para yönetimi algoritması bellidir oda simule edilebilir aslında ama detaylara sen hakimsin bilemiyorum o yüzden.Originally Posted by erhanacikgoz1
ama test kısmını hızlıca halledip gerçek piyasaya salmak lazım ...
Kıdemli Üye
para yönetimi algoritması bellidir oda simule edilebilir aslında ama detaylara sen hakimsin bilemiyorum o yüzden.
ama test kısmını hızlıca halledip gerçek piyasaya salmak lazım ...
Bronz Üye
Deneme amacli saldim zaten bir miktar ancak parametreyi belirlemeden salmis oldum. Uzun bir surec kisaca bakacaz
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Yeni Üye
Merhaba,kafama takılan bir soru var. Onu sormak istedim. Müsait olduğunuzda cevaplarsanız memnun olurum.
Al sat stratejim var. Yalnız yatay piyasada doğranmamak için flat olma durumunu tam yapamıyorum. Flat stratejisini tam kuramıyorum. Hacim ekliyorum. Mesela son 3 bardaki hacimlerin toplamından az olursa sistem al verse dahi alma diyorum, sistem almıyor.Ama bu seferde hisse/viop hacimsiz şekilde düşüyor/çıkıyor. Flat stratejisi olmuyor. Ben malsız kalıyorum.Kafam çok karıştı. Size zahmet olmazsa flat olma durumlarından bana bir kaç tane strateji söyler misiniz, onun üzerinden çalışma yaparak gideyim.
Teşekkürler. İyi akşamlar.
Kıdemli Üye
Bu konunun açıldığı gerçekten çok iyi olmuş. Son dönemde sistem pazarlayan kişiler tarafından "Algoritmik Trade'le kazanmak garanti" gibi bir algı oluşturularak saf vatandaşlar dolandırılıyor. Gerçi Borsada kısa yoldan zengin olmaya çalışan bu kişiler öyle ya da böyle bir şekilde paralarını kaybedecekler ama arada bu konuyu okuyanlar olursa bu işin öyle gözüktüğü kadar kolay olmadığını anlayacaktır. Her işte olduğu gibi bu işte de ciddi mesai harcanması, konuya hakim olabilmek için konuyla ilgili ne var ne yok okunması gerekiyor. Bu açıdan Erhan Bey'e teşekkür ediyorum.
Konuya dönersek, bence bu işte başarılı olmanın ilk şartı Piyasanın ne verdiğini çok iyi ve çok çabuk bir şekilde anlayıp ona uygun stratejiler uygulamak. Ben Borsayla Basketbolu birbirine çok benzetiyorum ve Avrupa Basketbolunun 1 numaralı koçu Obradoviç'in şu sözünü hiçbir zaman aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum: "Savunma size hep bir şey verir, bunu kullanın. Var olan en iyi hücum budur."
Diyelim ki takımınızda potaya çok hızlı penetre edebilen kısalarınız var ve ana stratejiniz rakip savunmayı bu şekilde delip pota altından sayılar bulmak. Bu strateji pek çok maçta gayet güzel işleyebilir ancak karşınızdaki takımda Udoh ve Vesely oynuyorsa o zaman bu pek akıllıca bir strateji olmayabilir ve her topu kafanıza yersiniz. Aynı şekilde elinizde çok sağlam ve geçmişte çok kar etmiş bir trend sistemi olsa bile endeksin dar bir bantta konsolide olduğu dönemde bu sistemi uygularsanız paramparça olursunuz.
Savunmayı okumak ve ona göre oynamak da maalesef söylendiği kadar basit değil. Basketbolda artık takımlar rakip takımın işini daha da zorlaştırmak için değişmeli savunma uyguluyor. Örneğin ilk 10 saniye alan savunması gibi başlıyor, rakip takim setine başladığında hemen adam adamaya dönüyor. Ya da rakip takım mola aldıktan sonra hücüma başladığında moladan önceki savunmayı değiştirmiş oluyor çoğu takım. Yani rakibin hazırlığını yaptığı savunmadan başka bir savunma uygulayarak planlarını bözmaya çalışıyorlar. Ancak en iyiler, en fazla çalışanlar ve her duruma karşı hazırlığını önceden yapmış olanlar başarılı olabiliyor bu şartlarda. O yüzden Obradovic efsane oluyor.
Borsada da böyle, mükemmel çalışan sistemler aniden çalışmamaya başlıyor. RSI'ın son 5 yılda 100 defa 90'a geldiği ve bunlardan 99 tanesinde hissenin düştüğünü görüyorsunuz, aynı olay gerçekleştiğinde pozisyonunuzu alıyorsunuz ancak 10 defa üst üste sizin beklentinizin tersi gerçekleşiyor. Sonuç olarak Piyasa hiçbir zaman kolay para imkanı vermemeye çalışıyor. Çok para kazandıracak sistemi bulmanın kısayolu yok yani. İşin özü çok çalışmak, piyasayı anlamaya çalışmak, her duruma hazırlıklı olmak ve hemen adapte olmak. Şu linkte bu işin içinde olan kişilerle yapılmış çok güzel söyleşiler var. http://bettersystemtrader.com/
Bu söyleşilerde değişen piyasa koşullarına nasıl adapte olunabileceğiyle ilgili pek çok farklı fikir var. Örneğin "Market Breadth'in" bu konuda faydalı olabileceği belirtilmiş pek çok defa. Ben de bu fikre katılıyorum. Endeksin ne yaptığını indikatörlere bakarak anlamaya çalışmaktansa, endeksi oluşturan hisselerin ne yaptığına bakıp piyasanın ne verdiğini anlamaya çalışmanın daha kolay olduğuna inanıyorum.
