu haftayı işlemsiz geçireceğim. Server kiralama işine de şimdiye kadar girmedim. Aksine Robot da iki günde 10 işlemde %60 karlı işlem oranıyla toplam 2.675 puan toplamış gözüküyor (kayma, komisyon düşülmeden). İyi bir Eylül başlangıcı yapmış Robot. 9 Eylülde işlemlere başlarım artık. Sistem, optimizasyon vs iyi midir kötü müdür konularında en iyi cevabı gelecekte işlem sonuçlarımla verebilirim diye düşünüyorum.

Alıntı:

---

Originally Posted by HALİL KALKAN

Eylül ayı ile birlikte maalesef işlem yapamıyorum, İzmir'de yıllık izindeyim ve plaj, gezi vs derken bilgisayar başında olamıyorum, kaldığım evde internet yok, telden evdeki bilgisayarı bağlayabilirim ama bu kez telefonu yanıma almamam gerek :( Bu haftayı işlemsiz geçireceğim. Server kiralama işine de şimdiye kadar girmedim. Aksine Robot da iki günde 10 işlemde %60 karlı işlem oranıyla toplam 2.675 puan toplamış gözüküyor (kayma, komisyon düşülmeden). İyi bir Eylül başlangıcı yapmış Robot. 9 Eylülde işlemlere başlarım artık. Sistem, optimizasyon vs iyi midir kötü müdür konularında en iyi cevabı gelecekte işlem sonuçlarımla verebilirim diye düşünüyorum.

---

Optimizasyonla ilgili neye cevap vereceksiniz ?

Optimize bir sistem iyi degildir sonucuna mi varacaksiniz mesela
Ancak butun sistemler optimize edilsin veya edilmesin optimizasyona girer bunun turleri var. Getiri egrisini ootimize etmek max dd yi optimize etmek islem basi kari optimize etmek vesaire vesaire.

Bir video ile anlatayim bu isi

Erhan aynen katılıyorum sana, her sistem belirli ölçülerde zaten optimize içerir. Önemli olan kazançlı ekstrelerdir, eğer böyle bir sonuca ulaşabilirsem hiç değilse kendi adıma sistemlerin başarısı ispatlanmış olacaktır, tabi aynı zamanda optimize içeren bir sistem başarıya ulaştığı için optimizasyonun da olağan ve gerekli olduğunu kendi içimde kabul etmiş olacağım. Burada yazdıklarım asla birilerine cevap niteliği taşımamaktadır, kendi sorduğum sorulara veya genel kabul görmüş sorulara kendimce verdiğim cevaplardır.

Erhan sen bu konularda baya bir birikimin var. 2014 yılından günümüze bir sistemi 1-5-10 dk gibi çeşitli periyodlarda performans testine tabi tuttuğumuzu düşünelim. Robota bağlamaya değer bir sistemin net getirisi ne olmalıdır sence.

2014-2019 Eylül arası
İdeal net getiri
İdeal profit factör
Makul marksdrawdown

LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Erhan sen bu konularda baya bir birikimin var. 2014 yılından günümüze bir sistemi 1-5-10 dk gibi çeşitli periyodlarda performans testine tabi tuttuğumuzu düşünelim. Robota bağlamaya değer bir sistemin net getirisi ne olmalıdır sence.

2014-2019 Eylül arası
İdeal net getiri
İdeal profit factör
Makul marksdrawdown

LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

---

Estafurullah ben kadar zaman harcamış herkes aynı noktaya gelecektir. Ben sadece bildiklerimi paylaşıyorum.

2014-2019 diye ayırmayayım bence yıllık %50 Net getiri üretmeyen sistem çöptür. Çöptür derken gerek yok yani sistemci olmaya.

3 kaldıraç baz alarak 15,000 Puan nette kalan getiri olmalı.

pf oranı sistem sinyal sayısına göre değişecektir. bu sebeple şu kadar olmalı demek yanlış olur. Daha öncede yorumladım 3 sinyalle 40,000 kazanırsanız profit factorunuz 10 çıkacaktır. 100 sinyalle 40,000 puan kazandıysanız pf 2 çıkacaktır. Yani işlem sayısına göre bu oranı manipule edersiniz. o sebeple pf oranını şimdilik göz atmayabiliriz.

maxdd 20,000 aşmaması iyi olacaktır. ANcak gerçek piyasa girdiğinizde belki 1 ay sonra belkı 5 yıl sonra bu max dd en az 5000 puan artacaktır. TÜm bu hespalamaları 35 puan kayma girerek çıkartmalısınız maxdd de kayma ve komısyonlu olmalı aynı şekilde.

