Sistem Karşılaştırma 2

[Tiberius]

Klasik sistemlerden son 10 gün içinde doyurucu kar etmeyen varsa atın çöpe gitsin.
Piyasalar sistemler için çok uygundu.

Bizim referans sistem bile çoştu (Puanını 7 ye yükselttik)

[cashhflow]

float a = 9.69f + 0.03f;
decimal b = (decimal)9.69 + (decimal)0.03;
Sistem.Mesaj(a.ToString() +" "+b.ToString() );

Yukarıdaki örnekte float kusuratlı çıkıyor decimal yuvarlıyor.


float kom=0.00008f;
float BSMV=0.05f;
float m=0.000f;

m= Sistem.Seviye[i]*kom*BSMV + Sistem.Seviye[i]* (1+kom);
Sistem.Seviye[i]=m;

Mesela atıyorum isctr de işlem yapıyorum Sistem Performansı bölümünde vigülden sonraki hanenin kusuratlı çıkmasını istiyorum 4,057 gibi.

[Tiberius]

Yukarıdaki örnekte float kusuratlı çıkıyor decimal yuvarlıyor.


float kom=0.00008f;
float BSMV=0.05f;
float m=0.000f;

m= Sistem.Seviye[i]*kom*BSMV + Sistem.Seviye[i]* (1+kom);
Sistem.Seviye[i]=m;

Mesela atıyorum isctr de işlem yapıyorum Sistem Performansı bölümünde vigülden sonraki hanenin kusuratlı çıkmasını istiyorum 4,057 gibi.

float 4 byte, double 8 byte , decimal 16 byte kullanır.
düşük bellekli bilgisayarları göz önüne alarak listeleri float cinsinden verdik.

float 7 basamak hassasiyet verir.
tam hassasiyet için tüm değişkenleri decimale çevirip kullanın.

[alekss]

viop için 5,000 tl portföy ayırdım
30 endeks kontratı için örnek vermem gerekirse 2 kontratla işlem yapıyom en fazla 3 kontrat
hep manuel işlem
4,11,018 -- 10,11,2018 arası

[cashhflow]

float 4 byte, double 8 byte , decimal 16 byte kullanır.
düşük bellekli bilgisayarları göz önüne alarak listeleri float cinsinden verdik.

float 7 basamak hassasiyet verir.
tam hassasiyet için tüm değişkenleri decimale çevirip kullanın.

decimal kom= (decimal) 0.00008;
decimal BSMV= (decimal) 0.05;
decimal m=(decimal)0.0000;

m= (decimal)Sistem.Seviye[i]*(decimal) kom*(decimal) BSMV +(decimal)Sistem.Seviye[i]* ((decimal)1+(decimal) kom);
Sistem.Seviye[i]=m;

Ben yapamadım hocam hata alıyorum.



Ayrıca kaybolan grafik datalarım neden kaybolmuş olabilir düzeltmenin bir yöntemi var mıdır acaba yoksa yeniden mi veri yüklemem gerekiyor?

[Caglar]

Klasik sistemlerden son 10 gün içinde doyurucu kar etmeyen varsa atın çöpe gitsin.
Piyasalar sistemler için çok uygundu.

Bizim referans sistem bile çoştu (Puanını 7 ye yükselttik)

Tiberius hocam buna bir cevap verme gerekliliği hissettim. Referans sisteminiz benim ve buradaki birçok sistemcinin sistemlerinin çok üzerinde getiriye sahip. 30 günde yaklaşık 20K getiri yılda 140K getiri demek ve ulaşılması çok zor bir rakam bu. Dolayısıyla sistemleri çöpe atarsak, ben de dahil sistemcilerin çoğunun sistemsiz kalması demek. Buradaki arkadaşlara vermemiz gereken mesaj, para kazandığınız sürece daha iyisini yapmaya gayret etmek olmalı.

Benim bireysel olarak vermek istediğim mesaj ise, her şey sistem değil. Kontrat sayısını (kaldıraç etkisi) ayarlamak, korelasyonu düşük olan sistemleri kullanmak az getiri elde etmenizi sağlasa da getiri eğrisini daha düzgün hale getirecektir.

Kasım ayında sadece 1455 puan brüt olarak kazanmış olmama rağmen hesabımın getiri eğrisi:



Yanlış anlaşılmamak umuduyla. Saygılar...

[Tiberius]

Tiberius hocam buna bir cevap verme gerekliliği hissettim. Referans sisteminiz benim ve buradaki birçok sistemcinin sistemlerinin çok üzerinde getiriye sahip. 30 günde yaklaşık 20K getiri yılda 140K getiri demek ve ulaşılması çok zor bir rakam bu. Dolayısıyla sistemleri çöpe atarsak, ben de dahil sistemcilerin çoğunun sistemsiz kalması demek. Buradaki arkadaşlara vermemiz gereken mesaj, para kazandığınız sürece daha iyisini yapmaya gayret etmek olmalı.