Örneğin Akbnk, Garan, Petkm, Thyao'nun gidip dirençten döndüğünü gördüysek, Tuprs direnci geçtiğinde Long pozisyon alacak trend sistemini kullanmaktansa, yeniden direnç altına gerilediğinde Short pozisyon açacak sistemi çalıştırmak daha mantıklı bir strateji olacaktır. Yani bütün hisseler destekten/dirençten dönüyorken, Trend stratejileri uygulamak yerine Mean-Reversion stratejileri uygulamak daha mantıklı olacaktır.
Benzer şekilde, endeks hala aynı bant içinde olmasına rağmen, direncine gelen 1-2 hisseye hemen satış gelmez, aksine yükselmeye devam ederlerse Trend stratejilerine geçmeye hazırlanılabilir. Ya da Bist-30 hisselerinden son 1 hafta içerisinde 1 aylık zirve yapanların sayısı 10'u geçtiğinde Trend Stratejilerine geçmek, son 1 hafta içerisinde hiç zirve yapan hisse olmazsa Mean-Reversion stratejilerine geçmek gibi kurallar oluşturulabilir.
Örneğin son dönemde endeks orta vadeli düşüş trendinde. Ancak son 3 haftadır yeni dip yapan hisse neredeyse yok. Tepki yükselişi içinde çoğu. Ancak 20-50 günlük EMA ya da önceki destekleri civarından da çoğuna satış geliyor. Bu durumda, yeni 1 aylık zirve yapan ya da önceki dibinin altına gelen hisseler görülünceye dek Mean-Reversion stratejileri uygulamak bana daha mantıklı geliyor.
Bunlar tabi ki o kadar kolay şeyler değil, her gün piyasanın yakından izlenmesini ve stratejilerin güncellenmesini gerektiriyor. Ancak kolay olsaydı herkes yapardı. Dünyada bu işi yapmaya çalışan onbinlerce insan var. Bu insanlar Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş, finans mühendisliği konusunda doktora yapmış, çalıştıkları şirketler bu işle ilgili araştırmalara yüz milyonlarca dolar harcamış ve biz her durumda bize para kazandıracak bir sistemi bulmayı başarırsak bu insanlara haksızlık etmiş olmaz mıyız
Bronz Üye
@darvasa değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Darvasın verdiği yöntemde kullanılabilir. Aslına bakarsanız iyi bir sistem için tirilyonlarca strateji yazabilir ve deneyebilirsiniz. ANcka bizim teknolojimiz ve alt yapımızla en erişilebilir ve denemye değer stratejiler malesef daralıyor.
Yatay piyasadan kurtulmayla ilgili sorular İlk değil ve sonda olmayacak. Bende bu işe ilk girdiğimde nasıl yataydan kurtulurum düşüncesi hakimdi. Farklı bir çok yaklaşımdan bahsedeyim.
Önce yatay piyasayı anlamamız için bir resim atayım.
Öncelikle bakış İnsaların yatay piyasaya nasıl baktığını anlayalım.
İlk kırmızı kutunun %1 yukarı %1 aşağı oldugunu düşünelim.
ikinci kırmızı kutunun %2 yukarı %2 aşağı olduğunu düşünelim.
üçüncü kırmızı kutunun %3 yukarı %3 aşağı olduğunu düşünelim.
Soldan başlayarak gidiyorum. İlk kırmızı renkli kutu bir çok insan için yatay piyasadır.
Yine ikinci kırmızı kutuda bir anlaşmazlık hakim kimisine göre kısa ama bir trend. kimisine göre yatay.
3. kırmızı kutu ise bir çok kimseye göre trend iken bir kısmına görede yatay piyasa.
TÜm bunların yaynında çoğumuz şu şekilde bakıyor.
-Sadece İlk kırmızı kutu yataydır.
-Sadece sarı renkli kutu yataydır.
-Sadece yeşil renkli kutu yataydir.
Piyasaya dönecek olursak buradaki örnek verilen kutulardaki kadar dengeli ve sabit bir yatay piyasa pek nadiren görülür. Genellikle piyasa da düzensiz yatay hareketler vardır. Yeşil kutunun dışında kalan alanlar gibi.
Dolayısıyla yazdığınız sistemin hızı yani ne kadar erken işleme girip girmediği yatay piyasaya bakış açınızı değiştirecektir. Hızlı bir sistem yazarsınız %1 lik hareketlerde tek sinyalde kalarak yatay diye işlem açmaz. ancak hareket %1,2 ye çıktığında trend kabul edip girer ve aldığı yer en tepe olur sattığı yerde en dip olur. hareketler %2 seviyesinde yataysa ufak tefek zararlarla sinyali çevirir hareketler %3 lük yatay seviyesinde ise muhtemelen karla ayrılacaktır.
Daha yavaş bir sistem yazdığınızda %1 lik hareketlere tepkisiz %2,2 lik hareketlerde işleme girme eğilimi ortaya çıkacaktır. BU seferde %2 lik yatay piyasa ile %1 lik yatay piyasalar da tek sinyalde kalmayı başaracaktır. ancak hareket %2 yi geçince işleme girecektir. Piyasa düzensiz yatay piyasa doğurduğu için bazı bölgeler yine tepede AL dipte SAT sinyaline dönüşecektir. Daha az sinyalle yataya yakalanacak olsanızda bu kez sinyal değişimi gecikeceği için büyük zarar yazdıktan sonra ancak diğer sinyale dönecek örnegın %2,2 çıktı diye AL yakacak oradan piyasa aşağı %4,5 düşünce satacaktır. %1 lik yatay piyasada tek sinyalle fake(yalancı) hareketlere kanmayıp tek sinyalde kalmanın rahatlığını %2,2 lik yatay piyasada dibine kadar sömürecekler çünkü sistem daha büyük hareketlere tepki vermeye ayarlanmış olacak. Dolayısıyıla zarar lı sinyallerin sayıca az olsa da boyutu büyüyecektir.
Buda olmadı diyip daha da yavaş bir sistem yazarsanız %3 e kadar yatay piyasalarda tek sinyalde kalmayı başaracaksınız. Yani 1.2. ve 3. kırmızı kutularda Sinyal yanmayacaktır. Mevcut sinyalde devam edecektir.