35 puan kayma girdikten sonra:

yıllık ortlaama net kalan 15,000 puan olmalı
maxdd en fazla 20,000 olabilir 2,5 kaldıraç kullanmanız gerekecek. 15,000 de tutabiliyorsanız kaldıraç 3 de kurtarır.
pf ve karlı işlem oranını eledim şimdilik.

KZ eğrisinin linear bir dağılımda olmalı. doğrusal ve pek fazla zig zag çizmeyen yıllık getiri dağılımı doğrusal olmalı 1 yıl eksı 1 yıl artı olmamalı olabildiğince düzgün ortalamaya yakın getiriler üretmeli.

Bunlar benım için geçer not alan sistemdir.

Çok mütavazi rakamlar yazmışsın , ama gerçekler böyle degilmi.

Yıllık % 50 getiri nasıl hesaplanacak. Portföydeki toplam para üzerindenmi, yoksa işleme girdigimiz kaldıraç göre tespit edilen para üzerindenmi hesaplanacak bir örnek verebilirmisin.

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Çok mütavazi rakamlar yazmışsın , ama gerçekler böyle degilmi.

Yıllık % 50 getiri nasıl hesaplanacak. Portföydeki toplam para üzerindenmi, yoksa işleme girdigimiz kaldıraç göre tespit edilen para üzerindenmi hesaplanacak bir örnek verebilirmisin.

---

Atakan abi viop xu30 kontratında ne kazanılır ne kaybedilir ve nasıl hespalanır bu konuda biliginz var mı ?

Bunu niçin soruyorum bunu bilmiyorsanız benım oraya 15,000 yazmam ve 3 kaldıraç yazmamı da anlayamayacaksınız. Önce bunu kesinleştirelim bilgidiğiniz öğreneyim bilmiyorsanız anlatayım sonra zaten taşlar yerine oturacaktır.

viop30 grafiğinden yani viop endeks sözleşmesinden bahsediyorum. Verdiğim tüm örnekler bunun üzerinden olacak.

ANA para 30,000 TL viop endeks kontratından 1 lotu 1000 TL

10 LOT bağladınız sisteme geriye kalan 20,000 TL teminat olarak duruyor.

1 yıl bu şekilde sisteme verdiniz. 1 yılın sonunda üretilen PUAN 15,000 PUAN.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ?

Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ?

Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ?

Dinliyorum... devam edeceğiz

Alıntı:

---

Originally Posted by erhanacikgoz1

Atakan abi viop xu30 kontratında ne kazanılır ne kaybedilir ve nasıl hespalanır bu konuda biliginz var mı ?

Bunu niçin soruyorum bunu bilmiyorsanız benım oraya 15,000 yazmam ve 3 kaldıraç yazmamı da anlayamayacaksınız. Önce bunu kesinleştirelim bilgidiğiniz öğreneyim bilmiyorsanız anlatayım sonra zaten taşlar yerine oturacaktır.

viop30 grafiğinden yani viop endeks sözleşmesinden bahsediyorum. Verdiğim tüm örnekler bunun üzerinden olacak.

ANA para 30,000 TL viop endeks kontratından 1 lotu 1000 TL

10 LOT bağladınız sisteme geriye kalan 20,000 TL teminat olarak duruyor.

1 yıl bu şekilde sisteme verdiniz. 1 yılın sonunda üretilen PUAN 15,000 PUAN.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ?

Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ?

Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ?

Dinliyorum... devam edeceğiz

---

Ayıpsın tabiki biliyorum, işin içine kaldıraç girince %50 olayı değişiyor.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ? 15000 tl kazanılır.
Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ? 45000
Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ? %50

Alıntı:

---

Originally Posted by atakanözbaki

Ayıpsın tabiki biliyorum, işin içine kaldıraç girince %50 olayı değişiyor.

