Alıntı Originally Posted by mk4588 Yazıyı Oku
Uzun bir aradan sonra selamlar, hem Erhan Beye hem de diğer arkadaşlara... Epey bir iş yoğunluğundan sonra şu virüsten dolayı biraz da olsa sistemlerle uğraşacak vakit bulabildim. Hala yeni başlıyor sayılırım. :D Daha önce ufak ufak bişeyler yazmıştım ama onları çok anlamlı bulmadım. Fakat en azından sanalda denemelere başlamadan önce kafama çok temel bazı şeyler takılıyor onları sormak istiyorum.

1. Oluşturduğum sistemin verimli çalışıp çalışmama ihtimalini en güzel acaba nasıl anlayabilirim? Yani bir şekilde backtest / optimizasyon yapmam gerekiyor, ama bunun belli bir sistematiği var mı? Sistemi optimize etmem gerekiyor ki bunu en mantıklı nasıl yaparım?

2. Sistemi optimize ettim, ediyorum farzedelim. Ben o sistemin iyi olup olmadığını illa ki gerçekte deneyerek anlarım, fakat denemeye değer olup olmayacağını anlamanın bir yolu yok mudur ki? Örneğin gelecek vadedebilecek bir sistemde PF şu kadar olabilmeli, max dd şu kadar olmalı, karlı işlem yüzdesi şu kadar olabilmeli gibi tahminlerle alakalı siz de, tecrübeli diğer arkadaşlar da ne der acaba?

3. Bu soru belki çok genel olacak ama iyi dediğimiz bi sistemde -atıyorum aylık olsun- en fazla kaç işlem yapması mantıklı veya böyle bi yaklaşım gereksiz midir?

Bu arada Erhan bey en başta söylemiştiniz zaten sistem kurmak vadelilerle uğraşacaksan mantıklı diye. Bunları o çerçevede soruyorum.

Bunlar bu forum için çok klasik sorular olabilir, içime öyle geliyor. Forumu en baştan okumaya başladım bu yüzden. Ama aklıma takıldı, sormadan da duramayacam. Cevap verirseniz çok mutlu olurum
1. Soru tecrübeyle daha iyi oturuyor. AR-GE yapman lazım. Kendimden örnek vereyim. Her kurulan sistemin şakır şakır para basmadığını anlayınca acaba hangi sistem para kazandırır kısmına odaklanıyorsun. Yada geçmişe önük en verimli sistem aslında geleceğin teminatı olmadığını anladığında geçmiş performansı bilerek manuple edip etmediğini sorgulamaya başlıyorsun. Neler yapılabilir?

Mevcut ensturumanın datasını 2 ye böl ve şunları dene öğren
Bunları hep datanın diğer yarısında uygula, hepsined kayma ve komısyon girili olsun viop için 0,035

- optimizasyon da en yüksek çıkan sistemi kaydet
- getiri eğrisini doğrusal yapmaya optimize et elle getiriyi çok önemseme
- işlem sayısına göre optimize et aralarında aylık 5 er işlem farkı olacak şekilde kaydet örn; aylık işlem 5 işlemli 10 işlemli 15 işemli vb şeklinde 40 a kadar git.
- 2 parametreli ve git gide artan parametrelerle sistemler tasarla.

Daha sonra datanın diğer yarısına bu yaptıgın tüm sistemlerin getirisine bak hangisi gelecek datada çalışabilmiş stabilitesini korumuş vesaire.

Srogulaman ve neden böyle oldu deyip kafanca mantık kurman felsefe yapman gereken şeyler.

Optimizasyon yapmak geçmişe uyarlamamı yapıyor geçmişi güzel gösterip gelecekte kötüyemi gidiyor görmüş ve bunun üzerinde düşünmüş olursun.

doğrusal bir getiri eğrisi gelecekte aynı başarıyı sürdürmemi sağlıyor mu

aylık ortalama işlem sayısı artınca ne oluyor gerek getiri de gerekse stabilitede neler değişiyor az olunca neler değişiyor ?

sistemimde çok fazla indikatör olunca ne farklılıklar oluyor az parametre olunca ne farklılıklar oluyor.

TÜm bunları birbirine kombıne ederek denemeler yapabilirsin bunlar araştırma geliştirme ve sana öğretici bilgiler verecektir. Kombıne et derken mesela 8 parametrelı bir sistem yapıp optimize et çıkan en iyi değerleri kaydet datanın diğer yarısında bak yine bu sistemi bu sefer sadece stabil doğrusal getiri eğrisi olması için elle optimize et getiriyi çok önemsemeden. bu tek sistemde yukardakı seçenekelerı kombıne ettiysen bu sefer atıyorum 5 parametreli sistem tasarla yukarıdakı maddelerı tek tek tekrar dene 3 parametrelı yap tekrar dene 2 parametrelı yap tekrar dene vesaire.

yukarıda saydıgım her halde 4 adet madde var her birini birbiriyle kombıne edeceksen çok rahatlıkla 256 adetten fazla ayrı ayrı sistem tasarlaman gerekecek.

