Sistem Karşılaştırma

[oralet]

Erken sinyalin elbette faydasi oluyor makastan kacalim deyip XU030 grafiginde islem yapsak bu seferde sinyaller gec olusuyor iş işten geçmiş oluyor , geçmişte
deneyen arkadaşlar oldu olumlu dönüş yapan olmadi

Endekse en çok etki puani olan hisseleri puan olarak degilde belli dönemlerde düşük puan etkili hisseleri yüksek hacim olusturarakta endekse yüksek puan sagliyabiliyorlar
Fiyat oynakliklari ve hacimleri takip ederek bu hisseler tespit edilebilir

Bazen tupras oluyor bazen eregli bazen bim son günlerdede thy mesela

Sistemci olarak teknik analize inaniyorsak hisse tarafindanda biraz yardim almaliyiz belki oradada sinyal destegi yada hisselerde islem yapmak falan portföy genisletmek

Tek grafikte kaderimizi belirlemek bilmiyorum belkide ben viopta halen para kazanamadigim icin böyle düşünüyorum diyecem ama kazanan sayimizda çok az

Bu arada dün ve bugün de viop ve dolar tarafinda kazancliyim benimki sadece izlenimlerimi paylaşmak

[erhanacikgoz1]

benim merak ettiğim viopta kar edememekten yakınılıyor ama problem söylenmiyor ?

Yani problemi söyleyin arkadaslar nedir problem viopla ilgili.

Yani diğer taraflara karşı değilim daldan dala atlanmasına karşıyım.

Yani buraya sistem koymadum aa kar etmedi dur bimasa koyayım aa kar etmedi dur garantiye koyayım olmadı altına koyayım oda olmadı.

Böyle yaparak çözüğme ulasamayız önce niçin kar edemediğimize bakalım.

sisteminizi koydunuz 10 ardan 20 puan komısyon doğrumudur.

Kayma maliyetinizin istatistiği nedir abi ?

kaymayı eksikmi hesaplıyorsunuz.

yani kar edememişsiniz bir sebebi olmalı ölye değil mi

sorun sistemin kar üretmemesi mi nedir söyleyin.

%10 faizle beraber cepte banko 30 bın TL sermayeyle gırsenız sısteme 10 lotuyla trade etse

30,000 TL %10 = 3000 TL eder bu faiz geliri diyelim kabaca kar ettikçe dahada artar zarar ettikçe azalır ancak biz tam rakamdan gıdelım arttırmayalım azaltmayalım.

şimdi 3000 TL senelık karımız cepte bunu işlem başına karını bulalım bu 3000 puan demek extra olarak.

robotunuz ayda 22 işlem açsın ortalama 22*12 = 264 / 3000 = 11 PUAN.

İşlem maliyetlerinize +11 puan eklenıyor. bunu bir kenara not edelim şimdilik. longdan şorta şeklinde 11

Kaymalarınız işlem başı 25 longdan şorta 50 varsayalım. 20 puandan komısyon

-70 puan işlem başı maliyetiniz. +11 fazlalıgımız vardı düşelim bunu

60 diyelim düz hesap olsun 60 puan bir maliyetiniz var işlem başı 30 puan.

60*264 = 16,000 kabaca sisteminiz senelık 16,000 üretiyorsa hiçbirşey kazanamazsınız. Aylık 22 işlemli bir sistemde.

sistemlerinizde böyle bir hesaplama yapmıyormusunuz ?

[oralet]

Erhan Ben kayma komisyon hesabında degilim ki! Daldan dalada atlamıyorum viop endeks le neden kendimi sınırlandırıyorum ?

2 yılda sadece 2 sistem degiştirdim sabırsa o sabrıda gösteriyorum

2 yıllık bir sistemci olarak benim sorunum mesela 2 ayda 4000 puan kazandım mı bunu 1 haftada kaybetmek bu kadar kolay olmamalı Bir şeylerle karı birazda olsun kitlemeliyim. sistem tekrar kazanır değip geçmemeliyiz

Yukarda bİM demişssin mesela endeks ve hisse notlarıma baktıgım zaman bimi 5 ay önce pair trade grubuna eklemişim
Yani endeksi alınca bimi sat endeks satınca bimi al

Hani sen bir dönem ters sinyalide denedim demiştin ya aynı enstürmanda ters işlem baştan mantıksızdır

