Sistem Karşılaştırma

[Caglar]

Öncelikle yanlış anlama sistemin görüntüsü ve istatistikleri harika yanlız biz tecrübelerimizi paylaşmak için olumsuz taraflarını söylememiz lazım yanlış anlama.

2000 işlem ve 540 bin civarında puan eğer verilerin doğruysa Bu sistemin bana göre grafiğe uydurulma ihtimalini arttırır.

sisteminde anladıgım kadarıyla nakite geçmekte var. Nakite geçen sistemlerin genel getirisi sürekli işleme girene nazaran düşer. seninki ilginç bir şekilde artış göstermiş Yani nakite geçipte bu kadar puan üretmesi bizim tecrübelerimize göre zor bir ihtimal imkansız değil ama zor.

Sisteminde şu tarz sorunlar var bazı yerlerde çok hızlı davranırken bazı yerlerde oldukça geç ve hiç tepki vermeden beklemeyi tercih ediyor o yüzden o resimleri istedim. Sistemin frekans filanmi değiştiriyor yoksa sabit bir kurallamı işliyor görüntüye göre sabit değil dinamik bir yapısı var gibi.

İhlal bölgesi bekleme süresi çok tehlikeli bir görüntüye işaret ediyor normalde bir sistemin tek işlemle en büyük zararı genelde gapli bir bölgeye ters girmesiyle oluşur. Fakat senin sisteminde ihlal dediğimiz gapli bölgeye denk gelen bir sinyal yok ve normal bir düşüşe hiç tepki vermeden bekledikten sonra mumların herhangibir bölgesinde artık satayım diye karar almış. Bu tepkisizlik niye bunu arşatırmalısın amntıklı bir sebep bulmalısın yoksa bu durum cok tehlikeli. Ayrıca bu durum bir sonrakı long bölgesinde de benzer bir puanı bekleyecek sekılde terste kalmasına sebep olabilir.

Son olarak bir sistemin ihlal dediğimiz yani açtıgı işlemde ne kadar ısrarcı olursa. Aynı senın en büyük zarar bölgen gibi Longlamış ve ısrar etmiş manuelciler gibi çıkacak bu grafik demiş cıkmamıs yine beklemiş stoplamamış cıkacak demiş yine cıkmamıs düşmüş ondan sonra yetti be tamam satıyorum diye satmış.

Bunun olması dmek sistemin geçmişe dayalı karlarında aynı ihlalleri yaparak aşırı sarkmalı ancak 30,000 puan yukarı giden bir bölgede tepki vermeyerek 30,000 puan kazanmasını yani geçmişteki sarkmalı ama yukarı bir trendden para kazandıgını gösterir. Buda sisteminin geçmişe uyarladıgın durumunu ortaya çıkartır.

Tek siyanlle kazandıgın en büyük getirilerin oldugu bölgeleri bulmaya calıs. Yani en büyük karın oldugu bölgeleri tek tek incele örnegın tek işlemle 6,000 puanlık bir getiri vardır yanlız longladıktan sonra +1000 puan yukarı cıkmıs -5000 sarkmış +6000 cıkmış -6000 sarkmış +10,000 cıkmış bir grafik hayal et. Toplayalım +6000 yapar.

Mesele böyle bir +6000 lık bır trendde tek sınyalle kazandıgı bölgeler cok fazla olmalı senın sıstemde eğer boyle bolgeler varsa sistemin grafiğe uydurulmuş olma ihtimali cok yükselir.

ben bunların ismine ihlal bölgeleri diyorum. İhlaller coksa sistemin uydurma ihtimali okadar artar. tabi ben uç örnek verdim. daha düşük sarkmalarıda dahil edebilirsin. bu ihlallere.

