Originally Posted by
Arda41
7.58 -57 den aldım biraz bugün ya 6.35 ve 6.72 civarlarından ya da 8 üstü ekleme yaparım diye plan yaptım bakalım nasıl olacak.
Hayırlı olsun. Dünkü aşırı volatilite aslında güzel bir sinyaldi. Gün içi en tepeden en dibe %12 lik 101 kademelik bir harekete şahit olduk. Hesabını dün yapmıştım, yıllık bazda (12 : 2)x16=%100 gibi bir volatiliteye tekabül ediyor. 29 Mart 2017 tarihinde buna benzer bir gün yaşamıştık hatırlarsanız. Güniçi en yüksek 10.69, en düşük de 9.62 i gördük o gün ve 10.18 den kapattık. Hesabımızı yapalım: Gün içi marj=107 kuruş, yüzde bazında %11 eder, yıllık volatilite=5.5x16=%88 olmuş. Dünkü volatilite hisse tarihindeki en yüksek volatilitedir. Bu tür bir gelişme genelde hisse tabanda iken ortaya çıkar. Nitekim 27 Mart 2017 tarihinde görülen 9.62 dibinden sonra hisse yönünü yukarıya çevirmiş, daha aşağısını görmemiş, 4.5 ay sonra 7 Ağustosta da 15.37 deki son yılların zirvesine çıkmış, ağustos sonuna kadar 3 hafta boyunca da 15 tl civarında yatay gitmiş. Sonrasını biliyorsunuz, 8 ay gibi çok kısa bir sürede %53 düşerek 7.31 e soluksuz indi hisse. O yüzden ben dünkü %100 lük volatiliteyi önemsiyorum.
Elimdeki nakidi PP fonunda tutuyorum ve sadece ayağıma fırsat geldiğinde kısa vadeli gir-çık yapıyorum. Tüm TL portföyüm 30.4.2025 vadeli Forward dolar alım (43 TL) sözleşmesi ile hedge'lenmiştir.
Yer İmleri