Benim bireysel olarak vermek istediğim mesaj ise, her şey sistem değil. Kontrat sayısını (kaldıraç etkisi) ayarlamak, korelasyonu düşük olan sistemleri kullanmak az getiri elde etmenizi sağlasa da getiri eğrisini daha düzgün hale getirecektir.

Kasım ayında sadece 1455 puan brüt olarak kazanmış olmama rağmen hesabımın getiri eğrisi:



Yanlış anlaşılmamak umuduyla. Saygılar...

Üstat yanlış vurgulamışım galiba.
Son 10 günlük hareketin klasik sistemler için uygun olduğunu
ve bu dönemde sistemlerin para kazanmış olması gerektiğini anlatmak istedim.
Tahminim buradaki kişilerin sistemleri bu bölgeyi iyi geçirmiştir.
Sarı çerçeve bölgesinde klasik sistemler başarılı olmalıydı, çünkü testere tarzı hareket olmadı.
Benim sistemlerimden biri bu dönemi iyi geçirmedi ve yayından çektim. (Resmi aşağıda)

Referans sistemin mimarı YKOC.
Onun sistemlerinin neden tutarlı olduğuna dair bilgi veriyim.
Aslında herkesin bildiği fakat çoğumuzun ihmal ettiği bir yöntem uyguluyor.
40 aylık data ile optimizasyon yapıyor ve bu sistemi 2 yıllık optimize olmayan bölgede test ediyor.
(O bölgeyi ayrı bir kontrat olarak kaydetti.)
optimize olmayan bölge ortalama getiri > %70 * optimize olan bölge ortalama getiri
ise o sistemi canlıda gözleme alıyor.
değil ise çöpe atıyor.

[Caglar]

Üstat yanlış vurgulamışım galiba.
Son 10 günlük hareketin klasik sistemler için uygun olduğunu
ve bu dönemde sistemlerin para kazanmış olması gerektiğini anlatmak istedim.
Tahminim buradaki kişilerin sistemleri bu bölgeyi iyi geçirmiştir.
Sarı çerçeve bölgesinde klasik sistemler başarılı olmalıydı, çünkü testere tarzı hareket olmadı.
Benim sistemlerimden biri bu dönemi iyi geçirmedi ve yayından çektim. (Resmi aşağıda)

Referans sistemin mimarı YKOC.
Onun sistemlerinin neden tutarlı olduğuna dair bilgi veriyim.
Aslında herkesin bildiği fakat çoğumuzun ihmal ettiği bir yöntem uyguluyor.
40 aylık data ile optimizasyon yapıyor ve bu sistemi 2 yıllık optimize olmayan bölgede test ediyor.
(O bölgeyi ayrı bir kontrat olarak kaydetti.)
optimize olmayan bölge ortalama getiri > %70 * optimize olan bölge ortalama getiri
ise o sistemi canlıda gözleme alıyor.
değil ise çöpe atıyor.

Anladım üstat. Siz doyurucu geçirmesi gerek diyince diğer arkadaşlarda bir karamsarlık olmasın diye yazma gereği hissettim. YKOC hoca optimizasyon konusunda bizden bir adım ileride. Out of sample test yaparak 1 aşama ileri götürmüş. Bu konunun aslı aslında Walk Forward Optimization diye geçiyor ve geçmiş verinin parçalara bölünerek hem in sample hem de out of sample sonuçarının kıyaslanmasıyla veriler elde diliyor. Duymayan varsa birkaç link veriyim:

http://systemtradersuccess.com/what-...-optimization/
https://www.prorealcode.com/blog/lea...walk-analysis/

Ayrıca devre dışı bıraktığınız sisteminiz ile yorum yapiyim. Gördüğüm kadarıyla sadece trend follower sistemler üretiyorsunuz ve trend varken kar edemeyen sistemden rahatsız oluyorsunuz. Benim sizin devre dışı bıraktığınız sisteme çok benzer sonuç üreten 2 sistemim uzun zamandır canlıda. Böyle dikine dikine doğru düzgün düzeltme yapmayan piyasada zarar ediyor ancak bu sistemlerin faydası trend olmayan zamanlarda ortaya çıkıyor ve getiri eğrisini yumuşatıyor. Size elbette bir tavsiyem olmaz ancak forumdaşlara hemen sistemden vazgeçmemeleri konusunda öneride bulunmuş olayım.

Son zamanlarda benzer konularda çok makale okudum. Bu konuda beni en çok etkileyen makale aşağıdaki olmuştur:
https://www.bettertraderacademy.com/...g-performance/