Bu kez trendlerin büyük bir kısmını geri verecek sinyal değiştirmeye başlayacaktır. Yatay piyasa Zarar etmemenin ödülünü trendlerden kırparak ödemiş olacaksınız. %7 lik bir trend oluşup ardından -%7 lik aşağı dönen bir piyasa da alacağınız kar %1, %2 lik bir kar bırakmaya başlayacak. Halbuki hızlı bir sisteminiz aynı trendde %10 lara yakın kar üretecekti.
Kısaca en hızlı sistem yatayda %-5 zarar yazıp trendde %10 kar ederek totalde %5 bırakacak.
En yavaş sistem yatayda %0 zarar yazıp trendde %3 kar bırakacak.
totalde hızlı yapı daha çok puan üretecektir. Ancka buna karşılık daha fazla volatil kar zararlar çizecektir. bir haftada %5 zarar edip öteki hafta %10 kar yazacaktır. Yavaş yapıda daha uzun periyotlarla kazanç veya kayıp oluşacaktır. 1 ayda %5 kaybedip öteki ay %10 kazanmak gibi süre periyodu uzayacaktır. BU sebeple 1 sene sonunda kısa vadeli sistem daha çok kar üretecektir.
YÖNTEMLER;
1-Çoklu sistem stratejisi; korelasyonu düşük birden fazla sistem tasarlayıp koyduğunuz da getiri eğriniz yukarı açısı düşecek ancak daha stabil ve düzenli şekilde hareket edecektir. Sİstemleriniz bazıları kısa vadeli hareketlere trend diye atlayacak bazıları trend değil yatay hala diye işleme girmeyecektir. BÖylece yatay piyasada daha dengeli kazanç kayıplar oluştuğu gibi trendde de aynı dengeyi koruyacaktır. BU sebeple totalde getiri düşse de daha doğrusal bir kz eğrisi elde edeceksiniz. ANcak bu yöntem getirinizin yüksek çıkacağını anlamına gelmez sadece düzenli stabil karlar etmenizi sağlar. BU ortaya çıkan kar sizi doyururmu orası biraz mechul çünkü riski düşürmeye başladığınızda getiri ciddi derecede düşerek neredeyse faize yakın getiriler elde etmenizi sağlıyor. BÖyle oluncada alternatifler çoğalıyor. Kendi kendinize sistemciyim ama hisse senedi alıp beklesemde aynı getiri sağlardım veya hisse senedi fonuna yatırsam da olurmuş demeye başlayabilirsiniz. Böyle diyeceksiniz demiyorum. Yazdığınız strateji iyise her yıl %30 rahatlıkla bu şekilde kazanırsınız. ANcak daha fazlasını istediğiniz de getiri eğrinizin volatiletisi artıyor. Totalde %40 veririm ama eğrin çok düzgün olmaz diyor bilgisayar bize. %50 istersen daha fazla risk almak zorundasın diyor. %60 yıllık getiri istediğinizde getiri eğriniz dahada oynaklaşmaya başlıyor. gibi gibi....
2-Sistem filitreleme stratejisi; Sisteminiz içine adx, rsi, hacim, yüksek düşük vb gibi tonlarca farklı indikator ve matematiksel tasarım kurgulayabilirsiniz. ANcak bu yöntemlerde sınırlı derecede düzelme sağlıyor. %3 zarar edeceğiniz yeri belki %2 zararla atlatıyorsunuz başka bir bölgede de %5 kar eedeceğiniz trendde %4,5 kar elde ediyorsunuz. Zararları %1 boyutunda iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürmeyi başarmışsanız o filitreyi kullanın. Ancak bunu bulmak hiçte kolay değil. Eklediğiniz filitreler çoğunlukla zararlı bölgeler %1 iyileştirirken karlarıda %1 kötüleştiriyor. ADX, YÜSEK DÜŞÜK(HHV, LLV) İndikatorleri zararları %1 oranında iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürebilecek indikatörlerdir. Mesela adx ile bir deneme yaparsınız zaralar %0,3 iyileşir karlar %0 iyileşir karlara kötü bir etki yaratmadan zararları %0,3 iyileştirmiş olursunuz gibi gibi....
3-KZ eğrisi stratejileri. BU yöntemle en çok ilgilenenlerdenim. Hatta sevgili tiberius(bilenler bilir) verdiğim emekleri görmüş olacak ki bu stratejinin telif haklarının benim olduğunu düşünerek telif hakları erhan açıkgöz'e aittir. Şeklinde cümleler kurarak emeğimi ödüllendiriyor. Bu yöntemde sisteminiz kz eğrisi önemli. Mevcut sisteminize ne yazarsanız yazın filitre ekleseniz de eklemeseniz de ortaya çıkan kz eğrisine bakacağız.
Neler eklenebilir aslında bakarsanız. Yeniden sistem tasarlar gibi. Kz eğrisini sanki bir endeks gibi sanki bir hisse senedi grafiğiymiş gibi görerek. Kz eğrisi aşağı giderken düzgün bir noktadan kz eğrisini şortlamışsınız gibi yukarı giderkende kz eğrisini longlamış gibi düşünmelisiniz. Ancak algoritmasını tasarlarken kz eğrisini X indikatoru aşağı kesmişse nakite geç veya mevcut sistemin tersine işlem aç şeklinde düzenleyebilirsiniz.