Tüm bunların sonunda Elinde müthiş bir bilimsel araştırma elde etmiş olacaksın. Oradakı bilgileri ve çıkarımlarını çok iyi analiz et mesela bana sana max dd ilerde hangi tarz sistemlerde artış eğilimi gösteriyor dediğimde şak diye.

Bana eğer sisteminde şu kadar parametre varsa ve optimizasyonu en yüksek getiri olanı seçtiysen maxdd si en çok değişim gösteren sistem bu sistemdir. falan diye cevap verebilmelisin. Mesela sana sorsam kı gelecektede geçmiş başarısını sürdürebilecek sistem sence nasıl yapılmalıdır dediğimde. İşte optimize edilmemeli veya edilmeli parametre sayısı şu kadarı geçmemli vesaire vesaire şeklinde ŞAKKKKKK KADANAK cevap verebilmelisin.

Yaw kısaca işte bir nevi bilimsel araştırma yapacaksın Bu çalışmaların sana gelecekte başarı sağlayacak ve para kazandıracak sistemi tsarlamana sebep olacak. Ha ben bunların hepsini denedimmi dersen hayır çünkü kimse bana anlatmadı. Aşama aşama ilerledim bunları öğrendim deneyerek

Amma konuştun bana kısa yolu söyle hadi ugrastırma dersen benim elde ettiğim deneysel çöalışamlarımın sonucu şu.

Mümkün olan en az parametre mümküğn olan en stabil getiri eğrisi DİKKAT en yükske getiri eğrisi demedim en stabil dedim. İşlem sayısı çok ise stabilite artıyor az ise stabilite düşüyor daha zıg zaglı bir sistem oluyor. max ddler tüm sistemlerde gelecekte artma eğilimi gösteriyor ancak daha stabil ve az parametreli sistemlerde maxdd sapmaları çok ufak olurken getiriye optiimize edilmiş ve çok parametreli sistemlerin yeni max dd rekorları çok yüksek oluyor. Ayrıca çok hızlı sistemlerde aslında cok stabil kazanç sağlarken biranda getiri eğrisinde yeni bir çukur oluşarak maxdd rekoru kırabiliyor.

Daha benım yaptıgım argeler saymakla bitmez aklıma gelen herşeyi farklı sekıllerde test ettim. mesela en son ne yaptım özellikle maxdd rekor seviyede olan sistemler belirledim. gelecekte ne olmus diye bakmak için hem geçmişte hemde şimdiki zamanda baktım. Ne oldu diye sor argem bana dediki maxdd rekoru kırmıs sistem aslıdan gelecek dönemin en iyi en cok kazandıran parametresi oluyor. Bu çok ilginç Mesela gelecek 1 yılda sisteminin hangi prametresi optimizasyonda 1. sırayı alacak. aslında tahmın edebiliyorum.

2. soru cevabı bunun böyle sayısal bir kuralı yapılan sistemin şekline şemalıne göre değişir ama 1. sorunun cevabından elde edeceğin sonuclar zaten sana 2. sorunun cevabını verecektır.

3. Daha önce işlem sayıları üzerine yaptıgım argelerden elde ettiğim sonuçlar kabaca şöyle.

kayma kom dahil; (yazdıgım puanlar temsili)
10 işlem altında getiri 250 bin puan cıvarında cıkıyor ve işlem azaldıkça hem stabilite düşüyor hemde getiri.
10-20 işlem aralıgı getiri 300 350 bin puan cıvarında cıkıyor işle m arttıkça stabilite artıyor ve getiride artıyor.
20 ve üzeri işleme doğru gittikçe puan bir miktar daha belki artabiliyorken daha sonrasında düşme eğilimi gösteriyor işlem malıyetlerı sebebiyle getiri eğrisi çok daha stabilleşmesine rağmen maxdd de ciddi bir iyileşme olmuyor.

Kısaca sanki 15 ile 25 işlem arasında tutarsan olabilecek en iyi getiri en stabil getiri ve en güzel sistem bu civarda işlem açan sistemlerde oluşuyor.

TÜm bunların haricinde sistemini kodlarla yazarsan ve al sat sinyallerinden ziyada al sat veren indikatörlerin nasıl kesitiğini grafik üzerinde görürsen daha iyi olur cunku grafik üzerinde bakarak bazı bölgeleri elle optimize edip düzeltirken aslında bir başka yeri nasıl bozdugunu falan göreceksin. Buda CUrve fitting nasıl oluyormuş sorusunu cevap verecek mesela cok büyük bir gap sistemin ters girmişse orayı düzeltmeye calıs başına neler geliyor bak.