10 LOT ile Trade etmiş isem kaç para kazanmışımdır ? 15000 tl kazanılır.
Ana param 30,000 TL idi şimdi kaça çıkmıştır ? 45000
Ana parayı baz alarak kazandığım para % kaça tekabul eder ? %50

---

bitti işte tam olarak bunu anlattım. ana paraya göre % kaç kazandığını.

kaldıracı 3 tutmak ne demek ?

30,000 TL paran var ise 10,000 TL si ile trade etmek demek neden 3 kaldıraç dedim.

Maxdd 20,000 puana kadar marj bıraktım.

10 Lotla trade etmeye başladın ancak sistem habire zarar yazıyor. Yani max dd yapmaya gidiyor kz eğrisi.

diyelim ki 18,000 puan max dd yiyecek.

ANa sermaye 30 k 10 k sıyla yanı 10 lotuyla sıstem trade ediyor. -18,000 puan zarar ettiğinde teminat olarka duran 20,000 tl para 2,000 TL ye düşecek.

Sistemin maxdd yemiş oldu o noktadan da sonra kz eğrisi yukarı gıtmeye başladı yanı karlı işlemler ardı ardına geldi.

İşte bu anı yaşarken hala aynen 10 lotla kalabilmen önemli. işte bu sebeple maxdd senin kaldıracını yanı kenarda ne kadar teminat bırkaman gerektiğini söylüyor.

Sisteminin maxddsi 25,000 ise 3 kaldıraçla trade edemezsin.

neden edemezsin hesaplayacaksın hemen;

30 bin tl sermayen var.

10 lot bağlayalım bakalım kenarda teminat kaç para kaldı 20,000 TL e sistem istastikleri diyorki ben 25,000 yiyebilirim geçmişte var böyle bir durum diyor o halde gelecekte de olabilir diyor. O gün bugun olsun bağladın sisteme 10 lotu trade ediyorsun anah oda ne sistem habire zarar yazıyor sankı geçmiş istatistiklerinde yediği 25,000 puanı tekrar yiyecekmiş gibi aşağı gidiyor kz eğrisi.

trade ede ede en nihayetinde 20,000 puana kadar dayanıyor zarar. kenardaki teminat miktarı 0 a indi mi ? indi.

Aracı kurum demeyecekmi hangi teminat ile tradeye devam ediyorsun ? Zarar edersen aracı kurum nerden alıpta öteki adama verecek senın paranı ? Kendı cebınden verecek hallerı yok. Ozman sana diyorki para ekle yada pozusyonunu kapatırım trade işlemlerini durdururum. Robot mobot vız gelir tırs gider fişi çekerim işlem yapamazsın diyor. Tabiri caizse. EEE sistemin patladı. herşey çöp oldu sistem kazancı hayallerden öteye gidemedi. belki parayı 0 lamadın ama 20,000 TL UÇTU gitti. Belkıde tam o noktadan sistem geri dönüp tüm zararı çıkartacak 50,000 puan kazanacaktı herşey bitti...

Yola nasıl devam edebilirdin para ekleme dışında, lot azaltarak 8 lota düşerdin teminata 2000 TL eklenirdi.

Peki zarar ederken 10 lotla zarar ettin. kar edereken 8 lotla kar edeceksın sistem 20,000 puanı geri kazandığında senin ana sermayen 16,000 TL ye çıkabilecek. -20,000 Puan kaybettiğin için 20,000 TL zarar yazdın +20,000 PUAN kar ettiğinde 16,000 TL kar edebildin.

Ondan sonra sistem diyor şu kadar kazandım benım gerçek hespa okadar kazanmadı neden sorusunu sorma sistemin varsayımı 10 lotla sürekli olarak trade etmek üzerine kurulu sen ise kz eğrisi dibe vurdugunda 8 lota düşmüşsün. Sen simulasyonunda back testinde görülen istatistikleri incelemezsen teminatını kaldıracını bunlara göre ayarlamazsan Tabiki kazanamazsın sonra çıkıp deme yani sistemcilik işi boş iş.

İşte bu sebeple bakılması gereken çok fazla şey var. sistemin max dd si kadar teminat bırakmak yeterli mi değil ?

Geçmişi iyice incelemek bu yuzden onemlı diyelimki 5 yıllık veriye göre sistemi tasarladın max dd tarihi ise 2019 5. aya denk gelıyor ve 20,000 puan olsun. Ne diyeceksin tamam 10 lotla trade edeceksem 21,000 TL teminat bıraksam yeter. Bu doğru bir yaklaşım mı değil.