Bu mantık nereden geliyor. Bir trend sistemi Sadece yatay piyasa da zarar yazar. Dolayısıyla kz eğrisi piyasa yataysa aşağı yönde hareket edecektir. Bir nevi yatay piyasa indikatorü gibi kullanıyoruz Kz eğrisini. Yatay piyasaya bakış açısı yukarda belirtiğim gibi sistemin hızına göre değişkenlik gösterir. O halde sistemizin kz eğrisine yazacağımız strateji, yazdığımız sistemle en uyumlu yatay piyasa indikatorune dönüşmüş olacak. BU şekilde kz eğrisine yazacağınız çeşitli indikatorler stratejiler sayesinde, ana sistemin yatay piyasanın bir kısmından kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Tabi herzman olduğu gibi bu yönteminde handikapları mevcut Kz eğrisi aşağı hareket edebilmesi için önce bir kaç işlem zarar etmek lazım. İndikator kz eğrisinin aşağı gittiğini farkedince nakite geçirecek sistemi. Böylece devamında zarar etmemeyi umacaksınız aynı şekilde kz eğrisi aşağı yuvarlandıktan sonra dönüş başladığında da sistem trende girip kar üretmeye başlamıştır arka planda. sistem buu farkedip mevcut yonde sinyali aktif edecektir. Bu iyi senaryo kz eğrisi sistem nakite geçtikten sonra daha aşağı gidip yukarı döndüğünde aradaki zararı sistem zarar olarak yazmaz. Böylece karınız artar zarar mıktarınız düşer. Ancak birde şu durum vardır. Sistem zarar üretir kz eğrisindeki indikatorunuze çarpar sistem nakite döner tam o noktadan kz eğrisi yukarı harekete başlar. indikator bunu farketmesi için kz eğrisi belirlibir noktaya yükselmesi gerekeceği için trendin bir kısmını kaçırmış olursunuz. Yani tam trend başlarken nakite geçmiş gibi olursunuz.
Tabiki tüm bu yöntemleri kullanarak yaratacağınız stratejinin back testlerini mumkun olan en uzun veriyle test edilip size verdikleri ve sizden aldıkları iyice analiz edilmeli.İşlem maliyetlerinide hesaba katarak. En uygun olan yöntemler gerçek hesaba bağlanmaya aday stratejiler olacaktır.
Sözün özüne gelirsek bunun gibi bir çok strateji hayal gücünüze bağlı olarak yatay piyasalardan tamamen olmasa da kısmen kurtulmanızı sağlar ancak. Şunu hayal etmeyin benim sistem zarar etmeden %50 %100 senelık kazanç sağlasın bunu unutun. Böyle bir dünya şimdilik yok. Varsada henüz keşfetmedik. Para yönetimi stratejileriyle bu tarz kazançlardan çok daha fazlasına ulaşmak mümkün ancak o başka bir konunun başlığı olacak.
Risk ne kadar artarsa kazanma olasılığınız düşecek ancak kazandığınız miktarda aynı oranda artacaktır.
Bunu kutsal bir formul gibi bir yere not edin.
RİSKİN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE YÜKSEK RİSKLİ DEMEK.
OLASIĞIN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE OLMASI MUHTEMEL DEMEK.
KAZANÇ BİRİM SAYISI YÜKSEKSE KAZANÇ YÜKSEK DEMEK.
ZAMAN FAKTÖRÜ YÜKSEKSE ÇOK UZUN ZAMANDA KAZANCA ULAŞACAK DEMEK.
1. YÖNTEM
RİSK= +++++ (5 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= + (1 BİRİM)
KAZANÇ = +++++++ (7 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++(2 BİRİM)
TOPLAM:15
2.YÖNTEM
RİSK= +++ (3 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= +++ (3 BİRİM)
KAZANÇ = +++++ (5 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++(4 BİRİM)
TOPLAM:15
3.YÖNTEM
RİSK= + (1 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= ++++++ (6 BİRİM)
KAZANÇ = ++ (2 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++++(6 BİRİM)
TOPLAM:15
Toplam birim sayısı 15'i geçemez. bir yerleri arttırıyorsanız başka yerleri kısmak zorunda kalacaksınız. Bİr yeri düşürdüğünüzdede başka yerleri arttırmanız gerekecektir.
Excelde algorıtmasını yazabılırsem excel olarakta verebilirim.
Benim yöntemim 1. yönteme daha yakın.
3.yöntemi yorumlayalım. Düşük bir risk alıyorsunuz gerçekleşme ihtimali yüksek bir strateji yatırımı.
Kazanç 2 kat 2 katlık bir kazanç için 6 yıllık bir zaman geçmesi gerekiyor.
1. yöntemi yorumlayalım. Yüksek risk alıyorsunuz geçekleşme ihtimali düşük bir strateji yatırımı.
Kazanç 7 kat bunu 2 yılda yaratıyor.
Tüm yatırım stratejilerimiz de böyle bir formul var. Zaman faktörününde hesaplanması şart çoğu kişi bunu bir kriter olarak görmez ancak en önemli kriter zaman faktörüdür. Her geçen gün yaşlanıyoruz. Bu yatırımları daha iyi bir yaşam için yapıyoruz. Daha kaliteli bir yaşama ulaştığımızda sadece 2 günümüz kalmış olabilir. Yani tüm bu eziyeti yatırımı şu an yaşayacaklarından kısıp arttırdıklarını mutlu şekilde yaşayacağın 2 gün içinmi yaptın. Paralarını har vurup harman savuranlar 5 kuruş köşeye atamayan kişiler bu dünyada senden çok daha keyifli ve mutlu bir şekilde yaşadı. Onlar 30 yılını 3 birim mutlulukla geçirdiler belki 5 birime hiç erişemediler ama 1 birimede hiç düşmediler.
Sen ise 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirip kalan son 2 gününü 5 birim mutlulukla yaşadın. İşte bu sebeple.
Ortalama 35 yıllık ömrüm kaldıysa ilk 5 yılımı 1 birim mutlulukla yaşayıp hedefe ulaşacak kalan 30 yılımı 5 birim mutlulukla geçireceğim. Hedefe ulaşmazsa zaten 3 birim mutlulukla hiç yatırım yapmadan yaşamak elimde.
çok düşük risk alanlar ise.
