Dowes

[JonDowes]

Sayın @Jondowes



1-Ekonomik analizde, daha çok döviz kuru hareketlerinin yönünü görmede hangisi kullanılmaktadır ?
Implied volatility mı ? Historical volatility ? Özellikle USD/TL

2-İki veriyi ücretsiz sağlayan platform var mıdır ?Nereden izleyebiliriz?

3-https://tr.investing.com/tools/forex-volatility-calculator adresinde
USD/TRY 453.04 pip'den anlamalıyız ?

1. İkisi de kullanılmaz. Bunlar öncü gösterge değil çünkü. Kurdaki ani volatilite artışı, genel olarak kurun hızlı yükseldiği dönemlerde olur. Düşüşler ise daha adım adım ve düşük volatiliteye sahiptir. Ancak her iki yönde de önce kur hareket eder, sonra volatilitede bunun etkisini görürsünüz.

2. Son 10 haftalık ortalama kur değerine göre günlük değişimler üzerinden hesaplanmış standart sapma = 453 pip = %1,23

[inti]

1. İkisi de kullanılmaz. Bunlar öncü gösterge değil çünkü. Kurdaki ani volatilite artışı, genel olarak kurun hızlı yükseldiği dönemlerde olur. Düşüşler ise daha adım adım ve düşük volatiliteye sahiptir. Ancak her iki yönde de önce kur hareket eder, sonra volatilitede bunun etkisini görürsünüz.

2. Son 10 haftalık ortalama kur değerine göre günlük değişimler üzerinden hesaplanmış standart sapma = 453 pip = %1,23

Bu iki rasyo pratikte nerede kullanılır ? (makro analiz)
Burada standart sapma %1.23 günlük müdür ?

[JonDowes]

Bu iki rasyo pratikte nerede kullanılır ? (makro analiz)
Burada standart sapma %1.23 günlük müdür ?

Makroda değil teknik analizde ve getiri hesaplamada kullanılabilir. "Dönemsel getiri/Volatilite" oranı en temel "riske göre düzeltilmiş getiri" ölçütüdür. Özellikle fonlarda ve hisselerde.

Evet günlük.