Geçmişi tekrar inceleyelim.

2014 yılının max dd si kaç -3000 2015 yılı kaç -10,000 2016 yılında kaç -15,000 2017 yılında kaç -10,000 2018 yılında kaç -18,000 2019 yılında kaç -20,000

Ne görüyorsun ? maxdd artan bir eğilimde gidiyor. Yani diyorki sana ben en fazla -20,000 yedim ancak gelecek sene -22,000 veya -23,000 yersem hiç şaşırma. niye şaşırma e bir zahmet geçmiş istatistikleri bir irdeleyiver. artan bir eğilimde max dd rekorları var

O halde işini gelecek sene garantiye almak istiyorsan 10 lotla trade edeceksen 25,000 TL teminat bırak ki rahat rahat trade edesin.

Ee 10 lotla trade edeceksem 10,000 TL param olack mı evet
25,000 TL teminat bırakacaksam ek olarak 25,000 TL lazımmı evet

Topla 35,000 TL işin sonunda 10 lotla ne kazanacaksın ? ortalama 15,000 puan bu kaç para demek 15,000 TL para demek. ANa sermaye 35,000 TL ise buna karşılık 15,000 TL kazanıyor isem % kaç kazanmışımdır ?

%43 kazanmışımdır. Erhanın kriterlerinden geçebildi mi bu sistem ? GEÇEMEDİ.

Aslında hiçte mütavazi görünmüyor varsayımlarım. Hele bi sistem tasarlayıp istatistiklerini gösterin bakalım sonra karar verelim.

erhana minik bir katkı sunmak isterim.
backtestin en önemli verisi bence maxdd dir. maxdd ye yüzdesel bakılmalı. endeks 50bin iken oluşan 15bin maxdd, aslında endeks 100bin iken 30bin maxdd demektir. çoğu kişinin "aaa yeni maxdd yedim" deme sebebi bu bence.
birde maxdd nin içine mutlaka katma+komisyonda katılmalı. yani eğride bunlar olmalı. yoksa çok hızlı sistemlerin maxdd sini 5-6bin zannedersiniz ancak kayma ve komisyon ile portföy beklediğinizden fazla eriyip lot azaltma mecburiyetinde bırakabilir.

Erhan, eklediğim sistemin performansına bakabilir misin, sana zahmet, teşekkürler.
(sadece ağustos ayının performansıdır, farkındayım tek ayla değerlendirmek zor ama elimde çok fazla ayın verisi zaten yok)

Bu da Eylül ayının iki işlem gününün verileri.

Erhan hocam selamlar elimde Bi sistem var ama kodları bende değil sadece grafik üzerinde kullanabiliyorum aylık kiraladığımı düşünün
Robot a bağlayamıyorum ama bağlanabildiğini duydum hiç bilgim yok ne yapacağım acaba teşekkürler

Redmi 5 Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Alıntı:

---

Originally Posted by HALİL KALKAN

Erhan, eklediğim sistemin performansına bakabilir misin, sana zahmet, teşekkürler.
(sadece ağustos ayının performansıdır, farkındayım tek ayla değerlendirmek zor ama elimde çok fazla ayın verisi zaten yok)

---

halil bey nasıl cesaret ettiniz 1-2 aylık veriyle sistem trade etmeye. kaç dakıkalıkta çalışıyor bu sistem ?

Alıntı:

---

Originally Posted by matador38

erhana minik bir katkı sunmak isterim.
backtestin en önemli verisi bence maxdd dir. maxdd ye yüzdesel bakılmalı. endeks 50bin iken oluşan 15bin maxdd, aslında endeks 100bin iken 30bin maxdd demektir. çoğu kişinin "aaa yeni maxdd yedim" deme sebebi bu bence.
birde maxdd nin içine mutlaka katma+komisyonda katılmalı. yani eğride bunlar olmalı. yoksa çok hızlı sistemlerin maxdd sini 5-6bin zannedersiniz ancak kayma ve komisyon ile portföy beklediğinizden fazla eriyip lot azaltma mecburiyetinde bırakabilir.

---

Çok doğru bir noktaya değinmişsin matador hocam zaten kayma ve komısyonsuz hiçbir hesaba girmeyeceksin. Yine % meseleside önemli bir ayrıntı.