Ama farklı enstürümanlarda mümkündür. Gerçek piyasadada bunu yaşarız Arz Talep dengesi ve pazardaki fiyat oluşumları ürün maliyetleri falan
Borsaya uyarladıgımda 2-3 işlem grubu hisselerde belirleyeyim , işte bu grupları oluşturacagım kriterleri belirlemek için piyasa takibi yapıp notlar alıp strateji geliştirmeye çalışıyorum

1 sisteme 10 tane indikatör ekleyip 20 tane matematik işlemi yaptırmak ve sadece o sistemi viopta kullanıp gerisi nasip demek benim için dogru degil , tabiki herkesin dogruları kendine

Neyse sistemimle vip endeks grafine bakıp bime sinyal gönderince neredeyse hepsi ters sadece endeksin çok düştügü gün dogru belki 3 sinyal var o sinyali yuvarlak içine aldım bim benim sistemin resmen en büyük düşmanı işte viopta bizim karları eriten hareketler bunlar

Benim böyle tespitlerim oldugu için çözümü sistemde degilde hisse tarafındada en düşük maliyetli işlemler ortaya çıkarmaya çalışıyorum

[erhanacikgoz1]

Erhan Ben kayma komisyon hesabında degilim ki! Daldan dalada atlamıyorum viop endeks le neden kendimi sınırlandırıyorum ?

2 yılda sadece 2 sistem degiştirdim sabırsa o sabrıda gösteriyorum

2 yıllık bir sistemci olarak benim sorunum mesela 2 ayda 4000 puan kazandım mı bunu 1 haftada kaybetmek bu kadar kolay olmamalı Bir şeylerle karı birazda olsun kitlemeliyim. sistem tekrar kazanır değip geçmemeliyiz

Yukarda bİM demişssin mesela endeks ve hisse notlarıma baktıgım zaman bimi 5 ay önce pair trade grubuna eklemişim
Yani endeksi alınca bimi sat endeks satınca bimi al

Hani sen bir dönem ters sinyalide denedim demiştin ya aynı enstürmanda ters işlem baştan mantıksızdır

Ama farklı enstürümanlarda mümkündür. Gerçek piyasadada bunu yaşarız Arz Talep dengesi ve pazardaki fiyat oluşumları ürün maliyetleri falan
Borsaya uyarladıgımda 2-3 işlem grubu hisselerde belirleyeyim , işte bu grupları oluşturacagım kriterleri belirlemek için piyasa takibi yapıp notlar alıp strateji geliştirmeye çalışıyorum

1 sisteme 10 tane indikatör ekleyip 20 tane matematik işlemi yaptırmak ve sadece o sistemi viopta kullanıp gerisi nasip demek benim için dogru degil , tabiki herkesin dogruları kendine

Neyse sistemimle vip endeks grafine bakıp bime sinyal gönderince neredeyse hepsi ters sadece endeksin çok düştügü gün dogru belki 3 sinyal var o sinyali yuvarlak içine aldım bim benim sistemin resmen en büyük düşmanı işte viopta bizim karları eriten hareketler bunlar

Benim böyle tespitlerim oldugu için çözümü sistemde degilde hisse tarafındada en düşük maliyetli işlemler ortaya çıkarmaya çalışıyorum

Tabiki bunlar için ugras elbette yani yeni yöntemleri dene ama eskisindeki sorun sistemin kayma komısyonu degılde kaybetmesimi ?

Eskisindekı sorunu merak edıyorum. Mukemmel ve zararsız işlem yapmak kolay degıl.

2 ayda atıyorum 4000 kazanmakta bence kolay degıl.

sistemini kazandıgını kaybetmeyecek sekılde düzenlediğinde 2 ayda 4000 degıl 2000 almaya razı geleceksin.

Yani benim edindiğin tecrübe böyle diyor nerenın rıskını azaltırsan tum getirilerde o derece kısılıyor. Piyasadan alabıleceklerımıze bır sınır koyulmuş gibi elimizdeki imkanlarla tabiki bir tık ilerisine çıkabilmek için yöntemler geliştirelim. Bir boşluk yakalayıp o boşluktan yararlanalım.

Ancak ne zman risk düşürücü birşeyler tasarlarsam benzer şekilde getirininde düştüğünü gördüm.

belki bir yerlerde bşluklar vardır ve o boşluk risk = getiri düzenini bozuyor düşük risk yüksek getiri saglıyordur.

