Alıntı Originally Posted by cashhflow Yazıyı Oku
İşlem sayısı azaldıkça (filtre eklendikçe) fitting ihtimali artıyor belkide basit yapıp ufak getirilere razı olmak düşük kaldıraç kullanmak daha güvenilir midir?

1 dklık veri sayısı az 5 dklıkta yapılan sistemi 1 dk sisteme uyarlamak daha mantıklı gibi ?

Ayrıca genel itibariyle hacim verisini kullanmıyoruz bu çok önemli bir veri bence. Hacim üzerindeki hareketli ortalamayı kaydırabilecek kolay bir yöntem var mıdır ? Liste mi oluşturmalıyız ?

Yurtdışı kurumların yaptığı algolar yüksek matematik, istatistik, fizik barındırıyor biz bunun neresindeyiz ?

Trend takip etmek yerine yüksek ihtimalli düşük maxdd ye sahip sistemler daha mı çok kazandırır acaba ? Yüksek puan getirisi yerine daha düşük puan ,daha yüksek olasılıkla karda kapanan düşük maxdd ye sahip yüksek kaldıraçlı sistemlerin karşılaştırılması gerekiyor ?

E yaptık sonunda birşeyler bunun güvenliğini nasıl sağlayacağız güvenlik açıkları neler ?
(Kendime notlar)
Bence testlerle gerçek arasındaki farkı azaltmak için işlem sayısını artırmalıyız, trend bağımsız sistemler tasarlamalıyız. Daha küçük hedefli ve çok işlemli.

Tasarım yaparken algoritma tarafında yüksek matematik, istatistik vs. olması gerektiğine katılmıyorum hatta ne kadar basit olursa gerçekle uyumlu olma ihtimalini artırırız, algoritma komplex hale geldikçe sapması artacaktır. Bunun yanında sistemi destekleyen risk yönetimi ve sermaye yönetimini kontrol eden algoritmaların komplex olması çok akıllıca kurgulanması gerekir işin bu tarafı dahada karmaşık bende net bir çözüm bulamadım kendimce ama üzerine çalışıyorum.

Birde Erhan hocanın da detaylı anlattığı gibi seçtiğimiz kullandığımız parametrelerin komşuluğundada getiride keskin değişiklikler olmamalı saga sola gittikce getiriyi anlamlı şekilde etkilemelidir.

Örneğin kullanacağımız parametremiz 150 olsun (optimizasyonla ya da rastgele bulunmuş olsun farketmez). Bence kullanımı şöyle olmalı.

Parametrenin düzgün olduğunu varsayıyorum yani 130-170 arası yakın getirilere sebep oluyor en iyiside 150. bu aralığı bileşik kullanmak gerekiyor 150 ye 25 lot bağlamak yerine 130'a 5 140'a 5 150'ye 5 160'a 5 ve 170'e 5 lot bağlamak en doğrusu olacaktır. hatta ne kadar homojen ve sık yayılırsak o kadar gerçekle olacak uyumu artırmış ve Erhan'ın dediği gibi ucundan yakalayacağı/kaçıracağı yerleri azaltmış ve düzenlemiş oluruz, bu tür durumlarla daha az karşılaşırız. Tabi parametre sayısı arttıkça bu işi yapmak kolay olmayacak ancak bazı temel ya da önemli gördüğümüz parametrelere bu şekilde dağılmalıyız. Bunun ekstra getirisi her alım lotu azalacağı için kaymayı pozitif yönde etkileyecektir bir diğeride getiri eğrisini daha stabil tutacaktır. 25 lotla ucundan çarpılma olayı çok çok azalacak o tehlikeli bölgelere daha az lotlarla yakalanacağız.

Yani sistem çeşitliliği ve sistem içinde çeşitlilik gerekli.