1 DK çalışıyor, sistemin kendi içindeki mantığı bana bu cesareti verdi :) Ayrıca, canlı teste inanan birisiyim, sadece 2 kontrat ile işlem yapıyorum, çok risk aldığımı bundan dolayı düşünmüyorum. Erhan, değerlendirmen için teşekkür ederim.

Alıntı:

---

Originally Posted by HALİL KALKAN

1 DK çalışıyor, sistemin kendi içindeki mantığı bana bu cesareti verdi :) Ayrıca, canlı teste inanan birisiyim, sadece 2 kontrat ile işlem yapıyorum, çok risk aldığımı bundan dolayı düşünmüyorum. Erhan, değerlendirmen için teşekkür ederim.

---

halil bey idealde daha geçmiş datalar var ???

viop30 da çalışmıyormu maximum bar sayısı kaça ayarlı

Geçmiş hiç değilse 3 yıllık veride test etmek çok yerinde olurdu ama geçmiş verileri bulamadım, bulduklarımı da ideale ekleyemedim, İdealin içinde Chartdata bölümüne eklemek gerek sanıyorum ama başaramadım, müsait bir zamanında burada bir arkadaş yardımcı olabilirse, veriyi nereden alıyoruz, idealin içine ne şekil ekliyoruz gibi detaylı bir yazı paylaşabilirse çok büyük sevaba girecek. Gerçi şuan Robotu çalıştıramıyorum, yıllık izindeyim ve dizüstü bilgisayarım yanımda olmasına rağmen evde internet yok, ancak telefondan bağlayabilirim, o zaman da dışarı çıktığımda telefonu evde bırakmak zorunda kalacağım (işyerinden arama durumları olacağı için bunu da yapamam) , muhtemelen gelecek hafta başında kesintisiz 2 kontrat ile çalıştırmaya başlayacağım.

Okunacak bar sayısı 10.000.000 gözüküyor, max bar sayısı 5.000 idi, onu da 10.000.000 yapınca biraz daha geçmişe gidebildim, onun sonucu da aşağıda. Daha fazla veri için max bar sayısını en fazla kaç yapmalıyız ?Ek 23181

Alıntı:

---

Originally Posted by HALİL KALKAN

Geçmiş hiç değilse 3 yıllık veride test etmek çok yerinde olurdu ama geçmiş verileri bulamadım, bulduklarımı da ideale ekleyemedim, İdealin içinde Chartdata bölümüne eklemek gerek sanıyorum ama başaramadım, müsait bir zamanında burada bir arkadaş yardımcı olabilirse, veriyi nereden alıyoruz, idealin içine ne şekil ekliyoruz gibi detaylı bir yazı paylaşabilirse çok büyük sevaba girecek. Gerçi şuan Robotu çalıştıramıyorum, yıllık izindeyim ve dizüstü bilgisayarım yanımda olmasına rağmen evde internet yok, ancak telefondan bağlayabilirim, o zaman da dışarı çıktığımda telefonu evde bırakmak zorunda kalacağım (işyerinden arama durumları olacağı için bunu da yapamam) , muhtemelen gelecek hafta başında kesintisiz 2 kontrat ile çalıştırmaya başlayacağım.

Okunacak bar sayısı 10.000.000 gözüküyor, max bar sayısı 5.000 idi, onu da 10.000.000 yapınca biraz daha geçmişe gidebildim, onun sonucu da aşağıda. Daha fazla veri için max bar sayısını en fazla kaç yapmalıyız ?Ek 23181

---

dönüşte ben bilgisayarınıza bağlanıp yapmaya çalışayım eski dataları aktarma işini

sistemide incelemiş oluruz. haber verirsiniz bana.

max bar sayısı en fazla kaç tutulabiliyorsa okadar tutun.

İdealgoya abone oldum. Günlerim optimizsyonla sistem aramakla geçiyor. Malum idealgoda sistemi mecbur opt ile bulacağız.

4-6 parametreli filtreli sistemler var bunların opt. sini nasıl yapacağım kara kara düşünüyorum.

4 parametreli 50 binlik bir tarama 1 gün sürüyor. Matrikste 1 -1,5 saatte biterdi.

Optimizasyonu kısa sürede yapmanın mantıklı bir yöntemi yokmu.

SM-J500FN cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.