35 yıllık ömrünü ilk 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirecek kalan 5 yılını 5 birim mutlulukla geçirecekler. Yani attığınız taş kurbağayı ürkütmüyor.
3 birim lik mutluluk zaten cebimizde bugunden itibaren yatırım yapmayı kesin paranızı dilediğiniz gibi harcadığınızda 3 birim mutlusunuz zaten. Risk alarak ilerlediniz baktınız bu iş gitmiyor 5 yıl geçmiş tüm yatırım planını çöpe atıp 3 birim mutlulukla hayatınıza devam edersiniz. Ancak ya hedefe ulaşırsanız. BU niye mümkün olmasın ki o hedefe ulaşmak kolay olmasa da imkansız değil. Oraya eriştiğinizde kalan 30 yılınızda 5 birim mutlusunuz. Bunun için risk almaya değer bence.
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Yeni Üye
Değer verip bu kadar detaylı analiz yaptığınız için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık@darvasa değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Darvasın verdiği yöntemde kullanılabilir. Aslına bakarsanız iyi bir sistem için tirilyonlarca strateji yazabilir ve deneyebilirsiniz. ANcka bizim teknolojimiz ve alt yapımızla en erişilebilir ve denemye değer stratejiler malesef daralıyor.
Yatay piyasadan kurtulmayla ilgili sorular İlk değil ve sonda olmayacak. Bende bu işe ilk girdiğimde nasıl yataydan kurtulurum düşüncesi hakimdi. Farklı bir çok yaklaşımdan bahsedeyim.
Önce yatay piyasayı anlamamız için bir resim atayım.
Öncelikle bakış İnsaların yatay piyasaya nasıl baktığını anlayalım.
İlk kırmızı kutunun %1 yukarı %1 aşağı oldugunu düşünelim.
ikinci kırmızı kutunun %2 yukarı %2 aşağı olduğunu düşünelim.
üçüncü kırmızı kutunun %3 yukarı %3 aşağı olduğunu düşünelim.
Soldan başlayarak gidiyorum. İlk kırmızı renkli kutu bir çok insan için yatay piyasadır.
Yine ikinci kırmızı kutuda bir anlaşmazlık hakim kimisine göre kısa ama bir trend. kimisine göre yatay.
3. kırmızı kutu ise bir çok kimseye göre trend iken bir kısmına görede yatay piyasa.
TÜm bunların yaynında çoğumuz şu şekilde bakıyor.
-Sadece İlk kırmızı kutu yataydır.
-Sadece sarı renkli kutu yataydır.
-Sadece yeşil renkli kutu yataydir.
Piyasaya dönecek olursak buradaki örnek verilen kutulardaki kadar dengeli ve sabit bir yatay piyasa pek nadiren görülür. Genellikle piyasa da düzensiz yatay hareketler vardır. Yeşil kutunun dışında kalan alanlar gibi.
Dolayısıyla yazdığınız sistemin hızı yani ne kadar erken işleme girip girmediği yatay piyasaya bakış açınızı değiştirecektir. Hızlı bir sistem yazarsınız %1 lik hareketlerde tek sinyalde kalarak yatay diye işlem açmaz. ancak hareket %1,2 ye çıktığında trend kabul edip girer ve aldığı yer en tepe olur sattığı yerde en dip olur. hareketler %2 seviyesinde yataysa ufak tefek zararlarla sinyali çevirir hareketler %3 lük yatay seviyesinde ise muhtemelen karla ayrılacaktır.
Daha yavaş bir sistem yazdığınızda %1 lik hareketlere tepkisiz %2,2 lik hareketlerde işleme girme eğilimi ortaya çıkacaktır. BU seferde %2 lik yatay piyasa ile %1 lik yatay piyasalar da tek sinyalde kalmayı başaracaktır. ancak hareket %2 yi geçince işleme girecektir. Piyasa düzensiz yatay piyasa doğurduğu için bazı bölgeler yine tepede AL dipte SAT sinyaline dönüşecektir. Daha az sinyalle yataya yakalanacak olsanızda bu kez sinyal değişimi gecikeceği için büyük zarar yazdıktan sonra ancak diğer sinyale dönecek örnegın %2,2 çıktı diye AL yakacak oradan piyasa aşağı %4,5 düşünce satacaktır. %1 lik yatay piyasada tek sinyalle fake(yalancı) hareketlere kanmayıp tek sinyalde kalmanın rahatlığını %2,2 lik yatay piyasada dibine kadar sömürecekler çünkü sistem daha büyük hareketlere tepki vermeye ayarlanmış olacak. Dolayısıyıla zarar lı sinyallerin sayıca az olsa da boyutu büyüyecektir.
Buda olmadı diyip daha da yavaş bir sistem yazarsanız %3 e kadar yatay piyasalarda tek sinyalde kalmayı başaracaksınız. Yani 1.2. ve 3. kırmızı kutularda Sinyal yanmayacaktır. Mevcut sinyalde devam edecektir.
Bu kez trendlerin büyük bir kısmını geri verecek sinyal değiştirmeye başlayacaktır. Yatay piyasa Zarar etmemenin ödülünü trendlerden kırparak ödemiş olacaksınız. %7 lik bir trend oluşup ardından -%7 lik aşağı dönen bir piyasa da alacağınız kar %1, %2 lik bir kar bırakmaya başlayacak. Halbuki hızlı bir sisteminiz aynı trendde %10 lara yakın kar üretecekti.
Kısaca en hızlı sistem yatayda %-5 zarar yazıp trendde %10 kar ederek totalde %5 bırakacak.
En yavaş sistem yatayda %0 zarar yazıp trendde %3 kar bırakacak.
totalde hızlı yapı daha çok puan üretecektir. Ancka buna karşılık daha fazla volatil kar zararlar çizecektir. bir haftada %5 zarar edip öteki hafta %10 kar yazacaktır. Yavaş yapıda daha uzun periyotlarla kazanç veya kayıp oluşacaktır. 1 ayda %5 kaybedip öteki ay %10 kazanmak gibi süre periyodu uzayacaktır. BU sebeple 1 sene sonunda kısa vadeli sistem daha çok kar üretecektir.