Mesela bence tek işlemle en büyük zarar gap'e denk gelmediyse -2,500 puandan fazla olmamalı. yani sistemin 2500 puandan sonra yön değiştirmeli veya stop etmeli. etmiyorsa o trend -3000 yapıp gerı donup +10000 gitmişse oradaki kazanılan puan sadece geçmişe dönük getiri arttırıp seni yanıltır. cunku gerçek piyasaya girdiğinide -3500 sarkıp +10,000 gittiğinde sistemin -3,500 oldugunda şort açıp +10,000 yukarı gıderken -3500 de oradan reverse olacak derken yer totelde o trendden +3000 alırsın halbukı geçmişte cok benzeri bir bölgede +10,000 puanın hepsini cebe indirmişti.

Neden yanlış anlayayım, yorum yapıp eleştirin diye yazdım zaten Birçok eleştiriye de hak veriyorum hatta. Benim de bazı yorumlarım var elbette.

1- 540K toplam getirisi olan bir sistemin 2017 yıl başından bugüne en az 10K getiri elde etmesi gerekirdi.
2- Vadeli fiyatı 45K iken kaybedilen 5K %12 sermaye erimesi demek ve bunun yükü çok ağır, dayanması zor.
3- CurveFit olma ihtimali var doğru. Zaten sizin fikrinizi almak için buraya gönderdim.
4- Zararda bekleme nedeni algoritmanın sert hareketlerde daha kötü performans sergilemesi. Yani zig-zag yapan bir enstrümanda gap sonrası işlemler genelde bana zarar getiriyor. Yani gap sonrası düşmeye devam ediyor mu ona bakıyorum. En büyük zararda gap sonrası toparlanma var ve ertesi gün 2. gap geliyor ve max zarar oluşuyor. 2008 krizi sonrasında oluşan bu duruma kafamı çok takmadım. Yeni bir kriz olursa bu sistemi kapatıp daha hareketli sistemlerle devam edebilirim.
5- Az işlem sayısı istediğim bir şey değildi aslında. Orjinal algoritmanın işlem sayısı 2400 civarında ve getirisi 500K ve MDD 15K civarındaydı. Ben buna bir de filtre ekledim ve işlem sayısı 2000 ve MDD 10K ya kadar düşürüp getirisini 540K ya kadar çıkardı. Bu haliyle alım satım yerlerini daha çok beğeniyorum.
6- Nakite geçme nedeni psikolojime uygun olmasını isediğim için. Pozisyon süresi uzadıkça benim algoritmaya olan inancım azalıyor. Dolayısıyla belli bir süre sonra kapatıyorum.
7- Max zarar kontrol altında olmalı, katılıyorum. Şu anda aktif olarak kullandığım sistemlerden birinde stop loss 1K olarak tanımlı. Getiri düşüyor ama en önemlisi risk de azalıyor. Ancak her algoritma stop loss kaldırmıyor (kişisel yorumumdur).
8- Sistemin tutarsız gibi görünmesinin nedeni trend follower olmasının yanında mean reversion kararlar da alıyor olmasıdır.
9- Karmaşık olan şeylerden bir diğeri de birden fazla karar alma mekanizması, birden fazla filtre olması, birden fazla kar alma ve birden fazla zarar kesme yönteminin olmasıdır. Asıl zamanımı alan da budur. Aylarca bu filtrelerin ve yöntemlerin testlerini yapıyorum. Dolayısıyla curvefit olabilir yorumlarına sonuna kadar katılıyorum. Zaten sermayemi emanet ettiğim bir sistem değil. 1 kontrat ile test aşamasında diyebiliriz. Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur.

Başka bir algoritmam daha var. İşlem sayısı çok yüksek. Yüksek momentuma sahip trendleri kaçırmıyor ancak yatayda çok ciddi puan kaybediyor. Puanı yüksek olmasına rağmen MDD ve işlem sayısı nedeniyle kullanmıyorum.



Birçok kişiden çok güzel yorumlar aldım. Örneğin MDD'yi yüzde cinsinden hesaplayan bir fonksiyon yazacağım. Puandan ziyade yüzde cinsinden sermaye erimesi daha önemli olabilir. Yorumlar için teşekkürler erhanacikgoz.