|
|
Neden yanlış anlayayım, yorum yapıp eleştirin diye yazdım zaten Birçok eleştiriye de hak veriyorum hatta. Benim de bazı yorumlarım var elbette.
1- 540K toplam getirisi olan bir sistemin 2017 yıl başından bugüne en az 10K getiri elde etmesi gerekirdi.
2- Vadeli fiyatı 45K iken kaybedilen 5K %12 sermaye erimesi demek ve bunun yükü çok ağır, dayanması zor.
3- CurveFit olma ihtimali var doğru. Zaten sizin fikrinizi almak için buraya gönderdim.
4- Zararda bekleme nedeni algoritmanın sert hareketlerde daha kötü performans sergilemesi. Yani zig-zag yapan bir enstrümanda gap sonrası işlemler genelde bana zarar getiriyor. Yani gap sonrası düşmeye devam ediyor mu ona bakıyorum. En büyük zararda gap sonrası toparlanma var ve ertesi gün 2. gap geliyor ve max zarar oluşuyor. 2008 krizi sonrasında oluşan bu duruma kafamı çok takmadım. Yeni bir kriz olursa bu sistemi kapatıp daha hareketli sistemlerle devam edebilirim.
5- Az işlem sayısı istediğim bir şey değildi aslında. Orjinal algoritmanın işlem sayısı 2400 civarında ve getirisi 500K ve MDD 15K civarındaydı. Ben buna bir de filtre ekledim ve işlem sayısı 2000 ve MDD 10K ya kadar düşürüp getirisini 540K ya kadar çıkardı. Bu haliyle alım satım yerlerini daha çok beğeniyorum.
6- Nakite geçme nedeni psikolojime uygun olmasını isediğim için. Pozisyon süresi uzadıkça benim algoritmaya olan inancım azalıyor. Dolayısıyla belli bir süre sonra kapatıyorum.
7- Max zarar kontrol altında olmalı, katılıyorum. Şu anda aktif olarak kullandığım sistemlerden birinde stop loss 1K olarak tanımlı. Getiri düşüyor ama en önemlisi risk de azalıyor. Ancak her algoritma stop loss kaldırmıyor (kişisel yorumumdur).
8- Sistemin tutarsız gibi görünmesinin nedeni trend follower olmasının yanında mean reversion kararlar da alıyor olmasıdır.
9- Karmaşık olan şeylerden bir diğeri de birden fazla karar alma mekanizması, birden fazla filtre olması, birden fazla kar alma ve birden fazla zarar kesme yönteminin olmasıdır. Asıl zamanımı alan da budur. Aylarca bu filtrelerin ve yöntemlerin testlerini yapıyorum. Dolayısıyla curvefit olabilir yorumlarına sonuna kadar katılıyorum. Zaten sermayemi emanet ettiğim bir sistem değil. 1 kontrat ile test aşamasında diyebiliriz. Haziran ayının sonuna kadar 10K, yıl sonuna kadar ise 20K getiri elde edemezse çöp olur.
Başka bir algoritmam daha var. İşlem sayısı çok yüksek. Yüksek momentuma sahip trendleri kaçırmıyor ancak yatayda çok ciddi puan kaybediyor. Puanı yüksek olmasına rağmen MDD ve işlem sayısı nedeniyle kullanmıyorum.
Birçok kişiden çok güzel yorumlar aldım. Örneğin MDD'yi yüzde cinsinden hesaplayan bir fonksiyon yazacağım. Puandan ziyade yüzde cinsinden sermaye erimesi daha önemli olabilir. Yorumlar için teşekkürler erhanacikgoz.
Son düzenleme : Caglar; 23-04-2017 saat: 03:07.
evet bear abi yaptıgım bir çok denemede ne kadar farklı yontemle nakıte geçirirsem geçireyim bir turlu mevcut puanı geçemiyordum.
Bazan geçiyordum ama 10 yıllık puan farkı 20,000 anca oluyordu işin içine işlem malıyetlerını ekleyınce o 20 binde gidiyordu. E ozman yapmanında bişr anlamı kalmıyordu.
Yani bunu yapmak imkansız değil ama cok zor sen başarmışsın helal olsun güzel ;)
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
Arkadaslar sizce iyi bir sistemin gercekci hedefi nette aylik kac puan olmalidir?
Bir sekilde gecmis performansi yuksek sistemler uretilebiliyor fakat reel de uzun vadede o ortalamalarda kazanc saglanabiliyormu?
Benim kisisel fikrim net 2500 puan civari gayet iyi gibi.
Sizin fikirleriniz nedir bu isin hedefi ne olmalidir yada gerceklesen yapilabilmis üst çita nedir, ne kadar ileriye gidilebilir?
güzel soru bence 2000 iyidir.
Üst limit yok ama alt limiti sorarsan aylık
1250 puandır.
tümü nette kalan için.
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
borsa zirve yapıyor ama sistemciler ancak yara sarıyor gibi en azından benim adıma öyle. eski zirveye yaklaşık 1500 puan filan kaldı , şubat ayı ilk haftasındaki zirveden beri düşüş modundaydık..
Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
Sokrates twit @erhanacikgoz1
|
|
sevgili üstadlar,özellikle sn. ykoc hocamdan rica etsem;2017 ocak 1 den bu yana sistem performanslarını koyarmsınız.impalayı merak ediyorum.(bu arada 3 lü sisteme geçiş yaptınız mı sn. ykoc hocam?)
Yer İmleri