Nihayetinde önceden hisse senetlerini biliyorduk risk = getiri diye.

SOnra viopu ogrendık risk %40 ise getiri %60 oldugunu gördük.

Mesela sistemlerimizi büyük resmin dip ve tepesine göre kurgularsak.

Örnegın borsa en tepede ise artık şort flat çalıs. borsa en dipteyse artık long flat calıs.

buda riski %35 getiriyi %65 düzeyine cıkarabilir.

Amacın viop trade etmekse evet endekse bagımlı hisselerle bir gurup yaratıp bu gurubun hareketiyle viop işlemi açabiliriz.

Ancak benim anladıgım sen hisse tarafı için birşeyler tasarlama peşindesin.

Tabiki buna karşı değilim keçi arkadasımız basarılı işlemler yaptıgını söyledi.

Nitekim bende hisse tarafında zaten cepte dediğim stratejilerim var.

Yani hisse tarafında başarılı olmak istiyorsa robota bile ihtiyaç yok bana göre.

Hisse tarafı bana çok basit geliyor. Başka başka dinamikleri var hisse tarafının Özellikle bilanco bazlı durumlar.

Bimin endekse ters hareket ettiğini 3 sene öncesinde de görünüyordu şirket habire karını arttırıyor ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Örnegın demir çelik endeks agırlıgıda yüksektir bu sene karları cok iyi bunlar endekse ters gidecekler. İstersen izle test et. e bunlar endeksin düşüşünü sınırlayacak hisseler aselsan yine keza tupras bunların hep karları iyi.

bunların toplam endeks agırlıgıda güçlü.

Yani sen bugun eregliyi pair tradeye koymazsın cunku karlılıgının nasıl geldiğini bilmmiyorsun bir bakarsın bırseyler ters gider. Meger eregliden dolayıymış.

Yani hisse tarafındaki dinamikler cok fazla

başka bir örnek enkai bu şirketın elinde milyonlarca dolar var bistin en yüksek dolar varlıgı olan şirketi. BUda endekse ters korele gidecek. yine bunuda izle.

Şimdi ne oldu ? yani hisseleri endeks grafiğiyle karsılastırarak bu korele bu ters korele demek tam olarak dogru bır yorumlama değil bence.

Hissenin iç dinamiklerine baktıktan sonra bu kararı vermek daha saglıklı

yasar erdinçcin bir eğitimde bir indikator yaratmış. endeksle hissenin arasındaki farkı ölçümleyen bir indikator.

parametreye 40 giriyorsun mesela 40 gün önce endeksle hisseyi almış gibi yapıyor. ikisi arasındaki fark aşağı yonde açılırsa örnegın endeks düşüyor ama hise daha az düşüyorsa çizginin referans değeri aşağı yukarı gidiyorsa referans degeri yukarı çıkıyor.

Bİlancosu cok iyi olan bir şirket endeks altına düşütüğünde Alabilirsin mesela.

Şimidi sorum şu hissede mi trade etmek istiyorsun vioptamı.

Yoksa viopta trade edip hisse tarafındanda parametreler bulmak mı istiyorsun.

BUna göre bende sana yardımcı olmaya calısayım belki işine yarayacak birşey soylerım.

[Caglar]

710K civarında olan sistemimi daha iyi hale nasıl getirebilirim derken aklıma iDeal'in SistemBirleştir metodunu geliştirmek geldi. 1 tane referans ve 2 tane yardımcı sistemi , 5 günde bir getiri analizi yapıp getirisi en yüksek sistemin sinyalleri ile devam edecek şekilde birleştirdim:

Sonuç:


Hem getiri performansında hem de MDD'da iyileşmeler var.
Henüz tamamlanmamış bir çalışma olmasına rağmen performans artışı umut verici.
Sistem sayısını sınırsız yapıp gün sayısıyla birlikte optimizasyondan çıkan sonuca göre daha iyisi bile yapılabir.
Saygılar...