YÖNTEMLER;
1-Çoklu sistem stratejisi; korelasyonu düşük birden fazla sistem tasarlayıp koyduğunuz da getiri eğriniz yukarı açısı düşecek ancak daha stabil ve düzenli şekilde hareket edecektir. Sİstemleriniz bazıları kısa vadeli hareketlere trend diye atlayacak bazıları trend değil yatay hala diye işleme girmeyecektir. BÖylece yatay piyasada daha dengeli kazanç kayıplar oluştuğu gibi trendde de aynı dengeyi koruyacaktır. BU sebeple totalde getiri düşse de daha doğrusal bir kz eğrisi elde edeceksiniz. ANcak bu yöntem getirinizin yüksek çıkacağını anlamına gelmez sadece düzenli stabil karlar etmenizi sağlar. BU ortaya çıkan kar sizi doyururmu orası biraz mechul çünkü riski düşürmeye başladığınızda getiri ciddi derecede düşerek neredeyse faize yakın getiriler elde etmenizi sağlıyor. BÖyle oluncada alternatifler çoğalıyor. Kendi kendinize sistemciyim ama hisse senedi alıp beklesemde aynı getiri sağlardım veya hisse senedi fonuna yatırsam da olurmuş demeye başlayabilirsiniz. Böyle diyeceksiniz demiyorum. Yazdığınız strateji iyise her yıl %30 rahatlıkla bu şekilde kazanırsınız. ANcak daha fazlasını istediğiniz de getiri eğrinizin volatiletisi artıyor. Totalde %40 veririm ama eğrin çok düzgün olmaz diyor bilgisayar bize. %50 istersen daha fazla risk almak zorundasın diyor. %60 yıllık getiri istediğinizde getiri eğriniz dahada oynaklaşmaya başlıyor. gibi gibi....
2-Sistem filitreleme stratejisi; Sisteminiz içine adx, rsi, hacim, yüksek düşük vb gibi tonlarca farklı indikator ve matematiksel tasarım kurgulayabilirsiniz. ANcak bu yöntemlerde sınırlı derecede düzelme sağlıyor. %3 zarar edeceğiniz yeri belki %2 zararla atlatıyorsunuz başka bir bölgede de %5 kar eedeceğiniz trendde %4,5 kar elde ediyorsunuz. Zararları %1 boyutunda iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürmeyi başarmışsanız o filitreyi kullanın. Ancak bunu bulmak hiçte kolay değil. Eklediğiniz filitreler çoğunlukla zararlı bölgeler %1 iyileştirirken karlarıda %1 kötüleştiriyor. ADX, YÜSEK DÜŞÜK(HHV, LLV) İndikatorleri zararları %1 oranında iyileştirip karları %0,5 boyutunda düşürebilecek indikatörlerdir. Mesela adx ile bir deneme yaparsınız zaralar %0,3 iyileşir karlar %0 iyileşir karlara kötü bir etki yaratmadan zararları %0,3 iyileştirmiş olursunuz gibi gibi....
3-KZ eğrisi stratejileri. BU yöntemle en çok ilgilenenlerdenim. Hatta sevgili tiberius(bilenler bilir) verdiğim emekleri görmüş olacak ki bu stratejinin telif haklarının benim olduğunu düşünerek telif hakları erhan açıkgöz'e aittir. Şeklinde cümleler kurarak emeğimi ödüllendiriyor. Bu yöntemde sisteminiz kz eğrisi önemli. Mevcut sisteminize ne yazarsanız yazın filitre ekleseniz de eklemeseniz de ortaya çıkan kz eğrisine bakacağız.
Neler eklenebilir aslında bakarsanız. Yeniden sistem tasarlar gibi. Kz eğrisini sanki bir endeks gibi sanki bir hisse senedi grafiğiymiş gibi görerek. Kz eğrisi aşağı giderken düzgün bir noktadan kz eğrisini şortlamışsınız gibi yukarı giderkende kz eğrisini longlamış gibi düşünmelisiniz. Ancak algoritmasını tasarlarken kz eğrisini X indikatoru aşağı kesmişse nakite geç veya mevcut sistemin tersine işlem aç şeklinde düzenleyebilirsiniz.
Bu mantık nereden geliyor. Bir trend sistemi Sadece yatay piyasa da zarar yazar. Dolayısıyla kz eğrisi piyasa yataysa aşağı yönde hareket edecektir. Bir nevi yatay piyasa indikatorü gibi kullanıyoruz Kz eğrisini. Yatay piyasaya bakış açısı yukarda belirtiğim gibi sistemin hızına göre değişkenlik gösterir. O halde sistemizin kz eğrisine yazacağımız strateji, yazdığımız sistemle en uyumlu yatay piyasa indikatorune dönüşmüş olacak. BU şekilde kz eğrisine yazacağınız çeşitli indikatorler stratejiler sayesinde, ana sistemin yatay piyasanın bir kısmından kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Tabi herzman olduğu gibi bu yönteminde handikapları mevcut Kz eğrisi aşağı hareket edebilmesi için önce bir kaç işlem zarar etmek lazım. İndikator kz eğrisinin aşağı gittiğini farkedince nakite geçirecek sistemi. Böylece devamında zarar etmemeyi umacaksınız aynı şekilde kz eğrisi aşağı yuvarlandıktan sonra dönüş başladığında da sistem trende girip kar üretmeye başlamıştır arka planda. sistem buu farkedip mevcut yonde sinyali aktif edecektir. Bu iyi senaryo kz eğrisi sistem nakite geçtikten sonra daha aşağı gidip yukarı döndüğünde aradaki zararı sistem zarar olarak yazmaz. Böylece karınız artar zarar mıktarınız düşer. Ancak birde şu durum vardır. Sistem zarar üretir kz eğrisindeki indikatorunuze çarpar sistem nakite döner tam o noktadan kz eğrisi yukarı harekete başlar. indikator bunu farketmesi için kz eğrisi belirlibir noktaya yükselmesi gerekeceği için trendin bir kısmını kaçırmış olursunuz. Yani tam trend başlarken nakite geçmiş gibi olursunuz.
Tabiki tüm bu yöntemleri kullanarak yaratacağınız stratejinin back testlerini mumkun olan en uzun veriyle test edilip size verdikleri ve sizden aldıkları iyice analiz edilmeli.İşlem maliyetlerinide hesaba katarak. En uygun olan yöntemler gerçek hesaba bağlanmaya aday stratejiler olacaktır.
Sözün özüne gelirsek bunun gibi bir çok strateji hayal gücünüze bağlı olarak yatay piyasalardan tamamen olmasa da kısmen kurtulmanızı sağlar ancak. Şunu hayal etmeyin benim sistem zarar etmeden %50 %100 senelık kazanç sağlasın bunu unutun. Böyle bir dünya şimdilik yok. Varsada henüz keşfetmedik. Para yönetimi stratejileriyle bu tarz kazançlardan çok daha fazlasına ulaşmak mümkün ancak o başka bir konunun başlığı olacak.
Risk ne kadar artarsa kazanma olasılığınız düşecek ancak kazandığınız miktarda aynı oranda artacaktır.
Bunu kutsal bir formul gibi bir yere not edin.
RİSKİN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE YÜKSEK RİSKLİ DEMEK.
OLASIĞIN BİRİM SAYISI YÜKSEKSE OLMASI MUHTEMEL DEMEK.
KAZANÇ BİRİM SAYISI YÜKSEKSE KAZANÇ YÜKSEK DEMEK.
ZAMAN FAKTÖRÜ YÜKSEKSE ÇOK UZUN ZAMANDA KAZANCA ULAŞACAK DEMEK.
1. YÖNTEM
RİSK= +++++ (5 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= + (1 BİRİM)
KAZANÇ = +++++++ (7 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++(2 BİRİM)
TOPLAM:15
2.YÖNTEM
RİSK= +++ (3 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= +++ (3 BİRİM)
KAZANÇ = +++++ (5 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++(4 BİRİM)
TOPLAM:15
3.YÖNTEM
RİSK= + (1 BİRİM)
OLASILIK (GERÇEKLEŞME)= ++++++ (6 BİRİM)
KAZANÇ = ++ (2 BİRİM)
ZAMAN FAKTÖRÜ=++++++(6 BİRİM)
TOPLAM:15
Toplam birim sayısı 15'i geçemez. bir yerleri arttırıyorsanız başka yerleri kısmak zorunda kalacaksınız. Bİr yeri düşürdüğünüzdede başka yerleri arttırmanız gerekecektir.
Excelde algorıtmasını yazabılırsem excel olarakta verebilirim.
Benim yöntemim 1. yönteme daha yakın.
3.yöntemi yorumlayalım. Düşük bir risk alıyorsunuz gerçekleşme ihtimali yüksek bir strateji yatırımı.
Kazanç 2 kat 2 katlık bir kazanç için 6 yıllık bir zaman geçmesi gerekiyor.
1. yöntemi yorumlayalım. Yüksek risk alıyorsunuz geçekleşme ihtimali düşük bir strateji yatırımı.
Kazanç 7 kat bunu 2 yılda yaratıyor.
Tüm yatırım stratejilerimiz de böyle bir formul var. Zaman faktörününde hesaplanması şart çoğu kişi bunu bir kriter olarak görmez ancak en önemli kriter zaman faktörüdür. Her geçen gün yaşlanıyoruz. Bu yatırımları daha iyi bir yaşam için yapıyoruz. Daha kaliteli bir yaşama ulaştığımızda sadece 2 günümüz kalmış olabilir. Yani tüm bu eziyeti yatırımı şu an yaşayacaklarından kısıp arttırdıklarını mutlu şekilde yaşayacağın 2 gün içinmi yaptın. Paralarını har vurup harman savuranlar 5 kuruş köşeye atamayan kişiler bu dünyada senden çok daha keyifli ve mutlu bir şekilde yaşadı. Onlar 30 yılını 3 birim mutlulukla geçirdiler belki 5 birime hiç erişemediler ama 1 birimede hiç düşmediler.
Sen ise 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirip kalan son 2 gününü 5 birim mutlulukla yaşadın. İşte bu sebeple.
Ortalama 35 yıllık ömrüm kaldıysa ilk 5 yılımı 1 birim mutlulukla yaşayıp hedefe ulaşacak kalan 30 yılımı 5 birim mutlulukla geçireceğim. Hedefe ulaşmazsa zaten 3 birim mutlulukla hiç yatırım yapmadan yaşamak elimde.
çok düşük risk alanlar ise.
35 yıllık ömrünü ilk 30 yılını 1 birim mutlulukla geçirecek kalan 5 yılını 5 birim mutlulukla geçirecekler. Yani attığınız taş kurbağayı ürkütmüyor.
3 birim lik mutluluk zaten cebimizde bugunden itibaren yatırım yapmayı kesin paranızı dilediğiniz gibi harcadığınızda 3 birim mutlusunuz zaten. Risk alarak ilerlediniz baktınız bu iş gitmiyor 5 yıl geçmiş tüm yatırım planını çöpe atıp 3 birim mutlulukla hayatınıza devam edersiniz. Ancak ya hedefe ulaşırsanız. BU niye mümkün olmasın ki o hedefe ulaşmak kolay olmasa da imkansız değil. Oraya eriştiğinizde kalan 30 yılınızda 5 birim mutlusunuz. Bunun için risk almaya değer bence.