[erhanacikgoz1]

710K civarında olan sistemimi daha iyi hale nasıl getirebilirim derken aklıma iDeal'in SistemBirleştir metodunu geliştirmek geldi. 1 tane referans ve 2 tane yardımcı sistemi , 5 günde bir getiri analizi yapıp getirisi en yüksek sistemin sinyalleri ile devam edecek şekilde birleştirdim:

Sonuç:


Hem getiri performansında hem de MDD'da iyileşmeler var.
Henüz tamamlanmamış bir çalışma olmasına rağmen performans artışı umut verici.
Sistem sayısını sınırsız yapıp gün sayısıyla birlikte optimizasyondan çıkan sonuca göre daha iyisi bile yapılabir.
Saygılar...

bu nasıl bir kodlama ki sistem kendi kendıne 5 gunde bir optizasyon yapıp sistem parametresini değiştirip birde bunu birleştirilmiş grafik olarak veriyor.

Gerçekten böylemi yapıyor.

tam anlayamadım hocam ne yaptıgını.

mesela biraz hayal gücünü kullanayım eğer dediğin şeyi dogru anladıysam şöyle birşey verimli olabilir.

1 adet trend follow yap. buna trend ismini ver
1 adettte RSİ 35 ve 65 değerlerini aşağıdan yukarı kesmesıne gore ıslem yapan sıstem türet. bunada notrend ismini ver

daha sonra deki.

tred isimli sistem 1 günde -2000 puan zarar etti ise notrend ismili sistemi o günün rsi sabit kalmak sarı ıle referans degerlerını optimize et sadece o güne

ertesi gün notrendlı yapıyı kullan no trendlı yapı o gün için -1500 yerse optımıze yapmadan trend isimli sisteme geç.

böylece yatay bolgenın olsumunu trend sıstemının zararıyla anlayıp nonlınear sıstemı o gune optımıze edıyor ve pıyasanın bır kac gun trendsız hareket edecegını dusunerek onu calıstırıyoruz bu sıstem -1500 yediğinde ise pıyasa bır trend oldugunu anlayan sıstem trend sıstemıne gecıs yapıyor ertesi gün.

bunu illa günlük degil herhangibir zaman dılıını baz alarak kolay olanını kodlayabılıyorsan bır dene eger soyledıgın seyı dogru anladıysam yapılabılır gıbı.

[Caglar]

bu nasıl bir kodlama ki sistem kendi kendıne 5 gunde bir optizasyon yapıp sistem parametresini değiştirip birde bunu birleştirilmiş grafik olarak veriyor.

Gerçekten böylemi yapıyor.

tam anlayamadım hocam ne yaptıgını.

mesela biraz hayal gücünü kullanayım eğer dediğin şeyi dogru anladıysam şöyle birşey verimli olabilir.

1 adet trend follow yap. buna trend ismini ver
1 adettte RSİ 35 ve 65 değerlerini aşağıdan yukarı kesmesıne gore ıslem yapan sıstem türet. bunada notrend ismini ver

daha sonra deki.

tred isimli sistem 1 günde -2000 puan zarar etti ise notrend ismili sistemi o günün rsi sabit kalmak sarı ıle referans degerlerını optimize et sadece o güne

ertesi gün notrendlı yapıyı kullan no trendlı yapı o gün için -1500 yerse optımıze yapmadan trend isimli sisteme geç.

böylece yatay bolgenın olsumunu trend sıstemının zararıyla anlayıp nonlınear sıstemı o gune optımıze edıyor ve pıyasanın bır kac gun trendsız hareket edecegını dusunerek onu calıstırıyoruz bu sıstem -1500 yediğinde ise pıyasa bır trend oldugunu anlayan sıstem trend sıstemıne gecıs yapıyor ertesi gün.

bunu illa günlük degil herhangibir zaman dılıını baz alarak kolay olanını kodlayabılıyorsan bır dene eger soyledıgın seyı dogru anladıysam yapılabılır gıbı.

Kod içerisinde optimizasyon yok.
Var olan sistemlerin getirilerini 5'er günlük periyotlarda inceleyip en yüksek olanı alıyorum.
Optimizasyon dışında dediğin gibi, 1 tane trend takip eden sistem ile 1 tane RSI sistemini birleştirmeyi planlıyorum. Yatay piyasada trend takip eden hızlı bir şekilde 5 günlük getiride geri kalacağı için sinyaller RSI'dan geliyor olacak.

Optimizasyon ile kastım ben sistemi direk 5 günlük yapıp test ettim. 1 günlükten 60 günlüğe kadar getiriler nasıl değişiyor görmek için optimizasyon yapmam lazım. Yoksa normal kodda optimizasyon yok.

[EMLAK]

1 dklıkta durum bu çıktı şimdilik bende.