Bronz Üye
Ben bu satırları yazarken. Sabah serveri kontrol etmiştim long sinyal görmüştüm. Mail gelmiştir herkese sanırım Saat 10'a gelirken Long sinyal geldi. O sıra portfoy kısmında -200 TL civarı zarar görünüyordu. Neyse ekranı kapattım işime baktım 1 saat sonra tekrar bir bakayım dedim. Baktım piyasa biraz daha yukarı gitmiş hani sistem long da ya -200 TL nin -150 lere doğru inmesi lazım.
Baktım -250 civarında Alahalla dedim piyasa biraz gitmiş ama nedense zarar düşmemiş herhalde daha güncellenmedi portfoy neyse bakarım bir 2 saat sonra dedim ekranı kapattım.
2 saat sonra abı piyasa tepede portfoye baktım keyifli keyifli Oda ne -400 TL zarar.
Gözler fal taşı gibi açıldı nasıl olur. Hemen loglara filan baktım. Meğer loglarda şöyle yazıyor.
Yetersiz teminat sebebiyle işlem gerçekleşmemiştir. Ann.........Ben unutmuşum dün para 2580 civarında idi. 2 lot bağlı yanı toplamda 2500 TL para olması lazım en az. 80 TL teminat kalmıştı dünden. Ancak bugun sabah şorttan longa geçinceye kadar sistem -200 TL civarı zarardaydi. Hal böyle olunca 2 lotla Long açamazsınız. Çünkü para yetmiyor.
Tabi ben hem bunu unutmuş hemde sistemi longa geçti zannediyorum. sabahtan farketsem teminatı ekler longa geçerdim.
iki kere ekrana bağlanmama rağmen 3. de farkettim gerçek hesabın hala şort kaldığını.
Piyasa tepede sistem longda karını etmiş gerçek hesap şortta zararda. Üstelik teminatta yetersiz. Hemen teminatı tamamladım.
Bugun +1000 TL daha aktarıldı 16.04.2019 not olarak düşelim.
Ne yapacam ne yapacam diye kara kara düşünüyorum. Şimdi piyasa tepede sinyalden uzaklaşmış. 450 TL zarar var longlasam Buradan aşağı gelirse -800 lira zarar yazacaz. Buradan kopup 5,000 puan giderse Şortta kaldıgım için batıp giderim. Nakite geçersem sistem dışına cıkmıs olacam bu prensıblerımıze aykırı sistem dışına cıkamam sizlere karşıda bir sorumlulugum var.
Az bekleyeyim uygun yerden Longlayıp sısteme vereyim bari dedim. Yarım saat içinde tepeden biraz aşağı geldi.
Yaklaşık 500 puan civarı tepeden gerileyince fırsat bu fırsat erhan şimdi döner möner bu dedim. 2 Lot longa geçtim.
İçim bir rahatladı nihayetinde artık kontrol sistemdeydi. Bir kaç saat sonra tekrar ekrana bağlandım, dahada aşağı gelmişiz. Long sinyal yaktığı yerin altına kadar düştü. Erhan külliyen zarar yazacan diyorum içinden. Allahtan şort filan açmadan bekledi sistem. Ardından piyasa yukarı tekrar sıçradı. Hemen hemen benim manuel olarak longa geçtiğim seviyelere yakın bir seviyede piyasa kapandı.
Bugun durduk yere kişisel bir hatadan ötürü +70 80 lira karla kapanacak gün -355 TL zararla kapandı.
Bu durumu tecrübe etmek bana 275 TL ye maloldu. Sayemde sizde bu durumu ücretisiz deneyimlemiş oldunuz. En azından sizden para çıkmıyor
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Kıdemli Üye
Bende sistemin karlılığını artırmak için şunları yapmaya çalışıyorum
1- Etkili ve doğru optimizasyon yapma. Belki sistemcilikte çok önemli bir noktadır. Hisse, periyod ve zamana göre başarılı olan parametre değişmektedir. Bu yüzde opt. etkili kullanmak çok önemlidir. Yatay piyasada - Trend piyasasında ayrı ayrı opt. yapılmalı, Test yapılan zaman dilimi 4 e bölünerek ilk 3 bölümde test yapılan parametrelerden yakın olan, istikrarlı parametre şeçildikten sonra son bölümde seçtiğimiz parametreyi test ederiz eger başarılı ise kullanırız. İleri doğru optimizasyon diyorlar buna. Ali perşembenin kitabında optimizasyon konusu ayrıntılı açıklanmaktadır.
2- if fonksiyonu ile aynı sistemin yükselen trendde, düşen trendde ayrı parametrelerini kullanıyorum.
3- adx ile 20 nin altında trendin zayıf olduğu yerlerde işlemleri azaltacak eklemeler yapıyorum.
4- Bunu yapmadım ama deneyip sonuçlarına göre yapmayı düşünüyorum. İf fonksiyonu ile adxi kullanarak adx 20 nin altına düşünce osilatör sistemi, 20 nin üzerine çıkınca trend sistemi kullanmak şeklinde bir model düşünüyorum. Trend için tonlarca indikatör var fakat yatay piyasa için ne kullanacağımı bir türlü bulamadım.
4- Riski dağıtmak farklı yatırım
ürünleri , farklı sistemleri aynı aynda kullanmak. birde para yönetimini doğru yapmak
Aslında kafamd şöyle bir tsarım var fakat nasıl formüle dökeceğimi bulamadım. Yatay bölgenin alt ve üst sınırı olacak. Bu bölgelerde sistem işlem yapmayacak. Alt ve üst sınırı kırınca işlem açacak. İşte bu alt ve üst sınırı ne ile yapacağız, hangi indikatörü kullanacağım bilmiyorum. Bu tasarımla işlem sayısı azalır , kazanma oranı artar diye düşünüyorum.
LG-D802TR cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Gönderi Kuralları
Alıntı yaparak yanıtla
Yer İmleri